Hur man använder och ställer in glidande medelvärden i handel

Under utvecklingen av teknisk analyshandel har många verktyg dykt upp. Men bland de mest enkla, användbara, säkra och vanliga indikatorerna inom handel urskiljs glidande medelvärden. Följande beskriver deras nödvändighet i handel och funktionerna i att använda olika typer av glidande medelvärden i en handelsstrategi.

Vad är glidande medelvärden i handel

Moving Average, eller som det också kallas, Moving Average (MA) är en handelsindikator som följer prisrörelsen. Dess syfte är att fastställa riktningen för trenden och möjligheten att utjämna den. Vid beräkningen av det glidande medelvärdet väljer specialister att ta ett genomsnitt av priset på ett visst instrument under en viss period.
Perioden är huvudindikatorn för indikatorn för glidande medelvärde, en av typerna. Indikatorlinjens jämnhetsnivå beror på dess värde. Små perioder är mer lämpliga i låga tidsramar. De tillåter även en oerfaren handlare att snabbt reagera på prisrörelser.

Däremot är falska signaler (ibland i stort antal) inte uteslutna.

Om en alltför lång period tillämpas är det viktigt att vara medveten om att den kan bli dramatiskt försenad. Av samma anledning kommer systemet att visa föråldrad historik. Stora perioder används ofta för långsiktigt stöd eller motstånd.

Huvudtyper av glidande medelvärde och deras beskrivning

Det finns fyra huvudtyper av MA-indikator. Vid implementeringen av den tekniska analysen av investeringsmarknaden används ett enkelt, exponentiellt, utjämnat och linjärt viktat glidande medelvärde.
Det föreslås att du bekantar dig med deras syfte:

1. Simple Moving Average är summan av slutkurserna för det valda instrumentet, vilket representerar flera perioder. Dessutom är denna indikator dividerad med antalet av dessa perioder. Det är inte av en slump att indikatorn kallades enkel, den är lätt att använda och anses vara grundläggande.
2. Exponentiellt glidande medelvärde – i detta fall läggs en del av det faktiska stängningspriset till det tidigare värdet av det glidande medelvärdet.
3. Det linjära vägda glidande medelvärdet är den mest aktiva indikatorn för familjen. Denna typ kan ge ett stort antal falska signaler, men det går snabbare än andra att identifiera förändringar i priset. Handlare använder sällan denna indikator.
4. Smoothed Moving Average är det jämnaste bland de andra. SMMA tillhandahåller en beräkningsmetod som, till skillnad från SMA, även tar hänsyn till föråldrade värden. Förresten, i praktiken används det utjämnade glidande medelvärdet mycket sällan.

Exponentiellt glidande medelvärde – hur man ställer in och hur man använder i praktiken: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktisk tillämpning – algoritm hur man använder glidande medelvärde

Det glidande medelvärdet är en trendindikator, i detta avseende är handelsstrategier baserade på det ganska relevanta. Det finns tre huvudsakliga sätt att använda signaler:

1. Allmän riktning . Representerar de faktiska trendmåtten. Det kan vara kort, medellång eller lång sikt. I detta fall är MA riktad uppåt i en uppåtgående trend och nedåt i en nedåtgående trend. Det finns ett annat läge – platt, när det glidande medelvärdet är horisontellt.

2. Korsar glidande medelvärden med olika perioder . Signalnivån beror alltid på MA med den minsta perioden. Om det finns en korsning av nästa linje (från botten till toppen), då ett tecken för förvärvet av en tillgång. Annars är det en säljsignal.
3. Stöd och motstånd . Linjens skärningspunkt är en slags signal i riktning mot själva korsningen. Indikatorn för en viss tillgång är helt annorlunda. Det rekommenderas att komma ihåg detta.

Fastställande av en trend genom att flytta

Det glidande medelvärdet visar trendens riktning. I händelse av att prisindikatorn är placerad ovanför linjen, som vrids upp, är trenden uppåtgående. När 3 glidande medelvärden förvandlas till parallella linjer och ”titta” i en viss riktning, då är detta den starkaste signalen. Samtidigt ska de ha olika perioder. Om priset rör sig inom ett visst intervall på marknaden (inte längs en bana), så finns det möjlighet till ett stort antal extra signaler.

glidande medelvärde

När det snabbt glidande medelvärdet korsar det långsamma, nerifrån och upp, är en ganska stark signal att köpa (Köp) sannolikt. Om situationen är den omvända (uppifrån och ner), så är detta en signal att sälja (sälj). Men om det inte finns någon målmedveten trend på investeringsmarknaden, så finns det många tomma signaler som inte kommer att ge de förväntade fördelarna.

Bestämning av motstånds- och stödnivåer

Under bildandet av dessa nivåer kan priset flytta sig bort från det glidande medelvärdet. Detta händer mer märkbart i fallet med ett exponentiellt glidande medelvärde med betydande perioder. Vid denna tidpunkt är det mest fördelaktigt att inträda i en position.

Tre glidande medelvärden parallella med varandra

Vanligtvis är de byggda nästan parallellt med varandra. Detta är ett mycket bra tillfälle att komma in på höjden av en trend. Om handlingen i början avbildas på diagrammet, kan den på handlarens villkorliga språk beskrivas som ”en alligators öppna mun”.

Formler för att beräkna varje typ av glidande medelvärden

Efter att ha blivit bekant med varje typ av glidande medelvärde i handel, rekommenderas det att studera deras beräkningsformler.

SMA Formel

För att ta reda på indikatorn för ett enkelt glidande medelvärde räcker det att tillämpa följande formel:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Förklaring:

• SUM är summan;
• STÄNG (i) betyder priset för den presenterade perioden;
• N är antalet perioder.

SMA är utformad för att balansera priserna för en viss tidsram. Den specifika vikten för varje efterföljande värde sätts till samma. Vid påtagliga prishopp kommer SMA att ta hänsyn till dem tillsammans med standardpristrenden.

EMA beräkningsformel

För att beräkna det exponentiella glidande medelvärdet måste du skriva formeln enligt följande:
EMA = (STÄNG (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Förklaring:

• STÄNG (i) – prisindikator för den givna perioden;
• EMA (i – 1) – graden av EMA för föregående period;
• P är en specifik del av prisvärdet.

EMA är den vanligaste typen av glidande medelvärde inom handel. Med dess hjälp är det möjligt att eliminera bristerna i SMA. I det här fallet visar det sig att ta reda på den exakta marknadssituationen under en viss period. Och även DEMA-indikatorn – dubbel EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA beräkningsformel

För att beräkna det utjämnade glidande medelvärdet kan du använda följande formel:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + STÄNG (i)) / N
Förklaring:

• SMMA (i – 1) – indikator för föregående ljus;
• STÄNG (i) – aktuell stängningskurs;
• N är graden av utjämningsperioden.

LWMA beräkningsformel

När du beräknar ett linjärt viktat glidande medelvärde, måste du vägledas av följande formel:
LWMA = SUMMA (CLOSE (i) * i, N) / SUMMA (i, N)
Förklaring:

• SUM – summaindikator;
• CLOSE(i) – faktisk stängningskurs;
• SUM (i, N) är summan av koefficienterna.
• N är beteckningen på perioden.

Tack vare linjärt viktade och utjämnade glidande medelvärden är det möjligt att jämna ut prisernas betydelse för en specifik beräkningsperiod.

Funktioner för att ställa in perioder

Indikatorparametrar kan konfigureras enligt användarens önskemål. Han kan ställa in ett lämpligt tidsintervall. Ju mindre den är, desto känsligare och mer exakt är det glidande medelvärdet vid signalering. Trots olika synpunkter finns det inget ”korrekt” tidsintervall. För att ställa in den bästa tidsramen måste användaren experimentera ett tag. Som ett resultat kommer han att förstå vilken period som är den mest optimala för honom, enligt hans personliga strategi. Rörliga medelvärden i TradingView:

Glidande medelvärden för skalpering

”Scalping” anses vara en slang term inom handel. Så kallade kortsiktiga handelsstrategier. Rörliga medelvärden i skalpering kännetecknas av genomförandet av ett stort antal transaktioner. Denna metod är lämplig för dem som inte strävar efter globala mål i form av vinst. I scalping trading används ofta diagram med små tidsramar. Denna strategi är gammal nog vanlig, på senare tid. Detta berodde på användningen av marginalhandel. Denna metod är mycket effektiv och kan ge goda ekonomiska resultat. Scalping är bekvämt för handlare som investerar små insättningar och stannar vid kortsiktigt samarbete. Men det betyder inte att strategin är enkel och mindre energikrävande. Användaren kommer att behöva ägna mycket tid för att uppnå hög inkomst. Det är nödvändigt att regelbundet se den intradagsfinansiella marknaden för att hitta en handelssignal, samt för att stödja öppna transaktioner. Tack vare scalping kommer en handlare att kunna attrahera en bra inkomst. Det viktigaste är att testa handelssystemet i praktiken, att inte vara rädd för experiment, att ägna tillräckligt med tid för att genomföra transaktioner och göra det systematiskt. Indikator för glidande medelvärde – QUIK handelsterminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Funktioner för handel med glidande medelvärden, med exempel

Det finns många handelsstrategier som använder glidande medelvärden. Bland dem är det värt att lyfta fram fyra huvudvarianter för handel:

1. MA korsning efter pris;
2. uppdelning av 2 eller fler glidande medelvärden;
3. falsk korsning MA;
4. återgå till genomsnittet.

Ibland bildas kombinationer av vissa indikatorer med andra. Det föreslås att vart och ett av fallen övervägs mer i detalj. Att korsa SMA med priset anses vara den enklaste strategin som alla användare kan tillämpa, oavsett deras kunskapsnivå inom området för investeringar. När det gäller Forex-marknaden kommer en sådan strategi inte att vara effektiv. Om SMA korsar från botten till toppen kommer det att vara möjligt att gå in i en lång position, annars (uppifrån och ned) kommer en kort inmatning att göras. För att avsluta handeln bör du vänta på nästa breakout.
Utdelning av 2 eller fler glidande medelvärden är också ett enkelt alternativ. Men det är inte speciellt effektivt. Det händer så här: EMA (1) bryter EMA (2) från topp till botten. Med motsatt analogi är det möjligt att ange kort. Därför, om korsningen går från botten till toppen, kommer en lång post att göras. Vid nästa breakout avslutas handeln.
MA falsk crossover kallas också för ”falsk breakout-strategi”. Det visas efter att ha korsat EMA. Efter en tid (det viktigaste är att vänta på det) kommer priset tillbaka. Så fort detta händer kan du säkert gå in i transaktionen. Därför måste utträde från den utföras efter nästa korsning av EMA.
Att återgå till genomsnittet är en av de mest atypiska användningarna av verktyget för glidande medelvärde vid handel. Handeln baseras på återgångar till genomsnittet. Det vill säga, det är nödvändigt att göra en post mot trenden (detta är viktigt). Under denna period kommer priset att gå långt från det exponentiella glidande medelvärdet. Du bör avsluta när du lyckas nå EMA-prisindikatorn (21). Även om du gör det 3-4 poäng tidigare kommer förändringarna inte att vara betydande.
Hur handlare använder det rörliga snittet i handel – Algoritmer och strategi: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Korrekt val av perioden för handel på ett glidande medelvärde

Debuthandlare är ofta intresserade av hur man bäst väljer en period för handel. Faktum är att det inte är något komplicerat, det viktigaste är att förstå enkla sanningar. Till exempel är det glidande medelvärdet antalet ljus på tidsramen. Tidsperioden för det glidande medelvärdet beror till stor del på hur länge användaren kan hålla handeln. Till exempel planerade han att hålla affären i cirka 1 timme. I detta fall fungerar indikatorn (12) på 5-minutersdiagrammet. Uppenbarligen är detta genomsnittspriser för 1 timme. Man kan agera lite annorlunda. Anta att det finns en önskan om att ha en position i 1-2 veckor. I det här fallet, mer än någonsin, kommer EMA (7) och (14) på ​​D1 att duga. Men med tanke på att det bara är 5 arbetsdagar i en vecka (eftersom helger inte räknas med) är det mer logiskt att ta EMA (5) och (10).

Position för glidande medelvärden på aktiemarknaden

Här finns definitivt utrymme för expansion. Eftersom glidande medelvärden är mycket viktigare på aktiemarknaden är det värt att förstå denna fråga grundligt. Anledningen ligger i skillnaden mellan Forex-marknaden och typiska utbytesinstrument. Om du fördjupar dig i detaljerna blir det tydligt att på Forex kan förhållandet mellan ekonomierna i två separata stater vara extremt oförutsägbart. Situationen förändras regelbundet. Därför ändrar valutapar ofta sin riktning dramatiskt. Dessutom finns det ingen tydlig trend för en konstant ökning, eller tvärtom, för ett kraftigt fall. När det gäller aktiemarknaden stiger blomstrande aktier och index utan plötsliga förändringar och blir dessutom ännu mer förutsägbara. Men under krisperioder sker stora rörelser och hopp som är svåra att förutse på förhand. Således visar det sig att börsen praktiskt taget är ett rent varumärke, med få undantag. Det betyder att du verkligen kan tjäna bra pengar på glidande medelvärden om du tar denna aktivitet på allvar.
Indexet är alltid i en uppåtgående trend. Baserat på detta kan vi dra slutsatsen att denna strategi är mycket enkel att använda. Det räcker bara att köpa, medan indexet är nära det glidande medelvärdet eller sänks lite. Därefter bör du behålla instrumentet i portföljen tills det är över genomsnittet.
Enligt exponentiellt glidande medelvärde är det värt att köpa en tillgång när priset är högre. Enligt en logisk algoritm är det bättre att avsluta en handel när priset är lägre.
Det föreslås att vara uppmärksam på de diagnostiska resultaten under tillämpningen av EMA (200). Som du kan se är neddragningen ungefär tre gånger mindre. Men i mindre utsträckning påverkar det inkomsten. Det märks att nivån har ändrats något.
Alternativet fungerar, men du bör inte tro att framgången för en sådan handelsteknik gäller alla aktier, värdefulla tillgångar och index. Det finns också de som rör sig väldigt oförutsägbart. Även om analyser skapades för sådana fall. En noggrann kontroll av citathistoriken hjälper också. Om vi ​​till exempel tar Ryska federationens aktiemarknad, kan vi se att det i dessa verkligheter är mycket svårare att arbeta med glidande medelvärden.
Inkomster på den ryska aktiemarknaden kommer att kunna få på avkastningen till de genomsnittliga värdena. Det beror på att marknaden ofta ligger i en bred kanal. Hur som helst, på aktiemarknaden uppnås detta mål relativt snabbare och enklare än i Forex trading. Det viktigaste är att arbeta hårt med valet av stabila instrument, vare sig det är amerikanska index, aktier i stora företag, värdefull dokumentation av kända varumärken, etc. Innan du investerar slumpmässigt är det bättre att försöka använda glidande medelvärden, rationalisera den mottagna inkomsten och minska uttaget. Så får du fantastiska resultat.