בעשאַס דער עוואָלוציע פון טעכניש אַנאַליסיס טריידינג, פילע מכשירים האָבן ימערדזשד. אָבער צווישן די מערסט פּשוט, נוציק, זיכער און פּראָסט ינדאַקייטערז אין טריידינג, מאָווינג אַוורידזשיז זענען אונטערשיידן. די פאלגענדע באשרייבט זייער נייטיקייַט אין טריידינג און די פֿעיִקייטן פון ניצן פאַרשידענע טייפּס פון מאָווינג אַוורידזשיז אין אַ טריידינג סטראַטעגיע.
- וואָס זענען מאָווינג אַוורידזשיז אין טריידינג
- הויפּט טייפּס פון מאָווינג דורכשניטלעך און זייער באַשרייַבונג
- פּראַקטיש אַפּלאַקיישאַן – אַלגערידאַם ווי צו נוצן מאָווינג דורכשניטלעך
- באַשטימונג פון אַ גאַנג דורך מאָווינג
- מאָווינג דורכשניטלעך קראָסאָוווער
- באַשטימונג פון קעגנשטעל און שטיצן לעוועלס
- דריי מאָווינג אַוורידזשיז פּאַראַלעל צו יעדער אנדערער
- פאָרמולאַס פֿאַר קאַלקיאַלייטינג יעדער טיפּ פון מאָווינג אַוורידזשיז
- SMA פאָרמולע
- EMA קאַלקולאַטיאָן פאָרמולע
- SMMA קאַלקולאַטיאָן פאָרמולע
- LWMA קאַלקולאַטיאָן פאָרמולע
- פֿעיִקייטן פון באַשטעטיקן פּיריאַדז
- מאָווינג אַוורידזשיז פֿאַר סקאַלפּינג
- פֿעיִקייטן פון טריידינג אויף מאָווינג אַוורידזשיז, מיט ביישפילן
- ריכטיק סעלעקציע פון די פּעריאָד פֿאַר טריידינג אויף אַ מאָווינג דורכשניטלעך
- שטעלע פון מאָווינג אַוורידזשיז אין די לאַגער מאַרק
וואָס זענען מאָווינג אַוורידזשיז אין טריידינג
מאָווינג דורכשניטלעך, אָדער ווי עס איז אויך גערופן Moving Average (MA) איז אַ טריידינג גראדן וואָס גייט די פּרייַז באַוועגונג. דער ציל איז צו באַשטימען די ריכטונג פון דעם גאַנג און די מעגלעכקייט פון סמודינג. ווען קאַלקיאַלייטינג די מאָווינג דורכשניטלעך, ספּעשאַלאַסץ קלייַבן די דורכשניטלעך פּרייַז פון אַ זיכער קיילע פֿאַר אַ ספּעציפיש צייַט.
אָבער, פאַלש סיגנאַלז (מאל אין גרויס נומערן) זענען נישט רולד אויס.
אויב אַ יבעריק צייט איז געווענדט, עס איז וויכטיק צו זיין אַווער אַז עס קענען זיין דראַמאַטיקלי דילייד. פֿאַר דער זעלביקער סיבה, די סיסטעם וועט ווייַזן אַוטדייטיד געשיכטע. גרויס פּיריאַדז זענען אָפט געניצט פֿאַר לאַנג-טערמין שטיצן אָדער קעגנשטעל.
הויפּט טייפּס פון מאָווינג דורכשניטלעך און זייער באַשרייַבונג
עס זענען 4 הויפּט טייפּס פון מאַ גראדן. אין די ימפּלאַמענטיישאַן פון די טעכניש אַנאַליסיס פון די ינוועסמאַנט מאַרק, אַ פּשוט, עקספּאָונענשאַל, סמודד און לינעאַרלי ווייטיד מאָווינג דורכשניטלעך איז געניצט.
- די פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך איז די סאַכאַקל פון די קלאָוזינג פּרייסאַז פון די אויסגעקליבן קיילע, וואָס רעפּראַזענץ עטלעכע פּיריאַדז. דערצו, דעם גראדן איז צעטיילט דורך די נומער פון די פּיריאַדז. עס איז נישט צופאַל אַז די גראדן איז גערופן פּשוט, עס איז גרינג צו נוצן און איז געהאלטן יקערדיק.
- עקספּאָונענשאַל מאָווינג דורכשניטלעך – אין דעם פאַל, אַ טייל פון די פאַקטיש קלאָוזינג פּרייַז איז מוסיף צו די פריערדיקע ווערט פון די מאָווינג דורכשניטלעך.
- די לינעאַר ווייטעד מאָווינג דורכשניטלעך איז די מערסט אַקטיוו גראדן פון די משפּחה. דעם טיפּ קענען געבן אַ גרויס נומער פון פאַלש סיגנאַלז, אָבער עס איז פאַסטער ווי אנדערע צו ידענטיפיצירן ענדערונגען אין פּרייַז. טריידערז ראַרעלי נוצן דעם גראדן.
- די סמאָאָטהעד מאָווינג דורכשניטלעך איז די סמודאַסט צווישן די אנדערע. SMMA גיט אַ כעזשבן אופֿן וואָס, ניט ענלעך SMA, אויך נעמט אין חשבון אַוטדייטיד וואַלועס. דורך דעם וועג, אין פיר, די סמודד מאָווינג דורכשניטלעך איז זייער ראַרעלי געניצט.
פּראַקטיש אַפּלאַקיישאַן – אַלגערידאַם ווי צו נוצן מאָווינג דורכשניטלעך
די מאָווינג דורכשניטלעך איז אַ גאַנג גראדן, אין דעם אַכטונג, טריידינג סטראַטעגיעס באזירט אויף עס זענען גאַנץ באַטייַטיק. עס זענען 3 הויפּט וועגן צו נוצן סיגנאַלז:
- אַלגעמיינע ריכטונג . רעפּראַזענץ די פאַקטיש גאַנג מיטלען. עס קענען זיין קורץ, מיטל אָדער לאַנג טערמין. אין דעם פאַל, מאַ איז דירעקטעד אַרוף אין אַ אַפּגאַנג, און דאַונווערד אין אַ דאַונווערד. עס איז אן אנדער מאָדע – פלאַך, ווען די מאָווינג דורכשניטלעך איז האָריזאָנטאַל.
- אַריבער מאָווינג אַוורידזשיז מיט פאַרשידענע פּיריאַדז . דער סיגנאַל מדרגה שטענדיק דעפּענדס אויף די מאַ מיט דער קלענסטער צייַט. אויב עס איז אַ אַריבער פון דער ווייַטער שורה (פון דנאָ צו שפּיץ), דעמאָלט אַ צייכן פֿאַר די אַקוואַזישאַן פון אַ אַסעט. אַנדערש, עס איז אַ סעלינג סיגנאַל.
- שטיצן און קעגנשטעל . די ינטערסעקשאַן פון די שורה איז אַ מין פון סיגנאַל אין דער ריכטונג פון די ינטערסעקשאַן זיך. דער גראדן פֿאַר אַ באַזונדער אַסעט איז גאָר אַנדערש. עס איז רעקאַמענדיד צו געדענקען דעם.
באַשטימונג פון אַ גאַנג דורך מאָווינג
די מאָווינג דורכשניטלעך ווייזט די ריכטונג פון דעם גאַנג. אין דער געשעעניש אַז די פּרייַז גראדן איז ליגן אויבן די שורה, וואָס איז אויסגעדרייט אַרויף, דער גאַנג איז אַרוף. ווען 3 מאָווינג אַוורידזשיז ווענדן אין פּאַראַלעל שורות און “קוקן” אין אַ זיכער ריכטונג, דאָס איז דער סטראָנגעסט סיגנאַל. אין דער זעלביקער צייַט, זיי זאָל האָבן פאַרשידענע פּיריאַדז. אויב די פּרייַז באוועגט אין אַ זיכער קייט אויף די מאַרק (נישט אויף איין טרייַעקטאָריע), עס איז אַ מעגלעכקייט פון אַ גרויס נומער פון עקסטרע סיגנאַלז.
מאָווינג דורכשניטלעך קראָסאָוווער
ווען די שנעל מאָווינג דורכשניטלעך קראָסיז די פּאַמעלעך איינער, פֿון די דנאָ אַרויף, אַ פערלי שטאַרק סיגנאַל צו קויפן (קויפן) איז מסתּמא. אויב די סיטואַציע איז ריווערסט (פון שפּיץ צו דנאָ), דאָס איז אַ סיגנאַל צו פאַרקויפן (פאַרקויפן). אבער אויב עס איז קיין ציל גאַנג אין די ינוועסמאַנט מאַרק, עס זענען פילע ליידיק סיגנאַלז וואָס וועט נישט ברענגען די דערוואַרט בענעפיץ.
באַשטימונג פון קעגנשטעל און שטיצן לעוועלס
בעשאַס די פאָרמירונג פון די לעוועלס, די פּרייַז קען מאַך אַוועק פון די מאָווינג דורכשניטלעך. דאָס כאַפּאַנז מער נאָוטיסאַבלי אין דעם פאַל פון אַ עקספּאָונענשאַל מאָווינג דורכשניטלעך מיט באַטייַטיק פּיריאַדז. אין דעם צייַט, עס איז מערסט אַדוואַנטיידזשאַס צו אַרייַן אַ שטעלע.
דריי מאָווינג אַוורידזשיז פּאַראַלעל צו יעדער אנדערער
וסואַללי זיי זענען געבויט כּמעט פּאַראַלעל צו יעדער אנדערער. דאָס איז אַ זייער גוט געלעגנהייט צו אַרייַן די הייך פון אַ גאַנג. אויב דער קאַמף אין די זייער אָנהייב איז דיפּיקטיד אויף די טשאַרט, דעמאָלט אין די קאַנדישאַנאַל שפּראַך פון טריידערז, עס קענען זיין דיסקרייבד ווי “די עפענען מויל פון אַ אַלאַגייטער”.
פאָרמולאַס פֿאַר קאַלקיאַלייטינג יעדער טיפּ פון מאָווינג אַוורידזשיז
ווען איר זענט באַקאַנט מיט יעדער טיפּ פון מאָווינג דורכשניטלעך אין טריידינג, עס איז רעקאַמענדיד צו לערנען זייער כעזשבן פאָרמולאַס.
SMA פאָרמולע
אין סדר צו געפֿינען די גראדן פון אַ פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך, עס איז גענוג צו צולייגן די פאלגענדע פאָרמולע:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
דערקלערונג:
- SUM איז די סאַכאַקל;
- נאָענט (איך) מיטל די פּרייַז פון די דערלאנגט צייַט;
- N איז די נומער פון פּיריאַדז.
SMA איז דיזיינד צו באַלאַנסירן די פּרייסאַז פון אַ באַזונדער טיימפריים. די ספּעציפיש ערלעכקייט פון קיין סאַבסאַקוואַנט ווערט איז באַשטימט צו די זעלבע. אין פאַל פון מאַמאָשעסדיק פּרייַז דזשאַמפּס, SMA וועט נעמען זיי אין חשבון צוזאמען מיט די נאָרמאַל פּרייַז גאַנג.
EMA קאַלקולאַטיאָן פאָרמולע
צו רעכענען די עקספּאָונענשאַל מאָווינג דורכשניטלעך, איר דאַרפֿן צו שרייַבן די פאָרמולע ווי גייט:
EMA = (נאָענט (איך) * פּ) + (EMA (i – 1) * (100 – פּ))
דערקלערונג:
- CLOSE (i) – פּרייַז גראדן פון די געגעבן צייַט;
- עמאַ (איך – 1) – דער גראַד פון עמאַ פֿאַר די פריערדיקע פּעריאָד;
- פּ איז אַ ספּעציפיש טייל פון די פּרייַז ווערט.
EMA איז די מערסט קאַמאַנלי געוויינט טיפּ פון מאָווינג דורכשניטלעך אין טריידינג. מיט זייַן הילף, עס איז מעגלעך צו עלימינירן די שאָרטקאָמינגס פון SMA. אין דעם פאַל, עס טורנס אויס צו געפֿינען די פּינטלעך מאַרק סיטואַציע אין אַ באַזונדער צייַט. און אויך די DEMA גראדן – טאָפּל EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm
SMMA קאַלקולאַטיאָן פאָרמולע
צו רעכענען די סמודד מאָווינג דורכשניטלעך, איר קענען נוצן די פאלגענדע פאָרמולע:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
דערקלערונג:
- SMMA (איך – 1) – גראדן פון די פריערדיקע ליכט;
- CLOSE (i) – קראַנט קלאָוזינג פּרייַז;
- N איז דער גראַד פון סמודינג צייַט.
LWMA קאַלקולאַטיאָן פאָרמולע
ווען קאַלקיאַלייטינג אַ לינעאַרלי ווייטיד מאָווינג דורכשניטלעך, איר דאַרפֿן צו זיין גיידיד דורך די פאלגענדע פאָרמולע:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
דערקלערונג:
- SUM – סאַכאַקל גראדן;
- CLOSE (i) – פאַקטיש קלאָוזינג פּרייַז;
- SUM (i, N) איז די סאַכאַקל פון די קאָואַפישאַנץ.
- N איז די באַצייכענונג פון דער צייַט.
דאַנק צו לינעאַרלי ווייטיד און סמודד מאָווינג אַוורידזשיז, עס איז מעגלעך צו אפילו אויס די באַטייַט פון פּרייסיז פֿאַר אַ ספּעציפיש כעזשבן צייַט.
פֿעיִקייטן פון באַשטעטיקן פּיריאַדז
גראדן פּאַראַמעטערס קענען זיין קאַנפיגיערד לויט צו דער באַניצער ס וויל. ער קענען שטעלן אַ באַקוועם צייט מעהאַלעך. דער קלענערער עס איז, די מער שפּירעוודיק און פּינטלעך די מאָווינג דורכשניטלעך איז אין סיגנאַלינג. טראץ פארשיידענע מיינונגען איז נישטא קיין “ריכטיגע” צייט אינטערוואל. צו שטעלן די בעסטער צייט, דער באַניצער וועט האָבן צו עקספּערימענט פֿאַר אַ בשעת. ווי אַ רעזולטאַט, ער וועט פֿאַרשטיין וואָס פּעריאָד איז די מערסט אָפּטימאַל פֿאַר אים, לויט צו זיין פּערזענלעך סטראַטעגיע. מאָווינג אַוורידזשיז אין TradingView:
מאָווינג אַוורידזשיז פֿאַר סקאַלפּינג
“סקאַלפּינג” איז געהאלטן אַ סלענג טערמין אין טריידינג. אַזוי גערופן קורץ-טערמין טריידינג סטראַטעגיעס. מאָווינג אַוורידזשיז אין סקאַלפּינג זענען אונטערשיידן דורך די ימפּלאַמענטיישאַן פון אַ גרויס נומער פון טראַנזאַקשאַנז. דער אופֿן איז פּאַסיק פֿאַר די וואס טאָן ניט נאָכגיין גלאבאלע גאָולז אין טערמינען פון נוץ. אין סקאַלפּינג טריידינג, טשאַרץ מיט קליין טימעפראַמעס זענען אָפט געניצט. די סטראַטעגיע איז אַלט גענוג געוויינטלעך, אין די לעצטע צייט. דאָס איז געווען רעכט צו דער נוצן פון גרענעץ טריידינג. דער אופֿן איז זייער עפעקטיוו און קענען ברענגען גוט פינאַנציעל רעזולטאַטן. סקאַלפּינג איז באַקוועם פֿאַר טריידערז וואָס ינוועסטירן קליין דיפּאַזאַץ און האַלטן אַ קורץ-טערמין קוואַפּעריישאַן. אָבער דאָס טוט נישט מיינען אַז די סטראַטעגיע איז פּשוט און ווייניקער ענערגיע-אינטענסיווע. דער באַניצער וועט האָבן צו אָפּגעבן אַ פּלאַץ פון צייט צו דערגרייכן הויך האַכנאָסע. עס איז נייטיק צו קעסיידער זען די ינטראַדיי פינאַנציעל מאַרק אין סדר צו געפֿינען אַ טריידינג סיגנאַל, ווי געזונט ווי צו שטיצן עפענען טראַנזאַקשאַנז. דאַנק צו סקאַלפּינג, אַ טריידער קענען צוציען אַ גוט האַכנאָסע. די הויפּט זאַך איז צו פּרובירן די טריידינג סיסטעם אין פיר, נישט צו זיין דערשראָקן פון יקספּעראַמאַנץ, צו אָפּגעבן גענוג צייט צו פירן טראַנזאַקשאַנז און סיסטאַמאַטיקלי. מאָווינג דורכשניטלעך גראדן – QUIK טריידינג וואָקזאַל: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk
פֿעיִקייטן פון טריידינג אויף מאָווינג אַוורידזשיז, מיט ביישפילן
עס זענען פילע טריידינג סטראַטעגיעס מיט מאָווינג אַוורידזשיז. צווישן זיי, עס איז ווערט כיילייטינג 4 הויפּט ווערייישאַנז פֿאַר טריידינג:
- מאַ אַריבער דורך פּרייַז;
- ברייקדאַון פון 2 אָדער מער מאָווינג אַוורידזשיז;
- פאַלש אַריבער MA;
- צוריקקומען צו דורכשניטלעך.
מאל קאַמבאַניישאַנז פון עטלעכע ינדאַקייטערז מיט אנדערע זענען געשאפן. עס איז פארגעלייגט צו באַטראַכטן יעדער פון די קאַסעס אין מער דעטאַל. אַריבער די SMA דורך די פּרייַז איז געהאלטן די סימפּלאַסט סטראַטעגיע אַז קיין באַניצער קענען צולייגן, ראַגאַרדלאַס פון זייער מדרגה פון וויסן אין די פעלד פון ינוועסטינג. ווי פֿאַר די פאָרעקס מאַרק, אַזאַ אַ סטראַטעגיע וועט נישט זיין עפעקטיוו. אויב די SMA קראָסיז פון דנאָ צו שפּיץ, עס וועט זיין מעגלעך צו אַרייַן אַ לאַנג שטעלע, אַנדערש (פון שפּיץ צו דנאָ), אַ קורץ פּאָזיציע וועט זיין געמאכט. צו אַרויסגאַנג די האַנדל, איר זאָל וואַרטן פֿאַר די ווייַטער ברייקאַוט.
ריכטיק סעלעקציע פון די פּעריאָד פֿאַר טריידינג אויף אַ מאָווינג דורכשניטלעך
דעבוט טריידערז זענען אָפט אינטערעסירט אין ווי בעסטער צו קלייַבן אַ פּעריאָד פֿאַר טריידינג. אין פאַקט, עס איז גאָרנישט קאָמפּליצירט, די הויפּט זאַך איז צו פֿאַרשטיין פּשוט טרוטס. פֿאַר בייַשפּיל, די מאָווינג דורכשניטלעך צייַט איז די נומער פון ליכט אויף די טיימפריים. די צייט פון די מאָווינג דורכשניטלעך דעפּענדס לאַרגעלי אויף ווי לאַנג דער באַניצער קענען האַלטן די האַנדל. פֿאַר בייַשפּיל, ער פּלאַננעד צו האַלטן די אָפּמאַך פֿאַר וועגן 1 שעה. אין דעם פאַל, די גראדן (12) אויף די 5-מינוט טשאַרט וועט טאָן. דאָך, דאָס זענען דורכשניטלעך פּרייסאַז פֿאַר 1 שעה. איר קענען שפּילן אַ ביסל אַנדערש. רעכן עס איז אַ פאַרלאַנג צו האַלטן אַ שטעלע פֿאַר 1-2 וואָכן. אין דעם פאַל, מער ווי אלץ, EMA (7) און (14) אויף D1 וועט טאָן. אָבער, געגעבן דעם פאַקט אַז עס זענען בלויז 5 אַרבעט טעג אין אַ וואָך (ווייַל וויקענדז זענען נישט גענומען אין חשבון), עס איז מער לאַדזשיקאַל צו נעמען עמאַ (5) און (10).
שטעלע פון מאָווינג אַוורידזשיז אין די לאַגער מאַרק
עס איז באשטימט פּלאַץ פֿאַר יקספּאַנשאַן דאָ. זינט מאָווינג אַוורידזשיז זענען פיל מער וויכטיק אין די לאַגער מאַרק, עס איז ווערט פארשטאנד דעם אַרויסגעבן ונ דורך. די סיבה ליגט אין די חילוק צווישן די פאָרעקס מאַרק און טיפּיש וועקסל ינסטראַמאַנץ. אויב איר דעלוו אין די דעטאַילס, עס ווערט קלאָר אַז אויף פאָרעקס די פאַרהעלטעניש פון די עקאָנאָמיעס פון צוויי באַזונדער שטאַטן קענען זיין גאָר אַנפּרידיקטאַבאַל. די סיטואַציע ענדערונגען קעסיידער. דעריבער, קראַנטקייַט פּערז אָפט טוישן זייער ריכטונג דראַמאַטיקלי. דערצו, עס איז קיין קלאָר גאַנג פֿאַר אַ קעסיידערדיק פאַרגרעסערן, אָדער וויצע ווערסאַ, פֿאַר אַ שאַרף פאַלן. ווי ווייַט ווי די לאַגער מאַרק איז זארגן, בומינג סטאַקס און ינדיסעס זענען רייזינג פלאַך און ווערן אפילו מער פּרידיקטאַבאַל. אָבער, אין פּיריאַדז פון קריזיס, עס זענען גרויס מווומאַנץ און דזשאַמפּס וואָס זענען שווער צו פאָרויסזאָגן אין שטייַגן. אזוי, עס טורנס אויס אַז דער לאַגער מאַרק איז פּראַקטאַקלי אַ ריין סאָרט, מיט ווייניק אויסנעמען. דעם מיטל אַז איר קענען טאַקע מאַכן גוט געלט אויף מאָווינג אַוורידזשיז אויב איר נעמען דעם טעטיקייט עמעס.
