Hvernig á að nota og setja upp hreyfanleg meðaltöl í viðskiptum

Við þróun tæknigreiningarviðskipta hafa mörg verkfæri komið fram. En meðal einföldustu, gagnlegustu, öruggustu og algengustu vísbendinganna í viðskiptum eru hreyfanleg meðaltöl aðgreind. Eftirfarandi lýsir nauðsyn þeirra í viðskiptum og eiginleikum þess að nota mismunandi gerðir af hreyfanlegum meðaltölum í viðskiptastefnu.

Hvað eru hreyfanleg meðaltöl í viðskiptum

Moving Average, eða eins og það er einnig kallað, Moving Average (MA) er viðskiptavísir sem fylgir verðhreyfingunni. Tilgangur þess er að ákvarða stefnu þróunarinnar og möguleika á jöfnun hennar. Við útreikning á hlaupandi meðaltali velja sérfræðingar að meðaltalsverð á tilteknu hljóðfæri fyrir ákveðið tímabil.
Tímabilið er aðalvísir hlaupandi meðaltalsvísis, ein af tegundunum. Sléttleiki vísirlínunnar fer eftir gildi hennar. Lítil tímabil henta betur á lágum tímaramma. Þeir leyfa jafnvel óreyndum kaupmanni að bregðast fljótt við verðbreytingum.

Hins vegar eru fölsk merki (stundum í miklu magni) ekki útilokuð.

Ef of langt tímabil er notað er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það getur tafist verulega. Af sömu ástæðu mun kerfið sýna gamaldags sögu. Stór tímabil eru oft notuð til langtímastuðnings eða mótstöðu.

Helstu tegundir hreyfanlegra meðaltals og lýsing þeirra

Það eru 4 megingerðir af MA vísir. Við innleiðingu tæknigreiningar á fjárfestingarmarkaði er notað einfalt, veldisvísis, sléttað og línulega vegið hlaupandi meðaltal.
Það er lagt til að kynna þér tilgang þeirra:

1. Einfalt hreyfanlegt meðaltal er summan af lokaverði valins gernings, sem táknar nokkur tímabil. Ennfremur er þessum vísir deilt með fjölda þessara tímabila. Það er ekki tilviljun að vísirinn var kallaður einfaldur, hann er auðveldur í notkun og er talinn grunnur.
2. Veldibundið hreyfimeðaltal – í þessu tilviki er hluti af raunverulegu lokaverði bætt við fyrra gildi hlaupandi meðaltals.
3. Línulegt vegið hreyfanlegt meðaltal er virkasti vísirinn fyrir fjölskylduna. Þessi tegund getur gefið mikinn fjölda rangra merkja, en hún er fljótari en aðrar að greina breytingar á verði. Kaupmenn nota sjaldan þennan vísi.
4. Sléttað hreyfanlegt meðaltal er sléttasta meðal annarra. SMMA býður upp á útreikningsaðferð sem, ólíkt SMA, tekur einnig tillit til úreltra gilda. Við the vegur, í reynd er sléttað hreyfanlegt meðaltal notað mjög sjaldan.

Veldibundið hlaupandi meðaltal – hvernig á að setja upp og hvernig á að nota í reynd: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Hagnýtt forrit – reiknirit hvernig á að nota hlaupandi meðaltal

Hreyfanlegt meðaltal er þróunarvísir, í þessu sambandi eru viðskiptaaðferðir byggðar á því nokkuð viðeigandi. Það eru 3 helstu leiðir til að nota merki:

1. Almenn stefna . Táknar raunverulegar þróunarmælingar. Það getur verið til skamms, meðallangs eða lengri tíma. Í þessu tilviki er MA beint upp á við í uppstreymi og niður á við í lækkun. Það er annar háttur – flatur, þegar hreyfanlegt meðaltal er lárétt.

2. Farið yfir hlaupandi meðaltöl með mismunandi tímabilum . Merkjastigið fer alltaf eftir MA með minnsta tímabilið. Ef það er farið yfir næstu línu (frá botni til topps), þá merki um kaup á eign. Annars er það sölumerki.
3. Stuðningur og viðnám . Gatnamót línunnar eru eins konar merki í átt að gatnamótunum sjálfum. Vísbendingin fyrir tiltekna eign er allt önnur. Mælt er með því að muna þetta.

Ákvörðun á þróun með flutningi

Hreyfanlegt meðaltal sýnir stefnu þróunarinnar. Ef verðvísirinn er staðsettur fyrir ofan línuna, sem er snúið upp, þá er þróunin upp á við. Þegar 3 hreyfanleg meðaltöl breytast í samsíða línur og “horfa” í ákveðna átt, þá er þetta sterkasta merkið. Á sama tíma ættu þeir að hafa mismunandi tímabil. Ef verðið hreyfist á ákveðnu bili á markaðnum (ekki eftir einni braut), þá er möguleiki á miklum fjölda aukamerkja.

hreyfanlegt meðaltal yfir

Þegar hraðhreyfandi meðaltal fer yfir það hæga, frá botni og upp, er líklegt að nokkuð sterkt merki um að kaupa (kaupa). Ef ástandinu er snúið við (frá toppi til botns), þá er þetta merki um að selja (selja). En ef það er engin markviss þróun á fjárfestingarmarkaði, þá eru mörg tóm merki sem munu ekki skila væntanlegum ávinningi.

Ákvörðun mótstöðu og stuðningsstigs

Við myndun þessara stiga getur verðið færst frá hlaupandi meðaltali. Þetta gerist meira áberandi þegar um er að ræða veldisvísis hlaupandi meðaltal með verulegum tímabilum. Á þessum tíma er hagstæðast að fara í stöðu.

Þrjú hlaupandi meðaltöl samsíða hvort öðru

Venjulega eru þau byggð nánast samsíða hvort öðru. Þetta er mjög gott tækifæri til að komast inn á hátindi þróunar. Ef aðgerðin í upphafi er sýnd á töflunni, þá á skilyrtu tungumáli kaupmanna, má lýsa henni sem „opnum munni alligator“.

Formúlur til að reikna út hverja tegund hreyfanlegra meðaltala

Eftir að hafa kynnst hverri tegund hlaupandi meðaltals í viðskiptum er mælt með því að kynna sér útreikningsformúlur þeirra.

SMA formúla

Til að finna út vísbendingu um einfalt hreyfanlegt meðaltal er nóg að nota eftirfarandi formúlu:
SMA \u003d SUM (LOKA (i), N) / N
Skýring:

• SUM er summan;
• LOKA (i) þýðir verð á framkomnu tímabili;
• N er fjöldi tímabila.

SMA er hannað til að halda jafnvægi á verði ákveðins tímaramma. Eðlisþyngd hvers síðari gildis er stillt á það sama. Ef um er að ræða áþreifanlega verðstökk mun SMA taka tillit til þeirra ásamt staðlaðri verðþróun.

EMA útreikningsformúla

Til að reikna út veldisvísis hlaupandi meðaltal þarftu að skrifa formúluna sem hér segir:
EMA = (LOKA (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Skýring:

• LOKA (i) – verðvísir fyrir tiltekið tímabil;
• EMA (i – 1) – stig EMA fyrir fyrra tímabil;
• P er ákveðinn hluti af verðgildinu.

EMA er algengasta tegund hlaupandi meðaltals í viðskiptum. Með hjálp hennar er hægt að útrýma göllum SMA. Í þessu tilviki, það kemur í ljós að finna út nákvæmlega markaðsaðstæður á tilteknu tímabili. Og einnig DEMA vísirinn – tvöfaldur EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA útreikningsformúla

Til að reikna út sléttað hlaupandi meðaltal geturðu notað eftirfarandi formúlu:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + LOKA (i)) / N
Skýring:

• SMMA (i – 1) – vísir að fyrra kerti;
• LOKA (i) – núverandi lokaverð;
• N er stig sléttunartímabilsins.

LWMA útreikningsformúla

Þegar þú reiknar út línulega vegið hlaupandi meðaltal þarftu að hafa eftirfarandi formúlu að leiðarljósi:
LWMA = SUMMA (LOKA (i) * i, N) / SUMMA (i, N)
Skýring:

• SUM – summa vísir;
• CLOSE(i) – raunverulegt lokaverð;
• SUMMA (i, N) er summan af stuðlunum.
• N er tilnefning tímabilsins.

Þökk sé línulega vegin og jöfnuð hlaupandi meðaltöl er hægt að jafna út þýðingu verðs fyrir tiltekið útreikningstímabil.

Eiginleikar stillingartímabila

Vísir færibreytur er hægt að stilla í samræmi við óskir notandans. Hann getur stillt þægilegt tímabil. Því minni sem hún er, því næmari og nákvæmari er hlaupandi meðaltalið í merkjasendingum. Þrátt fyrir ýmis sjónarmið er ekkert “rétt” tímabil til. Til að stilla besta tímaramma þarf notandinn að gera tilraunir um stund. Þar af leiðandi mun hann skilja hvaða tímabil er best fyrir hann, samkvæmt persónulegri stefnu hans. Hreyfandi meðaltöl í TradingView:

Hreyfanlegt meðaltal fyrir hársvörð

“Scalping” er talið slangurhugtak í viðskiptum. Svokallaðar skammtímaviðskiptaaðferðir. Hreyfandi meðaltöl í hársvörð eru aðgreind með framkvæmd fjölda viðskipta. Þessi aðferð hentar þeim sem sækjast ekki eftir heimsmarkmiðum hvað varðar hagnað. Í scalping viðskipti eru töflur með litlum tímaramma oft notuð. Þessi stefna er nógu gömul í seinni tíð. Þetta var vegna notkunar á framlegðarviðskiptum. Þessi aðferð er mjög áhrifarík og getur skilað góðum fjárhagslegum árangri. Scalping er þægilegt fyrir kaupmenn sem fjárfesta lítil innlán og hætta við skammtíma samvinnu. En þetta þýðir ekki að stefnan sé einföld og orkufrekari. Notandinn mun þurfa að verja miklum tíma til að ná háum tekjum. Nauðsynlegt er að skoða reglulega fjármálamarkaðinn innan dagsins til að finna viðskiptamerki, sem og til að styðja við opin viðskipti. Þökk sé scalping mun kaupmaður geta fengið góðar tekjur. Aðalatriðið er að prófa viðskiptakerfið í reynd, ekki vera hræddur við tilraunir, að verja nægum tíma til að stunda viðskipti og gera það kerfisbundið. Vísir á hreyfingu meðaltals – QUIK viðskiptastöð: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Eiginleikar viðskipta á hreyfanlegum meðaltölum, með dæmum

Það eru margar viðskiptaaðferðir sem nota hreyfanlegt meðaltal. Meðal þeirra er þess virði að draga fram 4 helstu afbrigði fyrir viðskipti:

1. MA yfirferð eftir verði;
2. sundurliðun á 2 eða fleiri hlaupandi meðaltölum;
3. falskur kross MA;
4. fara aftur í meðaltal.

Stundum myndast samsetningar sumra vísbendinga með öðrum. Lagt er til að fjallað verði nánar um hvert mál. Að fara yfir SMA með verðinu er talin einfaldasta aðferðin sem allir notendur geta beitt, óháð þekkingu sinni á sviði fjárfestinga. Hvað varðar gjaldeyrismarkaðinn mun slík stefna ekki skila árangri. Ef SMA fer frá botni til topps verður hægt að slá inn langa stöðu, annars (frá toppi til botns) verður stutt innfærsla. Til að hætta viðskiptum ættir þú að bíða eftir næsta broti.
Brot af 2 eða fleiri hreyfanlegum meðaltölum er líka auðveldur kostur. En það er ekki sérstaklega áhrifaríkt. Það gerist svona: EMA (1) brýtur EMA (2) frá toppi til botns. Með öfugri samlíkingu er hægt að slá inn stutt. Þess vegna, ef gatnamótin fara frá botni til topps, þá verður löng færsla gerð. Við næsta brot er versluninni hætt.
Fölsku yfirferðin í MA er einnig nefnd „fölsk brotastefna“. Það birtist eftir að hafa farið yfir EMA. Eftir nokkurn tíma (aðalatriðið er að bíða eftir því) mun verðið koma aftur. Um leið og þetta gerist geturðu örugglega farið inn í viðskiptin. Því verður að fara út úr honum eftir næstu ferð yfir EMA.
Að fara aftur í meðaltalið er ein af óvenjulegustu notkun tólsins á hreyfanlegu meðaltali í viðskiptum. Viðskipti byggjast á afturför í meðaltal. Það er, það er nauðsynlegt að gera færslu gegn þróuninni (þetta er mikilvægt). Á þessu tímabili mun verðið fara langt frá veldisvísis hlaupandi meðaltali. Þú ættir að hætta þegar þú nærð EMA verðvísinum (21). Þó, ef þú gerir það 3-4 stigum fyrr, verða breytingarnar ekki marktækar.
Hvernig kaupmenn nota meðaltalið í viðskiptum – reiknirit og stefnu: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Rétt val á tímabilinu fyrir viðskipti á hlaupandi meðaltali

Fyrstu kaupmenn hafa oft áhuga á því hvernig best er að velja tímabil fyrir viðskipti. Í raun er ekkert flókið, aðalatriðið er að skilja einföld sannindi. Til dæmis er hlaupandi meðaltalstímabil fjöldi kerta á tímaramma. Tímabil hlaupandi meðaltals fer að miklu leyti eftir því hversu lengi notandinn getur haldið viðskiptum. Til dæmis ætlaði hann að halda samningnum í um eina klukkustund. Í þessu tilviki dugar vísirinn (12) á 5 mínútna töflunni. Vitanlega eru þetta meðalverð fyrir 1 klst. Þú getur hagað þér svolítið öðruvísi. Segjum sem svo að það sé vilji til að gegna stöðu í 1-2 vikur. Í þessu tilfelli, meira en nokkru sinni fyrr, mun EMA (7) og (14) á D1 gera það. Hins vegar í ljósi þess að það eru aðeins 5 virkir dagar í viku (vegna þess að helgar eru ekki teknar með í reikninginn) er rökréttara að taka EMA (5) og (10).

Staða hlaupandi meðaltala á hlutabréfamarkaði

Hér er svo sannarlega pláss fyrir stækkun. Þar sem hreyfanleg meðaltöl eru miklu mikilvægari á hlutabréfamarkaði er þess virði að skilja þetta mál vel. Ástæðan liggur í mismuninum á gjaldeyrismarkaði og dæmigerðum kauphöllum. Ef þú kafar ofan í smáatriðin, þá verður ljóst að á Fremri getur hlutfall hagkerfis tveggja aðskildra ríkja verið afar ófyrirsjáanlegt. Staðan breytist reglulega. Þess vegna breyta myntapör oft um stefnu sína verulega. Þar að auki er engin skýr tilhneiging til stöðugrar hækkunar, eða öfugt, fyrir mikla lækkun. Hvað hlutabréfamarkaðinn varðar þá hækka hlutabréf og vísitölur í uppsveiflu og verða enn fyrirsjáanlegri. Hins vegar á krepputímum eru miklar hreyfingar og stökk sem erfitt er að spá fyrir um fyrirfram. Þannig kemur í ljós að hlutabréfamarkaðurinn sé í rauninni hreint vörumerki, með fáum undantekningum. Þetta þýðir að þú getur virkilega þénað góða peninga á hreyfanlegum meðaltölum ef þú tekur þessa starfsemi alvarlega.
Vísitalan er alltaf í uppgangi. Byggt á þessu getum við ályktað að þessi stefna sé mjög auðveld í notkun. Það er nóg að kaupa, á meðan vísitalan er nálægt hlaupandi meðaltali eða lækkar aðeins. Eftir það ættir þú að halda tækinu í eignasafninu þar til það er yfir meðaltali.
Samkvæmt veldisvísisprófun á hreyfanlegu meðaltali er það þess virði að kaupa eign þegar verðið er hærra. Eftir rökrétt reiknirit er betra að hætta viðskiptum þegar verðið er lægra.
Lagt er til að huga að niðurstöðum greiningar meðan á notkun EMA (200) stendur. Eins og þú sérð er niðurfellingin um það bil þrisvar sinnum minni. Hins vegar hefur það í minna mæli áhrif á tekjur. Það er áberandi að stigið hefur breyst lítillega.
Valkosturinn er að virka, en þú ættir ekki að halda að árangur slíkrar viðskiptatækni eigi við um öll hlutabréf, verðmætar eignir og vísitölur. Það eru líka þeir sem hreyfast mjög ófyrirsjáanlega. Þó að greiningar hafi verið búnar til fyrir slík tilvik. Ítarleg athugun á sögu tilvitnana mun einnig hjálpa. Ef við tökum til dæmis hlutabréfamarkað Rússlands, þá getum við séð að í þessum veruleika er miklu erfiðara að vinna með hreyfanleg meðaltöl.
Tekjur á rússneska hlutabréfamarkaðnum munu geta fengið ávöxtun í meðalgildi. Þetta er vegna þess að markaðurinn er oft staðsettur í breiðum farvegi. Hvað sem því líður, á hlutabréfamarkaði er þessu markmiði náð tiltölulega hraðar og auðveldara en í gjaldeyrisviðskiptum. Aðalatriðið er að vinna hörðum höndum að vali á stöðugum gerningum, hvort sem það eru bandarískar vísitölur, hlutabréf stórfyrirtækja, verðmæt skjöl um fræg vörumerki o.s.frv. Áður en fjárfest er af handahófi er betra að reyna að nota hlaupandi meðaltöl, hagræða tekjur sem berast og draga úr niðurdrætti. Þannig færðu frábæran árangur.