Ticarette hareketli ortalamalar nasıl kullanılır ve kurulur

Teknik analiz ticaretinin evrimi sırasında birçok araç ortaya çıkmıştır. Ancak ticarette en basit, kullanışlı, güvenli ve yaygın göstergeler arasında hareketli ortalamalar ayırt edilir. Aşağıda, ticaretteki gerekliliği ve bir ticaret stratejisinde farklı hareketli ortalama türlerinin kullanılmasının özellikleri açıklanmaktadır.

Ticarette hareketli ortalamalar nelerdir?

Hareketli Ortalama veya diğer adıyla Hareketli Ortalama (MA), fiyat hareketini takip eden bir ticaret göstergesidir. Amacı, trendin yönünü ve yumuşama olasılığını belirlemektir. Uzmanlar, hareketli ortalamayı hesaplarken, belirli bir süre için belirli bir enstrümanın fiyatının ortalamasını almayı seçerler.
Dönem, türlerden biri olan hareketli ortalama göstergesinin ana göstergesidir. Gösterge çizgisinin düzgünlük seviyesi, değerine bağlıdır. Düşük zaman dilimlerinde küçük süreler daha uygundur. Deneyimsiz bir tüccarın bile fiyat hareketlerine hızla tepki vermesine izin verirler.

Ancak, yanlış sinyaller (bazen çok sayıda) göz ardı edilmez.

Aşırı uzun bir süre uygulanırsa, önemli ölçüde geciktirilebileceğinin farkında olunması önemlidir. Aynı nedenle, sistem güncel olmayan geçmişi görüntüler. Büyük periyotlar genellikle uzun vadeli destek veya direnç için kullanılır.

Ana Hareketli Ortalama türleri ve açıklamaları

4 ana tip MA göstergesi vardır. Yatırım piyasasının teknik analizinin uygulanmasında basit, üstel, düzleştirilmiş ve doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama kullanılır.
Kendinizi amaçlarına alıştırmanız önerilir:

1. Basit Hareketli Ortalama , seçilen enstrümanın birkaç dönemi temsil eden kapanış fiyatlarının toplamıdır. Ayrıca, bu gösterge bu dönemlerin sayısına bölünür. Göstergenin basit olarak adlandırılması tesadüf değildir, kullanımı kolaydır ve temel kabul edilir.
2. Üstel Hareketli Ortalama – bu durumda, fiili kapanış fiyatının bir kısmı, hareketli ortalamanın önceki değerine eklenir.
3. Lineer Ağırlıklı Hareketli Ortalama , ailenin en aktif göstergesidir. Bu tür çok sayıda yanlış sinyal verebilir, ancak fiyattaki değişiklikleri belirlemek diğerlerinden daha hızlıdır. Yatırımcılar bu göstergeyi nadiren kullanırlar.
4. Pürüzsüzleştirilmiş Hareketli Ortalama , diğerleri arasında en pürüzsüz olanıdır. SMMA, SMA’dan farklı olarak eski değerleri de hesaba katan bir hesaplama yöntemi sağlar. Bu arada, pratikte, düzleştirilmiş hareketli ortalama çok nadiren kullanılır.

Üstel hareketli ortalama – nasıl kurulur ve pratikte nasıl kullanılır: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Pratik uygulama – hareketli ortalamanın nasıl kullanılacağı algoritması

Hareketli ortalama bir trend göstergesidir, bu bağlamda buna dayalı ticaret stratejileri oldukça önemlidir. Sinyalleri kullanmanın 3 ana yolu vardır:

1. Genel yön . Gerçek eğilim ölçülerini temsil eder. Kısa, orta veya uzun vadeli olabilir. Bu durumda MA, bir yükseliş trendinde yukarıya ve bir düşüş trendinde aşağı doğru yönlendirilir. Başka bir mod var – hareketli ortalama yatay olduğunda düz.

2. Hareketli ortalamaları farklı periyotlarla geçmek . Sinyal seviyesi her zaman en küçük periyoda sahip MA’ya bağlıdır. Bir sonraki satırın (aşağıdan yukarıya) bir geçişi varsa, o zaman bir varlığın satın alınması için bir işaret. Aksi takdirde, bu bir satış sinyalidir.
3. Destek ve direnç . Çizginin kesişimi, kesişimin kendisi yönünde bir tür sinyaldir. Belirli bir varlığın göstergesi tamamen farklıdır. Bunu hatırlamanız önerilir.

Hareket ederek bir trendin belirlenmesi

Hareketli ortalama, trendin yönünü gösterir. Fiyat göstergesinin açılan çizginin üzerinde olması durumunda, trend yukarı doğrudur. 3 hareketli ortalama paralel çizgilere dönüştüğünde ve belirli bir yöne “baktığında”, bu en güçlü sinyaldir. Aynı zamanda, farklı dönemleri olmalıdır. Fiyat piyasada belirli bir aralıkta hareket ederse (tek bir yörünge boyunca değil), çok sayıda ekstra sinyal olasılığı vardır.

hareketli ortalama geçişi

Hızlı hareket eden ortalama yavaş olanı geçtiğinde, aşağıdan yukarıya doğru, satın almak (Satın almak) için oldukça güçlü bir sinyal muhtemeldir. Durum tersine dönerse (yukarıdan aşağıya), bu bir satış (Sat) sinyalidir. Ancak yatırım piyasasında amaçlı bir eğilim yoksa, beklenen faydaları getirmeyecek birçok boş sinyal var.

Direnç ve destek seviyelerinin belirlenmesi

Bu seviyelerin oluşumu sırasında fiyat hareketli ortalamadan uzaklaşabilir. Bu, önemli periyotlara sahip üstel hareketli ortalama durumunda daha belirgin şekilde gerçekleşir. Bu zamanda, bir pozisyona girmek en avantajlıdır.

Birbirine paralel üç hareketli ortalama

Genellikle birbirine neredeyse paralel olarak inşa edilirler. Bu, bir trendin zirvesine girmek için çok iyi bir fırsat. En baştaki eylem grafikte gösteriliyorsa, tüccarların koşullu dilinde “bir timsahın açık ağzı” olarak tanımlanabilir.

Her tür hareketli ortalamayı hesaplamak için formüller

Ticarette her tür hareketli ortalamaya aşina olduktan sonra, hesaplama formüllerini incelemeniz önerilir.

SMA Formülü

Basit bir hareketli ortalamanın göstergesini bulmak için aşağıdaki formülü uygulamak yeterlidir:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Açıklama:

• SUM toplamdır;
• KAPAT (i) sunulan dönemin fiyatı anlamına gelir;
• N, periyot sayısıdır.

SMA, belirli bir zaman diliminin fiyatlarını dengelemek için tasarlanmıştır. Sonraki herhangi bir değerin özgül ağırlığı aynı olarak ayarlanır. Maddi fiyat artışları olması durumunda, SMA bunları standart fiyat trendi ile birlikte dikkate alacaktır.

EMA Hesaplama Formülü

Üstel hareketli ortalamayı hesaplamak için formülü şu şekilde yazmanız gerekir:
EMA = (KAPAT (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Açıklama:

• KAPAT (i) – verilen dönemin fiyat göstergesi;
• EMA (i – 1) – önceki dönem için EMA derecesi;
• P, fiyat değerinin belirli bir parçasıdır.

EMA, ticarette en sık kullanılan hareketli ortalama türüdür. Yardımı ile SMA’nın eksikliklerini ortadan kaldırmak mümkündür. Bu durumda, belirli bir dönemde tam piyasa durumunu bulmak ortaya çıkıyor. Ve ayrıca DEMA göstergesi – çift EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA Hesaplama Formülü

Düzleştirilmiş hareketli ortalamayı hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + KAPAT (i)) / N
Açıklama:

• SMMA (i – 1) – önceki mumun göstergesi;
• KAPAT (i) – mevcut kapanış fiyatı;
• N, yumuşatma periyodunun derecesidir.

LWMA Hesaplama Formülü

Doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama hesaplanırken, aşağıdaki formül tarafından yönlendirilmeniz gerekir:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Açıklama:

• SUM – toplam göstergesi;
• KAPAT(i) – fiili kapanış fiyatı;
• SUM (i, N) katsayıların toplamıdır.
• N, dönemin tanımıdır.

Doğrusal ağırlıklı ve düzgünleştirilmiş hareketli ortalamalar sayesinde, belirli bir hesaplama dönemi için fiyatların önemini eşitlemek mümkündür.

Ayar periyotlarının özellikleri

Gösterge parametreleri kullanıcının isteğine göre konfigüre edilebilir. Uygun bir zaman aralığı belirleyebilir. Ne kadar küçükse, hareketli ortalama sinyal vermede o kadar hassas ve doğru olur. Çeşitli bakış açılarına rağmen, “doğru” bir zaman aralığı yoktur. En iyi zaman dilimini ayarlamak için kullanıcının bir süre deneme yapması gerekecektir. Sonuç olarak, kişisel stratejisine göre hangi dönemin kendisi için en uygun olduğunu anlayacaktır. TradingView’de Hareketli Ortalamalar:

Scalping için hareketli ortalamalar

“Scalping”, ticarette argo bir terim olarak kabul edilir. Sözde kısa vadeli ticaret stratejileri. Scalping’deki hareketli ortalamalar, çok sayıda işlemin uygulanmasıyla ayırt edilir. Bu yöntem, kâr açısından küresel hedefler peşinde koşmayanlar için uygundur. Scalping ticaretinde genellikle küçük zaman dilimlerine sahip grafikler kullanılır. Bu strateji, son zamanlarda yeterince eskidir. Bunun nedeni, marj ticaretinin kullanılmasıydı. Bu yöntem çok etkilidir ve iyi finansal sonuçlar getirebilir. Ölçeklendirme, küçük mevduatlara yatırım yapan ve kısa vadeli işbirliğini durduran tüccarlar için uygundur. Ancak bu, stratejinin basit ve daha az enerji yoğun olduğu anlamına gelmez. Kullanıcının yüksek gelir elde etmek için çok zaman ayırması gerekecek. Bir alım satım sinyali bulmak ve açık işlemleri desteklemek için gün içi finans piyasasını düzenli olarak izlemek gerekir. Scalping sayesinde, bir tüccar iyi bir gelir elde edebilecektir. Ana şey ticaret sistemini pratikte test etmek, deneylerden korkmamak, işlemleri yapmak için yeterli zaman ayırmak ve sistematik olarak yapmaktır. Hareketli ortalama göstergesi – QUIK ticaret terminali: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Örneklerle birlikte hareketli ortalamalarda işlem yapmanın özellikleri

Hareketli ortalamaları kullanan birçok ticaret stratejisi vardır. Bunlar arasında, ticaret için 4 ana varyasyonu vurgulamaya değer:

1. Fiyata göre MA geçişi;
2. 2 veya daha fazla hareketli ortalamanın dökümü;
3. yanlış geçiş MA;
4. ortalamaya dön.

Bazen bazı göstergelerin diğerleriyle kombinasyonları oluşur. Vakaların her birinin daha ayrıntılı olarak ele alınması önerilmektedir. SMA’yı fiyata göre geçmek, yatırım alanındaki bilgi düzeyine bakılmaksızın, herhangi bir kullanıcının uygulayabileceği en basit strateji olarak kabul edilir. Forex piyasasına gelince, böyle bir strateji etkili olmayacaktır. SMA aşağıdan yukarıya kesişiyorsa uzun pozisyon girilebilir, aksi halde (yukarıdan aşağıya) kısa bir giriş yapılır. İşlemden çıkmak için bir sonraki kırılmayı beklemelisiniz.
2 veya daha fazla hareketli ortalamanın kırılması da kolay bir seçenektir. Ama özellikle etkili değil. Bu şu şekilde olur: EMA (1), EMA (2)’yi yukarıdan aşağıya kırar. Tam tersi bir benzetme ile kısa girmek mümkündür. Bu nedenle kavşak aşağıdan yukarıya doğru giderse uzun bir giriş yapılmış olacaktır. Bir sonraki koparmada, ticaretten çıkılır.
MA sahte çaprazlama aynı zamanda “yanlış koparma stratejisi” olarak da adlandırılır. EMA’yı geçtikten sonra görünür. Bir süre sonra (önemli olan beklemektir), fiyat geri dönecektir. Bu gerçekleşir gerçekleşmez, işleme güvenle girebilirsiniz. Bu nedenle, ondan çıkış, EMA’nın bir sonraki geçişinden sonra yapılmalıdır.
Ortalamaya geri dönmek, ticarette hareketli ortalama aracının en tipik olmayan kullanımlarından biridir. Ticaret, ortalamaya geri dönüşlere dayanır. Yani trende karşı bir giriş yapmak gerekiyor (bu önemli). Bu süre zarfında, fiyat üstel hareketli ortalamadan uzaklaşacaktır. EMA fiyat göstergesine (21) ulaşmayı başardığınızda çıkmalısınız. Her ne kadar 3-4 puan daha erken yaparsanız, değişiklikler önemli olmayacaktır.
Yatırımcılar Ticarette Hareketli Ortalamayı Nasıl Kullanıyor – Algoritmalar ve Strateji: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Hareketli ortalamada işlem yapmak için doğru periyot seçimi

İlk tüccarlar genellikle alım satım için bir dönemin en iyi nasıl seçileceğiyle ilgilenirler. Aslında, karmaşık bir şey yoktur, asıl şey basit gerçekleri anlamaktır. Örneğin, hareketli ortalama periyot, zaman dilimindeki mum sayısıdır. Hareketli ortalamanın süresi büyük ölçüde kullanıcının ticareti ne kadar süreyle elinde tutabileceğine bağlıdır. Örneğin, anlaşmayı yaklaşık 1 saat tutmayı planladı. Bu durumda 5 dakikalık grafikteki gösterge (12) işini görecektir. Açıkçası, bunlar 1 saatlik ortalama fiyatlardır. Biraz farklı davranabilirsiniz. 1-2 hafta boyunca bir pozisyon tutma arzusu olduğunu varsayalım. Bu durumda, D1’deki EMA (7) ve (14) her zamankinden daha fazla yapacaktır. Ancak haftada sadece 5 iş günü olduğu için (hafta sonları hesaba katılmadığı için) EMA (5) ve (10) almak daha mantıklıdır.

Hareketli ortalamaların borsadaki konumu

Burada kesinlikle genişleme için yer var. Borsada hareketli ortalamalar çok daha önemli olduğu için bu konuyu iyice anlamakta fayda var. Bunun nedeni, Forex piyasası ile tipik değişim araçları arasındaki farkta yatmaktadır. Ayrıntılara girerseniz, Forex’te iki ayrı devletin ekonomilerinin oranının son derece tahmin edilemez olabileceği açıkça ortaya çıkıyor. Durum düzenli olarak değişir. Bu nedenle, döviz çiftleri genellikle yönlerini önemli ölçüde değiştirir. Ayrıca, sabit bir artış veya tam tersi için keskin bir düşüş için net bir eğilim yoktur. Hisse senedi piyasası söz konusu olduğunda, patlayan hisse senetleri ve endeksler ani değişiklikler olmaksızın yükseliyor ve daha da öngörülebilir hale geliyor. Ancak kriz dönemlerinde önceden kestirilmesi zor olan büyük hareketler ve sıçramalar olur. Böylece ortaya çıkıyor borsanın birkaç istisna dışında pratikte saf bir marka olduğunu. Bu, bu aktiviteyi ciddiye alırsanız hareketli ortalamalardan gerçekten iyi para kazanabileceğiniz anlamına gelir.
Endeks her zaman yükseliş trendinde. Buna dayanarak, bu stratejinin kullanımının çok kolay olduğu sonucuna varabiliriz. Endeks hareketli ortalamaya yakınken veya biraz düşerken sadece satın almak yeterli. Bundan sonra enstrümanı ortalamanın üzerine çıkana kadar portföyde tutmalısınız.
Üstel hareketli ortalama testine göre, fiyat daha yüksek olduğunda bir varlık satın almaya değer. Mantıksal bir algoritmayı izleyerek, fiyat daha düşük olduğunda bir ticaretten çıkmak daha iyidir.
EMA (200) uygulaması sırasında tanı sonuçlarına dikkat edilmesi önerilir. Gördüğünüz gibi, düşüş yaklaşık üç kat daha azdır. Ancak, daha az ölçüde, geliri etkiler. Seviyenin biraz değiştiği dikkat çekiyor.
Seçenek çalışıyor, ancak böyle bir ticaret tekniğinin başarısının tüm hisse senetleri, değerli varlıklar ve endeksler için geçerli olduğunu düşünmemelisiniz. Bir de çok tahmin edilemez şekilde hareket edenler var. Bu gibi durumlar için analitik oluşturulmuş olmasına rağmen. Alıntıların geçmişinin kapsamlı bir kontrolü de yardımcı olacaktır. Örneğin, Rusya Federasyonu borsasını alırsak, bu gerçeklerde hareketli ortalamalarla çalışmanın çok daha zor olduğunu görebiliriz.
Rus hisse senedi piyasasındaki gelir, ortalama değerlere geri döndüğünde elde edebilecektir. Bunun nedeni, pazarın genellikle geniş bir kanalda yer almasıdır. Olursa olsun, borsada bu hedefe Forex ticaretinden nispeten daha hızlı ve daha kolay ulaşılır. Ana şey, Amerikan endeksleri, büyük işletmelerin hisseleri, ünlü markaların değerli belgeleri vb. Gibi istikrarlı enstrümanların seçimi üzerinde çok çalışmaktır. Rastgele yatırım yapmadan önce, hareketli ortalamaları kullanmaya çalışmak, elde edilen geliri rasyonalize etmek ve düşüşü azaltmak daha iyidir. Bu şekilde harika sonuçlar elde edersiniz.