Ako používať a nastavovať kĺzavé priemery v obchodovaní

Počas vývoja obchodovania s technickou analýzou sa objavilo mnoho nástrojov. Ale medzi najjednoduchšie, najužitočnejšie, bezpečné a bežné ukazovatele v obchodovaní sa rozlišujú kĺzavé priemery. Nasleduje popis ich nevyhnutnosti pri obchodovaní a vlastností používania rôznych typov kĺzavých priemerov v obchodnej stratégii.

Čo sú kĺzavé priemery v obchodovaní

Moving Average, alebo ako sa tiež nazýva, Moving Average (MA) je obchodný ukazovateľ, ktorý sleduje pohyb ceny. Jeho účelom je určiť smer trendu a možnosť jeho vyhladzovania. Pri výpočte kĺzavého priemeru sa špecialisti rozhodnú spriemerovať cenu určitého nástroja za konkrétne obdobie.
Obdobie je hlavným ukazovateľom kĺzavého priemeru, jedného z typov. Úroveň hladkosti čiary indikátora závisí od jej hodnoty. Malé obdobia sú vhodnejšie v krátkych časových rámcoch. Umožňujú aj neskúsenému obchodníkovi rýchlo reagovať na pohyby cien.

Nie sú však vylúčené falošné signály (niekedy vo veľkom počte).

Ak sa aplikuje príliš dlhé obdobie, je dôležité si uvedomiť, že sa môže dramaticky oddialiť. Z rovnakého dôvodu systém zobrazí zastaranú históriu. Veľké obdobia sa často používajú na dlhodobú podporu alebo odpor.

Hlavné typy kĺzavých priemerov a ich popis

Existujú 4 hlavné typy MA indikátora. Pri implementácii technickej analýzy investičného trhu sa používa jednoduchý, exponenciálny, vyhladený a lineárne vážený kĺzavý priemer.
Navrhuje sa zoznámiť sa s ich účelom:

1. Jednoduchý kĺzavý priemer je súčet uzatváracích cien vybraného nástroja, ktorý predstavuje niekoľko období. Okrem toho je tento ukazovateľ vydelený počtom týchto období. Nie je náhodou, že indikátor bol nazvaný jednoduchý, ľahko sa používa a považuje sa za základný.
2. Exponenciálny kĺzavý priemer – v tomto prípade sa časť skutočnej uzatváracej ceny pripočíta k predchádzajúcej hodnote kĺzavého priemeru.
3. Lineárny vážený kĺzavý priemer je najaktívnejším ukazovateľom rodiny. Tento typ môže poskytnúť veľké množstvo falošných signálov, ale je rýchlejší ako iné na identifikáciu zmien v cene. Obchodníci zriedka používajú tento ukazovateľ.
4. Vyhladený kĺzavý priemer je najhladší spomedzi ostatných. SMMA poskytuje metódu výpočtu, ktorá na rozdiel od SMA zohľadňuje aj zastarané hodnoty. Mimochodom, v praxi sa vyhladený kĺzavý priemer používa veľmi zriedka.

Exponenciálny kĺzavý priemer – ako nastaviť a ako používať v praxi: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktická aplikácia – algoritmus použitia kĺzavého priemeru

Pohyblivý priemer je indikátorom trendu, v tomto smere sú obchodné stratégie založené na ňom celkom relevantné. Existujú 3 hlavné spôsoby použitia signálov:

1. Všeobecný smer . Predstavuje skutočné trendy. Môže byť krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý. V tomto prípade je MA nasmerovaná nahor pri vzostupnom trende a nadol pri zostupnom trende. Existuje ďalší režim – plochý, keď je kĺzavý priemer horizontálny.

2. Kríženie kĺzavých priemerov s rôznymi obdobiami . Úroveň signálu vždy závisí od MA s najmenšou periódou. Ak dôjde k prekročeniu nasledujúceho riadku (zdola nahor), ide o znak nadobudnutia majetku. V opačnom prípade je to signál predaja.
3. Podpora a odpor . Križovatka trate je akýmsi signálom v smere samotnej križovatky. Ukazovateľ pre konkrétne aktívum je úplne iný. Odporúča sa to pamätať.

Určenie trendu pohybom

Kĺzavý priemer ukazuje smer trendu. V prípade, že sa cenový indikátor nachádza nad čiarou, ktorá je otočená nahor, je trend stúpajúci. Keď sa 3 kĺzavé priemery zmenia na paralelné čiary a „pozerajú“ sa určitým smerom, potom je to najsilnejší signál. Zároveň by mali mať rôzne obdobia. Ak sa cena na trhu pohybuje v určitom rozmedzí (nie po jednej trajektórii), potom je tu možnosť veľkého množstva signálov navyše.

prechod kĺzavým priemerom

Keď rýchlo kĺzavý priemer prekročí pomalý, zdola nahor, je pravdepodobný pomerne silný signál na nákup (kúpiť). Ak je situácia opačná (zhora nadol), potom je to signál na predaj (Sell). No ak na investičnom trhu neexistuje účelový trend, tak je tu veľa prázdnych signálov, ktoré neprinesú očakávané benefity.

Stanovenie úrovne odporu a podpory

Počas tvorby týchto úrovní sa cena môže vzdialiť od kĺzavého priemeru. To sa stáva výraznejšie v prípade exponenciálneho kĺzavého priemeru s významnými periódami. V tomto čase je najvýhodnejšie vstúpiť do pozície.

Tri kĺzavé priemery paralelne navzájom

Zvyčajne sú postavené takmer paralelne navzájom. Toto je veľmi dobrá príležitosť vstúpiť na vrchol trendu. Ak je na grafe znázornená akcia na úplnom začiatku, potom ju v podmienenom jazyku obchodníkov možno opísať ako „otvorené ústa aligátora“.

Vzorce na výpočet každého typu kĺzavých priemerov

Po oboznámení sa s každým typom kĺzavého priemeru v obchodovaní sa odporúča preštudovať si ich výpočtové vzorce.

Formula SMA

Na zistenie indikátora jednoduchého kĺzavého priemeru stačí použiť nasledujúci vzorec:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Vysvetlenie:

• SUM je súčet;
• CLOSE (i) znamená cenu prezentovaného obdobia;
• N je počet období.

SMA je navrhnutý tak, aby vyrovnával ceny v určitom časovom rámci. Špecifická hmotnosť každej ďalšej hodnoty je nastavená na rovnakú. V prípade citeľných cenových skokov ich SMA zohľadní spolu so štandardným cenovým trendom.

Vzorec na výpočet EMA

Ak chcete vypočítať exponenciálny kĺzavý priemer, musíte napísať vzorec takto:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Vysvetlenie:

• CLOSE (i) – cenový ukazovateľ daného obdobia;
• EMA (i – 1) – stupeň EMA za predchádzajúce obdobie;
• P je špecifická časť hodnoty ceny.

EMA je najčastejšie používaný typ kĺzavého priemeru v obchodovaní. S jeho pomocou je možné odstrániť nedostatky SMA. V tomto prípade sa ukazuje zistiť presnú situáciu na trhu v konkrétnom období. A tiež indikátor DEMA – dvojité EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Vzorec na výpočet SMMA

Na výpočet vyhladeného kĺzavého priemeru môžete použiť nasledujúci vzorec:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + ZATVORENIE (i)) / N
Vysvetlenie:

• SMMA (i – 1) – indikátor predchádzajúcej sviečky;
• CLOSE (i) – aktuálna záverečná cena;
• N je stupeň vyhladzovacej periódy.

Vzorec na výpočet LWMA

Pri výpočte lineárne váženého kĺzavého priemeru sa musíte riadiť nasledujúcim vzorcom:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Vysvetlenie:

• SUM – ukazovateľ sumy;
• CLOSE(i) – skutočná záverečná cena;
• SUM (i, N) je súčet koeficientov.
• N je označenie obdobia.

Vďaka lineárne váženým a vyhladeným kĺzavým priemerom je možné vyrovnať významnosť cien pre konkrétne kalkulačné obdobie.

Vlastnosti nastavenia periód

Parametre indikátora je možné konfigurovať podľa želania užívateľa. Vie si nastaviť vhodný časový interval. Čím je menší, tým je kĺzavý priemer v signalizácii citlivejší a presnejší. Napriek rôznym uhlom pohľadu neexistuje „správny“ časový interval. Ak chcete nastaviť najlepší časový rámec, používateľ bude musieť chvíľu experimentovať. Vďaka tomu pochopí, ktoré obdobie je pre neho najoptimálnejšie, podľa jeho osobnej stratégie. Pohyblivé priemery v TradingView:

Kĺzavé priemery pre skalpovanie

„Skalpovanie“ sa v obchodovaní považuje za slangový výraz. Takzvané krátkodobé obchodné stratégie. Kĺzavé priemery pri skalpovaní sa vyznačujú realizáciou veľkého počtu transakcií. Táto metóda je vhodná pre tých, ktorí nesledujú globálne ciele z hľadiska zisku. Pri skalpingovom obchodovaní sa často používajú grafy s malými časovými rámcami. Táto stratégia je v poslednej dobe dosť bežná. Bolo to spôsobené používaním obchodovania s maržou. Táto metóda je veľmi efektívna a môže priniesť dobré finančné výsledky. Skalpovanie je výhodné pre obchodníkov, ktorí investujú malé vklady a zastavia sa pri krátkodobej spolupráci. To však neznamená, že stratégia je jednoduchá a energeticky menej náročná. Používateľ bude musieť venovať veľa času dosiahnutiu vysokého príjmu. Vnútrodenný finančný trh je potrebné pravidelne sledovať, aby bolo možné nájsť obchodný signál, ako aj podporiť otvorené transakcie. Vďaka skalpovaniu bude obchodník schopný prilákať dobrý príjem. Hlavné je otestovať si obchodný systém v praxi, nebáť sa experimentov, venovať transakciám dostatok času a robiť to systematicky. Indikátor kĺzavého priemeru – obchodný terminál QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Funkcie obchodovania na kĺzavých priemeroch s príkladmi

Existuje mnoho obchodných stratégií využívajúcich kĺzavé priemery. Medzi nimi stojí za to zdôrazniť 4 hlavné variácie obchodovania:

1. kríženie MA podľa ceny;
2. rozdelenie 2 alebo viacerých kĺzavých priemerov;
3. falošné kríženie MA;
4. návrat k priemeru.

Niekedy sa vytvárajú kombinácie niektorých ukazovateľov s inými. Navrhuje sa podrobnejšie zvážiť každý z prípadov. Prekročenie SMA cenou sa považuje za najjednoduchšiu stratégiu, ktorú môže uplatniť každý užívateľ bez ohľadu na úroveň jeho znalostí v oblasti investovania. Pokiaľ ide o devízový trh, takáto stratégia nebude účinná. Ak SMA prekročí zdola nahor, bude možné zadať dlhú pozíciu, v opačnom prípade (zhora nadol) sa vykoná krátky zápis. Ak chcete ukončiť obchod, mali by ste počkať na ďalší zlom.
Rozdelenie 2 alebo viacerých kĺzavých priemerov je tiež jednoduchá možnosť. Ale nie je to obzvlášť účinné. Stáva sa to takto: EMA (1) rozbije EMA (2) zhora nadol. Opačnou analógiou je možné zadať short. Preto, ak križovatka ide zdola nahor, urobí sa dlhý záznam. Pri ďalšom breakout sa obchod ukončí.
Falošný prechod MA sa tiež označuje ako „stratégia falošného prelomenia“. Objavuje sa po prekročení EMA. Po určitom čase (hlavná vec je čakať na to) sa cena vráti. Hneď ako sa to stane, môžete bezpečne zadať transakciu. Výstup z nej sa teda musí uskutočniť po ďalšom prekročení EMA.
Návrat k priemeru je jedným z najnetypickejších použití nástroja kĺzavého priemeru v obchodovaní. Obchodovanie je založené na reverziách k priemeru. To znamená, že je potrebné urobiť záznam proti trendu (to je dôležité). Počas tohto obdobia bude cena ďaleko od exponenciálneho kĺzavého priemeru. Mali by ste skončiť, keď sa vám podarí dosiahnuť ukazovateľ ceny EMA (21). Aj keď, ak to urobíte o 3-4 body skôr, zmeny nebudú výrazné.
Ako obchodníci používajú kĺzavý priemer v obchodovaní – Algoritmy a stratégia: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Správny výber obdobia pre obchodovanie na kĺzavom priemere

Debutoví obchodníci sa často zaujímajú o to, ako najlepšie zvoliť obdobie na obchodovanie. V skutočnosti nie je nič zložité, hlavnou vecou je pochopiť jednoduché pravdy. Napríklad obdobie kĺzavého priemeru je počet sviečok v časovom rámci. Časové obdobie kĺzavého priemeru do značnej miery závisí od toho, ako dlho môže používateľ držať obchod. Napríklad plánoval dodržať dohodu asi 1 hodinu. V tomto prípade postačí indikátor (12) na 5-minútovej tabuľke. Je zrejmé, že ide o priemerné ceny za 1 hodinu. Môžete konať trochu inak. Predpokladajme, že existuje túžba držať pozíciu 1-2 týždne. V tomto prípade viac ako kedykoľvek predtým poslúžia EMA (7) a (14) na D1. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že týždeň má len 5 pracovných dní (pretože víkendy sa neberú do úvahy), je logickejšie brať EMA (5) a (10).

Pozícia kĺzavých priemerov na akciovom trhu

Priestor na expanziu tu určite je. Keďže kĺzavé priemery sú na akciovom trhu oveľa dôležitejšie, oplatí sa tejto problematike dôkladne porozumieť. Dôvod spočíva v rozdiele medzi devízovým trhom a typickými výmennými nástrojmi. Ak sa ponoríte do detailov, je jasné, že na Forexe môže byť pomer ekonomík dvoch samostatných štátov extrémne nepredvídateľný. Situácia sa pravidelne mení. Menové páry preto často dramaticky menia svoj smer. Navyše neexistuje jasný trend k neustálemu nárastu alebo naopak k prudkému poklesu. Pokiaľ ide o akciový trh, prosperujúce akcie a indexy rastú na rovnakej úrovni a stávajú sa ešte predvídateľnejšími. V období krízy však dochádza k veľkým pohybom a skokom, ktoré je ťažké vopred predvídať. Tak sa ukazuje že burza je až na malé výnimky prakticky čistá značka. To znamená, že na kĺzavých priemeroch môžete skutočne zarobiť dobré peniaze, ak túto činnosť beriete vážne.
Index je vždy v vzostupnom trende. Na základe toho môžeme konštatovať, že táto stratégia je veľmi ľahko použiteľná. Stačí len nakúpiť, kým je index blízko kĺzavého priemeru alebo sa trochu zníži. Potom by ste mali nástroj držať v portfóliu, kým nebude nad priemerom.
Podľa testovania exponenciálneho kĺzavého priemeru sa oplatí kúpiť aktívum, keď je cena vyššia. Podľa logického algoritmu je lepšie ukončiť obchod, keď je cena nižšia.
Pri aplikácii EMA sa odporúča venovať pozornosť diagnostickým výsledkom (200). Ako vidíte, čerpanie je približne trikrát menšie. V menšej miere však ovplyvňuje príjem. Je zrejmé, že úroveň sa mierne zmenila.
Táto možnosť funguje, ale nemali by ste si myslieť, že úspech takejto obchodnej techniky sa vzťahuje na všetky akcie, cenné aktíva a indexy. Sú aj také, ktoré sa pohybujú veľmi nepredvídateľne. Hoci pre takéto prípady bola vytvorená analytika. Pomôže aj dôkladná kontrola histórie citátov. Ak si napríklad zoberieme akciový trh Ruskej federácie, potom vidíme, že v týchto realitách je oveľa ťažšie pracovať s kĺzavými priemermi.
Príjmy na ruskom akciovom trhu sa budú môcť dostať na návrat k priemerným hodnotám. Dôvodom je skutočnosť, že trh sa často nachádza v širokom kanáli. Nech je to akokoľvek, na akciovom trhu sa tento cieľ dosahuje relatívne rýchlejšie a jednoduchšie ako pri obchodovaní na Forexe. Hlavnou vecou je tvrdo pracovať na výbere stabilných nástrojov, či už ide o americké indexy, akcie veľkých podnikov, cennú dokumentáciu známych značiek atď. Pred náhodným investovaním je lepšie skúsiť použiť kĺzavé priemery, racionalizovať prijaté príjmy a znížiť čerpanie. Takto dosiahnete skvelé výsledky.