Hoe om bewegende gemiddeldes in handel te gebruik en op te stel

Tydens die evolusie van tegniese ontledingshandel het baie instrumente na vore gekom. Maar onder die mees eenvoudige, bruikbare, veilige en algemene aanwysers in handel, word bewegende gemiddeldes onderskei. Die volgende beskryf hul noodsaaklikheid in handel en die kenmerke van die gebruik van verskillende tipes bewegende gemiddeldes in ‘n handelstrategie.

Wat is bewegende gemiddeldes in die handel

Moving Average, of soos dit ook genoem word, Moving Average (MA) is ‘n handelsaanwyser wat die prysbeweging volg. Die doel daarvan is om die rigting van die neiging vas te stel en die moontlikheid van die gladmaking daarvan. By die berekening van die bewegende gemiddelde, kies spesialiste om die prys van ‘n sekere instrument vir ‘n spesifieke tydperk te gemiddelde.
Die tydperk is die hoofaanwyser van die bewegende gemiddelde aanwyser, een van die tipes. Die vlak van gladheid van die aanwyserlyn hang af van die waarde daarvan. Klein periodes is meer gepas in lae tydraamwerke. Hulle laat selfs ‘n onervare handelaar toe om vinnig op prysbewegings te reageer.

Vals seine (soms in groot getalle) word egter nie uitgesluit nie.

As ‘n buitensporige lang tydperk toegepas word, is dit belangrik om bewus te wees dat dit dramaties vertraag kan word. Om dieselfde rede sal die stelsel verouderde geskiedenis vertoon. Groot periodes word dikwels gebruik vir langtermyn ondersteuning of weerstand.

Hooftipes bewegende gemiddelde en hul beskrywing

Daar is 4 hooftipes MA-aanwyser. In die implementering van die tegniese ontleding van die beleggingsmark word ‘n eenvoudige, eksponensiële, gladgemaakte en lineêr geweegde bewegende gemiddelde gebruik.
Dit word voorgestel om uself vertroud te maak met hul doel:

1. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is die som van die sluitingspryse van die geselekteerde instrument, wat verskeie tydperke verteenwoordig. Boonop word hierdie aanwyser gedeel deur die aantal van hierdie periodes. Dit is nie toevallig dat die aanwyser eenvoudig genoem is nie, dit is maklik om te gebruik en word as basies beskou.
2. Eksponensiële bewegende gemiddelde – in hierdie geval word ‘n deel van die werklike sluitingsprys by die vorige waarde van die bewegende gemiddelde gevoeg.
3. Die lineêre geweegde bewegende gemiddelde is die mees aktiewe aanduiding van die gesin. Hierdie tipe kan ‘n groot aantal valse seine gee, maar dit is vinniger as ander om veranderinge in prys te identifiseer. Handelaars gebruik selde hierdie aanwyser.
4. Die gladste bewegende gemiddelde is die gladste onder die ander. SMMA bied ‘n berekeningsmetode wat, anders as SMA, ook verouderde waardes in ag neem. Terloops, in die praktyk word die gladde bewegende gemiddelde baie selde gebruik.

Eksponensiële bewegende gemiddelde – hoe om op te stel en hoe om in die praktyk te gebruik: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktiese toepassing – algoritme hoe om bewegende gemiddelde te gebruik

Die bewegende gemiddelde is ‘n tendens-aanwyser, in hierdie verband is handelstrategieë wat daarop gebaseer is, redelik relevant. Daar is 3 hoof maniere om seine te gebruik:

1. Algemene rigting . Verteenwoordig die werklike tendens maatreëls. Dit kan kort, medium of lang termyn wees. In hierdie geval is MA opwaarts gerig in ‘n opwaartse neiging, en afwaarts in ‘n afwaartse neiging. Daar is ‘n ander modus – plat, wanneer die bewegende gemiddelde horisontaal is.

2. Kruising van bewegende gemiddeldes met verskillende tydperke . Die seinvlak hang altyd af van die MA met die kleinste tydperk. As daar ‘n kruising van die volgende lyn is (van onder na bo), dan ‘n teken vir die verkryging van ‘n bate. Andersins is dit ‘n verkoopsein.
3. Ondersteuning en weerstand . Die kruising van die lyn is ‘n soort sein in die rigting van die kruising self. Die aanwyser vir ‘n spesifieke bate is heeltemal anders. Dit word aanbeveel om dit te onthou.

Bepaling van ‘n tendens deur beweging

Die bewegende gemiddelde toon die rigting van die neiging. In die geval dat die prysaanwyser bo die lyn geleë is, wat opgedraai word, dan is die neiging opwaarts. Wanneer 3 bewegende gemiddeldes in parallelle lyne verander en in ‘n sekere rigting “kyk”, dan is dit die sterkste sein. Terselfdertyd moet hulle verskillende tydperke hê. As die prys in ‘n sekere reeks op die mark beweeg (nie langs een trajek nie), dan is daar ‘n moontlikheid van ‘n groot aantal ekstra seine.

bewegende gemiddelde crossover

Wanneer die vinnig bewegende gemiddelde die stadige een kruis, van onder af, is ‘n redelik sterk sein om te koop (Koop) waarskynlik. As die situasie omgekeer word (van bo na onder), dan is dit ‘n sein om te verkoop (Verkoop). Maar as daar geen doelgerigte neiging in die beleggingsmark is nie, dan is daar baie leë seine wat nie die verwagte voordele sal bring nie.

Bepaling van weerstand en ondersteuningsvlakke

Tydens die vorming van hierdie vlakke kan die prys wegbeweeg van die bewegende gemiddelde. Dit gebeur meer opvallend in die geval van ‘n eksponensiële bewegende gemiddelde met beduidende tydperke. Op hierdie tydstip is dit die voordeligste om ‘n posisie te betree.

Drie bewegende gemiddeldes parallel aan mekaar

Gewoonlik is hulle amper parallel aan mekaar gebou. Dit is ‘n baie goeie geleentheid om die hoogtepunt van ‘n neiging te betree. As die aksie heel aan die begin op die grafiek uitgebeeld word, kan dit in die voorwaardelike taal van handelaars beskryf word as “die oop mond van ‘n alligator”.

Formules vir die berekening van elke tipe bewegende gemiddeldes

Nadat u vertroud geraak het met elke tipe bewegende gemiddelde in handel, word dit aanbeveel om hul berekeningsformules te bestudeer.

SMA Formule

Om die aanwyser van ‘n eenvoudige bewegende gemiddelde uit te vind, is dit genoeg om die volgende formule toe te pas:
SMA \u003d SOM (CLOSE (i), N) / N
Verduideliking:

• SOM is die som;
• SLUIT (i) beteken die prys van die aangebied tydperk;
• N is die aantal periodes.

SMA is ontwerp om die pryse van ‘n bepaalde tydraamwerk te balanseer. Die soortlike gewig van enige daaropvolgende waarde word op dieselfde gestel. In die geval van tasbare prysspronge, sal SMA dit saam met die standaardprysneiging in ag neem.

EMA-berekeningsformule

Om die eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken, moet jy die formule soos volg skryf:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Verduideliking:

• SLUIT (i) – prysaanwyser van die gegewe tydperk;
• EMO (i – 1) – die graad van EMO vir die vorige tydperk;
• P is ‘n spesifieke deel van die pryswaarde.

EMA is die mees gebruikte tipe bewegende gemiddelde in handel. Met sy hulp is dit moontlik om die tekortkominge van SMA uit te skakel. In hierdie geval blyk dit om die presiese marksituasie in ‘n bepaalde tydperk uit te vind. En ook die DEMA-aanwyser – dubbele EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA Berekening Formule

Om die gladde bewegende gemiddelde te bereken, kan jy die volgende formule gebruik:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Verduideliking:

• SMMA (i – 1) – aanwyser van die vorige kers;
• SLUIT (i) – huidige sluitingsprys;
• N is die graad van die gladmaakperiode.

LWMA-berekeningsformule

By die berekening van ‘n lineêr geweegde bewegende gemiddelde, moet jy gelei word deur die volgende formule:
LWMA = SOM (CLOSE (i) * i, N) / SOM (i, N)
Verduideliking:

• SOM – som aanwyser;
• SLUIT(i) – werklike sluitingsprys;
• SOM (i, N) is die som van die koëffisiënte.
• N is die benaming van die tydperk.

Danksy lineêr geweegde en gladgemaakte bewegende gemiddeldes, is dit moontlik om die betekenis van pryse vir ‘n spesifieke berekeningstydperk gelyk te maak.

Kenmerke van die instelling van tydperke

Aanwyserparameters kan volgens die gebruiker se wense gekonfigureer word. Hy kan ‘n gerieflike tydinterval stel. Hoe kleiner dit is, hoe meer sensitief en akkuraat is die bewegende gemiddelde in sein. Ten spyte van verskeie standpunte is daar geen “korrekte” tydinterval nie. Om die beste tydraamwerk te stel, sal die gebruiker ‘n rukkie moet eksperimenteer. Gevolglik sal hy verstaan ​​watter tydperk die mees optimale vir hom is, volgens sy persoonlike strategie. Bewegende gemiddeldes in TradingView:

Bewegende gemiddeldes vir scalping

“Scalping” word beskou as ‘n slang term in handel. Sogenaamde korttermyn-handelstrategieë. Bewegende gemiddeldes in scalping word onderskei deur die implementering van ‘n groot aantal transaksies. Hierdie metode is geskik vir diegene wat nie globale doelwitte in terme van wins nastreef nie. In scalping-handel word kaarte met klein tydraamwerke dikwels gebruik. Hierdie strategie is oud genoeg algemeen, in onlangse tye. Dit was as gevolg van die gebruik van marge-verhandeling. Hierdie metode is baie effektief en kan goeie finansiële resultate lewer. Scalping is gerieflik vir handelaars wat klein deposito’s belê en stop by korttermyn samewerking. Maar dit beteken nie dat die strategie eenvoudig en minder energie-intensief is nie. Die gebruiker sal baie tyd moet bestee om hoë inkomste te behaal. Dit is nodig om gereeld die intradag finansiële mark te sien om ‘n handelssein te vind, asook om oop transaksies te ondersteun. Danksy scalping sal ‘n handelaar ‘n goeie inkomste kan lok. Die belangrikste ding is om die handelstelsel in die praktyk te toets, om nie bang te wees vir eksperimente nie, om genoeg tyd te spandeer om transaksies uit te voer en dit sistematies te doen. Bewegende gemiddelde aanwyser – QUIK handelsterminaal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Kenmerke van handel op bewegende gemiddeldes, met voorbeelde

Daar is baie handelstrategieë wat bewegende gemiddeldes gebruik. Onder hulle is dit die moeite werd om 4 hoofvariasies vir verhandeling uit te lig:

1. MA kruising deur prys;
2. uiteensetting van 2 of meer bewegende gemiddeldes;
3. vals kruising MA;
4. terugkeer na gemiddeld.

Soms word kombinasies van sommige aanwysers met ander gevorm. Daar word voorgestel om elkeen van die gevalle in meer besonderhede te oorweeg. Om die SMA met die prys te kruis, word beskou as die eenvoudigste strategie wat enige gebruiker kan toepas, ongeag hul kennisvlak op die gebied van belegging. Wat die Forex-mark betref, sal so ‘n strategie nie effektief wees nie. As die SMA van onder na bo kruis, sal dit moontlik wees om ‘n lang posisie te betree, anders (van bo na onder), sal ‘n kort inskrywing gemaak word. Om die handel te verlaat, moet jy wag vir die volgende uitbreek.
Uitbreek van 2 of meer bewegende gemiddeldes is ook ‘n maklike opsie. Maar dit is nie besonder effektief nie. Dit gebeur so: EMA (1) breek EMA (2) van bo na onder. Deur die teenoorgestelde analogie is dit moontlik om kort in te voer. As die kruising dus van onder na bo gaan, sal ‘n lang inskrywing gemaak word. By die volgende uitbreking word die handel verlaat.
Die MA valse oorkruising word ook na verwys as die “vals uitbreekstrategie”. Dit verskyn na die kruising van die EMA. Na ‘n rukkie (die belangrikste ding is om daarvoor te wag), sal die prys terugkeer. Sodra dit gebeur, kan jy veilig die transaksie betree. Dus, uitgang daarvan moet uitgevoer word na die volgende kruising van die EMA.
Om terug te keer na die gemiddelde is een van die mees atipiese gebruike van die bewegende gemiddelde instrument in handel. Handel is gebaseer op terugkeer na die gemiddelde. Dit wil sê, dit is nodig om ‘n inskrywing teen die tendens te maak (dit is belangrik). Gedurende hierdie tydperk sal die prys ver van die eksponensiële bewegende gemiddelde gaan. U moet verlaat wanneer u die EMA-prysaanwyser (21) bereik. Alhoewel, as jy dit 3-4 punte vroeër doen, sal die veranderinge nie betekenisvol wees nie.
Hoe handelaars die bewegende gemiddelde in handel gebruik – Algoritmes en strategie: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Korrekte keuse van die tydperk vir verhandeling op ‘n bewegende gemiddelde

Debuuthandelaars stel dikwels belang in hoe om ‘n tydperk vir verhandeling die beste te kies. Trouens, daar is niks ingewikkeld nie, die belangrikste ding is om eenvoudige waarhede te verstaan. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde tydperk is die aantal kerse op die tydraamwerk. Die tydperk van die bewegende gemiddelde hang grootliks af van hoe lank die gebruiker die handel kan hou. Hy het byvoorbeeld beplan om die ooreenkoms vir ongeveer 1 uur te hou. In hierdie geval sal die aanwyser (12) op die 5-minute grafiek werk. Dit is natuurlik gemiddelde pryse vir 1 uur. Jy kan ‘n bietjie anders optree. Gestel daar is ‘n begeerte om ‘n posisie vir 1-2 weke te beklee. In hierdie geval, meer as ooit, sal EMA (7) en (14) op D1 doen. Gegewe die feit dat daar net 5 werksdae in ‘n week is (omdat naweke nie in ag geneem word nie), is dit meer logies om EMA (5) en (10) te neem.

Posisie van bewegende gemiddeldes in die aandelemark

Hier is beslis ruimte vir uitbreiding. Aangesien bewegende gemiddeldes baie belangriker is in die aandelemark, is dit die moeite werd om hierdie kwessie deeglik te verstaan. Die rede lê in die verskil tussen die Forex-mark en tipiese ruilinstrumente. As jy in die besonderhede delf, word dit duidelik dat op Forex die verhouding van die ekonomieë van twee afsonderlike state uiters onvoorspelbaar kan wees. Die situasie verander gereeld. Daarom verander geldeenheidspare dikwels hul rigting dramaties. Boonop is daar geen duidelike neiging vir ‘n konstante toename, of omgekeerd, vir ‘n skerp daling nie. Wat die aandelemark betref, styg aandele en indekse wat bloei, plat en word dit selfs meer voorspelbaar. Tydens krisistye is daar egter groot bewegings en spronge wat moeilik vooraf voorspel kan word. So, dit blyk dat die aandelemark feitlik ‘n suiwer handelsmerk is, met min uitsonderings. Dit beteken dat jy regtig goeie geld kan maak op bewegende gemiddeldes as jy hierdie aktiwiteit ernstig opneem.
Die indeks is altyd in ‘n opwaartse neiging. Op grond hiervan kan ons aflei dat hierdie strategie baie maklik is om te gebruik. Dit is genoeg om net te koop, terwyl die indeks naby die bewegende gemiddelde is of ‘n bietjie verlaag word. Daarna moet jy die instrument in die portefeulje hou totdat dit bo die gemiddelde is.
Volgens eksponensiële bewegende gemiddelde toetsing is dit die moeite werd om ‘n bate te koop wanneer die prys hoër is. Na aanleiding van ‘n logiese algoritme, is dit beter om ‘n handel te verlaat wanneer die prys laer is.
Daar word voorgestel om aandag te gee aan die diagnostiese resultate tydens die toepassing van EMA (200). Soos u kan sien, is die onttrekking ongeveer drie keer minder. In ‘n mindere mate beïnvloed dit egter inkomste. Dit is opvallend dat die vlak effens verander het.
Die opsie werk, maar jy moet nie dink dat die sukses van so ‘n handelstegniek van toepassing is op alle aandele, waardevolle bates en indekse nie. Daar is ook dié wat baie onvoorspelbaar beweeg. Alhoewel analise vir sulke gevalle geskep is. ‘n Deeglike nagaan van die geskiedenis van aanhalings sal ook help. As ons byvoorbeeld die aandelemark van die Russiese Federasie neem, dan kan ons sien dat dit in hierdie realiteite baie moeiliker is om met bewegende gemiddeldes te werk.
Inkomste op die Russiese aandelemark sal in staat wees om te kry op die terugkeer na die gemiddelde waardes. Dit is te wyte aan die feit dat die mark dikwels in ‘n wye kanaal geleë is. Hoe dit ook al sy, in die aandelemark word hierdie doelwit relatief vinniger en makliker bereik as in Forex-handel. Die belangrikste ding is om hard te werk aan die keuse van stabiele instrumente, hetsy Amerikaanse indekse, aandele van groot ondernemings, waardevolle dokumentasie van bekende handelsmerke, ens. Voordat jy lukraak belê, is dit beter om te probeer om bewegende gemiddeldes te gebruik, die inkomste wat ontvang word te rasionaliseer en die onttrekking te verminder. Dit is hoe jy goeie resultate kry.