Hoe kinne jo bewegende gemiddelden brûke en ynstelle yn hannel

Tidens de evolúsje fan hannel yn technyske analyze binne in protte ark ûntstien. Mar ûnder de meast ienfâldige, brûkbere, feilige en mienskiplike yndikatoaren yn hannel, wurde bewegende gemiddelden ûnderskieden. It folgjende beskriuwt har needsaak yn hannel en de funksjes fan it brûken fan ferskate soarten bewegende gemiddelden yn in hannelstrategy.

Wat binne bewegende gemiddelden yn hannel

Moving Average, of sa’t it ek neamd wurdt, Moving Average (MA) is in hannelsindikator dy’t de priisbeweging folget. It doel is om de rjochting fan ‘e trend te fêstigjen en de mooglikheid fan har glêdjen. By it berekkenjen fan it bewegende gemiddelde kieze spesjalisten de gemiddelde priis fan in bepaald ynstrumint foar in spesifike perioade.
De perioade is de wichtichste yndikator fan ‘e bewegende gemiddelde yndikator, ien fan’ e soarten. It nivo fan glêdens fan ‘e yndikatorline hinget ôf fan har wearde. Lytse perioaden binne mear passend yn lege tiidframes. Se litte sels in sûnder ûnderfining hanneler fluch reagearje op priisbewegingen.

Falske sinjalen (soms yn grutte oantallen) wurde lykwols net útsletten.

As in te lange perioade wurdt tapast, is it wichtich om te wêzen bewust dat it kin wurde dramatysk fertrage. Om deselde reden sil it systeem ferâldere skiednis werjaan. Grutte perioaden wurde faak brûkt foar lange termyn stipe of ferset.

Haadtypen fan bewegend gemiddelde en har beskriuwing

D’r binne 4 haadtypen MA-yndikator. Yn ‘e ymplemintaasje fan’ e technyske analyze fan ‘e ynvestearringsmerk wurdt in ienfâldige, eksponinsjele, glêdde en lineêr gewicht bewegende gemiddelde brûkt.
It wurdt foarsteld om josels fertroud te meitsjen mei har doel:

1. De Simple Moving Average is de som fan ‘e slutingsprizen fan it selektearre ynstrumint, dat ferskate perioaden fertsjintwurdiget. Boppedat, dizze yndikator wurdt dield troch it oantal fan dizze perioaden. It is net tafallich dat de yndikator ienfâldich waard neamd, it is maklik te brûken en wurdt as basis beskôge.
2. Eksponinsjele bewegend gemiddelde – yn dit gefal wurdt in diel fan ‘e eigentlike slutingspriis tafoege oan’ e foarige wearde fan ‘e bewegende gemiddelde.
3. De Linear Weighted Moving Average is de meast aktive yndikator fan ‘e famylje. Dit type kin jaan in grut oantal falske sinjalen, mar it is flugger as oaren te identifisearjen feroarings yn priis. Hannelers brûke dizze yndikator selden.
4. De Smoothed Moving Average is de glêdste ûnder de oaren. SMMA jout in berekkening metoade dy’t, yn tsjinstelling ta SMA, ek rekken holden mei ferâldere wearden. Trouwens, yn ‘e praktyk wurdt it glêdde bewegende gemiddelde heul selden brûkt.

Eksponinsjele bewegend gemiddelde – hoe yn te stellen en hoe te brûken yn ‘e praktyk: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktyske tapassing – algoritme hoe’t jo bewegend gemiddelde brûke

It bewegende gemiddelde is in trendindikator, yn dit ferbân binne hannelstrategyen basearre op it frij relevant. D’r binne 3 wichtichste manieren om sinjalen te brûken:

1. Algemiene rjochting . Fertsjintwurdet de eigentlike trendmaatregels. It kin koarte, middellange of lange termyn wêze. Yn dit gefal wurdt MA rjochte omheech yn in uptrend, en nei ûnderen yn in downtrend. D’r is in oare modus – flak, as it bewegende gemiddelde horizontaal is.

2. Trochgean bewegende gemiddelden mei ferskate perioaden . It sinjaalnivo hinget altyd ôf fan ‘e MA mei de lytste perioade. As d’r in krusing is fan ‘e folgjende line (fan ûnderen nei boppen), dan is in teken foar de oankeap fan in asset. Oars, it is in sell sinjaal.
3. Stipe en ferset . De krusing fan de line is in soarte fan sinjaal yn de rjochting fan de krusing sels. De yndikator foar in bepaalde asset is folslein oars. It is oan te rieden om dit te ûnthâlden.

Bepaling fan in trend troch beweging

It bewegende gemiddelde toant de rjochting fan ‘e trend. Yn it gefal dat de priisindikator boppe de line leit, dy’t omheech is, dan is de trend omheech. As 3 bewegende gemiddelden wurde yn parallelle rigels en “sjoch” yn in bepaalde rjochting, dan is dit it sterkste sinjaal. Tagelyk moatte se ferskate perioaden hawwe. As de priis beweecht yn in bepaald berik op ‘e merk (net lâns ien trajekt), dan is der in mooglikheid fan in grut oantal ekstra sinjalen.

bewegend gemiddelde crossover

As it fluch bewegende gemiddelde de stadige krúst, fan ûnderen nei boppen, is in frij sterk sinjaal om te keapjen (Keapje) wierskynlik. As de situaasje omkeard is (fan boppe nei ûnderen), dan is dit in sinjaal om te ferkeapjen (ferkeapje). Mar as der gjin doelbewuste trend is yn ‘e ynvestearringsmerk, dan binne d’r in protte lege sinjalen dy’t de ferwachte foardielen net bringe.

Bepaling fan ferset en stipenivo’s

Tidens de formaasje fan dizze nivo’s kin de priis fuortgean fan it bewegende gemiddelde. Dit bart mear merkber yn it gefal fan in eksponinsjele bewegend gemiddelde mei signifikante perioaden. Op dit stuit is it meast foardielich om in posysje yn te gean.

Trije bewegende gemiddelden parallel oan elkoar

Meastal binne se boud hast parallel oan elkoar. Dit is in heul goede kâns om de hichte fan in trend yn te gean. As de aksje oan it begjin is ôfbylde op ‘e kaart, dan yn’ e betingsttaal fan hannelers, kin it beskreaun wurde as “de iepen mûle fan in alligator”.

Formules foar it berekkenjen fan elk type bewegende gemiddelden

Nei’t jo bekend wurden binne mei elk type bewegend gemiddelde yn ‘e hannel, wurdt it oanrikkemandearre om har berekkeningsformules te studearjen.

SMA Formule

Om de yndikator fan in ienfâldige bewegende gemiddelde te finen, is it genôch om de folgjende formule te brûken:
SMA \u003d SUM (SLUT (i), N) / N
Taljochting:

• SUM is de som;
• CLOSE (i) betsjut de priis fan ‘e presintearre perioade;
• N is it oantal perioaden.

SMA is ûntworpen om de prizen fan in bepaald tiidframe te balansearjen. De spesifike swiertekrêft fan elke folgjende wearde wurdt op itselde ynsteld. Yn gefal fan taastbere priissprongen sil SMA se rekken hâlde mei de standert priistrend.

EMA Berekkening Formule

Om it eksponinsjele bewegende gemiddelde te berekkenjen, moatte jo de formule as folgjend skriuwe:
EMA = (SLUT (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Taljochting:

• SLUTEN (i) – priisindikator fan ‘e opjûne perioade;
• EMA (i – 1) – de graad fan EMA foar de foarige perioade;
• P is in spesifyk diel fan ‘e priiswearde.

EMA is it meast brûkte type fan bewegend gemiddelde yn hannel. Mei har help is it mooglik om de tekoarten fan SMA te eliminearjen. Yn dit gefal, it docht bliken út te finen út de krekte merk situaasje yn in bepaalde perioade. En ek de DEMA-yndikator – dûbele EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA Berekkening Formule

Om it glêdde bewegende gemiddelde te berekkenjen, kinne jo de folgjende formule brûke:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Taljochting:

• SMMA (i – 1) – yndikator fan ‘e foarige kears;
• CLOSE (i) – aktuele slutingspriis;
• N is de mjitte fan ‘e glêdingsperioade.

LWMA Berekkening Formule

By it berekkenjen fan in lineêr gewicht bewegend gemiddelde, moatte jo liede troch de folgjende formule:
LWMA = SUM (SLUT (i) * i, N) / SUM (i, N)
Taljochting:

• SUM – som yndikator;
• CLOSE (i) – werklike slutingspriis;
• SUM (i, N) is de som fan de koeffizienten.
• N is de oantsjutting fan de perioade.

Mei tank oan lineêr gewicht en glêdde bewegende gemiddelden is it mooglik om de betsjutting fan prizen foar in spesifike berekkeningsperioade te evenredigjen.

Skaaimerken fan it ynstellen fan perioaden

Yndikatorparameters kinne wurde konfigureare neffens de winsken fan ‘e brûker. Hy kin in handich tiidynterval ynstelle. Hoe lytser it is, hoe gefoeliger en krekter it bewegende gemiddelde is yn it sinjalearjen. Nettsjinsteande ferskate stânpunten is d’r gjin “korrekte” tiidynterval. Om it bêste tiidframe yn te stellen, sil de brûker in skoftsje moatte eksperimintearje. As gefolch, hy sil begripe hokker perioade is de meast optimale foar him, neffens syn persoanlike strategy. Bewegende gemiddelden yn TradingView:

Bewegende gemiddelden foar skalping

“Scalping” wurdt beskôge as in slang term yn hannel. Saneamd koarte-termyn hannelstrategyen. Bewegende gemiddelden yn skalping wurde ûnderskieden troch de útfiering fan in grut oantal transaksjes. Dizze metoade is geskikt foar dyjingen dy’t gjin globale doelen stribjen yn termen fan winst. Yn skalpinghannel wurde diagrams mei lytse tiidframes faak brûkt. Dizze strategy is âld genôch mienskiplik, yn resinte tiden. Dit wie te tankjen oan it gebrûk fan marzjehannel. Dizze metoade is heul effektyf en kin goede finansjele resultaten bringe. Scalping is handich foar hannelers dy’t lytse boarch ynvestearje en stopje by gearwurking op koarte termyn. Mar dit betsjut net dat de strategy is ienfâldich en minder enerzjy-yntinsyf. De brûker sil in protte tiid moatte besteegje om heech ynkommen te berikken. It is needsaaklik om de intraday finansjele merk regelmjittich te besjen om in hannelsinjaal te finen, en ek om iepen transaksjes te stypjen. Mei tank oan skalping sil in hanneler in goed ynkommen oanlûke kinne. It wichtichste is om it hannelssysteem yn ‘e praktyk te testen, net bang te wêzen foar eksperiminten, genôch tiid te besteegjen om transaksjes út te fieren en it systematysk te dwaan. Bewegende gemiddelde yndikator – QUIK hannelsterminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Skaaimerken fan hannel op bewegende gemiddelden, mei foarbylden

D’r binne in protte hannelstrategyen mei bewegende gemiddelden. Under harren is it de muoite wurdich om 4 haadfarianten te markearjen foar hannel:

1. MA krusing troch priis;
2. ferdieling fan 2 of mear bewegende gemiddelden;
3. falske krusing MA;
4. werom nei gemiddelde.

Soms wurde kombinaasjes fan guon yndikatoaren mei oaren foarme. It wurdt foarsteld om elk fan ‘e gefallen yn mear detail te beskôgjen. De SMA oerstekke troch de priis wurdt beskôge as de ienfâldichste strategy dy’t elke brûker kin tapasse, nettsjinsteande har nivo fan kennis op it mêd fan ynvestearjen. Wat de Forex-merk oanbelanget, sil sa’n strategy net effektyf wêze. As de SMA krúst fan ûnderen nei boppen, sil it mooglik wêze om in lange posysje yn te gean, oars (fan boppe nei ûnderen), wurdt in koarte yngong makke. Om de hannel te ferlitten, moatte jo wachtsje op de folgjende breakout.
Breakout fan 2 of mear bewegende gemiddelden is ek in maklike opsje. Mar it is net bysûnder effektyf. It bart sa: EMA (1) brekt EMA (2) fan boppen nei ûnderen. Troch de tsjinoerstelde analogy is it mooglik om koart yn te gean. Dêrom, as de krusing fan ûnderen nei boppe giet, dan sil in lange yngong makke wurde. By de folgjende breakout wurdt de hannel ôfsletten.
De MA falske crossover wurdt ek oantsjutten as de “falske breakout strategy”. It ferskynt nei it oerstekken fan de EMA. Nei in skoft (it wichtichste ding is om te wachtsjen), de priis komt werom. Sa gau as dit bart, kinne jo feilich ynfiere de transaksje. Sa moat útgong derfan wurde útfierd nei de folgjende krusing fan ‘e EMA.
Werom nei it gemiddelde is ien fan ‘e meast atypyske gebrûk fan it bewegende gemiddelde ark yn’ e hannel. Hannel is basearre op reversions nei it gemiddelde. Dat is, it is nedich om in yngong te meitsjen tsjin ‘e trend (dit is wichtich). Yn dizze perioade sil de priis fier gean fan it eksponinsjele bewegende gemiddelde. Jo moatte ôfslute as jo it slagje om de EMA-priisindikator te berikken (21). Hoewol, as jo it 3-4 punten earder dogge, sille de feroaringen net signifikant wêze.
Hoe hannelers it bewegende gemiddelde brûke yn hannel – Algoritmen en strategy: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Korrekte seleksje fan ‘e perioade foar hannel op in bewegend gemiddelde

Debúthannelers binne faak ynteressearre yn hoe’t jo it bêste in perioade kieze kinne foar hannel. Yn feite is d’r neat yngewikkeld, it wichtichste is om ienfâldige wierheden te begripen. Bygelyks, de bewegende gemiddelde perioade is it oantal kearsen op it tiidframe. De tiidperioade fan it bewegende gemiddelde hinget foar in grut part ôf fan hoe lang de brûker de hannel kin hâlde. Hy wie bygelyks fan plan om de deal sawat 1 oere te hâlden. Yn dit gefal sil de yndikator (12) op ‘e 5-minutendiagram dwaan. Fansels binne dit gemiddelde prizen foar 1 oere. Jo kinne hannelje in bytsje oars. Stel dat der in winsk is om in posysje foar 1-2 wiken te hâlden. Yn dit gefal, mear as ea, sil EMA (7) en (14) op D1 dwaan. Sjoen it feit dat d’r mar 5 wurkdagen yn ‘e wike binne (om’t wykeinen net yn rekken brocht wurde), is it logysker om EMA (5) en (10) te nimmen.

Posysje fan bewegende gemiddelden yn ‘e oandielmerk

Hjir is perfoarst romte foar útwreiding. Om’t bewegende gemiddelden folle wichtiger binne yn ‘e oandielmerk, is it wurdich dit probleem goed te begripen. De reden leit yn it ferskil tusken de Forex-merk en typyske útwikselingsynstruminten. As jo ​​yn ‘e details ferdjipje, wurdt it dúdlik dat op Forex de ferhâlding fan’ e ekonomyen fan twa aparte steaten ekstreem ûnfoarspelber kin wêze. De situaasje feroaret geregeld. Dêrom feroarje faluta-pearen faak har rjochting dramatysk. Boppedat is der gjin dúdlike trend foar in konstante ferheging, of oarsom, foar in skerpe fal. Wat de beurs oanbelanget, binne bloeiende oandielen en yndeksen flak omheech en wurde noch mear foarsisber. Yn krisisperioden binne der lykwols grutte bewegingen en sprongen dy’t fan tefoaren dreech te foarsizzen binne. Sa docht bliken dat de beurs is praktysk in suver merk, mei in pear útsûnderingen. Dit betsjut dat jo echt goed jild kinne fertsjinje op bewegende gemiddelden as jo dizze aktiviteit serieus nimme.
De yndeks is altyd yn in uptrend. Op grûn dêrfan kinne wy ​​konkludearje dat dizze strategy heul maklik te brûken is. It is genôch om gewoan te keapjen, wylst de yndeks tichtby it bewegende gemiddelde is of in bytsje ferlege. Dêrnei moatte jo it ynstrumint yn ‘e portefúlje hâlde oant it boppe it gemiddelde is.
Neffens eksponinsjele bewegende gemiddelde testen is it wurdich in asset te keapjen as de priis heger is. Nei in logysk algoritme is it better om in hannel te ferlitten as de priis leger is.
It wurdt suggerearre om omtinken te jaan oan de diagnostyske resultaten by de tapassing fan EMA (200). Sa’t jo sjen kinne, de drawdown is likernôch trije kear minder. Lykwols, yn mindere mjitte, it beynfloedet ynkommen. It falt op dat it nivo wat feroare is.
De opsje wurket, mar jo moatte net tinke dat it sukses fan sa’n hannelstechnyk jildt foar alle oandielen, weardefolle aktiva en yndeksen. Der binne ek dyjingen dy’t tige ûnfoarspelber bewege. Hoewol analytics waard makke foar sokke gefallen. In yngeande kontrôle fan ‘e skiednis fan sitaten sil ek helpe. As wy bygelyks de beurs fan ‘e Russyske Federaasje nimme, dan kinne wy ​​sjen dat yn dizze realiteiten it folle dreger is om te wurkjen mei bewegende gemiddelden.
Ynkommen op ‘e Russyske stock merk sil by steat wêze om te krijen op it werom nei de gemiddelde wearden. Dit komt troch it feit dat de merk faak leit yn in breed kanaal. Hoe dan ek, yn ‘e oandielmerk wurdt dit doel relatyf flugger en makliker berikt dan yn Forex-hannel. It wichtichste is om hurd te wurkjen oan ‘e kar fan stabile ynstruminten, itsij Amerikaanske yndeksen, oandielen fan grutte bedriuwen, weardefolle dokumintaasje fan ferneamde merken, ensfh. Foardat jo willekeurich ynvestearje, is it better om te besykjen bewegende gemiddelden te brûken, de ûntfongen ynkomsten te rationalisearjen en de ûntjouwing te ferminderjen. Dit is hoe’t jo geweldige resultaten krije.