Kako koristiti i postaviti pokretne prosjeke u trgovanju

Tokom evolucije trgovanja tehničke analize pojavilo se mnogo alata. Ali među najjednostavnijim, najkorisnijim, sigurnijim i najčešćim indikatorima u trgovanju izdvajaju se pokretni prosjeci. U nastavku se opisuje njihova neophodnost u trgovanju i karakteristike korišćenja različitih tipova pokretnih proseka u strategiji trgovanja.

Šta su pokretni proseci u trgovanju

Pokretni prosek, ili kako ga još nazivaju, pokretni prosek (MA) je trgovački indikator koji prati kretanje cene. Njegova svrha je da utvrdi pravac kretanja i mogućnost njegovog izglađivanja. Prilikom izračunavanja pokretnog prosjeka, stručnjaci biraju prosjek cijene određenog instrumenta za određeni period.
Period je glavni indikator indikatora pokretnog prosjeka, jednog od tipova. Nivo glatkoće linije indikatora zavisi od njene vrednosti. Mali periodi su prikladniji u niskim vremenskim okvirima. Oni omogućavaju čak i neiskusnom trgovcu da brzo reaguje na kretanje cena.

Međutim, lažni signali (ponekad u velikom broju) nisu isključeni.

Ako se primjenjuje pretjerano dug period, važno je biti svjestan da se može dramatično odgoditi. Iz istog razloga, sistem će prikazati zastarjelu historiju. Veliki periodi se često koriste za dugoročnu podršku ili otpor.

Glavne vrste pokretnih prosjeka i njihov opis

Postoje 4 glavne vrste MA indikatora. U implementaciji tehničke analize tržišta ulaganja koristi se jednostavan, eksponencijalni, izglađen i linearno ponderisan pokretni prosek.
Predlaže se da se upoznate s njihovom svrhom:

1. Jednostavni pokretni prosek je zbir cena na zatvaranju odabranog instrumenta, koji predstavlja nekoliko perioda. Štaviše, ovaj indikator je podijeljen sa brojem ovih perioda. Nije slučajno da je indikator nazvan jednostavnim, jednostavan je za korištenje i smatra se osnovnim.
2. Eksponencijalni pokretni prosek – u ovom slučaju, deo stvarne cene zatvaranja se dodaje prethodnoj vrednosti pokretnog proseka.
3. Linearni ponderisani pokretni prosek je najaktivniji indikator porodice. Ova vrsta može dati veliki broj lažnih signala, ali brže od drugih prepoznaje promjene u cijeni. Trgovci rijetko koriste ovaj indikator.
4. Smoothed Moving Average je najglatkiji među ostalima. SMMA obezbeđuje metod izračunavanja koji, za razliku od SMA, takođe uzima u obzir zastarele vrednosti. Inače, u praksi se izglađeni pokretni prosek koristi veoma retko.

Eksponencijalni pokretni prosek – kako postaviti i kako koristiti u praksi: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktična primjena – algoritam kako koristiti pokretni prosjek

Pokretni prosjek je indikator trenda, s tim u vezi, strategije trgovanja zasnovane na njemu su prilično relevantne. Postoje 3 glavna načina korištenja signala:

1. Generalni pravac . Predstavlja stvarne mjere trenda. Može biti kratkoročno, srednje ili dugoročno. U ovom slučaju, MA je usmjeren naviše u uzlaznom trendu, a naniže u silaznom trendu. Postoji još jedan način rada – ravan, kada je pokretni prosjek horizontalan.

2. Ukrštanje pokretnih proseka sa različitim periodima . Nivo signala uvijek zavisi od MA sa najmanjim periodom. Ako postoji prelazak sljedeće linije (odozdo prema gore), onda je znak za nabavku imovine. U suprotnom, to je signal za prodaju.
3. Podrška i otpor . Raskrsnica linije je svojevrsni signal u pravcu samog raskrsnice. Indikator za određenu imovinu je potpuno drugačiji. Preporučljivo je zapamtiti ovo.

Određivanje trenda kretanjem

Pokretni prosjek pokazuje smjer trenda. U slučaju da se indikator cijene nalazi iznad linije koja je okrenuta prema gore, onda je trend naviše. Kada se 3 pokretna prosjeka pretvore u paralelne linije i “gledaju” u određenom smjeru, onda je to najjači signal. Istovremeno, trebalo bi da imaju različite periode. Ako se cijena kreće u određenom rasponu na tržištu (ne duž jedne putanje), onda postoji mogućnost velikog broja dodatnih signala.

crossover pokretnog prosjeka

Kada brzi pokretni prosek pređe spori, odozdo prema gore, verovatan je prilično jak signal za kupovinu (kupovina). Ako je situacija obrnuta (od vrha do dna), onda je to signal za prodaju (Sell). Ali ako na investicionom tržištu nema svrsishodnog trenda, onda postoji mnogo praznih signala koji neće donijeti očekivane koristi.

Određivanje nivoa otpora i podrške

Tokom formiranja ovih nivoa, cena se može udaljiti od pokretnog proseka. Ovo se dešava uočljivije u slučaju eksponencijalnog pokretnog proseka sa značajnim periodima. U ovom trenutku je najpovoljnije ući u poziciju.

Tri pokretna prosjeka paralelna jedan s drugim

Obično se grade gotovo paralelno jedna s drugom. Ovo je vrlo dobra prilika da uđete u visinu trenda. Ako je akcija na samom početku prikazana na grafikonu, onda se uslovnim jezikom trgovaca može opisati kao “otvorena usta aligatora”.

Formule za izračunavanje svake vrste pokretnih prosjeka

Nakon što ste se upoznali sa svakom vrstom pokretnog prosjeka u trgovanju, preporučuje se da proučite njihove formule za izračunavanje.

SMA Formula

Da biste saznali indikator jednostavnog pokretnog prosjeka, dovoljno je primijeniti sljedeću formulu:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Objašnjenje:

• SUM je zbir;
• CLOSE (i) označava cijenu prikazanog perioda;
• N je broj perioda.

SMA je dizajniran da uravnoteži cijene određenog vremenskog okvira. Specifična težina bilo koje sljedeće vrijednosti je postavljena na istu. U slučaju opipljivih skokova cijena, SMA će ih uzeti u obzir uz standardni trend cijena.

EMA formula za izračun

Da biste izračunali eksponencijalni pokretni prosjek, trebate napisati formulu na sljedeći način:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Objašnjenje:

• ZATVARANJE (i) – indikator cijene za dati period;
• EMA (i – 1) – stepen EMA za prethodni period;
• P je određeni dio vrijednosti cijene.

EMA je najčešće korištena vrsta pokretnog prosjeka u trgovanju. Uz njegovu pomoć moguće je otkloniti nedostatke SMA. U ovom slučaju ispada da se sazna tačna situacija na tržištu u određenom periodu. I takođe DEMA indikator – dvostruki EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA formula za izračun

Da biste izračunali izglađeni pokretni prosjek, možete koristiti sljedeću formulu:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Objašnjenje:

• SMMA (i – 1) – indikator prethodne svijeće;
• CLOSE (i) – trenutna cijena zatvaranja;
• N je stepen perioda izglađivanja.

LWMA formula za izračun

Prilikom izračunavanja linearno ponderiranog pokretnog prosjeka, morate se voditi sljedećom formulom:
LWMA = ZBIR (ZATVORENO (i) * i, N) / ZBIR (i, N)
Objašnjenje:

• SUM – indikator sume;
• CLOSE(i) – stvarna cijena zatvaranja;
• SUM (i, N) je zbir koeficijenata.
• N je oznaka perioda.

Zahvaljujući linearno ponderisanim i izglađenim pokretnim prosecima, moguće je ujednačiti značaj cena za određeni obračunski period.

Karakteristike podešavanja perioda

Parametri indikatora se mogu konfigurisati prema željama korisnika. On može postaviti pogodan vremenski interval. Što je manji, pokretni prosek je osetljiviji i tačniji u signalizaciji. Uprkos različitim gledištima, ne postoji “tačan” vremenski interval. Da bi postavio najbolji vremenski okvir, korisnik će morati neko vrijeme eksperimentirati. Kao rezultat toga, on će shvatiti koji je period za njega najoptimalniji, prema njegovoj ličnoj strategiji. Pokretni prosjeci u TradingViewu:

Pokretni prosjeci za skalpiranje

“Skalpiranje” se smatra žargonskim izrazom u trgovanju. Takozvane kratkoročne strategije trgovanja. Pokretni prosjeci u skalpingu se razlikuju po implementaciji velikog broja transakcija. Ova metoda je pogodna za one koji ne teže globalnim ciljevima u smislu profita. U skalping trgovanju često se koriste grafikoni sa malim vremenskim okvirima. Ova strategija je dovoljno stara, u novije vrijeme. To je bilo zbog upotrebe marginskog trgovanja. Ova metoda je vrlo efikasna i može donijeti dobre finansijske rezultate. Skalpiranje je pogodno za trgovce koji ulažu male depozite i zaustavljaju se na kratkoročnoj saradnji. Ali to ne znači da je strategija jednostavna i manje energetski intenzivna. Korisnik će morati posvetiti mnogo vremena da postigne visok prihod. Neophodno je redovno pratiti unutardnevno finansijsko tržište kako bi se pronašao trgovački signal, kao i da bi se podržale otvorene transakcije. Zahvaljujući skalpiranju, trgovac će moći privući dobar prihod. Glavna stvar je testirati sistem trgovanja u praksi, ne plašiti se eksperimenata, posvetiti dovoljno vremena za obavljanje transakcija i to sistematski. Indikator pokretnog prosjeka – QUIK trgovački terminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Karakteristike trgovanja na pokretnim prosjecima, sa primjerima

Postoje mnoge strategije trgovanja koje koriste pokretne proseke. Među njima je vrijedno istaknuti 4 glavne varijacije za trgovanje:

1. MA prelaz po cijeni;
2. slom 2 ili više pokretnih prosjeka;
3. lažni prelaz MA;
4. povratak na prosek.

Ponekad se formiraju kombinacije nekih indikatora s drugima. Predlaže se detaljnije razmotriti svaki od slučajeva. Prelazak SMA po cijeni smatra se najjednostavnijom strategijom koju svaki korisnik može primijeniti, bez obzira na nivo znanja iz oblasti ulaganja. Što se tiče Forex tržišta, takva strategija neće biti efikasna. Ako SMA pređe odozdo prema gore, biće moguće ući u dugu poziciju, u suprotnom (od vrha prema dolje) biće napravljen kratki ulaz. Da biste izašli iz trgovine, trebali biste sačekati sljedeći proboj.
Probijanje 2 ili više pokretnih proseka je takođe laka opcija. Ali nije posebno efikasan. To se dešava ovako: EMA (1) razbija EMA (2) od vrha do dna. Po suprotnoj analogiji, moguće je ući kratko. Stoga, ako raskrsnica ide odozdo prema gore, tada će se napraviti dugačak ulaz. Prilikom sljedećeg proboja, trgovina se napušta.
MA lažno ukrštanje se takođe naziva “lažna strategija proboja”. Pojavljuje se nakon prelaska EMA. Nakon nekog vremena (glavno je pričekati), cijena će se vratiti. Čim se to dogodi, možete bezbedno ući u transakciju. Stoga se izlazak iz njega mora izvršiti nakon sljedećeg prelaska EMA-e.
Vraćanje na prosjek je jedna od najnetipičnijih upotreba alata pokretnog prosjeka u trgovanju. Trgovanje se zasniva na vraćanju prosjeka. Odnosno, potrebno je napraviti ulaz protiv trenda (ovo je važno). Tokom ovog perioda, cijena će ići daleko od eksponencijalnog pokretnog prosjeka. Trebalo bi da izađete kada uspete da dostignete EMA indikator cene (21). Iako, ako to učinite 3-4 boda ranije, promjene neće biti značajne.
Kako trgovci koriste pokretni prosek u trgovanju – algoritmi i strategije: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Ispravan izbor perioda za trgovanje na pokretnom proseku

Debitantske trgovce često zanima kako najbolje odabrati period za trgovanje. Zapravo, nema ništa komplikovano, glavna stvar je razumjeti jednostavne istine. Na primjer, period pokretnog prosjeka je broj svijeća na vremenskom okviru. Vremenski period pokretnog proseka u velikoj meri zavisi od toga koliko dugo korisnik može da zadrži trgovinu. Na primjer, planirao je zadržati dogovor oko 1 sat. U ovom slučaju, indikator (12) na 5-minutnom grafikonu će poslužiti. Očigledno, ovo su prosječne cijene za 1 sat. Možete se ponašati malo drugačije. Pretpostavimo da postoji želja da zadržite poziciju 1-2 sedmice. U ovom slučaju, više nego ikad, EMA (7) i (14) na D1 će odgovarati. Međutim, s obzirom na to da u sedmici ima samo 5 radnih dana (jer se vikendi ne računaju), logičnije je uzeti EMA (5) i (10).

Položaj pokretnih prosjeka na berzi

Ovdje svakako ima prostora za proširenje. Pošto su pokretni proseci mnogo važniji na berzi, vredi dobro razumeti ovo pitanje. Razlog leži u razlici između Forex tržišta i tipičnih berzanskih instrumenata. Ako se zadubite u detalje, postaje jasno da na Forexu omjer ekonomija dvije odvojene države može biti krajnje nepredvidiv. Situacija se redovno menja. Stoga valutni parovi često dramatično mijenjaju svoj smjer. Štaviše, ne postoji jasan trend stalnog povećanja, ili obrnuto, oštrog pada. Što se tržišta dionica tiče, akcije i indeksi u procvatu rastu i postaju još predvidljiviji. Međutim, u periodima krize dolazi do velikih pomaka i skokova koje je teško unaprijed predvidjeti. Tako se ispostavlja da je berza praktički čista marka, uz nekoliko izuzetaka. To znači da zaista možete dobro zaraditi na pokretnim prosjecima ako ovu aktivnost shvatite ozbiljno.
Indeks je uvijek u uzlaznom trendu. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da je ova strategija vrlo jednostavna za korištenje. Dovoljno je samo kupiti, dok je indeks blizu pokretnog prosjeka ili je malo spušten. Nakon toga, trebate zadržati instrument u portfelju dok ne bude iznad prosjeka.
Prema testiranju eksponencijalnog pokretnog prosjeka, isplati se kupiti sredstvo kada je cijena viša. Prateći logički algoritam, bolje je izaći iz trgovine kada je cijena niža.
Predlaže se obraćanje pažnje na dijagnostičke rezultate prilikom primjene EMA (200). Kao što vidite, povlačenje je otprilike tri puta manje. Međutim, to u manjoj mjeri utiče na prihode. Primetno je da se nivo neznatno promenio.
Opcija radi, ali ne treba misliti da se uspjeh takve tehnike trgovanja odnosi na sve dionice, vrijednu imovinu i indekse. Ima i onih koji se kreću vrlo nepredvidivo. Iako je za takve slučajeve kreirana analitika. Temeljna provjera historije citata također će pomoći. Ako, na primjer, uzmemo berzu Ruske Federacije, onda možemo vidjeti da je u ovim realnostima mnogo teže raditi s pokretnim prosjecima.
Prihodi na ruskoj berzi moći će da se vrate na prosječne vrijednosti. To je zbog činjenice da se tržište često nalazi u širokom kanalu. Kako god bilo, na berzi se ovaj cilj postiže relativno brže i lakše nego u Forex trgovanju. Glavna stvar je naporno raditi na izboru stabilnih instrumenata, bilo da se radi o američkim indeksima, dionicama velikih poduzeća, dragocjenoj dokumentaciji poznatih brendova itd. Prije nasumičnih ulaganja, bolje je pokušati koristiti pokretne prosjeke, racionalizirati primljeni prihod i smanjiti povlačenje. Na ovaj način postižete odlične rezultate.