Cum să utilizați și să configurați mediile mobile în tranzacționare

Pe parcursul evoluției tranzacționării cu analize tehnice, au apărut multe instrumente. Dar printre cei mai simpli, utili, siguri și obișnuiți indicatori în tranzacționare, se disting mediile mobile. Următoarele descriu necesitatea lor în tranzacționare și caracteristicile utilizării diferitelor tipuri de medii mobile într-o strategie de tranzacționare.

Ce sunt mediile mobile în tranzacționare

Moving Average, sau cum se mai numește, Moving Average (MA) este un indicator de tranzacționare care urmărește mișcarea prețului. Scopul său este de a stabili direcția tendinței și posibilitatea de netezire a acesteia. Atunci când calculează media mobilă, specialiștii aleg să medieze prețul unui anumit instrument pentru o anumită perioadă.
Perioada este principalul indicator al indicatorului mediei mobile, unul dintre tipuri. Nivelul de netezime al liniei indicator depinde de valoarea acesteia. Perioadele mici sunt mai potrivite în intervale de timp reduse. Acestea permit chiar și unui comerciant fără experiență să răspundă rapid la mișcările prețurilor.

Cu toate acestea, semnalele false (uneori în număr mare) nu sunt excluse.

Dacă se aplică o perioadă excesiv de lungă, este important să știți că aceasta poate fi întârziată dramatic. Din același motiv, sistemul va afișa istoricul învechit. Perioadele mari sunt adesea folosite pentru suport sau rezistență pe termen lung.

Principalele tipuri de medii mobile și descrierea acestora

Există 4 tipuri principale de indicatori MA. În implementarea analizei tehnice a pieței de investiții se utilizează o medie mobilă simplă, exponențială, netezită și ponderată liniar.
Se propune să vă familiarizați cu scopul lor:

1. Media mobilă simplă este suma prețurilor de închidere ale instrumentului selectat, care reprezintă mai multe perioade. Mai mult, acest indicator este împărțit la numărul acestor perioade. Nu întâmplător indicatorul a fost numit simplu, este ușor de utilizat și este considerat de bază.
2. Media mobilă exponențială – în acest caz, o parte din prețul de închidere real este adăugată la valoarea anterioară a mediei mobile.
3. Media mobilă ponderată liniară este cel mai activ indicator al familiei. Acest tip poate da un număr mare de semnale false, dar este mai rapid decât alții pentru a identifica modificările de preț. Comercianții folosesc rar acest indicator.
4. Smoothed Moving Average este cea mai netedă dintre celelalte. SMMA oferă o metodă de calcul care, spre deosebire de SMA, ia în considerare și valorile învechite. Apropo, în practică, media mobilă netezită este folosită foarte rar.

Media mobilă exponențială – cum se configurează și cum se utilizează în practică: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Aplicație practică – algoritm de utilizare a mediei mobile

Media mobilă este un indicator de tendință, în acest sens, strategiile de tranzacționare bazate pe aceasta sunt destul de relevante. Există 3 moduri principale de a utiliza semnalele:

1. Direcția generală . Reprezintă măsurile actuale ale tendinței. Poate fi pe termen scurt, mediu sau lung. În acest caz, MA este îndreptată în sus într-un trend ascendent și în jos într-un trend descendent. Există un alt mod – plat, când media mobilă este orizontală.

2. Încrucișarea mediilor mobile cu perioade diferite . Nivelul semnalului depinde întotdeauna de MA cu cea mai mică perioadă. Dacă există o trecere a următoarei linii (de jos în sus), atunci un semn pentru achiziționarea unui activ. În caz contrar, este un semnal de vânzare.
3. Suport și rezistență . Intersecția liniei este un fel de semnal în direcția intersecției în sine. Indicatorul pentru un anumit activ este complet diferit. Este recomandat să rețineți acest lucru.

Determinarea unei tendințe prin deplasare

Media mobilă arată direcția tendinței. În cazul în care indicatorul de preț este situat deasupra liniei, care este întoarsă în sus, atunci tendința este ascendentă. Când 3 medii mobile se transformă în linii paralele și „se uită” într-o anumită direcție, atunci acesta este cel mai puternic semnal. În același timp, ar trebui să aibă perioade diferite. Dacă prețul se mișcă într-un anumit interval de pe piață (nu de-a lungul unei singure traiectorii), atunci există posibilitatea unui număr mare de semnale suplimentare.

crossover medie mobilă

Când media în mișcare rapidă o traversează pe cea lentă, de jos în sus, este probabil un semnal destul de puternic de cumpărare (Cumpărare). Dacă situația este inversată (de sus în jos), atunci acesta este un semnal de vânzare (Vânzare). Dar dacă nu există o tendință intenționată pe piața de investiții, atunci există multe semnale goale care nu vor aduce beneficiile așteptate.

Determinarea nivelurilor de rezistență și suport

În timpul formării acestor niveluri, prețul se poate îndepărta de media mobilă. Acest lucru se întâmplă mai vizibil în cazul unei medii mobile exponențiale cu perioade semnificative. În acest moment, este cel mai avantajos să intri într-o poziție.

Trei medii mobile paralele între ele

De obicei sunt construite aproape paralel unul cu celălalt. Aceasta este o ocazie foarte bună de a intra în vârful unei tendințe. Dacă acțiunea de la început este descrisă pe diagramă, atunci în limbajul condiționat al comercianților, poate fi descrisă ca „gura deschisă a unui aligator”.

Formule pentru calcularea fiecărui tip de medii mobile

După ce s-a familiarizat cu fiecare tip de medie mobilă în tranzacționare, se recomandă studierea formulelor de calcul ale acestora.

Formula SMA

Pentru a afla indicatorul unei medii mobile simple, este suficient să aplicați următoarea formulă:
SMA \u003d SUM (ÎNCHIS (i), N) / N
Explicație:

• SUM este suma;
• ÎNCHIS (i) înseamnă prețul perioadei prezentate;
• N este numărul de perioade.

SMA este conceput pentru a echilibra prețurile unui anumit interval de timp. Greutatea specifică a oricărei valori ulterioare este setată la aceeași. În cazul unor creșteri tangibile de preț, SMA le va lua în considerare împreună cu tendința standard a prețurilor.

Formula de calcul EMA

Pentru a calcula media mobilă exponențială, trebuie să scrieți formula după cum urmează:
EMA = (ÎNCHIS (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Explicație:

• CLOSE (i) – indicator de preț al perioadei date;
• EMA (i – 1) – gradul EMA pentru perioada anterioară;
• P este o parte specifică a valorii prețului.

EMA este cel mai frecvent utilizat tip de medie mobilă în tranzacționare. Cu ajutorul său, este posibilă eliminarea deficiențelor SMA. În acest caz, se dovedește a afla situația exactă a pieței într-o anumită perioadă. Și, de asemenea, indicatorul DEMA – dublu EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formula de calcul SMMA

Pentru a calcula media mobilă netezită, puteți utiliza următoarea formulă:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Explicație:

• SMMA (i – 1) – indicator al lumânării anterioare;
• CLOSE (i) – prețul curent de închidere;
• N este gradul perioadei de netezire.

Formula de calcul LWMA

Când calculați o medie mobilă ponderată liniar, trebuie să vă ghidați după următoarea formulă:
LWMA = SUM (ÎNCHIS (i) * i, N) / SUM (i, N)
Explicație:

• SUM – indicator suma;
• CLOSE(i) – prețul real de închidere;
• SUMA (i, N) este suma coeficienților.
• N este desemnarea perioadei.

Datorită mediilor mobile ponderate liniar și netezite, este posibilă uniformizarea semnificației prețurilor pentru o anumită perioadă de calcul.

Caracteristici de stabilire a perioadelor

Parametrii indicatorului pot fi configurați în funcție de dorințele utilizatorului. El poate seta un interval de timp convenabil. Cu cât este mai mică, cu atât media mobilă este mai sensibilă și mai precisă în semnalizare. În ciuda diferitelor puncte de vedere, nu există un interval de timp „corect”. Pentru a seta cel mai bun interval de timp, utilizatorul va trebui să experimenteze o perioadă. Ca urmare, va înțelege care perioadă este cea mai optimă pentru el, conform strategiei personale. Medii mobile în TradingView:

Medii mobile pentru scalping

„Scalping” este considerat un termen de argou în comerț. Așa-numitele strategii de tranzacționare pe termen scurt. Mediile mobile în scalping se disting prin implementarea unui număr mare de tranzacții. Această metodă este potrivită pentru cei care nu urmăresc obiective globale în ceea ce privește profitul. În tranzacționarea scalping, sunt adesea folosite diagrame cu intervale de timp mici. Această strategie este destul de veche comună, în ultima vreme. Acest lucru s-a datorat utilizării tranzacționării în marjă. Această metodă este foarte eficientă și poate aduce rezultate financiare bune. Scalpingul este convenabil pentru comercianții care investesc depozite mici și se opresc la cooperarea pe termen scurt. Dar asta nu înseamnă că strategia este simplă și mai puțin consumatoare de energie. Utilizatorul va trebui să dedice mult timp pentru a obține venituri mari. Este necesar să vizualizați în mod regulat piața financiară intrazilnică pentru a găsi un semnal de tranzacționare, precum și pentru a susține tranzacțiile deschise. Datorită scalpingului, un comerciant va putea atrage un venit bun. Principalul lucru este să testați sistemul de tranzacționare în practică, să nu vă fie frică de experimente, să dedicați suficient timp pentru a efectua tranzacții și a face acest lucru sistematic. Indicator medie mobilă – terminal de tranzacționare QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Caracteristici de tranzacționare pe medii mobile, cu exemple

Există multe strategii de tranzacționare care folosesc medii mobile. Printre acestea, merită evidențiate 4 variații principale pentru tranzacționare:

1. traversarea MA după preț;
2. defalcarea a 2 sau mai multe medii mobile;
3. falsă trecere MA;
4. reveni la medie.

Uneori se formează combinații ale unor indicatori cu alții. Se propune să se analizeze mai detaliat fiecare dintre cazuri. Trecerea SMA de preț este considerată cea mai simplă strategie pe care o poate aplica orice utilizator, indiferent de nivelul său de cunoștințe în domeniul investițiilor. În ceea ce privește piața Forex, o astfel de strategie nu va fi eficientă. Dacă SMA trece de jos în sus, se va putea intra într-o poziție lungă, în caz contrar (de sus în jos), se va face o intrare scurtă. Pentru a ieși din tranzacție, ar trebui să așteptați următoarea evaziune.
Despărțirea a 2 sau mai multe medii mobile este, de asemenea, o opțiune ușoară. Dar nu este deosebit de eficient. Se întâmplă astfel: EMA (1) rupe EMA (2) de sus în jos. Prin analogia opusă, este posibil să introduceți scurt. Prin urmare, dacă intersecția merge de jos în sus, atunci se va face o intrare lungă. La următoarea evaziune, tranzacția este oprită.
Încrucișarea falsă MA este denumită și „strategie falsă de spargere”. Apare după trecerea EMA. După ceva timp (principalul este să îl așteptați), prețul va reveni. De îndată ce se întâmplă acest lucru, puteți introduce tranzacția în siguranță. Astfel, ieșirea din acesta trebuie efectuată după următoarea traversare a EMA.
Revenirea la medie este una dintre cele mai atipice utilizări ale instrumentului de medie mobilă în tranzacționare. Tranzacționarea se bazează pe reveniri la medie. Adică este necesar să faceți o intrare împotriva tendinței (acest lucru este important). În această perioadă, prețul va merge departe de media mobilă exponențială. Ar trebui să ieșiți când reușiți să ajungeți la indicatorul de preț EMA (21). Deși, dacă o faci cu 3-4 puncte mai devreme, modificările nu vor fi semnificative.
Cum utilizează comercianții media mobilă în tranzacționare – Algoritmi și strategie: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Selectarea corectă a perioadei de tranzacționare pe o medie mobilă

Comercianții debutanți sunt adesea interesați de cum să aleagă cel mai bine o perioadă pentru tranzacționare. De fapt, nu este nimic complicat, principalul lucru este să înțelegeți adevărurile simple. De exemplu, perioada medie mobilă este numărul de lumânări din intervalul de timp. Perioada de timp a mediei mobile depinde în mare măsură de cât timp poate deține utilizatorul tranzacția. De exemplu, a plănuit să păstreze afacerea timp de aproximativ 1 oră. În acest caz, indicatorul (12) de pe diagrama cu 5 minute va funcționa. Evident, acestea sunt prețuri medii pentru 1 oră. Puteți acționa puțin diferit. Să presupunem că există dorința de a ocupa o funcție timp de 1-2 săptămâni. În acest caz, mai mult ca oricând, EMA (7) și (14) pe D1 vor face. Totuși, dat fiind faptul că într-o săptămână sunt doar 5 zile lucrătoare (pentru că weekend-urile nu sunt luate în calcul), este mai logic să luăm EMA (5) și (10).

Poziția mediilor mobile în bursă

Cu siguranță este loc de extindere aici. Deoarece mediile mobile sunt mult mai importante pe bursa, merită să înțelegeți temeinic această problemă. Motivul constă în diferența dintre piața Forex și instrumentele de schimb tipice. Dacă te aprofundezi în detalii, devine clar că pe Forex raportul dintre economiile a două state separate poate fi extrem de imprevizibil. Situația se schimbă în mod regulat. Prin urmare, perechile valutare își schimbă adesea direcția dramatic. Mai mult, nu există o tendință clară pentru o creștere constantă, sau invers, pentru o scădere bruscă. În ceea ce privește piața de valori, acțiunile și indicile în plină expansiune cresc fără schimbări bruște și, de asemenea, devin și mai previzibile. Cu toate acestea, în perioadele de criză, există mișcări mari și salturi greu de anticipat. Astfel, se dovedește ca bursa este practic un brand pur, cu putine exceptii. Acest lucru înseamnă că puteți câștiga cu adevărat bani buni pe mediile mobile dacă iei această activitate în serios.
Indicele este întotdeauna într-un trend ascendent. Pe baza acestui fapt, putem concluziona că această strategie este foarte ușor de utilizat. Este suficient doar să cumpărați, în timp ce indicele este aproape de media mobilă sau a scăzut puțin. După aceea, ar trebui să păstrați instrumentul în portofoliu până când acesta este peste medie.
Conform testării cu media mobilă exponențială, merită să cumpărați un activ atunci când prețul este mai mare. Urmând un algoritm logic, este mai bine să ieși din tranzacție atunci când prețul este mai mic.
Se sugerează să se acorde atenție rezultatelor diagnosticului în timpul aplicării EMA (200). După cum puteți vedea, reducerea este de aproximativ trei ori mai mică. Cu toate acestea, într-o măsură mai mică, afectează veniturile. Se observă că nivelul s-a schimbat ușor.
Opțiunea funcționează, dar nu trebuie să vă gândiți că succesul unei astfel de tehnici de tranzacționare se aplică tuturor acțiunilor, activelor valoroase și indicilor. Există și acelea care se mișcă foarte imprevizibil. Deși analytics a fost creat pentru astfel de cazuri. O verificare amănunțită a istoricului citatelor va ajuta, de asemenea. Dacă, de exemplu, luăm bursa din Federația Rusă, atunci putem vedea că în aceste realități este mult mai dificil să lucrezi cu medii mobile.
Veniturile de pe bursa rusă vor putea ajunge la revenirea la valorile medii. Acest lucru se datorează faptului că piața este adesea situată într-un canal larg. Oricum ar fi, în bursă acest obiectiv este atins relativ mai rapid și mai ușor decât în ​​tranzacționarea Forex. Principalul lucru este să lucrați din greu la alegerea instrumentelor stabile, fie că este vorba de indici americani, acțiuni ale întreprinderilor mari, documentație valoroasă a mărcilor celebre etc. Înainte de a investi la întâmplare, este mai bine să încercați să utilizați medii mobile, să raționalizați veniturile primite și să reduceți tragerea. Acesta este modul în care obții rezultate grozave.