Чӣ тавр истифода бурдан ва муқаррар кардани миёнаи ҳаракат дар савдо

Ҳангоми эволютсияи савдои таҳлили техникӣ, асбобҳои зиёде пайдо шуданд. Аммо дар байни нишондиҳандаҳои оддӣ, муфид, бехатар ва маъмултарин дар савдо, миёнаҳои ҳаракаткунанда фарқ мекунанд. Дар зер зарурати онҳо дар савдо ва хусусиятҳои истифодаи намудҳои гуногуни миёнаи ҳаракат дар стратегияи савдо тавсиф карда мешаванд.

Миёнаҳои ҳаракаткунанда дар савдо чӣ гунаанд

Миёнаи ҳаракаткунанда ё тавре ки онро низ меноманд, Миёнаи Moving (MA) нишондиҳандаи савдоест, ки ҳаракати нархҳоро пайгирӣ мекунад. Мақсади он муайян кардани самти тамоюл ва имкони ҳамвор кардани он мебошад. Ҳангоми ҳисоб кардани миёнаи ҳаракат, мутахассисон ба ҳисоби миёна нархи асбоби муайянро барои давраи муайян интихоб мекунанд.
Давра нишондиҳандаи асосии нишондиҳандаи миёнаи ҳаракаткунанда, яке аз намудҳо мебошад. Сатҳи ҳамвор будани хати индикатор аз арзиши он вобаста аст. Давраҳои хурд дар муддати кӯтоҳ мувофиқтаранд. Онҳо ҳатто ба як тоҷири бетаҷриба имкон медиҳанд, ки ба тағирёбии нархҳо зуд ҷавоб диҳанд.

Бо вуҷуди ин, сигналҳои бардурӯғ (баъзан шумораи зиёди онҳо) истисно карда намешаванд.

Агар давраи аз ҳад зиёд дароз истифода бурда шавад, муҳим аст, ки донист, ки он метавонад ба таври назаррас ба таъхир афтад. Бо ҳамин сабаб, система таърихи кӯҳнаро нишон медиҳад. Давраҳои калон аксар вақт барои дастгирии дарозмуддат ё муқовимат истифода мешаванд.

Намудҳои асосии миёнаи ҳаракаткунанда ва тавсифи онҳо

4 намуди асосии нишондиҳандаи MA мавҷуданд. Ҳангоми татбиқи таҳлили техникии бозори сармоягузорӣ миёнаи ҳаракати оддӣ, экспоненсиалӣ, ҳамвор ва хаттӣ вазннок истифода мешавад.
Тавсия дода мешавад, ки бо мақсади онҳо шинос шавед:

1. Миёнаи ҳаракати оддӣ ҷамъи нархҳои пӯшидаи асбоби интихобшуда мебошад, ки якчанд давраҳоро ифода мекунад. Илова бар ин, ин нишондиҳанда ба шумораи ин давраҳо тақсим карда мешавад. Тасодуфан нест, ки нишондиҳанда оддӣ номида шудааст, истифодааш осон аст ва асосӣ ҳисобида мешавад.
2. Миёнаи ҳаракати экспоненсиалӣ – дар ин ҳолат, як қисми нархи воқеии басташавӣ ба арзиши қаблии миёнаи ҳаракат илова карда мешавад.
3. Миёнаи ҳаракати хаттӣ нишондиҳандаи фаъолтарини оила мебошад. Ин намуд метавонад шумораи зиёди сигналҳои бардурӯғ диҳад, аммо он тағирёбии нархро нисбат ба дигарон зудтар ошкор мекунад. Тоҷирон аз ин нишондиҳанда хеле кам истифода мебаранд.
4. Миёнаи ҳаракати ҳамворшуда дар байни дигарон ҳамвортарин аст. SMMA усули ҳисобкуниро пешниҳод мекунад, ки бар хилофи SMA, арзишҳои кӯҳнаро низ ба назар мегирад. Воқеан, дар амал, миёнаи ҳаракати ҳамворшуда хеле кам истифода мешавад.

Миёнаи ҳаракати экспоненсиалӣ – чӣ гуна насб кардан ва чӣ гуна дар амал истифода бурдан: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Аризаи амалӣ – алгоритми чӣ гуна истифода бурдани миёнаи ҳаракаткунанда

Миёнаи ҳаракат як нишондиҳандаи тамоюл аст, дар ин робита, стратегияҳои савдо дар асоси он хеле муҳиманд. 3 роҳи асосии истифодаи сигнал вуҷуд дорад:

1. Самти умумӣ . Тадбирҳои воқеии тамоюлро ифода мекунад. Он метавонад кӯтоҳ, миёна ё дарозмуддат бошад. Дар ин ҳолат, MA дар як тамоюли боло ба боло ва дар тамоюли поён ба поён нигаронида шудааст. Реҷаи дигар вуҷуд дорад – ҳамвор, вақте ки миёнаи ҳаракат уфуқӣ аст.

2. Убури миёнаи ҳаракат бо давраҳои гуногун . Сатҳи сигнал ҳамеша аз MA бо давраи хурдтарин вобаста аст. Агар убури хати навбатӣ мавҷуд бошад (аз поён ба боло), пас аломати ба даст овардани дороиҳо. Дар акси ҳол, ин як сигнали фурӯш аст.
3. Дастгирӣ ва муқовимат . Буриши хат як навъ сигнал дар самти бурриш аст. Нишондиҳандаи дороии мушаххас комилан дигар аст. Тавсия дода мешавад, ки инро дар хотир дошта бошед.

Муайян кардани тамоюл тавассути ҳаракат

Миёнаи ҳаракаткунанда самти тамоюлро нишон медиҳад. Дар ҳолате, ки нишондиҳандаи нарх дар болои хати боло ҷойгир бошад, пас тамоюл боло меравад. Вақте ки 3 миёнаи ҳаракаткунанда ба хатҳои параллелӣ табдил меёбанд ва ба як самти муайян “нигаранд”, пас ин сигнали қавӣ аст. Дар баробари ин, онҳо бояд давраҳои гуногун дошта бошанд. Агар нарх дар як диапазони муайян дар бозор ҳаракат кунад (на дар як траектория), пас имкони шумораи зиёди сигналҳои иловагӣ вуҷуд дорад.

кроссовери миёнаи ҳаракаткунанда

Ҳангоме ки миёнаравии зуд ҳаракаткунанда аз сатҳи суст мегузарад, аз поён ба боло, эҳтимол аст, ки сигнали хеле қавӣ барои харидани (харидан) вуҷуд дорад. Агар вазъият баръакс шавад (аз боло ба поён), пас ин як сигнал барои фурӯш аст (Фурӯш). Аммо агар дар бозори сармоягузорӣ тамоюли мақсаднок вуҷуд надошта бошад, пас бисёр сигналҳои холӣ мавҷуданд, ки фоидаи интизоршавандаро намеоранд.

Муайян кардани сатҳи муқовимат ва дастгирӣ

Ҳангоми ташаккули ин сатҳҳо, нарх метавонад аз ҳисоби миёнаи ҳаракат дур шавад. Ин дар сурати ба ҳисоби миёна ҳаракати экспоненсиалӣ бо давраҳои назаррас бештар ба назар мерасад. Дар айни замон, ворид шудан ба мавқеъ муфидтар аст.

Се миёнаи ҳаракаткунанда ба ҳамдигар параллеланд

Одатан, онҳо қариб ба ҳамдигар параллел сохта шудаанд. Ин як имконияти хеле хуб барои ворид шудан ба баландии тамоюл аст. Агар амал дар ибтидо дар диаграмма тасвир шуда бошад, пас бо забони шартии тоҷирон онро метавон ҳамчун “даҳони кушодаи аллигатор” тавсиф кард.

Формулаҳо барои ҳисоб кардани ҳар як намуди миёнаи ҳаракат

Бо ҳар як намуди миёнаи ҳаракат дар савдо шинос шуда, тавсия дода мешавад, ки формулаҳои ҳисобкунии онҳоро омӯзед.

Формула SMA

Барои муайян кардани нишондиҳандаи миёнаи ҳаракати оддӣ, истифодаи формулаи зерин кофӣ аст:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Шарҳ:

• СУМ – маблағ;
• ПУШТ (i) маънои нархи давраи пешниҳодшударо дорад;
• N – шумораи давраҳо.

SMA барои мувозинати нархҳои як давраи муайян тарҳрезӣ шудааст. Вазни хоси ҳар як арзиши минбаъда ба якхела муқаррар карда мешавад. Дар сурати боло рафтани нархҳои моддӣ, SMA онҳоро дар баробари тамоюли стандартии нарх ба назар мегирад.

Формулаи ҳисобкунии EMA

Барои ҳисоб кардани миёнаи ҳаракати экспоненсиалӣ, шумо бояд формуларо ба таври зерин нависед:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Шарҳ:

• ПУШТ (i) – нишондиҳандаи нархи давраи додашуда;
• EMA (i – 1) – дараҷаи ЭМА барои давраи қаблӣ;
• P қисми мушаххаси арзиши нарх аст.

EMA як намуди маъмултарини миёнаи ҳаракат дар савдо мебошад. Бо ёрии он камбудихои СМА-ро бартараф кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат, маълум мешавад, ки вазъияти бозор дар як давраи мушаххас муайян карда шавад. Ва инчунин нишондиҳандаи DEMA – дукаратаи EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Формулаи ҳисобкунии SMMA

Барои ҳисоб кардани миёнаи ҳаракати ҳамвор, шумо метавонед формулаи зеринро истифода баред:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + ПУШТ (i)) / N
Шарҳ:

• SMMA (i – 1) – нишондиҳандаи шамъ қаблӣ;
• CLOSE (i) – нархи басташавии ҷорӣ;
• N – дараҷаи давраи ҳамворкунӣ.

Формулаи ҳисобкунии LWMA

Ҳангоми ҳисоб кардани миёнаи ҳаракати хаттӣ, шумо бояд формулаи зеринро роҳнамоӣ кунед:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Шарҳ:

• СУМ – нишондиҳандаи ҷамъ;
• CLOSE(i) – нархи воқеии басташавӣ;
• СУМ (i, N) ҷамъи коэффисиентҳо мебошад.
• N нишонаи давра мебошад.

Ба шарофати миёнаи ҳаракати хаттӣ вазншуда ва ҳамворшуда, мумкин аст, ки аҳамияти нархҳоро барои давраи мушаххаси ҳисобкунӣ баробар кардан мумкин аст.

Хусусиятҳои муқаррар кардани давраҳо

Параметрҳои индикаторро мувофиқи хоҳиши корбар танзим кардан мумкин аст. Вай метавонад фосилаи вақти мувофиқро муқаррар кунад. Чӣ қадаре ки он хурдтар бошад, миёнаи ҳаракаткунанда дар сигнализатсия ҳамон қадар ҳассостар ва дақиқтар аст. Сарфи назар аз нуқтаи назари гуногун, фосилаи вақти “дуруст” вуҷуд надорад. Барои муқаррар кардани беҳтарин мӯҳлат, корбар бояд муддате озмоиш кунад. Дар натиҷа, ӯ мефаҳмад, ки аз рӯи стратегияи шахсии худ кадом давра барои ӯ беҳтарин аст. Миёнаҳои ҳаракаткунанда дар TradingView:

Миёнаҳои ҳаракаткунанда барои скальпинг

“Scalping” як истилоҳи жаргонӣ дар савдо ҳисобида мешавад. Ҳамин тариқ стратегияҳои савдои кӯтоҳмуддат номида мешаванд. Миёнаҳои ҳаракаткунанда дар скальпинг бо татбиқи шумораи зиёди транзаксияҳо фарқ мекунанд. Ин усул барои онҳое мувофиқ аст, ки ҳадафҳои глобалиро аз ҷиҳати фоида пайгирӣ намекунанд. Дар савдои скальпинг аксар вақт диаграммаҳо бо мӯҳлатҳои хурд истифода мешаванд. Ин стратегия дар вақтҳои охир хеле маъмул аст. Ин аз сабаби истифодаи савдои маржа буд. Ин усул хеле самаранок аст ва метавонад натиҷаҳои хуби молиявӣ оварад. Скальпинг барои тоҷироне, ки пасандозҳои хурдро сармоягузорӣ мекунанд ва ҳамкориҳои кӯтоҳмуддатро қатъ мекунанд, қулай аст. Аммо ин маънои онро надорад, ки стратегия оддӣ ва камтар энергияталаб аст. Истифодабаранда бояд вақти зиёдро барои ба даст овардани даромади баланд сарф кунад. Барои дарёфти сигнали савдо, инчунин барои дастгирии муомилоти кушода мунтазам бозори молиявии дохилиро дидан лозим аст. Бо шарофати скальпинг, тоҷир метавонад даромади хубро ҷалб кунад. Чизи асосй он аст, ки системаи савдоро дар амал санчида, аз тачрибахо натарсида, барои гузарондани муомилот вакти кофй сарф кардан ва онро мунтазам ичро кардан аст. Нишондиҳандаи миёнаи ҳаракат – терминали савдои QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Хусусиятҳои савдо дар миёнаи ҳаракат бо мисолҳо

Бисёр стратегияҳои савдо бо истифода аз миёнаи ҳаракат вуҷуд доранд. Дар байни онҳо 4 варианти асосии савдоро қайд кардан лозим аст:

1. убури MA аз рӯи нарх;
2. тақсимоти 2 ё зиёда миёнаи ҳаракаткунанда;
3. убури бардурӯғ MA;
4. ба миёна бармегардад.

Баъзан комбинатсияи баъзе нишондихандахо бо дигар нишондихандахо ташкил карда мешаванд. Пешниҳод карда мешавад, ки ҳар як парванда ба таври муфассал баррасӣ карда шавад. Гузариш аз SMA аз рӯи нарх соддатарин стратегия ҳисобида мешавад, ки ҳар як корбар новобаста аз сатҳи дониши онҳо дар соҳаи сармоягузорӣ метавонад татбиқ кунад. Дар мавриди бозори Forex, чунин стратегия самаранок нахоҳад буд. Агар SMA аз поён ба боло убур кунад, ба мавқеъи дароз ворид шудан мумкин аст, дар акси ҳол (аз боло ба поён) вуруди кӯтоҳ анҷом дода мешавад. Барои баромадан аз савдо, шумо бояд шикасти навбатиро интизор шавед.
Шикастани 2 ё зиёда миёнаи ҳаракаткунанда низ як варианти осон аст. Аммо он махсусан самаранок нест. Ин чунин мешавад: EMA (1) EMA (2) -ро аз боло ба поён мешиканад. Бо қиёси муқобил метавон кӯтоҳ ворид кард. Бинобар ин, агар чорроҳа аз поён ба боло равад, пас вуруди тӯлонӣ анҷом дода мешавад. Дар шикасти навбатӣ, савдо хориҷ карда мешавад.
Кроссовери бардурӯғи MA инчунин ҳамчун “стратегияи шикастани бардурӯғ” номида мешавад. Он пас аз убури EMA пайдо мешавад. Пас аз чанд вақт (чизи асосӣ интизор шудан аст), нарх бармегардад. Ҳамин ки ин рӯй медиҳад, шумо метавонед ба транзаксия бехатар ворид шавед. Ҳамин тариқ, баромадан аз он бояд пас аз убури навбатии EMA анҷом дода шавад.
Бозгашт ба ҳисоби миёна яке аз истифодаҳои ғайриоддӣ аз абзори миёнаи ҳаракаткунанда дар савдо мебошад. Савдо ба бозгашт ба ҳисоби миёна асос ёфтааст. Яъне, ба муқобили тамоюл ворид шудан лозим аст (ин муҳим аст). Дар ин давра, нарх аз миёнаи ҳаракати экспоненсиалӣ дуртар хоҳад рафт. Ҳангоми расидан ба нишондиҳандаи нархи EMA (21) шумо бояд баромад кунед. Ҳарчанд, агар шумо ин корро 3-4 хол пештар анҷом диҳед, тағиротҳо назаррас нестанд.
Чӣ тавр тоҷирон миёнаи ҳаракатро дар савдо истифода мебаранд – Алгоритмҳо ва стратегия: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Интихоби дурусти давра барои савдо ба ҳисоби миёна

Тоҷирони дебютӣ аксар вақт ба он таваҷҷӯҳ доранд, ки чӣ гуна беҳтарин давраро барои савдо интихоб кардан мумкин аст. Дарвоқеъ, ҳеҷ чизи мураккаб нест, чизи асосӣ фаҳмидани ҳақиқатҳои оддӣ аст. Масалан, давраи миёнаи ҳаракаткунанда шумораи шамъҳо дар ҷадвал аст. Мӯҳлати миёнаи ҳаракат асосан аз он вобаста аст, ки корбар то чӣ андоза метавонад савдоро нигоҳ дорад. Масалан, ӯ нақша дошт, ки қарордодро тақрибан 1 соат нигоҳ дорад. Дар ин ҳолат, нишондиҳандаи (12) дар ҷадвали 5 дақиқа кор хоҳад кард. Аён аст, ки ин нархҳои миёна барои 1 соат мебошанд. Шумо метавонед каме дигар амал кунед. Фарз мекунем, ки 1-2 ҳафта хоҳиши ишғол кардани мавқеъ вуҷуд дорад. Дар ин ҳолат, беш аз пеш, EMA (7) ва (14) дар D1 кор хоҳанд кард. Аммо бо назардошти он, ки дар як ҳафта ҳамагӣ 5 рӯзи корӣ мавҷуд аст (зеро рӯзҳои истироҳат ба назар гирифта намешаванд), гирифтани EMA (5) ва (10) мантиқтар аст.

Мавқеи миёнаи ҳаракат дар бозори саҳҳомӣ

Дар ин ҷо бешубҳа ҷой барои васеъ вуҷуд дорад. Азбаски нишондиҳандаҳои миёнаи ҳаракаткунанда дар бозори саҳҳомӣ муҳимтаранд, ин масъаларо ҳаматарафа фаҳмидан лозим аст. Сабаб дар фарқияти байни бозори Forex ва воситаҳои маъмулии мубодила аст. Агар шумо ба тафсилот омӯзед, маълум мешавад, ки дар Forex таносуби иқтисодиёти ду давлати алоҳида метавонад хеле пешгӯинашаванда бошад. Вазъият мунтазам тағйир меёбад. Аз ин рӯ, ҷуфтҳои асъор аксар вақт самти худро ба таври назаррас тағйир медиҳанд. Гузашта аз ин, тамоюли равшани афзоиши доимӣ ё баръакс, коҳиши якбора вуҷуд надорад. Дар мавриди бозори саҳҳомӣ, саҳмияҳо ва индексҳои афзоянда ҳамвор меафзоянд ва боз ҳам пешгӯишавандатар мешаванд. Бо вуҷуди ин, дар давраҳои бӯҳрон ҳаракатҳои калон ва ҷаҳишҳо ба амал меоянд, ки пешакӣ пешгӯӣ кардан душвор аст. Хамин тавр, маълум мешавад ки бозори фонда амалан бренди соф аст, ба истиснои чанде. Ин маънои онро дорад, ки агар шумо ин фаъолиятро ҷиддӣ қабул кунед, шумо дар ҳақиқат метавонед дар ҳисоби миёнаи ҳаракат пули хуб ба даст оред.
Индекс ҳамеша дар тамоюли болоравӣ аст. Дар асоси ин, мо метавонем хулоса барорем, ки ин стратегия барои истифода хеле осон аст. Танҳо харид кардан кифоя аст, дар ҳоле ки индекс ба миёнаи ҳаракат наздик аст ё каме паст шудааст. Пас аз он, шумо бояд асбобро дар портфел нигоҳ доред, то он даме, ки он аз ҳисоби миёна боло бошад.
Тибқи санҷиши миёнаи экспоненсиалӣ, вақте ки нарх баландтар аст, дороиро харидани он меарзад. Пас аз як алгоритми мантиқӣ, беҳтар аст, ки ҳангоми паст шудани нарх аз тиҷорат хориҷ шавед.
Тавсия дода мешавад, ки ҳангоми татбиқи EMA (200) ба натиҷаҳои ташхис диққат диҳед. Тавре ки шумо мебинед, коҳиш тақрибан се маротиба камтар аст. Бо вуҷуди ин, ба андозаи камтар, он ба даромад таъсир мерасонад. Ба назар мерасад, ки сатҳ каме тағйир ёфтааст.
Опсия кор мекунад, аммо шумо набояд фикр кунед, ки муваффақияти чунин техникаи савдо ба ҳама саҳмияҳо, дороиҳои арзишманд ва индексҳо дахл дорад. Онҳое низ ҳастанд, ки хеле пешгӯинашаванда ҳаракат мекунанд. Ҳарчанд аналитика барои чунин ҳолатҳо сохта шудааст. Санҷиши ҳамаҷонибаи таърихи иқтибосҳо низ кӯмак хоҳад кард. Агар, масалан, бозори фонди Федератсияи Россияро гирем, пас мо мебинем, ки дар ин воқеият кор кардан бо миёнаҳои ҳаракаткунанда хеле мушкилтар аст.
Даромад дар бозори саҳомӣ Русия метавонад ба даст оид ба бозгашт ба арзишҳои миёна. Ин ба он вобаста аст, ки бозор аксар вақт дар як канали васеъ ҷойгир аст. Бо вуҷуди ин, дар бозори саҳҳомӣ ин ҳадаф нисбат ба савдои Forex нисбатан зудтар ва осонтар ба даст оварда мешавад. Муҳим он аст, ки дар интихоби асбобҳои устувор, хоҳ индексҳои амрикоӣ, саҳмияҳои корхонаҳои калон, ҳуҷҷатҳои арзишманди брендҳои машҳур ва ғайра кор кунед. Пеш аз он ки ба таври тасодуфӣ сармоягузорӣ кунед, беҳтар аст, ки кӯшиш кунед, ки миёнаи ҳаракатро истифода баред, даромади гирифташударо оқилона кунед ва коҳишро кам кунед. Ҳамин тавр шумо натиҷаҳои хуб ба даст меоред.