Savdoda harakatlanuvchi o’rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash

Методы и инструменты анализа

Texnik tahlil savdosining evolyutsiyasi jarayonida ko’plab vositalar paydo bo’ldi. Ammo savdodagi eng oddiy, foydali, xavfsiz va keng tarqalgan ko’rsatkichlar orasida harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar ajralib turadi. Quyida ularning savdoga bo’lgan ehtiyoji va savdo strategiyasida har xil turdagi harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlardan foydalanish xususiyatlari tasvirlangan.

Savdoda harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar nima

Harakatlanuvchi o’rtacha yoki u ham deyilganidek, Harakatlanuvchi o’rtacha (MA) – bu narx harakatini kuzatib boradigan savdo ko’rsatkichidir. Uning maqsadi tendentsiya yo’nalishini va uni tekislash imkoniyatini aniqlashdir. Harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichni hisoblashda mutaxassislar ma’lum bir vositaning ma’lum bir davr uchun o’rtacha narxini tanlashadi.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashDavr – harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichning asosiy ko’rsatkichi, turlaridan biri. Ko’rsatkich chizig’ining silliqlik darajasi uning qiymatiga bog’liq. Kichik davrlar past taymfreymlarda ko’proq mos keladi. Ular hatto tajribasiz treyderga narxlarning o’zgarishiga tezda javob berishga imkon beradi.

Biroq, noto’g’ri signallar (ba’zan ko’p miqdorda) istisno qilinmaydi.

Agar haddan tashqari uzoq muddat qo’llanilsa, uning keskin kechikishi mumkinligini bilish muhimdir. Xuddi shu sababga ko’ra, tizim eskirgan tarixni ko’rsatadi. Katta davrlar ko’pincha uzoq muddatli qo’llab-quvvatlash yoki qarshilik uchun ishlatiladi.

Harakatlanuvchi o’rtachaning asosiy turlari va ularning tavsifi

MA indikatorining 4 ta asosiy turi mavjud. Investitsiya bozorining texnik tahlilini amalga oshirishda oddiy, eksponentsial, tekislangan va chiziqli tortilgan harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkich qo’llaniladi.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashUlarning maqsadi bilan tanishish taklif etiladi:

  1. Oddiy harakatlanuvchi o’rtacha tanlangan vositaning yopilish narxlarining yig’indisi bo’lib, u bir necha davrlarni ifodalaydi. Bundan tashqari, bu ko’rsatkich ushbu davrlar soniga bo’linadi. Ko’rsatkich oddiy deb atalishi bejiz emas, uni ishlatish oson va asosiy hisoblanadi.
  2. Eksponensial harakatlanuvchi o’rtacha – bu holda, haqiqiy yopilish narxining bir qismi harakatlanuvchi o’rtachaning oldingi qiymatiga qo’shiladi.
  3. Chiziqli vaznli harakatlanuvchi o’rtacha oilaning eng faol ko’rsatkichidir. Ushbu turdagi ko’p sonli noto’g’ri signallarni berishi mumkin, ammo narxdagi o’zgarishlarni aniqlash uchun boshqalarga qaraganda tezroq. Savdogarlar bu ko’rsatkichni kamdan-kam ishlatishadi.
  4. Smoothed Moving Average boshqalar orasida eng silliq hisoblanadi. SMMA hisoblash usulini taqdim etadi, bu SMA dan farqli o’laroq, eskirgan qiymatlarni ham hisobga oladi. Aytgancha, amalda tekislangan harakatlanuvchi o’rtacha juda kam qo’llaniladi.

Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashEksponensial harakatlanuvchi o’rtacha – qanday o’rnatish va amalda qanday foydalanish: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Amaliy dastur – harakatlanuvchi o’rtachadan qanday foydalanish algoritmi

Harakatlanuvchi o’rtacha – bu tendentsiya ko’rsatkichi, shu nuqtai nazardan, unga asoslangan savdo strategiyalari juda dolzarbdir. Signaldan foydalanishning uchta asosiy usuli mavjud:

  1. Umumiy yo’nalish . Haqiqiy tendentsiya ko’rsatkichlarini ifodalaydi. Bu qisqa, o’rta yoki uzoq muddatli bo’lishi mumkin. Bunday holda, MA yuqoriga ko’tarilish tendentsiyasida va pastga qarab yo’naltiriladi. Boshqa rejim mavjud – tekis, harakatlanuvchi o’rtacha gorizontal holatda.Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash
  1. Har xil davrlar bilan harakatlanuvchi o’rtachalarni kesib o’tish . Signal darajasi har doim eng kichik davr bilan MA ga bog’liq. Agar keyingi qatorni kesib o’tish (pastdan yuqoriga) bo’lsa, u holda aktivni sotib olish uchun belgi. Aks holda, bu sotish signalidir.Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash
  2. Qo’llab-quvvatlash va qarshilik . Chiziqning kesishishi kesishishning o’zi yo’nalishi bo’yicha signalning bir turidir. Muayyan aktiv uchun ko’rsatkich butunlay boshqacha. Buni eslab qolish tavsiya etiladi.

Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash

Harakat qilish orqali trendni aniqlash

Harakatlanuvchi o’rtacha trend yo’nalishini ko’rsatadi. Agar narx ko’rsatkichi yuqoriga ko’tarilgan chiziqdan yuqorida joylashgan bo’lsa, u holda tendentsiya yuqoriga ko’tariladi. 3 ta harakatlanuvchi o’rtacha parallel chiziqlarga aylanganda va ma’lum bir yo’nalishda “qaraganda”, bu eng kuchli signaldir. Shu bilan birga, ular turli davrlarga ega bo’lishi kerak. Agar narx bozorda ma’lum diapazonda (bir traektoriya bo’ylab emas) harakat qilsa, unda ko’p miqdordagi qo’shimcha signallar paydo bo’lishi mumkin.

harakatlanuvchi o’rtacha krossover

Tez harakatlanuvchi o’rtacha sekinni kesib o’tganda, pastdan yuqoriga, sotib olish (sotib olish) uchun juda kuchli signal bo’lishi mumkin. Agar vaziyat teskari bo’lsa (yuqoridan pastga), bu sotish uchun signaldir (Sotish). Ammo investitsiya bozorida maqsadli tendentsiya bo’lmasa, kutilgan foyda keltirmaydigan ko’plab bo’sh signallar mavjud.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash

Qarshilik va qo’llab-quvvatlash darajasini aniqlash

Ushbu darajalarni shakllantirish jarayonida narx harakatlanuvchi o’rtachadan uzoqlashishi mumkin. Bu sezilarli davrlarga ega bo’lgan eksponensial harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichda sezilarli darajada sodir bo’ladi. Bu vaqtda lavozimga kirish eng foydali hisoblanadi.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash

Uchta harakatlanuvchi o’rtacha bir-biriga parallel

Odatda ular bir-biriga deyarli parallel ravishda qurilgan. Bu trendning balandligiga kirish uchun juda yaxshi imkoniyat. Agar eng boshida harakat jadvalda tasvirlangan bo’lsa, unda treyderlarning shartli tilida uni “alligatorning ochiq og’zi” deb ta’riflash mumkin.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash

Har bir harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlarni hisoblash uchun formulalar

Savdoda harakatlanuvchi o’rtacha har bir turi bilan tanishib, ularni hisoblash formulalarini o’rganish tavsiya etiladi.

SMA formulasi

Oddiy harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichni bilish uchun quyidagi formulani qo’llash kifoya:
SMA \u003d SUM (YAPISH (i), N) / N
Izoh:

  • SUM – yig’indi;
  • CLOSE (i) taqdim etilgan davr narxini bildiradi;
  • N – davrlar soni.

SMA ma’lum bir vaqt oralig’idagi narxlarni muvozanatlash uchun mo’ljallangan. Har qanday keyingi qiymatning o’ziga xos og’irligi bir xil bo’ladi. Narxlar sezilarli darajada ko’tarilgan taqdirda, SMA ularni standart narx tendentsiyasi bilan birga hisobga oladi.

EMA hisoblash formulasi

Eksponensial harakatlanuvchi o’rtachani hisoblash uchun formulani quyidagicha yozishingiz kerak:
EMA = (YAPISH (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P)) Izoh
:

  • CLOSE (i) – berilgan davrning narx ko‘rsatkichi;
  • EMA (i – 1) – oldingi davr uchun EMA darajasi;
  • P – narx qiymatining o’ziga xos qismi.

EMA savdoda eng ko’p ishlatiladigan harakatlanuvchi o’rtacha turidir. Uning yordami bilan SMA kamchiliklarini bartaraf etish mumkin. Bunday holda, ma’lum bir davrdagi aniq bozor holatini aniqlash mumkin bo’ladi. Shuningdek, DEMA indikatori – ikki tomonlama EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA hisoblash formulasi

Silliqlashtirilgan harakatlanuvchi o’rtachani hisoblash uchun siz quyidagi formuladan foydalanishingiz mumkin:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + YAPISH (i)) / N Izoh
:

  • SMMA (i – 1) – oldingi shamning ko’rsatkichi;
  • CLOSE (i) – joriy yopilish narxi;
  • N – tekislash davrining darajasi.

LWMA hisoblash formulasi

Chiziqli vaznli harakatlanuvchi o’rtachani hisoblashda siz quyidagi formulaga amal qilishingiz kerak:
LWMA = SUM (YAPILMA (i) * i, N) / SUM (i, N) Izoh
:

  • SUM – yig’indi ko’rsatkichi;
  • CLOSE(i) – amaldagi yopilish narxi;
  • SUM (i, N) – koeffitsientlar yig’indisi.
  • N – davrning belgisi.

Chiziqli vaznli va tekislangan harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar tufayli ma’lum bir hisoblash davri uchun narxlarning ahamiyatini tenglashtirish mumkin.

Davrlarni belgilash xususiyatlari

Ko’rsatkich parametrlari foydalanuvchining xohishiga ko’ra sozlanishi mumkin. U qulay vaqt oralig’ini o’rnatishi mumkin. U qanchalik kichik bo’lsa, harakatlanuvchi o’rtacha signalizatsiyada shunchalik sezgir va aniqroq bo’ladi. Turli nuqtai nazarlarga qaramay, “to’g’ri” vaqt oralig’i yo’q. Eng yaxshi vaqt oralig’ini belgilash uchun foydalanuvchi bir muddat tajriba o’tkazishi kerak bo’ladi. Natijada, u shaxsiy strategiyasiga ko’ra, qaysi davr o’zi uchun eng maqbul ekanligini tushunadi. TradingView-da harakatlanuvchi o’rtachalar:
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash

Skalping uchun harakatlanuvchi o’rtachalar

“Skalping” savdoda jargon atamasi hisoblanadi. Qisqa muddatli savdo strategiyalari deb ataladi. Skalpingda harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar ko’p sonli operatsiyalarni amalga oshirish bilan ajralib turadi. Bu usul foyda nuqtai nazaridan global maqsadlarga intilmaydiganlar uchun javob beradi. Skalping savdosida ko’pincha kichik taymfreymlarga ega grafiklardan foydalaniladi. Ushbu strategiya so’nggi paytlarda juda keng tarqalgan. Bu marja savdosidan foydalanish bilan bog’liq edi. Bu usul juda samarali va yaxshi moliyaviy natijalar keltirishi mumkin. Skalping kichik depozitlarga sarmoya kiritadigan va qisqa muddatli hamkorlikni to’xtatadigan treyderlar uchun qulaydir. Ammo bu strategiya oddiy va kamroq energiya talab qiladi degani emas. Foydalanuvchi yuqori daromadga erishish uchun ko’p vaqt sarflashi kerak bo’ladi. Savdo signalini topish, shuningdek, ochiq operatsiyalarni qo’llab-quvvatlash uchun kunlik moliya bozorini muntazam ravishda ko’rib chiqish kerak. Skalping tufayli treyder yaxshi daromad olish imkoniyatiga ega bo’ladi. Asosiysi, savdo tizimini amalda sinab ko’rish, eksperimentlardan qo’rqmaslik, tranzaktsiyalarni amalga oshirish uchun etarli vaqt ajratish va uni tizimli ravishda amalga oshirishdir. Harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkich – QUIK savdo terminali: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar bo’yicha savdoning xususiyatlari, misollar bilan

Harakatlanuvchi o’rtacha qiymatlardan foydalangan holda ko’plab savdo strategiyalari mavjud. Ular orasida savdoning 4 ta asosiy variantini ajratib ko’rsatish kerak:

  1. MA narxi bo’yicha o’tish;
  2. 2 yoki undan ortiq harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlarning parchalanishi;
  3. noto’g’ri o’tish MA;
  4. o’rtachaga qaytish.

Ba’zan ba’zi ko’rsatkichlarning boshqalar bilan kombinatsiyasi shakllanadi. Har bir holatni batafsilroq ko’rib chiqish taklif etiladi. Narx bo’yicha SMA ni kesib o’tish, investitsiya sohasidagi bilim darajasidan qat’i nazar, har qanday foydalanuvchi qo’llashi mumkin bo’lgan eng oddiy strategiya hisoblanadi. Forex bozoriga kelsak, bunday strategiya samarali bo’lmaydi. Agar SMA pastdan yuqoriga kesib o’tsa, uzun pozitsiyani kiritish mumkin bo’ladi, aks holda (yuqoridan pastga) qisqacha kirish amalga oshiriladi. Savdodan chiqish uchun siz keyingi tanaffusni kutishingiz kerak.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlash2 yoki undan ortiq harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlarni ajratish ham oson variant. Ammo bu ayniqsa samarali emas. Bu shunday bo’ladi: EMA (1) EMA (2) ni yuqoridan pastgacha buzadi. Qarama-qarshi analogiyaga ko’ra, qisqacha kiritish mumkin. Shuning uchun, agar kesishma pastdan yuqoriga o’tsa, unda uzun kirish amalga oshiriladi. Keyingi tanaffusda savdo to’xtatiladi.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashMA noto’g’ri krossoveri “noto’g’ri chiqish strategiyasi” deb ham ataladi. EMA ni kesib o’tgandan keyin paydo bo’ladi. Biroz vaqt o’tgach (asosiysi uni kutish), narx qaytib keladi. Bu sodir bo’lishi bilan siz tranzaksiyani xavfsiz kiritishingiz mumkin. Shunday qilib, undan chiqish EMAni keyingi kesib o’tgandan keyin amalga oshirilishi kerak.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashO’rtacha qiymatga qaytish savdoda harakatlanuvchi o’rtacha vositadan eng atipik foydalanish hisoblanadi. Savdo o’rtachaga qaytishga asoslangan. Ya’ni, trendga qarshi yozuvni kiritish kerak (bu muhim). Ushbu davr mobaynida narx eksponensial harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichdan uzoqroq bo’ladi. EMA narx indikatoriga (21) erishganingizda chiqishingiz kerak. Garchi, agar siz buni 3-4 ball oldinroq qilsangiz, o’zgarishlar sezilarli bo’lmaydi.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashSavdoda savdogarlar harakatlanuvchi o’rtacha qiymatdan qanday foydalanishadi – Algoritmlar va strategiya: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Harakatlanuvchi o’rtacha savdo uchun davrni to’g’ri tanlash

Debyut treyderlari ko’pincha savdo qilish uchun eng yaxshi davrni qanday tanlash kerakligi bilan qiziqishadi. Aslida, hech qanday murakkab narsa yo’q, asosiysi oddiy haqiqatlarni tushunishdir. Misol uchun, harakatlanuvchi o’rtacha davr – bu taymfreymdagi shamlar soni. Harakatlanuvchi o’rtacha vaqt davri ko’p jihatdan foydalanuvchi savdoni qancha vaqt ushlab turishiga bog’liq. Misol uchun, u kelishuvni taxminan 1 soat ushlab turishni rejalashtirgan. Bunday holda, 5 daqiqalik diagrammadagi indikator (12) ishlaydi. Shubhasiz, bu 1 soatlik o’rtacha narxlar. Siz biroz boshqacha harakat qilishingiz mumkin. Aytaylik, 1-2 hafta davomida bir pozitsiyani egallash istagi bor. Bunday holda, har doimgidan ham ko’proq EMA (7) va (14) D1 da ishlaydi. Biroq, haftada atigi 5 ish kuni borligini hisobga olsak (chunki dam olish kunlari hisobga olinmaydi), EMA (5) va (10) ni olish mantiqan to’g’ri keladi.

Qimmatli qog’ozlar bozoridagi harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlarning o’rni

Bu erda, albatta, kengaytirish uchun joy bor. Qimmatbaho qog’ozlar bozorida harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar muhimroq bo’lganligi sababli, bu masalani yaxshilab tushunishga arziydi. Buning sababi Forex bozori va odatiy birja vositalari o’rtasidagi farqda. Agar siz tafsilotlarni o’rgansangiz, Forexda ikkita alohida davlat iqtisodiyotining nisbati juda kutilmagan bo’lishi mumkinligi ayon bo’ladi. Vaziyat muntazam ravishda o’zgarib turadi. Shuning uchun valyuta juftliklari ko’pincha o’z yo’nalishini keskin o’zgartiradi. Bundan tashqari, doimiy o’sish yoki aksincha, keskin pasayish uchun aniq tendentsiya yo’q. Qimmatli qog’ozlar bozoriga kelsak, o’sib borayotgan qimmatli qog’ozlar va indekslar bir tekis ko’tarilib, yanada bashorat qilinadigan bo’lib bormoqda. Biroq, inqiroz davrlarida oldindan taxmin qilish qiyin bo’lgan katta harakatlar va sakrashlar mavjud. Shunday qilib, chiqadi qimmatli qog’ozlar bozori deyarli bir nechta istisnolardan tashqari, sof brenddir. Bu shuni anglatadiki, agar siz ushbu faoliyatga jiddiy yondashsangiz, harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlarda yaxshi pul ishlashingiz mumkin.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashIndeks har doim o’sish tendentsiyasida. Shunga asoslanib, biz ushbu strategiyadan foydalanish juda oson degan xulosaga kelishimiz mumkin. Indeks harakatlanuvchi o’rtachaga yaqin yoki biroz pasaygan paytda sotib olish kifoya. Shundan so’ng, siz asbobni o’rtacha qiymatdan yuqori bo’lgunga qadar portfelda saqlashingiz kerak.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashEksponensial harakatlanuvchi o’rtacha testga ko’ra, agar narx yuqoriroq bo’lsa, aktivni sotib olishga arziydi. Mantiqiy algoritmga rioya qilgan holda, narx pastroq bo’lganda savdodan chiqish yaxshiroqdir.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashEMAni qo’llashda diagnostika natijalariga e’tibor berish tavsiya etiladi (200). Ko’rib turganingizdek, pasayish taxminan uch baravar kam. Biroq, u kamroq darajada daromadga ta’sir qiladi. Darajaning biroz o’zgargani seziladi.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashVariant ishlamoqda, ammo bunday savdo texnikasining muvaffaqiyati barcha qimmatli qog’ozlar, qimmatbaho aktivlar va indekslarga tegishli deb o’ylamasligingiz kerak. Bundan tashqari, juda kutilmagan tarzda harakat qiladiganlar ham bor. Bunday holatlar uchun analitik yaratilgan bo’lsa-da. Kotirovkalar tarixini to’liq tekshirish ham yordam beradi. Agar, masalan, biz Rossiya Federatsiyasi fond bozorini oladigan bo’lsak, unda bu haqiqatlarda harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar bilan ishlash ancha qiyinroq ekanligini ko’rishimiz mumkin.
Savdoda harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni qanday ishlatish va sozlashRossiya fond bozoridagi daromadlar o’rtacha qiymatlarga qaytishi mumkin. Bu bozor ko’pincha keng kanalda joylashganligi bilan bog’liq. Qanday bo’lmasin, fond bozorida bu maqsadga Forex savdosiga qaraganda tezroq va osonroq erishiladi. Asosiysi, Amerika indekslari, yirik korxonalar aktsiyalari, mashhur brendlarning qimmatli hujjatlari va boshqalar bo’lsin, barqaror vositalarni tanlash ustida qattiq ishlash. Tasodifiy sarmoya kiritishdan oldin, harakatlanuvchi o’rtacha qiymatlardan foydalanishga harakat qilish, olingan daromadni ratsionalizatsiya qilish va tushirishni kamaytirish yaxshiroqdir. Shunday qilib, siz ajoyib natijalarga erishasiz.

info
Rate author
Add a comment