Kuinka käyttää ja asettaa liikkuvia keskiarvoja kaupankäynnissä

Teknisen analyysin kaupankäynnin kehityksen aikana on syntynyt monia työkaluja. Mutta kaupankäynnin yksinkertaisimmista, hyödyllisimmistä, turvallisimmista ja yleisimmistä indikaattoreista erotetaan liukuvat keskiarvot. Seuraavassa kuvataan niiden välttämättömyyttä kaupankäynnissä ja erityyppisten liukuvien keskiarvojen käytön ominaisuuksia kaupankäyntistrategiassa.

Mitkä ovat liikkuvat keskiarvot kaupankäynnissä

Liukuva keskiarvo, tai kuten sitä myös kutsutaan, Liukuva keskiarvo (MA) on kaupankäynnin indikaattori, joka seuraa hinnanmuutoksia. Sen tarkoituksena on selvittää trendin suunta ja mahdollisuus sen tasoittamiseen. Liukuvaa keskiarvoa laskeessaan asiantuntijat päättävät laskea tietyn instrumentin hinnan tietyn ajanjakson keskiarvoon.
Jakso on liukuvan keskiarvon indikaattorin pääindikaattori, yksi tyypeistä. Indikaattoriviivan sileysaste riippuu sen arvosta. Pienet jaksot sopivat paremmin lyhyille ajanjaksoille. Niiden avulla jopa kokematon elinkeinonharjoittaja voi reagoida nopeasti hintamuutoksiin.

Vääriä signaaleja (joskus suuria määriä) ei kuitenkaan suljeta pois.

Jos käytetään liian pitkää ajanjaksoa, on tärkeää tietää, että se voi viivästyä dramaattisesti. Samasta syystä järjestelmä näyttää vanhentuneen historian. Pitkiä ajanjaksoja käytetään usein pitkäaikaiseen tukeen tai vastustukseen.

Liukuvan keskiarvon päätyypit ja niiden kuvaus

MA-indikaattoreita on 4 päätyyppiä. Sijoitusmarkkinoiden teknisen analyysin toteutuksessa käytetään yksinkertaista, eksponentiaalista, tasoitettua ja lineaarisesti painotettua liukuvaa keskiarvoa.
On suositeltavaa tutustua niiden tarkoitukseen:

1. Yksinkertainen liukuva keskiarvo on valitun instrumentin päätöskurssien summa, joka edustaa useita jaksoja. Lisäksi tämä indikaattori jaetaan näiden jaksojen lukumäärällä. Ei ole sattumaa, että indikaattoria kutsuttiin yksinkertaiseksi, se on helppokäyttöinen ja sitä pidetään perusperiaatteena.
2. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo – tässä tapauksessa osa todellisesta päätöskurssista lisätään liukuvan keskiarvon aikaisempaan arvoon.
3. Lineaarinen painotettu liukuva keskiarvo on perheen aktiivisin indikaattori. Tämä tyyppi voi antaa suuren määrän vääriä signaaleja, mutta se tunnistaa hintamuutokset nopeammin kuin muut. Kauppiaat käyttävät tätä indikaattoria harvoin.
4. Smoothed Moving Average on tasaisin muiden joukossa. SMMA tarjoaa laskentamenetelmän, joka, toisin kuin SMA, ottaa huomioon myös vanhentuneet arvot. Muuten, käytännössä tasoitettua liukuvaa keskiarvoa käytetään erittäin harvoin.

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo – miten asetetaan ja miten käytät käytännössä: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Käytännön sovellus – algoritmi liukuvan keskiarvon käyttämiseen

Liukuva keskiarvo on trendin indikaattori, ja siihen perustuvat kaupankäyntistrategiat ovat tässä suhteessa varsin merkityksellisiä. On kolme päätapaa käyttää signaaleja:

1. Yleinen suunta . Edustaa todellisia trendejä. Se voi olla lyhyt, keskipitkä tai pitkäaikainen. Tässä tapauksessa MA on suunnattu ylöspäin nousutrendissä ja alaspäin laskutrendissä. On toinenkin tila – tasainen, kun liukuva keskiarvo on vaakasuora.

2. Liukuvan keskiarvon ylittäminen eri jaksoilla . Signaalin taso riippuu aina MA:sta, jolla on pienin jakso. Jos seuraava rivi ylitetään (alhaalta ylös), niin merkki omaisuuden hankinnasta. Muuten se on myyntisignaali.
3. Tuki ja vastustus . Viivan leikkauspiste on eräänlainen signaali itse risteyksen suunnassa. Tietyn omaisuuden indikaattori on täysin erilainen. Tämä on suositeltavaa muistaa.

Trendin määrittäminen siirron kautta

Liukuva keskiarvo näyttää trendin suunnan. Siinä tapauksessa, että hintaindikaattori sijaitsee ylöspäin käännetyn viivan yläpuolella, trendi on ylöspäin. Kun 3 liukuvaa keskiarvoa muuttuvat yhdensuuntaisiksi viivoiksi ja ”katsovat” tiettyyn suuntaan, tämä on voimakkain signaali. Samaan aikaan niillä tulisi olla eri ajanjaksoja. Jos hinta liikkuu tietyllä alueella markkinoilla (ei yhtä lentorataa pitkin), on olemassa suuri määrä ylimääräisiä signaaleja.

liukuva keskiarvo crossover

Kun nopeasti liukuva keskiarvo ylittää hitaan, alhaalta ylöspäin, melko vahva signaali ostaa (osta) on todennäköinen. Jos tilanne on päinvastainen (ylhäältä alas), tämä on signaali myydä (Myy). Mutta jos sijoitusmarkkinoilla ei ole tarkoituksenmukaista trendiä, on monia tyhjiä signaaleja, jotka eivät tuota odotettua hyötyä.

Vastus- ja tukitasojen määrittäminen

Näiden tasojen muodostumisen aikana hinta saattaa poiketa liukuvasta keskiarvosta. Tämä tapahtuu selvemmin eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon tapauksessa, jossa on merkittäviä jaksoja. Tällä hetkellä on edullisinta astua asemaan.

Kolme liukuvaa keskiarvoa yhdensuuntaisesti toistensa kanssa

Yleensä ne on rakennettu lähes rinnakkain toistensa kanssa. Tämä on erittäin hyvä tilaisuus päästä trendin huipulle. Jos toiminta alussa on kuvattu kaaviossa, niin kauppiaiden ehdollisella kielellä sitä voidaan kuvata ”alligaattorin avoimeksi suuksi”.

Kaavat kunkin tyyppisten liukuvien keskiarvojen laskemiseen

Kun olet tutustunut kaikkiin kaupankäynnin liukuvan keskiarvon tyyppeihin, on suositeltavaa tutkia niiden laskentakaavoja.

SMA kaava

Yksinkertaisen liukuvan keskiarvon indikaattorin selvittämiseksi riittää, että sovelletaan seuraavaa kaavaa:
SMA \u003d SUMMA (CLOSE (i), N) / N
Selitys:

• SUM on summa;
• SULJETTU (i) tarkoittaa esitetyn ajanjakson hintaa;
• N on jaksojen lukumäärä.

SMA on suunniteltu tasapainottamaan tietyn ajanjakson hintoja. Minkä tahansa myöhemmän arvon ominaispainoksi asetetaan sama. Konkreettisissa hinnanhyppyissä SMA ottaa ne huomioon vakiohintatrendin ohella.

EMA:n laskentakaava

Laskeaksesi eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon, sinun on kirjoitettava kaava seuraavasti:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Selitys:

• SULJETTU (i) – tietyn ajanjakson hintaindikaattori;
• EMA (i – 1) – EMA:n aste edelliseltä ajanjaksolta;
• P on tietty osa hinta-arvoa.

EMA on kaupankäynnissä yleisimmin käytetty liukuva keskiarvo. Sen avulla on mahdollista poistaa SMA:n puutteet. Tässä tapauksessa selviää tarkka markkinatilanne tietyllä ajanjaksolla. Ja myös DEMA-indikaattori – kaksois-EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA-laskentakaava

Tasoitetun liukuvan keskiarvon laskemiseksi voit käyttää seuraavaa kaavaa:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + SULJE (i)) / N
Selitys:

• SMMA (i – 1) – edellisen kynttilän ilmaisin;
• CLOSE (i) – nykyinen päätöskurssi;
• N on tasoitusjakson aste.

LWMA-laskentakaava

Lineaarisesti painotettua liukuvaa keskiarvoa laskettaessa on käytettävä seuraavaa kaavaa:
LWMA = SUMMA (KIINNI (i) * i, N) / SUMMA (i, N)
Selitys:

• SUM – summaindikaattori;
• CLOSE(i) – todellinen päätöskurssi;
• SUMMA (i, N) on kertoimien summa.
• N on ajanjakson nimitys.

Lineaarisesti painotettujen ja tasoitettujen liukuvien keskiarvojen ansiosta on mahdollista tasoittaa hintojen merkitystä tietylle laskentajaksolle.

Ajan asettamisen ominaisuudet

Indikaattoriparametrit voidaan konfiguroida käyttäjän toiveiden mukaan. Hän voi asettaa sopivan aikavälin. Mitä pienempi se on, sitä herkempi ja tarkempi liukuva keskiarvo on signaloinnissa. Eri näkökulmista huolimatta ei ole olemassa ”oikeaa” aikaväliä. Asettaakseen parhaan aikakehyksen käyttäjän on kokeiltava jonkin aikaa. Tämän seurauksena hän ymmärtää, mikä ajanjakso on hänelle optimaalisin henkilökohtaisen strategiansa mukaan. Liukuvat keskiarvot TradingView’ssa:

Scalpingin liukuvat keskiarvot

”Scalping” on kaupankäynnissä slangitermi. Niin sanottuja lyhyen aikavälin kaupankäyntistrategioita. Scalpingin liukuvat keskiarvot erottuvat useiden tapahtumien toteuttamisesta. Tämä menetelmä sopii niille, jotka eivät tavoittele maailmanlaajuisia voittotavoitteita. Scalping-kaupassa käytetään usein kaavioita, joissa on pieni aikakehys. Tämä strategia on tarpeeksi vanha, viime aikoina yleinen. Tämä johtui marginaalikaupan käytöstä. Tämä menetelmä on erittäin tehokas ja voi tuottaa hyviä taloudellisia tuloksia. Scalping on kätevä kauppiaille, jotka sijoittavat pieniä talletuksia ja pysähtyvät lyhytaikaiseen yhteistyöhön. Mutta tämä ei tarkoita, että strategia olisi yksinkertainen ja vähemmän energiaintensiivinen. Käyttäjän on käytettävä paljon aikaa korkeiden tulojen saavuttamiseksi. Päivänsisäisiä rahoitusmarkkinoita on tarkasteltava säännöllisesti kaupankäyntisignaalin löytämiseksi sekä avoimien transaktioiden tukemiseksi. Scalpingin ansiosta elinkeinonharjoittaja voi saada hyvät tulot. Tärkeintä on testata kaupankäyntijärjestelmää käytännössä, olla pelkäämättä kokeiluja, varata tarpeeksi aikaa tapahtumien suorittamiseen ja tehdä se järjestelmällisesti. Liukuvan keskiarvon osoitin – QUIK-kaupankäyntipääte: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Liukuvan keskiarvon kaupankäynnin ominaisuudet esimerkein

On monia kaupankäyntistrategioita, joissa käytetään liikkuvia keskiarvoja. Niistä kannattaa korostaa 4 kaupankäynnin päämuunnelmaa:

1. MA ylitys hinnan mukaan;
2. kahden tai useamman liukuvan keskiarvon erittely;
3. väärä ylitys MA;
4. palata keskiarvoon.

Joskus muodostuu joidenkin indikaattoreiden yhdistelmiä muiden kanssa. Kutakin tapausta ehdotetaan tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin. SMA:n ylittämistä hinnalla pidetään yksinkertaisimpana strategiana, jota kuka tahansa käyttäjä voi soveltaa sijoitusalan tietämyksen tasosta riippumatta. Mitä tulee Forex-markkinoihin, tällainen strategia ei ole tehokas. Jos SMA ylittää alhaalta ylös, on mahdollista syöttää pitkä sijainti, muuten (ylhäältä alas) tehdään lyhyt syöttö. Kaupan lopettamiseksi sinun tulee odottaa seuraavaa purkamista.
Kahden tai useamman liukuvan keskiarvon jako on myös helppo vaihtoehto. Mutta se ei ole erityisen tehokasta. Se tapahtuu näin: EMA (1) katkaisee EMA:n (2) ylhäältä alas. Päinvastaisella analogialla on mahdollista kirjoittaa lyhyt. Siksi, jos risteys menee alhaalta ylös, tehdään pitkä merkintä. Seuraavalla purkautumisella kauppa lopetetaan.
MA false crossoveria kutsutaan myös ”false breakout-strategiaksi”. Se näkyy EMA-alueen ylityksen jälkeen. Jonkin ajan kuluttua (tärkeintä on odottaa sitä) hinta palaa. Heti kun tämä tapahtuu, voit tehdä tapahtuman turvallisesti. Siten sieltä on poistuttava seuraavan EMA-alueen ylityksen jälkeen.
Palaaminen keskiarvoon on yksi epätyypillisimmistä liikkuvan keskiarvon työkalun käyttötavoista kaupankäynnissä. Kaupankäynti perustuu palautumiseen keskiarvoon. Eli on välttämätöntä tehdä merkintä trendiä vastaan ​​(tämä on tärkeää). Tänä aikana hinta menee kaukana eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta. Sinun tulee poistua, kun saavutat EMA-hintaindikaattorin (21). Vaikka teet sen 3-4 pistettä aikaisemmin, muutokset eivät ole merkittäviä.
Kuinka kauppiaat käyttävät liukuvaa keskiarvoa kaupankäynnissä – algoritmit ja strategia: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Oikea ajanjakson valinta kaupankäynnille liukuvalla keskiarvolla

Debyyttikauppiaat ovat usein kiinnostuneita siitä, kuinka parhaiten valita kaupankäyntijakso. Itse asiassa ei ole mitään monimutkaista, tärkeintä on ymmärtää yksinkertaiset totuudet. Esimerkiksi liukuva keskiarvo on ajanjaksolla olevien kynttilöiden lukumäärä. Liukuvan keskiarvon ajanjakso riippuu pitkälti siitä, kuinka kauan käyttäjä voi pitää kauppaa. Hän esimerkiksi suunnitteli pitävänsä sopimusta noin tunnin ajan. Tässä tapauksessa 5 minuutin kaavion ilmaisin (12) toimii. Ilmeisesti nämä ovat keskimääräisiä hintoja 1 tunnilta. Voit toimia hieman eri tavalla. Oletetaan, että on halu toimia 1-2 viikon ajan. Tässä tapauksessa enemmän kuin koskaan, EMA (7) ja (14) D1:llä käy. Kuitenkin, kun otetaan huomioon, että viikossa on vain 5 työpäivää (koska viikonloppuja ei oteta huomioon), on loogisempaa ottaa EMA (5) ja (10).

Liukuvan keskiarvon asema osakemarkkinoilla

Laajentumisen varaa tässä on varmasti. Koska liukuvat keskiarvot ovat paljon tärkeämpiä osakemarkkinoilla, kannattaa tämä asia ymmärtää perusteellisesti. Syynä on Forex-markkinoiden ja tyypillisten vaihtoinstrumenttien välinen ero. Jos syventyy yksityiskohtiin, käy selväksi, että Forexissä kahden erillisen valtion talouksien suhde voi olla erittäin arvaamaton. Tilanne muuttuu säännöllisesti. Siksi valuuttaparit muuttavat usein suuntaansa dramaattisesti. Ei myöskään ole selvää trendiä jatkuvalle nousulle tai päinvastoin jyrkälle laskulle. Osakemarkkinoiden osalta nousujohteiset osakkeet ja indeksit nousevat ilman äkillisiä muutoksia ja ovat myös entistä ennakoitavampia. Kriisin aikana tapahtuu kuitenkin suuria liikkeitä ja hyppyjä, joita on vaikea ennustaa etukäteen. Siten käy ilmi että osakemarkkinat ovat käytännöllisesti katsoen puhdas brändi harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, että voit todella ansaita paljon rahaa liukuvalla keskiarvolla, jos otat tämän toiminnan vakavasti.
Indeksi on aina nousutrendissä. Tämän perusteella voimme päätellä, että tämä strategia on erittäin helppokäyttöinen. Riittää, kun ostat, kun indeksi on lähellä liukuvaa keskiarvoa tai hieman laskenut. Tämän jälkeen instrumenttia tulee pitää salkussa, kunnes se on keskiarvon yläpuolella.
Eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon testauksen mukaan omaisuus kannattaa ostaa, kun hinta on korkeampi. Loogisen algoritmin mukaisesti on parempi poistua kaupasta, kun hinta on alhaisempi.
On suositeltavaa kiinnittää huomiota diagnostisiin tuloksiin EMA:n (200) soveltamisen aikana. Kuten näet, nosto on noin kolme kertaa pienempi. Se vaikuttaa kuitenkin vähemmässä määrin tuloihin. On havaittavissa, että taso on hieman muuttunut.
Vaihtoehto toimii, mutta sinun ei pitäisi ajatella, että tällaisen kaupankäyntitekniikan menestys koskee kaikkia osakkeita, arvokkaita omaisuuseriä ja indeksejä. On myös sellaisia, jotka liikkuvat hyvin arvaamattomasti. Vaikka analytiikka luotiin tällaisia ​​tapauksia varten. Lainaushistorian perusteellinen tarkistus auttaa myös. Jos otamme esimerkiksi Venäjän federaation osakemarkkinat, voimme nähdä, että näissä todellisuuksissa on paljon vaikeampaa työskennellä liukuvien keskiarvojen kanssa.
Venäjän osakemarkkinoiden tuotot pääsevät palaamaan keskiarvoihin. Tämä johtuu siitä, että markkinat sijaitsevat usein laajalla kanavalla. Oli miten oli, osakemarkkinoilla tämä tavoite saavutetaan suhteellisen nopeammin ja helpommin kuin Forex-kaupassa. Tärkeintä on työskennellä lujasti vakaiden instrumenttien valinnassa, olipa kyseessä sitten amerikkalaiset indeksit, suuryritysten osakkeet, arvokas dokumentaatio tunnetuista tuotemerkeistä jne. Ennen satunnaista sijoittamista on parempi yrittää käyttää liukuvia keskiarvoja, järkeistää saatuja tuloja ja vähentää nostoa. Näin saat upeita tuloksia.