Kā izmantot un iestatīt mainīgos vidējos tirdzniecībā

Tehniskās analīzes tirdzniecības attīstības laikā ir parādījušies daudzi rīki. Bet starp vienkāršākajiem, noderīgākajiem, drošākajiem un izplatītākajiem tirdzniecības rādītājiem izšķir mainīgos vidējos. Tālāk ir aprakstīta to nepieciešamība tirdzniecībā un dažāda veida mainīgo vidējo vērtību izmantošanas iespējas tirdzniecības stratēģijā.

Kādi ir mainīgie vidējie rādītāji tirdzniecībā

Moving Average vai, kā to sauc arī, Moving Average (MA) ir tirdzniecības rādītājs, kas seko cenu kustībai. Tās mērķis ir noteikt tendences virzienu un tās izlīdzināšanas iespēju. Aprēķinot slīdošo vidējo, speciālisti izvēlas vidējo noteikta instrumenta cenu konkrētam periodam.
Periods ir slīdošā vidējā rādītāja galvenais rādītājs, viens no veidiem. Indikatora līnijas gluduma līmenis ir atkarīgs no tā vērtības. Nelieli periodi ir piemērotāki mazos laika periodos. Tie ļauj pat nepieredzējušam tirgotājam ātri reaģēt uz cenu izmaiņām.

Tomēr nepatiesi signāli (dažreiz lielā skaitā) nav izslēgti.

Ja tiek piemērots pārāk ilgs periods, ir svarīgi apzināties, ka tas var ievērojami aizkavēties. Tā paša iemesla dēļ sistēma parādīs novecojušu vēsturi. Ilgtermiņa atbalstam vai pretestībai bieži izmanto lielus periodus.

Galvenie mainīgā vidējā veidi un to apraksts

Ir 4 galvenie MA indikatora veidi. Ieguldījumu tirgus tehniskās analīzes realizācijā tiek izmantots vienkāršs, eksponenciāls, izlīdzināts un lineāri svērtais mainīgais vidējais.
Ieteicams iepazīties ar to mērķi:

1. Vienkāršais mainīgais vidējais ir atlasītā instrumenta slēgšanas cenu summa, kas atspoguļo vairākus periodus. Turklāt šis rādītājs ir dalīts ar šo periodu skaitu. Nav nejauši, ka indikators tika saukts par vienkāršu, tas ir viegli lietojams un tiek uzskatīts par vienkāršu.
2. Eksponenciālais mainīgais vidējais – šajā gadījumā daļa no faktiskās slēgšanas cenas tiek pievienota iepriekšējai mainīgā vidējā vērtība.
3. Lineārais svērtais mainīgais vidējais ir visaktīvākais ģimenes rādītājs. Šis veids var dot lielu skaitu nepatiesu signālu, taču tas ātrāk nekā citi var noteikt cenu izmaiņas. Tirgotāji šo rādītāju izmanto reti.
4. Smoothed Moving Average ir vienmērīgākais starp citiem. SMMA nodrošina aprēķina metodi, kas atšķirībā no SMA ņem vērā arī novecojušas vērtības. Starp citu, praksē izlīdzinātais slīdošais vidējais tiek izmantots ļoti reti.

Eksponenciālais mainīgais vidējais – kā iestatīt un kā izmantot praksē: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktisks pielietojums – algoritms kā izmantot mainīgo vidējo

Slīdošais vidējais ir tendences rādītājs, šajā ziņā uz to balstītās tirdzniecības stratēģijas ir diezgan aktuālas. Ir 3 galvenie signālu izmantošanas veidi:

1. Vispārējais virziens . Atspoguļo faktiskos tendenču rādītājus. Tas var būt īstermiņa, vidēja termiņa vai ilgtermiņa. Šajā gadījumā MA ir vērsta uz augšu augšupejošā tendencē un uz leju lejupejošā tendencē. Ir vēl viens režīms – plakans, kad mainīgais vidējais ir horizontāls.

2. Šķērsojot mainīgos vidējos rādītājus ar dažādiem periodiem . Signāla līmenis vienmēr ir atkarīgs no MA ar mazāko periodu. Ja ir nākamās līnijas šķērsošana (no apakšas uz augšu), tad zīme aktīva iegādei. Pretējā gadījumā tas ir pārdošanas signāls.
3. Atbalsts un pretestība . Līnijas krustpunkts ir sava veida signāls paša krustojuma virzienā. Rādītājs konkrētam aktīvam ir pilnīgi atšķirīgs. Ieteicams to atcerēties.

Tendences noteikšana, pārvietojoties

Slīdošais vidējais parāda tendences virzienu. Gadījumā, ja cenas indikators atrodas virs līnijas, kas ir pagriezta uz augšu, tad tendence ir augšupejoša. Kad 3 mainīgie vidējie lielumi pārvēršas paralēlās līnijās un “skatās” noteiktā virzienā, tad tas ir spēcīgākais signāls. Tajā pašā laikā tiem vajadzētu būt dažādiem periodiem. Ja cena tirgū pārvietojas noteiktā diapazonā (nevis pa vienu trajektoriju), tad ir iespējams liels skaits papildu signālu.

slīdošais vidējais krosovers

Kad strauji mainīgais vidējais rādītājs šķērso lēno, no apakšas uz augšu, iespējams, diezgan spēcīgs signāls pirkt (Pirkt). Ja situācija ir pretēja (no augšas uz leju), tad tas ir signāls pārdot (Pārdot). Bet, ja investīciju tirgū nav mērķtiecīgas tendences, tad ir daudz tukšu signālu, kas cerēto labumu nenesīs.

Pretestības un atbalsta līmeņu noteikšana

Šo līmeņu veidošanās laikā cena var attālināties no mainīgā vidējā. Tas notiek pamanāmāk eksponenciāla mainīgā vidējā ar nozīmīgiem periodiem gadījumā. Šajā laikā visizdevīgāk ir ieņemt amatu.

Trīs mainīgie vidējie lielumi paralēli viens otram

Parasti tie ir uzbūvēti gandrīz paralēli viens otram. Šī ir ļoti laba iespēja iekļūt tendences augstumos. Ja grafikā ir attēlota darbība pašā sākumā, tad tirgotāju nosacītajā valodā to var raksturot kā “aligatora vaļā mute”.

Formulas katra veida mainīgo vidējo lielumu aprēķināšanai

Iepazīstoties ar katru slīdošā vidējā veida tirdzniecībā, ieteicams izpētīt to aprēķina formulas.

SMA formula

Lai noskaidrotu vienkārša slīdošā vidējā indikatoru, pietiek ar šādu formulu:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Paskaidrojums:

• SUM ir summa;
• CLOSE (i) ir uzrādītā perioda cena;
• N ir periodu skaits.

SMA ir izstrādāta, lai līdzsvarotu cenas noteiktā laika posmā. Jebkuras nākamās vērtības īpatnējais svars ir iestatīts uz tādu pašu. Taustāmu cenu lēcienu gadījumā SMA tos ņems vērā kopā ar standarta cenu tendenci.

EMA aprēķina formula

Lai aprēķinātu eksponenciālo mainīgo vidējo, jums ir jāraksta formula šādi:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Paskaidrojums:

• CLOSE (i) – dotā perioda cenas rādītājs;
• EMA (i – 1) – EMA grāds par iepriekšējo periodu;
• P ir noteikta cenas vērtības daļa.

EMA ir tirdzniecībā visbiežāk izmantotais mainīgā vidējā rādītāja veids. Ar tās palīdzību ir iespējams novērst SMA nepilnības. Šajā gadījumā iznāk, lai noskaidrotu precīzu tirgus situāciju konkrētajā periodā. Un arī DEMA indikators – dubultā EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA aprēķina formula

Lai aprēķinātu izlīdzināto mainīgo vidējo, varat izmantot šādu formulu:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Paskaidrojums:

• SMMA (i – 1) – iepriekšējās sveces indikators;
• CLOSE (i) – pašreizējā slēgšanas cena;
• N ir izlīdzināšanas perioda pakāpe.

LWMA aprēķina formula

Aprēķinot lineāri svērto mainīgo vidējo, jums jāvadās pēc šādas formulas:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Paskaidrojums:

• SUM – summas rādītājs;
• CLOSE(i) – faktiskā slēgšanas cena;
• SUM (i, N) ir koeficientu summa.
• N ir perioda apzīmējums.

Pateicoties lineāri svērtajiem un izlīdzinātajiem mainīgajiem vidējiem lielumiem, ir iespējams izlīdzināt cenu nozīmi konkrētam aprēķina periodam.

Periodu iestatīšanas iezīmes

Indikatora parametrus var konfigurēt atbilstoši lietotāja vēlmēm. Viņš var iestatīt ērtu laika intervālu. Jo mazāks tas ir, jo jutīgāks un precīzāks ir mainīgais vidējais rādītājs signalizācijā. Neskatoties uz dažādiem viedokļiem, nav “pareiza” laika intervāla. Lai iestatītu vislabāko laika posmu, lietotājam kādu laiku būs jāeksperimentē. Rezultātā viņš sapratīs, kurš periods viņam ir optimālākais, atbilstoši viņa personīgajai stratēģijai. Kustīgie vidējie rādītāji pakalpojumā TradingView:

Slīdošie vidējie rādītāji skalpēšanai

“Skalpēšana” tiek uzskatīts par slengu terminu tirdzniecībā. Tā sauktās īstermiņa tirdzniecības stratēģijas. Slīdošie vidējie skalpinga rādītāji atšķiras ar lielu darījumu skaitu. Šī metode ir piemērota tiem, kas netiecas pēc globāliem mērķiem peļņas ziņā. Skalpinga tirdzniecībā bieži tiek izmantotas diagrammas ar maziem laika periodiem. Šī stratēģija ir pietiekami veca, un pēdējā laikā tā ir izplatīta. Tas bija saistīts ar maržinālās tirdzniecības izmantošanu. Šī metode ir ļoti efektīva un var dot labus finansiālos rezultātus. Skalpings ir ērts tirgotājiem, kuri iegulda nelielus noguldījumus un apstājas pie īslaicīgas sadarbības. Taču tas nenozīmē, ka stratēģija ir vienkārša un mazāk energoietilpīga. Lietotājam būs jāvelta daudz laika, lai gūtu augstus ienākumus. Ir nepieciešams regulāri apskatīt dienas finanšu tirgu, lai atrastu tirdzniecības signālu, kā arī atbalstītu atvērtos darījumus. Pateicoties skalpingam, tirgotājs varēs piesaistīt labus ienākumus. Galvenais ir pārbaudīt tirdzniecības sistēmu praksē, nebaidīties no eksperimentiem, veltīt pietiekami daudz laika darījumu veikšanai un darīt to sistemātiski. Slīdošā vidējā rādītājs – QUIK tirdzniecības termināls: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Tirdzniecības ar mainīgiem vidējiem rādītājiem iezīmes ar piemēriem

Ir daudzas tirdzniecības stratēģijas, kurās izmanto mainīgos vidējos rādītājus. Starp tiem ir vērts izcelt 4 galvenās tirdzniecības variācijas:

1. MA šķērsošana pēc cenas;
2. 2 vai vairāku mainīgo vidējo lielumu sadalījums;
3. viltus krustojums MA;
4. atgriezties vidējā līmenī.

Dažreiz veidojas dažu rādītāju kombinācijas ar citiem. Katru no gadījumiem tiek ierosināts izskatīt sīkāk. SMA šķērsošana pēc cenas tiek uzskatīta par vienkāršāko stratēģiju, ko var piemērot jebkurš lietotājs neatkarīgi no viņa zināšanu līmeņa ieguldījumu jomā. Attiecībā uz Forex tirgu šāda stratēģija nebūs efektīva. Ja SMA šķērso no apakšas uz augšu, būs iespējams ievadīt garo pozīciju, pretējā gadījumā (no augšas uz leju) tiks veikts īss ieraksts. Lai izietu no darījuma, jums jāgaida nākamā izlaušanās.
Vienkārša iespēja ir arī 2 vai vairāk mainīgo vidējo vērtību sadalījums. Bet tas nav īpaši efektīvs. Tas notiek šādi: EMA (1) pārtrauc EMA (2) no augšas uz leju. Pēc pretējās analoģijas ir iespējams ievadīt īsu. Tāpēc, ja krustojums iet no apakšas uz augšu, tad tiks veikts garš ieraksts. Nākamajā izlaušanās reizē tirdzniecība tiek pārtraukta.
MA viltus krosovers tiek saukts arī par “viltus izlaušanās stratēģiju”. Tas parādās pēc EMA šķērsošanas. Pēc kāda laika (galvenais nogaidīt) cena atgriezīsies. Tiklīdz tas notiek, varat droši ievadīt darījumu. Tādējādi izkāpšana no tās jāveic pēc nākamās EMA šķērsošanas.
Atgriešanās pie vidējā ir viens no netipiskākajiem mainīgā vidējā rīka lietojumiem tirdzniecībā. Tirdzniecība ir balstīta uz atgriešanos uz vidējo. Tas ir, ir nepieciešams veikt ierakstu pret tendenci (tas ir svarīgi). Šajā periodā cena būs tālu no eksponenciāli mainīgā vidējā. Jums vajadzētu iziet, kad izdodas sasniegt EMA cenas indikatoru (21). Lai gan, ja to izdarīsi 3-4 punktus agrāk, izmaiņas nebūs būtiskas.
Kā tirgotāji izmanto mainīgo vidējo tirdzniecībā — algoritmi un stratēģija: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Pareiza perioda izvēle tirdzniecībai pēc mainīgā vidējā

Debijas tirgotāji bieži interesējas par to, kā vislabāk izvēlēties tirdzniecības periodu. Patiesībā nav nekā sarežģīta, galvenais ir saprast vienkāršas patiesības. Piemēram, mainīgais vidējais periods ir sveču skaits laika posmā. Slīdošā vidējā laika periods lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik ilgi lietotājs var turēt darījumu. Piemēram, viņš plānoja paturēt darījumu apmēram 1 stundu. Šajā gadījumā der indikators (12) 5 minūšu diagrammā. Acīmredzot tās ir vidējās cenas par 1 stundu. Jūs varat rīkoties nedaudz savādāk. Pieņemsim, ka ir vēlme ieņemt amatu 1-2 nedēļas. Šajā gadījumā vairāk nekā jebkad agrāk derēs EMA (7) un (14) uz D1. Taču, ņemot vērā to, ka nedēļā ir tikai 5 darba dienas (jo nedēļas nogales netiek ņemtas vērā), loģiskāk ir ņemt EMA (5) un (10).

Slīdošo vidējo rādītāju pozīcija akciju tirgū

Šeit noteikti ir vieta paplašināšanai. Tā kā mainīgie vidējie rādītāji akciju tirgū ir daudz svarīgāki, ir vērts šo jautājumu izprast kārtīgi. Iemesls ir atšķirība starp Forex tirgu un tipiskiem biržas instrumentiem. Ja iedziļināties detaļās, kļūst skaidrs, ka Forex divu atsevišķu valstu ekonomiku attiecība var būt ārkārtīgi neparedzama. Situācija regulāri mainās. Tāpēc valūtu pāri bieži krasi maina savu virzienu. Turklāt nav skaidras tendences uz pastāvīgu pieaugumu vai otrādi, uz strauju kritumu. Kas attiecas uz akciju tirgu, tad plaukstošās akcijas un indeksi aug nemainīgi un kļūst vēl prognozējamāki. Taču krīzes periodos ir lielas kustības un lēcieni, kurus iepriekš grūti paredzēt. Tādējādi izrādās ka akciju tirgus ir praktiski tīrs zīmols, ar dažiem izņēmumiem. Tas nozīmē, ka jūs patiešām varat nopelnīt labu naudu ar mainīgajiem vidējiem rādītājiem, ja šo darbību uztverat nopietni.
Indeksam vienmēr ir augšupejoša tendence. Pamatojoties uz to, mēs varam secināt, ka šī stratēģija ir ļoti viegli lietojama. Pietiek tikai nopirkt, kamēr indekss ir tuvu slīdošajam vidējam vai nedaudz pazemināts. Pēc tam instrumentu vajadzētu turēt portfelī, līdz tas pārsniedz vidējo.
Saskaņā ar eksponenciālo slīdošā vidējā testēšanu, aktīvu ir vērts iegādāties, ja cena ir augstāka. Sekojot loģiskam algoritmam, labāk ir iziet no darījuma, kad cena ir zemāka.
EMA (200) piemērošanas laikā ieteicams pievērst uzmanību diagnostikas rezultātiem. Kā redzat, izņemšana ir aptuveni trīs reizes mazāka. Tomēr mazākā mērā tas ietekmē ienākumus. Manāms, ka līmenis ir nedaudz mainījies.
Opcija darbojas, taču nevajadzētu domāt, ka šādas tirdzniecības tehnikas panākumi attiecas uz visām akcijām, vērtīgajiem aktīviem un indeksiem. Ir arī tādi, kas pārvietojas ļoti neparedzami. Lai gan šādiem gadījumiem tika izveidota analītika. Palīdzēs arī rūpīga citātu vēstures pārbaude. Ja ņemam, piemēram, Krievijas Federācijas akciju tirgu, tad redzam, ka šajās realitātēs ir daudz grūtāk strādāt ar mainīgajiem vidējiem rādītājiem.
Ienākumi Krievijas akciju tirgū varēs atgriezties pie vidējām vērtībām. Tas ir saistīts ar faktu, ka tirgus bieži atrodas plašā kanālā. Lai kā arī būtu, akciju tirgū šis mērķis tiek sasniegts salīdzinoši ātrāk un vienkāršāk nekā Forex tirdzniecībā. Galvenais ir smagi strādāt pie stabilu instrumentu izvēles, vai tie būtu Amerikas indeksi, lielu uzņēmumu akcijas, vērtīga slavenu zīmolu dokumentācija utt. Pirms nejaušas ieguldīšanas labāk ir mēģināt izmantot mainīgos vidējos rādītājus, racionalizēt saņemtos ienākumus un samazināt izņemšanu. Tādā veidā jūs iegūstat lieliskus rezultātus.