Як використовувати та налаштувати ковзаючі середні в трейдингу

Протягом розвитку у трейдингу технічного аналізу сформувалося багато інструментів. Але серед найпростіших, корисних, безпечних та поширених індикаторів у трейдингу виділяють ковзні середні. Далі описана їх необхідність у трейдингу та особливості застосування різних видів ковзних середніх у торговій стратегії.

Що таке ковзаючі середні в трейдингу

Ковзаюча середня, або як її ще називають, Moving Average (МА) – це трейдинговий індикатор, який знаходиться за рухом ціни. Її метою є встановлення напряму тренду та можливість його згладжування. Проводячи розрахунок мувінгу, фахівці обирають усереднення ціни певного інструменту за конкретний період.
Періодом називають основний показник індикатора ковзної середньої, одного з типів. Від величини залежить рівень згладженості лінії індикатора. Невеликі періоди доречніші в низьких таймфреймах. Вони дають змогу оперативно відреагувати навіть не зовсім досвідченому трейдеру на рух ціни.

Однак, не виключені помилкові сигнали (іноді у великій кількості).

Якщо застосовується надмірно великий період, важливо знати, що він може кардинально запізнюватися. З цієї ж причини система відображатиме застарілу історію. Великі періоди часто використовують для довгострокової підтримки або опору.

Основні види Moving Average та їх опис

Існують 4 основні види індикатора MA. У здійсненні технічного аналізу інвестиційного ринку застосовують просту, експоненційну, згладжену та лінійно-зважену ковзну середню.
Пропонується ознайомитися з їх призначенням:

1. Проста ковзна середня (SimpleMoving Average) – це сума цін закриття вибраного інструменту, який представляє кілька періодів. Причому цей показник ділиться на кількість даних періодів. Індикатор не випадково назвали простим, він легкий у застосуванні та вважається базовим.
2. Експонентна ковзна (ExponentialMoving Average) – у цьому випадку до колишнього значення ковзного середнього додають частину фактичної ціни закриття.
3. Лінійно-зважена ковзна (Linear Weighted Moving Average) є найактивнішим індикатором сімейства. Цей вид може давати велику кількість помилкових сигналів, проте він швидше за інших виявляє зміни в ціні. Трейдери рідко використовують цей індикатор.
4. Згладжена ковзна (Smoothed Moving Average) – найбільш згладжена серед інших. SMMA надає метод розрахунку, який, на відміну від SMA, враховує і застарілі значення. До речі, на практиці згладжена ковзна середня використовується дуже рідко.

Експоненційна ковзна середня – як налаштувати і як користуватися на практиці: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Практичне застосування – алгоритм, як використовувати ковзне середнє

Змінна середня є трендовий індикатор, у зв’язку з цим, торгові стратегії, побудовані на її основі, досить актуальні. Виділяють 3 основних способи використовувати сигнали:

1. Загальний напрямок . Подає фактичні показники тренду. За терміном він буває коротким, середнім чи довгим. У цьому випадку, MA спрямована вгору, при тренді, що підвищує, а при спаді, навпаки, вниз. Є ще один режим – флет, коли ковзна середня розташована горизонтально.

2. Перетин ковзних середніх з різними періодами . Рівень сигналу завжди залежить від MA із найменшим періодом. Якщо йде перетин наступної лінії (знизу вгору), то знак придбання активу. У протилежному випадку це сигнал на продаж.
3. Підтримка та опір . Перетин лінії – це своєрідний сигнал у напрямку самого перетину. Індикатор для певного активу абсолютно різний. Це рекомендується запам’ятати.

Визначення тренду через мувінг

По ковзній середній можна дізнатися напрямок тренду. У тому випадку, якщо ціновий показник розташований над лінією, яка повернута нагору, то підвищуючий тренд. Коли 3 ковзні середні повертаються в паралельні лінії і «дивляться» у певний бік, це найбільш сильний сигнал. При цьому у них мають бути різні періоди. Якщо на ринку ціна пересувається у певному діапазоні (не по одній траєкторії), тобто можливість виникнення великої кількості зайвих сигналів.

Перетин ковзних середніх

При перетині швидкої ковзної через повільну, у напрямку знизу вгору, можливий досить сильний сигнал на придбання (Buy). Якщо ситуація зворотна (згори донизу), це сигнал на продаж (Sell). Але якщо немає цілеспрямованого тренду на інвестиційному ринку, з’являється багато порожніх сигналів, які не принесуть очікуваної вигоди.

Визначення рівнів опору та підтримки

Під час формування цих рівнів, ціна може відійти від ковзної середньої. Більш помітно це відбувається у випадку з експоненціальною ковзною зі значними періодами. У цей час, найвигідніше, вступати в позицію.

Три ковзні середні паралельно один одному

Зазвичай вони побудовані майже паралельно друг від друга. Це дуже хороша можливість увійти у розпал тренду. Якщо дію на самому початку зобразити на графіку, то умовною мовою трейдерів, його можна буде описати, як «відкрита паща алігатора».

Формули для обчислення кожного виду ковзних середніх

Ознайомившись з кожним типом ковзної середньої в трейдингу, рекомендується вивчити їх розрахункові формули.

Формула SMA

Для того, щоб з’ясувати показник простої ковзної середньої, достатньо застосувати таку формулу:
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
Розшифровка:

• SUM – це сума;
• CLOSE (i) означає ціну представленого періоду;
• N-кількість періодів.

SMA призначений для рівноваги цін конкретного таймфрейму. Питома вага будь-якого наступного значення встановлюється і той ж. У разі відчутних цінових стрибків SMA врахує їх нарівні зі стандартним трендом ціни.

Формула розрахунку EMA

Щоб вирахувати експоненційну ковзну середню, необхідно формулу записати таким чином:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Розшифровка:

• CLOSE (i) – показник ціни цього періоду;
• EMA (i – 1) – ступінь EMA за минулий період;
• P-конкретна частина від значення цін.

EMA – найчастіше застосовуваний вид ковзної середньої в трейдингу. З її допомогою вдається усунути недоліки SMA. У цьому випадку виходить дізнатися точну ринкову ситуацію в конкретному періоді. А також індикатор DEMA – подвійна EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Формула розрахунку SMMA

Для розрахунку згладженої ковзної середньої можна використовувати таку формулу:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Розшифровка:

• SMMA (i – 1) – показник попередньої свічки;
• CLOSE (i) – актуальна ціна закриття;
• N-ступінь періоду згладжування.

Формула розрахунку LWMA

При розрахунку лінійно-зважено ковзної середньої, потрібно керуватися наступною формулою:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Розшифровка:

• SUM – показник суми;
• CLOSE(i) – фактична ціна закриття;
• SUM (i, N) – це показник суми коефіцієнтів.
• N-позначення періоду.

Завдяки лінійно-зваженій та згладженій ковзним середнім можна вирівняти значущість цін за конкретний розрахунковий період.

Особливості налаштування періодів

Параметри індикаторів можна настроїти за бажанням користувача. Він може встановити зручний часовий інтервал. Чим він менший, тим чутливіше і точніше в подачі сигналів ковзна середня. Незважаючи на різні точки зору, немає «вірного» тимчасового інтервалу. Щоб налаштувати найкращий таймфрейм, користувачеві доведеться деякий час поекспериментувати. У результаті, він зрозуміє, який період для нього є найоптимальнішим за персональною стратегією. Ковзаючі середні в TradingView:

Ковзаючі середні для скальпінгу

«Скальпінг» вважається сленговим терміном у трейдингу. Так називають короткострокові стратегії торгівлі. Ковзаючі середні в скальпінгу відрізняються реалізацією великої кількості угод. Цей метод підходить тим, хто не женеться за глобальними цілями щодо прибутку. У скальпінговій торгівлі часто використовуються графіки з невеликими таймфреймами. Така стратегія стара досить поширена, останнім часом. Це сталося завдяки застосуванню маржинальної торгівлі. Цей метод дуже ефективний і здатний дати хороший фінансовий результат. Скальпінг зручний для трейдерів, які вкладають невеликі депозити та зупиняються на короткостроковій співпраці. Але це не означає, що стратегія проста і менш енерговитратна. Користувачеві доведеться приділити багато часу, щоб досягти високих доходів. Необхідно регулярно переглядати внутрішньоденний фінансовий ринок, щоб знайти торговий сигнал, а також займатися супроводом відкритих угод. Завдяки скальпінгу, трейдер зможе залучити непоганий дохід. Головне перевірити торгову систему практично, боятися експериментів, приділяти достатньо часу щодо угод і робити це систематично. Індикатор ковзна середня – торговий термінал QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Особливості торгів на ковзних середніх, з прикладами

Існує багато торгових стратегій із застосуванням ковзних середніх. Серед них варто виділити 4 головні варіації для торгівлі:

1. перетин MA ціною;
2. пробою 2 і більше ковзних середніх;
3. хибне перетин MA;
4. повернення до середньої.

Іноді формується поєднання одних індикаторів із іншими. Пропонується розглянути кожен із випадків докладніше. Перетин SMA ціною вважається найбільш простою стратегією, яку може застосувати будь-який користувач, незалежно від рівня знань у сфері інвестування. Щодо ринку Forex, то подібна стратегія не буде ефективною. При перетині SMA знизу-вгору, вдасться увійти в лонг, у протилежному випадку (зверху-вниз) – здійсниться вхід у шорт. Щоб вийти з угоди, слід дочекатися наступного пробивання.
Пробій 2 і більше ковзних середніх – це також простий варіант. Але він не відрізняється особливою результативністю. Це відбувається так: EMA (1) пробиває EMA (2) зверху-вниз. За протилежною аналогією, вдається увійти до шорта. Отже, якщо перетин пройде знизу вгору, то здійсниться вхід у лонг. У наступному пробитті відбувається вихід із угоди.
Помилкове перетин MA ще називають, як «стратегія помилкового пробою». Воно проявляється після перетину EMA. Через деякий час (головне, його обов’язково дочекатися) відбудеться повернення ціни. Як тільки це сталося, можна сміливо входити до угоди. Таким чином, вихід із неї необхідно здійснити після чергового перетину EMA.
Повернення до середньої – це один із найнетиповіших способів застосування інструменту ковзних середніх у трейдингу. Торгівля базується на повернення до середніх показників. Тобто необхідно здійснити вхід проти тренда (це важливо). У цей період, ціна піде далеко від експоненціальної ковзної середньої. Вийти слід, коли вдасться досягти показника ціни EMA (21). Хоча, якщо зробити це раніше на 3-4 пункти, зміни будуть несуттєвими.
Як трейдери використовують ковзну середню в трейдингу (Moving Average) – алгоритми та стратегія: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Правильний підбір періоду для торгівлі за ковзною середньою

Дебютуючі трейдери часто цікавляться як краще підібрати період для торгівлі. Складного, насправді, нічого немає, головне, усвідомити прості істини. Наприклад, період ковзної середньої є число свічок на таймфреймі. Тимчасовий період ковзної середньої багато в чому залежить від того, як довго користувач зможе утримувати угоду. Наприклад, він запланував тримати угоду близько 1:00. В даному випадку, підійде індикатор (12) на 5-хвилинному графіку. Очевидно, що це середні ціни за годину. Можна діяти трохи інакше. Припустимо, прагнення тримати позицію протягом 1-2 тижнів. В цьому випадку, як ніколи, підійде EMA (7) та (14) на D1. Проте враховуючи той факт, що робочих днів лише 5 у тижні (бо вихідні в облік не беруться), логічніше взяти EMA (5) і (10).

Положення ковзних середніх на фондовому ринку

Тут точно є де розвернутися. Оскільки на фондовому ринку набагато більше значення мають ковзні середні, то варто розібратися в цьому питанні досконало. Причина у відмінності ринку Форекс від типових біржових інструментів. Якщо вникати в деталі, стане ясно, що на Forex співвідношення економік окремо взятих двох країн може бути дуже непередбачуваним. Становище регулярно змінюється. Тому валютні пари нерідко змінюють свій напрямок кардинально. Причому не простежується чітка тенденція на постійне зростання, або навпаки, на різке падіння. Що стосується фондового ринку, то цінні папери процвітаючих компаній та індекси зростають без різких змін, а також стають ще більш передбачуваними. Однак у періоди криз трапляються великі рухи та стрибки, які складно передбачити заздалегідь. Таким чином, виходить, що фондовий ринок – це практично чистий бренд, за невеликими винятками. А отже, на ковзних середніх справді можна непогано заробляти, якщо ставитися до цієї діяльності серйозно.
Показник індексу завжди розташований у висхідному тренді. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ця стратегія дуже проста у застосуванні. Достатньо лише купувати, у той час, як індекс знаходиться у ковзній середній або опущений трохи нижче. Після чого, слід тримати інструмент у портфелі, поки той буде вищим за середній.
Відповідно до тестування в експоненціальній ковзній середній, купувати актив варто тоді, коли ціна вища. Наслідуючи логічний алгоритм, виходити з угоди краще, коли ціна нижча.
Пропонується звернути увагу на результати діагностики під час застосування EMA (200). Як видно, просідання менше приблизно втричі. Однак, це меншою мірою впливає на дохід. Помітно, що рівень незначно змінився.
Варіант робітник, але не варто думати, що успішність подібної техніки торгів розповсюджується на всіх акціях, цінних активах та індексах. Існують і такі, що рухаються дуже непередбачувано. Хоча і для подібних випадків було створено аналітику. Також допоможе досконала перевірка історії котирувань. Якщо, наприклад, взяти фондовий ринок РФ, можна переконатися, що у даних реаліях працювати з ковзними середніми в рази складніше.
Дохід на російському фондовому ринку вдасться отримати на поверненні до середніх значень. Це відбувається за рахунок того, що ринок часто розташований у широкому каналі. Як би там не було, на фондовому ринку ця мета досягається порівняно швидше та простіше, ніж на торгах на Форекс. Головне, потрудитися над вибором стабільних інструментів, чи то американських індексів, акцій великих підприємств, цінної документації знаменитих брендів тощо. Перш, ніж займатися інвестуванням навмання, краще спробувати використовувати ковзні середні, раціоналізувавши одержуваний дохід і знизити просідання. Так вдасться досягти великих результатів.