Како да користите и поставите подвижни просеци во тргувањето

За време на еволуцијата на тргувањето со техничка анализа, се појавија многу алатки. Но, меѓу наједноставните, корисни, безбедни и највообичаени показатели во тргувањето, се разликуваат подвижни просеци. Следното ја опишува нивната неопходност во тргувањето и карактеристиките на користење на различни типови на подвижни просеци во стратегијата за тргување.

Кои се подвижните просеци во тргувањето

Движен просек, или како што уште се нарекува, Движен просек (MA) е индикатор за тргување што го следи движењето на цената. Неговата цел е да ја утврди насоката на трендот и можноста за негово измазнување. При пресметување на движечкиот просек, специјалистите избираат да ја просечат цената на одреден инструмент за одреден период.
Периодот е главниот показател за индикаторот за подвижниот просек, еден од типовите. Нивото на мазност на индикаторската линија зависи од неговата вредност. Малите периоди се посоодветни во ниски временски рамки. Тие овозможуваат дури и неискусен трговец брзо да одговори на движењата на цените.

Сепак, не се исклучени лажни сигнали (понекогаш во голем број).

Ако се примени премногу долг период, важно е да се знае дека може драматично да се одложи. Од истата причина, системот ќе прикаже застарена историја. Големи периоди често се користат за долготрајна поддршка или отпор.

Главни типови на Движен просек и нивниот опис

Постојат 4 главни типови на индикатори MA. При спроведувањето на техничката анализа на инвестицискиот пазар се користи едноставен, експоненцијален, измазнет и линеарно пондериран подвижен просек.
Се предлага да се запознаете со нивната цел:

1. Едноставниот подвижен просек е збир на цените на затворањето на избраниот инструмент, кој претставува неколку периоди. Покрај тоа, овој индикатор е поделен со бројот на овие периоди. Не случајно индикаторот беше наречен едноставен, лесен е за употреба и се смета за основен.
2. Експоненцијална подвижна просечна вредност – во овој случај, дел од фактичката цена на затворање се додава на претходната вредност на подвижниот просек.
3. Линеарниот пондериран подвижен просек е најактивниот показател за семејството. Овој тип може да даде голем број на лажни сигнали, но побрзо од другите е да се идентификуваат промените во цената. Трговците ретко го користат овој индикатор.
4. Измазнета подвижна просечна вредност е најмазна меѓу другите. SMMA обезбедува метод на пресметување кој, за разлика од SMA, ги зема предвид и застарените вредности. Патем, во пракса, измазнетиот подвижен просек се користи многу ретко.

Експоненцијален подвижен просек – како да се постави и како да се користи во пракса: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Практична примена – алгоритам како да се користи подвижен просек

Движечкиот просек е индикатор за тренд, во овој поглед, стратегиите за тргување базирани на него се доста релевантни. Постојат 3 главни начини за користење сигнали:

1. Општа насока . Ги претставува вистинските тренд мерки. Тоа може да биде краткорочно, среднорочно или долгорочно. Во овој случај, MA е насочена нагоре во нагорен тренд, а надолу во надолен тренд. Постои уште еден режим – рамен, кога подвижниот просек е хоризонтален.

2. Преминување на подвижни просеци со различни периоди . Нивото на сигналот секогаш зависи од MA со најмалиот период. Ако има премин на следната линија (од дното кон врвот), тогаш знак за стекнување на средство. Инаку, тоа е сигнал за продажба.
3. Поддршка и отпор . Пресекот на линијата е еден вид сигнал во насока на самата раскрсница. Индикаторот за одредено средство е сосема поинаков. Се препорачува да се запамети ова.

Одредување на тренд преку движење

Движечкиот просек ја покажува насоката на трендот. Во случај индикаторот за цена да се наоѓа над линијата што е свртена нагоре, тогаш трендот е нагорен. Кога 3 подвижни просеци се претвораат во паралелни линии и „гледаат“ во одредена насока, тогаш ова е најсилниот сигнал. Во исто време, тие треба да имаат различни периоди. Доколку цената се движи во одреден опсег на пазарот (не по една траекторија), тогаш постои можност за голем број дополнителни сигнали.

подвижна просечна кросовер

Кога брзо се движи просекот го преминува бавниот, од дното нагоре, веројатно е прилично силен сигнал за купување (Купи). Ако ситуацијата е обратна (од врвот до дното), тогаш ова е сигнал за продажба (Продавање). Но, ако нема наменски тренд на инвестицискиот пазар, тогаш има многу празни сигнали кои нема да ги донесат очекуваните придобивки.

Одредување на отпорност и нивоа на поддршка

За време на формирањето на овие нивоа, цената може да се оддалечи од подвижниот просек. Ова се случува позабележително во случај на експоненцијален подвижен просек со значителни периоди. Во тоа време, најповолно е да се влезе во позиција.

Три подвижни просеци паралелни еден на друг

Обично тие се градат речиси паралелно едни со други. Ова е многу добра можност да влезете во висината на трендот. Ако дејството на самиот почеток е прикажано на табелата, тогаш на условниот јазик на трговците може да се опише како „отворена уста на алигатор“.

Формули за пресметување на секој тип на подвижни просеци

Откако се запознавте со секој тип на подвижен просек во тргувањето, се препорачува да ги проучите нивните формули за пресметка.

SMA формула

За да го дознаете индикаторот за едноставен подвижен просек, доволно е да ја примените следнава формула:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Објаснување:

• СУМ е збирот;
• ЗАТВОРИ (i) значи цена на презентираниот период;
• N е бројот на периоди.

SMA е дизајниран да ги балансира цените на одредена временска рамка. Специфичната тежина на која било следна вредност е поставена на истата. Во случај на опипливи скокови на цените, SMA ќе ги земе предвид заедно со стандардниот тренд на цените.

Формула за пресметка на EMA

За да го пресметате експоненцијалниот подвижен просек, треба да ја напишете формулата на следниов начин:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Објаснување:

• CLOSE (i) – индикатор за цена на дадениот период;
• ЕМА (i – 1) – степенот на ЕМА за претходниот период;
• P е специфичен дел од вредноста на цената.

ЕМА е најчесто користениот тип на подвижен просек во тргувањето. Со негова помош, можно е да се отстранат недостатоците на SMA. Во овој случај, излегува да се дознае точната состојба на пазарот во одреден период. И, исто така, индикаторот DEMA – двојна ЕМА: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Формула за пресметување SMMA

За да го пресметате измазнетиот подвижен просек, можете да ја користите следнава формула:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Објаснување:

• SMMA (i – 1) – индикатор за претходната свеќа;
• CLOSE (i) – тековната цена на затворање;
• N е степенот на периодот на измазнување.

Формула за пресметка на LWMA

Кога пресметувате линеарно пондериран подвижен просек, треба да се водите од следната формула:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Објаснување:

• СУМ – индикатор за сума;
• CLOSE(i) – фактичка цена на затворање;
• SUM (i, N) е збир на коефициентите.
• N е ознаката на периодот.

Благодарение на линеарно пондерираните и измазнети подвижни просеци, можно е да се изедначи значењето на цените за одреден пресметковен период.

Карактеристики на поставување периоди

Параметрите на индикаторот може да се конфигурираат според желбите на корисникот. Тој може да постави пригоден временски интервал. Колку е помал, толку почувствителен и попрецизен е подвижниот просек во сигнализацијата. И покрај различните гледишта, не постои „точен“ временски интервал. За да ја поставите најдобрата временска рамка, корисникот ќе мора да експериментира некое време. Како резултат на тоа, тој ќе разбере кој период е најоптимален за него, според неговата лична стратегија. Подвижни просеци во TradingView:

Подвижни просеци за скалпирање

„Скалпинг“ се смета за сленг термин во трговијата. Така наречени краткорочни стратегии за тргување. Подвижните просеци во скалпот се одликуваат со имплементација на голем број трансакции. Овој метод е погоден за оние кои не ги извршуваат глобалните цели во смисла на профит. Во тргувањето со скалпирање, често се користат графикони со мали временски рамки. Оваа стратегија е доволно стара, вообичаена, во последно време. Ова се должи на употребата на тргување со маржа. Овој метод е многу ефикасен и може да донесе добри финансиски резултати. Scalping е погодно за трговците кои инвестираат мали депозити и застануваат на краткорочна соработка. Но, тоа не значи дека стратегијата е едноставна и помалку енергетски интензивна. Корисникот ќе треба да посвети многу време за да постигне висок приход. Неопходно е редовно разгледување на интрадневниот финансиски пазар со цел да се најде сигнал за тргување, како и да се поддржат отворените трансакции. Благодарение на скалпот, трговецот ќе може да привлече добар приход. Главната работа е да се тестира системот за тргување во пракса, да не се плаши од експерименти, да се посвети доволно време за да се спроведат трансакции и да се направи тоа систематски. Показател за движечки просек – терминал за тргување QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Карактеристики на тргување со подвижни просеци, со примери

Постојат многу стратегии за тргување со користење на подвижни просеци. Меѓу нив, вреди да се истакнат 4 главни варијации за тргување:

1. МА премин по цена;
2. расчленување на 2 или повеќе подвижни просеци;
3. лажен премин МА;
4. се врати на просекот.

Понекогаш се формираат комбинации на некои индикатори со други. Се предлага секој од случаите да се разгледа подетално. Преминувањето на SMA според цената се смета за наједноставна стратегија што секој корисник може да ја примени, без оглед на нивото на знаење во областа на инвестирање. Што се однесува до пазарот на Forex, таквата стратегија нема да биде ефективна. Ако SMA премине од дното кон врвот, ќе може да се влезе во долга позиција, во спротивно (од врвот до дното), ќе се направи краток запис. За да излезете од трговијата, треба да почекате за следниот пробив.
Избивањето на 2 или повеќе подвижни просеци е исто така лесна опција. Но, тоа не е особено ефикасно. Тоа се случува вака: EMA (1) ја разбива EMA (2) од врвот до дното. По спротивна аналогија, можно е да се внесе кратко. Затоа, ако раскрсницата оди од дното кон врвот, тогаш ќе се направи долг влез. На следниот пробив, тргувањето се прекинува.
Лажниот кросовер MA се нарекува и „стратегија за лажно пробивање“. Се појавува по преминувањето на ЕМА. По некое време (главната работа е да го чекате), цената ќе се врати. Штом тоа се случи, можете безбедно да ја внесете трансакцијата. Така, излегувањето од него мора да се изврши по следниот премин на ЕМА.
Враќањето на просекот е една од најнетипичните употреби на алатката подвижен просек во тргувањето. Тргувањето се заснова на реверзии на просекот. Тоа е, неопходно е да се направи влез против трендот (ова е важно). Во овој период, цената ќе оди далеку од експоненцијалниот подвижен просек. Треба да излезете кога ќе успеете да го достигнете индикаторот за цена EMA (21). Иако, ако го направите тоа 3-4 поени порано, промените нема да бидат значајни.
Како трговците го користат движечкиот просек во тргувањето – алгоритми и стратегија: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Правилен избор на периодот за тргување на подвижен просек

Дебитантските трговци често се заинтересирани за тоа како најдобро да изберат период за тргување. Всушност, нема ништо комплицирано, главната работа е да се разберат едноставните вистини. На пример, просечниот период на движење е бројот на свеќи во временската рамка. Временскиот период на подвижниот просек во голема мера зависи од тоа колку долго корисникот може да ја одржи трговијата. На пример, тој планираше да го задржи договорот околу 1 час. Во овој случај, индикаторот (12) на 5-минутниот графикон ќе го направи тоа. Очигледно тоа се просечни цени за 1 час. Можете да дејствувате малку поинаку. Да претпоставиме дека постои желба да се одржи позиција 1-2 недели. Во овој случај, повеќе од кога било, ќе сторат EMA (7) и (14) на D1. Но, со оглед на фактот дека во неделата има само 5 работни дена (бидејќи не се земаат предвид викендите), пологично е да се земат ЕМА (5) и (10).

Позиција на подвижни просеци на берзата

Овде дефинитивно има простор за проширување. Бидејќи подвижните просеци се многу поважни на берзата, вреди да се разбере ова прашање темелно. Причината лежи во разликата помеѓу пазарот на Forex и типичните инструменти за размена. Ако навлезете во деталите, станува јасно дека на Forex односот на економиите на две одделни држави може да биде крајно непредвидлив. Ситуацијата се менува редовно. Затоа, валутните парови често драматично ја менуваат својата насока. Згора на тоа, нема јасен тренд за постојан пораст, или обратно, за остар пад. Што се однесува до берзата, акциите и индексите во подем растат рамномерно и стануваат уште попредвидливи. Меѓутоа, за време на кризни периоди, има големи движења и скокови кои е тешко однапред да се предвидат. Така, излегува дека берзата е практично чиста марка, со мали исклучоци. Ова значи дека навистина можете да заработите добри пари од просеците што се движат ако сериозно ја сфатите оваа активност.
Индексот е секогаш во нагорен тренд. Врз основа на ова, можеме да заклучиме дека оваа стратегија е многу лесна за употреба. Доволно е само да се купи, додека индексот е блиску до подвижниот просек или малку намален. После тоа, треба да го чувате инструментот во портфолиото додека не биде над просекот.
Според експоненцијален подвижен просек тестирање, вреди да се купи средство кога цената е повисока. Следејќи логичен алгоритам, подобро е да излезете од трговијата кога цената е пониска.
Се предлага да се внимава на дијагностичките резултати при примена на ЕМА (200). Како што можете да видите, повлекувањето е приближно три пати помало. Сепак, во помала мера, тоа влијае на приходите. Забележливо е дека нивото е малку променето.
Опцијата функционира, но не треба да мислите дека успехот на таквата техника на тргување се однесува на сите акции, вредни средства и индекси. Има и такви кои се движат многу непредвидливо. Иако аналитика беше создадена за такви случаи. Ќе помогне и темелна проверка на историјата на цитати. Ако, на пример, ја земеме берзата на Руската Федерација, тогаш можеме да видиме дека во овие реалности е многу потешко да се работи со подвижни просеци.
Приходите на руската берза ќе можат да се вратат на просечните вредности. Ова се должи на фактот дека пазарот често се наоѓа во широк канал. Како и да е, на берзата оваа цел се постигнува релативно побрзо и полесно отколку во тргувањето со Forex. Главната работа е да се работи напорно на изборот на стабилни инструменти, било да се тоа американски индекси, акции на големи претпријатија, вредна документација на познати брендови итн. Пред да инвестирате по случаен избор, подобро е да се обидете да користите подвижни просеци, да го рационализирате добиениот приход и да го намалите повлекувањето. Така добивате одлични резултати.