Como usar e configurar médias móveis na negociação

Durante a evolução da negociação de análise técnica, muitas ferramentas surgiram. Mas entre os indicadores mais simples, úteis, seguros e comuns na negociação, destacam-se as médias móveis. A seguir, descreve sua necessidade na negociação e os recursos de usar diferentes tipos de médias móveis em uma estratégia de negociação.

O que são médias móveis na negociação

A média móvel, ou como também é chamada, a média móvel (MA) é um indicador de negociação que segue o movimento dos preços. Seu objetivo é estabelecer a direção da tendência e a possibilidade de sua suavização. Ao calcular a média móvel, os especialistas optam por calcular a média do preço de um determinado instrumento para um período específico.
O período é o principal indicador do indicador de média móvel, um dos tipos. O nível de suavidade da linha do indicador depende do seu valor. Períodos pequenos são mais apropriados em prazos baixos. Eles permitem que até mesmo um trader inexperiente responda rapidamente aos movimentos de preços.

No entanto, sinais falsos (às vezes em grande número) não são descartados.

Se um período excessivamente longo for aplicado, é importante estar ciente de que ele pode ser drasticamente atrasado. Pelo mesmo motivo, o sistema exibirá histórico desatualizado. Grandes períodos são frequentemente usados ​​para suporte ou resistência de longo prazo.

Principais tipos de média móvel e sua descrição

Existem 4 tipos principais de indicador MA. Na implementação da análise técnica do mercado de investimentos, é utilizada uma média móvel simples, exponencial, suavizada e ponderada linearmente.
Propõe-se familiarizar-se com o seu propósito:

1. A Média Móvel Simples é a soma dos preços de fechamento do instrumento selecionado, que representa vários períodos. Além disso, esse indicador é dividido pelo número desses períodos. Não por acaso o indicador foi chamado de simples, é de fácil utilização e é considerado básico.
2. Média Móvel Exponencial – neste caso, uma parte do preço de fechamento real é adicionada ao valor anterior da média móvel.
3. A média móvel ponderada linear é o indicador mais ativo da família. Esse tipo pode dar um grande número de sinais falsos, mas é mais rápido do que outros para identificar mudanças no preço. Os comerciantes raramente usam esse indicador.
4. A média móvel suavizada é a mais suave entre as outras. O SMMA fornece um método de cálculo que, ao contrário do SMA, também leva em consideração valores desatualizados. A propósito, na prática, a média móvel suavizada é usada muito raramente.

Média móvel exponencial – como configurar e como usar na prática: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Aplicação prática – algoritmo como usar a média móvel

A média móvel é um indicador de tendência, nesse sentido, as estratégias de negociação baseadas nela são bastante relevantes. Existem 3 maneiras principais de usar sinais:

1. Direção geral . Representa as medidas de tendência reais. Pode ser de curto, médio ou longo prazo. Nesse caso, o MA é direcionado para cima em uma tendência de alta e para baixo em uma tendência de baixa. Existe outro modo – plano, quando a média móvel é horizontal.

2. Cruzando médias móveis com diferentes períodos . O nível do sinal sempre depende do MA com o menor período. Se houver um cruzamento da próxima linha (de baixo para cima), um sinal para a aquisição de um ativo. Caso contrário, é um sinal de venda.
3. Suporte e resistência . A interseção da linha é uma espécie de sinal na direção da própria interseção. O indicador para um determinado ativo é completamente diferente. Recomenda-se lembrar disso.

Determinação de uma tendência através do movimento

A média móvel mostra a direção da tendência. Caso o indicador de preço esteja localizado acima da linha, que é ativada, a tendência é ascendente. Quando 3 médias móveis se transformam em linhas paralelas e “olham” em uma determinada direção, esse é o sinal mais forte. Ao mesmo tempo, eles devem ter períodos diferentes. Se o preço se mover em um determinado intervalo no mercado (não ao longo de uma trajetória), existe a possibilidade de um grande número de sinais extras.

cruzamento de média móvel

Quando a média móvel rápida cruza a lenta, de baixo para cima, é provável que haja um sinal bastante forte para comprar (comprar). Se a situação for invertida (de cima para baixo), então este é um sinal para vender (Vender). Mas se não houver uma tendência proposital no mercado de investimentos, haverá muitos sinais vazios que não trarão os benefícios esperados.

Determinação dos níveis de resistência e suporte

Durante a formação desses níveis, o preço pode se afastar da média móvel. Isso acontece mais notavelmente no caso de uma média móvel exponencial com períodos significativos. Neste momento, é mais vantajoso entrar em uma posição.

Três médias móveis paralelas entre si

Geralmente eles são construídos quase paralelos uns aos outros. Esta é uma oportunidade muito boa para entrar no auge de uma tendência. Se a ação no início for representada no gráfico, então, na linguagem condicional dos traders, ela pode ser descrita como “a boca aberta de um jacaré”.

Fórmulas para calcular cada tipo de médias móveis

Tendo se familiarizado com cada tipo de média móvel na negociação, é recomendável estudar suas fórmulas de cálculo.

Fórmula SMA

Para descobrir o indicador de uma média móvel simples, basta aplicar a seguinte fórmula:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Explicação:

• SOMA é a soma;
• FECHAR (i) significa o preço do período apresentado;
• N é o número de períodos.

O SMA é projetado para equilibrar os preços de um determinado período de tempo. A gravidade específica de qualquer valor subsequente é definida para o mesmo. Em caso de saltos de preços tangíveis, a SMA os levará em consideração junto com a tendência de preço padrão.

Fórmula de cálculo EMA

Para calcular a média móvel exponencial, você precisa escrever a fórmula da seguinte forma:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Explicação:

• FECHAR (i) – indicador de preço do período determinado;
• EMA (i – 1) – o grau de EMA do período anterior;
• P é uma parte específica do valor do preço.

A EMA é o tipo de média móvel mais comumente usado na negociação. Com sua ajuda, é possível eliminar as deficiências do SMA. Nesse caso, descobre-se a situação exata do mercado em um determinado período. E também o indicador DEMA – EMA duplo: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Fórmula de cálculo SMMA

Para calcular a média móvel suavizada, você pode usar a seguinte fórmula:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Explicação:

• SMMA (i – 1) – indicador da vela anterior;
• FECHAR (i) – preço de fechamento atual;
• N é o grau do período de suavização.

Fórmula de cálculo LWMA

Ao calcular uma média móvel ponderada linearmente, você precisa ser guiado pela seguinte fórmula:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Explicação:

• SOMA – indicador de soma;
• CLOSE(i) – preço real de fechamento;
• SOMA (i, N) é a soma dos coeficientes.
• N é a designação do período.

Graças às médias móveis ponderadas e suavizadas linearmente, é possível equilibrar a significância dos preços para um período de cálculo específico.

Características dos períodos de configuração

Os parâmetros do indicador podem ser configurados de acordo com os desejos do usuário. Ele pode definir um intervalo de tempo conveniente. Quanto menor, mais sensível e precisa é a média móvel na sinalização. Apesar de vários pontos de vista, não existe um intervalo de tempo “correto”. Para definir o melhor prazo, o usuário terá que experimentar por um tempo. Como resultado, ele entenderá qual período é o mais ideal para ele, de acordo com sua estratégia pessoal. Médias móveis no TradingView:

Médias móveis para escalpelamento

“Scalping” é considerado uma gíria na negociação. As chamadas estratégias de negociação de curto prazo. As médias móveis no scalping são diferenciadas pela implementação de um grande número de transações. Este método é adequado para aqueles que não perseguem objetivos globais em termos de lucro. Na negociação de scalping, os gráficos com prazos pequenos são frequentemente usados. Esta estratégia é bastante comum, nos últimos tempos. Isto foi devido ao uso de negociação de margem. Este método é muito eficaz e pode trazer bons resultados financeiros. Scalping é conveniente para traders que investem pequenos depósitos e param na cooperação de curto prazo. Mas isso não significa que a estratégia seja simples e menos intensiva em energia. O usuário terá que dedicar muito tempo para obter alta renda. É necessário visualizar regularmente o mercado financeiro intradiário para encontrar um sinal de negociação, bem como para apoiar as transações abertas. Graças ao escalpelamento, um trader poderá atrair uma boa renda. O principal é testar o sistema de negociação na prática, não ter medo de experimentos, dedicar tempo suficiente para realizar transações e fazê-lo sistematicamente. Indicador de média móvel – terminal de negociação QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Recursos de negociação em médias móveis, com exemplos

Existem muitas estratégias de negociação usando médias móveis. Dentre elas, vale destacar 4 variações principais para negociação:

1. Cruzamento MA por preço;
2. desagregação de 2 ou mais médias móveis;
3. falso cruzamento MA;
4. retornar à média.

Às vezes, são formadas combinações de alguns indicadores com outros. Propõe-se considerar cada um dos casos mais detalhadamente. Cruzar a SMA pelo preço é considerada a estratégia mais simples que qualquer usuário pode aplicar, independentemente do seu nível de conhecimento na área de investimentos. Quanto ao mercado Forex, tal estratégia não será eficaz. Se a SMA cruzar de baixo para cima, será possível entrar em uma posição longa, caso contrário (de cima para baixo), será feita uma entrada curta. Para sair da negociação, você deve aguardar a próxima fuga.
A quebra de 2 ou mais médias móveis também é uma opção fácil. Mas não é particularmente eficaz. Acontece assim: EMA (1) quebra EMA (2) de cima para baixo. Pela analogia oposta, é possível entrar curto. Portanto, se a interseção for de baixo para cima, será feita uma entrada longa. Na próxima fuga, o comércio é encerrado.
O falso cruzamento MA também é referido como a “estratégia de falso rompimento”. Aparece depois de cruzar a EMA. Depois de algum tempo (o principal é esperar), o preço retornará. Assim que isso acontecer, você poderá inserir a transação com segurança. Assim, a saída do mesmo deve ser realizada após a próxima travessia da EMA.
Reverter para a média é um dos usos mais atípicos da ferramenta de média móvel na negociação. A negociação é baseada em reversões à média. Ou seja, é necessário fazer uma entrada contra a tendência (isso é importante). Durante esse período, o preço ficará longe da média móvel exponencial. Você deve sair quando conseguir alcançar o indicador de preço EMA (21). Embora, se você fizer isso 3-4 pontos antes, as mudanças não serão significativas.
Como os traders usam a média móvel na negociação – algoritmos e estratégia: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Seleção correta do período para negociação em uma média móvel

Os traders de estreia geralmente estão interessados ​​em como escolher melhor um período para negociação. Na verdade, não há nada complicado, o principal é entender verdades simples. Por exemplo, o período de média móvel é o número de velas no período de tempo. O período de tempo da média móvel depende em grande parte de quanto tempo o usuário pode manter a negociação. Por exemplo, ele planejava manter o acordo por cerca de 1 hora. Neste caso, o indicador (12) no gráfico de 5 minutos servirá. Obviamente, estes são preços médios para 1 hora. Você pode agir um pouco diferente. Suponha que haja um desejo de manter uma posição por 1-2 semanas. Neste caso, mais do que nunca, EMA (7) e (14) em D1 servirão. No entanto, dado que há apenas 5 dias úteis em uma semana (porque os fins de semana não são levados em consideração), é mais lógico tomar EMA (5) e (10).

Posição das médias móveis no mercado de ações

Há definitivamente espaço para expansão aqui. Como as médias móveis são muito mais importantes no mercado de ações, vale a pena entender essa questão a fundo. A razão está na diferença entre o mercado Forex e os instrumentos de câmbio típicos. Se você se aprofundar nos detalhes, fica claro que no Forex a proporção das economias de dois estados separados pode ser extremamente imprevisível. A situação muda regularmente. Portanto, os pares de moedas geralmente mudam drasticamente de direção. Além disso, não há uma tendência clara de aumento constante, ou vice-versa, de queda acentuada. No que diz respeito ao mercado de ações, ações e índices em alta estão subindo sem mudanças abruptas, e também se tornando ainda mais previsíveis. No entanto, durante os períodos de crise, ocorrem grandes movimentos e saltos difíceis de prever com antecedência. Assim, verifica-se que o mercado de ações é praticamente uma marca pura, com poucas exceções. Isso significa que você pode realmente ganhar um bom dinheiro em médias móveis se levar essa atividade a sério.
O índice está sempre em tendência de alta. Com base nisso, podemos concluir que essa estratégia é muito fácil de usar. Basta comprar, enquanto o índice está próximo da média móvel ou baixou um pouco. Depois disso, você deve manter o instrumento na carteira até que esteja acima da média.
De acordo com o teste de média móvel exponencial, vale a pena comprar um ativo quando o preço estiver mais alto. Seguindo um algoritmo lógico, é melhor sair de uma negociação quando o preço estiver mais baixo.
Sugere-se prestar atenção aos resultados do diagnóstico durante a aplicação do EMA (200). Como você pode ver, o rebaixamento é aproximadamente três vezes menor. No entanto, em menor grau, afeta a renda. É perceptível que o nível mudou um pouco.
A opção está funcionando, mas você não deve pensar que o sucesso de tal técnica de negociação se aplica a todas as ações, ativos valiosos e índices. Há também aqueles que se movem de forma muito imprevisível. Embora a análise tenha sido criada para esses casos. Uma verificação completa do histórico de cotações também ajudará. Se, por exemplo, pegarmos o mercado de ações da Federação Russa, podemos ver que nessas realidades é muito mais difícil trabalhar com médias móveis.
A renda no mercado de ações russo poderá obter o retorno aos valores médios. Isso se deve ao fato de que o mercado geralmente está localizado em um canal amplo. Seja como for, no mercado de ações esse objetivo é alcançado de forma relativamente mais rápida e fácil do que na negociação Forex. O principal é trabalhar duro na escolha de instrumentos estáveis, sejam índices americanos, ações de grandes empresas, documentação valiosa de marcas famosas etc. Antes de investir aleatoriamente, é melhor tentar usar médias móveis, racionalizar a renda recebida e reduzir o rebaixamento. É assim que você obtém ótimos resultados.