ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज का उपयोग और सेट अप कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण व्यापार के विकास के दौरान, कई उपकरण उभरे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे सरल, उपयोगी, सुरक्षित और सामान्य संकेतकों में, मूविंग एवरेज को प्रतिष्ठित किया जाता है। निम्नलिखित ट्रेडिंग में उनकी आवश्यकता और एक ट्रेडिंग रणनीति में विभिन्न प्रकार के मूविंग एवरेज का उपयोग करने की विशेषताओं का वर्णन करता है।

ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज क्या होते हैं?

मूविंग एवरेज, या जैसा कि इसे भी कहा जाता है, मूविंग एवरेज (एमए) एक ट्रेडिंग इंडिकेटर है जो प्राइस मूवमेंट का अनुसरण करता है। इसका उद्देश्य प्रवृत्ति की दिशा और उसके चौरसाई की संभावना को स्थापित करना है। चलती औसत की गणना करते समय, विशेषज्ञ एक विशिष्ट अवधि के लिए एक निश्चित उपकरण की कीमत का औसत चुनते हैं।
अवधि चलती औसत संकेतक का मुख्य संकेतक है, एक प्रकार का। संकेतक रेखा की चिकनाई का स्तर उसके मूल्य पर निर्भर करता है। कम समयावधि में छोटी अवधि अधिक उपयुक्त होती है। वे एक अनुभवहीन व्यापारी को भी मूल्य आंदोलनों का शीघ्रता से जवाब देने की अनुमति देते हैं।

हालांकि, झूठे संकेतों (कभी-कभी बड़ी संख्या में) से इंकार नहीं किया जाता है।

यदि अत्यधिक लंबी अवधि लागू की जाती है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें नाटकीय रूप से देरी हो सकती है। उसी कारण से, सिस्टम पुराना इतिहास प्रदर्शित करेगा। लंबी अवधि के समर्थन या प्रतिरोध के लिए अक्सर बड़ी अवधि का उपयोग किया जाता है।

मूविंग एवरेज के मुख्य प्रकार और उनका विवरण

एमए संकेतक के 4 मुख्य प्रकार हैं। निवेश बाजार के तकनीकी विश्लेषण के कार्यान्वयन में, एक सरल, घातीय, सुचारू और रैखिक रूप से भारित चलती औसत का उपयोग किया जाता है।
उनके उद्देश्य से खुद को परिचित करना प्रस्तावित है:

1. सिंपल मूविंग एवरेज चयनित इंस्ट्रूमेंट की क्लोजिंग कीमतों का योग है, जो कई अवधियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, इस सूचक को इन अवधियों की संख्या से विभाजित किया जाता है। यह संयोग से नहीं है कि संकेतक को सरल कहा गया, इसका उपयोग करना आसान है और इसे बुनियादी माना जाता है।
2. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज – इस मामले में, वास्तविक क्लोजिंग प्राइस का एक हिस्सा मूविंग एवरेज के पिछले मूल्य में जोड़ा जाता है।
3. लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज परिवार का सबसे सक्रिय संकेतक है। यह प्रकार बड़ी संख्या में झूठे संकेत दे सकता है, लेकिन कीमत में बदलाव की पहचान करना दूसरों की तुलना में तेज़ है। व्यापारी शायद ही कभी इस सूचक का उपयोग करते हैं।
4. स्मूदेड मूविंग एवरेज दूसरों के बीच सबसे स्मूथ है। एसएमएमए एक गणना पद्धति प्रदान करता है, जो एसएमए के विपरीत, पुराने मूल्यों को भी ध्यान में रखता है। वैसे, व्यवहार में, स्मूद मूविंग एवरेज का उपयोग बहुत कम ही किया जाता है।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज – कैसे सेट अप करें और व्यवहार में कैसे उपयोग करें: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

व्यावहारिक अनुप्रयोग – एल्गोरिथ्म चलती औसत का उपयोग कैसे करें

मूविंग एवरेज एक ट्रेंड इंडिकेटर है, इस संबंध में, इस पर आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ काफी प्रासंगिक हैं। संकेतों का उपयोग करने के 3 मुख्य तरीके हैं:

1. सामान्य दिशा । वास्तविक प्रवृत्ति उपायों का प्रतिनिधित्व करता है। यह लघु, मध्यम या दीर्घकालिक हो सकता है। इस मामले में, एमए एक अपट्रेंड में ऊपर की ओर और डाउनट्रेंड में नीचे की ओर निर्देशित होता है। एक और मोड है – फ्लैट, जब चलती औसत क्षैतिज होती है।

2. विभिन्न अवधियों के साथ चलती औसत को पार करना । सिग्नल का स्तर हमेशा सबसे छोटी अवधि के साथ एमए पर निर्भर करता है। यदि अगली पंक्ति का क्रॉसिंग (नीचे से ऊपर तक) है, तो एक संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक संकेत है। अन्यथा, यह एक बेचने का संकेत है।
3. समर्थन और प्रतिरोध । चौराहे की दिशा में ही लाइन का चौराहा एक तरह का संकेत है। किसी विशेष संपत्ति के लिए संकेतक पूरी तरह से अलग है। इसे याद रखने की सलाह दी जाती है।

चलती के माध्यम से एक प्रवृत्ति का निर्धारण

चलती औसत प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाता है। इस घटना में कि मूल्य संकेतक उस रेखा के ऊपर स्थित है, जिसे चालू किया गया है, तो प्रवृत्ति ऊपर की ओर है। जब 3 चलती औसत समानांतर रेखाओं में बदल जाती हैं और एक निश्चित दिशा में “देखो” तो यह सबसे मजबूत संकेत है। इसी समय, उनके पास अलग-अलग अवधि होनी चाहिए। यदि बाजार में कीमत एक निश्चित सीमा में चलती है (एक प्रक्षेपवक्र के साथ नहीं), तो बड़ी संख्या में अतिरिक्त संकेतों की संभावना है।

चलती औसत क्रॉसओवर

जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो खरीदने (खरीदने) के लिए काफी मजबूत संकेत होने की संभावना है। यदि स्थिति उलट जाती है (ऊपर से नीचे तक), तो यह बेचने (बेचने) का संकेत है। लेकिन अगर निवेश बाजार में कोई उद्देश्यपूर्ण प्रवृत्ति नहीं है, तो कई खाली संकेत हैं जो अपेक्षित लाभ नहीं लाएंगे।

प्रतिरोध और समर्थन स्तरों का निर्धारण

इन स्तरों के निर्माण के दौरान, कीमत चलती औसत से दूर जा सकती है। यह महत्वपूर्ण अवधियों के साथ घातीय चलती औसत के मामले में अधिक ध्यान देने योग्य होता है। इस समय किसी पोजीशन में प्रवेश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है।

तीन चलती औसत एक दूसरे के समानांतर

आमतौर पर वे एक दूसरे के लगभग समानांतर बनाए जाते हैं। यह एक ट्रेंड की ऊंचाई में प्रवेश करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। यदि चार्ट पर बहुत शुरुआत में कार्रवाई को दर्शाया गया है, तो व्यापारियों की सशर्त भाषा में, इसे “एक मगरमच्छ के खुले मुंह” के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

प्रत्येक प्रकार की चलती औसत की गणना के लिए सूत्र

ट्रेडिंग में प्रत्येक प्रकार के मूविंग एवरेज से परिचित होने के बाद, उनके गणना फ़ार्मुलों का अध्ययन करने की सिफारिश की जाती है।

एसएमए फॉर्मूला

एक साधारण चलती औसत के संकेतक का पता लगाने के लिए, यह निम्न सूत्र लागू करने के लिए पर्याप्त है:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
स्पष्टीकरण:

• योग योग है;
• बंद (i) का अर्थ है प्रस्तुत अवधि की कीमत;
• एन अवधियों की संख्या है।

SMA को एक विशेष समय सीमा की कीमतों को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी भी बाद के मान का विशिष्ट गुरुत्व उसी पर सेट होता है। वास्तविक कीमतों में उछाल के मामले में, एसएमए उन्हें मानक मूल्य प्रवृत्ति के साथ ध्यान में रखेगा।

ईएमए गणना सूत्र

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की गणना करने के लिए, आपको निम्न सूत्र लिखना होगा:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
स्पष्टीकरण:

• बंद (i) – दी गई अवधि का मूल्य संकेतक;
• ईएमए (i – 1) – पिछली अवधि के लिए ईएमए की डिग्री;
• पी मूल्य मूल्य का एक विशिष्ट हिस्सा है।

ईएमए ट्रेडिंग में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मूविंग एवरेज है। इसकी मदद से एसएमए की कमियों को दूर किया जा सकता है। इस मामले में, यह किसी विशेष अवधि में सटीक बाजार स्थिति का पता लगाने के लिए निकलता है। और डीईएमए संकेतक भी – डबल ईएमए: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA गणना सूत्र

स्मूद मूविंग एवरेज की गणना करने के लिए, आप निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
स्पष्टीकरण:

• SMMA (i – 1) – पिछली मोमबत्ती का सूचक;
• बंद (i) – वर्तमान समापन मूल्य;
• एन चौरसाई अवधि की डिग्री है।

LWMA गणना सूत्र

रैखिक रूप से भारित चलती औसत की गणना करते समय, आपको निम्न सूत्र द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
स्पष्टीकरण:

• योग – योग संकेतक;
• बंद (i) – वास्तविक समापन मूल्य;
• योग (i, N) गुणांकों का योग है।
• एन अवधि का पदनाम है।

रैखिक रूप से भारित और सुचारू चलती औसत के लिए धन्यवाद, एक विशिष्ट गणना अवधि के लिए कीमतों के महत्व को बाहर करना संभव है।

अवधि निर्धारित करने की विशेषताएं

संकेतक मापदंडों को उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वह एक सुविधाजनक समय अंतराल निर्धारित कर सकता है। यह जितना छोटा होता है, सिग्नलिंग में उतना ही संवेदनशील और सटीक मूविंग एवरेज होता है। विभिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद, कोई “सही” समय अंतराल नहीं है। सर्वोत्तम समय सीमा निर्धारित करने के लिए, उपयोगकर्ता को कुछ समय के लिए प्रयोग करना होगा। नतीजतन, वह अपनी व्यक्तिगत रणनीति के अनुसार समझ जाएगा कि कौन सी अवधि उसके लिए सबसे इष्टतम है। ट्रेडिंग व्यू में मूविंग एवरेज:

स्केलिंग के लिए मूविंग एवरेज

“स्कैल्पिंग” को व्यापार में एक कठबोली शब्द माना जाता है। तथाकथित अल्पकालिक व्यापारिक रणनीतियाँ। स्केलिंग में मूविंग एवरेज बड़ी संख्या में लेनदेन के कार्यान्वयन से अलग होते हैं। यह विधि उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लाभ के मामले में वैश्विक लक्ष्यों का पीछा नहीं करते हैं। स्केलिंग ट्रेडिंग में, छोटे समय-सीमा वाले चार्ट अक्सर उपयोग किए जाते हैं। हाल के दिनों में यह रणनीति काफी पुरानी है। यह मार्जिन ट्रेडिंग के उपयोग के कारण था। यह विधि बहुत प्रभावी है और अच्छे वित्तीय परिणाम ला सकती है। स्केलिंग उन व्यापारियों के लिए सुविधाजनक है जो छोटी जमा राशि का निवेश करते हैं और अल्पकालिक सहयोग पर रोक लगाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रणनीति सरल और कम ऊर्जा-गहन है। उच्च आय प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को बहुत समय देना होगा। ट्रेडिंग सिग्नल खोजने के साथ-साथ खुले लेनदेन का समर्थन करने के लिए इंट्राडे वित्तीय बाजार को नियमित रूप से देखना आवश्यक है। स्केलिंग के लिए धन्यवाद, एक व्यापारी एक अच्छी आय को आकर्षित करने में सक्षम होगा। मुख्य बात यह है कि व्यवहार में व्यापार प्रणाली का परीक्षण करना, प्रयोगों से डरना नहीं, लेनदेन करने के लिए पर्याप्त समय देना और इसे व्यवस्थित रूप से करना। मूविंग एवरेज इंडिकेटर – क्विक ट्रेडिंग टर्मिनल: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

मूविंग एवरेज पर ट्रेडिंग की विशेषताएं, उदाहरण सहित

चलती औसत का उपयोग करते हुए कई व्यापारिक रणनीतियाँ हैं। उनमें से, यह व्यापार के लिए 4 मुख्य विविधताओं को उजागर करने योग्य है:

1. कीमत के हिसाब से एमए क्रॉसिंग;
2. 2 या अधिक चलती औसत का टूटना;
3. झूठी क्रॉसिंग एमए;
4. औसत पर लौटें।

कभी-कभी कुछ संकेतकों के संयोजन दूसरों के साथ बनते हैं। प्रत्येक मामले पर अधिक विस्तार से विचार करने का प्रस्ताव है। मूल्य से एसएमए को पार करना सबसे सरल रणनीति मानी जाती है जिसे कोई भी उपयोगकर्ता लागू कर सकता है, चाहे निवेश के क्षेत्र में उनके ज्ञान का स्तर कुछ भी हो। विदेशी मुद्रा बाजार के लिए, ऐसी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। यदि एसएमए नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो लंबी स्थिति में प्रवेश करना संभव होगा, अन्यथा (ऊपर से नीचे तक), एक छोटी प्रविष्टि की जाएगी। व्यापार से बाहर निकलने के लिए, आपको अगले ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
2 या अधिक मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी एक आसान विकल्प है। लेकिन यह विशेष रूप से प्रभावी नहीं है। यह इस तरह होता है: ईएमए (1) ईएमए (2) को ऊपर से नीचे तक तोड़ता है। विपरीत सादृश्य से, लघु में प्रवेश करना संभव है। इसलिए यदि चौराहा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो एक लंबी प्रविष्टि की जाएगी। अगले ब्रेकआउट पर, व्यापार बाहर निकल जाता है।
एमए झूठी क्रॉसओवर को “झूठी ब्रेकआउट रणनीति” के रूप में भी जाना जाता है। यह ईएमए को पार करने के बाद प्रकट होता है। कुछ समय बाद (मुख्य बात इसके लिए इंतजार करना है), कीमत वापस आ जाएगी। जैसे ही ऐसा होता है, आप सुरक्षित रूप से लेनदेन में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार, ईएमए के अगले क्रॉसिंग के बाद इससे बाहर निकलना चाहिए।
औसत पर वापस लौटना ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज टूल के सबसे असामान्य उपयोगों में से एक है। ट्रेडिंग औसत से प्रत्यावर्तन पर आधारित है। यानी ट्रेंड के खिलाफ एंट्री करना जरूरी है (यह जरूरी है)। इस अवधि के दौरान, कीमत घातीय चलती औसत से बहुत दूर जाएगी। जब आप ईएमए मूल्य संकेतक (21) तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए। हालाँकि, यदि आप इसे 3-4 अंक पहले करते हैं, तो परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होंगे।
ट्रेडर्स ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करते हैं – एल्गोरिदम और रणनीति: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

चलती औसत पर ट्रेडिंग के लिए अवधि का सही चयन

नवोदित व्यापारी अक्सर इस बात में रुचि रखते हैं कि व्यापार के लिए एक अवधि का चयन कैसे किया जाए। वास्तव में, कुछ भी जटिल नहीं है, मुख्य बात सरल सत्य को समझना है। उदाहरण के लिए, चलती औसत अवधि समय सीमा पर मोमबत्तियों की संख्या है। चलती औसत की समयावधि काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उपयोगकर्ता कितने समय तक व्यापार कर सकता है। उदाहरण के लिए, उसने सौदे को लगभग 1 घंटे तक रखने की योजना बनाई। इस मामले में, 5 मिनट के चार्ट पर संकेतक (12) काम करेगा। जाहिर है, ये 1 घंटे के लिए औसत मूल्य हैं। आप थोड़ा अलग अभिनय कर सकते हैं। मान लीजिए कि 1-2 सप्ताह के लिए स्थिति धारण करने की इच्छा है। इस मामले में, पहले से कहीं अधिक, D1 पर EMA (7) और (14) करेंगे। हालांकि, इस तथ्य को देखते हुए कि सप्ताह में केवल 5 कार्य दिवस होते हैं (क्योंकि सप्ताहांत को ध्यान में नहीं रखा जाता है), ईएमए (5) और (10) लेना अधिक तर्कसंगत है।

शेयर बाजार में चलती औसत की स्थिति

यहां निश्चित रूप से विस्तार की गुंजाइश है। चूंकि शेयर बाजार में मूविंग एवरेज ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। इसका कारण विदेशी मुद्रा बाजार और विशिष्ट विनिमय उपकरणों के बीच अंतर है। यदि आप विवरण में तल्लीन करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी मुद्रा पर दो अलग-अलग राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का अनुपात बेहद अप्रत्याशित हो सकता है। स्थिति नियमित रूप से बदलती रहती है। इसलिए, मुद्रा जोड़े अक्सर अपनी दिशा नाटकीय रूप से बदलते हैं। इसके अलावा, तेज गिरावट के लिए निरंतर वृद्धि या इसके विपरीत कोई स्पष्ट रुझान नहीं है। जहां तक ​​​​शेयर बाजार का संबंध है, तेजी से बढ़ते स्टॉक और सूचकांक बिना किसी अचानक बदलाव के बढ़ रहे हैं, और यह और भी अधिक अनुमानित हो रहा है। हालांकि, संकट की अवधि के दौरान, बड़ी हलचलें और छलांगें होती हैं जिनकी पहले से भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। इस प्रकार, यह पता चला है कि शेयर बाजार कुछ अपवादों को छोड़कर व्यावहारिक रूप से एक शुद्ध ब्रांड है। इसका मतलब है कि अगर आप इस गतिविधि को गंभीरता से लेते हैं तो आप मूविंग एवरेज पर वास्तव में अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
इंडेक्स हमेशा तेजी में रहता है। इसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस रणनीति का उपयोग करना बहुत आसान है। यह केवल खरीदने के लिए पर्याप्त है, जबकि सूचकांक चलती औसत के पास है या थोड़ा नीचे है। उसके बाद, आपको साधन को पोर्टफोलियो में तब तक रखना चाहिए जब तक कि वह औसत से ऊपर न हो जाए।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्टिंग के अनुसार, कीमत अधिक होने पर संपत्ति खरीदने लायक है। तार्किक एल्गोरिथम के बाद, कीमत कम होने पर किसी ट्रेड से बाहर निकलना बेहतर होता है।
ईएमए (200) के आवेदन के दौरान नैदानिक ​​​​परिणामों पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गिरावट लगभग तीन गुना कम है। हालांकि, कुछ हद तक, यह आय को प्रभावित करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्तर थोड़ा बदल गया है।
विकल्प काम कर रहा है, लेकिन आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी ट्रेडिंग तकनीक की सफलता सभी शेयरों, मूल्यवान संपत्तियों और सूचकांकों पर लागू होती है। ऐसे भी हैं जो बहुत अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ते हैं। हालांकि ऐसे मामलों के लिए एनालिटिक्स बनाए गए थे। उद्धरणों के इतिहास की गहन जाँच से भी मदद मिलेगी। यदि, उदाहरण के लिए, हम रूसी संघ के शेयर बाजार को लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इन वास्तविकताओं में चलती औसत के साथ काम करना कहीं अधिक कठिन है।
रूसी शेयर बाजार पर आय औसत मूल्यों पर वापसी पर प्राप्त करने में सक्षम होगी। यह इस तथ्य के कारण है कि बाजार अक्सर एक विस्तृत चैनल में स्थित होता है। जैसा कि हो सकता है, शेयर बाजार में यह लक्ष्य विदेशी मुद्रा व्यापार की तुलना में अपेक्षाकृत तेजी से और आसान हासिल किया जाता है। मुख्य बात स्थिर उपकरणों के चुनाव पर कड़ी मेहनत करना है, चाहे वह अमेरिकी सूचकांक हो, बड़े उद्यमों के शेयर हों, प्रसिद्ध ब्रांडों के मूल्यवान दस्तावेज आदि हों। यादृच्छिक रूप से निवेश करने से पहले, चलती औसत का उपयोग करने, प्राप्त आय को युक्तिसंगत बनाने और गिरावट को कम करने का प्रयास करना बेहतर है। इस तरह आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं।