Хөдөлгөөнт дундажийг арилжаанд хэрхэн ашиглах, тохируулах

Техникийн шинжилгээний арилжааны хувьслын явцад олон хэрэгсэл бий болсон. Гэхдээ арилжааны хамгийн энгийн, ашигтай, аюулгүй, нийтлэг үзүүлэлтүүдийн дунд хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтүүдийг ялгадаг. Дараахь зүйлд тэдний арилжаа хийх хэрэгцээ, арилжааны стратегид янз бүрийн төрлийн хөдөлгөөнт дундажийг ашиглах онцлогуудыг тайлбарласан болно.

Арилжааны хөдөлгөөнд дундаж үзүүлэлт гэж юу вэ

Moving Average буюу өөр нэрээр нь Moving Average (MA) нь үнийн хөдөлгөөнийг дагаж мөрддөг арилжааны үзүүлэлт юм. Үүний зорилго нь чиг хандлагын чиглэл, түүнийг жигд болгох боломжийг тогтоох явдал юм. Хөдөлгөөнт дундажийг тооцоолохдоо мэргэжилтнүүд тодорхой хугацааны туршид тодорхой хэрэгслийн үнийг дундажлахыг сонгодог.
Хугацаа нь хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтийн үндсэн үзүүлэлт бөгөөд төрлүүдийн нэг юм. Заагч шугамын жигд байдлын түвшин нь түүний утгаас хамаарна. Бага хугацааны хувьд бага хугацаа нь илүү тохиромжтой. Тэд туршлагагүй худалдаачинд ч үнийн өөрчлөлтөд хурдан хариу өгөх боломжийг олгодог.

Гэсэн хэдий ч хуурамч дохио (заримдаа олон тооны) байхыг үгүйсгэхгүй.

Хэт урт хугацаа хэрэглэсэн тохиолдолд энэ нь эрс хойшлогдож болзошгүйг анхаарах нь чухал юм. Үүнтэй ижил шалтгаанаар систем нь хуучирсан түүхийг харуулах болно. Том хугацаа нь ихэвчлэн урт хугацааны дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэлд ашиглагддаг.

Хөдөлгөөнт дундажийн үндсэн төрлүүд ба тэдгээрийн тайлбар

MA үзүүлэлтийн үндсэн 4 төрөл байдаг. Хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн техникийн шинжилгээг хэрэгжүүлэхдээ энгийн, экспоненциал, тэгшитгэсэн, шугаман жигнэсэн хөдөлгөөнт дундажийг ашигладаг.
Тэдний зорилготой танилцахыг санал болгож байна:

1. Энгийн хөдөлгөөнт дундаж нь сонгосон хэрэгслийн хаалтын үнийн нийлбэр бөгөөд хэд хэдэн үеийг илэрхийлдэг. Түүнээс гадна энэ үзүүлэлтийг эдгээр хугацааны тоогоор хуваана. Шалгуур үзүүлэлтийг энгийн гэж нэрлэсэн нь санамсаргүй хэрэг биш бөгөөд хэрэглэхэд хялбар бөгөөд үндсэн гэж тооцогддог.
2. Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж – энэ тохиолдолд бодит хаалтын үнийн нэг хэсгийг хөдөлж буй дундажийн өмнөх үнэд нэмнэ.
3. Шугаман жигнэсэн хөдөлгөөнт дундаж нь гэр бүлийн хамгийн идэвхтэй үзүүлэлт юм. Энэ төрөл нь олон тооны худал дохио өгч чаддаг ч үнийн өөрчлөлтийг тодорхойлоход бусдаас илүү хурдан байдаг. Худалдаачид энэ үзүүлэлтийг бараг ашигладаггүй.
4. Smoothed Moving Average нь бусад дундаас хамгийн зөөлөн нь юм. SMMA нь SMA-аас ялгаатай нь хуучирсан утгыг тооцдог тооцооллын аргыг өгдөг. Дашрамд хэлэхэд, практикт жигдрүүлсэн хөдөлгөөнт дундажийг маш ховор ашигладаг.

Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж – хэрхэн тохируулах, практикт хэрхэн ашиглах вэ: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Практик хэрэглээ – хөдөлгөөнт дундажийг хэрхэн ашиглах алгоритм

Хөдөлгөөнт дундаж нь чиг хандлагын үзүүлэлт бөгөөд үүн дээр суурилсан худалдааны стратеги нь нэлээд хамааралтай юм. Дохио ашиглах 3 үндсэн арга байдаг:

1. Ерөнхий чиглэл . Бодит чиг хандлагын хэмжүүрийг илэрхийлдэг. Энэ нь богино, дунд, урт хугацааны байж болно. Энэ тохиолдолд MA нь өсөх хандлагаар дээш, харин буурах хандлагатай байна. Хөдөлгөөнт дундаж нь хэвтээ байх үед өөр горим байдаг – хавтгай.

2. Өөр өөр хугацаатай хөдөлж буй дундаж утгыг гатлах . Дохионы түвшин үргэлж хамгийн бага хугацаатай MA-аас хамаардаг. Хэрэв дараагийн шугамыг (доороос дээш) огтолж байгаа бол хөрөнгийг олж авах тэмдэг. Үгүй бол энэ нь худалдах дохио юм.
3. Дэмжлэг ба эсэргүүцэл . Шугамын огтлолцол нь огтлолцлын чиглэлийн нэг төрлийн дохио юм. Тодорхой хөрөнгийн үзүүлэлт нь огт өөр юм. Үүнийг санаж байхыг зөвлөж байна.

Хөдлөх замаар чиг хандлагыг тодорхойлох

Хөдөлгөөнт дундаж нь чиг хандлагын чиглэлийг харуулдаг. Үнийн үзүүлэлт дээш гарч буй шугамаас дээш байрласан тохиолдолд чиг хандлага өснө. 3 хөдөлж буй дундаж нь зэрэгцээ шугам болж, тодорхой чиглэлд “харах” үед энэ нь хамгийн хүчтэй дохио юм. Үүний зэрэгцээ тэд өөр өөр хугацаатай байх ёстой. Хэрэв үнэ зах зээл дээр тодорхой хязгаарт (нэг зам дагуу биш) хөдөлж байвал олон тооны нэмэлт дохио гарч ирэх боломжтой.

хөдөлгөөнт дундаж кроссовер

Хурдан хөдөлж буй дундаж нь удааныг давахад доороос дээш, худалдан авах (худалдан авах) нэлээд хүчтэй дохио гарч ирнэ. Хэрэв нөхцөл байдал эсрэгээрээ (дээрээс доош) байвал энэ нь зарах (Зарах) дохио юм. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын зах зээлд зорилготой чиг хандлага байхгүй бол хүлээгдэж буй үр өгөөжийг авчрахгүй олон хоосон дохио байдаг.

Эсэргүүцэл ба дэмжлэгийн түвшинг тодорхойлох

Эдгээр түвшин үүсэх явцад үнэ хөдөлж буй дунджаас холдож болно. Энэ нь мэдэгдэхүйц үетэй экспоненциал хөдөлж буй дундаж тохиолдолд илүү мэдэгдэхүйц тохиолддог. Энэ үед албан тушаалд орох нь хамгийн ашигтай.

Гурван хөдөлгөөнт дундаж нь хоорондоо параллель байна

Ихэвчлэн тэдгээр нь хоорондоо бараг зэрэгцээ баригдсан байдаг. Энэ бол чиг хандлагын оргилд гарах маш сайхан боломж юм. Хэрэв хамгийн эхэнд байгаа үйлдлийг график дээр дүрсэлсэн бол худалдаачдын нөхцөлт хэлээр үүнийг “матарны нээлттэй ам” гэж тодорхойлж болно.

Хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлт бүрийг тооцоолох томъёо

Арилжаа дахь хөдөлгөөнт дундаж төрөл бүртэй танилцсаны дараа тэдгээрийн тооцооллын томъёог судлахыг зөвлөж байна.

SMA томъёо

Энгийн хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтийг олж мэдэхийн тулд дараах томъёог ашиглахад хангалттай:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Тайлбар:

• SUM бол нийлбэр;
• ХААХ (i) нь танилцуулсан хугацааны үнийг;
• N нь үеүүдийн тоо юм.

SMA нь тодорхой хугацааны үнийг тэнцвэржүүлэх зорилготой юм. Дараагийн утгын хувийн жин ижил байна. Үнийн мэдэгдэхүйц өсөлт гарсан тохиолдолд SMA стандарт үнийн чиг хандлагын дагуу тэдгээрийг харгалзан үзнэ.

EMA тооцооллын томъёо

Экспоненциал хөдөлж буй дундажийг тооцоолохын тулд та томъёог дараах байдлаар бичих хэрэгтэй:
EMA = (ХААХ (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Тайлбар:

• CLOSE (i) – тухайн үеийн үнийн үзүүлэлт;
• EMA (i – 1) – өмнөх үеийн EMA-ийн зэрэг;
• P нь үнийн үнийн тодорхой хэсэг юм.

EMA бол арилжаанд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хөдөлгөөнт дундаж төрөл юм. Түүний тусламжтайгаар SMA-ийн дутагдлыг арилгах боломжтой. Энэ тохиолдолд тодорхой хугацаанд зах зээлийн нөхцөл байдлыг яг таг олж мэдэх боломжтой болно. Мөн DEMA үзүүлэлт – давхар EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA тооцооллын томъёо

Зөөлрүүлсэн дундажийг тооцоолохын тулд та дараах томъёог ашиглаж болно:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + ХААХ (i)) / N
Тайлбар:

• SMMA (i – 1) – өмнөх лааны үзүүлэлт;
• CLOSE (i) – одоогийн хаалтын үнэ;
• N нь жигдрүүлэх үеийн зэрэг юм.

LWMA тооцооллын томъёо

Шугаман жигнэсэн хөдөлгөөнт дундажийг тооцоолохдоо та дараах томьёог удирдан чиглүүлэх хэрэгтэй:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Тайлбар:

• SUM – нийлбэр үзүүлэлт;
• CLOSE(i) – хаалтын бодит үнэ;
• SUM (i, N) нь коэффициентүүдийн нийлбэр юм.
• N нь хугацааны тэмдэглэгээ юм.

Шугаман жигнэсэн, жигдрүүлсэн хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүдийн ачаар тодорхой тооцооллын хугацаанд үнийн ач холбогдлыг тэгшитгэх боломжтой.

Хугацаа тогтоох онцлог

Заагч параметрүүдийг хэрэглэгчийн хүссэнээр тохируулж болно. Тэр тохиромжтой цагийн интервалыг тохируулж болно. Энэ нь бага байх тусам хөдөлгөөнт дундаж нь дохиололд илүү мэдрэмжтэй, үнэн зөв байдаг. Янз бүрийн үзэл бодлыг үл харгалзан “зөв” хугацааны интервал байдаггүй. Хамгийн сайн цагийг тохируулахын тулд хэрэглэгч хэсэг хугацаанд туршилт хийх шаардлагатай болно. Үүний үр дүнд тэрээр өөрийн хувийн стратегийн дагуу аль үе нь хамгийн оновчтой болохыг ойлгох болно. TradingView-д шилжих дундаж үзүүлэлтүүд:

Скальпинг хийх дундаж үзүүлэлтүүд

“Scalping” гэдэг нь арилжааны хэллэгт хэллэг гэж тооцогддог. Богино хугацааны арилжааны стратеги гэж нэрлэдэг. Скальпинг хийх дундаж үзүүлэлтүүд нь олон тооны гүйлгээний хэрэгжилтээр ялгагдана. Энэ арга нь ашгийн хувьд дэлхийн зорилгыг баримталдаггүй хүмүүст тохиромжтой. Скальпинг арилжаанд жижиг хугацаатай графикуудыг ихэвчлэн ашигладаг. Энэ стратеги нь сүүлийн үед нэлээд эртний нийтлэг зүйл юм. Энэ нь маржин арилжааг ашигласантай холбоотой юм. Энэ арга нь маш үр дүнтэй бөгөөд санхүүгийн сайн үр дүнд хүрч чадна. Жижиг ордуудад хөрөнгө оруулалт хийж, богино хугацааны хамтын ажиллагаагаа зогсоодог худалдаачдад скальпинг тохиромжтой. Гэхдээ энэ нь стратеги нь энгийн бөгөөд эрчим хүч бага зарцуулдаг гэсэн үг биш юм. Хэрэглэгч өндөр орлого олохын тулд маш их цаг зарцуулах шаардлагатай болно. Арилжааны дохиог олох, мөн нээлттэй гүйлгээг дэмжихийн тулд өдрийн санхүүгийн зах зээлийг тогтмол үзэх шаардлагатай. Скальпинг хийсний ачаар худалдаачин сайн орлого олох боломжтой болно. Хамгийн гол нь арилжааны системийг практикт туршиж үзэх, туршилтаас айхгүй байх, гүйлгээ хийхэд хангалттай цаг зарцуулж, системтэйгээр хийх явдал юм. Хөдөлгөөнтэй дундаж үзүүлэлт – QUIK худалдааны терминал: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Хөдөлгөөнт дундаж дээр арилжаа хийх онцлог, жишээнүүд

Хөдөлгөөнт дундажийг ашиглан арилжааны олон стратеги байдаг. Тэдгээрийн дотроос арилжааны 4 үндсэн хувилбарыг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй.

1. MA үнээр хөндлөн гарах;
2. 2 ба түүнээс дээш хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүдийн задаргаа;
3. хуурамч гарц MA;
4. дундаж руу буцах.

Заримдаа зарим үзүүлэлтийг бусадтай хослуулсан байдаг. Тохиолдол бүрийг илүү нарийвчлан авч үзэхийг санал болгож байна. SMA-ийг үнээр давах нь хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэдлэгийн түвшнээс үл хамааран ямар ч хэрэглэгч хэрэглэж болох хамгийн энгийн стратеги гэж тооцогддог. Форекс зах зээлийн хувьд ийм стратеги үр дүнгүй болно. Хэрэв SMA нь доороос дээш хөндлөн огтлолцвол урт байрлалд орох боломжтой, эс тэгвээс (дээрээс доош) богино оруулга хийнэ. Арилжаанаас гарахын тулд та дараагийн эвдрэлийг хүлээх хэрэгтэй.
2 ба түүнээс дээш хөдөлгөөнт дундажийг таслах нь бас хялбар сонголт юм. Гэхдээ энэ нь ялангуяа үр дүнтэй биш юм. Энэ нь дараах байдлаар тохиолддог: EMA (1) EMA (2) -ыг дээрээс доош нь эвддэг. Эсрэг аналогиар бол богинохон оруулах боломжтой. Тиймээс хэрэв уулзвар доороос дээш явбал урт оруулга хийнэ. Дараагийн тасалдал дээр арилжаа зогсоно.
MA хуурамч кроссоверыг мөн “хуурамч задрах стратеги” гэж нэрлэдэг. Энэ нь EMA-г давсны дараа гарч ирдэг. Хэсэг хугацааны дараа (хамгийн гол нь үүнийг хүлээх) үнэ буцаж ирнэ. Ийм зүйл тохиолдсон даруйд та гүйлгээг аюулгүйгээр хийж болно. Тиймээс үүнээс гарах нь EMA-ийн дараагийн гатлалтын дараа хийгдэх ёстой.
Дундаж руу буцах нь арилжаанд шилжих дундаж хэрэгслийн хамгийн ердийн бус хэрэглээний нэг юм. Арилжаа нь дундаж руу буцаалт дээр суурилдаг. Энэ нь чиг хандлагын эсрэг оруулга хийх шаардлагатай (энэ нь чухал юм). Энэ хугацаанд үнэ нь экспоненциал хөдөлж буй дунджаас хол байх болно. Та EMA үнийн үзүүлэлтэд (21) хүрч чадсан үедээ гарах ёстой. Хэдийгээр та үүнийг 3-4 онооны өмнө хийвэл өөрчлөлт нь тийм ч чухал биш байх болно.
Худалдаачид арилжааны дунджийг хэрхэн ашигладаг вэ – Алгоритм ба стратеги: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Хөдөлгөөнт дундажаар арилжаа хийх хугацааг зөв сонгох

Дебют худалдаачид арилжаа хийх хугацааг хэрхэн сонгохыг ихэвчлэн сонирхдог. Үнэн хэрэгтээ төвөгтэй зүйл байхгүй, гол зүйл бол энгийн үнэнийг ойлгох явдал юм. Жишээлбэл, хөдөлж буй дундаж хугацаа нь цаг хугацааны лааны тоо юм. Хөдөлгөөнт дундажийн хугацаа нь хэрэглэгч хэр удаан арилжаа хийхээс ихээхэн хамаардаг. Тухайлбал, тэр гэрээгээ 1 цаг орчим барихаар төлөвлөжээ. Энэ тохиолдолд 5 минутын график дээрх үзүүлэлт (12) ажиллах болно. Мэдээжийн хэрэг, эдгээр нь 1 цагийн дундаж үнэ юм. Та арай өөрөөр ажиллаж болно. 1-2 долоо хоног албан тушаал хаших хүсэл байна гэж бодъё. Энэ тохиолдолд D1 дээрх EMA (7) ба (14) урьд өмнөхөөс илүү хийх болно. Гэсэн хэдий ч долоо хоногт ажлын 5 өдөр л байдаг (амралтын өдрүүдийг тооцдоггүй тул) EMA (5) ба (10) авах нь илүү логик юм.

Хөрөнгийн зах зээл дээрх хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүдийн байрлал

Энд тэлэх орон зай байгаа нь гарцаагүй. Хөдөлгөөнт дундаж нь хөрөнгийн зах зээлд илүү чухал байдаг тул энэ асуудлыг сайтар ойлгох нь зүйтэй. Үүний шалтгаан нь Форекс зах зээл болон ердийн биржийн хэрэгслийн хоорондын ялгаа юм. Хэрэв та нарийн ширийнийг судалж үзвэл Форекс дээр хоёр тусдаа муж улсын эдийн засгийн харьцаа туйлын урьдчилан таамаглах аргагүй байх нь тодорхой болно. Нөхцөл байдал байнга өөрчлөгддөг. Тиймээс валютын хосууд чиглэлээ эрс өөрчилдөг. Түүгээр ч зогсохгүй тогтмол өсөх, эсвэл эсрэгээрээ огцом буурах хандлага тодорхойгүй байна. Хөрөнгийн зах зээлийн хувьд өсөлттэй байгаа хувьцаанууд болон индексүүд жигд өсч, бүр ч урьдчилан таамаглах боломжтой болж байна. Гэсэн хэдий ч хямралын үед урьдчилан таамаглахад хэцүү томоохон хөдөлгөөн, үсрэлтүүд байдаг. Тиймээс энэ нь болж байна Хөрөнгийн зах зээл нь цөөхөн үл хамаарах зүйлээс гадна бараг цэвэр брэнд юм. Энэ нь та энэ үйл ажиллагааг нухацтай авч үзэх юм бол хөдөлж буй дундаж дээр үнэхээр сайн мөнгө олох боломжтой гэсэн үг юм.
Индекс үргэлж өсөх хандлагатай байдаг. Үүний үндсэн дээр бид энэ стратегийг ашиглахад маш хялбар гэж дүгнэж болно. Индекс хөдөлгөөнт дундажтай ойролцоо эсвэл бага зэрэг буурсан байхад л худалдаж авахад л хангалттай. Үүний дараа та хэрэгслийг дунджаас дээш болтол нь багцад хадгалах хэрэгтэй.
Экспоненциал хөдөлж буй дундаж туршилтын дагуу үнэ өндөр байх үед хөрөнгө худалдаж авах нь зүйтэй. Логик алгоритмын дагуу үнэ бага байх үед арилжаанаас гарах нь дээр.
EMA (200) хэрэглэх үед оношлогооны үр дүнд анхаарлаа хандуулахыг зөвлөж байна. Таны харж байгаагаар бууралт нь ойролцоогоор гурав дахин бага байна. Гэхдээ энэ нь орлогод бага хэмжээгээр нөлөөлдөг. Түвшин бага зэрэг өөрчлөгдсөн нь анзаарагдаж байна.
Опцион ажиллаж байна, гэхдээ ийм арилжааны техникийн амжилт нь бүх хувьцаа, үнэ цэнэтэй хөрөнгө, индекст хамаарна гэж бодож болохгүй. Маш тааварлашгүй хөдөлдөг хүмүүс бас байдаг. Хэдийгээр аналитикийг ийм тохиолдлуудад зориулж бүтээсэн. Ишлэлүүдийн түүхийг сайтар шалгаж үзэх нь бас тусална. Жишээлбэл, бид ОХУ-ын хөрөнгийн зах зээлийг авбал эдгээр бодит байдалд шилжих дундаж үзүүлэлттэй ажиллах нь илүү хэцүү болохыг харж болно.
ОХУ-ын хөрөнгийн зах зээл дээрх орлого нь дундаж утгын өгөөжийг авах боломжтой болно. Энэ нь зах зээл нь ихэвчлэн өргөн сувагт байрладагтай холбоотой юм. Хөрөнгийн зах зээл дээр энэ зорилго нь Forex арилжаатай харьцуулахад харьцангуй хурдан бөгөөд хялбар байдаг. Хамгийн гол нь Америкийн индекс, томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хувьцаа, алдартай брэндүүдийн үнэ цэнэтэй баримт бичиг гэх мэт тогтвортой хэрэгслийг сонгоход шаргуу ажиллах явдал юм. Санамсаргүй байдлаар хөрөнгө оруулалт хийхээсээ өмнө хөдөлж буй дундажийг ашиглах, хүлээн авсан орлогыг оновчтой болгох, бууралтыг багасгахыг хичээх нь дээр. Ингэснээр та гайхалтай үр дүнд хүрдэг.