Come utilizzare e impostare le medie mobili nel trading

Durante l’evoluzione del trading di analisi tecnica, sono emersi molti strumenti. Ma tra gli indicatori più semplici, utili, sicuri e comuni nel trading si distinguono le medie mobili. Quanto segue descrive la loro necessità nel trading e le caratteristiche dell’utilizzo di diversi tipi di medie mobili in una strategia di trading.

Cosa sono le medie mobili nel trading

La media mobile, o come viene anche chiamata, la media mobile (MA) è un indicatore di trading che segue il movimento del prezzo. Il suo scopo è quello di stabilire la direzione del trend e la possibilità del suo appianamento. Quando calcolano la media mobile, gli specialisti scelgono di calcolare la media del prezzo di un determinato strumento per un periodo specifico.
Il periodo è l’indicatore principale dell’indicatore della media mobile, uno dei tipi. Il livello di levigatezza della linea dell’indicatore dipende dal suo valore. Piccoli periodi sono più appropriati in periodi di tempo bassi. Consentono anche a un trader inesperto di rispondere rapidamente ai movimenti dei prezzi.

Tuttavia, i falsi segnali (a volte in gran numero) non sono esclusi.

Se viene applicato un periodo eccessivamente lungo, è importante essere consapevoli che può essere notevolmente ritardato. Per lo stesso motivo, il sistema visualizzerà la cronologia obsoleta. I periodi lunghi sono spesso usati per il supporto o la resistenza a lungo termine.

Principali tipologie di media mobile e loro descrizione

Esistono 4 tipi principali di indicatori MA. Nell’implementazione dell’analisi tecnica del mercato degli investimenti viene utilizzata una media mobile semplice, esponenziale, livellata e ponderata linearmente.
Si propone di familiarizzare con il loro scopo:

1. La media mobile semplice è la somma dei prezzi di chiusura dello strumento selezionato, che rappresenta più periodi. Inoltre, questo indicatore è diviso per il numero di questi periodi. Non a caso l’indicatore è stato chiamato semplice, è facile da usare ed è considerato di base.
2. Media mobile esponenziale – in questo caso, una parte del prezzo di chiusura effettivo viene aggiunta al valore precedente della media mobile.
3. La media mobile ponderata lineare è l’indicatore più attivo della famiglia. Questo tipo può dare un gran numero di falsi segnali, ma è più veloce di altri identificare le variazioni di prezzo. I trader usano raramente questo indicatore.
4. La media mobile levigata è la più fluida tra le altre. SMMA fornisce un metodo di calcolo che, a differenza di SMA, tiene conto anche di valori obsoleti. A proposito, in pratica, la media mobile levigata viene utilizzata molto raramente.

Media mobile esponenziale – come impostare e come utilizzare in pratica: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Applicazione pratica – algoritmo come utilizzare la media mobile

La media mobile è un indicatore di tendenza, a questo proposito, le strategie di trading basate su di essa sono abbastanza rilevanti. Esistono 3 modi principali per utilizzare i segnali:

1. Direzione generale . Rappresenta le misure di tendenza effettive. Può essere a breve, medio o lungo termine. In questo caso, MA è diretta verso l’alto in un trend rialzista e verso il basso in un trend ribassista. C’è un’altra modalità: piatta, quando la media mobile è orizzontale.

2. Incrocio di medie mobili con periodi diversi . Il livello del segnale dipende sempre dall’MA con il periodo più piccolo. Se c’è un incrocio della linea successiva (dal basso verso l’alto), allora un segno per l’acquisizione di un bene. Altrimenti, è un segnale di vendita.
3. Supporto e resistenza . L’intersezione della linea è una specie di segnale nella direzione dell’intersezione stessa. L’indicatore per una particolare risorsa è completamente diverso. Si consiglia di ricordarlo.

Determinazione di un trend attraverso il movimento

La media mobile mostra la direzione del trend. Nel caso in cui l’indicatore del prezzo si trovi sopra la linea, che viene alzata, la tendenza è al rialzo. Quando 3 medie mobili si trasformano in linee parallele e “guardano” in una certa direzione, allora questo è il segnale più forte. Allo stesso tempo, dovrebbero avere periodi diversi. Se il prezzo si muove in un determinato intervallo sul mercato (non lungo una traiettoria), allora c’è la possibilità di un gran numero di segnali extra.

crossover della media mobile

Quando la media mobile veloce incrocia quella lenta, dal basso verso l’alto, è probabile un segnale abbastanza forte di acquisto (acquisto). Se la situazione è invertita (dall’alto verso il basso), allora questo è un segnale per vendere (Vendi). Ma se non c’è una tendenza intenzionale nel mercato degli investimenti, allora ci sono molti segnali vuoti che non porteranno i benefici attesi.

Determinazione dei livelli di resistenza e supporto

Durante la formazione di questi livelli, il prezzo potrebbe allontanarsi dalla media mobile. Ciò accade in modo più evidente nel caso di una media mobile esponenziale con periodi significativi. In questo momento, è più vantaggioso entrare in una posizione.

Tre medie mobili parallele tra loro

Di solito sono costruiti quasi paralleli tra loro. Questa è un’ottima opportunità per entrare nel culmine di una tendenza. Se l’azione all’inizio è raffigurata sul grafico, nel linguaggio condizionale dei trader può essere descritta come “la bocca aperta di un alligatore”.

Formule per il calcolo di ogni tipo di medie mobili

Avendo acquisito familiarità con ogni tipo di media mobile nel trading, si consiglia di studiarne le formule di calcolo.

Formula SMA

Per scoprire l’indicatore di una media mobile semplice, è sufficiente applicare la seguente formula:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Spiegazione:

• SUM è la somma;
• CHIUDI (i) indica il prezzo del periodo presentato;
• N è il numero di periodi.

SMA è progettato per bilanciare i prezzi di un determinato periodo di tempo. Il peso specifico di qualsiasi valore successivo è impostato sullo stesso. In caso di aumenti di prezzo tangibili, SMA li terrà in considerazione insieme all’andamento del prezzo standard.

Formula di calcolo EMA

Per calcolare la media mobile esponenziale, è necessario scrivere la formula come segue:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Spiegazione:

• CHIUDI (i) – indicatore di prezzo del periodo dato;
• EMA (i – 1) – il grado di EMA per il periodo precedente;
• P è una parte specifica del valore del prezzo.

L’EMA è il tipo di media mobile più comunemente usato nel trading. Con il suo aiuto, è possibile eliminare le carenze della SMA. In questo caso, si scopre l’esatta situazione del mercato in un determinato periodo. E anche l’indicatore DEMA – doppia EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formula di calcolo SMMA

Per calcolare la media mobile liscia, è possibile utilizzare la seguente formula:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CHIUDI (i)) / N
Spiegazione:

• SMMA (i – 1) – indicatore della candela precedente;
• CLOSE (i) – prezzo di chiusura corrente;
• N è il grado del periodo di livellamento.

Formula di calcolo LWMA

Quando si calcola una media mobile ponderata linearmente, è necessario essere guidati dalla seguente formula:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Spiegazione:

• SUM – indicatore di somma;
• CLOSE(i) – prezzo di chiusura effettivo;
• SUM (i, N) è la somma dei coefficienti.
• N è la designazione del periodo.

Grazie alle medie mobili linearmente ponderate e livellate, è possibile uniformare l’importanza dei prezzi per uno specifico periodo di calcolo.

Caratteristiche dei periodi di impostazione

I parametri dell’indicatore possono essere configurati secondo i desideri dell’utente. Può impostare un intervallo di tempo conveniente. Più è piccola, più sensibile e precisa è la media mobile nella segnalazione. Nonostante vari punti di vista, non esiste un intervallo di tempo “corretto”. Per impostare il miglior lasso di tempo, l’utente dovrà sperimentare per un po’. Di conseguenza, capirà quale periodo è il più ottimale per lui, secondo la sua strategia personale. Medie mobili in TradingView:

Medie mobili per lo scalping

“Scalping” è considerato un termine gergale nel commercio. Le cosiddette strategie di trading a breve termine. Le medie mobili nello scalping si distinguono per l’implementazione di un gran numero di transazioni. Questo metodo è adatto a chi non persegue obiettivi globali in termini di profitto. Nello scalping trading, vengono spesso utilizzati grafici con tempi ridotti. Questa strategia è abbastanza comune negli ultimi tempi. Ciò era dovuto all’uso del trading a margine. Questo metodo è molto efficace e può portare buoni risultati finanziari. Lo scalping è conveniente per i trader che investono piccoli depositi e si fermano alla cooperazione a breve termine. Ma questo non significa che la strategia sia semplice e meno dispendiosa dal punto di vista energetico. L’utente dovrà dedicare molto tempo per ottenere un reddito elevato. È necessario visualizzare regolarmente il mercato finanziario intraday per trovare un segnale di trading, oltre che per supportare le transazioni aperte. Grazie allo scalping, un trader sarà in grado di attrarre un buon reddito. La cosa principale è testare il sistema di trading nella pratica, non aver paura degli esperimenti, dedicare abbastanza tempo a condurre transazioni e farlo sistematicamente. Indicatore di media mobile – terminale di trading QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Caratteristiche del trading su medie mobili, con esempi

Esistono molte strategie di trading che utilizzano le medie mobili. Tra questi, vale la pena evidenziare 4 varianti principali per il trading:

1. incrocio MA per prezzo;
2. ripartizione di 2 o più medie mobili;
3. falso attraversamento MA;
4. tornare alla media.

A volte si formano combinazioni di alcuni indicatori con altri. Si propone di considerare ciascuno dei casi in modo più dettagliato. Incrociare la SMA per il prezzo è considerata la strategia più semplice che qualsiasi utente può applicare, indipendentemente dal suo livello di conoscenza nel campo degli investimenti. Per quanto riguarda il mercato Forex, una tale strategia non sarà efficace. Se la SMA incrocia dal basso verso l’alto, sarà possibile entrare in una posizione lunga, altrimenti (dall’alto verso il basso) verrà effettuato un ingresso corto. Per uscire dal trade, dovresti aspettare il prossimo breakout.
Anche il breakout di 2 o più medie mobili è un’opzione facile. Ma non è particolarmente efficace. Succede così: EMA (1) rompe EMA (2) dall’alto verso il basso. Con l’analogia opposta, è possibile entrare in corto. Pertanto, se l’intersezione va dal basso verso l’alto, verrà eseguita una voce lunga. Al breakout successivo, lo scambio viene chiuso.
Il falso crossover MA viene anche definito “strategia di falso breakout”. Appare dopo aver attraversato l’EMA. Dopo un po’ di tempo (l’importante è aspettare), il prezzo tornerà. Non appena ciò accade, puoi tranquillamente entrare nella transazione. Pertanto, l’uscita da esso deve essere effettuata dopo il successivo attraversamento dell’EMA.
Il ritorno alla media è uno degli usi più atipici dello strumento della media mobile nel trading. Il trading si basa sui ritorni alla media. Cioè, è necessario fare un ingresso contro tendenza (questo è importante). Durante questo periodo, il prezzo andrà lontano dalla media mobile esponenziale. Dovresti uscire quando riesci a raggiungere l’indicatore del prezzo EMA (21). Anche se, se lo fai 3-4 punti prima, i cambiamenti non saranno significativi.
In che modo i trader utilizzano la media mobile nel trading – Algoritmi e strategia: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Selezione corretta del periodo per il trading su una media mobile

I trader debuttanti sono spesso interessati al modo migliore per scegliere un periodo per il trading. In effetti, non c’è niente di complicato, l’importante è capire verità semplici. Ad esempio, il periodo della media mobile è il numero di candele nell’intervallo di tempo. Il periodo di tempo della media mobile dipende in gran parte da quanto a lungo l’utente può mantenere l’operazione. Ad esempio, ha pianificato di mantenere l’accordo per circa 1 ora. In questo caso, l’indicatore (12) sul grafico a 5 minuti andrà bene. Ovviamente, questi sono prezzi medi per 1 ora. Puoi agire in modo leggermente diverso. Supponiamo che ci sia il desiderio di mantenere una posizione per 1-2 settimane. In questo caso, più che mai, andranno bene EMA (7) e (14) su D1. Tuttavia, dato che ci sono solo 5 giorni lavorativi in ​​una settimana (perché i fine settimana non vengono presi in considerazione), è più logico prendere EMA (5) e (10).

Posizione delle medie mobili nel mercato azionario

C’è sicuramente spazio per l’espansione qui. Poiché le medie mobili sono molto più importanti nel mercato azionario, vale la pena comprendere a fondo questo problema. Il motivo sta nella differenza tra il mercato Forex e gli strumenti di scambio tipici. Se approfondisci i dettagli, diventa chiaro che sul Forex il rapporto tra le economie di due stati separati può essere estremamente imprevedibile. La situazione cambia regolarmente. Pertanto, le coppie di valute spesso cambiano drasticamente la loro direzione. Inoltre, non vi è una chiara tendenza ad un aumento costante, o viceversa, ad un forte calo. Per quanto riguarda il mercato azionario, le azioni e gli indici in forte espansione stanno aumentando senza bruschi cambiamenti e stanno diventando ancora più prevedibili. Tuttavia, durante i periodi di crisi, si verificano ampi movimenti e salti difficili da prevedere in anticipo. Così, risulta che il mercato azionario è praticamente un marchio puro, con poche eccezioni. Ciò significa che puoi davvero guadagnare bene con le medie mobili se prendi sul serio questa attività.
L’indice è sempre in rialzo. Sulla base di ciò, possiamo concludere che questa strategia è molto facile da usare. Basta comprare, mentre l’indice è vicino alla media mobile o si è leggermente abbassato. Dopodiché, dovresti mantenere lo strumento nel portafoglio fino a quando non è al di sopra della media.
Secondo il test della media mobile esponenziale, vale la pena acquistare un asset quando il prezzo è più alto. Seguendo un algoritmo logico, è meglio uscire da un trade quando il prezzo è più basso.
Si suggerisce di prestare attenzione ai risultati diagnostici durante l’applicazione di EMA (200). Come puoi vedere, il drawdown è circa tre volte inferiore. Tuttavia, in misura minore, incide sul reddito. Si nota che il livello è leggermente cambiato.
L’opzione funziona, ma non dovresti pensare che il successo di una tale tecnica di trading si applichi a tutte le azioni, asset di valore e indici. Ci sono anche quelli che si muovono in modo molto imprevedibile. Sebbene l’analisi sia stata creata per questi casi. Aiuterà anche un controllo approfondito della cronologia delle citazioni. Se, ad esempio, prendiamo il mercato azionario della Federazione Russa, allora possiamo vedere che in queste realtà è molto più difficile lavorare con le medie mobili.
Le entrate del mercato azionario russo potranno salire sul ritorno ai valori medi. Ciò è dovuto al fatto che il mercato si trova spesso in un ampio canale. Comunque sia, nel mercato azionario questo obiettivo viene raggiunto in modo relativamente più veloce e facile rispetto al trading Forex. La cosa principale è lavorare sodo sulla scelta di strumenti stabili, siano essi indici americani, azioni di grandi imprese, preziosa documentazione di marchi famosi, ecc. Prima di investire a caso, è meglio cercare di utilizzare le medie mobili, razionalizzare il reddito percepito e ridurre il drawdown. È così che ottieni grandi risultati.