Cách sử dụng và thiết lập đường trung bình động trong giao dịch

Trong quá trình phát triển của giao dịch phân tích kỹ thuật, nhiều công cụ đã xuất hiện. Nhưng trong số các chỉ báo đơn giản, hữu ích, an toàn và phổ biến nhất trong giao dịch, đường trung bình động được phân biệt. Phần sau mô tả sự cần thiết của chúng trong giao dịch và các tính năng của việc sử dụng các loại đường trung bình động khác nhau trong chiến lược giao dịch.

Đường trung bình động trong giao dịch là gì

Đường trung bình động, hay còn được gọi là Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo giao dịch theo sau chuyển động giá. Mục đích của nó là thiết lập hướng của xu hướng và khả năng làm phẳng nó. Khi tính toán đường trung bình động, các chuyên gia chọn tính trung bình giá của một công cụ nhất định trong một thời kỳ cụ thể.
Kỳ là chỉ số chính của chỉ báo đường trung bình động, một trong những loại. Mức độ nhẵn của đường chỉ thị phụ thuộc vào giá trị của nó. Khoảng thời gian nhỏ thích hợp hơn trong khung thời gian thấp. Chúng cho phép ngay cả một nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm cũng có thể nhanh chóng phản ứng với các biến động giá.

Tuy nhiên, các tín hiệu sai (đôi khi với số lượng lớn) không được loại trừ.

Nếu áp dụng một khoảng thời gian quá dài, điều quan trọng cần lưu ý là nó có thể bị trì hoãn đáng kể. Vì lý do tương tự, hệ thống sẽ hiển thị lịch sử lỗi thời. Các khoảng thời gian lớn thường được sử dụng cho hỗ trợ hoặc kháng cự dài hạn.

Các loại đường trung bình động chính và mô tả của chúng

Có 4 loại chỉ báo MA chính. Trong việc thực hiện phân tích kỹ thuật của thị trường đầu tư, một đường trung bình động đơn giản, theo cấp số nhân, làm mịn và có trọng số tuyến tính được sử dụng.
Bạn nên tự làm quen với mục đích của họ:

1. Đường Trung bình Động Đơn giản là tổng giá đóng cửa của một công cụ đã chọn, đại diện cho một số thời kỳ. Hơn nữa, chỉ tiêu này được chia cho số kỳ này. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ báo được gọi là đơn giản, dễ sử dụng và được coi là cơ bản.
2. Đường trung bình trượt theo hàm mũ – trong trường hợp này, một phần của giá đóng cửa thực tế được thêm vào giá trị trước đó của đường trung bình.
3. Đường trung bình động có trọng số tuyến tính là chỉ báo hoạt động tích cực nhất của họ. Loại này có thể đưa ra một số lượng lớn các tín hiệu sai, nhưng nó nhanh hơn các loại khác để xác định những thay đổi về giá. Các nhà giao dịch hiếm khi sử dụng chỉ báo này.
4. Đường trung bình trượt mịn là đường trung bình trơn nhất trong số các đường trung bình khác. SMMA cung cấp một phương pháp tính toán, không giống như SMA, cũng tính đến các giá trị đã lỗi thời. Nhân tiện, trong thực tế, rất hiếm khi sử dụng đường trung bình trượt mịn.

Đường trung bình động hàm mũ – cách thiết lập và cách sử dụng trong thực tế: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Ứng dụng thực tế – thuật toán cách sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động là một chỉ báo xu hướng, về mặt này, các chiến lược giao dịch dựa trên nó là khá phù hợp. Có 3 cách chính để sử dụng tín hiệu:

1. Phương hướng chung . Đại diện cho các thước đo xu hướng thực tế. Nó có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Trong trường hợp này, MA hướng lên trong xu hướng tăng và hướng xuống trong xu hướng giảm. Có một chế độ khác – bằng phẳng, khi đường trung bình động nằm ngang.

2. Giao nhau giữa các đường trung bình động với các thời kỳ khác nhau . Mức tín hiệu luôn phụ thuộc vào MA với chu kỳ nhỏ nhất. Nếu có sự cắt ngang của dòng tiếp theo (từ dưới lên trên) thì đó là dấu hiệu nhận được tài sản. Nếu không, đó là một tín hiệu bán.
3. Hỗ trợ và kháng cự . Đường giao nhau là một loại tín hiệu theo hướng của đường giao nhau đó. Chỉ báo cho một tài sản cụ thể là hoàn toàn khác nhau. Nó được khuyến khích để ghi nhớ điều này.

Xác định xu hướng thông qua việc di chuyển

Đường trung bình động cho thấy hướng của xu hướng. Trong trường hợp chỉ báo giá nằm trên đường hướng lên, thì xu hướng đi lên. Khi 3 đường trung bình chuyển thành đường thẳng song song và “nhìn” về một hướng nhất định, thì đây là tín hiệu mạnh nhất. Đồng thời, họ nên có những khoảng thời gian khác nhau. Nếu giá di chuyển trong một phạm vi nhất định trên thị trường (không dọc theo một quỹ đạo), thì có khả năng xuất hiện một số lượng lớn các tín hiệu bổ sung.

đường trung bình động chéo

Khi đường trung bình động nhanh cắt đường trung bình chậm, từ dưới lên, một tín hiệu mua (Mua) khá mạnh có khả năng xảy ra. Nếu tình hình bị đảo ngược (từ trên xuống dưới), thì đây là tín hiệu bán (Sell). Nhưng nếu thị trường đầu tư không có xu hướng có mục đích thì nhiều tín hiệu trống rỗng sẽ không mang lại lợi ích như mong đợi.

Xác định mức kháng cự và hỗ trợ

Trong quá trình hình thành các mức này, giá có thể di chuyển ra khỏi đường trung bình. Điều này xảy ra đáng chú ý hơn trong trường hợp đường trung bình động hàm mũ với các khoảng thời gian quan trọng. Lúc này nhập thế là thuận lợi nhất.

Ba đường trung bình động song song với nhau

Thông thường chúng được xây dựng gần như song song với nhau. Đây là cơ hội rất tốt để đi vào đỉnh cao của một xu hướng. Nếu hành động ngay từ đầu được mô tả trên biểu đồ, thì theo ngôn ngữ có điều kiện của các nhà giao dịch, nó có thể được mô tả là “cái miệng há ra của một con cá sấu”.

Công thức tính từng loại đường trung bình động

Khi đã quen thuộc với từng loại đường trung bình trong giao dịch, bạn nên nghiên cứu các công thức tính toán của chúng.

Công thức SMA

Để tìm ra chỉ số của đường trung bình động đơn giản, chỉ cần áp dụng công thức sau:
SMA \ u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Giải thích:

• SUM là tổng;
• ĐÓNG (i) nghĩa là giá của kỳ trình bày;
• N là số kỳ.

SMA được thiết kế để cân bằng giá của một khung thời gian cụ thể. Trọng lượng riêng của bất kỳ giá trị nào tiếp theo được đặt bằng nhau. Trong trường hợp tăng giá hữu hình, SMA sẽ tính đến chúng cùng với xu hướng giá chuẩn.

Công thức tính toán EMA

Để tính đường trung bình động hàm mũ, bạn cần viết công thức như sau:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Giải thích:

• CLOSE (i) – chỉ báo giá của thời kỳ nhất định;
• EMA (i – 1) – mức độ của EMA trong khoảng thời gian trước đó;
• P là một phần cụ thể của giá trị.

EMA là loại đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch. Với sự giúp đỡ của nó, có thể loại bỏ những thiếu sót của SMA. Trong trường hợp này, nó quay ra để tìm ra tình hình thị trường chính xác trong một thời kỳ cụ thể. Và cả chỉ báo DEMA – EMA kép: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Công thức tính toán SMMA

Để tính toán đường trung bình trượt mịn, bạn có thể sử dụng công thức sau:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Giải thích:

• SMMA (i – 1) – chỉ báo của nến trước đó;
• CLOSE (i) – giá đóng cửa hiện tại;
• N là độ của giai đoạn làm mịn.

Công thức tính toán LWMA

Khi tính toán đường trung bình động có trọng số tuyến tính, bạn cần được hướng dẫn bởi công thức sau:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Giải thích:

• SUM – chỉ số tổng;
• CLOSE (i) – giá đóng cửa thực tế;
• SUM (i, N) là tổng các hệ số.
• N là chỉ định của khoảng thời gian.

Nhờ các đường trung bình động có trọng số tuyến tính và làm mịn, có thể phân tích được tầm quan trọng của giá cả trong một khoảng thời gian tính toán cụ thể.

Các tính năng của thời gian cài đặt

Các thông số chỉ thị có thể được cấu hình theo ý muốn của người dùng. Anh ta có thể đặt một khoảng thời gian thuận tiện. Nó càng nhỏ, đường trung bình động càng nhạy và chính xác trong việc báo hiệu. Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng không có khoảng thời gian nào là “đúng”. Để đặt khung thời gian tốt nhất, người dùng sẽ phải thử nghiệm trong một thời gian. Nhờ đó, anh ta sẽ hiểu được thời kỳ nào là tối ưu nhất cho anh ta, theo chiến lược cá nhân của anh ta. Đường trung bình động trong giao dịchXem:

Đường trung bình động cho việc mở rộng quy mô

“Scalping” được coi là một thuật ngữ tiếng lóng trong giao dịch. Vì vậy, được gọi là chiến lược giao dịch ngắn hạn. Các đường trung bình động trong tính toán theo tỷ lệ được phân biệt bởi việc thực hiện một số lượng lớn các giao dịch. Phương pháp này phù hợp với những người không theo đuổi mục tiêu toàn cầu về lợi nhuận. Trong giao dịch theo tỷ lệ, các biểu đồ có khung thời gian nhỏ thường được sử dụng. Chiến lược này đã đủ phổ biến trong thời gian gần đây. Điều này là do việc sử dụng giao dịch ký quỹ. Phương pháp này rất hiệu quả và có thể mang lại kết quả tài chính tốt. Việc mở rộng quy mô thuận tiện cho các nhà giao dịch đầu tư các khoản tiền gửi nhỏ và dừng lại ở mức hợp tác ngắn hạn. Nhưng điều này không có nghĩa là chiến lược này đơn giản và ít tốn năng lượng. Người sử dụng sẽ phải dành nhiều thời gian để đạt được thu nhập cao. Cần thường xuyên xem thị trường tài chính trong ngày để tìm tín hiệu giao dịch cũng như hỗ trợ các giao dịch mở. Nhờ việc mở rộng quy mô, một nhà giao dịch sẽ có thể thu hút một khoản thu nhập tốt. Cái chính là thử nghiệm hệ thống giao dịch trong thực tế, không ngại thử nghiệm, dành đủ thời gian để thực hiện các giao dịch và thực hiện nó một cách có hệ thống. Chỉ báo trung bình động – thiết bị đầu cuối giao dịch QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Các tính năng của giao dịch trên đường trung bình động, với các ví dụ

Có nhiều chiến lược giao dịch sử dụng đường trung bình động. Trong số đó, cần làm nổi bật 4 biến thể chính cho giao dịch:

1. MA giao nhau theo giá;
2. sự cố của 2 hoặc nhiều đường trung bình động;
3. vượt sai MA;
4. trở về mức trung bình.

Đôi khi sự kết hợp của một số chỉ số với những chỉ số khác được hình thành. Nó được đề xuất để xem xét từng trường hợp chi tiết hơn. Vượt qua SMA theo giá được coi là chiến lược đơn giản nhất mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể áp dụng, bất kể mức độ hiểu biết của họ trong lĩnh vực đầu tư. Đối với thị trường Forex, một chiến lược như vậy sẽ không hiệu quả. Nếu đường SMA cắt từ dưới lên trên, thì sẽ có thể vào một vị thế mua, nếu không (từ trên xuống dưới), một lệnh ngắn sẽ được thực hiện. Để thoát khỏi giao dịch, bạn nên đợi đợt đột phá tiếp theo.
Việc phá vỡ 2 hoặc nhiều đường trung bình động cũng là một lựa chọn dễ dàng. Nhưng nó không đặc biệt hiệu quả. Nó xảy ra như thế này: EMA (1) phá vỡ EMA (2) từ trên xuống dưới. Bằng cách tương tự ngược lại, có thể nhập ngắn. Do đó, nếu giao lộ đi từ dưới lên trên, thì một mục dài sẽ được thực hiện. Vào lần đột phá tiếp theo, giao dịch được thoát ra.
Sự giao nhau sai MA còn được gọi là “chiến lược phá vỡ sai”. Nó xuất hiện sau khi vượt qua đường EMA. Sau một thời gian (cái chính là đợi nó), giá sẽ quay trở lại. Ngay sau khi điều này xảy ra, bạn có thể tham gia giao dịch một cách an toàn. Do đó, việc thoát khỏi nó phải được thực hiện sau lần cắt tiếp theo của đường EMA.
Hoàn nguyên về mức trung bình là một trong những cách sử dụng không điển hình nhất của công cụ trung bình động trong giao dịch. Giao dịch dựa trên sự đảo ngược so với mức trung bình. Đó là, cần phải thực hiện một mục nhập ngược lại xu hướng (điều này là quan trọng). Trong khoảng thời gian này, giá sẽ đi xa khỏi đường trung bình động theo cấp số nhân. Bạn nên thoát khi tìm cách chạm đến chỉ báo giá EMA (21). Mặc dù, nếu bạn làm điều đó sớm hơn 3-4 điểm, những thay đổi sẽ không đáng kể.
Cách nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động trong giao dịch – Thuật toán và chiến lược: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Lựa chọn chính xác khoảng thời gian để giao dịch trên đường trung bình động

Các nhà giao dịch ra mắt thường quan tâm đến cách tốt nhất để chọn một khoảng thời gian để giao dịch. Kỳ thực không có gì phức tạp, cái chính là hiểu được chân lý đơn giản. Ví dụ, chu kỳ trung bình động là số lượng nến trên khung thời gian. Khoảng thời gian của đường trung bình động phần lớn phụ thuộc vào việc người dùng có thể giữ giao dịch trong bao lâu. Ví dụ, anh ta dự định giữ thỏa thuận trong khoảng 1 giờ. Trong trường hợp này, chỉ báo (12) trên biểu đồ 5 phút sẽ làm được. Rõ ràng, đây là những mức giá trung bình cho 1 giờ. Bạn có thể hành động khác đi một chút. Giả sử có mong muốn giữ một vị trí trong 1-2 tuần. Trong trường hợp này, hơn bao giờ hết, EMA (7) và (14) trên D1 sẽ làm được. Tuy nhiên, với thực tế là chỉ có 5 ngày làm việc trong một tuần (vì các ngày cuối tuần không được tính đến), sẽ hợp lý hơn nếu lấy EMA (5) và (10).

Vị trí của đường trung bình động trên thị trường chứng khoán

Chắc chắn có chỗ cho việc mở rộng ở đây. Vì các đường trung bình động quan trọng hơn nhiều trong thị trường chứng khoán, nên cần tìm hiểu kỹ vấn đề này. Lý do nằm ở sự khác biệt giữa thị trường Forex và các công cụ trao đổi thông thường. Nếu bạn đi sâu vào chi tiết, rõ ràng là trên Forex, tỷ lệ của nền kinh tế của hai quốc gia riêng biệt có thể cực kỳ khó đoán. Tình hình thay đổi thường xuyên. Do đó, các cặp tiền thường thay đổi hướng đi đáng kể. Hơn nữa, không có xu hướng rõ ràng cho sự gia tăng liên tục, hoặc ngược lại, cho một sự giảm giá mạnh. Đối với thị trường chứng khoán, các cổ phiếu và chỉ số đang bùng nổ đang tăng lên mà không thay đổi đột ngột, và thậm chí còn trở nên dễ dự đoán hơn. Tuy nhiên, trong thời kỳ khủng hoảng, có những chuyển động và bước nhảy lớn khó có thể dự đoán trước. Vì vậy, nó bật ra rằng thị trường chứng khoán thực tế là một thương hiệu thuần túy, với một số ngoại lệ. Điều này có nghĩa là bạn thực sự có thể kiếm tiền tốt từ các đường trung bình động nếu bạn thực hiện hoạt động này một cách nghiêm túc.
Chỉ số luôn trong xu hướng tăng. Dựa trên điều này, chúng ta có thể kết luận rằng chiến lược này rất dễ sử dụng. Chỉ cần mua vào là đủ, trong khi chỉ số đang ở gần đường trung bình hoặc hạ xuống một chút. Sau đó, bạn nên giữ công cụ trong danh mục đầu tư cho đến khi nó ở trên mức trung bình.
Theo thử nghiệm đường trung bình động hàm mũ, bạn nên mua một tài sản khi giá cao hơn. Tuân theo một thuật toán logic, tốt hơn nên thoát khỏi giao dịch khi giá thấp hơn.
Nên chú ý đến kết quả chẩn đoán trong quá trình áp dụng EMA (200). Như bạn có thể thấy, số tiền rút xuống ít hơn khoảng ba lần. Tuy nhiên, ở mức độ nhẹ hơn, nó ảnh hưởng đến thu nhập. Đáng chú ý là mức độ đã thay đổi một chút.
Quyền chọn đang hoạt động, nhưng bạn không nên nghĩ rằng sự thành công của kỹ thuật giao dịch như vậy áp dụng cho tất cả các cổ phiếu, tài sản có giá trị và chỉ số. Cũng có những người di chuyển rất khó lường. Mặc dù phân tích được tạo ra cho những trường hợp như vậy. Kiểm tra kỹ lưỡng lịch sử của các báo giá cũng sẽ hữu ích. Ví dụ, nếu chúng ta lấy thị trường chứng khoán của Liên bang Nga, thì chúng ta có thể thấy rằng trong những thực tế này, việc làm việc với các đường trung bình động khó hơn nhiều.
Thu nhập trên thị trường chứng khoán Nga sẽ có thể quay trở lại giá trị trung bình. Điều này là do thực tế là thị trường thường nằm trong một kênh rộng. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, mục tiêu này đạt được tương đối nhanh hơn và dễ dàng hơn so với giao dịch Forex. Điều chính là làm việc chăm chỉ trong việc lựa chọn các công cụ ổn định, có thể là chỉ số Mỹ, cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, tài liệu có giá trị về các thương hiệu nổi tiếng, v.v. Trước khi đầu tư một cách ngẫu nhiên, tốt hơn hết là bạn nên thử sử dụng các đường trung bình động, hợp lý hóa thu nhập nhận được và giảm bớt khoản lỗ. Đây là cách bạn nhận được kết quả tuyệt vời.