Jak používat a nastavovat klouzavé průměry v obchodování

Během vývoje obchodování s technickou analýzou se objevilo mnoho nástrojů. Ale mezi nejjednoduššími, nejužitečnějšími, nejbezpečnějšími a nejběžnějšími ukazateli v obchodování jsou klouzavé průměry. Následující text popisuje jejich nezbytnost při obchodování a vlastnosti použití různých typů klouzavých průměrů v obchodní strategii.

Co jsou klouzavé průměry v obchodování

Moving Average, nebo jak se také nazývá Moving Average (MA) je obchodní ukazatel, který sleduje pohyb ceny. Jeho účelem je stanovit směr trendu a možnost jeho vyhlazení. Při výpočtu klouzavého průměru se specialisté rozhodnou zprůměrovat cenu určitého nástroje za konkrétní období.
Období je hlavním ukazatelem ukazatele klouzavého průměru, jednoho z typů. Úroveň hladkosti čáry indikátoru závisí na její hodnotě. Malá období jsou vhodnější v krátkých časových rámcích. Umožňují i ​​nezkušenému obchodníkovi rychle reagovat na pohyby cen.

Nejsou však vyloučeny falešné signály (někdy ve velkém množství).

Pokud je aplikováno příliš dlouhé období, je důležité si uvědomit, že může být dramaticky zpožděno. Ze stejného důvodu systém zobrazí zastaralou historii. Velká období se často používají pro dlouhodobou podporu nebo rezistenci.

Hlavní typy klouzavého průměru a jejich popis

Existují 4 hlavní typy MA indikátoru. Při realizaci technické analýzy investičního trhu je použit jednoduchý, exponenciální, vyhlazený a lineárně vážený klouzavý průměr.
Navrhuje se seznámit se s jejich účelem:

1. Jednoduchý klouzavý průměr je součet uzavíracích cen vybraného instrumentu, který představuje několik období. Tento ukazatel se navíc dělí počtem těchto období. Není náhodou, že indikátor byl nazýván jednoduchým, snadno se používá a je považován za základní.
2. Exponenciální klouzavý průměr – v tomto případě se k předchozí hodnotě klouzavého průměru přičte část skutečné uzavírací ceny.
3. Lineární vážený klouzavý průměr je nejaktivnějším ukazatelem rodiny. Tento typ může vydávat velké množství falešných signálů, ale je rychlejší než ostatní identifikovat změny v ceně. Obchodníci tento ukazatel používají jen zřídka.
4. Smoothed Moving Average je nejhladší mezi ostatními. SMMA poskytuje metodu výpočtu, která na rozdíl od SMA zohledňuje i zastaralé hodnoty. Mimochodem, v praxi se vyhlazený klouzavý průměr používá velmi zřídka.

Exponenciální klouzavý průměr – jak nastavit a jak používat v praxi: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktická aplikace – algoritmus použití klouzavého průměru

Klouzavý průměr je trendový indikátor, v tomto ohledu jsou obchodní strategie založené na něm docela relevantní. Existují 3 hlavní způsoby použití signálů:

1. Obecný směr . Představuje aktuální trendová měření. Může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý. V tomto případě je MA směřována nahoru v uptrendu a dolů v sestupném trendu. Existuje další režim – plochý, kdy je klouzavý průměr horizontální.

2. Křížení klouzavých průměrů s různými obdobími . Úroveň signálu vždy závisí na MA s nejmenší periodou. Pokud dojde k překročení další čáry (zdola nahoru), pak znamení pro pořízení aktiva. Jinak je to prodejní signál.
3. Podpora a odpor . Křižovatka čáry je jakýmsi signálem ve směru samotné křižovatky. Ukazatel pro konkrétní aktivum je zcela odlišný. Doporučuje se to pamatovat.

Určení trendu pohybem

Klouzavý průměr ukazuje směr trendu. V případě, že se ukazatel ceny nachází nad čarou, která je otočena nahoru, je trend vzestupný. Když se 3 klouzavé průměry změní na rovnoběžné čáry a “podívají se” určitým směrem, pak je to nejsilnější signál. Zároveň by měly mít různá období. Pokud se cena na trhu pohybuje v určitém rozmezí (ne po jedné trajektorii), pak je zde možnost velkého množství signálů navíc.

přechod klouzavého průměru

Když rychle klouzavý průměr překročí pomalý, zdola nahoru, je pravděpodobný poměrně silný signál k nákupu (Koupit). Pokud je situace obrácená (shora dolů), pak je to signál k prodeji (Sell). Pokud ale na investičním trhu neexistuje účelový trend, pak existuje mnoho prázdných signálů, které nepřinesou očekávané výhody.

Stanovení úrovní odporu a podpory

Během tvorby těchto úrovní se cena může vzdálit od klouzavého průměru. K tomu dochází výrazněji v případě exponenciálního klouzavého průměru s významnými periodami. V tuto chvíli je nejvýhodnější vstoupit do pozice.

Tři klouzavé průměry paralelní k sobě navzájem

Obvykle jsou postaveny téměř paralelně k sobě. To je velmi dobrá příležitost vstoupit na vrchol trendu. Pokud je na grafu znázorněna akce na samém začátku, lze ji v podmíněném jazyce obchodníků popsat jako „otevřená ústa aligátora“.

Vzorce pro výpočet jednotlivých typů klouzavých průměrů

Po seznámení se s každým typem klouzavého průměru v obchodování se doporučuje prostudovat jejich výpočetní vzorce.

Formule SMA

Abychom zjistili indikátor jednoduchého klouzavého průměru, stačí použít následující vzorec:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Vysvětlení:

• SUM je součet;
• CLOSE (i) znamená cenu prezentovaného období;
• N je počet období.

SMA je navržena tak, aby vyrovnala ceny v určitém časovém rámci. Měrná hmotnost jakékoli následné hodnoty je nastavena na stejnou. V případě citelných cenových skoků je SMA zohlední spolu se standardním cenovým trendem.

Vzorec pro výpočet EMA

Chcete-li vypočítat exponenciální klouzavý průměr, musíte napsat vzorec takto:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Vysvětlení:

• CLOSE (i) – cenový ukazatel daného období;
• EMA (i – 1) – stupeň EMA za předchozí období;
• P je specifická část hodnoty ceny.

EMA je nejčastěji používaný typ klouzavého průměru v obchodování. S jeho pomocí je možné odstranit nedostatky SMA. V tomto případě se ukazuje zjistit přesnou situaci na trhu v určitém období. A také indikátor DEMA – double EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Vzorec pro výpočet SMMA

Pro výpočet vyhlazeného klouzavého průměru můžete použít následující vzorec:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Vysvětlení:

• SMMA (i – 1) – indikátor předchozí svíčky;
• CLOSE (i) – aktuální uzavírací cena;
• N je stupeň vyhlazovací periody.

Vzorec pro výpočet LWMA

Při výpočtu lineárně váženého klouzavého průměru se musíte řídit následujícím vzorcem:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Vysvětlení:

• SUM – ukazatel součtu;
• CLOSE(i) – aktuální uzavírací cena;
• SUM (i, N) je součet koeficientů.
• N je označení období.

Díky lineárně váženým a vyhlazeným klouzavým průměrům je možné vyrovnat významnost cen pro konkrétní kalkulační období.

Vlastnosti nastavení period

Parametry indikátoru lze konfigurovat podle přání uživatele. Dokáže nastavit vhodný časový interval. Čím je menší, tím je klouzavý průměr v signalizaci citlivější a přesnější. Navzdory různým úhlům pohledu neexistuje žádný „správný“ časový interval. Pro nastavení nejlepšího časového rámce bude muset uživatel chvíli experimentovat. Díky tomu pochopí, které období je pro něj nejoptimálnější, podle své osobní strategie. Pohyblivé průměry v TradingView:

Klouzavé průměry pro skalpování

„Skalpování“ je v obchodování považováno za slangový výraz. Takzvané krátkodobé obchodní strategie. Klouzavé průměry ve skalpování se vyznačují realizací velkého počtu transakcí. Tato metoda je vhodná pro ty, kteří nesledují globální cíle z hlediska zisku. Při skalpovacím obchodování se často používají grafy s malými časovými rámcemi. Tato strategie je v poslední době dostatečně stará. To bylo způsobeno používáním obchodování s marží. Tato metoda je velmi efektivní a může přinést dobré finanční výsledky. Skalpování je výhodné pro obchodníky, kteří investují malé vklady a zastaví se u krátkodobé spolupráce. To ale neznamená, že je strategie jednoduchá a méně energeticky náročná. Uživatel bude muset věnovat hodně času dosažení vysokého příjmu. Je nutné pravidelně sledovat vnitrodenní finanční trh pro nalezení obchodního signálu a také pro podporu otevřených transakcí. Díky skalpování bude obchodník schopen přilákat dobrý příjem. Hlavní je otestovat obchodní systém v praxi, nebát se experimentů, věnovat provádění transakcí dostatek času a dělat to systematicky. Ukazatel klouzavého průměru – obchodní terminál QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Vlastnosti obchodování na klouzavých průměrech s příklady

Existuje mnoho obchodních strategií využívajících klouzavé průměry. Mezi nimi stojí za to zdůraznit 4 hlavní varianty obchodování:

1. Křížení MA podle ceny;
2. členění 2 nebo více klouzavých průměrů;
3. falešné křížení MA;
4. návrat k průměru.

Někdy se tvoří kombinace některých indikátorů s jinými. Navrhuje se podrobněji zvážit každý z případů. Překročení SMA cenou je považováno za nejjednodušší strategii, kterou může uplatnit každý uživatel bez ohledu na úroveň jeho znalostí v oblasti investování. Pokud jde o forexový trh, taková strategie nebude účinná. Pokud SMA překročí zdola nahoru, bude možné zadat dlouhou pozici, v opačném případě (shora dolů) bude proveden krátký vstup. Chcete-li ukončit obchod, měli byste počkat na další útěk.
Snadnou možností je také rozdělení 2 nebo více klouzavých průměrů. Není to ale nijak zvlášť účinné. Stává se to takto: EMA (1) rozbije EMA (2) shora dolů. Opačnou analogií je možné zadat short. Pokud tedy křižovatka jde zdola nahoru, bude proveden dlouhý záznam. Při dalším breakoutu je obchod ukončen.
Falešný přechod MA se také nazývá „strategie falešného proražení“. Objevuje se po překročení EMA. Po nějaké době (hlavní je na to počkat) se cena vrátí. Jakmile k tomu dojde, můžete bezpečně zadat transakci. Výstup z něj tedy musí být proveden po dalším překročení EMA.
Návrat k průměru je jedním z nejvíce atypických použití nástroje klouzavého průměru v obchodování. Obchodování je založeno na reverzích k průměru. To znamená, že je nutné provést záznam proti trendu (to je důležité). Během tohoto období bude cena daleko od exponenciálního klouzavého průměru. Měli byste odejít, když se vám podaří dosáhnout ukazatele ceny EMA (21). I když, pokud to uděláte o 3-4 body dříve, změny nebudou výrazné.
Jak obchodníci používají klouzavý průměr v obchodování – Algoritmy a strategie: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Správný výběr období pro obchodování na klouzavém průměru

Debutové obchodníky často zajímá, jak nejlépe zvolit období pro obchodování. Ve skutečnosti není nic složitého, hlavní věcí je pochopit jednoduché pravdy. Například období klouzavého průměru je počet svíček v časovém rámci. Časové období klouzavého průměru do značné míry závisí na tom, jak dlouho může uživatel držet obchod. Například plánoval dodržet dohodu asi 1 hodinu. V tomto případě postačí indikátor (12) na 5minutovém grafu. Je zřejmé, že se jedná o průměrné ceny za 1 hodinu. Můžete jednat trochu jinak. Předpokládejme, že existuje touha držet pozici po dobu 1-2 týdnů. V tomto případě více než kdy jindy postačí EMA (7) a (14) na D1. Vzhledem k tomu, že týden má pouze 5 pracovních dnů (protože se neberou v úvahu víkendy), je logičtější vzít EMA (5) a (10).

Pozice klouzavých průměrů na akciovém trhu

Prostor pro expanzi zde rozhodně je. Vzhledem k tomu, že klouzavé průměry jsou na akciovém trhu mnohem důležitější, vyplatí se této problematice důkladně porozumět. Důvod spočívá v rozdílu mezi devizovým trhem a typickými burzovními nástroji. Pokud se ponoříte do detailů, je jasné, že na Forexu může být poměr ekonomik dvou samostatných států extrémně nepředvídatelný. Situace se pravidelně mění. Měnové páry proto často dramaticky mění svůj směr. Navíc neexistuje jasný trend k neustálému růstu nebo naopak k prudkému poklesu. Pokud jde o akciový trh, akcie a indexy na vzestupu stagnují a stávají se ještě předvídatelnějšími. V krizových obdobích však dochází k velkým pohybům a skokům, které je obtížné předem předvídat. Tak se ukazuje že burza je až na výjimky prakticky čistá značka. To znamená, že můžete opravdu vydělat slušné peníze na klouzavých průměrech, pokud tuto činnost budete brát vážně.
Index je vždy v rostoucím trendu. Na základě toho můžeme usoudit, že tato strategie je velmi snadno použitelná. Stačí jen nakoupit, dokud je index blízko klouzavého průměru nebo je o něco nižší. Poté byste měli nástroj držet v portfoliu, dokud nebude nad průměrem.
Podle testování exponenciálního klouzavého průměru se vyplatí koupit aktivum, když je cena vyšší. Podle logického algoritmu je lepší ukončit obchod, když je cena nižší.
Při aplikaci EMA se doporučuje věnovat pozornost diagnostickým výsledkům (200). Jak vidíte, čerpání je přibližně třikrát menší. V menší míře však ovlivňuje příjem. Je patrné, že se úroveň mírně změnila.
Tato možnost funguje, ale neměli byste si myslet, že úspěch takové obchodní techniky platí pro všechny akcie, cenná aktiva a indexy. Jsou i takové, které se pohybují velmi nepředvídatelně. Ačkoli pro takové případy byla vytvořena analytika. Pomůže i důkladná kontrola historie citací. Vezmeme-li například akciový trh Ruské federace, pak vidíme, že v těchto realitách je mnohem obtížnější pracovat s klouzavými průměry.
Příjmy na ruském akciovém trhu se budou moci dostat na návrat k průměrným hodnotám. Důvodem je skutečnost, že trh se často nachází v širokém kanálu. Ať je to jak chce, na akciovém trhu je tohoto cíle dosaženo relativně rychleji a snadněji než při obchodování na Forexu. Hlavní věcí je tvrdě pracovat na výběru stabilních nástrojů, ať už jsou to americké indexy, akcie velkých podniků, cenná dokumentace slavných značek atd. Před náhodným investováním je lepší zkusit použít klouzavé průměry, racionalizovat obdržený příjem a snížit čerpání. Takto dosáhnete skvělých výsledků.