Сәүдәдә уртача хәрәкәтне ничек кулланырга һәм урнаштырырга

Техник анализ сәүдәсе эволюциясе вакытында күп кораллар барлыкка килде. Ләкин сәүдәдә иң гади, файдалы, куркынычсыз һәм гомуми күрсәткечләр арасында хәрәкәтчән уртача күрсәткечләр аерылып тора. Түбәндә аларның сәүдәдә кирәклеге һәм сәүдә стратегиясендә уртача хәрәкәтнең төрле төрләрен куллану үзенчәлекләре сурәтләнә.

Сәүдәдә уртача хәрәкәт нәрсә

Moving Average, яки шулай ук ​​шулай дип атала, Moving Average (MA) – бәя хәрәкәтеннән соң сәүдә күрсәткече. Аның максаты – тенденциянең юнәлешен һәм аны шомарту мөмкинлеген билгеләү. Хәрәкәтләнүче уртача санаганда, белгечләр билгеле бер чор өчен билгеле коралның бәясен уртача сайлыйлар.
Период – хәрәкәтнең уртача күрсәткеченең төп күрсәткече, төрләренең берсе. Күрсәткеч сызыгының тигезлеге дәрәҗәсе аның бәясенә бәйле. Кечкенә вакытлар аз вакыт эчендә урынлы. Алар хәтта тәҗрибәсез сәүдәгәргә дә бәя хәрәкәтләренә тиз җавап бирергә рөхсәт итәләр.

Ләкин, ялган сигналлар (кайвакыт күп санда) да читтә калмый.

Әгәр дә артык озын вакыт кулланылса, аның кискен тоткарланырга мөмкинлеген белергә кирәк. Шул ук сәбәп аркасында система искергән тарихны күрсәтәчәк. Зур периодлар еш озак вакытлы ярдәм яки каршылык өчен кулланыла.

Күчмә уртача төп төрләр һәм аларның тасвирламасы

МА күрсәткеченең 4 төп төре бар. Инвестиция базарына техник анализ ясаганда, гади, экспоненциаль, шомартылган һәм сызыклы авырлыктагы хәрәкәт уртача кулланыла.
Аларның максаты белән танышырга тәкъдим ителә:

1. Гади хәрәкәт уртача – берничә чорны күрсәтүче сайланган коралның ябылу бәяләре суммасы. Моннан тыш, бу күрсәткеч бу чорлар саны буенча бүленә. Күрсәткечнең гади дип аталуы очраклы түгел, аны куллану җиңел һәм төп санала.
2. Экспоненциаль хәрәкәт уртача – бу очракта, ябылу бәясенең бер өлеше хәрәкәтнең уртача кыйммәтенә өстәлә.
3. Сызыклы авырлыктагы хәрәкәт уртача – гаиләнең иң актив күрсәткече. Бу төр күп санлы ялган сигналлар бирә ала, ләкин бәяләр үзгәрүен ачыклау башкаларга караганда тизрәк. Сәүдәгәрләр бу күрсәткечне бик сирәк кулланалар.
4. Smoothed Moving Average – башкалар арасында иң йомшак. SMMA исәпләү ысулын тәкъдим итә, SMAдан аермалы буларак, искергән кыйммәтләрне дә исәпкә ала. Әйткәндәй, практикада, хәрәкәтләнүче уртача бик сирәк кулланыла.

Экспоненциаль хәрәкәт уртача – ничек урнаштырырга һәм практикада ничек кулланырга: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Практик куллану – хәрәкәтне уртача куллану алгоритмы

Хәрәкәтләнүче уртача тенденция күрсәткече, бу яктан, аңа нигезләнгән сәүдә стратегиясе бик актуаль. Сигналларны куллануның 3 төп ысулы бар:

1. Гомуми юнәлеш . Факттагы тенденция чараларын күрсәтә. Бу кыска, урта яки озак вакытлы булырга мөмкин. Бу очракта MA югары күтәрелештә өскә, ә аска төшүгә юнәлтелә. Башка режим бар – яссы, хәрәкәт уртача горизонталь булганда.

2. Төрле периодлар белән хәрәкәт итүче уртача кисешү . Сигнал дәрәҗәсе һәрвакыт иң кечкенә чор белән МАга бәйле. Киләсе сызыкның киселеше булса (астыннан өскә), димәк, актив алу билгесе. Otherwiseгыйсә, бу сату сигналы.
3. Ярдәм һәм каршылык . Сызык киселеше – кисешү юнәлешендәге сигнал. Билгеле актив өчен күрсәткеч бөтенләй башка. Моны онытмаска киңәш ителә.

Күчү аша тенденцияне билгеләү

Хәрәкәтчән уртача тенденция юнәлешен күрсәтә. Әгәр дә бәя индикаторы сызык өстендә урнашкан булса, тенденция өскә күтәрелә. 3 хәрәкәтләнүче уртача параллель сызыкларга әверелгәч һәм билгеле бер юнәлештә “карасалар”, бу иң көчле сигнал. Шул ук вакытта аларның төрле периодлары булырга тиеш. Әгәр дә бәя базарда билгеле бер диапазонда хәрәкәт итсә (бер траектория буенча түгел), димәк, күп санлы өстәмә сигналлар мөмкинлеге бар.

уртача кроссовер

Тиз хәрәкәтләнүче уртача әкренне кичкәндә, астыннан өскә, сатып алу өчен (сатып алу) шактый көчле сигнал булырга мөмкин. Әгәр вәзгыять кире кайтса (өстән аска), бу сату өчен сигнал (Сату). Ләкин инвестиция базарында максатчан тенденция булмаса, көтелгән өстенлекләрне китермәячәк буш сигналлар күп.

Каршылык һәм ярдәм дәрәҗәләрен билгеләү

Бу дәрәҗәләр формалашкан вакытта бәя уртача хәрәкәттән ераклашырга мөмкин. Бу мөһим чорлар белән экспоненциаль хәрәкәтләнгән очракта сизелерлек була. Бу вакытта позициягә керү иң отышлы.

Өч хәрәкәт уртача бер-берсенә параллель

Гадәттә алар бер-берсенә параллель диярлек төзелә. Бу тенденция биеклегенә керү өчен бик яхшы мөмкинлек. Әгәр дә баштагы эш диаграммада сурәтләнсә, сәүдәгәрләрнең шартлы телендә аны “аллигаторның ачык авызы” дип атарга мөмкин.

Movingәрбер хәрәкәтнең уртача төрен исәпләү формулалары

Сәүдәдә уртача хәрәкәтнең һәр төре белән танышкач, аларның исәпләү формулаларын өйрәнергә киңәш ителә.

SMA Формула

Гади хәрәкәтнең уртача күрсәткечен табу өчен, түбәндәге формуланы куллану җитә:
SMA \ u003d SUM (ЯКЫРУ (i), N) / N
Аңлатма:

• SUM – сумма;
• ЯКЫРУ (i) тәкъдим ителгән чор бәясен аңлата;
• N – периодлар саны.

SMA билгеле бер вакыт бәясен тигезләү өчен эшләнгән. Киләсе кыйммәтнең конкрет авырлыгы шул ук дәрәҗәдә куелган. Материаль бәяләр сикергән очракта, SMA аларны стандарт бәя тенденциясе белән бергә исәпкә алачак.

EMA исәпләү формуласы

Экспоненциаль хәрәкәтне исәпләү өчен формуланы түбәндәгечә язарга кирәк:
EMA = (ЯКЫРУ (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Аңлатма:

• ЯКЫРУ (i) – бирелгән чорның бәя күрсәткече;
• EMA (i – 1) – алдагы чор өчен EMA дәрәҗәсе;
• P – бәя бәясенең билгеле бер өлеше.

EMA – сәүдәдә иң еш кулланыла торган хәрәкәт төре. Аның ярдәме белән СМА җитешсезлекләрен бетерергә мөмкин. Бу очракта, билгеле бер чорда базарның төгәл торышын ачыклау килеп чыга. Alsoәм шулай ук ​​DEMA күрсәткече – икеләтә EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA исәпләү формуласы

Тигезләнгән хәрәкәтне исәпләү өчен, сез түбәндәге формуланы куллана аласыз:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + ЯКЫРУ (i)) / N
Аңлатма:

• SMMA (i – 1) – алдагы шәм күрсәткече;
• ЯКЫРУ (i) – ябылу бәясе;
• N – шомарту чоры дәрәҗәсе.

LWMA исәпләү формуласы

Сызыклы авырлыктагы хәрәкәтне исәпләгәндә, сез түбәндәге формула белән идарә итәргә тиеш:
LWMA = SUM (ЯКЫРУ (i) * i, N) / SUM (i, N)
Аңлатма:

• SUM – сумма күрсәткече;
• ЯКЫРУ (i) – ябылу бәясе;
• SUM (i, N) – коэффициентлар суммасы.
• N – чор билгесе.

Сызыклы авырлыктагы һәм шомартылган уртача хәрәкәтләр аркасында, билгеле бер исәпләү чоры өчен бәяләрнең әһәмиятен дә әйтеп була.

Периодларны билгеләү үзенчәлекләре

Күрсәткеч параметрлары кулланучы теләге буенча конфигурацияләнергә мөмкин. Ул уңайлы вакыт аралыгын куя ала. Кечкенә булса, хәрәкәтчән уртача сизгеррәк һәм төгәлрәк. Төрле карашларга карамастан, “дөрес” вакыт аралыгы юк. Иң яхшы вакытны билгеләү өчен, кулланучыга берникадәр вакыт эксперимент ясарга туры киләчәк. Нәтиҗәдә, ул шәхси стратегиясе буенча кайсы чор аның өчен иң оптималь икәнен аңлар. TradingView-та уртача хәрәкәт:

Скальпинг өчен уртача хәрәкәт

“Скалпинг” сәүдәдә сланг термины булып санала. Шулай итеп кыска вакытлы сәүдә стратегиясе дип атала. Скальпингта уртача хәрәкәт күп санлы операцияләр белән аерылып тора. Бу ысул табыш ягыннан глобаль максатларга омтылмаган кешеләр өчен яраклы. Скальпинг сәүдәсендә кечкенә вакыт схемалары еш кулланыла. Бу стратегия соңгы вакытта киң таралган. Бу маржа сәүдәсен куллану белән бәйле иде. Бу ысул бик эффектив һәм яхшы финанс нәтиҗәләре китерә ала. Скалпинг кечкенә депозитлар салган һәм кыска вакытлы хезмәттәшлектә туктаган сәүдәгәрләр өчен уңайлы. Ләкин бу стратегиянең гади һәм энергияне аз тоту дигән сүз түгел. Кулланучыга югары керемгә ирешү өчен күп вакыт сарыф ителергә тиеш. Сәүдә сигналын табу, шулай ук ​​ачык операцияләргә булышу өчен, көндезге финанс базарын регуляр рәвештә карарга кирәк. Скальпинг ярдәмендә сәүдәгәр яхшы керем җәлеп итә алачак. Иң мөһиме – сәүдә системасын практикада сынап карау, экспериментлардан курыкмаска, операцияләр үткәрү һәм системалы рәвештә эшләргә җитәрлек вакыт бүлеп бирү. Уртача күрсәткечне күчерү – QUIK сәүдә терминалы: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Мисаллар белән уртача хәрәкәттә сәүдә үзенчәлекләре

Күчмә уртача кулланып күп сәүдә стратегиясе бар. Алар арасында сәүдә өчен 4 төп үзгәрешне күрсәтергә кирәк:

1. MA бәясе буенча кичү;
2. 2 яки күбрәк хәрәкәтчән уртача өзелү;
3. ялган кичү MA;
4. уртачага кайту.

Кайвакыт кайбер күрсәткечләрнең башкалар белән комбинациясе барлыкка килә. Бу очракларның һәрберсен җентекләп карарга тәкъдим ителә. СМАны бәя буенча кичерү, инвестиция өлкәсендәге белем дәрәҗәсенә карамастан, теләсә нинди кулланучы куллана ала торган иң гади стратегия булып санала. Форекс базарына килгәндә, мондый стратегия эффектив булмаячак. Әгәр SMA астыннан өскә узса, озын позициягә кереп була, югыйсә (өстән аска) кыска керү ясалачак. Сәүдәдән чыгу өчен сез киләсе аерылышуны көтәргә тиеш.
2 яки аннан да күбрәк хәрәкәтнең уртача өзелүе дә җиңел вариант. Ләкин бу аеруча эффектив түгел. Бу шулай була: EMA (1) өстән аска EMA (2) сындыра. Кире аналогия буенча кыска керергә мөмкин. Шуңа күрә, киселеш түбәннән өскә китсә, озын керү ясалачак. Киләсе аерылышуда сәүдә чыга.
MA ялган кроссовер шулай ук ​​”ялган брейк стратегиясе” дип атала. Бу EMA аша үткәннән соң барлыкка килә. Берникадәр вакыттан соң (иң мөһиме – аны көтү), бәя кайтачак. Бу булганнан соң, сез транзакциягә куркынычсыз керә аласыз. Шулай итеп, аннан чыгу EMA чираттагы кичүеннән соң башкарылырга тиеш.
Уртага кире кайту – сәүдәдә хәрәкәт итүче уртача коралның иң атипик кулланылышы. Сәүдә уртача кире әйләнешкә нигезләнә. Ягъни, тенденциягә каршы керергә кирәк (бу мөһим). Бу чорда бәя экспоненциаль уртачадан ерак китәчәк. Сез EMA бәя индикаторына ирешкәндә чыгарга тиеш (21). Әгәр дә сез моны 3-4 балл алдан эшләсәгез, үзгәрешләр мөһим булмас.
Сәүдәгәрләр сәүдәдә уртача хәрәкәтне ничек кулланалар – алгоритмнар һәм стратегия: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Уртача сәүдә итү өчен чорны дөрес сайлау

Дебют сәүдәгәрләре еш кына сәүдә өчен периодны ничек сайларга икәнлеге белән кызыксына. Чынлыкта, катлаулы нәрсә юк, иң мөһиме – гади хакыйкатьне аңлау. Мәсәлән, хәрәкәт итүче уртача чор – вакыт эчендә шәмнәр саны. Күчкән уртача вакыт периоды күбесенчә кулланучының сәүдәне күпме дәвам итә алуына бәйле. Мәсәлән, ул килешүне 1 сәгать чамасы сакларга ниятләде. Бу очракта 5 минутлык диаграммадагы күрсәткеч (12) эшләячәк. Билгеле, бу 1 сәгатькә уртача бәяләр. Сез бераз башкача эш итә аласыз. Әйтик, 1-2 атна дәвамында позициядә торырга теләк бар. Бу очракта, D1 буенча EMA (7) һәм (14) элеккегә караганда күбрәк эшләячәк. Ләкин, атна эчендә 5 эш көне генә булуын исәпкә алсак (чөнки ял көннәре исәпкә алынмый), EMA (5) һәм (10) алу мантыйкка туры килә.

Фонд биржасында уртача хәрәкәтнең торышы

Монда, әлбәттә, киңәйтү өчен урын бар. Фонд биржасында уртача хәрәкәт күпкә мөһимрәк булганлыктан, бу проблеманы җентекләп аңларга кирәк. Сәбәбе Forex базары һәм типик алмашу кораллары арасындагы аермада. Әгәр дә сез детальләрне җентекләп тикшерсәгез, аңлашыла ки, Форекс буенча ике аерым дәүләт икътисадының катнашуы бик алдан әйтеп булмый. Бу хәл даими үзгәрә. Шуңа күрә валюта парлары еш кына юнәлешләрен кискен үзгәртә. Моннан тыш, даими төшү өчен, яисә киресенчә, кискен төшү өчен ачык тенденция юк. Фонд биржасына килгәндә, үсә барган акцияләр һәм күрсәткечләр яссы күтәрелә һәм тагын да алдан әйтеп була. Ләкин, кризис чорында зур хәрәкәтләр һәм сикерүләр бар, аларны алдан әйтү кыен. Шулай итеп фонд базары чиста бренд диярлек, аз очраклардан кала. Димәк, сез бу эшчәнлеккә җитди карасагыз, уртача хәрәкәттә яхшы акча эшли аласыз.
Индекс һәрвакыт күтәрелештә. Шуңа нигезләнеп, без бу стратегияне куллану бик җиңел дигән нәтиҗә ясый алабыз. Сатып алу гына җитә, индекс хәрәкәт итүче уртачага якын булса яки бераз түбәнәйтелә. Аннан соң, сез инструментны портфолиода уртачадан артканчы сакларга тиеш.
Экспоненциаль хәрәкәтчән уртача сынау буенча, бәя югарырак булганда актив сатып алырга кирәк. Логик алгоритм буенча, бәя түбән булганда сәүдәдән чыгу яхшырак.
EMA (200) куллану вакытында диагностик нәтиҗәләргә игътибар итергә тәкъдим ителә. Күргәнегезчә, тарту якынча өч тапкыр кимрәк. Ләкин, азрак дәрәҗәдә, ул керемгә тәэсир итә. Бу дәрәҗә бераз үзгәргәне сизелә.
Вариант эшли, ләкин мондый сәүдә техникасының уңышы барлык акцияләргә, кыйммәтле активларга һәм күрсәткечләргә кагыла дип уйламаска кирәк. Бик көтелмәгән хәрәкәт итүчеләр дә бар. Аналитика мондый очраклар өчен ясалган булса да. Otesитаталар тарихын җентекләп тикшерү дә ярдәм итәчәк. Әгәр дә, мәсәлән, без Россия Федерациясенең фонд базарын алсак, бу реальлекләрдә уртача хәрәкәт белән эшләү күпкә авыррак булуын күрә алабыз.
Россия фонд базарындагы керемнәр уртача кыйммәтләргә кире кайта алачак. Бу базарның киң каналда урнашуы белән бәйле. Мөмкин булганча, фонд базарында бу максат Forex сәүдәсенә караганда чагыштырмача тизрәк һәм җиңелрәк ирешелә. Иң мөһиме – тотрыклы инструментларны сайлау өстендә эшләү, Америка күрсәткечләре, эре предприятияләр акцияләре, танылган брендларның кыйммәтле документлары һ.б. Очраклы инвестицияләр салганчы, уртача хәрәкәтләрне кулланырга, алынган керемнәрне рациональләштерергә һәм чыгымнарны киметергә тырышу яхшырак. Менә шулай сез зур нәтиҗәләргә ирешәсез.