A mozgóátlagok használata és beállítása a kereskedésben

A technikai elemzési kereskedés fejlődése során számos eszköz jelent meg. De a kereskedésben a legegyszerűbb, leghasznosabb, biztonságosabb és legáltalánosabb mutatók között megkülönböztetik a mozgóátlagokat. Az alábbiakban leírjuk ezek szükségességét a kereskedésben, valamint a különböző típusú mozgóátlagok kereskedési stratégiákban való használatának jellemzőit.

Mik azok a mozgóátlagok a kereskedésben

A mozgóátlag, vagy más néven mozgóátlag (MA) egy kereskedési mutató, amely követi az árfolyam mozgását. Célja a trend irányának, simításának lehetőségének megállapítása. A mozgóátlag kiszámításakor a szakemberek úgy döntenek, hogy egy adott instrumentum árát egy adott időszakra átlagolják.
Az időszak a mozgóátlag mutató fő mutatója, egyik típusa. Az indikátorvonal simasági szintje az értékétől függ. A kis időszakok megfelelőbbek alacsony időkeretekben. Lehetővé teszik még a tapasztalatlan kereskedők számára is, hogy gyorsan reagáljanak az ármozgásokra.

A hamis jelzések (néha nagy számban) azonban nem kizárt.

Ha túl hosszú időtartamot alkalmaznak, fontos tisztában lenni azzal, hogy az drámai késleltetést okozhat. Ugyanezen okból a rendszer elavult előzményeket jelenít meg. A hosszú időtartamokat gyakran használják hosszú távú támogatásra vagy ellenállásra.

A mozgóátlag fő típusai és leírásuk

Az MA indikátornak 4 fő típusa van. A befektetési piac technikai elemzésének megvalósítása során egyszerű, exponenciális, simított és lineárisan súlyozott mozgóátlagot alkalmazunk.
Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg céljukkal:

1. Az egyszerű mozgóátlag a kiválasztott instrumentum záróárainak összege, amely több periódusra vonatkozik. Ráadásul ez a mutató el van osztva ezen időszakok számával. A mutatót nem véletlenül nevezték egyszerűnek, könnyen használható és alapvetőnek számít.
2. Exponenciális mozgóátlag – ebben az esetben a tényleges záróár egy része hozzáadódik a mozgóátlag előző értékéhez.
3. A lineáris súlyozott mozgóátlag a család legaktívabb mutatója. Ez a típus nagyszámú hamis jelzést adhat, de másoknál gyorsabban azonosítja az árváltozásokat. A kereskedők ritkán használják ezt a mutatót.
4. A Simított mozgóátlag a legsimább a többi között. Az SMMA olyan számítási módszert biztosít, amely az SMA-val ellentétben az elavult értékeket is figyelembe veszi. A gyakorlatban egyébként a simított mozgóátlagot nagyon ritkán használják.

Exponenciális mozgóátlag – hogyan kell beállítani és hogyan kell használni a gyakorlatban: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Gyakorlati alkalmazás – algoritmus a mozgóátlag használatához

A mozgóátlag trendindikátor, ebből a szempontból az erre épülő kereskedési stratégiák meglehetősen relevánsak. A jelek használatának 3 fő módja van:

1. Általános irány . A tényleges trendméréseket reprezentálja. Lehet rövid, közép- vagy hosszú távú. Ebben az esetben az MA emelkedő trendben felfelé, csökkenő trendben lefelé irányul. Van egy másik mód – lapos, amikor a mozgóátlag vízszintes.

2. Mozgóátlagok keresztezése különböző periódusokkal . A jelszint mindig a legkisebb periódusú MA-tól függ. Ha van a következő vonal átlépése (alulról felfelé), akkor egy eszköz megszerzésének jele. Ellenkező esetben ez eladási jelzés.
3. Támogatás és ellenállás . A vonal metszéspontja egyfajta jelzés magának a kereszteződésnek az irányában. Egy adott eszköz mutatója teljesen más. Ezt ajánlott emlékezni.

Trend meghatározása mozgatással

A mozgóátlag mutatja a trend irányát. Abban az esetben, ha az árjelző a felfelé fordított vonal felett helyezkedik el, akkor a trend felfelé mutat. Amikor 3 mozgóátlag párhuzamos vonalakká alakul és egy bizonyos irányba “néz”, akkor ez a legerősebb jel. Ugyanakkor különböző időszakokkal kell rendelkezniük. Ha az ár egy bizonyos tartományban mozog a piacon (nem egy pálya mentén), akkor nagyszámú extra jelzés lehetősége van.

mozgóátlagos crossover

Amikor a gyorsan mozgó átlag keresztezi a lassút, alulról felfelé, akkor valószínű egy meglehetősen erős vételi (Vásárlási) jel. Ha a helyzet fordított (fentről lefelé), akkor ez egy jel az eladásra (eladásra). De ha nincs célirányos trend a befektetési piacon, akkor sok az üres jelzés, ami nem hozza meg a várt hasznot.

Ellenállási és támogatási szintek meghatározása

Ezen szintek kialakulása során az árfolyam eltávolodhat a mozgóátlagtól. Ez észrevehetőbben jelentős periódusú exponenciális mozgóátlag esetén történik. Ilyenkor a legelőnyösebb pozícióba lépni.

Három egymással párhuzamos mozgóátlag

Általában szinte párhuzamosan épülnek fel egymással. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy belépjen egy trend csúcsára. Ha a diagramon a legelején zajló akciót ábrázoljuk, akkor a kereskedők feltételes nyelvén „egy aligátor nyitott szájaként” írható le.

Képletek az egyes típusú mozgóátlagok kiszámításához

Miután megismerkedett az egyes mozgóátlag-típusokkal a kereskedésben, ajánlott tanulmányozni a számítási képleteiket.

SMA formula

Az egyszerű mozgóátlag mutatójának megismeréséhez elegendő a következő képlet alkalmazása:
SMA \u003d SUM (ZÁRVA (i), N) / N
Magyarázat:

• A SUM az összeg;
• ZÁRÁS (i) a bemutatott időszak ára;
• N a periódusok száma.

Az SMA-t úgy tervezték, hogy egyensúlyba hozza az árakat egy adott időkeretben. Bármely további érték fajsúlya ugyanarra van beállítva. Kézzelfogható árugrások esetén az SMA ezeket a szokásos ártrenddel együtt figyelembe veszi.

EMA számítási képlete

Az exponenciális mozgóátlag kiszámításához a következő képletet kell felírni:
EMA = (ZÁRVA (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Magyarázat:

• ZÁRÁS (i) – az adott időszak ármutatója;
• EMA (i – 1) – az előző időszak EMA foka;
• P az árérték egy meghatározott része.

Az EMA a kereskedésben leggyakrabban használt mozgóátlag típus. Segítségével kiküszöbölhetőek az SMA hiányosságai. Ebben az esetben kiderül, hogy egy adott időszakban pontosan megtudja a piaci helyzetet. És a DEMA jelző is – dupla EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA számítási képlet

A simított mozgóátlag kiszámításához a következő képletet használhatja:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + ZÁRÁS (i)) / N
Magyarázat:

• SMMA (i – 1) – az előző gyertya mutatója;
• ZÁRÁS (i) – aktuális záróár;
• N a simítási periódus mértéke.

LWMA számítási képlet

A lineárisan súlyozott mozgóátlag kiszámításakor a következő képletet kell követnie:
LWMA = SZUM (ZÁRVA (i) * i, N) / SUM (i, N)
Magyarázat:

• SUM – összegjelző;
• ZÁRÁS(i) – tényleges záróár;
• SUM (i, N) az együtthatók összege.
• N az időszak kijelölése.

A lineárisan súlyozott és simított mozgóátlagoknak köszönhetően egy adott számítási időszakra kiegyenlíthető az árak jelentősége.

Az időszakok beállításának jellemzői

Az indikátor paraméterei a felhasználó kívánsága szerint konfigurálhatók. Beállíthat egy kényelmes időintervallumot. Minél kisebb, annál érzékenyebb és pontosabb a mozgóátlag a jelzésekben. A különböző nézőpontok ellenére nincs “helyes” időintervallum. A legjobb időkeret beállításához a felhasználónak kísérleteznie kell egy ideig. Ennek eredményeként meg fogja érteni, hogy személyes stratégiája szerint melyik időszak a legoptimálisabb számára. Mozgóátlagok a TradingView-ban:

Mozgóátlagok skalpoláshoz

A “skalpolás” szleng kifejezésnek számít a kereskedésben. Az úgynevezett rövid távú kereskedési stratégiák. A scalping mozgóátlagait nagyszámú tranzakció végrehajtása különbözteti meg. Ez a módszer azok számára alkalmas, akik nem törekszenek globális célokra a profit tekintetében. A scalping kereskedésben gyakran használnak kis időkeretű diagramokat. Ez a stratégia elég régi, gyakori, az utóbbi időben. Ez a margin kereskedés alkalmazásának volt köszönhető. Ez a módszer nagyon hatékony és jó pénzügyi eredményeket hozhat. A skalpolás kényelmes azoknak a kereskedőknek, akik kis betéteket fektetnek be, és megállnak a rövid távú együttműködésnél. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a stratégia egyszerű és kevésbé energiaigényes. A felhasználónak sok időt kell fordítania a magas bevétel eléréséhez. A kereskedési szignál megtalálásához, valamint a nyitott tranzakciók támogatásához szükséges a napon belüli pénzügyi piac rendszeres áttekintése. A skalpolásnak köszönhetően a kereskedő jó bevételre tehet szert. A lényeg az, hogy a gyakorlatban teszteljük a kereskedési rendszert, ne féljünk a kísérletektől, szánjunk elegendő időt a tranzakciók lebonyolítására, és ezt szisztematikusan végezzük. Mozgóátlag mutató – QUIK kereskedési terminál: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

A mozgóátlagos kereskedés jellemzői, példákkal

Számos mozgóátlagot használó kereskedési stratégia létezik. Ezek közül érdemes kiemelni 4 fő kereskedési variációt:

1. MA átkelés ár szerint;
2. 2 vagy több mozgóátlag lebontása;
3. hamis átkelés MA;
4. visszatér az átlaghoz.

Néha egyes mutatók másokkal kombinációi jönnek létre. Javasoljuk, hogy az egyes eseteket részletesebben vizsgáljuk meg. Az SMA áron való átlépése a legegyszerűbb stratégia, amelyet bármely felhasználó alkalmazhat, függetlenül a befektetési ismereteitől. Ami a Forex piacot illeti, egy ilyen stratégia nem lesz hatékony. Ha az SMA alulról felfelé keresztezi, akkor hosszú pozíciót lehet megadni, ellenkező esetben (fentről lefelé) rövid bevitel történik. A kereskedésből való kilépéshez meg kell várnia a következő kitörést.
2 vagy több mozgóátlag kitörése szintén egyszerű lehetőség. De nem különösebben hatékony. Ez így történik: Az EMA (1) felülről lefelé töri az EMA-t (2). Ellenkező analógia alapján lehetséges a rövid beírása. Ezért, ha a kereszteződés alulról felfelé halad, akkor hosszú bejegyzés történik. A következő kitöréskor a kereskedés megszűnik.
Az MA hamis keresztezést „hamis kitörési stratégiának” is nevezik. Az EMA átlépése után jelenik meg. Egy idő után (a lényeg az, hogy várj rá) az ár visszatér. Amint ez megtörténik, biztonságosan beléphet a tranzakcióba. Így a kilépést az EMA következő átlépése után kell végrehajtani.
Az átlaghoz való visszatérés a mozgóátlag eszköz egyik legatipikusabb felhasználási módja a kereskedésben. A kereskedés az átlaghoz való visszaálláson alapul. Vagyis a trend ellenében kell bejegyzést tenni (ez fontos). Ebben az időszakban az ár messze lesz az exponenciális mozgóátlagtól. Ki kell lépnie, ha sikerül elérnie az EMA árjelzőt (21). Bár ha 3-4 ponttal korábban csinálod, akkor a változások nem lesznek jelentősek.
Hogyan használják a kereskedők a mozgóátlagot a kereskedésben – Algoritmusok és stratégiák: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

A mozgóátlagon történő kereskedés időszakának helyes kiválasztása

A debütáló kereskedőket gyakran érdekli, hogyan válasszák ki a legjobban a kereskedési időszakot. Valójában nincs semmi bonyolult, a lényeg az egyszerű igazságok megértése. Például a mozgóátlag periódus az időkereten lévő gyertyák száma. A mozgóátlag időtartama nagyban függ attól, hogy a felhasználó mennyi ideig tudja megtartani a kereskedést. Például azt tervezte, hogy körülbelül 1 óráig fenntartja az üzletet. Ebben az esetben az 5 perces diagramon a jelző (12) megteszi. Nyilván ezek átlagos árak 1 órára. Csinálhatsz egy kicsit másképp is. Tegyük fel, hogy van vágy 1-2 hétig egy pozíciót betölteni. Ebben az esetben minden eddiginél jobban megfelel az EMA (7) és (14) a D1-en. Tekintettel azonban arra, hogy egy héten csak 5 munkanap van (mivel a hétvégéket nem vesszük figyelembe), logikusabb az EMA (5) és (10) alkalmazása.

A mozgóátlagok helyzete a tőzsdén

Itt határozottan van lehetőség a bővítésre. Mivel a mozgóátlagok sokkal fontosabbak a tőzsdén, érdemes alaposan megérteni ezt a kérdést. Ennek oka a Forex piac és a tipikus tőzsdei eszközök közötti különbség. Ha belemélyedünk a részletekbe, világossá válik, hogy a Forexen két különálló állam gazdaságának aránya rendkívül kiszámíthatatlan lehet. A helyzet rendszeresen változik. Ezért a devizapárok gyakran drámaian megváltoztatják irányukat. Ráadásul nincs egyértelmű tendencia az állandó emelkedésre, vagy fordítva, a meredek esésre. Ami a tőzsdét illeti, a fellendülő részvények és indexek hirtelen változások nélkül emelkednek, és még kiszámíthatóbbá válnak. A válságos időszakokban azonban vannak olyan nagy mozgások, ugrások, amelyeket nehéz előre megjósolni. Így aztán kiderül hogy a tőzsde kevés kivétellel gyakorlatilag tiszta márka. Ez azt jelenti, hogy valóban jó pénzt kereshet mozgóátlagon, ha komolyan veszi ezt a tevékenységet.
Az index mindig emelkedő tendenciát mutat. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy ez a stratégia nagyon könnyen használható. Elég csak vásárolni, miközben az index a mozgóátlag közelében van, vagy kicsit lejjebb kerül. Ezt követően az eszközt addig érdemes a portfólióban tartani, amíg az átlag felett van.
Az exponenciális mozgóátlag tesztelés szerint akkor érdemes eszközt vásárolni, amikor az ára magasabb. Egy logikai algoritmust követve jobb kilépni a kereskedésből, amikor az ár alacsonyabb.
Az EMA (200) alkalmazása során javasolt figyelni a diagnosztikai eredményekre. Amint látja, a lehívás körülbelül háromszor kisebb. Ez azonban kisebb mértékben befolyásolja a jövedelmet. Észrevehető, hogy a szint kissé megváltozott.
Az opció működik, de ne gondolja, hogy egy ilyen kereskedési technika sikere minden részvényre, értékes eszközre és indexre vonatkozik. Vannak olyanok is, amelyek nagyon kiszámíthatatlanul mozognak. Bár az analitika ilyen esetekre készült. Az idézetek történetének alapos ellenőrzése is segít. Ha például az Orosz Föderáció tőzsdéjét vesszük, akkor láthatjuk, hogy ezekben a valóságokban sokkal nehezebb mozgóátlagokkal dolgozni.
Az orosz tőzsdén elért bevételek az átlagos értékekre térhetnek majd vissza. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a piac gyakran széles csatornában helyezkedik el. Bárhogy is legyen, a tőzsdén ez a cél viszonylag gyorsabban és könnyebben elérhető, mint a Forex kereskedésben. A lényeg az, hogy keményen dolgozzunk a stabil eszközök kiválasztásán, legyen szó amerikai indexekről, nagyvállalati részvényekről, híres márkák értékes dokumentációjáról stb. A véletlenszerű befektetés előtt jobb, ha megpróbál mozgóátlagokat használni, racionalizálja a kapott bevételt és csökkenti a lehívást. Így érhet el nagyszerű eredményeket.