Wie man gleitende Durchschnitte im Handel verwendet und einrichtet

Während der Entwicklung des Handels mit technischen Analysen sind viele Tools entstanden. Aber unter den einfachsten, nützlichsten, sichersten und gebräuchlichsten Indikatoren im Handel werden gleitende Durchschnitte unterschieden. Im Folgenden wird ihre Notwendigkeit für den Handel und die Merkmale der Verwendung verschiedener Arten von gleitenden Durchschnitten in einer Handelsstrategie beschrieben.

Was sind gleitende Durchschnitte im Trading?

Moving Average, oder wie es auch genannt wird, Moving Average (MA) ist ein Handelsindikator, der der Preisbewegung folgt. Sein Zweck ist es, die Richtung des Trends und die Möglichkeit seiner Glättung festzustellen. Bei der Berechnung des gleitenden Durchschnitts entscheiden sich Spezialisten dafür, den Preis eines bestimmten Instruments für einen bestimmten Zeitraum zu mitteln.
Die Periode ist der Hauptindikator des gleitenden Durchschnittsindikators, einer der Typen. Der Glättegrad der Indikatorlinie hängt von ihrem Wert ab. Kleine Perioden sind in niedrigen Zeitrahmen besser geeignet. Sie ermöglichen es selbst einem unerfahrenen Trader, schnell auf Kursbewegungen zu reagieren.

Falsche Signale (teilweise in großer Zahl) sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Wenn ein übermäßig langer Zeitraum angewendet wird, ist es wichtig zu beachten, dass er sich dramatisch verzögern kann. Aus dem gleichen Grund zeigt das System einen veralteten Verlauf an. Große Perioden werden oft für langfristige Unterstützung oder Widerstand verwendet.

Hauptarten des gleitenden Durchschnitts und ihre Beschreibung

Es gibt 4 Haupttypen von MA-Indikatoren. Bei der Umsetzung der technischen Analyse des Investmentmarktes wird ein einfacher, exponentieller, geglätteter und linear gewichteter gleitender Durchschnitt verwendet.
Es wird vorgeschlagen, sich mit ihrem Zweck vertraut zu machen:

1. Der einfache gleitende Durchschnitt ist die Summe der Schlusskurse des ausgewählten Instruments, die mehrere Perioden darstellt. Darüber hinaus wird dieser Indikator durch die Anzahl dieser Perioden geteilt. Es ist kein Zufall, dass der Indikator als einfach bezeichnet wurde, er ist einfach zu bedienen und gilt als grundlegend.
2. Exponentieller gleitender Durchschnitt – in diesem Fall wird ein Teil des tatsächlichen Schlusskurses zum vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts addiert.
3. Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt ist der aktivste Indikator der Familie. Dieser Typ kann eine große Anzahl falscher Signale geben, ist jedoch schneller als andere, um Preisänderungen zu erkennen. Händler verwenden diesen Indikator selten.
4. Der geglättete gleitende Durchschnitt ist der glatteste unter den anderen. SMMA stellt eine Berechnungsmethode zur Verfügung, die im Gegensatz zu SMA auch veraltete Werte berücksichtigt. Übrigens wird der geglättete gleitende Durchschnitt in der Praxis sehr selten verwendet.

Exponentieller gleitender Durchschnitt – Einrichtung und praktische Anwendung: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktische Anwendung – Algorithmus zur Verwendung des gleitenden Durchschnitts

Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendindikator, in dieser Hinsicht sind darauf basierende Handelsstrategien durchaus relevant. Es gibt 3 Möglichkeiten, Signale zu verwenden:

1. Allgemeine Richtung . Stellt die tatsächlichen Trendmaße dar. Es kann kurz-, mittel- oder langfristig sein. In diesem Fall ist MA in einem Aufwärtstrend nach oben und in einem Abwärtstrend nach unten gerichtet. Es gibt einen anderen Modus – flach, wenn der gleitende Durchschnitt horizontal ist.

2. Kreuzen von gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Perioden . Der Signalpegel hängt immer vom MA mit der kleinsten Periode ab. Wenn die nächste Linie (von unten nach oben) gekreuzt wird, dann ist dies ein Zeichen für den Erwerb eines Vermögenswerts. Andernfalls ist es ein Verkaufssignal.
3. Unterstützung und Widerstand . Der Schnittpunkt der Linie ist eine Art Signal in Richtung des Schnittpunkts selbst. Der Indikator für einen bestimmten Vermögenswert ist völlig anders. Es wird empfohlen, sich dies zu merken.

Bestimmung eines Trends durch Bewegung

Der gleitende Durchschnitt zeigt die Richtung des Trends. Befindet sich der Preisindikator über der nach oben gedrehten Linie, dann zeigt der Trend nach oben. Wenn sich 3 gleitende Durchschnitte in parallele Linien verwandeln und in eine bestimmte Richtung „schauen“, dann ist dies das stärkste Signal. Gleichzeitig sollten sie unterschiedliche Perioden haben. Wenn sich der Preis auf dem Markt in einem bestimmten Bereich bewegt (nicht entlang einer Trajektorie), besteht die Möglichkeit einer großen Anzahl zusätzlicher Signale.

Crossover mit gleitendem Durchschnitt

Wenn der schnell gleitende Durchschnitt den langsamen von unten nach oben kreuzt, ist ein ziemlich starkes Kaufsignal (Buy) wahrscheinlich. Wenn die Situation umgekehrt ist (von oben nach unten), dann ist dies ein Signal zum Verkauf (Sell). Aber wenn es keine zielgerichtete Entwicklung auf dem Investmentmarkt gibt, dann gibt es viele leere Signale, die nicht den erwarteten Nutzen bringen werden.

Bestimmung von Widerstands- und Unterstützungsniveaus

Während der Bildung dieser Niveaus kann sich der Preis vom gleitenden Durchschnitt entfernen. Dies geschieht deutlicher bei einem exponentiell gleitenden Durchschnitt mit signifikanten Perioden. Zu diesem Zeitpunkt ist es am vorteilhaftesten, eine Position einzugehen.

Drei gleitende Durchschnitte parallel zueinander

Normalerweise werden sie fast parallel zueinander gebaut. Dies ist eine sehr gute Gelegenheit, um in die Höhe eines Trends einzusteigen. Wenn die Aktion ganz am Anfang auf dem Diagramm dargestellt ist, kann sie in der bedingten Sprache der Händler als „das offene Maul eines Alligators“ beschrieben werden.

Formeln zur Berechnung jeder Art von gleitenden Durchschnitten

Nachdem Sie sich mit jeder Art von gleitendem Durchschnitt im Handel vertraut gemacht haben, wird empfohlen, ihre Berechnungsformeln zu studieren.

SMA-Formel

Um den Indikator eines einfachen gleitenden Durchschnitts herauszufinden, reicht es aus, die folgende Formel anzuwenden:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Erklärung:

• SUM ist die Summe;
• CLOSE (i) bedeutet den Preis des angegebenen Zeitraums;
• N ist die Anzahl der Perioden.

SMA ist darauf ausgelegt, die Preise eines bestimmten Zeitraums auszugleichen. Das spezifische Gewicht jedes nachfolgenden Werts wird auf das gleiche gesetzt. Bei spürbaren Preissprüngen berücksichtigt SMA diese neben der üblichen Preisentwicklung.

EMA-Berechnungsformel

Um den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, müssen Sie die Formel wie folgt schreiben:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Erklärung:

• CLOSE (i) – Preisindikator des gegebenen Zeitraums;
• EMA (i – 1) – der EMA-Grad für die vorherige Periode;
• P ist ein spezifischer Teil des Preiswertes.

EMA ist die am häufigsten verwendete Art des gleitenden Durchschnitts im Handel. Mit seiner Hilfe ist es möglich, die Mängel von SMA zu beseitigen. In diesem Fall stellt sich heraus, die genaue Marktsituation in einem bestimmten Zeitraum herauszufinden. Und auch der DEMA-Indikator – doppelter EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA-Berechnungsformel

Um den geglätteten gleitenden Durchschnitt zu berechnen, können Sie die folgende Formel verwenden:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Erklärung:

• SMMA (i – 1) – Indikator der vorherigen Kerze;
• CLOSE (i) – aktueller Schlusskurs;
• N ist der Grad der Glättungsperiode.

LWMA-Berechnungsformel

Bei der Berechnung eines linear gewichteten gleitenden Durchschnitts müssen Sie sich an folgender Formel orientieren:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Erläuterung:

• SUM – Summenanzeige;
• CLOSE(i) – aktueller Schlusskurs;
• SUM (i, N) ist die Summe der Koeffizienten.
• N ist die Bezeichnung der Periode.

Dank linear gewichteter und geglätteter gleitender Durchschnitte ist es möglich, die Aussagekraft von Preisen für einen bestimmten Berechnungszeitraum zu nivellieren.

Merkmale der Einstellungsperioden

Die Parameter des Indikators können nach den Wünschen des Benutzers konfiguriert werden. Er kann ein bequemes Zeitintervall einstellen. Je kleiner es ist, desto empfindlicher und genauer signalisiert der gleitende Durchschnitt. Trotz verschiedener Sichtweisen gibt es kein „richtiges“ Zeitintervall. Um den besten Zeitrahmen festzulegen, muss der Benutzer eine Weile experimentieren. Als Ergebnis wird er verstehen, welcher Zeitraum gemäß seiner persönlichen Strategie für ihn am besten ist. Gleitende Durchschnitte in TradingView:

Gleitende Durchschnitte für Scalping

„Scalping“ gilt im Trading als umgangssprachlicher Begriff. Sogenannte kurzfristige Handelsstrategien. Gleitende Durchschnitte beim Scalping zeichnen sich durch die Umsetzung einer großen Anzahl von Transaktionen aus. Diese Methode eignet sich für diejenigen, die keine globalen Ziele in Bezug auf Profit verfolgen. Beim Scalping-Trading werden oft Charts mit kleinen Zeitrahmen verwendet. Diese Strategie ist in letzter Zeit alt genug verbreitet. Dies war auf die Nutzung des Margenhandels zurückzuführen. Diese Methode ist sehr effektiv und kann gute finanzielle Ergebnisse bringen. Scalping ist praktisch für Händler, die kleine Einlagen investieren und auf kurzfristige Zusammenarbeit verzichten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Strategie einfach und weniger energieintensiv ist. Der Benutzer muss viel Zeit aufwenden, um ein hohes Einkommen zu erzielen. Es ist notwendig, den Intraday-Finanzmarkt regelmäßig zu beobachten, um ein Handelssignal zu finden und offene Transaktionen zu unterstützen. Dank Scalping kann ein Händler ein gutes Einkommen erzielen. Die Hauptsache ist, das Handelssystem in der Praxis zu testen, keine Angst vor Experimenten zu haben, genügend Zeit für die Durchführung von Transaktionen aufzuwenden und dies systematisch zu tun. Indikator für den gleitenden Durchschnitt – QUIK-Handelsterminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Merkmale des Handels mit gleitenden Durchschnitten, mit Beispielen

Es gibt viele Handelsstrategien, die gleitende Durchschnitte verwenden. Darunter sind 4 Hauptvarianten für den Handel hervorzuheben:

1. MA-Kreuzung nach Preis;
2. Aufschlüsselung von 2 oder mehr gleitenden Durchschnitten;
3. falsche Kreuzung MA;
4. Rückkehr zum Durchschnitt.

Manchmal werden Kombinationen einiger Indikatoren mit anderen gebildet. Es wird vorgeschlagen, jeden der Fälle genauer zu betrachten. Das Kreuzen des SMA durch den Preis gilt als die einfachste Strategie, die jeder Benutzer anwenden kann, unabhängig von seinem Wissensstand im Bereich des Investierens. Was den Forex-Markt betrifft, wird eine solche Strategie nicht effektiv sein. Wenn der SMA von unten nach oben kreuzt, ist es möglich, eine Long-Position einzugehen, andernfalls (von oben nach unten) wird ein Short-Einstieg vorgenommen. Um den Trade zu verlassen, sollten Sie auf den nächsten Ausbruch warten.
Ein Ausbruch über 2 oder mehr gleitende Durchschnitte ist ebenfalls eine einfache Option. Aber es ist nicht besonders effektiv. Es passiert so: EMA (1) bricht EMA (2) von oben nach unten. Durch die umgekehrte Analogie ist es möglich, Short einzugeben. Wenn also die Schnittmenge von unten nach oben verläuft, wird ein langer Eintrag vorgenommen. Beim nächsten Ausbruch wird der Trade beendet.
Der falsche MA-Crossover wird auch als „falsche Breakout-Strategie“ bezeichnet. Es erscheint nach dem Überqueren des EMA. Nach einiger Zeit (die Hauptsache ist, darauf zu warten) kehrt der Preis zurück. Sobald dies geschieht, können Sie die Transaktion sicher eingeben. Daher muss der Ausstieg nach der nächsten Überquerung des EMA erfolgen.
Das Zurückkehren zum Durchschnitt ist eine der atypischsten Anwendungen des Tools für den gleitenden Durchschnitt im Handel. Der Handel basiert auf Umkehrungen zum Durchschnitt. Das heißt, es ist notwendig, einen Eintrag gegen den Trend zu machen (das ist wichtig). Während dieser Zeit wird sich der Preis weit vom exponentiellen gleitenden Durchschnitt entfernen. Sie sollten aussteigen, wenn Sie es schaffen, den EMA-Preisindikator (21) zu erreichen. Wenn Sie dies jedoch 3-4 Punkte früher tun, werden die Änderungen nicht signifikant sein.
Wie Trader den gleitenden Durchschnitt beim Trading verwenden – Algorithmen und Strategie: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Korrekte Auswahl des Zeitraums für den Handel mit einem gleitenden Durchschnitt

Anfänger sind oft daran interessiert, wie sie am besten einen Zeitraum für den Handel auswählen. Tatsächlich gibt es nichts Kompliziertes, die Hauptsache ist, einfache Wahrheiten zu verstehen. Zum Beispiel ist der Zeitraum des gleitenden Durchschnitts die Anzahl der Kerzen im Zeitrahmen. Der Zeitraum des gleitenden Durchschnitts hängt weitgehend davon ab, wie lange der Benutzer den Handel halten kann. Zum Beispiel plante er, den Deal für etwa 1 Stunde zu halten. In diesem Fall genügt der Indikator (12) auf dem 5-Minuten-Chart. Offensichtlich sind dies Durchschnittspreise für 1 Stunde. Sie können etwas anders vorgehen. Angenommen, es besteht der Wunsch, eine Position für 1-2 Wochen zu halten. In diesem Fall werden mehr denn je EMA (7) und (14) auf D1 ausreichen. Angesichts der Tatsache, dass eine Woche nur 5 Arbeitstage hat (weil Wochenenden nicht berücksichtigt werden), ist es logischer, EMA (5) und (10) zu nehmen.

Position der gleitenden Durchschnitte an der Börse

Hier ist definitiv Raum für Erweiterungen. Da gleitende Durchschnitte an der Börse viel wichtiger sind, lohnt es sich, dieses Thema gründlich zu verstehen. Der Grund liegt im Unterschied zwischen dem Forex-Markt und typischen Börseninstrumenten. Wenn Sie sich mit den Details befassen, wird deutlich, dass das Verhältnis der Volkswirtschaften zweier getrennter Staaten auf dem Devisenmarkt äußerst unvorhersehbar sein kann. Die Situation ändert sich regelmäßig. Daher ändern Währungspaare oft ihre Richtung dramatisch. Außerdem gibt es keinen klaren Trend für einen stetigen Anstieg oder umgekehrt für einen starken Rückgang. Was den Aktienmarkt betrifft, so steigen boomende Aktien und Indizes ohne abrupte Änderungen und werden auch noch vorhersehbarer. In Krisenzeiten gibt es jedoch große Bewegungen und Sprünge, die im Voraus nur schwer vorhersehbar sind. So stellt sich heraus dass die Börse bis auf wenige Ausnahmen praktisch eine reine Marke ist. Das bedeutet, dass Sie mit gleitenden Durchschnitten wirklich gutes Geld verdienen können, wenn Sie diese Aktivität ernst nehmen.
Der Index befindet sich immer in einem Aufwärtstrend. Daraus können wir schließen, dass diese Strategie sehr einfach anzuwenden ist. Es reicht aus, einfach zu kaufen, während der Index in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt oder leicht gesunken ist. Danach sollten Sie das Instrument so lange im Portfolio halten, bis es über dem Durchschnitt liegt.
Laut exponentiell gleitendem Durchschnitt lohnt es sich, einen Vermögenswert zu kaufen, wenn der Preis höher ist. Nach einem logischen Algorithmus ist es besser, einen Trade zu verlassen, wenn der Preis niedriger ist.
Es wird empfohlen, bei der Anwendung von EMA auf die diagnostischen Ergebnisse zu achten (200). Wie Sie sehen können, ist der Drawdown etwa dreimal geringer. In geringerem Maße wirkt es sich jedoch auf das Einkommen aus. Auffällig ist, dass sich das Niveau leicht verändert hat.
Die Option funktioniert, aber Sie sollten nicht glauben, dass der Erfolg einer solchen Handelstechnik für alle Aktien, Wertanlagen und Indizes gilt. Es gibt auch solche, die sich sehr unvorhersehbar bewegen. Obwohl Analytics für solche Fälle erstellt wurde. Eine gründliche Überprüfung der Kurshistorie hilft ebenfalls. Wenn wir zum Beispiel den Aktienmarkt der Russischen Föderation nehmen, dann sehen wir, dass es in diesen Realitäten viel schwieriger ist, mit gleitenden Durchschnitten zu arbeiten.
Erträge auf dem russischen Aktienmarkt werden in der Lage sein, auf die Rückkehr zu den Durchschnittswerten zu kommen. Dies liegt daran, dass sich der Markt oft in einem breiten Kanal befindet. Wie dem auch sei, an der Börse wird dieses Ziel relativ schneller und einfacher erreicht als im Devisenhandel. Die Hauptsache ist, hart an der Auswahl stabiler Instrumente zu arbeiten, seien es amerikanische Indizes, Aktien großer Unternehmen, wertvolle Dokumentation berühmter Marken usw. Bevor Sie nach dem Zufallsprinzip investieren, ist es besser, zu versuchen, gleitende Durchschnitte zu verwenden, das erhaltene Einkommen zu rationalisieren und den Drawdown zu reduzieren. So erzielen Sie tolle Ergebnisse.