Саудада жылжымалы орташа мәндерді қалай пайдалануға және орнатуға болады

Техникалық талдау саудасының эволюциясы кезінде көптеген құралдар пайда болды. Бірақ саудадағы ең қарапайым, пайдалы, қауіпсіз және жалпы көрсеткіштердің арасында қозғалатын орташа мәндер ерекшеленеді. Төменде олардың саудадағы қажеттілігі және сауда стратегиясында қозғалатын орташа мәндердің әртүрлі түрлерін пайдалану ерекшеліктері сипатталған.

Саудадағы жылжымалы орташа көрсеткіштер дегеніміз не

Қозғалмалы орташа мән немесе ол сондай-ақ жылжымалы орта (MA) – баға қозғалысын бақылайтын сауда көрсеткіші. Оның мақсаты – трендтің бағытын және оны тегістеу мүмкіндігін белгілеу. Жылжымалы орташа мәнді есептеу кезінде мамандар белгілі бір құралдың белгілі бір кезеңдегі бағасын орташалауды таңдайды.
Период – жылжымалы орташа көрсеткіштің негізгі көрсеткіші, түрлерінің бірі. Индикатор сызығының тегістік деңгейі оның мәніне байланысты. Кішігірім мерзімдер аз уақыт аралығында қолайлырақ. Олар тіпті тәжірибесіз трейдерге бағаның өзгеруіне тез жауап беруге мүмкіндік береді.

Дегенмен, жалған сигналдар (кейде көп мөлшерде) жоққа шығарылмайды.

Егер тым ұзақ мерзім қолданылса, оның күрт кешіктірілуі мүмкін екенін білу маңызды. Сол себепті жүйе ескірген тарихты көрсетеді. Үлкен кезеңдер көбінесе ұзақ мерзімді қолдау немесе қарсылық үшін пайдаланылады.

Жылжымалы ортаның негізгі түрлері және олардың сипаттамасы

MA көрсеткішінің 4 негізгі түрі бар. Инвестициялық нарықты техникалық талдауды жүзеге асыруда қарапайым, экспоненциалды, тегістелген және сызықты өлшенген жылжымалы орташа мән қолданылады.
Олардың мақсатымен танысу ұсынылады:

1. Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш бірнеше кезеңдерді білдіретін таңдалған құралдың жабылу бағасының қосындысы болып табылады. Оның үстіне бұл көрсеткіш осы кезеңдердің санына бөлінеді. Көрсеткіштің қарапайым деп аталуы кездейсоқ емес, оны пайдалану оңай және негізгі болып саналады.
2. Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіш – бұл жағдайда нақты жабу бағасының бір бөлігі жылжымалы орташа мәннің алдыңғы мәніне қосылады.
3. Сызықтық салмақты жылжымалы орташа көрсеткіш отбасының ең белсенді көрсеткіші болып табылады. Бұл түрі жалған сигналдардың үлкен санын бере алады, бірақ бағаның өзгеруін анықтау басқаларға қарағанда жылдамырақ. Трейдерлер бұл көрсеткішті сирек пайдаланады.
4. Тегістелген жылжымалы орташа көрсеткіш басқалардың ішіндегі ең тегіс. SMMA есептеу әдісін ұсынады, ол SMA-дан айырмашылығы, ескірген мәндерді де ескереді. Айтпақшы, іс жүзінде тегістелген жылжымалы орташа өте сирек қолданылады.

Экспоненциалды жылжымалы орташа – қалай орнату керек және тәжірибеде қалай пайдалану керек: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Практикалық қолдану – жылжымалы ортаны пайдалану алгоритмі

Жылжымалы орташа көрсеткіш тренд көрсеткіші болып табылады, осыған байланысты оған негізделген сауда стратегиялары өте өзекті. Сигналдарды қолданудың 3 негізгі жолы бар:

1. Жалпы бағыт . Нақты тренд өлшемдерін білдіреді. Ол қысқа мерзімді, орта мерзімді немесе ұзақ мерзімді болуы мүмкін. Бұл жағдайда MA жоғары тенденцияда жоғары, ал төмендеу трендінде төмен бағытталған. Басқа режим бар – тегіс, жылжымалы орта көлденең болған кезде.

2. Әр түрлі кезеңдері бар жылжымалы орташа мәндерді кесіп өту . Сигнал деңгейі әрқашан ең аз кезеңмен MA-ға байланысты. Егер келесі жолдың қиылысы (төменнен жоғарыға қарай) болса, онда активті сатып алу белгісі. Әйтпесе, бұл сату сигналы.
3. Қолдау және қарсылық . Сызықтың қиылысуы – қиылысу бағыты бойынша сигналдың бір түрі. Белгілі бір актив үшін көрсеткіш мүлдем басқа. Мұны есте сақтау ұсынылады.

Трендті жылжыту арқылы анықтау

Жылжымалы орташа көрсеткіш трендтің бағытын көрсетеді. Баға индикаторы көтерілген сызықтың үстінде орналасқан жағдайда, тренд жоғары болады. 3 жылжымалы орта параллель сызықтарға айналып, белгілі бір бағытта «қарағанда», онда бұл ең күшті сигнал. Сонымен бірге олардың әртүрлі кезеңдері болуы керек. Егер баға нарықта белгілі бір диапазонда (бір траектория бойынша емес) қозғалса, онда қосымша сигналдардың үлкен санының мүмкіндігі бар.

жылжымалы орташа кроссовер

Жылдам қозғалатын орташа мән төменнен жоғары баяуды кесіп өткенде, сатып алу (Сатып алу) үшін жеткілікті күшті сигнал болуы мүмкін. Егер жағдай керісінше болса (жоғарыдан төменге), онда бұл сатуға (сатуға) сигнал. Бірақ егер инвестициялық нарықта мақсатты үрдіс болмаса, онда күтілетін пайда әкелмейтін көптеген бос сигналдар бар.

Қарсылық пен тірек деңгейлерін анықтау

Бұл деңгейлердің қалыптасуы кезінде баға жылжымалы ортадан алыстауы мүмкін. Бұл айтарлықтай кезеңдері бар экспоненциалды жылжымалы орташа мән жағдайында көбірек байқалады. Бұл уақытта позицияға кіру ең тиімді.

Үш қозғалмалы орташа мәндер бір-біріне параллель

Әдетте олар бір-біріне параллель дерлік салынған. Бұл трендтің биіктігіне кіру үшін өте жақсы мүмкіндік. Егер ең басындағы әрекет диаграммада бейнеленген болса, онда трейдерлердің шартты тілінде оны «аллигатордың ашық аузы» деп сипаттауға болады.

Жылжымалы орташа мәндердің әрбір түрін есептеуге арналған формулалар

Саудадағы жылжымалы орташа мәннің әрбір түрімен танысқаннан кейін олардың есептеу формулаларын зерттеу ұсынылады.

SMA формуласы

Қарапайым жылжымалы орташа мәннің индикаторын білу үшін келесі формуланы қолдану жеткілікті:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Түсініктеме:

• SUM – қосынды;
• CLOSE (i) ұсынылған кезеңнің бағасын білдіреді;
• N – периодтар саны.

SMA белгілі бір уақыт аралығындағы бағаларды теңестіруге арналған. Кез келген кейінгі мәннің меншікті салмағы бірдей етіп орнатылады. Нақты баға секірулері болған жағдайда, SMA оларды стандартты баға трендімен бірге ескереді.

EMA есептеу формуласы

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін формуланы келесідей жазу керек:
EMA = (ЖАБУ (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Түсіндірме:

• CLOSE (i) – берілген кезеңнің баға көрсеткіші;
• EMA (i – 1) – алдыңғы кезеңдегі ЭМА дәрежесі;
• P – баға құнының белгілі бір бөлігі.

EMA – саудада жылжымалы орташа мәннің ең жиі қолданылатын түрі. Оның көмегімен SMA кемшіліктерін жоюға болады. Бұл жағдайда белгілі бір кезеңдегі нақты нарықтық жағдайды білуге ​​болады. Сондай-ақ DEMA индикаторы – қос EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA есептеу формуласы

Тегістелген жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін келесі формуланы қолдануға болады:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + ЖАБУ (i)) / N
Түсініктеме:

• SMMA (i – 1) – алдыңғы шамның көрсеткіші;
• CLOSE (i) – ағымдағы жабу бағасы;
• N – тегістеу кезеңінің дәрежесі.

LWMA есептеу формуласы

Сызықтық өлшенген жылжымалы орташа мәнді есептеу кезінде келесі формуланы басшылыққа алу керек:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Түсініктеме:

• SUM – сома көрсеткіші;
• CLOSE(i) – нақты жабу бағасы;
• SUM (i, N) – коэффициенттердің қосындысы.
• N – кезеңнің белгісі.

Сызықтық өлшенген және тегістелген жылжымалы орташа мәндердің арқасында белгілі бір есептік кезең үшін бағалардың маңыздылығын теңестіруге болады.

Мерзімдерді белгілеу ерекшеліктері

Индикатор параметрлерін пайдаланушының қалауы бойынша конфигурациялауға болады. Ол ыңғайлы уақыт аралығын орната алады. Ол неғұрлым аз болса, сигнал берудегі жылжымалы орта соғұрлым сезімтал және дәл болады. Түрлі көзқарастарға қарамастан, «дұрыс» уақыт аралығы жоқ. Ең жақсы уақыт аралығын орнату үшін пайдаланушыға біраз уақыт тәжірибе жасау керек болады. Нәтижесінде ол өзінің жеке стратегиясына сәйкес қай кезең ол үшін ең оңтайлы екенін түсінеді. TradingView-тегі жылжымалы орташа мәндер:

Скальпинг үшін жылжымалы орташа мәндер

«Скальпинг» саудадағы жаргон термин болып саналады. Қысқа мерзімді сауда стратегиялары деп аталады. Скальпингтегі жылжымалы орташа мәндер транзакциялардың үлкен санын жүзеге асырумен ерекшеленеді. Бұл әдіс пайда тұрғысынан жаһандық мақсаттарды көздемейтіндер үшін қолайлы. Скальпингтік саудада шағын уақыт аралығы бар диаграммалар жиі қолданылады. Бұл стратегия соңғы уақытта өте кең таралған. Бұл маржа саудасын қолданумен байланысты болды. Бұл әдіс өте тиімді және жақсы қаржылық нәтижелер әкелуі мүмкін. Скальпинг шағын депозиттерді инвестициялайтын және қысқа мерзімді ынтымақтастықты тоқтататын трейдерлер үшін ыңғайлы. Бірақ бұл стратегия қарапайым және энергияны аз қажет етеді дегенді білдірмейді. Пайдаланушыға жоғары табысқа жету үшін көп уақыт бөлуге тура келеді. Сауда-саттық сигналын табу үшін, сондай-ақ ашық мәмілелерді қолдау үшін күндізгі қаржы нарығын үнемі қарап отыру қажет. Скальпингтің арқасында трейдер жақсы кіріс тарта алады. Ең бастысы, сауда жүйесін тәжірибеде сынау, эксперименттерден қорықпау, транзакцияларды жүргізуге жеткілікті уақыт бөлу және оны жүйелі түрде жүргізу. Жылжымалы орташа көрсеткіш – QUIK сауда терминалы: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Жылжымалы орташа көрсеткіштер бойынша сауда-саттықтың ерекшеліктері, мысалдармен

Жылжымалы орташа мәндерді қолданатын көптеген сауда стратегиялары бар. Олардың ішінде саудаға арналған 4 негізгі вариацияны атап өткен жөн:

1. Баға бойынша MA қиылысу;
2. 2 немесе одан да көп жылжымалы орташа мәндерді бөлу;
3. жалған кесіп өту MA;
4. орташа мәнге оралу.

Кейде кейбір көрсеткіштердің басқаларымен комбинациялары қалыптасады. Әрбір жағдайды толығырақ қарастыру ұсынылады. SMA-ны баға бойынша кесіп өту инвестициялау саласындағы білім деңгейіне қарамастан кез келген пайдаланушы қолдана алатын ең қарапайым стратегия болып саналады. Форекс нарығына келетін болсақ, мұндай стратегия тиімді болмайды. Егер SMA төменнен жоғарыға қиылыса, ұзын позицияға кіруге болады, әйтпесе (жоғарыдан төменге қарай) қысқаша жазба жасалады. Саудадан шығу үшін келесі үзілісті күту керек.
2 немесе одан да көп жылжымалы орташа мәндерді бұзу да оңай нұсқа болып табылады. Бірақ бұл әсіресе тиімді емес. Бұл келесідей болады: EMA (1) EMA (2) жоғарыдан төменге қарай бұзады. Қарама-қарсы аналогия бойынша қысқаша енгізуге болады. Сондықтан, егер қиылыс төменнен жоғарыға қарай жүрсе, онда ұзын жазба жасалады. Келесі үзілісте сауда тоқтатылады.
MA жалған кроссовер «жалған үзіліс стратегиясы» деп те аталады. Ол EMA-дан өткеннен кейін пайда болады. Біраз уақыттан кейін (бастысы оны күту) баға қайтарылады. Бұл орын алғаннан кейін транзакцияны қауіпсіз енгізуге болады. Осылайша, одан шығу EMA-ны келесі кесіп өткеннен кейін жүзеге асырылуы керек.
Орташа мәнге оралу – саудадағы жылжымалы орташа құралды ең типтік емес пайдаланудың бірі. Сауда-саттық орташа мәнге айналдыруға негізделген. Яғни, трендке қарсы жазба жасау керек (бұл маңызды). Осы кезеңде баға экспоненциалды жылжымалы орташа мәннен алыс болады. EMA баға көрсеткішіне (21) жеткенде шығу керек. Дегенмен, егер сіз мұны 3-4 ұпай бұрын жасасаңыз, өзгерістер айтарлықтай болмайды.
Трейдерлер саудада жылжымалы ортаны қалай пайдаланады – алгоритмдер және стратегия: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Қозғалмалы орташа бағамен сауда жасау кезеңін дұрыс таңдау

Дебюттік трейдерлер көбінесе сауда-саттық кезеңін қалай таңдауға болатынын қызықтырады. Шын мәнінде, күрделі ештеңе жоқ, бастысы қарапайым шындықтарды түсіну. Мысалы, жылжымалы орташа кезең – бұл уақыт фрейміндегі шамдар саны. Жылжымалы орташа мәннің уақыт кезеңі негізінен пайдаланушының сауданы қанша уақыт ұстай алатынына байланысты. Мысалы, ол келісімді шамамен 1 сағат бойы сақтауды жоспарлаған. Бұл жағдайда 5 минуттық диаграммадағы көрсеткіш (12) орындалады. Бұл 1 сағаттағы орташа бағалар екені анық. Сіз сәл басқаша әрекет ете аласыз. 1-2 апта бойы позицияны ұстануға ниет бар делік. Бұл жағдайда D1-дегі EMA (7) және (14) бұрынғыдан да көп орындалады. Дегенмен, аптасына 5 жұмыс күні бар екенін ескерсек (демалыс күндері есепке алынбайды), EMA (5) және (10) алу қисындырақ.

Қор нарығындағы жылжымалы орташа мәндердің орны

Мұнда кеңейтуге орын бар екені сөзсіз. Жылжымалы орташа мәндер қор нарығында әлдеқайда маңызды болғандықтан, бұл мәселені мұқият түсінген жөн. Мұның себебі Forex нарығы мен әдеттегі биржа құралдары арасындағы айырмашылықта жатыр. Егер сіз егжей-тегжейлерді зерттесеңіз, Форексте екі бөлек мемлекеттің экономикаларының арақатынасы өте күтпеген болуы мүмкін екені белгілі болады. Жағдай жүйелі түрде өзгереді. Сондықтан валюталық жұптар жиі өз бағытын күрт өзгертеді. Оның үстіне, тұрақты өсудің немесе керісінше, күрт құлдыраудың нақты үрдісі жоқ. Қор нарығына келетін болсақ, өсіп келе жатқан акциялар мен индекстер біркелкі өсіп, одан да болжауға болады. Дегенмен, дағдарыс кезеңдерінде алдын ала болжау қиын болатын үлкен қозғалыстар мен секірулер болады. Осылайша, бұл шығады қор нарығы бірнеше ерекшеліктерді қоспағанда, іс жүзінде таза бренд болып табылады. Бұл дегеніміз, егер сіз осы әрекетке байыппен қарасаңыз, жылжымалы орташа көрсеткіштерде шынымен жақсы ақша табуға болады.
Индекс әрқашан өсу трендінде. Осыған сүйене отырып, біз бұл стратегияны қолдану өте оңай деген қорытынды жасауға болады. Сатып алу жеткілікті, ал индекс жылжымалы орташаға жақын немесе сәл төмендеді. Осыдан кейін құралды ортадан жоғары болғанша портфолиода ұстау керек.
Экспоненциалды жылжымалы орташа тестілеуге сәйкес, баға жоғары болған кезде активті сатып алған жөн. Логикалық алгоритмге сүйене отырып, баға төмен болған кезде саудадан шыққан дұрыс.
EMA қолдану кезінде диагностикалық нәтижелерге назар аудару ұсынылады (200). Көріп отырғаныңыздай, шығын шамамен үш есе аз. Дегенмен, аз дәрежеде табысқа әсер етеді. Деңгейінің аздап өзгергені байқалады.
Опция жұмыс істейді, бірақ мұндай сауда техникасының жетістігі барлық акцияларға, бағалы активтерге және индекстерге қатысты деп ойламау керек. Сондай-ақ өте күтпеген жерден қозғалатындары да бар. Мұндай жағдайлар үшін аналитика жасалғанымен. Тырнақшалардың тарихын мұқият тексеру де көмектеседі. Егер, мысалы, Ресей Федерациясының қор нарығын алсақ, онда бұл шындықтарда жылжымалы орташа көрсеткіштермен жұмыс істеу әлдеқайда қиын екенін көреміз.
Ресей қор нарығындағы кіріс орташа мәндерге қайтару мүмкіндігіне ие болады. Бұл нарықтың жиі кең арнада орналасуына байланысты. Қалай болғанда да, қор нарығында бұл мақсатқа Форекс саудасына қарағанда тезірек және оңай қол жеткізіледі. Ең бастысы – американдық индекстер, ірі кәсіпорындардың акциялары, танымал брендтердің құнды құжаттамасы және т.б. болсын, тұрақты құралдарды таңдауда көп жұмыс істеу. Кездейсоқ инвестиция жасамас бұрын, жылжымалы орташа мәндерді қолдануға тырысып, алынған кірісті ұтымды етіп, тартуды азайтқан дұрыс. Осылайша сіз керемет нәтижелерге қол жеткізесіз.