तांत्रिक विश्लेषण व्यापाराच्या उत्क्रांती दरम्यान, अनेक साधने उदयास आली आहेत. परंतु व्यापारातील सर्वात सोप्या, उपयुक्त, सुरक्षित आणि सामान्य निर्देशकांमध्ये, हलत्या सरासरीला वेगळे केले जाते. खाली व्यापारातील त्यांची गरज आणि ट्रेडिंग धोरणामध्ये विविध प्रकारच्या मूव्हिंग अॅव्हरेज वापरण्याच्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन केले आहे.
- ट्रेडिंग मध्ये हलवून सरासरी काय आहेत
- मूव्हिंग एव्हरेजचे मुख्य प्रकार आणि त्यांचे वर्णन
- व्यावहारिक अनुप्रयोग – मूव्हिंग एव्हरेज कसे वापरायचे अल्गोरिदम
- हालचाल करून ट्रेंडचे निर्धारण
- हलणारे सरासरी क्रॉसओवर
- प्रतिकार आणि समर्थन पातळीचे निर्धारण
- तीन हलत्या सरासरी एकमेकांना समांतर
- प्रत्येक प्रकारच्या हलत्या सरासरीची गणना करण्यासाठी सूत्रे
- SMA सूत्र
- EMA गणना सूत्र
- SMMA गणना सूत्र
- LWMA गणना सूत्र
- कालावधी सेट करण्याची वैशिष्ट्ये
- स्कॅल्पिंगसाठी हलणारी सरासरी
- हलत्या सरासरीवर व्यापाराची वैशिष्ट्ये, उदाहरणांसह
- चालत्या सरासरीने व्यापार करण्यासाठी कालावधीची योग्य निवड
- शेअर बाजारातील हलत्या सरासरीची स्थिती
ट्रेडिंग मध्ये हलवून सरासरी काय आहेत
मूव्हिंग एव्हरेज, किंवा याला सुद्धा म्हणतात, मूव्हिंग एव्हरेज (MA) हा एक ट्रेडिंग इंडिकेटर आहे जो किमतीच्या हालचालीचे अनुसरण करतो. ट्रेंडची दिशा आणि त्याच्या गुळगुळीत होण्याची शक्यता स्थापित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. मूव्हिंग एव्हरेजची गणना करताना, विशेषज्ञ विशिष्ट कालावधीसाठी विशिष्ट इन्स्ट्रुमेंटच्या किंमतीची सरासरी निवडतात.
तथापि, खोटे सिग्नल (कधीकधी मोठ्या संख्येने) नाकारले जात नाहीत.
जर खूप जास्त कालावधी लागू केला गेला, तर ते नाटकीयरित्या विलंब होऊ शकते याची जाणीव असणे आवश्यक आहे. त्याच कारणास्तव, सिस्टम कालबाह्य इतिहास प्रदर्शित करेल. मोठ्या कालावधीचा वापर दीर्घकालीन समर्थन किंवा प्रतिकारासाठी केला जातो.
मूव्हिंग एव्हरेजचे मुख्य प्रकार आणि त्यांचे वर्णन
एमए इंडिकेटरचे 4 मुख्य प्रकार आहेत. गुंतवणूक बाजाराच्या तांत्रिक विश्लेषणाच्या अंमलबजावणीमध्ये, एक साधी, घातांकीय, गुळगुळीत आणि रेखीय भारित मूव्हिंग सरासरी वापरली जाते.
- सिंपल मूव्हिंग एव्हरेज ही निवडलेल्या इन्स्ट्रुमेंटच्या बंद होणाऱ्या किमतींची बेरीज आहे, जी अनेक कालावधी दर्शवते. शिवाय, हा निर्देशक या कालावधीच्या संख्येने विभागलेला आहे. हे योगायोगाने नाही की निर्देशक साधे म्हटले गेले होते, ते वापरण्यास सोपे आहे आणि ते मूलभूत मानले जाते.
- एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग एव्हरेज – या प्रकरणात, वास्तविक बंद किंमतीचा एक भाग मूव्हिंग अॅव्हरेजच्या मागील मूल्यामध्ये जोडला जातो.
- लिनियर वेटेड मूव्हिंग एव्हरेज हे कुटुंबाचे सर्वात सक्रिय सूचक आहे. हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात खोटे सिग्नल देऊ शकतो, परंतु किंमतीतील बदल ओळखणे इतरांपेक्षा वेगवान आहे. व्यापारी हे इंडिकेटर क्वचितच वापरतात.
- Smoothed Moving Average इतरांपैकी सर्वात स्मूथ आहे. SMMA एक गणना पद्धत प्रदान करते जी SMA च्या विपरीत, कालबाह्य मूल्ये देखील विचारात घेते. तसे, सराव मध्ये, गुळगुळीत मूव्हिंग सरासरी फार क्वचितच वापरली जाते.
व्यावहारिक अनुप्रयोग – मूव्हिंग एव्हरेज कसे वापरायचे अल्गोरिदम
मूव्हिंग एव्हरेज हा ट्रेंड इंडिकेटर आहे, या संदर्भात, त्यावर आधारित ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी खूप संबंधित आहेत. सिग्नल वापरण्याचे 3 मुख्य मार्ग आहेत:
- सामान्य दिशा . वास्तविक ट्रेंड उपायांचे प्रतिनिधित्व करते. ते अल्प, मध्यम किंवा दीर्घकालीन असू शकते. या प्रकरणात, MA अपट्रेंडमध्ये वरच्या दिशेने आणि डाउनट्रेंडमध्ये खाली निर्देशित केले जाते. आणखी एक मोड आहे – सपाट, जेव्हा हलणारी सरासरी क्षैतिज असते.
- वेगवेगळ्या कालावधीसह चालणारी सरासरी ओलांडणे . सिग्नल पातळी नेहमी सर्वात लहान कालावधीसह MA वर अवलंबून असते. जर पुढील ओळीचे क्रॉसिंग असेल (खालपासून वरपर्यंत), तर मालमत्तेच्या संपादनासाठी चिन्ह. अन्यथा, तो विक्री सिग्नल आहे.
- समर्थन आणि प्रतिकार . रेषेचा छेदनबिंदू हा छेदनबिंदूच्या दिशेने एक प्रकारचा सिग्नल आहे. विशिष्ट मालमत्तेसाठी निर्देशक पूर्णपणे भिन्न आहे. हे लक्षात ठेवण्याची शिफारस केली जाते.
हालचाल करून ट्रेंडचे निर्धारण
चलती सरासरी ट्रेंडची दिशा दर्शवते. जर किंमत निर्देशक रेषेच्या वर स्थित असेल, जो वर आला असेल, तर कल वरच्या दिशेने असेल. जेव्हा 3 मूव्हिंग अॅव्हरेज समांतर रेषांमध्ये बदलतात आणि एका विशिष्ट दिशेने “दिसतात”, तेव्हा हा सर्वात मजबूत सिग्नल असतो. त्याच वेळी, त्यांचा कालावधी भिन्न असावा. जर बाजारातील किंमत एका विशिष्ट श्रेणीत (एका मार्गावर नाही) हलते, तर मोठ्या संख्येने अतिरिक्त सिग्नल मिळण्याची शक्यता असते.
हलणारे सरासरी क्रॉसओवर
जेव्हा जलद गतीने चालणारी सरासरी मंद गतीला ओलांडते, तेव्हा खालून वरपर्यंत, खरेदी (खरेदी) करण्यासाठी बऱ्यापैकी मजबूत सिग्नल मिळण्याची शक्यता असते. जर परिस्थिती उलट असेल (वरपासून खालपर्यंत), तर हे विक्री (विक्री) करण्याचा संकेत आहे. पण जर गुंतवणूक बाजारात हेतुपुरस्सर कल नसेल, तर असे अनेक रिकामे संकेत आहेत जे अपेक्षित लाभ मिळवून देणार नाहीत.
प्रतिकार आणि समर्थन पातळीचे निर्धारण
या स्तरांच्या निर्मिती दरम्यान, किंमत मूव्हिंग सरासरीपासून दूर जाऊ शकते. हे लक्षणीय कालावधीसह घातांकीय हलत्या सरासरीच्या बाबतीत अधिक लक्षणीयरीत्या घडते. यावेळी, स्थितीत प्रवेश करणे सर्वात फायदेशीर आहे.
तीन हलत्या सरासरी एकमेकांना समांतर
सहसा ते एकमेकांशी जवळजवळ समांतर बांधलेले असतात. ट्रेंडच्या उंचीवर प्रवेश करण्याची ही एक चांगली संधी आहे. जर अगदी सुरुवातीला केलेली कृती चार्टवर दर्शविली असेल, तर व्यापार्‍यांच्या सशर्त भाषेत, “मगरमच्छेचे उघडे तोंड” असे वर्णन केले जाऊ शकते.
प्रत्येक प्रकारच्या हलत्या सरासरीची गणना करण्यासाठी सूत्रे
ट्रेडिंगमध्ये प्रत्येक प्रकारच्या मूव्हिंग अॅव्हरेजशी परिचित झाल्यानंतर, त्यांच्या गणना सूत्रांचा अभ्यास करण्याची शिफारस केली जाते.
SMA सूत्र
साध्या मूव्हिंग एव्हरेजचे निर्देशक शोधण्यासाठी, खालील सूत्र लागू करणे पुरेसे आहे:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
स्पष्टीकरण:
- SUM ही बेरीज आहे;
- CLOSE (i) म्हणजे प्रस्तुत कालावधीची किंमत;
- N ही पूर्णविरामांची संख्या आहे.
SMA ची रचना विशिष्ट कालमर्यादेच्या किमती संतुलित करण्यासाठी केली आहे. त्यानंतरच्या कोणत्याही मूल्याची विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण सारखीच असते. मूर्त किमतीत वाढ झाल्यास, SMA त्यांना मानक किमतीच्या ट्रेंडसह विचारात घेईल.
EMA गणना सूत्र
घातांकीय मूव्हिंग सरासरी काढण्यासाठी, तुम्हाला खालीलप्रमाणे सूत्र लिहावे लागेल:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
स्पष्टीकरण:
- क्लोज (i) – दिलेल्या कालावधीचा किंमत निर्देशक;
- EMA (i – 1) – मागील कालावधीसाठी EMA ची पदवी;
- P हा किंमत मूल्याचा एक विशिष्ट भाग आहे.
EMA हा ट्रेडींगमध्‍ये सर्रास वापरला जाणारा प्रकार आहे. त्याच्या मदतीने, SMA च्या कमतरता दूर करणे शक्य आहे. या प्रकरणात, विशिष्ट कालावधीत बाजाराची नेमकी परिस्थिती शोधून काढली जाते. आणि DEMA निर्देशक देखील – दुहेरी EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm
SMMA गणना सूत्र
स्मूद मूव्हिंग एव्हरेज काढण्यासाठी, तुम्ही खालील सूत्र वापरू शकता:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
स्पष्टीकरण:
- SMMA (i – 1) – मागील मेणबत्तीचे सूचक;
- क्लोज (i) – वर्तमान बंद किंमत;
- N ही स्मूथिंग कालावधीची डिग्री आहे.
LWMA गणना सूत्र
रेखीय भारित मूव्हिंग एव्हरेजची गणना करताना, तुम्हाला खालील सूत्राद्वारे मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
स्पष्टीकरण:
- SUM – बेरीज सूचक;
- CLOSE(i) – वास्तविक बंद किंमत;
- SUM (i, N) ही गुणांकांची बेरीज आहे.
- N हे कालावधीचे पदनाम आहे.
रेखीय भारित आणि गुळगुळीत मूव्हिंग अॅव्हरेजमुळे, विशिष्ट गणना कालावधीसाठी किमतींचे महत्त्व कमी करणे शक्य आहे.
कालावधी सेट करण्याची वैशिष्ट्ये
इंडिकेटर पॅरामीटर्स वापरकर्त्याच्या इच्छेनुसार कॉन्फिगर केले जाऊ शकतात. तो सोयीस्कर वेळ मध्यांतर सेट करू शकतो. ते जितके लहान असेल तितके अधिक संवेदनशील आणि अचूक मूव्हिंग अॅव्हरेज सिग्नलिंगमध्ये असते. विविध दृष्टिकोन असूनही, “योग्य” वेळ मध्यांतर नाही. सर्वोत्तम टाइमफ्रेम सेट करण्यासाठी, वापरकर्त्याला काही काळ प्रयोग करावा लागेल. परिणामी, त्याच्या वैयक्तिक धोरणानुसार कोणता कालावधी त्याच्यासाठी सर्वात अनुकूल आहे हे त्याला समजेल. ट्रेडिंग व्ह्यूमध्ये हलणारी सरासरी:
स्कॅल्पिंगसाठी हलणारी सरासरी
“स्कॅल्पिंग” हा व्यापारात अपशब्द मानला जातो. तथाकथित अल्पकालीन व्यापार धोरणे. स्कॅल्पिंगमधील मूव्हिंग एव्हरेज मोठ्या प्रमाणात व्यवहारांच्या अंमलबजावणीद्वारे ओळखले जातात. ही पद्धत त्यांच्यासाठी योग्य आहे जे नफ्याच्या बाबतीत जागतिक उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करत नाहीत. स्कॅल्पिंग ट्रेडिंगमध्ये, लहान टाइमफ्रेमसह चार्ट अनेकदा वापरले जातात. अलीकडच्या काळात ही रणनीती पुरेशी सामान्य आहे. हे मार्जिन ट्रेडिंगच्या वापरामुळे होते. ही पद्धत खूप प्रभावी आहे आणि चांगले आर्थिक परिणाम आणू शकते. लहान ठेवींची गुंतवणूक करणाऱ्या आणि अल्पकालीन सहकार्यावर थांबणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी स्कॅल्पिंग सोयीचे आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की धोरण सोपे आणि कमी ऊर्जा-केंद्रित आहे. उच्च उत्पन्न मिळविण्यासाठी वापरकर्त्याला बराच वेळ द्यावा लागेल. ट्रेडिंग सिग्नल शोधण्यासाठी तसेच खुल्या व्यवहारांना समर्थन देण्यासाठी इंट्राडे वित्तीय बाजार नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे. स्कॅल्पिंगबद्दल धन्यवाद, एक व्यापारी चांगले उत्पन्न आकर्षित करण्यास सक्षम असेल. मुख्य गोष्ट म्हणजे व्यवहारात ट्रेडिंग सिस्टमची चाचणी घेणे, प्रयोगांना घाबरू नका, व्यवहार करण्यासाठी पुरेसा वेळ घालवणे आणि ते पद्धतशीरपणे करणे. मूव्हिंग एव्हरेज इंडिकेटर – QUIK ट्रेडिंग टर्मिनल: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk
हलत्या सरासरीवर व्यापाराची वैशिष्ट्ये, उदाहरणांसह
मूव्हिंग एव्हरेज वापरून अनेक ट्रेडिंग धोरणे आहेत. त्यापैकी, व्यापारासाठी 4 मुख्य भिन्नता हायलाइट करणे योग्य आहे:
- किंमतीनुसार एमए क्रॉसिंग;
- 2 किंवा अधिक हलत्या सरासरीचे ब्रेकडाउन;
- खोटे क्रॉसिंग एमए;
- सरासरीवर परत या.
कधीकधी इतरांसह काही निर्देशकांचे संयोजन तयार केले जाते. प्रत्येक प्रकरणाचा अधिक तपशीलवार विचार करण्याचा प्रस्ताव आहे. किंमतीनुसार SMA पार करणे ही सर्वात सोपी रणनीती मानली जाते जी कोणताही वापरकर्ता गुंतवणूकीच्या क्षेत्रातील ज्ञानाची पर्वा न करता लागू करू शकतो. फॉरेक्स मार्केटसाठी, अशी रणनीती प्रभावी होणार नाही. SMA तळापासून वरपर्यंत ओलांडल्यास, लांब स्थितीत प्रवेश करणे शक्य होईल, अन्यथा (वरपासून खालपर्यंत), एक लहान एंट्री केली जाईल. व्यापारातून बाहेर पडण्यासाठी, तुम्ही पुढील ब्रेकआउटची प्रतीक्षा करावी.
चालत्या सरासरीने व्यापार करण्यासाठी कालावधीची योग्य निवड
डेब्यू ट्रेडर्सना अनेकदा ट्रेडिंगसाठी कालावधी कसा निवडायचा यात रस असतो. खरं तर, यात काहीही क्लिष्ट नाही, मुख्य गोष्ट म्हणजे साधी सत्ये समजून घेणे. उदाहरणार्थ, मूव्हिंग एव्हरेज कालावधी म्हणजे टाइमफ्रेमवरील मेणबत्त्यांची संख्या. चलन सरासरीचा कालावधी मुख्यत्वे वापरकर्ता किती काळ व्यापार धारण करू शकतो यावर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ, त्याने सुमारे 1 तास करार ठेवण्याची योजना आखली. या प्रकरणात, 5-मिनिटांच्या चार्टवरील निर्देशक (12) करेल. अर्थात, या 1 तासाच्या सरासरी किमती आहेत. तुम्ही थोडे वेगळे वागू शकता. समजा 1-2 आठवडे पद धारण करण्याची इच्छा आहे. या प्रकरणात, पूर्वीपेक्षा जास्त, D1 वर EMA (7) आणि (14) करेल. तथापि, आठवड्यात केवळ 5 कामकाजाचे दिवस असतात (कारण आठवड्याचे शेवटचे दिवस विचारात घेतले जात नाहीत) हे लक्षात घेता, EMA (5) आणि (10) घेणे अधिक तर्कसंगत आहे.
शेअर बाजारातील हलत्या सरासरीची स्थिती
येथे विस्तारास नक्कीच वाव आहे. शेअर मार्केटमध्ये मूव्हिंग अॅव्हरेज जास्त महत्त्वाची असल्याने हा मुद्दा नीट समजून घेणे योग्य आहे. याचे कारण फॉरेक्स मार्केट आणि ठराविक एक्सचेंज इन्स्ट्रुमेंट्समधील फरक आहे. जर तुम्ही तपशीलांचा अभ्यास केला तर हे स्पष्ट होते की फॉरेक्सवर दोन वेगळ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचे प्रमाण अत्यंत अप्रत्याशित असू शकते. परिस्थिती नियमितपणे बदलते. म्हणून, चलन जोड्या अनेकदा त्यांची दिशा नाटकीयरित्या बदलतात. शिवाय, सतत वाढीसाठी किंवा त्याउलट, तीव्र घसरणीसाठी कोणताही स्पष्ट कल नाही. जोपर्यंत शेअर बाजाराचा संबंध आहे, तेजीचे स्टॉक आणि निर्देशांक सपाटपणे वाढत आहेत आणि आणखी अंदाजे बनत आहेत. तथापि, संकटाच्या काळात, मोठ्या हालचाली आणि उडी असतात ज्यांचा आगाऊ अंदाज लावणे कठीण असते. अशा प्रकारे, ते बाहेर वळते काही अपवाद वगळता शेअर बाजार हा व्यावहारिकदृष्ट्या शुद्ध ब्रँड आहे. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही ही क्रिया गांभीर्याने घेतल्यास तुम्ही मूव्हिंग अॅव्हरेजवर खरोखर चांगले पैसे कमवू शकता.
