Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?

Методы и инструменты анализа

Tijdens de evolutie van de handel in technische analyse zijn er veel tools ontstaan. Maar onder de meest eenvoudige, nuttige, veilige en gebruikelijke indicatoren in de handel, worden voortschrijdende gemiddelden onderscheiden. Het volgende beschrijft hun noodzaak bij het handelen en de kenmerken van het gebruik van verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden in een handelsstrategie.

Wat zijn voortschrijdende gemiddelden in de handel?

Voortschrijdend gemiddelde, of zoals het ook wordt genoemd, voortschrijdend gemiddelde (MA) is een handelsindicator die de prijsbeweging volgt. Het doel is om de richting van de trend vast te stellen en de mogelijkheid om deze af te vlakken. Bij het berekenen van het voortschrijdend gemiddelde kiezen specialisten ervoor om de prijs van een bepaald instrument voor een bepaalde periode te middelen.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?De periode is de belangrijkste indicator van de voortschrijdend gemiddelde indicator, een van de typen. Het niveau van gladheid van de indicatorlijn hangt af van de waarde ervan. Kleine perioden zijn meer geschikt in korte tijdsbestekken. Ze stellen zelfs een onervaren handelaar in staat om snel te reageren op prijsbewegingen.

Valse signalen (soms in grote aantallen) zijn echter niet uitgesloten.

Als een te lange periode wordt gehanteerd, is het belangrijk om te beseffen dat deze drastisch kan worden vertraagd. Om dezelfde reden zal het systeem de verouderde geschiedenis weergeven. Grote perioden worden vaak gebruikt voor langdurige ondersteuning of weerstand.

Belangrijkste soorten voortschrijdend gemiddelde en hun beschrijving

Er zijn 4 hoofdtypen MA-indicatoren. Bij de implementatie van de technische analyse van de investeringsmarkt wordt een eenvoudig, exponentieel, afgevlakte en lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde gebruikt.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?Er wordt voorgesteld om vertrouwd te raken met hun doel:

  1. Het Simple Moving Average is de som van de slotkoersen van het geselecteerde instrument, dat meerdere perioden vertegenwoordigt. Bovendien wordt deze indicator gedeeld door het aantal van deze perioden. Het is geen toeval dat de indicator eenvoudig werd genoemd, hij is gemakkelijk te gebruiken en wordt als eenvoudig beschouwd.
  2. Exponentieel voortschrijdend gemiddelde – in dit geval wordt een deel van de werkelijke slotkoers opgeteld bij de vorige waarde van het voortschrijdend gemiddelde.
  3. Het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde is de meest actieve indicator van de familie. Dit type kan een groot aantal valse signalen geven, maar het is sneller dan andere om prijsveranderingen te identificeren. Handelaren gebruiken deze indicator zelden.
  4. Het afgevlakte voortschrijdend gemiddelde is de meest vloeiende van de andere. SMMA biedt een rekenmethode die, in tegenstelling tot SMA, ook rekening houdt met verouderde waarden. Trouwens, in de praktijk wordt het afgevlakte voortschrijdend gemiddelde zeer zelden gebruikt.

Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?Exponentieel voortschrijdend gemiddelde – hoe in te stellen en in de praktijk te gebruiken: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktische toepassing – algoritme hoe voortschrijdend gemiddelde te gebruiken

Het voortschrijdend gemiddelde is een trendindicator, in dit opzicht zijn daarop gebaseerde handelsstrategieën behoorlijk relevant. Er zijn 3 manieren om signalen te gebruiken:

  1. Algemene richting . Vertegenwoordigt de werkelijke trendmetingen. Het kan op korte, middellange of lange termijn zijn. In dit geval is MA naar boven gericht in een opwaartse trend en naar beneden in een neerwaartse trend. Er is nog een andere modus – vlak, wanneer het voortschrijdend gemiddelde horizontaal is.Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?
  1. Het kruisen van voortschrijdende gemiddelden met verschillende perioden . Het signaalniveau is altijd afhankelijk van de MA met de kleinste periode. Als er een kruising is van de volgende regel (van onder naar boven), dan een teken voor de verwerving van een actief. Anders is het een verkoopsignaal.Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?
  2. Ondersteuning en weerstand . Het snijpunt van de lijn is een soort signaal in de richting van het snijpunt zelf. De indicator voor een bepaald activum is compleet anders. Het is aan te raden dit te onthouden.

Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?

Bepaling van een trend door te bewegen

Het voortschrijdend gemiddelde geeft de richting van de trend weer. In het geval dat de prijsindicator zich boven de lijn bevindt, die omhoog staat, is de trend opwaarts. Wanneer 3 voortschrijdende gemiddelden in parallelle lijnen veranderen en in een bepaalde richting “kijken”, dan is dit het sterkste signaal. Tegelijkertijd moeten ze verschillende perioden hebben. Als de prijs in een bepaald bereik op de markt beweegt (niet langs één traject), dan is er de mogelijkheid van een groot aantal extra signalen.

voortschrijdend gemiddelde crossover

Wanneer het snel voortschrijdende gemiddelde het langzame overschrijdt, van onder naar boven, is er waarschijnlijk een vrij sterk signaal om te kopen (kopen). Als de situatie omgekeerd is (van boven naar beneden), dan is dit een signaal om te verkopen (verkopen). Maar als er geen doelgerichte trend in de investeringsmarkt is, dan zijn er veel lege signalen die niet de verwachte voordelen zullen opleveren.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?

Bepaling van weerstand en ondersteuningsniveaus

Tijdens de vorming van deze niveaus kan de prijs van het voortschrijdend gemiddelde afwijken. Dit gebeurt meer merkbaar in het geval van een exponentieel voortschrijdend gemiddelde met significante perioden. Op dit moment is het het voordeligst om een ​​functie aan te nemen.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?

Drie voortschrijdende gemiddelden parallel aan elkaar

Meestal zijn ze bijna parallel aan elkaar gebouwd. Dit is een zeer goede gelegenheid om het hoogtepunt van een trend te betreden. Als de actie helemaal aan het begin op de kaart wordt weergegeven, kan het in de voorwaardelijke taal van handelaren worden omschreven als “de open mond van een alligator”.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?

Formules voor het berekenen van elk type voortschrijdende gemiddelden

Nadat u vertrouwd bent geraakt met elk type voortschrijdend gemiddelde in de handel, is het raadzaam om hun berekeningsformules te bestuderen.

SMA-formule

Om de indicator van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde te achterhalen, volstaat het om de volgende formule toe te passen:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Verklaring:

  • SOM is de som;
  • SLUITEN (i) betekent de prijs van de gepresenteerde periode;
  • N is het aantal perioden.

SMA is ontworpen om de prijzen van een bepaald tijdsbestek in evenwicht te brengen. Het soortelijk gewicht van elke volgende waarde wordt op hetzelfde ingesteld. In het geval van tastbare prijsstijgingen houdt SMA hier rekening mee samen met de standaard prijsontwikkeling.

EMA-berekeningsformule

Om het exponentieel voortschrijdend gemiddelde te berekenen, moet u de formule als volgt schrijven:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Uitleg:

  • SLUITEN (i) – prijsindicator van de gegeven periode;
  • EMA (i – 1) – de mate van EMA voor de voorgaande periode;
  • P is een specifiek deel van de prijswaarde.

EMA is het meest gebruikte type voortschrijdend gemiddelde in de handel. Met zijn hulp is het mogelijk om de tekortkomingen van SMA te elimineren. In dit geval blijkt het de exacte marktsituatie in een bepaalde periode te achterhalen. En ook de DEMA-indicator – dubbele EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA-berekeningsformule

Om het afgevlakte voortschrijdend gemiddelde te berekenen, kunt u de volgende formule gebruiken:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Toelichting:

  • SMMA (i – 1) – indicator van de vorige kaars;
  • SLUITEN (i) – huidige slotkoers;
  • N is de mate van de afvlakkingsperiode.

LWMA-berekeningsformule

Bij het berekenen van een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde moet u zich laten leiden door de volgende formule:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Toelichting:

  • SOM – somindicator;
  • CLOSE(i) – actuele slotkoers;
  • SOM (i, N) is de som van de coëfficiënten.
  • N is de aanduiding van de periode.

Dankzij lineair gewogen en afgevlakte voortschrijdende gemiddelden is het mogelijk om het belang van prijzen voor een specifieke berekeningsperiode te egaliseren.

Kenmerken van het instellen van perioden

Indicatorparameters kunnen naar wens van de gebruiker worden geconfigureerd. Hij kan een handig tijdsinterval instellen. Hoe kleiner het is, hoe gevoeliger en nauwkeuriger het voortschrijdend gemiddelde is in signalering. Ondanks verschillende gezichtspunten is er geen “juist” tijdsinterval. Om het beste tijdsbestek in te stellen, zal de gebruiker een tijdje moeten experimenteren. Hierdoor zal hij begrijpen welke periode voor hem het meest optimaal is, volgens zijn persoonlijke strategie. Voortschrijdende gemiddelden in TradingView:
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?

Voortschrijdende gemiddelden voor scalperen

“Scalperen” wordt in de handel als een slangterm beschouwd. Zogenaamde handelsstrategieën op korte termijn. Voortschrijdende gemiddelden bij scalperen onderscheiden zich door de uitvoering van een groot aantal transacties. Deze methode is geschikt voor diegenen die geen globale doelen nastreven in termen van winst. Bij scalperen worden vaak grafieken met korte tijdsbestekken gebruikt. Deze strategie is de laatste tijd oud genoeg gebruikelijk. Dit was te wijten aan het gebruik van margehandel. Deze methode is zeer effectief en kan goede financiële resultaten opleveren. Scalperen is handig voor handelaren die kleine deposito’s investeren en stoppen bij kortetermijnsamenwerking. Maar dit betekent niet dat de strategie eenvoudig en minder energie-intensief is. De gebruiker zal veel tijd moeten besteden om een ​​hoog inkomen te behalen. Het is noodzakelijk om regelmatig de intraday financiële markt te bekijken om een ​​handelssignaal te vinden en om open transacties te ondersteunen. Dankzij scalperen zal een handelaar een goed inkomen kunnen aantrekken. Het belangrijkste is om het handelssysteem in de praktijk te testen, niet bang te zijn voor experimenten, voldoende tijd te besteden aan het uitvoeren van transacties en dit systematisch te doen. Indicator voor voortschrijdend gemiddelde – QUIK-handelsterminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Kenmerken van handelen op voortschrijdende gemiddelden, met voorbeelden

Er zijn veel handelsstrategieën die voortschrijdende gemiddelden gebruiken. Onder hen is het de moeite waard om 4 hoofdvariaties voor handel te benadrukken:

  1. MA kruising op prijs;
  2. uitsplitsing van 2 of meer voortschrijdende gemiddelden;
  3. valse kruising MA;
  4. terug naar het gemiddelde.

Soms worden combinaties van sommige indicatoren met andere gevormd. Voorgesteld wordt om elk van de gevallen nader te bekijken. Het kruisen van de SMA door de prijs wordt beschouwd als de eenvoudigste strategie die elke gebruiker kan toepassen, ongeacht hun kennisniveau op het gebied van beleggen. Wat betreft de Forex-markt, een dergelijke strategie zal niet effectief zijn. Als de SMA van onder naar boven kruist, is het mogelijk om een ​​lange positie in te voeren, anders (van boven naar beneden) wordt een korte invoer gemaakt. Om de transactie te verlaten, moet u wachten op de volgende uitbraak.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?Breakout van 2 of meer voortschrijdende gemiddelden is ook een gemakkelijke optie. Maar het is niet bijzonder effectief. Het gaat als volgt: EMA (1) breekt EMA (2) van boven naar beneden. Door de tegenovergestelde analogie is het mogelijk om short in te voeren. Als de kruising dus van onder naar boven gaat, wordt er een lange invoer gemaakt. Bij de volgende uitbraak wordt de transactie beëindigd.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?De MA valse crossover wordt ook wel de “false breakout-strategie” genoemd. Het verschijnt na het oversteken van de EMA. Na enige tijd (het belangrijkste is om erop te wachten), keert de prijs terug. Zodra dit gebeurt, kunt u veilig de transactie ingaan. Het verlaten ervan moet dus worden uitgevoerd na de volgende oversteek van de EMA.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?Terugkeren naar het gemiddelde is een van de meest atypische toepassingen van de tool voor voortschrijdend gemiddelde in de handel. Handelen is gebaseerd op terugkeer naar het gemiddelde. Dat wil zeggen, het is noodzakelijk om tegen de trend in te gaan (dit is belangrijk). Gedurende deze periode zal de prijs ver van het exponentiële voortschrijdend gemiddelde gaan. U moet afsluiten wanneer u de EMA-prijsindicator (21) bereikt. Hoewel, als je het 3-4 punten eerder doet, de veranderingen niet significant zullen zijn.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?Hoe handelaren het voortschrijdend gemiddelde gebruiken bij het handelen – algoritmen en strategie: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Correcte selectie van de periode voor handelen op een voortschrijdend gemiddelde

Debuuthandelaren zijn vaak geïnteresseerd in hoe ze het beste een handelsperiode kunnen kiezen. In feite is er niets ingewikkelds, het belangrijkste is om eenvoudige waarheden te begrijpen. De voortschrijdend gemiddelde periode is bijvoorbeeld het aantal kaarsen op het tijdsbestek. De tijdsperiode van het voortschrijdend gemiddelde hangt grotendeels af van hoe lang de gebruiker de transactie kan aanhouden. Hij was bijvoorbeeld van plan om de deal ongeveer 1 uur vast te houden. In dit geval is de indicator (12) op de 5-minutengrafiek voldoende. Uiteraard zijn dit gemiddelde prijzen voor 1 uur. Je kunt je een beetje anders gedragen. Stel dat er een wens is om een ​​functie voor 1-2 weken vast te houden. In dit geval zijn EMA (7) en (14) op D1 meer dan ooit voldoende. Echter, gezien het feit dat er maar 5 werkdagen in een week zitten (omdat weekenden buiten beschouwing worden gelaten), is het logischer om EMA (5) en (10) te nemen.

Positie van voortschrijdende gemiddelden op de aandelenmarkt

Hier is zeker ruimte voor uitbreiding. Aangezien voortschrijdende gemiddelden veel belangrijker zijn op de aandelenmarkt, is het de moeite waard om deze kwestie grondig te begrijpen. De reden ligt in het verschil tussen de Forex-markt en typische uitwisselingsinstrumenten. Als je in de details duikt, wordt het duidelijk dat op Forex de verhouding van de economieën van twee afzonderlijke staten extreem onvoorspelbaar kan zijn. De situatie verandert regelmatig. Daarom veranderen valutaparen vaak drastisch van richting. Bovendien is er geen duidelijke trend naar een constante stijging of omgekeerd naar een scherpe daling. Wat de aandelenmarkt betreft, stijgen booming-aandelen en indices zonder abrupte veranderingen en worden ze ook nog voorspelbaarder. Tijdens crisisperiodes zijn er echter grote bewegingen en sprongen die vooraf moeilijk te voorspellen zijn. Zo blijkt dat de aandelenmarkt praktisch een puur merk is, op enkele uitzonderingen na. Dit betekent dat u echt goed geld kunt verdienen met voortschrijdende gemiddelden als u deze activiteit serieus neemt.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?De index is altijd in een uptrend. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat deze strategie zeer eenvoudig te gebruiken is. Het is voldoende om gewoon te kopen, terwijl de index zich in de buurt van het voortschrijdend gemiddelde bevindt of een beetje is verlaagd. Daarna moet u het instrument in de portefeuille houden totdat het boven het gemiddelde ligt.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?Volgens exponentiële voortschrijdend gemiddelde testen is het de moeite waard om een ​​actief te kopen wanneer de prijs hoger is. Volgens een logisch algoritme is het beter om een ​​transactie af te sluiten wanneer de prijs lager is.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?Er wordt voorgesteld om aandacht te besteden aan de diagnostische resultaten tijdens de toepassing van EMA (200). Zoals u kunt zien, is de opname ongeveer drie keer minder. In mindere mate heeft het echter invloed op het inkomen. Opvallend is dat het niveau iets is veranderd.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?De optie werkt, maar je moet niet denken dat het succes van een dergelijke handelstechniek geldt voor alle aandelen, waardevolle activa en indices. Er zijn er ook die heel onvoorspelbaar bewegen. Hoewel analytics voor dergelijke gevallen is gemaakt. Een grondige controle van de geschiedenis van citaten zal ook helpen. Als we bijvoorbeeld de aandelenmarkt van de Russische Federatie nemen, dan kunnen we zien dat het in deze realiteit veel moeilijker is om met voortschrijdende gemiddelden te werken.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken en in te stellen in de handel?Inkomsten op de Russische aandelenmarkt zullen in staat zijn om terug te keren naar de gemiddelde waarden. Dit komt doordat de markt zich vaak in een breed kanaal bevindt. Hoe het ook zij, op de aandelenmarkt wordt dit doel relatief sneller en gemakkelijker bereikt dan bij forexhandel. Het belangrijkste is om hard te werken aan de keuze van stabiele instrumenten, of het nu Amerikaanse indices, aandelen van grote ondernemingen, waardevolle documentatie van bekende merken, enz. Alvorens willekeurig te beleggen, is het beter om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken, de ontvangen inkomsten te rationaliseren en de opname te verminderen. Zo krijg je geweldige resultaten.

info
Rate author
Add a comment