Cara menggunakan dan mengatur rata-rata bergerak dalam perdagangan

Selama evolusi perdagangan analisis teknis, banyak alat telah muncul. Tetapi di antara indikator yang paling sederhana, berguna, aman dan umum dalam perdagangan, rata-rata bergerak dibedakan. Berikut ini menjelaskan kebutuhan mereka dalam perdagangan dan fitur menggunakan berbagai jenis rata-rata bergerak dalam strategi perdagangan.

Apa itu rata-rata bergerak dalam perdagangan?

Moving Average, atau disebut juga Moving Average (MA) adalah indikator trading yang mengikuti pergerakan harga. Tujuannya adalah untuk menetapkan arah tren dan kemungkinan perataannya. Saat menghitung rata-rata bergerak, spesialis memilih untuk rata-rata harga instrumen tertentu untuk periode tertentu.
Periode adalah indikator utama dari indikator rata-rata bergerak, salah satu jenisnya. Tingkat kehalusan garis indikator tergantung pada nilainya. Periode kecil lebih tepat dalam kerangka waktu rendah. Mereka memungkinkan bahkan seorang pedagang yang tidak berpengalaman untuk dengan cepat menanggapi pergerakan harga.

Namun, sinyal palsu (terkadang dalam jumlah besar) tidak dikesampingkan.

Jika periode yang terlalu lama diterapkan, penting untuk menyadari bahwa itu dapat ditunda secara dramatis. Untuk alasan yang sama, sistem akan menampilkan riwayat usang. Periode besar sering digunakan untuk support atau resistance jangka panjang.

Jenis utama Moving Average dan deskripsinya

Ada 4 jenis utama indikator MA. Dalam penerapan analisis teknis pasar investasi, digunakan rata-rata bergerak yang sederhana, eksponensial, dihaluskan, dan tertimbang secara linier.
Diusulkan untuk membiasakan diri dengan tujuan mereka:

1. Simple Moving Average adalah jumlah dari harga penutupan instrumen yang dipilih, yang mewakili beberapa periode. Selain itu, indikator ini dibagi dengan jumlah periode ini. Bukan kebetulan bahwa indikator itu disebut sederhana, mudah digunakan dan dianggap dasar.
2. Rata-Rata Pergerakan Eksponensial – dalam hal ini, sebagian dari harga penutupan aktual ditambahkan ke nilai rata-rata pergerakan sebelumnya.
3. Linear Weighted Moving Average adalah indikator keluarga yang paling aktif. Jenis ini dapat memberikan sejumlah besar sinyal palsu, tetapi lebih cepat daripada yang lain untuk mengidentifikasi perubahan harga. Trader jarang menggunakan indikator ini.
4. Rata- rata Pergerakan Smoothed adalah yang paling halus di antara yang lain. SMMA menyediakan metode penghitungan yang, tidak seperti SMA, juga memperhitungkan nilai yang sudah ketinggalan zaman. Omong-omong, dalam praktiknya, rata-rata pergerakan yang dihaluskan sangat jarang digunakan.

Rata-rata pergerakan eksponensial – cara mengatur dan cara menggunakan dalam praktik: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Aplikasi praktis – algoritma cara menggunakan rata-rata bergerak

Rata-rata bergerak adalah indikator tren, dalam hal ini, strategi perdagangan berdasarkan itu cukup relevan. Ada 3 cara utama untuk menggunakan sinyal:

1. Arah umum . Merupakan ukuran tren yang sebenarnya. Itu bisa jangka pendek, menengah atau panjang. Dalam hal ini, MA diarahkan ke atas dalam tren naik, dan ke bawah dalam tren turun. Ada mode lain – datar, ketika rata-rata bergerak horizontal.

2. Crossing moving average dengan periode yang berbeda . Level sinyal selalu bergantung pada MA dengan periode terkecil. Jika ada persilangan dari baris berikutnya (dari bawah ke atas), maka tanda untuk akuisisi aset. Jika tidak, itu adalah sinyal jual.
3. Dukungan dan perlawanan . Persimpangan garis adalah semacam sinyal ke arah persimpangan itu sendiri. Indikator untuk aset tertentu sangat berbeda. Disarankan untuk mengingat ini.

Penentuan tren melalui pergerakan

Rata-rata bergerak menunjukkan arah tren. Jika indikator harga terletak di atas garis yang muncul, maka trennya naik. Ketika 3 moving average berubah menjadi garis paralel dan “melihat” ke arah tertentu, maka ini adalah sinyal terkuat. Pada saat yang sama, mereka harus memiliki periode yang berbeda. Jika harga bergerak dalam kisaran tertentu di pasar (tidak sepanjang satu lintasan), maka ada kemungkinan sejumlah besar sinyal tambahan.

persilangan rata-rata bergerak

Ketika rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata yang lambat, dari bawah ke atas, sinyal yang cukup kuat untuk membeli (Beli) kemungkinan besar. Jika situasinya terbalik (dari atas ke bawah), maka ini adalah sinyal untuk menjual (Sell). Tetapi jika tidak ada tren yang disengaja di pasar investasi, maka ada banyak sinyal kosong yang tidak akan membawa manfaat yang diharapkan.

Penentuan level resistance dan support

Selama pembentukan level ini, harga mungkin bergerak menjauh dari rata-rata bergerak. Ini terjadi lebih nyata dalam kasus rata-rata bergerak eksponensial dengan periode yang signifikan. Pada saat ini, paling menguntungkan untuk masuk ke suatu posisi.

Tiga rata-rata bergerak sejajar satu sama lain

Biasanya mereka dibangun hampir sejajar satu sama lain. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memasuki puncak tren. Jika tindakan di awal digambarkan pada grafik, maka dalam bahasa bersyarat pedagang, itu dapat digambarkan sebagai “mulut buaya yang terbuka”.

Rumus untuk menghitung setiap jenis rata-rata bergerak

Setelah terbiasa dengan setiap jenis rata-rata bergerak dalam perdagangan, disarankan untuk mempelajari rumus perhitungannya.

Formula SMA

Untuk mengetahui indikator simple moving average, cukup menerapkan rumus berikut:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Penjelasan:

• SUM adalah jumlah;
• TUTUP (i) berarti harga periode yang disajikan;
• N adalah jumlah periode.

SMA dirancang untuk menyeimbangkan harga dalam jangka waktu tertentu. Gravitasi spesifik dari setiap nilai berikutnya diatur ke yang sama. Jika terjadi lonjakan harga yang nyata, SMA akan memperhitungkannya bersama dengan tren harga standar.

Rumus Perhitungan EMA

Untuk menghitung rata-rata pergerakan eksponensial, Anda perlu menulis rumus sebagai berikut:
EMA = (TUTUP (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Penjelasan:

• TUTUP (i) – indikator harga pada periode tertentu;
• EMA (i – 1) – tingkat EMA untuk periode sebelumnya;
• P adalah bagian tertentu dari nilai harga.

EMA adalah jenis rata-rata bergerak yang paling umum digunakan dalam perdagangan. Dengan bantuannya, adalah mungkin untuk menghilangkan kekurangan SMA. Dalam hal ini, ternyata untuk mengetahui situasi pasar yang tepat pada periode tertentu. Dan juga indikator DEMA – EMA ganda: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Rumus Perhitungan SMMA

Untuk menghitung rata-rata pergerakan yang dihaluskan, Anda dapat menggunakan rumus berikut:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + TUTUP (i)) / N
Penjelasan:

• SMMA (i – 1) – indikator lilin sebelumnya;
• TUTUP (i) – harga penutupan saat ini;
• N adalah derajat periode smoothing.

Rumus Perhitungan LWMA

Saat menghitung rata-rata bergerak berbobot linier, Anda perlu dipandu oleh rumus berikut:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Penjelasan:

• SUM – indikator jumlah;
• TUTUP(i) – harga penutupan aktual;
• SUM (i, N) adalah jumlah koefisien.
• N adalah penunjukan periode.

Berkat rata-rata pergerakan yang tertimbang dan dihaluskan secara linier, adalah mungkin untuk menyamakan signifikansi harga untuk periode perhitungan tertentu.

Fitur pengaturan periode

Parameter indikator dapat dikonfigurasi sesuai keinginan pengguna. Dia dapat mengatur interval waktu yang nyaman. Semakin kecil, semakin sensitif dan akurat rata-rata pergerakan dalam memberi sinyal. Terlepas dari berbagai sudut pandang, tidak ada interval waktu yang “benar”. Untuk mengatur jangka waktu terbaik, pengguna harus bereksperimen untuk sementara waktu. Alhasil, dia akan mengerti periode mana yang paling optimal untuknya, sesuai dengan strategi pribadinya. Rata-Rata Pergerakan di TradingView:

Rata-rata bergerak untuk scalping

“Scalping” dianggap sebagai istilah slang dalam perdagangan. Disebut strategi perdagangan jangka pendek. Rata-rata pergerakan dalam scalping dibedakan dengan penerapan sejumlah besar transaksi. Metode ini cocok untuk mereka yang tidak mengejar tujuan global dalam hal keuntungan. Dalam perdagangan scalping, grafik dengan kerangka waktu kecil sering digunakan. Strategi ini sudah cukup umum, belakangan ini. Hal ini disebabkan penggunaan margin trading. Cara ini sangat efektif dan dapat membawa hasil keuangan yang baik. Scalping nyaman bagi trader yang menginvestasikan deposit kecil dan berhenti pada kerjasama jangka pendek. Tetapi ini tidak berarti bahwa strateginya sederhana dan kurang boros energi. Pengguna harus mencurahkan banyak waktu untuk mencapai pendapatan tinggi. Penting untuk secara teratur melihat pasar keuangan intraday untuk menemukan sinyal perdagangan, serta untuk mendukung transaksi terbuka. Berkat scalping, seorang trader akan dapat menarik pendapatan yang baik. Hal utama adalah menguji sistem perdagangan dalam praktik, tidak takut bereksperimen, mencurahkan cukup waktu untuk melakukan transaksi dan melakukannya secara sistematis. Indikator rata-rata bergerak – terminal perdagangan QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Fitur perdagangan rata-rata bergerak, dengan contoh

Ada banyak strategi perdagangan menggunakan rata-rata bergerak. Di antara mereka, ada baiknya menyoroti 4 variasi utama untuk perdagangan:

1. persimpangan MA berdasarkan harga;
2. pemecahan 2 atau lebih rata-rata bergerak;
3. persilangan palsu MA;
4. kembali ke rata-rata.

Terkadang kombinasi beberapa indikator dengan yang lain terbentuk. Diusulkan untuk mempertimbangkan masing-masing kasus secara lebih rinci. Melewati SMA dengan harga dianggap sebagai strategi paling sederhana yang dapat diterapkan oleh setiap pengguna, terlepas dari tingkat pengetahuan mereka di bidang investasi. Sedangkan untuk pasar Forex, strategi seperti itu tidak akan efektif. Jika SMA memotong dari bawah ke atas, akan memungkinkan untuk memasuki posisi long, jika tidak (dari atas ke bawah), entri short akan dibuat. Untuk keluar dari perdagangan, Anda harus menunggu penembusan berikutnya.
Breakout dari 2 atau lebih rata-rata bergerak juga merupakan pilihan yang mudah. Tapi itu tidak terlalu efektif. Itu terjadi seperti ini: EMA (1) memecah EMA (2) dari atas ke bawah. Dengan analogi yang berlawanan, adalah mungkin untuk memasukkan short. Oleh karena itu, jika persimpangan berjalan dari bawah ke atas, maka entri yang panjang akan dibuat. Pada pelarian berikutnya, perdagangan keluar.
Crossover palsu MA juga disebut sebagai “strategi penembusan palsu”. Itu muncul setelah melewati EMA. Setelah beberapa waktu (yang utama adalah menunggu), harga akan kembali. Segera setelah ini terjadi, Anda dapat dengan aman memasuki transaksi. Jadi, keluar darinya harus dilakukan setelah persilangan EMA berikutnya.
Mengembalikan ke rata-rata adalah salah satu penggunaan alat rata-rata bergerak yang paling tidak biasa dalam perdagangan. Perdagangan didasarkan pada pengembalian ke rata-rata. Artinya, perlu membuat entri melawan tren (ini penting). Selama periode ini, harga akan bergerak jauh dari rata-rata pergerakan eksponensial. Anda harus keluar ketika Anda berhasil mencapai indikator harga EMA (21). Namun, jika Anda melakukannya 3-4 poin lebih awal, perubahannya tidak akan signifikan.
Bagaimana Trader Menggunakan Moving Average dalam Trading – Algoritma dan Strategi: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Pemilihan periode yang tepat untuk perdagangan pada rata-rata bergerak

Pedagang pemula sering tertarik pada cara terbaik untuk memilih periode perdagangan. Faktanya, tidak ada yang rumit, yang utama adalah memahami kebenaran sederhana. Misalnya, periode rata-rata bergerak adalah jumlah lilin pada jangka waktu tersebut. Jangka waktu rata-rata bergerak sangat tergantung pada berapa lama pengguna dapat menahan perdagangan. Misalnya, dia berencana untuk menyimpan kesepakatan selama sekitar 1 jam. Dalam hal ini, indikator (12) pada grafik 5 menit akan berfungsi. Jelas, ini adalah harga rata-rata untuk 1 jam. Anda dapat bertindak sedikit berbeda. Misalkan ada keinginan untuk menahan posisi selama 1-2 minggu. Dalam hal ini, lebih dari sebelumnya, EMA (7) dan (14) pada D1 akan berhasil. Namun, mengingat hanya ada 5 hari kerja dalam seminggu (karena akhir pekan tidak diperhitungkan), lebih logis untuk mengambil EMA (5) dan (10).

Posisi rata-rata bergerak di pasar saham

Pasti ada ruang untuk ekspansi di sini. Karena rata-rata bergerak jauh lebih penting di pasar saham, ada baiknya memahami masalah ini secara menyeluruh. Alasannya terletak pada perbedaan antara pasar Forex dan instrumen pertukaran biasa. Jika Anda mempelajari detailnya, menjadi jelas bahwa di Forex, rasio ekonomi dari dua negara bagian yang terpisah bisa sangat tidak terduga. Situasi berubah secara teratur. Oleh karena itu, pasangan mata uang sering berubah arah secara dramatis. Selain itu, tidak ada tren yang jelas untuk kenaikan yang konstan, atau sebaliknya, untuk penurunan yang tajam. Sejauh menyangkut pasar saham, saham dan indeks yang sedang booming naik datar dan menjadi lebih dapat diprediksi. Namun, pada masa krisis, terdapat pergerakan dan lompatan besar yang sulit diprediksi sebelumnya. Jadi, ternyata bahwa pasar saham secara praktis adalah merek murni, dengan sedikit pengecualian. Ini berarti Anda benar-benar dapat menghasilkan banyak uang dari rata-rata bergerak jika Anda melakukan aktivitas ini dengan serius.
Indeks selalu dalam tren naik. Berdasarkan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi ini sangat mudah digunakan. Cukup beli saja, sementara indeks berada di dekat moving average atau diturunkan sedikit. Setelah itu, Anda harus menyimpan instrumen dalam portofolio hingga berada di atas rata-rata.
Menurut pengujian rata-rata bergerak eksponensial, ada baiknya membeli aset saat harganya lebih tinggi. Mengikuti algoritma logis, lebih baik keluar dari perdagangan saat harganya lebih rendah.
Disarankan untuk memperhatikan hasil diagnostik selama penerapan EMA (200). Seperti yang Anda lihat, penarikannya kira-kira tiga kali lebih sedikit. Namun, pada tingkat lebih rendah, itu mempengaruhi pendapatan. Terlihat bahwa levelnya sedikit berubah.
Opsi ini berfungsi, tetapi Anda tidak boleh berpikir bahwa keberhasilan teknik perdagangan seperti itu berlaku untuk semua saham, aset berharga, dan indeks. Ada juga yang bergerak sangat tidak terduga. Meskipun analitik dibuat untuk kasus seperti itu. Sebuah pemeriksaan menyeluruh dari sejarah kutipan juga akan membantu. Jika, misalnya, kita mengambil pasar saham Federasi Rusia, maka kita dapat melihat bahwa dalam kenyataan ini jauh lebih sulit untuk bekerja dengan rata-rata bergerak.
Pendapatan di pasar saham Rusia akan bisa mendapatkan kembali ke nilai rata-rata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasar sering terletak di saluran yang lebar. Bagaimanapun, di pasar saham tujuan ini dicapai relatif lebih cepat dan lebih mudah daripada di perdagangan Forex. Hal utama adalah bekerja keras pada pilihan instrumen yang stabil, baik itu indeks Amerika, saham perusahaan besar, dokumentasi berharga dari merek terkenal, dll. Sebelum berinvestasi secara acak, lebih baik mencoba menggunakan rata-rata bergerak, merasionalisasi pendapatan yang diterima dan mengurangi penarikan. Ini adalah bagaimana Anda mendapatkan hasil yang bagus.