Ki jan yo itilize ak mete kanpe mwayèn k ap deplase nan komès

Pandan evolisyon nan komès analiz teknik, anpil zouti te parèt. Men, nan mitan endikatè ki pi senp, itil, san danje ak komen nan komès, mwayèn k ap deplase yo distenge. Sa ki anba la a dekri nesesite yo nan komès ak karakteristik yo nan lè l sèvi avèk diferan kalite mwayèn k ap deplase nan yon estrateji komès.

Ki sa k ap deplase mwayèn nan komès

Moving Average, oswa kòm li rele tou, Moving Average (MA) se yon endikatè komès ki swiv mouvman pri a. Objektif li se etabli direksyon tandans nan ak posibilite pou atenuasyon li yo. Lè w ap kalkile mwayèn k ap deplase a, espesyalis yo chwazi fè mwayèn pri yon sèten enstriman pou yon peryòd espesifik.
Peryòd la se endikatè prensipal la nan endikatè mwayèn k ap deplase, youn nan kalite yo. Nivo nan lis nan liy endikatè a depann sou valè li yo. Ti peryòd yo pi apwopriye nan delè ki ba. Yo pèmèt menm yon machann vann san eksperyans byen vit reponn a mouvman pri.

Sepandan, fo siyal (pafwa nan gwo kantite) pa regle.

Si yo aplike yon peryòd ki twò long, li enpòtan pou w konnen ke li ka dramatikman reta. Pou menm rezon an, sistèm lan pral montre istwa demode. Gwo peryòd yo souvan itilize pou sipò oswa rezistans alontèm.

Kalite prensipal Moving Average ak deskripsyon yo

Gen 4 prensipal kalite endikatè MA. Nan aplikasyon an nan analiz teknik nan mache envestisman an, yo itilize yon mwayèn k ap deplase senp, eksponansyèl, lis ak lineyè filaplon.
Li pwopoze pou familyarize tèt ou ak objektif yo:

1. Senp Moving Average se sòm pri fèmen enstriman yo chwazi a, ki reprezante plizyè peryòd. Anplis, endikatè sa a divize pa kantite peryòd sa yo. Se pa pa chans ke endikatè a te rele senp, li fasil pou itilize epi li konsidere kòm debaz.
2. Mwayèn k ap deplase eksponansyèl – nan ka sa a, yon pati nan pri aktyèl la fèmen ajoute nan valè anvan an nan mwayèn k ap deplase.
3. Mwayèn Moving Ponderè Lineyè a se endikatè ki pi aktif nan fanmi an. Kalite sa a ka bay yon gwo kantite fo siyal, men li pi vit pase lòt moun yo idantifye chanjman nan pri. Komèsan yo raman itilize endikatè sa a.
4. Smoothed Moving Average se lis la nan mitan lòt moun. SMMA bay yon metòd kalkil ki, kontrèman ak SMA, tou pran an kont valè demode. By wout la, nan pratik, mwayèn k ap deplase lis la itilize trè raman.

Mwayèn k ap deplase eksponansyèl – ki jan yo mete kanpe ak ki jan yo itilize nan pratik: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Aplikasyon pratik – algorithm kouman yo sèvi ak mwayèn k ap deplase

Mwayèn k ap deplase a se yon endikatè tandans, nan sans sa a, estrateji komès ki baze sou li yo byen enpòtan. Gen 3 fason prensipal yo sèvi ak siyal:

1. Direksyon jeneral . Reprezante mezi aktyèl tandans yo. Li ka kout, mwayen oswa long tèm. Nan ka sa a, MA dirije anlè nan yon tandans monte, ak anba nan yon tandans desann. Gen yon lòt mòd – plat, lè mwayèn k ap deplase orizontal.

2. Travèse mwayèn k ap deplase ak peryòd diferan . Nivo siyal la toujou depann de MA ak peryòd ki pi piti a. Si gen yon travèse nan liy kap vini an (soti anba nan tèt), Lè sa a, yon siy pou akizisyon de yon avantaj. Sinon, li se yon siyal vann.
3. Sipò ak rezistans . Entèseksyon liy lan se yon kalite siyal nan direksyon entèseksyon an tèt li. Endikatè a pou yon byen patikilye se konplètman diferan. Li rekòmande pou w sonje bagay sa a.

Detèminasyon nan yon tandans nan deplase

Mwayèn k ap deplase a montre direksyon tandans lan. Nan evènman an ke endikatè a pri sitiye pi wo a liy lan, ki se vire moute, Lè sa a, tandans nan anlè. Lè 3 mwayèn k ap deplase vire nan liy paralèl ak “gade” nan yon sèten direksyon, Lè sa a, sa a se siyal ki pi fò. An menm tan an, yo ta dwe gen diferan peryòd. Si pri a deplase nan yon seri sèten sou mache a (pa sou yon sèl trajectoire), Lè sa a, gen yon posibilite pou yon gwo kantite siyal siplemantè.

k ap deplase mwayèn kwazman

Lè mwayèn k ap deplase rapid la kwaze yon sèl la dousman, soti nan anba a moute, yon siyal jistis fò yo achte (Achte) gen anpil chans. Si sitiyasyon an ranvèse (soti anba), Lè sa a, sa a se yon siyal pou vann (Vann). Men, si pa gen okenn tandans objektif nan mache a envestisman, Lè sa a, gen anpil siyal vid ki pa pral pote benefis yo espere.

Detèminasyon nan nivo rezistans ak sipò

Pandan fòmasyon nivo sa yo, pri a ka deplase lwen mwayèn k ap deplase a. Sa rive plis notables nan ka yon mwayèn k ap deplase eksponansyèl ak peryòd enpòtan. Nan moman sa a, li pi avantaje antre nan yon pozisyon.

Twa mwayèn k ap deplase paralèl youn ak lòt

Anjeneral yo bati prèske paralèl youn ak lòt. Sa a se yon trè bon opòtinite pou antre nan wotè yon tandans. Si aksyon an nan kòmansman an montre sou tablo a, Lè sa a, nan lang nan kondisyonèl nan komèsan, li ka dekri kòm “bouch la louvri nan yon Kayiman”.

Fòmil pou kalkile chak kalite mwayèn k ap deplase

Lè w vin abitye ak chak kalite mwayèn k ap deplase nan komès, li rekòmande yo etidye fòmil kalkil yo.

Fòmil SMA

Pou jwenn endikatè a nan yon mwayèn k ap deplase senp, li ase pou aplike fòmil sa a:
SMA \u003d SUM (FÈMEN (i), N) / N
Eksplikasyon:

• SOM se sòm total la;
• FERMEN (i) vle di pri peryòd prezante a;
• N se kantite peryòd.

SMA fèt pou balanse pri yo nan yon peryòd tan patikilye. Se gravite espesifik nenpòt ki valè ki vin apre yo mete nan menm bagay la. Nan ka so tanjib nan pri, SMA pral pran yo an kont ansanm ak tandans nan pri estanda.

Fòmil kalkil EMA

Pou kalkile mwayèn k ap deplase eksponansyèl la, ou bezwen ekri fòmil la jan sa a:
EMA = (FÈMEN (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Eksplikasyon:

• CLOSE (i) – endikatè pri nan peryòd yo bay la;
• EMA (i – 1) – degre EMA pou peryòd anvan an;
• P se yon pati espesifik nan valè pri a.

EMA se kalite mwayèn k ap deplase ki pi souvan itilize nan komès. Avèk èd li yo, li posib elimine enpèfeksyon yo nan SMA. Nan ka sa a, li vire soti yo chèche konnen sitiyasyon an egzak mache nan yon peryòd patikilye. Epi tou endikatè a DEMA – doub EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Fòmil kalkil SMMA

Pou kalkile mwayèn k ap deplase lis la, ou ka itilize fòmil sa a:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Eksplikasyon:

• SMMA (i – 1) – endikatè chandèl anvan an;
• CLOSE (i) – pri aktyèl fèmen;
• N se degre peryòd atenuasyon an.

Fòmil kalkil LWMA

Lè w ap kalkile yon mwayèn mouvman lineyè pondéré, ou bezwen gide pa fòmil sa a:
LWMA = SÒM (FÈ (i) * i, N) / SÒM (i, N)
Eksplikasyon:

• SUM – endikatè sòm;
• CLOSE(i) – pri aktyèl fèmen;
• SOM (i, N) se sòm koyefisyan yo.
• N se deziyasyon peryòd la.

Mèsi a mwayèn k ap deplase lineyè pondere ak lis, li posib pou egalize siyifikasyon pri yo pou yon peryòd kalkil espesifik.

Karakteristik nan mete peryòd

Paramèt endikatè yo ka configuré selon volonte itilizatè a. Li ka mete yon entèval tan pratik. Pi piti li se, plis sansib ak egzat mwayèn k ap deplase a se nan siyal. Malgre plizyè pwen de vi, pa gen okenn entèval tan “kòrèk”. Pou mete pi bon delè a, itilizatè a ap gen pou fè eksperyans pou yon ti tan. Kòm yon rezilta, li pral konprann ki peryòd ki pi optimal pou li, dapre estrateji pèsonèl li. Mwayèn k ap deplase nan TradingView:

Mwayèn k ap deplase pou scalping

“Scalping” konsidere kòm yon tèm jagon nan komès. Sa yo rele estrateji komès kout tèm. Mwayèn k ap deplase nan scalping yo distenge pa aplikasyon an nan yon gwo kantite tranzaksyon. Metòd sa a apwopriye pou moun ki pa pouswiv objektif mondyal an tèm de pwofi. Nan komès scalping, yo souvan itilize tablo ki gen ti delè. Estrateji sa a se fin vye granmoun ase komen, nan dènye tan yo. Sa a te akòz itilize nan komès Marge. Metòd sa a trè efikas epi li ka pote bon rezilta finansye. Scalping se pratik pou komèsan ki envesti ti depo epi sispann nan koperasyon kout tèm. Men, sa pa vle di ke estrateji a se senp ak mwens enèji-entansif. Itilizatè a pral gen konsakre anpil tan pou reyalize gwo revni. Li nesesè regilyèman wè mache finansye intraday la yo nan lòd yo jwenn yon siyal komès, osi byen ke sipòte tranzaksyon ouvè. Mèsi a scalping, yon machann vann yo pral kapab atire yon revni bon. Bagay pwensipal lan se teste sistèm komès la nan pratik, pa bezwen pè eksperyans, konsakre ase tan fè tranzaksyon epi fè li sistematik. Endikatè mwayèn k ap deplase – tèminal komès QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Karakteristik nan komès sou mwayèn k ap deplase, ak egzanp

Gen anpil estrateji komès lè l sèvi avèk mwayèn k ap deplase. Pami yo, li vo mete aksan sou 4 varyasyon prensipal pou komès:

1. MA travèse pa pri;
2. dekonpozisyon 2 oswa plis mwayèn k ap deplase;
3. fo travèse MA;
4. retounen nan mwayèn.

Pafwa konbinezon kèk endikatè ak lòt yo fòme. Li pwopoze pou konsidere chak nan ka yo an plis detay. Travèse SMA a pa pri a konsidere kòm estrateji ki pi senp ke nenpòt itilizatè ka aplike, kèlkeswa nivo konesans yo nan jaden an nan envesti. Kòm pou mache a Forex, tankou yon estrateji pa pral efikas. Si SMA a travèse anba nan tèt, li pral posib antre nan yon pozisyon long, otreman (soti nan tèt anba), yo pral fè yon antre kout. Pou sòti komès la, ou ta dwe tann pou pwochen levasyon an.
Levasyon nan 2 oswa plis mwayèn k ap deplase se tou yon opsyon fasil. Men, li pa patikilyèman efikas. Sa rive konsa: EMA (1) kraze EMA (2) depi anwo jouk anba. Pa analoji opoze a, li posib antre kout. Se poutèt sa, si entèseksyon an ale anba nan tèt, Lè sa a, yon antre long yo pral fè. Sou levasyon kap vini an, komès la sòti.
MA fo kwazman tou refere li kòm “fo strateji levasyon an”. Li parèt apre travèse EMA a. Apre kèk tan (bagay prensipal la se rete tann pou li), pri a ap retounen. Le pli vit ke sa rive, ou ka san danje antre tranzaksyon an. Kidonk, sòti nan li dwe fèt apre pwochen travèse EMA a.
Retounen nan mwayèn nan se youn nan itilizasyon ki pi atipik nan zouti k ap deplase mwayèn nan komès. Komès baze sou revèsyon an mwayèn. Sa vle di, li nesesè fè yon antre kont tandans nan (sa a enpòtan). Pandan peryòd sa a, pri a pral byen lwen soti nan mwayèn eksponansyèl k ap deplase. Ou ta dwe sòti lè ou jere yo rive jwenn endikatè a pri EMA (21). Malgre ke, si ou fè li 3-4 pwen pi bonè, chanjman yo pa pral enpòtan.
Ki jan komèsan yo itilize mwayèn k ap deplase nan komès – Algoritm ak estrateji: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Seleksyon kòrèk nan peryòd la pou komès sou yon mwayèn k ap deplase

Debut komèsan yo souvan enterese nan ki jan pi bon yo chwazi yon peryòd pou komès. An reyalite, pa gen anyen konplike, bagay prensipal la se konprann verite ki senp. Pou egzanp, peryòd mwayèn k ap deplase a se kantite bouji sou delè a. Peryòd tan an nan mwayèn k ap deplase lajman depann sou konbyen tan itilizatè a ka kenbe komès la. Pou egzanp, li te planifye kenbe kontra a pou apeprè 1 èdtan. Nan ka sa a, endikatè a (12) sou tablo a 5 minit ap fè. Li evidan, sa yo se pri mwayèn pou 1 èdtan. Ou ka aji yon ti jan diferan. Sipoze gen yon dezi pou kenbe yon pozisyon pou 1-2 semèn. Nan ka sa a, plis pase tout tan, EMA (7) ak (14) sou D1 ap fè. Sepandan, bay lefèt ke gen sèlman 5 jou travay nan yon semèn (paske wikenn yo pa pran an kont), li pi lojik yo pran EMA (5) ak (10).

Pozisyon mwayèn k ap deplase nan mache dechanj la

Gen plas definitivman pou ekspansyon isit la. Depi mwayèn k ap deplase yo pi enpòtan nan mache dechanj la, li vo konprann pwoblèm sa a byen. Rezon ki fè la manti nan diferans ki genyen ant mache a Forex ak enstriman echanj tipik. Si ou fouye nan detay yo, li vin klè ke sou Forex rapò a nan ekonomi yo nan de eta separe ka trè enprevizib. Sitiyasyon an chanje regilyèman. Se poutèt sa, pè lajan souvan chanje direksyon yo dramatikman. Anplis, pa gen okenn tandans klè pou yon ogmantasyon konstan, oswa vis vèrsa, pou yon sezon otòn byen file. Osi lwen ke mache dechanj la konsène, aksyon en ak endis yo ap monte plat epi yo vin menm plis previzib. Sepandan, pandan peryòd kriz, gen gwo mouvman ak so ki difisil pou predi davans. Kidonk, li vire soti ke mache dechanj la se pratikman yon mak pi, ak kèk eksepsyon. Sa vle di ke ou ka reyèlman fè bon lajan sou mwayèn k ap deplase si ou pran aktivite sa a oserye.
Endèks la toujou nan yon ogmantasyon. Ki baze sou sa a, nou ka konkli ke estrateji sa a se trè fasil yo sèvi ak. Li se ase jis achte, pandan y ap endèks la se tou pre mwayèn k ap deplase oswa bese yon ti kras. Apre sa, ou ta dwe kenbe enstriman an nan dosye a jiskaske li pi wo pase mwayèn.
Dapre tès mwayèn eksponansyèl k ap deplase, li vo achte yon avantaj lè pri a pi wo. Apre yon algorithm lojik, li pi bon pou sòti nan yon komès lè pri a pi ba.
Li sijere yo peye atansyon sou rezilta yo dyagnostik pandan aplikasyon an nan EMA (200). Kòm ou ka wè, drawdown la se apeprè twa fwa mwens. Sepandan, nan yon pi piti limit, li afekte revni. Li se aparan ke nivo a te chanje yon ti kras.
Opsyon an ap travay, men ou pa ta dwe panse ke siksè nan tankou yon teknik komès aplike nan tout aksyon, byen ki gen anpil valè ak endis. Genyen tou moun ki deplase trè enprevizib. Malgre ke analytics te kreye pou ka sa yo. Yon chèk bon jan nan istwa a nan quotes pral ede tou. Si, pou egzanp, nou pran mache dechanj la nan Federasyon Larisi la, Lè sa a, nou ka wè ke nan reyalite sa yo li pi difisil pou travay ak mwayèn k ap deplase.
Revni sou mache dechanj Ris la yo pral kapab jwenn sou retounen nan valè an mwayèn. Sa a se akòz lefèt ke mache a souvan sitiye nan yon chanèl lajè. Se pou sa, nan mache dechanj la objektif sa a reyalize relativman pi vit ak pi fasil pase nan komès dviz. Bagay pwensipal lan se travay di sou chwa enstriman ki estab, se pou li endis Ameriken, aksyon nan gwo antrepriz, dokiman ki gen anpil valè nan mak pi popilè, elatriye. Anvan envesti nan o aza, li pi bon pou yo eseye sèvi ak mwayèn k ap deplase, rasyonalize revni ou resevwa a epi redwi drawdown la. Men ki jan ou jwenn gwo rezilta.