Kaip naudoti ir nustatyti slankiuosius vidurkius prekyboje

Techninės analizės prekybos raidos metu atsirado daug įrankių. Tačiau tarp paprastiausių, naudingiausių, saugiausių ir įprastų prekyboje rodiklių išskiriami slenkamieji vidurkiai. Toliau aprašoma jų būtinybė prekyboje ir skirtingų tipų slankiųjų vidurkių naudojimo prekybos strategijoje ypatybės.

Kokie yra prekybos slenkamieji vidurkiai

Slenkamasis vidurkis arba, kaip dar vadinamas, slenkamasis vidurkis (MA) yra prekybos rodiklis, sekantis kainos judėjimą. Jo tikslas – nustatyti tendencijos kryptį ir jos išlyginimo galimybę. Skaičiuodami slankųjį vidurkį, specialistai renkasi vidutinę tam tikros priemonės kainą konkrečiam laikotarpiui.
Laikotarpis yra pagrindinis slankiojo vidurkio rodiklio rodiklis, vienas iš tipų. Indikatoriaus linijos lygumo lygis priklauso nuo jos vertės. Maži laikotarpiai yra tinkamesni trumpais laikotarpiais. Jie leidžia net nepatyrusiam prekybininkui greitai reaguoti į kainų pokyčius.

Tačiau klaidingi signalai (kartais dideliais kiekiais) nėra atmesti.

Jei taikomas pernelyg ilgas laikotarpis, svarbu žinoti, kad jis gali būti labai atidėtas. Dėl tos pačios priežasties sistema rodys pasenusią istoriją. Ilgalaikei paramai ar pasipriešinimui dažnai naudojami dideli laikotarpiai.

Pagrindiniai slankiojo vidurkio tipai ir jų aprašymas

Yra 4 pagrindiniai MA rodiklio tipai. Įgyvendinant investicinės rinkos techninę analizę, naudojamas paprastas, eksponentinis, išlygintas ir tiesiškai svertinis slenkamasis vidurkis.
Siūloma susipažinti su jų paskirtimi:

1. Paprastas slenkamasis vidurkis yra pasirinktos priemonės uždarymo kainų suma, kuri atspindi kelis laikotarpius. Be to, šis rodiklis yra padalintas iš šių laikotarpių skaičiaus. Neatsitiktinai indikatorius buvo vadinamas paprastu, jį lengva naudoti ir jis laikomas pagrindiniu.
2. Eksponentinis slenkamasis vidurkis – tokiu atveju dalis faktinės uždarymo kainos pridedama prie ankstesnės slankiojo vidurkio vertės.
3. Linijinis svertinis slenkamasis vidurkis yra aktyviausias šeimos rodiklis. Šis tipas gali duoti daug klaidingų signalų, tačiau jis greičiau nei kiti nustato kainų pokyčius. Prekybininkai retai naudoja šį rodiklį.
4. Išlygintas slenkamasis vidurkis yra sklandžiausias tarp kitų. SMMA pateikia skaičiavimo metodą, kuris, skirtingai nei SMA, taip pat atsižvelgia į pasenusias reikšmes. Beje, praktikoje išlygintas slenkamasis vidurkis naudojamas labai retai.

Eksponentinis slenkamasis vidurkis – kaip nustatyti ir kaip naudoti praktiškai: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktinis pritaikymas – algoritmas kaip panaudoti slankųjį vidurkį

Slenkamasis vidurkis yra tendencijos rodiklis, šiuo atžvilgiu gana aktualios yra juo pagrįstos prekybos strategijos. Yra 3 pagrindiniai signalų naudojimo būdai:

1. Bendra kryptis . Nurodo faktines tendencijų priemones. Tai gali būti trumpalaikė, vidutinė arba ilgalaikė. Šiuo atveju MA yra nukreipta į viršų, kai tendencija kyla, o žemyn – žemyn. Yra ir kitas režimas – plokščias, kai slankusis vidurkis yra horizontalus.

2. Slankiųjų vidurkių kirtimas su skirtingais laikotarpiais . Signalo lygis visada priklauso nuo MA su mažiausiu periodu. Jei yra kitos linijos kirtimas (iš apačios į viršų), tada ženklas dėl turto įsigijimo. Priešingu atveju tai yra pardavimo signalas.
3. Palaikymas ir pasipriešinimas . Linijos sankirta yra tam tikras signalas pačios sankryžos kryptimi. Konkretaus turto rodiklis yra visiškai kitoks. Rekomenduojama tai atsiminti.

Tendencijos nustatymas judant

Slenkamasis vidurkis rodo tendencijos kryptį. Jei kainos indikatorius yra virš linijos, kuri pasukta į viršų, tada tendencija kyla. Kai 3 slenkantys vidurkiai virsta lygiagrečiomis linijomis ir „žiūri“ tam tikra kryptimi, tai yra stipriausias signalas. Tuo pačiu metu jie turėtų turėti skirtingus laikotarpius. Jei kaina juda tam tikrame diapazone rinkoje (ne viena trajektorija), tada yra galimybė gauti daug papildomų signalų.

slankusis vidurkis krosoveris

Kai greitai slenkantis vidurkis kerta lėtą, iš apačios į viršų, tikėtinas gana stiprus signalas pirkti (pirkti). Jei situacija yra atvirkštinė (iš viršaus į apačią), tai yra signalas parduoti (parduoti). Bet jei investicijų rinkoje nėra kryptingos tendencijos, tada yra daug tuščių signalų, kurie neatneš laukiamos naudos.

Atsparumo ir palaikymo lygių nustatymas

Formuojantis šiems lygiams kaina gali nutolti nuo slankiojo vidurkio. Tai labiau pastebima, kai yra eksponentinis slenkamasis vidurkis su reikšmingais laikotarpiais. Šiuo metu naudingiausia užimti pareigas.

Trys slenkamieji vidurkiai lygiagrečiai vienas kitam

Paprastai jie statomi beveik lygiagrečiai vienas kitam. Tai labai gera proga įžengti į tendencijos aukštumas. Jei diagramoje pavaizduotas veiksmas pačioje pradžioje, tai sąlygine prekiautojų kalba galima apibūdinti kaip „atvira aligatoriaus burna“.

Kiekvieno tipo slankiųjų vidurkių apskaičiavimo formulės

Susipažinus su kiekvienu slankiojo vidurkio tipu prekyboje, rekomenduojama išstudijuoti jų skaičiavimo formules.

SMA formulė

Norint sužinoti paprasto slankiojo vidurkio rodiklį, pakanka taikyti šią formulę:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Paaiškinimas:

• SUM yra suma;
• UŽDARYTI (i) reiškia pateikto laikotarpio kainą;
• N yra laikotarpių skaičius.

SMA sukurta siekiant subalansuoti konkretaus laikotarpio kainas. Bet kurios vėlesnės vertės savitasis sunkumas nustatomas į tą patį. Esant apčiuopiamiems kainų šuoliams, SMA atsižvelgs į juos kartu su standartine kainų tendencija.

EMA skaičiavimo formulė

Norėdami apskaičiuoti eksponentinį slankųjį vidurkį, turite parašyti formulę taip:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Paaiškinimas:

• UŽDARYTI (i) – nurodyto laikotarpio kainos rodiklis;
• EMA (i – 1) – praėjusio laikotarpio EMA laipsnis;
• P yra konkreti kainos vertės dalis.

EMA yra dažniausiai prekyboje naudojamas slankiojo vidurkio tipas. Su jo pagalba galima pašalinti SMA trūkumus. Tokiu atveju paaiškėja, kad reikia išsiaiškinti tikslią rinkos situaciją konkrečiu laikotarpiu. Taip pat DEMA indikatorius – dviguba EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA skaičiavimo formulė

Norėdami apskaičiuoti išlygintą slankųjį vidurkį, galite naudoti šią formulę:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + UŽDARYTI (i)) / N
Paaiškinimas:

• SMMA (i – 1) – ankstesnės žvakės indikatorius;
• CLOSE (i) – einamoji uždarymo kaina;
• N yra išlyginimo laikotarpio laipsnis.

LWMA skaičiavimo formulė

Skaičiuodami tiesiškai svertinį slankųjį vidurkį, turite vadovautis šia formule:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Paaiškinimas:

• SUM – sumos indikatorius;
• CLOSE(i) – faktinė uždarymo kaina;
• SUM (i, N) yra koeficientų suma.
• N yra laikotarpio žymėjimas.

Dėka tiesiškai svertinių ir išlygintų slankiųjų vidurkių, galima išlyginti kainų reikšmę konkrečiam skaičiavimo laikotarpiui.

Laikotarpių nustatymo ypatumai

Indikatoriaus parametrai gali būti konfigūruojami pagal vartotojo pageidavimus. Jis gali nustatyti patogų laiko intervalą. Kuo jis mažesnis, tuo jautresnis ir tikslesnis signalų slenkamasis vidurkis. Nepaisant įvairių požiūrių, nėra „teisingo“ laiko intervalo. Norėdami nustatyti geriausią laikotarpį, vartotojas turės kurį laiką eksperimentuoti. Dėl to jis pagal asmeninę strategiją supras, kuris laikotarpis jam yra optimaliausias. Slenkamieji vidurkiai „TradingView“:

Slenkamieji skalpingo vidurkiai

„Skalpavimas“ prekyboje laikomas slengo terminu. Taip vadinamos trumpalaikės prekybos strategijos. Slenkamieji skalpingo vidurkiai išsiskiria daugybe operacijų. Šis metodas tinka tiems, kurie nesiekia globalių tikslų pelno srityje. Skalpingo prekyboje dažnai naudojamos diagramos su mažais laiko intervalais. Ši strategija yra pakankamai sena, pastaruoju metu paplitusi. Tai įvyko dėl maržos prekybos naudojimo. Šis metodas yra labai efektyvus ir gali duoti gerų finansinių rezultatų. Skalpavimas patogus prekybininkams, kurie investuoja nedidelius indėlius ir sustoja ties trumpalaikiu bendradarbiavimu. Tačiau tai nereiškia, kad strategija yra paprasta ir mažiau energijos reikalaujanti. Vartotojas turės skirti daug laiko, kad gautų dideles pajamas. Norint rasti prekybos signalą, taip pat palaikyti atvirus sandorius, būtina reguliariai peržiūrėti dienos finansų rinką. Dėl skalpavimo prekybininkas galės pritraukti geras pajamas. Svarbiausia išbandyti prekybos sistemą praktiškai, nebijoti eksperimentų, skirti pakankamai laiko sandoriams atlikti ir tai daryti sistemingai. Slenkančio vidurkio indikatorius – QUIK prekybos terminalas: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Prekybos slankiaisiais vidurkiais ypatybės su pavyzdžiais

Yra daug prekybos strategijų, naudojančių slankiuosius vidurkius. Tarp jų verta išskirti 4 pagrindinius prekybos variantus:

1. MA kirtimas pagal kainą;
2. 2 ar daugiau slankiųjų vidurkių suskirstymas;
3. klaidingas perėjimas MA;
4. grįžti į vidurkį.

Kartais susidaro vienų rodiklių deriniai su kitais. Siūloma kiekvieną atvejį apsvarstyti išsamiau. SMA kirtimas pagal kainą yra laikomas paprasčiausia strategija, kurią gali taikyti bet kuris vartotojas, nepaisant jo žinių lygio investavimo srityje. Kalbant apie Forex rinką, tokia strategija nebus efektyvi. Jei SMA kerta iš apačios į viršų, bus galima įvesti ilgą poziciją, priešingu atveju (iš viršaus į apačią) bus daromas trumpas įrašas. Norėdami išeiti iš prekybos, turėtumėte palaukti kito pertraukos.
Taip pat lengvas pasirinkimas yra 2 ar daugiau slankiųjų vidurkių išskaidymas. Tačiau tai nėra ypač veiksminga. Tai atsitinka taip: EMA (1) pertraukia EMA (2) iš viršaus į apačią. Pagal priešingą analogiją galima įvesti trumpą. Todėl, jei sankryža eina iš apačios į viršų, bus atliktas ilgas įrašas. Kitą pertrauką sandoris nutraukiamas.
MA klaidingas kryžminimas taip pat vadinamas „klaidinga išsiveržimo strategija“. Pasirodo pervažiavus EMA. Po kurio laiko (svarbiausia laukti) kaina grįš. Kai tik tai atsitiks, galite saugiai įvesti operaciją. Taigi iš jo reikia išvažiuoti po kito kirtimo per EMA.
Grįžimas į vidurkį yra vienas netipiškiausių slankiojo vidurkio įrankio panaudojimo prekyboje. Prekyba grindžiama grįžimu į vidurkį. Tai yra, būtina padaryti įrašą prieš tendenciją (tai svarbu). Per šį laikotarpį kaina bus toli nuo eksponentinės slankiojo vidurkio. Turėtumėte išeiti, kai pasieksite EMA kainos rodiklį (21). Nors tai padarius 3-4 taškais anksčiau, pokyčiai nebus reikšmingi.
Kaip prekiautojai naudoja slankųjį vidurkį prekyboje – algoritmai ir strategija: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Teisingas prekybos slenkamuoju vidurkiu laikotarpio pasirinkimas

Debiutuojantys prekiautojai dažnai domisi, kaip geriausia pasirinkti prekybos laikotarpį. Tiesą sakant, nėra nieko sudėtingo, svarbiausia suprasti paprastas tiesas. Pavyzdžiui, slenkamasis vidurkis yra žvakių skaičius per laikotarpį. Slenkančio vidurkio laikotarpis labai priklauso nuo to, kiek laiko vartotojas gali turėti sandorį. Pavyzdžiui, jis planavo sandorį išlaikyti apie 1 valandą. Tokiu atveju tiks indikatorius (12) 5 minučių diagramoje. Akivaizdu, kad tai vidutinės 1 valandos kainos. Galite elgtis šiek tiek kitaip. Tarkime, yra noras užimti pareigas 1-2 savaites. Šiuo atveju labiau nei bet kada tiks EMA (7) ir (14) D1. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad savaitėje yra tik 5 darbo dienos (nes neįskaičiuojami savaitgaliai), logiškiau imti EMA (5) ir (10).

Slankiųjų vidurkių padėtis akcijų rinkoje

Čia tikrai yra kur plėstis. Kadangi vertybinių popierių rinkoje slenkamieji vidurkiai yra daug svarbesni, verta gerai suprasti šią problemą. Priežastis slypi skirtume tarp Forex rinkos ir įprastų biržos priemonių. Pasigilinus į smulkmenas paaiškės, kad Forex rinkoje dviejų atskirų valstybių ekonomikų santykis gali būti itin nenuspėjamas. Situacija keičiasi reguliariai. Todėl valiutų poros dažnai kardinaliai keičia savo kryptį. Be to, nėra aiškios tendencijos, kad nuolatinis augimas arba atvirkščiai – staigus kritimas. Kalbant apie akcijų rinką, klestinčios akcijos ir indeksai kyla staigiai ir tampa dar labiau nuspėjami. Tačiau krizės laikotarpiais būna didelių judesių ir šuolių, kuriuos sunku iš anksto numatyti. Taigi, pasirodo kad akcijų rinka praktiškai yra grynas prekės ženklas, išskyrus keletą išimčių. Tai reiškia, kad jūs tikrai galite uždirbti daug pinigų slankiaisiais vidurkiais, jei į šią veiklą žiūrėsite rimtai.
Indeksas visada kyla. Remdamiesi tuo, galime daryti išvadą, kad šią strategiją naudoti labai paprasta. Užtenka tik nusipirkti, kol indeksas yra netoli slankiojo vidurkio arba šiek tiek nukritęs. Po to instrumentą turėtumėte laikyti portfelyje tol, kol jis viršys vidurkį.
Pagal eksponentinį slankiojo vidurkio testavimą, turtą verta pirkti tada, kai kaina didesnė. Vadovaujantis loginiu algoritmu, geriau išeiti iš prekybos, kai kaina yra mažesnė.
Taikant EMA (200) siūloma atkreipti dėmesį į diagnostikos rezultatus. Kaip matote, išskaitymas yra maždaug tris kartus mažesnis. Tačiau mažesniu mastu tai turi įtakos pajamoms. Pastebima, kad lygis šiek tiek pasikeitė.
Pasirinkimas veikia, tačiau neturėtumėte galvoti, kad tokios prekybos technikos sėkmė taikoma visoms akcijoms, vertingam turtui ir indeksams. Yra ir tokių, kurios juda labai nenuspėjamai. Nors tokiems atvejams buvo sukurta analitika. Taip pat padės nuodugnus citatų istorijos patikrinimas. Jei, pavyzdžiui, paimtume Rusijos Federacijos akcijų rinką, pamatytume, kad šiose realybėse daug sunkiau dirbti su slankiaisiais vidurkiais.
Pajamos Rusijos akcijų rinkoje galės grįžti į vidutines vertes. Taip yra dėl to, kad rinka dažnai išsidėsčiusi plačiame kanale. Kad ir kaip būtų, akcijų rinkoje šis tikslas pasiekiamas sąlyginai greičiau ir lengviau nei Forex prekyboje. Svarbiausia yra sunkiai dirbti renkantis stabilius instrumentus, ar tai būtų Amerikos indeksai, didelių įmonių akcijos, vertinga žinomų prekių ženklų dokumentacija ir kt. Prieš investuojant atsitiktine tvarka, geriau pabandyti naudoti slankiuosius vidurkius, racionalizuoti gaunamas pajamas ir sumažinti išmokėjimą. Taip pasieksite puikių rezultatų.