Соодада кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү кантип колдонуу жана орнотуу керек

Техникалык талдоо соодасынын эволюциясынын жүрүшүндө көптөгөн инструменттер пайда болду. Бирок соодада эң жөнөкөй, пайдалуу, коопсуз жана жалпы көрсөткүчтөрдүн арасында кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр айырмаланат. Төмөндө алардын соодадагы зарылдыгы жана соода стратегиясында кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн ар кандай түрлөрүн колдонуунун өзгөчөлүктөрү сүрөттөлөт.

Соодада кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр кандай

Кыймылдуу орточо, же ал ошондой эле деп аталат, Moving Average (MA) баа кыймылын төмөнкүдөй соода көрсөткүчү болуп саналат. Анын максаты – тенденциянын багытын жана аны тегиздөө мүмкүнчүлүгүн аныктоо. Кыймылдуу орточо көрсөткүчтү эсептөөдө адистер белгилүү бир инструменттин баасын белгилүү бир мезгил үчүн орточо алууну тандашат.
Мезгил кыймылдуу орточо көрсөткүчтүн негизги көрсөткүчү, түрлөрүнүн бири. Индикатор сызыгынын жылмакайлык деңгээли анын маанисине жараша болот. Кичинекей мезгилдер аз убакытка ылайыктуу. Алар тажрыйбасыз соодагерге да баанын өзгөрүүсүнө тез жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Бирок, жалган сигналдар (кээде көп санда) жокко чыгарылбайт.

Ашыкча узак мөөнөт колдонулса, ал кескин кечиктирилиши мүмкүн экенин билиши керек. Ушул эле себептен улам, система эскирген тарыхты көрсөтөт. Чоң мезгилдер көбүнчө узак мөөнөттүү колдоо же каршылык көрсөтүү үчүн колдонулат.

Кыймылдуу орточо көрсөткүчтүн негизги түрлөрү жана алардын сүрөттөлүшү

MA көрсөткүчүнүн 4 негизги түрү бар. Инвестициялык рыноктун техникалык анализин ишке ашырууда жөнөкөй, экспоненциалдык, жылмаланган жана сызыктуу салмактуу кыймылдуу орточо көрсөткүч колдонулат.
Алардын максаты менен таанышуу сунушталат:

1. Жөнөкөй кыймылдуу орточо көрсөткүч бир нече мезгилди чагылдырган тандалган инструменттин жабылуу бааларынын суммасы. Мындан тышкары, бул көрсөткүч бул мезгилдердин санына бөлүнөт. Бул көрсөткүч жөнөкөй деп бекеринен эмес, колдонууга жеңил жана негизги болуп эсептелет.
2. Экспоненциалдык кыймылдуу орточо – бул учурда, иш жүзүндөгү жабуу баасынын бир бөлүгү кыймылдуу орточо көрсөткүчтүн мурунку маанисине кошулат.
3. Сызыктуу салмактуу кыймылдуу орточо үй-бүлөнүн эң активдүү көрсөткүчү. Бул түрү көп сандагы жалган сигналдарды бере алат, бирок баанын өзгөрүшүн аныктоо башкаларга караганда тезирээк. Соодагерлер бул көрсөткүчтү сейрек колдонушат.
4. Жылмакай кыймылдуу орточо көрсөткүч башкалардын ичинен эң жылмакай болуп саналат. SMMA SMAдан айырмаланып, эскирген маанилерди да эске алган эсептөө ыкмасын камсыз кылат. Айтмакчы, иш жүзүндө жылмаланган орточо көрсөткүч өтө сейрек колдонулат.

Экспоненциалдык кыймылдуу орточо – кантип орнотуу жана иш жүзүндө кантип колдонуу керек: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Практикалык колдонмо – кыймылдуу орточону кантип колдонуунун алгоритми

Кыймылдуу орточо көрсөткүч тенденция индикатору, бул жагынан алганда, ага негизделген соода стратегиялары абдан актуалдуу. Сигналдарды колдонуунун 3 негизги жолу бар:

1. Жалпы багыт . Чыныгы тренд чараларын билдирет. Бул кыска, орто же узак мөөнөттүү болушу мүмкүн. Бул учурда, MA жогорулаган тенденцияда жогоруга, ал эми төмөндөө тенденциясында ылдыйга багытталган. Башка режим бар – жалпак, кыймылдуу орточо горизонталдуу болгондо.

2. Ар кандай мезгилдер менен кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү кесип өтүү . Сигналдын деңгээли ар дайым эң кичине мезгили менен МАдан көз каранды. Эгерде кийинки сызыктын кесилиши бар болсо (төмөндөн өйдө карай), анда активди алуу үчүн белги. Болбосо, бул сатуу сигнал болуп саналат.
3. Колдоо жана каршылык . Сызыктын кесилиши кесилишинин өз багытында сигналдын бир түрү болуп саналат. Белгилүү бир актив үчүн көрсөткүч такыр башкача. Муну эстеп калуу сунушталат.

Кыймыл аркылуу тенденцияны аныктоо

Кыймылдуу орточо көрсөткүч тренддин багытын көрсөтөт. Баанын көрсөткүчү сызыктан жогору жайгашкан учурда, тенденция жогору карайт. 3 кыймылдуу орточо параллелдүү сызыктарга айланып, белгилүү бир багытка “караганда” бул эң күчтүү сигнал. Ошол эле учурда, алар ар кандай мөөнөткө ээ болушу керек. Эгерде баа рынокто белгилүү бир диапазондо (бир траектория боюнча эмес) жылып кетсе, анда көп сандагы кошумча сигналдар пайда болушу мүмкүн.

кыймылдуу орточо кроссовер

Тез кыймылдуу орточо көрсөткүч жайды кесип өткөндө, ылдыйдан өйдө карай, сатып алуу (Сатып алуу) үчүн кыйла күчтүү сигнал болушу мүмкүн. Эгерде кырдаал тескери болсо (жогорудан ылдыйга чейин), анда бул сатуу үчүн сигнал (Сатуу). Бирок инвестиция рыногунда максаттуу тенденция жок болсо, анда күтүлгөн пайданы алып келбеген көптөгөн бош сигналдар бар.

Каршылыктын жана колдоонун деңгээлин аныктоо

Бул денгээлдерди калыптандыруу учурунда баа кыймылдуу орточодон алыстап кетиши мүмкүн. Бул олуттуу мезгилдери менен экспоненциалдык кыймылдуу орточо учурда байкалат. Бул учурда, бир кызматка кирүү абдан пайдалуу.

Үч кыймылдуу орточо көрсөткүч бири-бирине параллелдүү

Адатта, алар бири-бирине дээрлик параллелдүү курулган. Бул тренддин бийиктигине кирүү үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Эгерде эң башында аракет диаграммада сүрөттөлсө, анда соодагерлердин шарттуу тили менен аны “аллигатордун ачык оозу” деп айтууга болот.

Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн ар бир түрүн эсептөө үчүн формулалар

Соодадагы кыймылдуу орточо көрсөткүчтүн ар бир түрү менен таанышкандан кийин, алардын эсептөө формулаларын изилдөө сунушталат.

SMA формуласы

Жөнөкөй кыймылдуу орточо көрсөткүчтүн индикаторун билүү үчүн төмөнкү формуланы колдонуу жетиштүү:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Түшүндүрмө:

• SUM – бул сумма;
• CLOSE (i) көрсөтүлгөн мезгилдин баасын билдирет;
• N – мезгилдердин саны.

SMA белгилүү бир мөөнөттүн баасын тең салмактоо үчүн иштелип чыккан. Ар кандай кийинки маанинин салыштырма салмагы бирдей коюлат. Баанын сезилерлик секириктери болгон учурда, SMA аларды стандарттык баа тенденциясы менен бирге эске алат.

EMA эсептөө формуласы

Экспоненциалдык кыймылдуу орточону эсептөө үчүн формуланы төмөнкүдөй жазуу керек:
EMA = (ЖАБУУ (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Түшүндүрмө:

• CLOSE (i) – берилген мезгилдин баа көрсөткүчү;
• EMA (i – 1) – мурунку мезгил үчүн ЭМА даражасы;
• P – баа наркынын белгилүү бир бөлүгү.

EMA – соодада эң көп колдонулган орточо кыймылдуу түрү. Анын жардамы менен СМАнын кемчиликтерин жоюуга болот. Бул учурда, ал белгилүү бир мезгил ичинде так рыноктук кырдаалды билүү үчүн чыгат. Ошондой эле DEMA көрсөткүчү – кош EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA эсептөө формуласы

Жылмаланган орточо көрсөткүчтү эсептөө үчүн төмөнкү формуланы колдонсоңуз болот:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + ЖАБУУ (i)) / N
Түшүндүрмө:

• SMMA (i – 1) – мурунку шамдын көрсөткүчү;
• CLOSE (i) – учурдагы жабуу баасы;
• N – текшилөө мезгилинин даражасы.

LWMA эсептөө формуласы

Сызыктуу салмактанып алынган кыймылдуу орточо көрсөткүчтү эсептөөдө сиз төмөнкү формуланы жетекчиликке алышыңыз керек:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Түшүндүрмө:

• СУМ – сумманын көрсөткүчү;
• CLOSE(i) – иш жүзүндөгү жабуу баасы;
• SUM (i, N) – коэффициенттердин суммасы.
• N – мезгилдин белгиси.

Сызыктуу салмакталган жана жылмаланган орточо көрсөткүчтөрдүн аркасында белгилүү бир эсептөө мезгили үчүн баанын маанисин теңдештирүү мүмкүн.

Мөөнөттөрдү белгилөөнүн өзгөчөлүктөрү

Индикатордун параметрлери колдонуучунун каалоосуна жараша конфигурацияланышы мүмкүн. Ал ыңгайлуу убакыт аралыгын орното алат. Ал канчалык кичине болсо, кыймылдуу орточо көрсөткүч сигналда ошончолук сезимтал жана так болот. Ар кандай көз караштарга карабастан, «туура» убакыт аралыгы жок. Эң жакшы убакыт аралыгын коюу үчүн колдонуучу бир аз убакытка эксперимент жасашы керек болот. Натыйжада, ал өзүнүн жеке стратегиясына ылайык, кайсы мезгил ал үчүн эң оптималдуу экенин түшүнөт. TradingView’де кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр:

Скальпинг үчүн кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр

“Скальпинг” соодада жаргон термин катары каралат. Ошентип, кыска мөөнөттүү соода стратегиялары деп аталат. Скальпингдеги кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр көп сандагы транзакцияларды ишке ашыруу менен айырмаланат. Бул ыкма киреше жагынан глобалдуу максаттарды көздөбөгөндөр үчүн ылайыктуу. Скальпинг соодасында көбүнчө кичине убакыт аралыгы бар диаграммалар колдонулат. Бул стратегия акыркы убактарда кеңири таралган. Бул маржа соодасын колдонуу менен шартталган. Бул ыкма абдан натыйжалуу жана жакшы каржылык натыйжаларды алып келиши мүмкүн. Скальпинг майда депозиттерди салган жана кыска мөөнөттүү кызматташууну токтоткон соодагерлер үчүн ыңгайлуу. Бирок бул стратегия жөнөкөй жана энергияны аз талап кылат дегенди билдирбейт. Колдонуучу жогорку кирешеге жетүү үчүн көп убакыт бөлүүгө туура келет. Соода сигналын табуу үчүн, ошондой эле ачык операцияларды колдоо үчүн бир күндүк каржы рыногун үзгүлтүксүз көрүү зарыл. Скальпингдин аркасында соодагер жакшы киреше ала алат. Эң негизгиси, соода системасын иш жүзүндө сынап көрүү, эксперименттерден коркпоо, бүтүмдөрдү жүргүзүү үчүн жетиштүү убакыт бөлүү жана аны системалуу түрдө жүргүзүү. Кыймылдуу орточо көрсөткүч – QUIK соода терминалы: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Мисалдар менен орточо кыймылдуу сооданын өзгөчөлүктөрү

Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү колдонуу менен көптөгөн соода стратегиялары бар. Алардын ичинен соода үчүн 4 негизги вариацияларды белгилеп кетүү зарыл:

1. МА баасы боюнча өтүү;
2. 2 же андан көп кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү бузуу;
3. жалган кесилиш MA;
4. орточо кайтып.

Кээде кээ бир көрсөткүчтөрдүн башкалары менен айкалышы түзүлөт. Ар бир ишти кененирээк карап чыгуу сунушталууда. Баасы боюнча SMAдан өтүү, инвестициялоо жаатындагы билим деңгээлине карабастан, каалаган колдонуучу колдоно ала турган эң жөнөкөй стратегия болуп эсептелет. Forex рыногуна келсек, мындай стратегия эффективдүү болбойт. Эгерде SMA ылдыйдан өйдө карай өтсө, анда узун позицияга кирүүгө мүмкүн болот, антпесе (жогорудан ылдыйга) кыска жазуу жүргүзүлөт. Соодадан чыгуу үчүн, кийинки тыныгууну күтүшүңүз керек.
2 же андан көп кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү бузуу да оңой вариант. Бирок бул өзгөчө натыйжалуу эмес. Бул мындай болот: EMA (1) EMA (2) жогорудан ылдыйга карай сындырат. Тескерисинче, кыскача киргизүүгө болот. Демек, кесилиш ылдыйдан өйдө карай кетсе, анда узун жазуу жасалат. Кийинки тыныгууда соода токтотулат.
MA жалган кроссовер ошондой эле “жалган жарылуу стратегиясы” деп аталат. Ал EMAдан өткөндөн кийин пайда болот. Бир нече убакыт өткөндөн кийин (негизгиси аны күтүү), баасы кайтып келет. Бул ишке ашары менен транзакцияга аман-эсен кире аласыз. Ошентип, андан чыгуу EMA кийинки кесип өткөндөн кийин жүзөгө ашырылууга тийиш.
Орточо көрсөткүчкө кайтып келүү – соодадагы кыймылдуу орточо куралды эң типтүү эмес колдонуулардын бири. Соода орто эсеп менен кайра негизделген. Башкача айтканда, трендге каршы жазуу керек (бул маанилүү). Бул мезгил ичинде баа экспоненциалдык кыймылдуу орточодон алысыраак болот. Сиз EMA баа индикаторуна (21) жеткенде чыгууңуз керек. Эгер 3-4 пунктка эртерээк жасасаңыз, өзгөрүүлөр олуттуу болбойт.
Соодагерлер кыймылдуу орточону кантип колдонушат – Алгоритмдер жана стратегия: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

орточо кыймылдуу соода үчүн мезгилди туура тандоо

Дебюттук соодагерлер көбүнчө соодалоо үчүн мезгилди кантип тандоого кызыкдар. Негизи татаал эч нерсе жок, эң негизгиси жөнөкөй чындыктарды түшүнүү керек. Мисалы, кыймылдуу орточо мезгил – бул убакыт аралыгындагы шамдардын саны. Кыймылдуу орточо убакыттын мезгили көбүнчө колдонуучу сооданы канча убакытка чейин кармай аларынан көз каранды. Мисалы, ал келишимди 1 саатка жакын сактоону пландаган. Бул учурда, 5 мүнөттүк диаграммада көрсөткүч (12) кылат. Албетте, бул 1 саатка орточо баалар. Сиз бир аз башкача иш кыла аласыз. 1-2 жума бою бир кызматты ээлөө каалоосу бар дейли. Бул учурда, мурдагыдан да көбүрөөк EMA (7) жана (14) D1 боюнча жасайт. Бирок, бир жумада 5 гана жумушчу күн бар экендигин эске алсак (анткени дем алыш күндөрү эсепке алынбайт), EMA (5) жана (10) алуу логикага ылайыктуу.

Биржада кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн абалы

Бул жерде, албетте, кеңейтүү үчүн орун бар. Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр фондулук рынокто алда канча маанилүү болгондуктан, бул маселени кылдат түшүнүү зарыл. Себеби Forex рыногу менен типтүү алмашуу инструменттеринин ортосундагы айырмачылыкта. Эгерде сиз майда-чүйдөсүнө чейин изилдеп чыксаңыз, анда Forexте эки башка мамлекеттин экономикаларынын катышы өтө күтүүсүз болушу мүмкүн экени айкын болот. Кырдаал дайыма өзгөрүп турат. Ошондуктан, валюта жуптары көбүнчө өз багытын кескин өзгөртөт. Анын үстүнө, тынымсыз өсүш, же тескерисинче, кескин төмөндөш үчүн так тенденция жок. Фондулук рынокко келсек, өнүгүп келе жаткан акциялар жана индекстер тегиз көтөрүлүп, андан да алдын ала айтууга болот. Бирок кризистик мезгилде алдын ала айтуу кыйын болгон чоң кыймылдар жана секирүүлөр болот. Ошентип, ал чыгат фондулук биржа иш жүзүндө таза бренд болуп саналат, бир нече өзгөчөлүктөр менен. Бул сиз бул ишке олуттуу мамиле кылсаңыз, кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр боюнча чындап эле жакшы акча таба аласыз дегенди билдирет.
Индекс ар дайым өсүү тенденциясында. Мунун негизинде, биз бул стратегияны колдонуу үчүн абдан жеңил деген тыянак чыгарууга болот. Бул жөн эле сатып алуу үчүн жетиштүү болуп саналат, ал эми индекси кыймылдуу орточо жакын же бир аз төмөндөгөн. Андан кийин, сиз портфолиодо инструментти орточо көрсөткүчтөн жогору болгонго чейин сакташыңыз керек.
Экспоненциалдык кыймылдуу орточо тестирлөөгө ылайык, активди баасы жогору болгондо сатып алуу керек. Логикалык алгоритмге ылайык, баасы төмөн болгондо соодадан чыгуу жакшы.
EMA (200) колдонуу учурунда диагностикалык натыйжаларга көңүл буруу сунушталат. Көрүнүп тургандай, тартуу болжол менен үч эсе аз. Бирок, азыраак даражада кирешеге таасирин тийгизет. Деңгээли бир аз өзгөргөндүгү байкалат.
Опция иштеп жатат, бирок мындай соода техникасынын ийгилиги бардык акцияларга, баалуу активдерге жана индекстерге тиешелүү деп ойлобошуңуз керек. Өтө күтүүсүз кыймылдагандар да бар. Мындай учурлар үчүн аналитика түзүлгөн да. Тырмакчалардын тарыхын кылдат текшерүү да жардам берет. Эгерде, мисалы, Россия Федерациясынын фондулук рыногун ала турган болсок, анда биз бул реалдуулуктарда кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр менен иштөө алда канча кыйын экенин көрүүгө болот.
Орус баалуу кагаздар рыногунда киреше орточо баалуулуктарга кайтаруу боюнча ала алат. Бул базар көп учурда кенен каналда жайгашкандыгына байланыштуу. Кандай болбосун, биржада бул максатка Форекс соодасына караганда салыштырмалуу тезирээк жана оңой жетет. Негизгиси – бул америкалык индекстер, ири ишканалардын акциялары, атактуу бренддердин баалуу документтери, ж. Кокус инвестициялоодон мурун, кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү колдонууга, алынган кирешени рационализациялоого жана тартууну кыскартууга аракет кылуу жакшы. Мына ушинтип сонун натыйжаларга жетишесиз.