Com utilitzar i configurar les mitjanes mòbils en el comerç

Durant l’evolució del comerç d’anàlisi tècnica, han sorgit moltes eines. Però entre els indicadors més senzills, útils, segurs i comuns en el comerç, es distingeixen les mitjanes mòbils. A continuació es descriu la seva necessitat en el comerç i les característiques d’utilitzar diferents tipus de mitjanes mòbils en una estratègia comercial.

Quines són les mitjanes mòbils en el comerç

La mitjana mòbil, o com també s’anomena, la mitjana mòbil (MA) és un indicador comercial que segueix el moviment del preu. La seva finalitat és establir la direcció de la tendència i la possibilitat del seu suavització. En calcular la mitjana mòbil, els especialistes opten per fer una mitjana del preu d’un determinat instrument durant un període determinat.
El període és l’indicador principal de l’indicador de mitjana mòbil, un dels tipus. El nivell de suavitat de la línia indicadora depèn del seu valor. Els períodes petits són més adequats en períodes de temps baixos. Permeten que fins i tot un comerciant sense experiència respongui ràpidament als moviments de preus.

Tanmateix, no es descarten senyals falsos (de vegades en gran nombre).

Si s’aplica un període excessivament llarg, és important ser conscient que es pot retardar dràsticament. Per la mateixa raó, el sistema mostrarà un historial obsolet. Sovint s’utilitzen grans períodes de suport o resistència a llarg termini.

Principals tipus de mitjanes mòbils i la seva descripció

Hi ha 4 tipus principals d’indicadors MA. En la implementació de l’anàlisi tècnica del mercat d’inversió, s’utilitza una mitjana mòbil simple, exponencial, suavitzada i ponderada linealment.
Es proposa familiaritzar-se amb el seu propòsit:

1. La mitjana mòbil simple és la suma dels preus de tancament de l’instrument seleccionat, que representa diversos períodes. A més, aquest indicador es divideix pel nombre d’aquests períodes. No és per casualitat que l’indicador es deia simple, és fàcil d’utilitzar i es considera bàsic.
2. Mitjana mòbil exponencial : en aquest cas, una part del preu de tancament real s’afegeix al valor anterior de la mitjana mòbil.
3. La mitjana mòbil ponderada lineal és l’indicador més actiu de la família. Aquest tipus pot donar un gran nombre de senyals falsos, però és més ràpid que altres per identificar els canvis de preu. Els comerciants poques vegades utilitzen aquest indicador.
4. La mitjana mòbil suau és la més suau entre les altres. SMMA proporciona un mètode de càlcul que, a diferència de SMA, també té en compte els valors obsolets. Per cert, a la pràctica, la mitjana mòbil suavitzada s’utilitza molt poques vegades.

Mitjana mòbil exponencial: com configurar-la i com utilitzar-la a la pràctica: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Aplicació pràctica: algorisme com utilitzar la mitjana mòbil

La mitjana mòbil és un indicador de tendència, en aquest sentit, les estratègies comercials basades en ella són força rellevants. Hi ha 3 maneres principals d’utilitzar els senyals:

1. Direcció general . Representa les mesures de tendència reals. Pot ser a curt, mitjà o llarg termini. En aquest cas, MA es dirigeix ​​cap a l’alça en una tendència alcista i cap a la baixa en una tendència a la baixa. Hi ha un altre mode: pla, quan la mitjana mòbil és horitzontal.

2. Creuament de mitjanes mòbils amb diferents períodes . El nivell del senyal depèn sempre del MA amb el període més petit. Si hi ha un encreuament de la línia següent (de baix a dalt), llavors un signe per a l’adquisició d’un actiu. En cas contrari, és un senyal de venda.
3. Suport i resistència . La intersecció de la línia és una mena de senyal en la direcció de la mateixa intersecció. L’indicador d’un actiu concret és completament diferent. Es recomana recordar-ho.

Determinació d’una tendència mitjançant el desplaçament

La mitjana mòbil mostra la direcció de la tendència. En el cas que l’indicador de preu es trobi per sobre de la línia, que s’aixeca, la tendència és a l’alça. Quan 3 mitjanes mòbils es converteixen en línies paral·leles i “miren” en una direcció determinada, aquest és el senyal més fort. Al mateix temps, haurien de tenir períodes diferents. Si el preu es mou en un rang determinat al mercat (no al llarg d’una trajectòria), aleshores hi ha la possibilitat d’un gran nombre de senyals addicionals.

encreuament de mitjana mòbil

Quan la mitjana en moviment ràpid creua la lenta, de baix a dalt, és probable un senyal força fort de compra (Comprar). Si la situació s’inverteix (de dalt a baix), aquest és un senyal per vendre (Vendre). Però si no hi ha una tendència proposada al mercat d’inversió, hi ha molts senyals buits que no aportaran els beneficis esperats.

Determinació dels nivells de resistència i suport

Durant la formació d’aquests nivells, el preu pot allunyar-se de la mitjana mòbil. Això passa de manera més notable en el cas d’una mitjana mòbil exponencial amb períodes significatius. En aquest moment, és més avantatjós entrar en una posició.

Tres mitjanes mòbils paral·leles entre si

Normalment es construeixen gairebé paral·leles entre si. Aquesta és una molt bona oportunitat per entrar a l’altura d’una tendència. Si l’acció al principi es mostra al gràfic, llavors en el llenguatge condicional dels comerciants, es pot descriure com “la boca oberta d’un caiman”.

Fórmules per calcular cada tipus de mitjanes mòbils

Un cop familiaritzat amb cada tipus de mitjana mòbil en el comerç, es recomana estudiar les seves fórmules de càlcul.

Fórmula SMA

Per esbrinar l’indicador d’una mitjana mòbil simple, n’hi ha prou amb aplicar la fórmula següent:
SMA \u003d SUMA (TANCA (i), N) / N
Explicació:

• SUMA és la suma;
• TANCAR (i) significa el preu del període presentat;
• N és el nombre de períodes.

SMA està dissenyat per equilibrar els preus d’un període de temps determinat. La gravetat específica de qualsevol valor posterior s’estableix en el mateix. En cas de salts de preus tangibles, SMA els tindrà en compte juntament amb la tendència estàndard dels preus.

Fórmula de càlcul EMA

Per calcular la mitjana mòbil exponencial, cal escriure la fórmula de la següent manera:
EMA = (TANCA (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Explicació:

• TANCAR (i) – indicador de preu del període donat;
• EMA (i – 1) – el grau d’EMA del període anterior;
• P és una part específica del valor del preu.

EMA és el tipus de mitjana mòbil més utilitzat en el comerç. Amb la seva ajuda, és possible eliminar les deficiències de SMA. En aquest cas, resulta esbrinar la situació exacta del mercat en un període determinat. I també l’indicador DEMA – doble EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Fórmula de càlcul SMMA

Per calcular la mitjana mòbil suavitzada, podeu utilitzar la fórmula següent:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Explicació:

• SMMA (i – 1) – indicador de l’espelma anterior;
• CLOSE (i) – preu de tancament actual;
• N és el grau del període de suavització.

Fórmula de càlcul LWMA

Quan calculeu una mitjana mòbil ponderada linealment, us heu de guiar per la fórmula següent:
LWMA = SUMA (TANCA (i) * i, N) / SUMA (i, N)
Explicació:

• SUMA – indicador de suma;
• CLOSE(i) – preu de tancament real;
• SUMA (i, N) és la suma dels coeficients.
• N és la designació del període.

Gràcies a les mitjanes mòbils ponderades i suavitzades linealment, és possible igualar la importància dels preus per a un període de càlcul específic.

Característiques de la fixació de períodes

Els paràmetres de l’indicador es poden configurar segons els desitjos de l’usuari. Pot establir un interval de temps convenient. Com més petit sigui, més sensible i precisa és la mitjana mòbil en la senyalització. Malgrat diversos punts de vista, no hi ha un interval de temps “correcte”. Per establir el millor període de temps, l’usuari haurà d’experimentar una estona. Com a resultat, entendrà quin període és el més òptim per a ell, segons la seva estratègia personal. Mitjanes mòbils a TradingView:

Mitjanes mòbils per al scalping

“Scalping” es considera un terme d’argot en el comerç. Les anomenades estratègies comercials a curt termini. Les mitjanes mòbils en el scalping es distingeixen per la implementació d’un gran nombre de transaccions. Aquest mètode és adequat per a aquells que no persegueixen objectius globals en termes de beneficis. En el comerç de scalping, sovint s’utilitzen gràfics amb períodes de temps reduïts. Aquesta estratègia és prou comuna en els últims temps. Això es va deure a l’ús del comerç de marge. Aquest mètode és molt eficaç i pot aportar bons resultats econòmics. Scalping és convenient per als comerciants que inverteixen petits dipòsits i s’aturen a la cooperació a curt termini. Però això no vol dir que l’estratègia sigui senzilla i consumeix menys energia. L’usuari haurà de dedicar molt de temps a aconseguir ingressos elevats. Cal veure regularment el mercat financer intradia per trobar un senyal de negociació, així com per donar suport a les transaccions obertes. Gràcies al scalping, un comerciant podrà atraure bons ingressos. El més important és provar el sistema de comerç a la pràctica, no tenir por dels experiments, dedicar temps suficient per realitzar transaccions i fer-ho sistemàticament. Indicador de mitjana mòbil – Terminal comercial QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Característiques del comerç amb mitjanes mòbils, amb exemples

Hi ha moltes estratègies comercials que utilitzen mitjanes mòbils. Entre elles, val la pena destacar 4 variacions principals per al comerç:

1. MA travessa per preu;
2. desglossament de 2 o més mitjanes mòbils;
3. fals encreuament MA;
4. tornar a la mitjana.

De vegades es formen combinacions d’uns indicadors amb altres. Es proposa considerar cada un dels casos amb més detall. Creuar la SMA pel preu es considera l’estratègia més senzilla que pot aplicar qualsevol usuari, independentment del seu nivell de coneixement en l’àmbit de la inversió. Pel que fa al mercat de divises, aquesta estratègia no serà efectiva. Si l’SMA creua de baix a dalt, es podrà introduir una posició llarga, en cas contrari (de dalt a baix), es farà una entrada curta. Per sortir del comerç, hauríeu d’esperar la propera ruptura.
La ruptura de 2 o més mitjanes mòbils també és una opció fàcil. Però no és especialment efectiu. Succeeix així: EMA (1) trenca EMA (2) de dalt a baix. Amb l’analogia oposada, és possible entrar curt. Per tant, si la intersecció va de baix a dalt, es farà una entrada llarga. A la següent ruptura, el comerç s’acaba.
L’encreuament fals MA també es coneix com a “estratègia de ruptura falsa”. Apareix després de creuar l’EMA. Després d’un temps (el més important és esperar-ho), el preu tornarà. Tan aviat com això succeeixi, podeu introduir la transacció amb seguretat. Així, la sortida s’ha de dur a terme després de la propera travessia de l’EMA.
Tornar a la mitjana és un dels usos més atípics de l’eina de mitjana mòbil en el comerç. El comerç es basa en les reversions a la mitjana. És a dir, cal fer una entrada en contra de la tendència (això és important). Durant aquest període, el preu anirà lluny de la mitjana mòbil exponencial. Hauríeu de sortir quan arribeu a l’indicador de preu EMA (21). Encara que, si ho fas 3-4 punts abans, els canvis no seran significatius.
Com utilitzen els comerciants la mitjana mòbil en el comerç: algorismes i estratègia: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Selecció correcta del període de negociació amb una mitjana mòbil

Els comerciants debutants sovint estan interessats en la millor manera de triar un període per negociar. De fet, no hi ha res complicat, el més important és entendre les veritats simples. Per exemple, el període mitjà mòbil és el nombre d’espelmes en el període de temps. El període de temps de la mitjana mòbil depèn en gran mesura del temps que l’usuari pugui mantenir l’operació. Per exemple, tenia previst mantenir l’acord durant aproximadament 1 hora. En aquest cas, servirà l’indicador (12) del gràfic de 5 minuts. Evidentment, aquests són preus mitjans per 1 hora. Pots actuar una mica diferent. Suposem que hi ha un desig de mantenir una posició durant 1-2 setmanes. En aquest cas, més que mai, EMA (7) i (14) a D1 ho faran. Tanmateix, atès que només hi ha 5 dies laborables a la setmana (perquè no es tenen en compte els caps de setmana), és més lògic agafar EMA (5) i (10).

Posició de les mitjanes mòbils a la borsa

Definitivament hi ha espai per a l’expansió aquí. Com que les mitjanes mòbils són molt més importants a la borsa, val la pena entendre aquesta qüestió a fons. El motiu rau en la diferència entre el mercat de divises i els instruments de canvi típics. Si aprofundeixes en els detalls, queda clar que a Forex la proporció de les economies de dos estats separats pot ser extremadament impredictible. La situació canvia regularment. Per tant, els parells de divises sovint canvien dràsticament la seva direcció. A més, no hi ha una tendència clara a un augment constant, o viceversa, a una forta caiguda. Pel que fa a la borsa, els valors i els índexs en auge estan pujant sense canvis bruscos, i també es tornen encara més previsibles. Tanmateix, durant els períodes de crisi, hi ha grans moviments i salts difícils de preveure amb antelació. Així, resulta que la borsa és pràcticament una marca pura, amb poques excepcions. Això vol dir que realment podeu guanyar molts diners amb les mitjanes mòbils si us prengueu aquesta activitat seriosament.
L’índex està sempre en tendència alcista. A partir d’això, podem concloure que aquesta estratègia és molt fàcil d’utilitzar. N’hi ha prou amb comprar, mentre que l’índex està a prop de la mitjana mòbil o baixa una mica. Després d’això, hauríeu de mantenir l’instrument a la cartera fins que estigui per sobre de la mitjana.
Segons les proves de mitjana mòbil exponencial, val la pena comprar un actiu quan el preu és més alt. Seguint un algorisme lògic, és millor sortir d’una operació quan el preu sigui més baix.
Es recomana prestar atenció als resultats diagnòstics durant l’aplicació de l’EMA (200). Com podeu veure, la reducció és aproximadament tres vegades menor. Tanmateix, en menor mesura, afecta els ingressos. Es nota que el nivell ha canviat lleugerament.
L’opció funciona, però no hauríeu de pensar que l’èxit d’aquesta tècnica comercial s’aplica a totes les accions, actius valuosos i índexs. També n’hi ha que es mouen de manera molt imprevisible. Tot i que es van crear analítiques per a aquests casos. Una comprovació exhaustiva de l’historial de les cotitzacions també ajudarà. Si, per exemple, prenem el mercat de valors de la Federació Russa, llavors podem veure que en aquestes realitats és molt més difícil treballar amb mitjanes mòbils.
Els ingressos a la borsa russa podran tornar als valors mitjans. Això es deu al fet que el mercat sovint es troba en un canal ampli. Sigui com sigui, a la borsa aquest objectiu s’aconsegueix relativament més ràpid i fàcil que en el comerç de divises. El més important és treballar dur en l’elecció d’instruments estables, ja siguin índexs americans, accions de grans empreses, documentació valuosa de marques famoses, etc. Abans d’invertir a l’atzar, és millor intentar utilitzar mitjanes mòbils, racionalitzar els ingressos rebuts i reduir la retirada. Així s’obtenen grans resultats.