Comment utiliser et configurer les moyennes mobiles dans le trading

Au cours de l’évolution du trading d’analyse technique, de nombreux outils ont vu le jour. Mais parmi les indicateurs les plus simples, les plus utiles, les plus sûrs et les plus courants du trading, on distingue les moyennes mobiles. Ce qui suit décrit leur nécessité dans le trading et les caractéristiques de l’utilisation de différents types de moyennes mobiles dans une stratégie de trading.

Que sont les moyennes mobiles dans le trading

La moyenne mobile, ou comme on l’appelle aussi, la moyenne mobile (MA) est un indicateur de trading qui suit le mouvement des prix. Son but est d’établir la direction de la tendance et la possibilité de son lissage. Lors du calcul de la moyenne mobile, les spécialistes choisissent de faire la moyenne du prix d’un certain instrument pour une période spécifique.
La période est l’indicateur principal de l’indicateur de moyenne mobile, l’un des types. Le niveau de lissage de la ligne de l’indicateur dépend de sa valeur. Les petites périodes sont plus appropriées dans les délais courts. Ils permettent même à un commerçant inexpérimenté de réagir rapidement aux mouvements de prix.

Cependant, les faux signaux (parfois en grand nombre) ne sont pas exclus.

Si une période trop longue est appliquée, il est important d’être conscient qu’elle peut être considérablement retardée. Pour la même raison, le système affichera un historique obsolète. De longues périodes sont souvent utilisées pour un support ou une résistance à long terme.

Principaux types de moyenne mobile et leur description

Il existe 4 principaux types d’indicateur MA. Dans la mise en œuvre de l’analyse technique du marché de l’investissement, une moyenne mobile simple, exponentielle, lissée et pondérée linéairement est utilisée.
Il est proposé de se familiariser avec leur finalité :

1. La moyenne mobile simple est la somme des cours de clôture de l’instrument sélectionné, ce qui représente plusieurs périodes. De plus, cet indicateur est divisé par le nombre de ces périodes. Ce n’est pas par hasard que l’indicateur a été appelé simple, il est facile à utiliser et est considéré comme basique.
2. Moyenne mobile exponentielle – dans ce cas, une partie du prix de clôture réel est ajoutée à la valeur précédente de la moyenne mobile.
3. La moyenne mobile pondérée linéaire est l’indicateur le plus actif de la famille. Ce type peut donner un grand nombre de faux signaux, mais il est plus rapide que d’autres pour identifier les changements de prix. Les commerçants utilisent rarement cet indicateur.
4. La moyenne mobile lissée est la plus lisse parmi les autres. SMMA fournit une méthode de calcul qui, contrairement à SMA, prend également en compte des valeurs obsolètes. Soit dit en passant, dans la pratique, la moyenne mobile lissée est très rarement utilisée.

Moyenne mobile exponentielle – comment configurer et comment utiliser en pratique : https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Application pratique – algorithme comment utiliser la moyenne mobile

La moyenne mobile est un indicateur de tendance, à cet égard, les stratégies de trading basées sur celle-ci sont tout à fait pertinentes. Il existe 3 façons principales d’utiliser les signaux :

1. Orientation générale . Représente les mesures de tendance réelles. Elle peut être à court, moyen ou long terme. Dans ce cas, MA est dirigé vers le haut dans une tendance haussière et vers le bas dans une tendance baissière. Il existe un autre mode – plat, lorsque la moyenne mobile est horizontale.

2. Croisement de moyennes mobiles avec différentes périodes . Le niveau du signal dépend toujours de la MA avec la plus petite période. S’il y a un croisement de la ligne suivante (de bas en haut), alors un signe pour l’acquisition d’un actif. Sinon, c’est un signal de vente.
3. Soutien et résistance . L’intersection de la ligne est une sorte de signal dans la direction de l’intersection elle-même. L’indicateur d’un actif particulier est complètement différent. Il est recommandé de s’en souvenir.

Détermination d’une tendance par déplacement

La moyenne mobile montre la direction de la tendance. Dans le cas où l’indicateur de prix est situé au-dessus de la ligne, qui est relevée, la tendance est à la hausse. Lorsque 3 moyennes mobiles se transforment en lignes parallèles et « regardent » dans une certaine direction, alors c’est le signal le plus fort. En même temps, ils devraient avoir des périodes différentes. Si le prix évolue dans une certaine fourchette sur le marché (pas le long d’une trajectoire), alors il y a la possibilité d’un grand nombre de signaux supplémentaires.

croisement de moyenne mobile

Lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente, de bas en haut, un signal d’achat assez fort (Buy) est probable. Si la situation est inversée (de haut en bas), alors c’est un signal de vente (Sell). Mais s’il n’y a pas de tendance délibérée sur le marché de l’investissement, il existe de nombreux signaux vides qui n’apporteront pas les avantages escomptés.

Détermination des niveaux de résistance et de support

Lors de la formation de ces niveaux, le prix peut s’éloigner de la moyenne mobile. Cela se produit plus sensiblement dans le cas d’une moyenne mobile exponentielle avec des périodes significatives. À ce moment, il est plus avantageux d’entrer dans une position.

Trois moyennes mobiles parallèles les unes aux autres

Habituellement, ils sont construits presque parallèlement les uns aux autres. C’est une très bonne occasion d’entrer dans le summum d’une tendance. Si l’action au tout début est représentée sur le graphique, alors dans le langage conditionnel des commerçants, elle peut être décrite comme «la bouche ouverte d’un alligator».

Formules de calcul de chaque type de moyennes mobiles

Après s’être familiarisé avec chaque type de moyenne mobile dans le trading, il est recommandé d’étudier leurs formules de calcul.

Formule SMA

Pour connaître l’indicateur d’une moyenne mobile simple, il suffit d’appliquer la formule suivante:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Explication:

• SOMME est la somme ;
• CLOSE (i) désigne le prix de la période présentée ;
• N est le nombre de périodes.

SMA est conçu pour équilibrer les prix d’une période donnée. La gravité spécifique de toute valeur ultérieure est définie sur la même valeur. En cas de sauts de prix tangibles, SMA les prendra en compte avec la tendance des prix standard.

Formule de calcul EMA

Pour calculer la moyenne mobile exponentielle, vous devez écrire la formule comme suit :
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Explication :

• CLOSE (i) – indicateur de prix de la période donnée ;
• EMA (i – 1) – le degré d’EMA pour la période précédente ;
• P est une partie spécifique de la valeur du prix.

L’EMA est le type de moyenne mobile le plus couramment utilisé dans le commerce. Avec son aide, il est possible d’éliminer les lacunes de SMA. Dans ce cas, il s’avère pour connaître la situation exacte du marché au cours d’une période donnée. Et aussi l’indicateur DEMA – double EMA : https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formule de calcul SMMA

Pour calculer la moyenne mobile lissée, vous pouvez utiliser la formule suivante :
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Explication :

• SMMA (i – 1) – indicateur de la bougie précédente ;
• CLOSE (i) – cours de clôture actuel ;
• N est le degré de la période de lissage.

Formule de calcul LWMA

Lors du calcul d’une moyenne mobile pondérée linéairement, vous devez être guidé par la formule suivante :
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Explication :

• SOMME – indicateur de somme ;
• CLOSE(i) – cours de clôture réel ;
• SOMME (i, N) est la somme des coefficients.
• N est la désignation de la période.

Grâce à des moyennes mobiles pondérées linéairement et lissées, il est possible d’égaliser la signification des prix pour une période de calcul spécifique.

Caractéristiques des périodes de réglage

Les paramètres de l’indicateur peuvent être configurés selon les souhaits de l’utilisateur. Il peut définir un intervalle de temps pratique. Plus elle est petite, plus la moyenne mobile est sensible et précise dans la signalisation. Malgré divers points de vue, il n’y a pas d’intervalle de temps « correct ». Pour définir le meilleur délai, l’utilisateur devra expérimenter pendant un certain temps. De ce fait, il comprendra quelle période est la plus optimale pour lui, selon sa stratégie personnelle. Moyennes mobiles dans TradingView :

Moyennes mobiles pour le scalping

« Scalping » est considéré comme un terme d’argot dans le trading. Ce qu’on appelle les stratégies de trading à court terme. Les moyennes mobiles en scalping se distinguent par la mise en œuvre d’un grand nombre de transactions. Cette méthode convient à ceux qui ne poursuivent pas d’objectifs mondiaux en termes de profit. Dans le trading de scalping, des graphiques avec de petits délais sont souvent utilisés. Cette stratégie est assez ancienne courante, ces derniers temps. Cela était dû à l’utilisation du trading sur marge. Cette méthode est très efficace et peut apporter de bons résultats financiers. Le scalping est pratique pour les commerçants qui investissent de petits dépôts et s’arrêtent à la coopération à court terme. Mais cela ne signifie pas que la stratégie est simple et moins énergivore. L’utilisateur devra consacrer beaucoup de temps pour atteindre un revenu élevé. Il est nécessaire de consulter régulièrement le marché financier intrajournalier afin de trouver un signal de trading, ainsi que de prendre en charge les transactions ouvertes. Grâce au scalping, un commerçant pourra attirer un bon revenu. L’essentiel est de tester le système commercial dans la pratique, de ne pas avoir peur des expériences, de consacrer suffisamment de temps pour effectuer des transactions et de le faire systématiquement. Indicateur de moyenne mobile – Terminal de trading QUIK : https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Caractéristiques du trading sur moyennes mobiles, avec exemples

Il existe de nombreuses stratégies de trading utilisant des moyennes mobiles. Parmi eux, il convient de souligner 4 variations principales pour le trading :

1. MA traversée par prix;
2. répartition de 2 ou plusieurs moyennes mobiles ;
3. faux croisement MA;
4. revenir à la moyenne.

Parfois, des combinaisons de certains indicateurs avec d’autres sont formées. Il est proposé d’examiner chacun des cas plus en détail. Traverser le SMA par le prix est considéré comme la stratégie la plus simple que tout utilisateur puisse appliquer, quel que soit son niveau de connaissances dans le domaine de l’investissement. Quant au marché Forex, une telle stratégie ne sera pas efficace. Si le SMA croise de bas en haut, il sera possible d’entrer une position longue, sinon (de haut en bas), une entrée courte sera effectuée. Pour quitter le commerce, vous devez attendre la prochaine cassure.
La répartition de 2 ou plusieurs moyennes mobiles est également une option facile. Mais ce n’est pas particulièrement efficace. Cela se passe comme ceci : EMA (1) brise EMA (2) de haut en bas. Par l’analogie inverse, il est possible d’entrer court. Par conséquent, si l’intersection va de bas en haut, une longue entrée sera effectuée. Lors de la prochaine cassure, le commerce est quitté.
Le faux croisement MA est également appelé la « fausse stratégie d’évasion ». Il apparaît après avoir traversé l’EMA. Après un certain temps (l’essentiel est d’attendre), le prix reviendra. Dès que cela se produit, vous pouvez saisir la transaction en toute sécurité. Ainsi, la sortie de celui-ci doit être effectuée après la prochaine traversée de l’EMA.
Revenir à la moyenne est l’une des utilisations les plus atypiques de l’outil de moyenne mobile dans le trading. Le trading est basé sur des retours à la moyenne. C’est-à-dire qu’il faut faire une entrée à contre-courant (c’est important). Pendant cette période, le prix ira loin de la moyenne mobile exponentielle. Vous devez sortir lorsque vous parvenez à atteindre l’indicateur de prix EMA (21). Cependant, si vous le faites 3-4 points plus tôt, les changements ne seront pas significatifs.
Comment les traders utilisent la moyenne mobile dans le trading – Algorithmes et stratégie : https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Sélection correcte de la période de négociation sur une moyenne mobile

Les traders débutants sont souvent intéressés par la meilleure façon de choisir une période de trading. En fait, il n’y a rien de compliqué, l’essentiel est de comprendre des vérités simples. Par exemple, la période moyenne mobile est le nombre de bougies sur la période. La période de temps de la moyenne mobile dépend en grande partie de la durée pendant laquelle l’utilisateur peut conserver la transaction. Par exemple, il prévoyait de garder l’accord pendant environ 1 heure. Dans ce cas, l’indicateur (12) sur le graphique de 5 minutes fera l’affaire. Évidemment, ce sont des prix moyens pour 1 heure. Vous pouvez agir un peu différemment. Supposons qu’il y ait un désir d’occuper un poste pendant 1-2 semaines. Dans ce cas, plus que jamais, EMA (7) et (14) en D1 feront l’affaire. Cependant, étant donné qu’il n’y a que 5 jours ouvrables dans une semaine (car les week-ends ne sont pas pris en compte), il est plus logique de prendre EMA (5) et (10).

Position des moyennes mobiles en bourse

Il y a certainement de la place pour l’expansion ici. Étant donné que les moyennes mobiles sont beaucoup plus importantes sur le marché boursier, il convient de bien comprendre cette question. La raison réside dans la différence entre le marché Forex et les instruments d’échange typiques. Si vous plongez dans les détails, il devient clair que sur le Forex, le ratio des économies de deux États distincts peut être extrêmement imprévisible. La situation change régulièrement. Par conséquent, les paires de devises changent souvent de direction de façon spectaculaire. De plus, il n’y a pas de tendance claire pour une augmentation constante, ou vice versa, pour une forte baisse. En ce qui concerne le marché boursier, les actions et les indices en plein essor augmentent sans changements brusques et deviennent également encore plus prévisibles. Cependant, en période de crise, il y a de grands mouvements et des sauts difficiles à prévoir à l’avance. Ainsi, il s’avère que la bourse est pratiquement une pure marque, à quelques exceptions près. Cela signifie que vous pouvez vraiment gagner beaucoup d’argent sur les moyennes mobiles si vous prenez cette activité au sérieux.
L’indice est toujours dans une tendance haussière. Sur cette base, nous pouvons conclure que cette stratégie est très facile à utiliser. Il suffit juste d’acheter, alors que l’indice est proche de la moyenne mobile ou un peu abaissé. Après cela, vous devez conserver l’instrument dans le portefeuille jusqu’à ce qu’il soit au-dessus de la moyenne.
Selon les tests de moyenne mobile exponentielle, il vaut la peine d’acheter un actif lorsque le prix est plus élevé. Suivant un algorithme logique, il est préférable de quitter un trade lorsque le prix est plus bas.
Il est suggéré de prêter attention aux résultats du diagnostic lors de l’application de l’EMA (200). Comme vous pouvez le constater, le drawdown est environ trois fois moindre. Cependant, dans une moindre mesure, il affecte le revenu. On remarque que le niveau a légèrement changé.
L’option fonctionne, mais vous ne devriez pas penser que le succès d’une telle technique de trading s’applique à toutes les actions, actifs de valeur et indices. Il y a aussi ceux qui bougent de manière très imprévisible. Bien que des analyses aient été créées pour de tels cas. Une vérification approfondie de l’historique des citations sera également utile. Si, par exemple, nous prenons le marché boursier de la Fédération de Russie, nous pouvons voir que dans ces réalités, il est beaucoup plus difficile de travailler avec des moyennes mobiles.
Les revenus sur le marché boursier russe pourront obtenir sur le retour aux valeurs moyennes. Cela est dû au fait que le marché est souvent situé dans un canal large. Quoi qu’il en soit, sur le marché boursier, cet objectif est atteint relativement plus rapidement et plus facilement que dans le trading Forex. L’essentiel est de travailler dur sur le choix d’instruments stables, qu’il s’agisse d’indices américains, d’actions de grandes entreprises, d’une précieuse documentation de marques célèbres, etc. Avant d’investir au hasard, il vaut mieux essayer d’utiliser des moyennes mobiles, de rationaliser les revenus perçus et de réduire le drawdown. C’est ainsi que vous obtenez d’excellents résultats.