Hvordan bruke og sette opp glidende gjennomsnitt i handel

Under utviklingen av teknisk analysehandel har det dukket opp mange verktøy. Men blant de mest enkle, nyttige, sikre og vanlige indikatorene i handel skilles det ut glidende gjennomsnitt. Følgende beskriver deres nødvendighet i handel og funksjonene ved å bruke forskjellige typer glidende gjennomsnitt i en handelsstrategi.

Hva er glidende gjennomsnitt i handel

Moving Average, eller som det også kalles, Moving Average (MA) er en handelsindikator som følger prisbevegelsen. Hensikten er å etablere retningen for trenden og muligheten for utjevning. Ved beregning av det glidende gjennomsnittet velger spesialister å snitte prisen på et bestemt instrument for en bestemt periode.
Perioden er hovedindikatoren for glidende gjennomsnittsindikator, en av typene. Glatthetsnivået til indikatorlinjen avhenger av verdien. Små perioder er mer passende i lave tidsrammer. De lar selv en uerfaren handelsmann raskt reagere på prisbevegelser.

Imidlertid er falske signaler (noen ganger i stort antall) ikke utelukket.

Hvis en for lang periode brukes, er det viktig å være klar over at den kan bli dramatisk forsinket. Av samme grunn vil systemet vise utdatert historikk. Store perioder brukes ofte til langvarig støtte eller motstand.

Hovedtyper av glidende gjennomsnitt og deres beskrivelse

Det er 4 hovedtyper MA-indikator. I implementeringen av den tekniske analysen av investeringsmarkedet brukes et enkelt, eksponentielt, jevnet og lineært vektet glidende gjennomsnitt.
Det foreslås å gjøre deg kjent med formålet deres:

1. Simple Moving Average er summen av sluttkursene for det valgte instrumentet, som representerer flere perioder. Dessuten er denne indikatoren delt på antallet av disse periodene. Det er ikke tilfeldig at indikatoren ble kalt enkel, den er enkel å bruke og anses som grunnleggende.
2. Eksponentielt glidende gjennomsnitt – i dette tilfellet legges en del av den faktiske sluttkursen til den forrige verdien av det glidende gjennomsnittet.
3. Lineært vektet glidende gjennomsnitt er den mest aktive indikatoren for familien. Denne typen kan gi et stort antall falske signaler, men den er raskere enn andre å identifisere endringer i prisen. Traders bruker sjelden denne indikatoren.
4. Smoothed Moving Average er det jevneste blant de andre. SMMA gir en beregningsmetode som i motsetning til SMA også tar hensyn til utdaterte verdier. Forresten, i praksis brukes det glattede glidende gjennomsnittet svært sjelden.

Eksponentielt glidende gjennomsnitt – hvordan sette opp og hvordan bruke i praksis: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktisk applikasjon – algoritme hvordan du bruker glidende gjennomsnitt

Det glidende gjennomsnittet er en trendindikator, i denne forbindelse er handelsstrategier basert på det ganske relevante. Det er tre hovedmåter å bruke signaler på:

1. Generell retning . Representerer de faktiske trendmålene. Det kan være kort, mellomlang eller lang sikt. I dette tilfellet er MA rettet oppover i en opptrend, og nedover i en nedtrend. Det er en annen modus – flat, når det glidende gjennomsnittet er horisontalt.

2. Kryss av glidende gjennomsnitt med forskjellige perioder . Signalnivået avhenger alltid av MA med den minste perioden. Hvis det er en kryssing av neste linje (fra bunn til topp), så et tegn for anskaffelse av en eiendel. Ellers er det et salgssignal.
3. Støtte og motstand . Linjens kryss er et slags signal i retning av selve krysset. Indikatoren for en bestemt eiendel er helt annerledes. Det anbefales å huske dette.

Fastsettelse av en trend gjennom flytting

Det glidende gjennomsnittet viser retningen til trenden. I tilfelle prisindikatoren er plassert over linjen, som skrus opp, er trenden oppadgående. Når 3 glidende gjennomsnitt blir til parallelle linjer og «ser» i en bestemt retning, så er dette det sterkeste signalet. Samtidig bør de ha ulike perioder. Hvis prisen beveger seg i et visst område på markedet (ikke langs en bane), så er det mulighet for et stort antall ekstra signaler.

crossover i glidende gjennomsnitt

Når det raskt bevegelige gjennomsnittet krysser det langsomme, fra bunnen og opp, er det sannsynlig med et ganske sterkt signal om å kjøpe (kjøp). Hvis situasjonen er snudd (fra topp til bunn), så er dette et signal om å selge (selge). Men hvis det ikke er noen målrettet trend i investeringsmarkedet, er det mange tomme signaler som ikke vil gi de forventede fordelene.

Bestemmelse av motstands- og støttenivåer

Under dannelsen av disse nivåene kan prisen bevege seg bort fra det glidende gjennomsnittet. Dette skjer mer merkbart i tilfelle av et eksponentielt glidende gjennomsnitt med betydelige perioder. På dette tidspunktet er det mest fordelaktig å gå inn i en stilling.

Tre glidende gjennomsnitt parallelt med hverandre

Vanligvis er de bygget nesten parallelt med hverandre. Dette er en veldig god mulighet til å gå inn på høyden av en trend. Hvis handlingen helt i begynnelsen er avbildet på diagrammet, kan den på handelsmenns betingede språk beskrives som «den åpne munnen til en alligator».

Formler for å beregne hver type glidende gjennomsnitt

Etter å ha blitt kjent med hver type glidende gjennomsnitt i handel, anbefales det å studere beregningsformlene deres.

SMA-formel

For å finne ut indikatoren for et enkelt glidende gjennomsnitt, er det nok å bruke følgende formel:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Forklaring:

• SUM er summen;
• CLOSE (i) betyr prisen for den presenterte perioden;
• N er antall perioder.

SMA er designet for å balansere prisene for en bestemt tidsramme. Egenvekten til enhver påfølgende verdi settes til det samme. Ved konkrete prishopp vil SMA ta hensyn til dem sammen med standardpristrenden.

EMA-beregningsformel

For å beregne det eksponentielle glidende gjennomsnittet, må du skrive formelen som følger:
EMA = (LUKK (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Forklaring:

• CLOSE (i) – prisindikator for den gitte perioden;
• EMA (i – 1) – graden av EMA for forrige periode;
• P er en spesifikk del av prisverdien.

EMA er den mest brukte typen glidende gjennomsnitt i handel. Med dens hjelp er det mulig å eliminere manglene ved SMA. I dette tilfellet viser det seg å finne ut den nøyaktige markedssituasjonen i en bestemt periode. Og også DEMA-indikatoren – dobbel EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA-beregningsformel

For å beregne det glattede glidende gjennomsnittet kan du bruke følgende formel:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Forklaring:

• SMMA (i – 1) – indikator for forrige stearinlys;
• CLOSE (i) – gjeldende sluttkurs;
• N er graden av utjevningsperioden.

LWMA-beregningsformel

Når du beregner et lineært vektet glidende gjennomsnitt, må du veiledes av følgende formel:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Forklaring:

• SUM – sumindikator;
• CLOSE(i) – faktisk sluttkurs;
• SUM (i, N) er summen av koeffisientene.
• N er betegnelsen på perioden.

Takket være lineært vektede og utjevnede glidende gjennomsnitt er det mulig å jevne ut betydningen av priser for en bestemt beregningsperiode.

Funksjoner ved innstilling av perioder

Indikatorparametere kan konfigureres i henhold til brukerens ønsker. Han kan stille inn et passende tidsintervall. Jo mindre den er, jo mer følsom og nøyaktig er det glidende gjennomsnittet i signalering. Til tross for ulike synspunkter er det ikke noe «riktig» tidsintervall. For å angi den beste tidsrammen, må brukeren eksperimentere en stund. Som et resultat vil han forstå hvilken periode som er den mest optimale for ham, i henhold til hans personlige strategi. Glidende gjennomsnitt i TradingView:

Glidende gjennomsnitt for scalping

«Scalping» regnes som et slangbegrep i handel. Såkalte kortsiktige handelsstrategier. Glidende gjennomsnitt i scalping utmerker seg ved implementering av et stort antall transaksjoner. Denne metoden passer for de som ikke forfølger globale mål når det gjelder profitt. I scalping trading brukes ofte diagrammer med små tidsrammer. Denne strategien er gammel nok vanlig i nyere tid. Dette skyldtes bruken av marginhandel. Denne metoden er svært effektiv og kan gi gode økonomiske resultater. Scalping er praktisk for tradere som investerer små innskudd og stopper ved kortsiktig samarbeid. Men dette betyr ikke at strategien er enkel og mindre energikrevende. Brukeren må bruke mye tid på å oppnå høy inntekt. Det er nødvendig å regelmessig se intradagsfinansmarkedet for å finne et handelssignal, samt for å støtte åpne transaksjoner. Takket være scalping vil en trader kunne tiltrekke seg en god inntekt. Det viktigste er å teste handelssystemet i praksis, ikke å være redd for eksperimenter, å bruke nok tid til å utføre transaksjoner og gjøre det systematisk. Glidende gjennomsnittsindikator – QUIK handelsterminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Funksjoner ved handel på glidende gjennomsnitt, med eksempler

Det er mange handelsstrategier som bruker glidende gjennomsnitt. Blant dem er det verdt å fremheve 4 hovedvariasjoner for handel:

1. MA krysset etter pris;
2. fordeling av 2 eller flere glidende gjennomsnitt;
3. falsk kryssing MA;
4. gå tilbake til gjennomsnittet.

Noen ganger dannes kombinasjoner av noen indikatorer med andre. Det foreslås å vurdere hver av sakene mer detaljert. Å krysse SMA med prisen regnes som den enkleste strategien som enhver bruker kan bruke, uavhengig av deres kunnskapsnivå innen investering. Når det gjelder Forex-markedet, vil en slik strategi ikke være effektiv. Hvis SMA krysser fra bunn til topp, vil det være mulig å gå inn i en lang posisjon, ellers (fra topp til bunn) vil det bli gjort en kort oppføring. For å avslutte handelen, bør du vente på neste utbrudd.
Bryt ut av 2 eller flere glidende gjennomsnitt er også et enkelt alternativ. Men det er ikke spesielt effektivt. Det skjer slik: EMA (1) bryter EMA (2) fra topp til bunn. Ved motsatt analogi er det mulig å angi kort. Derfor, hvis krysset går fra bunn til topp, vil en lang oppføring bli gjort. Ved neste utbrudd avsluttes handelen.
MA falsk crossover blir også referert til som «falsk breakout-strategi». Det vises etter å ha krysset EMA. Etter en stund (det viktigste er å vente på det), kommer prisen tilbake. Så snart dette skjer, kan du trygt gå inn i transaksjonen. Dermed må utgang fra den utføres etter neste kryssing av EMA.
Å gå tilbake til gjennomsnittet er en av de mest atypiske bruken av verktøyet for glidende gjennomsnitt i handel. Handel er basert på reverseringer til gjennomsnittet. Det vil si at det er nødvendig å gjøre en oppføring mot trenden (dette er viktig). I løpet av denne perioden vil prisen gå langt fra det eksponentielle glidende gjennomsnittet. Du bør avslutte når du klarer å nå EMA-prisindikatoren (21). Selv om du gjør det 3-4 poeng tidligere, vil endringene ikke være signifikante.
Hvordan handelsmenn bruker det bevegelige gjennomsnittet i handel – Algoritmer og strategi: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Riktig valg av perioden for handel på et glidende gjennomsnitt

Debuthandlere er ofte interessert i hvordan de best kan velge en periode for handel. Faktisk er det ikke noe komplisert, det viktigste er å forstå enkle sannheter. For eksempel er den glidende gjennomsnittsperioden antall stearinlys på tidsrammen. Tidsperioden for det glidende gjennomsnittet avhenger i stor grad av hvor lenge brukeren kan holde handelen. For eksempel planla han å beholde avtalen i omtrent 1 time. I dette tilfellet vil indikatoren (12) på 5-minutters diagrammet fungere. Dette er åpenbart gjennomsnittspriser for 1 time. Du kan opptre litt annerledes. Anta at det er et ønske om å ha en stilling i 1-2 uker. I dette tilfellet, mer enn noen gang, vil EMA (7) og (14) på ​​D1 gjøre det. Men gitt det faktum at det kun er 5 virkedager i en uke (fordi helger ikke tas med i beregningen), er det mer logisk å ta EMA (5) og (10).

Plassering av glidende gjennomsnitt i aksjemarkedet

Det er definitivt rom for utvidelse her. Siden glidende gjennomsnitt er mye viktigere i aksjemarkedet, er det verdt å forstå dette problemet grundig. Årsaken ligger i forskjellen mellom Forex-markedet og typiske bytteinstrumenter. Hvis du fordyper deg i detaljene, blir det klart at på Forex kan forholdet mellom økonomiene til to separate stater være ekstremt uforutsigbart. Situasjonen endres jevnlig. Derfor endrer valutapar ofte retning dramatisk. Dessuten er det ingen klar trend for en konstant økning, eller omvendt, for et kraftig fall. Når det gjelder aksjemarkedet, stiger blomstrende aksjer og indekser uten brå endringer, og blir også enda mer forutsigbare. Men i kriseperioder er det store bevegelser og hopp som er vanskelig å forutse på forhånd. Dermed viser det seg at aksjemarkedet praktisk talt er en ren merkevare, med få unntak. Dette betyr at du virkelig kan tjene gode penger på glidende gjennomsnitt hvis du tar denne aktiviteten på alvor.
Indeksen er alltid i en oppgående trend. Basert på dette kan vi konkludere med at denne strategien er veldig enkel å bruke. Det er nok bare å kjøpe, mens indeksen er nær glidende gjennomsnitt eller senkes litt. Etter det bør du beholde instrumentet i porteføljen til det er over gjennomsnittet.
I følge eksponentiell glidende gjennomsnittstesting er det verdt å kjøpe en eiendel når prisen er høyere. Etter en logisk algoritme er det bedre å avslutte en handel når prisen er lavere.
Det foreslås å ta hensyn til de diagnostiske resultatene under bruk av EMA (200). Som du kan se, er nedtrekket omtrent tre ganger mindre. Men i mindre grad påvirker det inntekten. Det merkes at nivået har endret seg litt.
Alternativet fungerer, men du bør ikke tro at suksessen til en slik handelsteknikk gjelder alle aksjer, verdifulle eiendeler og indekser. Det er også de som beveger seg veldig uforutsigbart. Selv om analyser ble laget for slike saker. En grundig sjekk av sitaters historie vil også hjelpe. Hvis vi for eksempel tar aksjemarkedet i den russiske føderasjonen, kan vi se at i disse realitetene er det mye vanskeligere å jobbe med glidende gjennomsnitt.
Inntekter på det russiske aksjemarkedet vil kunne komme på avkastningen til gjennomsnittsverdiene. Dette skyldes at markedet ofte ligger i en bred kanal. Uansett, i aksjemarkedet oppnås dette målet relativt raskere og enklere enn i Forex trading. Det viktigste er å jobbe hardt med valg av stabile instrumenter, det være seg amerikanske indekser, aksjer i store foretak, verdifull dokumentasjon av kjente merkevarer, etc. Før du investerer tilfeldig, er det bedre å prøve å bruke glidende gjennomsnitt, rasjonalisere mottatte inntekter og redusere uttaket. Slik får du flotte resultater.