Kako koristiti i postaviti pomične prosjeke u trgovanju

Tijekom evolucije trgovanja tehničkom analizom pojavili su se mnogi alati. Ali među najjednostavnijim, korisnim, sigurnim i uobičajenim indikatorima u trgovanju izdvajaju se pokretni prosjeci. Sljedeće opisuje njihovu nužnost u trgovanju i značajke korištenja različitih vrsta pomičnih prosjeka u strategiji trgovanja.

Što su pokretni prosjeci u trgovanju

Pomični prosjek, ili kako ga još nazivaju, Pomični prosjek (MA) je indikator trgovanja koji prati kretanje cijene. Svrha mu je utvrditi smjer trenda i mogućnost njegova izglađivanja. Pri izračunu pomičnog prosjeka stručnjaci odabiru prosjek cijene određenog instrumenta za određeno razdoblje.
Razdoblje je glavni pokazatelj indikatora pomičnog prosjeka, jedne od vrsta. Razina glatkoće linije indikatora ovisi o njegovoj vrijednosti. Mala razdoblja su prikladnija u kratkim rokovima. Omogućuju čak i neiskusnom trgovcu da brzo odgovori na kretanje cijena.

Međutim, lažni signali (ponekad u velikom broju) nisu isključeni.

Ako se primjenjuje pretjerano dugo razdoblje, važno je biti svjestan da se ono može dramatično odgoditi. Iz istog razloga, sustav će prikazati zastarjelu povijest. Duga razdoblja često se koriste za dugotrajnu podršku ili otpor.

Glavne vrste pokretnog prosjeka i njihov opis

Postoje 4 glavne vrste indikatora MA. U provedbi tehničke analize investicijskog tržišta koristi se jednostavan, eksponencijalni, izglađeni i linearno ponderirani pomični prosjek.
Predlaže se da se upoznate s njihovom svrhom:

1. Jednostavni pomični prosjek je zbroj cijena na zatvaranju odabranog instrumenta, koji predstavlja nekoliko razdoblja. Štoviše, ovaj se pokazatelj dijeli s brojem tih razdoblja. Nije slučajno da je indikator nazvan jednostavnim, jednostavan je za korištenje i smatra se osnovnim.
2. Eksponencijalni pomični prosjek – u ovom slučaju, dio stvarne cijene na zatvaranju dodaje se prethodnoj vrijednosti pomičnog prosjeka.
3. Linearni ponderirani pomični prosjek je najaktivniji pokazatelj obitelji. Ova vrsta može dati veliki broj lažnih signala, ali brže od drugih prepoznaje promjene cijene. Trgovci rijetko koriste ovaj indikator.
4. Smoothed Moving Average je najglađi među ostalima. SMMA pruža metodu izračuna koja, za razliku od SMA, također uzima u obzir zastarjele vrijednosti. Usput, u praksi se izglađeni pomični prosjek vrlo rijetko koristi.

Eksponencijalni pomični prosjek – kako postaviti i kako koristiti u praksi: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktična primjena – algoritam kako koristiti pomični prosjek

Pomični prosjek je pokazatelj trenda, u tom smislu su strategije trgovanja koje se temelje na njemu vrlo relevantne. Postoje 3 glavna načina korištenja signala:

1. Opći smjer . Predstavlja stvarne mjere trenda. Može biti kratkoročno, srednjoročno ili dugoročno. U ovom slučaju MA je usmjeren prema gore u uzlaznom trendu, a prema dolje u silaznom trendu. Postoji još jedan način – ravni, kada je pomični prosjek vodoravan.

2. Križanje pomičnih prosjeka s različitim periodima . Razina signala uvijek ovisi o MA s najmanjim periodom. Ako postoji križanje sljedeće linije (odozdo prema gore), tada je znak za stjecanje imovine. U suprotnom, to je signal za prodaju.
3. Podrška i otpor . Sjecište linije je svojevrsni signal u smjeru samog raskrižja. Pokazatelj za pojedino sredstvo je potpuno drugačiji. Preporuča se zapamtiti ovo.

Određivanje trenda kroz kretanje

Pomični prosjek pokazuje smjer trenda. U slučaju da se indikator cijene nalazi iznad linije, koja je okrenuta prema gore, tada je trend uzlazni. Kada se 3 pomična prosjeka pretvore u paralelne linije i “gledaju” u određenom smjeru, onda je to najjači signal. U isto vrijeme, oni bi trebali imati različita razdoblja. Ako se cijena kreće u određenom rasponu na tržištu (ne duž jedne putanje), tada postoji mogućnost velikog broja dodatnih signala.

crossover pokretnog prosjeka

Kada brzi pokretni prosjek prijeđe spori, odozdo prema gore, vjerojatan je prilično jak signal za kupnju (Buy). Ako je situacija obrnuta (odozgo prema dolje), onda je to signal za prodaju (Sell). Ali ako nema svrhovitog trenda na investicijskom tržištu, tada ima mnogo praznih signala koji neće donijeti očekivane koristi.

Određivanje razine otpora i potpore

Tijekom formiranja ovih razina, cijena se može udaljiti od pomičnog prosjeka. To se uočljivije događa u slučaju eksponencijalnog pomičnog prosjeka sa značajnim periodima. U ovom trenutku je najpovoljnije ući u poziciju.

Tri pomična prosjeka međusobno paralelna

Obično su izgrađeni gotovo paralelno jedan s drugim. Ovo je vrlo dobra prilika za ulazak u vrhunac trenda. Ako je radnja na samom početku prikazana na grafikonu, tada se u uvjetnom jeziku trgovaca može opisati kao “otvorena usta aligatora”.

Formule za izračunavanje svake vrste pomičnih prosjeka

Nakon što ste se upoznali sa svakom vrstom pomičnog prosjeka u trgovanju, preporuča se proučiti njihove formule za izračun.

SMA formula

Da biste saznali pokazatelj jednostavnog pomičnog prosjeka, dovoljno je primijeniti sljedeću formulu:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Objašnjenje:

• SUM je zbroj;
• ZATVORI (i) znači cijenu prikazanog razdoblja;
• N je broj perioda.

SMA je dizajniran za uravnoteženje cijena određenog vremenskog okvira. Specifična težina svake sljedeće vrijednosti postavljena je na istu. U slučaju opipljivih skokova cijena, SMA će ih uzeti u obzir zajedno sa standardnim trendom cijena.

Formula za izračun EMA

Da biste izračunali eksponencijalni pomični prosjek, morate napisati formulu na sljedeći način:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Objašnjenje:

• CLOSE (i) – indikator cijene određenog razdoblja;
• EMA (i – 1) – stupanj EMA za prethodno razdoblje;
• P je određeni dio vrijednosti cijene.

EMA je najčešće korištena vrsta pomičnog prosjeka u trgovanju. Uz njegovu pomoć moguće je ukloniti nedostatke SMA. U ovom slučaju ispada da se sazna točno stanje na tržištu u određenom razdoblju. I također DEMA indikator – dupli EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formula za izračun SMMA

Za izračun izglađenog pomičnog prosjeka možete koristiti sljedeću formulu:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Objašnjenje:

• SMMA (i – 1) – indikator prethodne svijeće;
• CLOSE (i) – trenutna cijena na zatvaranju;
• N je stupanj perioda izglađivanja.

Formula za izračun LWMA

Prilikom izračunavanja linearno ponderiranog pomičnog prosjeka, trebate se voditi sljedećom formulom:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Objašnjenje:

• SUM – indikator zbroja;
• CLOSE(i) – stvarna cijena na zatvaranju;
• SUM (i, N) je zbroj koeficijenata.
• N je oznaka razdoblja.

Zahvaljujući linearno ponderiranim i izglađenim pomičnim prosjecima, moguće je ujednačiti značaj cijena za određeno obračunsko razdoblje.

Značajke postavljanja razdoblja

Parametri indikatora mogu se konfigurirati prema željama korisnika. On može postaviti prikladan vremenski interval. Što je manji, to je pokretni prosjek osjetljiviji i precizniji u signalizaciji. Unatoč različitim stajalištima, ne postoji “ispravan” vremenski interval. Da bi postavio najbolji vremenski okvir, korisnik će morati eksperimentirati neko vrijeme. Kao rezultat toga, shvatit će koje je razdoblje za njega najoptimalnije, prema njegovoj osobnoj strategiji. Pomični prosjeci u TradingViewu:

Pomični prosjeci za skalpiranje

“Skalpiranje” se smatra žargonskim izrazom u trgovanju. Takozvane kratkoročne strategije trgovanja. Pomični prosjeci u skalpiranju odlikuju se provedbom velikog broja transakcija. Ova metoda je prikladna za one koji ne slijede globalne ciljeve u smislu profita. U scalping trgovanju često se koriste grafikoni s malim vremenskim okvirima. Ova je strategija dovoljno stara, uobičajena u novije vrijeme. To je bilo zbog korištenja margin tradinga. Ova metoda je vrlo učinkovita i može donijeti dobre financijske rezultate. Skalpiranje je pogodno za trgovce koji ulažu male depozite i zaustavljaju se na kratkoročnoj suradnji. Ali to ne znači da je strategija jednostavna i energetski manje zahtjevna. Korisnik će morati posvetiti puno vremena kako bi postigao visok prihod. Potrebno je redovito pregledavati unutardnevno financijsko tržište kako bi se pronašao signal za trgovanje, kao i podržale otvorene transakcije. Zahvaljujući skalpiranju, trgovac će moći privući dobar prihod. Glavna stvar je testirati sustav trgovanja u praksi, ne bojati se eksperimenata, posvetiti dovoljno vremena provođenju transakcija i raditi to sustavno. Indikator pokretnog prosjeka – terminal za trgovanje QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Značajke trgovanja na pokretnim prosjecima, s primjerima

Postoje mnoge strategije trgovanja koje koriste pomične prosjeke. Među njima vrijedi istaknuti 4 glavne varijacije za trgovanje:

1. MA prijelaz po cijeni;
2. slom 2 ili više pomičnih prosjeka;
3. lažno križanje MA;
4. povratak na prosjek.

Ponekad se formiraju kombinacije nekih pokazatelja s drugima. Predlaže se detaljnije razmotriti svaki od slučajeva. Prelazak SMA cijenom smatra se najjednostavnijom strategijom koju može primijeniti svaki korisnik, bez obzira na razinu znanja iz područja investiranja. Što se tiče Forex tržišta, takva strategija neće biti učinkovita. Ako SMA prijeđe odozdo prema gore, bit će moguće ući u dugu poziciju, u protivnom (odozgo prema dolje), bit će napravljen kratki unos. Da biste izašli iz trgovine, trebali biste pričekati sljedeći proboj.
Probijanje 2 ili više pomičnih prosjeka također je laka opcija. Ali nije osobito učinkovit. To se događa ovako: EMA (1) lomi EMA (2) odozgo prema dolje. Suprotnom analogijom, moguće je unijeti kratko. Stoga, ako raskrižje ide odozdo prema gore, napravit će se dugačak unos. Pri sljedećem probijanju trgovina se zatvara.
MA lažno križanje također se naziva “strategija lažnog proboja”. Pojavljuje se nakon prelaska EMA. Nakon nekog vremena (glavno je čekati), cijena će se vratiti. Čim se to dogodi, možete sigurno pristupiti transakciji. Dakle, izlaz iz njega mora biti izveden nakon sljedećeg prelaska EMA.
Vraćanje na prosjek jedna je od najnetipičnijih upotreba alata pomičnog prosjeka u trgovanju. Trgovanje se temelji na vraćanju na prosjek. Odnosno, potrebno je napraviti unos protiv trenda (ovo je važno). Tijekom tog razdoblja cijena će ići daleko od eksponencijalnog pomičnog prosjeka. Trebali biste izaći kada uspijete doći do indikatora cijene EMA (21). Iako, ako to učinite 3-4 boda ranije, promjene neće biti značajne.
Kako trgovci koriste pomični prosjek u trgovanju – Algoritmi i strategija: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Točan odabir razdoblja za trgovanje na pokretnom prosjeku

Debitantske trgovce često zanima kako najbolje odabrati razdoblje za trgovanje. Zapravo, nema ništa komplicirano, glavna stvar je razumjeti jednostavne istine. Na primjer, razdoblje pokretnog prosjeka je broj svijeća na vremenskom okviru. Vremensko razdoblje pomičnog prosjeka uvelike ovisi o tome koliko dugo korisnik može držati trgovinu. Na primjer, planirao je održati dogovor oko 1 sat. U ovom slučaju dovoljan je indikator (12) na 5-minutnom grafikonu. Očito, ovo su prosječne cijene za 1 sat. Možete postupiti malo drugačije. Pretpostavimo da postoji želja za držanjem pozicije 1-2 tjedna. U ovom slučaju, više nego ikad, poslužit će EMA (7) i (14) na D1. Međutim, s obzirom na to da tjedan ima samo 5 radnih dana (jer se vikendi ne računaju), logičnije je uzeti EMA (5) i (10).

Položaj pomičnih prosjeka na burzi

Ovdje svakako ima prostora za širenje. Budući da su pomični prosjeci mnogo važniji na tržištu dionica, vrijedno je temeljito razumjeti ovo pitanje. Razlog leži u razlici između Forex tržišta i tipičnih instrumenata razmjene. Ako zaronite u detalje, postaje jasno da na Forexu omjer gospodarstava dviju odvojenih država može biti vrlo nepredvidljiv. Situacija se redovito mijenja. Stoga valutni parovi često dramatično mijenjaju svoj smjer. Štoviše, ne postoji jasan trend stalnog porasta ili obrnuto, oštrog pada. Što se tiče tržišta dionica, rastuće dionice i indeksi ravnomjerno rastu i postaju još predvidljiviji. No, u kriznim razdobljima dolazi do velikih pomaka i skokova koje je teško unaprijed predvidjeti. Tako se ispostavlja da je burza praktički čisti brend, uz nekoliko iznimaka. To znači da stvarno možete dobro zaraditi na pokretnim prosjekima ako ovu aktivnost shvatite ozbiljno.
Indeks je uvijek u uzlaznom trendu. Na temelju toga možemo zaključiti da je ova strategija vrlo jednostavna za korištenje. Dovoljno je samo kupovati, dok je indeks blizu pomičnog prosjeka ili malo pao. Nakon toga, trebali biste zadržati instrument u portfelju dok ne bude iznad prosjeka.
Prema testiranju eksponencijalnog pomičnog prosjeka, isplati se kupiti imovinu kada je cijena viša. Slijedeći logičan algoritam, bolje je izaći iz trgovine kada je cijena niža.
Preporuča se obratiti pozornost na dijagnostičke rezultate tijekom primjene EMA (200). Kao što vidite, povlačenje je otprilike tri puta manje. Međutim, u manjoj mjeri to utječe na prihode. Primjetno je da se razina malo promijenila.
Opcija radi, ali ne biste trebali misliti da se uspjeh takve tehnike trgovanja odnosi na sve dionice, vrijednu imovinu i indekse. Ima i onih koji se kreću vrlo nepredvidivo. Iako je analitika stvorena za takve slučajeve. Pomoći će i temeljita provjera povijesti kotacija. Ako, na primjer, uzmemo tržište dionica Ruske Federacije, onda možemo vidjeti da je u ovim stvarnostima mnogo teže raditi s pomičnim prosjekom.
Prihodi na ruskom tržištu dionica moći će se vratiti na prosječne vrijednosti. To je zbog činjenice da je tržište često smješteno u širokom kanalu. Bilo kako bilo, na burzi se taj cilj postiže relativno brže i lakše nego u Forex trgovanju. Glavna stvar je naporno raditi na izboru stabilnih instrumenata, bilo da se radi o američkim indeksima, dionicama velikih poduzeća, vrijednoj dokumentaciji poznatih marki itd. Prije nasumičnog ulaganja, bolje je pokušati koristiti pomične prosjeke, racionalizirati dobiveni prihod i smanjiti povlačenje. Ovako ćete postići izvrsne rezultate.