Liikuvate keskmiste kasutamine ja seadistamine kauplemisel

Tehnilise analüüsiga kauplemise evolutsiooni käigus on tekkinud palju tööriistu. Kuid kauplemisel kõige lihtsamate, kasulikumate, ohutumate ja levinumate näitajate hulgas eristatakse liikuvaid keskmisi. Järgnevalt kirjeldatakse nende vajalikkust kauplemisel ja eri tüüpi liikuvate keskmiste kasutamise tunnuseid kauplemisstrateegias.

Mis on liikuvad keskmised kauplemisel

Moving Average või nagu seda nimetatakse ka Moving Average (MA) on kauplemisnäitaja, mis jälgib hinna liikumist. Selle eesmärk on kindlaks teha trendi suund ja selle tasandamise võimalus. Liikuva keskmise arvutamisel valivad spetsialistid kindla instrumendi hinna konkreetse perioodi keskmiseks.
Periood on libiseva keskmise näitaja põhinäitaja, üks tüüpe. Indikaatorjoone sileduse tase sõltub selle väärtusest. Väikesed perioodid on sobivamad madalatel ajavahemikel. Need võimaldavad isegi kogenematul kauplejal hinnamuutustele kiiresti reageerida.

Samas pole välistatud ka valesignaalid (mõnikord suurel hulgal).

Kui rakendatakse liiga pikka perioodi, on oluline olla teadlik, et see võib oluliselt edasi lükata. Samal põhjusel kuvab süsteem aegunud ajalugu. Pikaajaliseks toetuseks või vastupanuks kasutatakse sageli pikki perioode.

Liikuva keskmise põhitüübid ja nende kirjeldus

MA indikaatoreid on 4 peamist tüüpi. Investeerimisturu tehnilise analüüsi teostamisel kasutatakse lihtsat, eksponentsiaalset, silutud ja lineaarselt kaalutud liikuvat keskmist.
Soovitatav on tutvuda nende eesmärgiga:

1. Lihtne liikuv keskmine on valitud instrumendi sulgemishindade summa, mis esindab mitut perioodi. Pealegi jagatakse see näitaja nende perioodide arvuga. Pole juhus, et indikaatorit nimetati lihtsaks, seda on lihtne kasutada ja seda peetakse põhiliseks.
2. Eksponentsiaalne liikuv keskmine – sellisel juhul liidetakse osa tegelikust sulgemishinnast libiseva keskmise eelmisele väärtusele.
3. Lineaarne kaalutud libisev keskmine on perekonna kõige aktiivsem näitaja. See tüüp võib anda suure hulga valesignaale, kuid teistest kiiremini tuvastab hinnamuutused. Kauplejad kasutavad seda indikaatorit harva.
4. Smoothed Moving Average on teiste seas sujuvaim. SMMA pakub arvutusmeetodit, mis erinevalt SMA-st võtab arvesse ka aegunud väärtusi. Muide, praktikas kasutatakse silutud libisevat keskmist väga harva.

Eksponentsiaalne liikuv keskmine – kuidas seadistada ja kuidas praktikas kasutada: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktiline rakendus – libiseva keskmise kasutamise algoritm

Liikuv keskmine on trendinäitaja, selles osas on sellel põhinevad kauplemisstrateegiad üsna asjakohased. Signaalide kasutamiseks on kolm peamist viisi:

1. Üldine suund . Esindab tegelikke suundumusi. See võib olla lühiajaline, keskmine või pikaajaline. Sel juhul on MA suunatud tõusutrendis ülespoole ja langustrendis allapoole. On veel üks režiim – tasane, kui liikuv keskmine on horisontaalne.

2. Liikuvate keskmiste ristamine erinevate perioodidega . Signaali tase sõltub alati väikseima perioodiga MA-st. Kui toimub järgmise joone ületamine (alt üles), siis vara soetamise märk. Vastasel juhul on see müügisignaal.
3. Toetus ja vastupanu . Joone ristumiskoht on omamoodi signaal ristmiku enda suunas. Konkreetse vara näitaja on täiesti erinev. Soovitatav on seda meeles pidada.

Trendi määramine liikumise kaudu

Liikuv keskmine näitab trendi suunda. Juhul, kui hinnaindikaator asub üles keeratud joone kohal, on trend tõusev. Kui 3 liikuvat keskmist muutuvad paralleelseteks joonteks ja “vaatavad” kindlas suunas, siis on see kõige tugevam signaal. Samal ajal peaksid neil olema erinevad perioodid. Kui hind liigub turul teatud vahemikus (mitte mööda ühte trajektoori), siis on võimalus saada palju lisasignaale.

liikuv keskmine crossover

Kui kiiresti liikuv keskmine ületab aeglase, alt ülespoole, on tõenäoline üsna tugev signaal ostmiseks (ostmiseks). Kui olukord on vastupidine (ülevalt alla), siis on see signaal müümiseks (Müümiseks). Aga kui investeerimisturul sihipärast trendi pole, siis on palju tühje signaale, mis loodetud kasu ei too.

Resistentsuse ja toetustasemete määramine

Nende tasemete kujunemise käigus võib hind liikuvast keskmisest eemalduda. See juhtub märgatavamalt oluliste perioodidega eksponentsiaalse libiseva keskmise korral. Sel ajal on kõige soodsam positsioonile asuda.

Kolm üksteisega paralleelset liikuvat keskmist

Tavaliselt on need ehitatud peaaegu paralleelselt üksteisega. See on väga hea võimalus siseneda trendi kõrgpunkti. Kui graafikul on kujutatud tegevust alguses, siis kauplejate tinglikus keeles võib seda kirjeldada kui “alligaatori lahtist suud”.

Valemid igat tüüpi liikuvate keskmiste arvutamiseks

Olles tutvunud igat tüüpi liikuva keskmise kauplemisega, on soovitatav uurida nende arvutamise valemeid.

SMA valem

Lihtsa libiseva keskmise näitaja väljaselgitamiseks piisab järgmise valemi rakendamisest: SMA \u003d SUM (SULETUD (i), N) / N Selgitus:

• SUM on summa;
• CLOSE (i) tähendab esitatud perioodi hinda;
• N on perioodide arv.

SMA on loodud tasakaalustama teatud ajaperioodi hindu. Iga järgneva väärtuse erikaal seatakse samaks. Käegakatsutavate hinnahüpete korral arvestab SMA neid koos tavahinnatrendiga.

EMA arvutusvalem

Eksponentsiaalse libiseva keskmise arvutamiseks peate kirjutama järgmise valemi: EMA = (SULETUD (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P)) Selgitus:

• SULGE (i) – antud perioodi hinnanäitaja;
• EMA (i – 1) – eelmise perioodi EMA aste;
• P on konkreetne osa hinna väärtusest.

EMA on kauplemisel kõige sagedamini kasutatav liikuva keskmise tüüp. Tema abiga on võimalik kõrvaldada SMA puudused. Sel juhul selgub, milline on turu täpne olukord konkreetsel perioodil. Ja ka DEMA indikaator – topelt-EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA arvutusvalem

Silutud libiseva keskmise arvutamiseks võite kasutada järgmist valemit: SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N Selgitus:

• SMMA (i – 1) – eelmise küünla indikaator;
• CLOSE (i) – hetke sulgemishind;
• N on silumisperioodi aste.

LWMA arvutusvalem

Lineaarselt kaalutud libiseva keskmise arvutamisel peate juhinduma järgmisest valemist: LWMA = SUM (SULETUD (i) * i, N) / SUM (i, N) Selgitus:

• SUM – summa näitaja;
• CLOSE(i) – tegelik sulgemishind;
• SUM (i, N) on koefitsientide summa.
• N on perioodi tähis.

Tänu lineaarselt kaalutud ja silutud libisevatele keskmistele on võimalik ühtlustada hindade olulisust konkreetse arvestusperioodi kohta.

Perioodide seadmise omadused

Indikaatorite parameetreid saab seadistada vastavalt kasutaja soovidele. Ta saab määrata sobiva ajaintervalli. Mida väiksem see on, seda tundlikum ja täpsem on libisev keskmine signaalimisel. Vaatamata erinevatele seisukohtadele pole “õiget” ajavahemikku. Parima ajakava määramiseks peab kasutaja mõnda aega katsetama. Tänu sellele saab ta aru, milline periood on tema isikliku strateegia järgi tema jaoks kõige optimaalsem. Liikuvad keskmised TradingView’s:

Skalpimise libisevad keskmised

“Skalpimist” peetakse kauplemises slängiterminiks. Niinimetatud lühiajalised kauplemisstrateegiad. Liikuvad keskmised skalpimises eristuvad suure hulga tehingute teostamisega. See meetod sobib neile, kes ei taotle kasumi osas globaalseid eesmärke. Skalpimisega kauplemisel kasutatakse sageli väikese ajagraafikuga diagramme. See strateegia on viimasel ajal piisavalt levinud. See oli tingitud marginaalikaubanduse kasutamisest. See meetod on väga tõhus ja võib tuua häid finantstulemusi. Skalpimine on mugav kauplejatele, kes investeerivad väikeseid hoiuseid ja peatuvad lühiajalisel koostööl. Kuid see ei tähenda, et strateegia oleks lihtne ja vähem energiamahukas. Kasutaja peab suure sissetuleku saavutamiseks pühendama palju aega. Kauplemissignaali leidmiseks, samuti avatud tehingute toetamiseks on vaja regulaarselt vaadata päevasisest finantsturgu. Tänu skalpimisele saab kaupleja hea sissetuleku. Peamine on kauplemissüsteemi praktikas testida, mitte karta eksperimente, pühendada piisavalt aega tehingute läbiviimiseks ja teha seda süsteemselt. Liikuva keskmise näitaja – QUIK kauplemisterminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Liikuvatel keskmistel kauplemise tunnused koos näidetega

Liikuvaid keskmisi kasutavaid kauplemisstrateegiaid on palju. Nende hulgas tasub esile tõsta 4 peamist kauplemise variatsiooni:

1. MA ületamine hinna järgi;
2. 2 või enama libiseva keskmise jaotus;
3. valeületus MA;
4. naasta keskmisele tasemele.

Mõnikord moodustuvad mõnede näitajate kombinatsioonid teistega. Tehakse ettepanek käsitleda iga juhtumit üksikasjalikumalt. SMA ületamist hinna järgi peetakse lihtsaimaks strateegiaks, mida saab rakendada iga kasutaja, olenemata nende teadmiste tasemest investeerimisvaldkonnas. Mis puudutab Forexi turgu, siis selline strateegia ei ole tõhus. Kui SMA ristub alt üles, on võimalik sisestada pikka positsiooni, vastasel juhul (ülevalt alla) tehakse lühike sisestus. Kaubavahetusest väljumiseks peaksite ootama järgmist läbimurret.
Lihtne on ka kahe või enama libiseva keskmise väljamurdmine. Kuid see ei ole eriti tõhus. See juhtub nii: EMA (1) katkestab EMA (2) ülalt alla. Vastupidise analoogia põhjal on võimalik sisestada lühike. Seega, kui ristmik läheb alt üles, siis tehakse pikk sissekanne. Järgmisel läbimurdmisel tehingust väljutakse.
MA vale crossoverit nimetatakse ka “vale väljamurdmise strateegiaks”. See ilmneb pärast EMA ületamist. Mõne aja pärast (peamine on oodata) hind taastub. Niipea kui see juhtub, saate tehingu turvaliselt sisestada. Seega tuleb sealt väljuda pärast järgmist EMA ületamist.
Keskmise juurde naasmine on libiseva keskmise tööriista üks ebatüüpilisemaid kasutusviise kauplemisel. Kauplemine põhineb keskmise tagasipöördumisel. See tähendab, et on vaja teha kanne trendi vastu (see on oluline). Sel perioodil läheb hind eksponentsiaalsest libisevast keskmisest kaugele. Väljuda tuleks siis, kui jõuad EMA hinnaindikaatorini (21). Kuigi kui teete seda 3-4 punkti varem, pole muudatused märkimisväärsed.
Kuidas kauplejad kasutavad kauplemisel liikuvat keskmist – algoritmid ja strateegia: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Liikuva keskmisega kauplemise perioodi õige valik

Debüütkauplejad on sageli huvitatud sellest, kuidas kõige paremini kauplemisperioodi valida. Tegelikult pole midagi keerulist, peaasi, et lihtsatest tõdedest aru saada. Näiteks libiseva keskmise periood on küünalde arv ajaraamis. Liikuva keskmise ajaperiood sõltub suuresti sellest, kui kaua saab kasutaja tehingut hoida. Näiteks plaanis ta tehingut hoida umbes 1 tund. Sel juhul sobib 5-minutilise graafiku indikaator (12). Ilmselgelt on need 1 tunni keskmised hinnad. Saate käituda veidi teisiti. Oletame, et on soov 1-2 nädalat positsiooni hoida. Sel juhul sobivad rohkem kui kunagi varem EMA (7) ja (14) D1-l. Arvestades aga asjaolu, et nädalas on vaid 5 tööpäeva (sest nädalavahetusi ei arvestata), on loogilisem võtta EMA (5) ja (10).

Liikuvate keskmiste positsioon aktsiaturul

Siin on kindlasti ruumi laienemiseks. Kuna aktsiaturul on liikuvad keskmised palju olulisemad, siis tasub sellest teemast põhjalikult aru saada. Põhjus peitub erinevuses Forexi turu ja tüüpiliste börsiinstrumentide vahel. Kui süveneda detailidesse, saab selgeks, et Forexil võib kahe eraldiseisva osariigi majanduste suhe olla äärmiselt ettearvamatu. Olukord muutub regulaarselt. Seetõttu muudavad valuutapaarid sageli oma suunda dramaatiliselt. Pealegi pole selget trendi pidevaks tõusuks või vastupidi, järsuks languseks. Mis puudutab aktsiaturgu, siis õitsevad aktsiad ja indeksid tõusevad tasa ja muutuvad veelgi prognoositavamaks. Kriisiperioodidel on aga suuri liigutusi ja hüppeid, mida on raske ette ennustada. Seega selgub et aktsiaturg on väheste eranditega praktiliselt puhas bränd. See tähendab, et kui võtate seda tegevust tõsiselt, võite libisevate keskmiste pealt tõesti palju raha teenida.
Indeks on alati tõusutrendis. Selle põhjal võime järeldada, et seda strateegiat on väga lihtne kasutada. Piisab lihtsalt ostmisest, kui indeks on libiseva keskmise lähedal või veidi langenud. Pärast seda tuleks instrumenti hoida portfellis seni, kuni see on üle keskmise.
Eksponentsiaalse libiseva keskmise testimise järgi tasub vara osta siis, kui hind on kõrgem. Loogilist algoritmi järgides on parem tehingust väljuda, kui hind on madalam.
EMA (200) rakendamisel on soovitatav pöörata tähelepanu diagnostilistele tulemustele. Nagu näete, on väljavõte ligikaudu kolm korda väiksem. Kuid vähemal määral mõjutab see sissetulekuid. On märgata, et tase on veidi muutunud.
Valik töötab, kuid te ei tohiks arvata, et sellise kauplemistehnika edukus kehtib kõigi aktsiate, väärtuslike varade ja indeksite kohta. On ka neid, mis liiguvad väga ettearvamatult. Kuigi selliste juhtumite jaoks loodi analüütika. Abiks on ka tsitaatide ajaloo põhjalik kontroll. Kui võtame näiteks Vene Föderatsiooni aktsiaturu, siis näeme, et nendes reaalsustes on liikuvate keskmistega palju keerulisem töötada.
Venemaa aktsiaturu tulud võivad jõuda tagasi keskmiste väärtuste juurde. See on tingitud asjaolust, et turg asub sageli laias kanalis. Olgu kuidas on, aga börsil saavutatakse see eesmärk suhteliselt kiiremini ja lihtsamalt kui Forexi kauplemisel. Peaasi on teha kõvasti tööd stabiilsete instrumentide valikul, olgu selleks Ameerika indeksid, suurettevõtete aktsiad, kuulsate kaubamärkide väärtuslik dokumentatsioon jne. Enne juhuslikku investeerimist on parem proovida kasutada libisevaid keskmisi, ratsionaliseerida saadud tulu ja vähendada laenu väljavõtmist. Nii saate suurepäraseid tulemusi.