Paano gamitin at i-set up ang mga moving average sa pangangalakal

Sa panahon ng ebolusyon ng teknikal na pagtatasa ng kalakalan, maraming mga tool ang lumitaw. Ngunit kabilang sa mga pinakasimple, kapaki-pakinabang, ligtas at karaniwang mga tagapagpahiwatig sa pangangalakal, ang mga moving average ay nakikilala. Inilalarawan ng sumusunod ang kanilang pangangailangan sa pangangalakal at ang mga tampok ng paggamit ng iba’t ibang uri ng moving average sa isang diskarte sa pangangalakal.

Ano ang mga moving average sa pangangalakal

Ang Moving Average, o kung tawagin din, Moving Average (MA) ay isang indicator ng kalakalan na sumusunod sa paggalaw ng presyo. Ang layunin nito ay itatag ang direksyon ng kalakaran at ang posibilidad ng pagpapakinis nito. Kapag kinakalkula ang moving average, pinipili ng mga espesyalista na i-average ang presyo ng isang partikular na instrumento para sa isang partikular na panahon.
Ang panahon ay ang pangunahing tagapagpahiwatig ng moving average indicator, isa sa mga uri. Ang antas ng kinis ng linya ng tagapagpahiwatig ay nakasalalay sa halaga nito. Ang mga maliliit na panahon ay mas angkop sa mababang timeframe. Pinapayagan nila kahit na ang isang walang karanasan na negosyante na mabilis na tumugon sa mga paggalaw ng presyo.

Gayunpaman, ang mga maling signal (minsan sa malalaking numero) ay hindi ibinukod.

Kung inilapat ang isang labis na mahabang panahon, mahalagang malaman na maaari itong maantala nang husto. Para sa parehong dahilan, ang system ay magpapakita ng hindi napapanahong kasaysayan. Ang malalaking panahon ay kadalasang ginagamit para sa pangmatagalang suporta o pagtutol.

Mga pangunahing uri ng Moving Average at ang kanilang paglalarawan

Mayroong 4 na pangunahing uri ng tagapagpahiwatig ng MA. Sa pagpapatupad ng teknikal na pagsusuri ng merkado ng pamumuhunan, isang simple, exponential, smoothed at linearly weighted moving average ang ginagamit.
Iminungkahi na maging pamilyar sa kanilang layunin:

1. Ang Simple Moving Average ay ang kabuuan ng mga pagsasara ng presyo ng napiling instrumento, na kumakatawan sa ilang panahon. Bukod dito, ang tagapagpahiwatig na ito ay hinati sa bilang ng mga panahong ito. Ito ay hindi nagkataon na ang indicator ay tinawag na simple, ito ay madaling gamitin at itinuturing na basic.
2. Exponential Moving Average – sa kasong ito, ang isang bahagi ng aktwal na presyo ng pagsasara ay idinagdag sa dating halaga ng moving average.
3. Ang Linear Weighted Moving Average ay ang pinaka-aktibong indicator ng pamilya. Ang ganitong uri ay maaaring magbigay ng isang malaking bilang ng mga maling signal, ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa iba upang matukoy ang mga pagbabago sa presyo. Ang mga mangangalakal ay bihirang gumamit ng tagapagpahiwatig na ito.
4. Ang Smoothed Moving Average ay ang pinakamakinis sa iba. Nagbibigay ang SMMA ng paraan ng pagkalkula na, hindi tulad ng SMA, ay isinasaalang-alang din ang mga lumang halaga. Sa pamamagitan ng paraan, sa pagsasanay, ang smoothed moving average ay bihirang ginagamit.

Exponential moving average – kung paano mag-set up at kung paano gamitin sa pagsasanay: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktikal na aplikasyon – algorithm kung paano gamitin ang moving average

Ang moving average ay isang trend indicator, sa bagay na ito, ang mga diskarte sa pangangalakal batay dito ay medyo may kaugnayan. Mayroong 3 pangunahing paraan ng paggamit ng mga signal:

1. Pangkalahatang direksyon . Kinakatawan ang aktwal na mga sukat ng trend. Maaari itong maikli, katamtaman o pangmatagalan. Sa kasong ito, ang MA ay nakadirekta pataas sa isang uptrend, at pababa sa isang downtrend. May isa pang mode – flat, kapag ang moving average ay pahalang.

2. Pagtawid sa mga moving average na may iba’t ibang panahon . Ang antas ng signal ay palaging nakasalalay sa MA na may pinakamaliit na panahon. Kung mayroong pagtawid sa susunod na linya (mula sa ibaba hanggang sa itaas), pagkatapos ay isang palatandaan para sa pagkuha ng isang asset. Kung hindi, ito ay isang sell signal.
3. Suporta at paglaban . Ang intersection ng linya ay isang uri ng signal sa direksyon ng intersection mismo. Ang indicator para sa isang partikular na asset ay ganap na naiiba. Inirerekomenda na tandaan ito.

Pagpapasiya ng trend sa pamamagitan ng paglipat

Ipinapakita ng moving average ang direksyon ng trend. Sa kaganapan na ang tagapagpahiwatig ng presyo ay matatagpuan sa itaas ng linya, na kung saan ay naka-up, pagkatapos ay ang trend ay pataas. Kapag ang 3 gumagalaw na average ay naging magkatulad na linya at “tumingin” sa isang tiyak na direksyon, kung gayon ito ang pinakamalakas na signal. Sa parehong oras, dapat silang magkaroon ng iba’t ibang mga panahon. Kung ang presyo ay gumagalaw sa isang tiyak na hanay sa merkado (hindi kasama ang isang tilapon), pagkatapos ay may posibilidad ng isang malaking bilang ng mga dagdag na signal.

average na paglipat ng crossover

Kapag ang fast moving average ay tumawid sa mabagal, mula sa ibaba pataas, malamang na isang medyo malakas na signal para bumili (Buy). Kung ang sitwasyon ay baligtad (mula sa itaas hanggang sa ibaba), kung gayon ito ay isang senyales na magbenta (Ibenta). Ngunit kung walang layunin na kalakaran sa merkado ng pamumuhunan, kung gayon mayroong maraming mga walang laman na senyales na hindi magdadala ng inaasahang benepisyo.

Pagpapasiya ng mga antas ng paglaban at suporta

Sa panahon ng pagbuo ng mga antas na ito, ang presyo ay maaaring lumayo mula sa moving average. Nangyayari ito nang mas kapansin-pansin sa kaso ng isang exponential moving average na may makabuluhang mga panahon. Sa oras na ito, ito ay pinaka-kapaki-pakinabang na pumasok sa isang posisyon.

Tatlong moving average ang magkatulad sa isa’t isa

Karaniwan ang mga ito ay itinayo halos parallel sa bawat isa. Ito ay isang napakagandang pagkakataon upang makapasok sa taas ng isang trend. Kung ang aksyon sa pinakadulo simula ay inilalarawan sa tsart, kung gayon sa kondisyong wika ng mga mangangalakal, maaari itong ilarawan bilang “ang bukas na bibig ng isang buwaya”.

Mga formula para sa pagkalkula ng bawat uri ng mga moving average

Ang pagkakaroon ng pagiging pamilyar sa bawat uri ng moving average sa pangangalakal, inirerekumenda na pag-aralan ang kanilang mga formula sa pagkalkula.

Formula ng SMA

Upang malaman ang tagapagpahiwatig ng isang simpleng moving average, sapat na upang ilapat ang sumusunod na formula:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Paliwanag:

• Ang SUM ay ang kabuuan;
• CLOSE (i) ay nangangahulugang ang presyo ng ipinakita na panahon;
• Ang N ay ang bilang ng mga panahon.

Ang SMA ay idinisenyo upang balansehin ang mga presyo ng isang partikular na timeframe. Ang tiyak na gravity ng anumang kasunod na halaga ay nakatakda sa pareho. Sa kaso ng tangible price jumps, isasaalang-alang ng SMA ang mga ito kasama ang karaniwang trend ng presyo.

Formula ng Pagkalkula ng EMA

Upang kalkulahin ang exponential moving average, kailangan mong isulat ang formula tulad ng sumusunod:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Explanation:

• Isara (i) – tagapagpahiwatig ng presyo ng ibinigay na panahon;
• EMA (i – 1) – ang antas ng EMA para sa nakaraang panahon;
• Ang P ay isang tiyak na bahagi ng halaga ng presyo.

Ang EMA ay ang pinakakaraniwang ginagamit na uri ng moving average sa pangangalakal. Sa tulong nito, posibleng maalis ang mga pagkukulang ng SMA. Sa kasong ito, ito ay lumiliko upang malaman ang eksaktong sitwasyon ng merkado sa isang partikular na panahon. At gayundin ang tagapagpahiwatig ng DEMA – dobleng EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formula ng Pagkalkula ng SMMA

Upang kalkulahin ang smoothed moving average, maaari mong gamitin ang sumusunod na formula:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Paliwanag:

• SMMA (i – 1) – tagapagpahiwatig ng nakaraang kandila;
• CLOSE (i) – kasalukuyang presyo ng pagsasara;
• Ang N ay ang antas ng panahon ng pagpapakinis.

Formula ng Pagkalkula ng LWMA

Kapag kinakalkula ang isang linearly weighted moving average, kailangan mong gabayan ng sumusunod na formula:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Explanation:

• SUM – sum indicator;
• CLOSE(i) – aktwal na presyo ng pagsasara;
• Ang SUM (i, N) ay ang kabuuan ng mga koepisyent.
• Ang N ay ang pagtatalaga ng panahon.

Salamat sa linearly weighted at smoothed moving averages, posibleng i-even out ang kahalagahan ng mga presyo para sa isang partikular na panahon ng pagkalkula.

Mga tampok ng pagtatakda ng mga panahon

Maaaring i-configure ang mga parameter ng tagapagpahiwatig ayon sa kagustuhan ng gumagamit. Maaari siyang magtakda ng isang maginhawang agwat ng oras. Kung mas maliit ito, mas sensitibo at tumpak ang moving average sa pagbibigay ng senyas. Sa kabila ng iba’t ibang pananaw, walang “tama” na agwat ng oras. Para itakda ang pinakamagandang timeframe, kakailanganing mag-eksperimento ng user saglit. Bilang resulta, mauunawaan niya kung aling panahon ang pinakamainam para sa kanya, ayon sa kanyang personal na diskarte. Mga Moving Average sa TradingView:

Moving average para sa scalping

Ang “Scalping” ay itinuturing na isang salitang balbal sa pangangalakal. Tinatawag na panandaliang estratehiya sa pangangalakal. Ang paglipat ng mga average sa scalping ay nakikilala sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang malaking bilang ng mga transaksyon. Ang pamamaraang ito ay angkop para sa mga hindi naghahangad ng mga pandaigdigang layunin sa mga tuntunin ng kita. Sa scalping trading, madalas na ginagamit ang mga chart na may maliliit na timeframe. Ang diskarte na ito ay sapat na pangkaraniwan, sa mga kamakailang panahon. Ito ay dahil sa paggamit ng margin trading. Ang pamamaraang ito ay napaka-epektibo at maaaring magdala ng magagandang resulta sa pananalapi. Ang scalping ay maginhawa para sa mga mangangalakal na namumuhunan ng maliliit na deposito at huminto sa panandaliang pakikipagtulungan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang diskarte ay simple at hindi gaanong enerhiya-intensive. Ang gumagamit ay kailangang maglaan ng maraming oras upang makamit ang mataas na kita. Kinakailangan na regular na tingnan ang intraday financial market upang makahanap ng signal ng kalakalan, pati na rin upang suportahan ang mga bukas na transaksyon. Salamat sa scalping, ang isang negosyante ay makakaakit ng magandang kita. Ang pangunahing bagay ay upang subukan ang sistema ng kalakalan sa pagsasanay, hindi matakot sa mga eksperimento, maglaan ng sapat na oras upang magsagawa ng mga transaksyon at gawin ito nang sistematikong. Moving average indicator – QUIK trading terminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Mga tampok ng pangangalakal sa mga moving average, na may mga halimbawa

Mayroong maraming mga diskarte sa pangangalakal gamit ang mga moving average. Kabilang sa mga ito, ito ay nagkakahalaga ng pag-highlight ng 4 na pangunahing pagkakaiba-iba para sa pangangalakal:

1. pagtawid ng MA ayon sa presyo;
2. breakdown ng 2 o higit pang moving average;
3. maling pagtawid MA;
4. bumalik sa karaniwan.

Minsan ang mga kumbinasyon ng ilang mga tagapagpahiwatig sa iba ay nabuo. Iminungkahi na isaalang-alang ang bawat isa sa mga kaso nang mas detalyado. Ang pagtawid sa SMA sa pamamagitan ng presyo ay itinuturing na pinakasimpleng diskarte na maaaring ilapat ng sinumang user, anuman ang antas ng kanilang kaalaman sa larangan ng pamumuhunan. Tulad ng para sa merkado ng Forex, ang gayong diskarte ay hindi magiging epektibo. Kung ang SMA ay tumawid mula sa ibaba hanggang sa itaas, posible na pumasok sa isang mahabang posisyon, kung hindi (mula sa itaas hanggang sa ibaba), isang maikling entry ang gagawin. Upang lumabas sa kalakalan, dapat kang maghintay para sa susunod na breakout.
Ang breakout ng 2 o higit pang moving average ay isa ring madaling opsyon. Ngunit hindi ito partikular na epektibo. Nangyayari ito tulad nito: sinira ng EMA (1) ang EMA (2) mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa pamamagitan ng kabaligtaran na pagkakatulad, posible na magpasok ng maikli. Samakatuwid, kung ang intersection ay mula sa ibaba hanggang sa itaas, pagkatapos ay isang mahabang entry ang gagawin. Sa susunod na breakout, ang kalakalan ay lumabas.
Ang MA false crossover ay tinutukoy din bilang “false breakout strategy”. Lumilitaw ito pagkatapos tumawid sa EMA. Pagkatapos ng ilang oras (ang pangunahing bagay ay maghintay para dito), babalik ang presyo. Sa sandaling mangyari ito, maaari mong ligtas na ipasok ang transaksyon. Kaya, ang paglabas mula dito ay dapat isagawa pagkatapos ng susunod na pagtawid sa EMA.
Ang pagbabalik sa average ay isa sa mga pinaka-atypical na paggamit ng moving average na tool sa pangangalakal. Ang kalakalan ay batay sa mga pagbabalik sa average. Iyon ay, ito ay kinakailangan upang gumawa ng isang entry laban sa trend (ito ay mahalaga). Sa panahong ito, malayo ang presyo sa exponential moving average. Dapat kang lumabas kapag nagawa mong maabot ang tagapagpahiwatig ng presyo ng EMA (21). Bagaman, kung gagawin mo ito ng 3-4 na puntos nang mas maaga, ang mga pagbabago ay hindi magiging makabuluhan.
Paano Ginagamit ng Mga Mangangalakal ang Moving Average sa Trading – Mga Algorithm at Diskarte: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Tamang pagpili ng panahon para sa pangangalakal sa isang moving average

Ang mga unang mangangalakal ay madalas na interesado sa kung paano pinakamahusay na pumili ng isang panahon para sa pangangalakal. Sa katunayan, walang kumplikado, ang pangunahing bagay ay upang maunawaan ang mga simpleng katotohanan. Halimbawa, ang moving average na panahon ay ang bilang ng mga kandila sa timeframe. Ang yugto ng panahon ng moving average ay higit na nakadepende sa kung gaano katagal maaaring hawakan ng user ang trade. Halimbawa, binalak niyang panatilihin ang deal sa loob ng halos 1 oras. Sa kasong ito, gagawin ang indicator (12) sa 5 minutong tsart. Malinaw, ito ay mga average na presyo para sa 1 oras. Maaari kang kumilos nang medyo naiiba. Ipagpalagay na may pagnanais na humawak ng isang posisyon sa loob ng 1-2 linggo. Sa kasong ito, higit kailanman, gagawin ng EMA (7) at (14) sa D1. Gayunpaman, dahil sa katotohanan na mayroon lamang 5 araw ng trabaho sa isang linggo (dahil ang mga katapusan ng linggo ay hindi isinasaalang-alang), mas lohikal na kunin ang EMA (5) at (10).

Posisyon ng mga moving average sa stock market

Tiyak na may puwang para sa pagpapalawak dito. Dahil ang mga moving average ay mas mahalaga sa stock market, ito ay nagkakahalaga ng pag-unawa sa isyung ito nang lubusan. Ang dahilan ay nakasalalay sa pagkakaiba sa pagitan ng merkado ng Forex at mga tipikal na instrumento ng palitan. Kung susuriin mo ang mga detalye, magiging malinaw na sa Forex ang ratio ng mga ekonomiya ng dalawang magkahiwalay na estado ay maaaring maging lubhang hindi mahuhulaan. Regular na nagbabago ang sitwasyon. Samakatuwid, ang mga pares ng pera ay madalas na nagbabago ng kanilang direksyon nang malaki. Bukod dito, walang malinaw na kalakaran para sa patuloy na pagtaas, o kabaliktaran, para sa isang matalim na pagbagsak. Bilang malayo sa stock market ay nababahala, booming stock at mga indeks ay tumataas flat at nagiging mas predictable. Gayunpaman, sa panahon ng krisis, may malalaking paggalaw at pagtalon na mahirap hulaan nang maaga. Kaya, ito ay lumalabas na ang stock market ay halos isang purong tatak, na may ilang mga pagbubukod. Nangangahulugan ito na maaari kang kumita ng magandang pera sa mga moving average kung sineseryoso mo ang aktibidad na ito.
Ang index ay palaging nasa uptrend. Batay dito, maaari nating tapusin na ang diskarteng ito ay napakadaling gamitin. Ito ay sapat lamang upang bumili, habang ang index ay malapit sa moving average o binabaan ng kaunti. Pagkatapos nito, dapat mong panatilihin ang instrumento sa portfolio hanggang sa ito ay higit sa average.
Ayon sa exponential moving average na pagsubok, sulit na bumili ng asset kapag mas mataas ang presyo. Kasunod ng lohikal na algorithm, mas mainam na lumabas sa isang kalakalan kapag mas mababa ang presyo.
Iminumungkahi na bigyang-pansin ang mga resulta ng diagnostic sa panahon ng aplikasyon ng EMA (200). Tulad ng nakikita mo, ang drawdown ay humigit-kumulang tatlong beses na mas mababa. Gayunpaman, sa isang mas mababang lawak, ito ay nakakaapekto sa kita. Kapansin-pansin na bahagyang nagbago ang antas.
Gumagana ang opsyon, ngunit hindi mo dapat isipin na ang tagumpay ng naturang pamamaraan ng pangangalakal ay nalalapat sa lahat ng mga stock, mahahalagang asset at mga indeks. Mayroon ding mga gumagalaw nang hindi mahuhulaan. Bagama’t ginawa ang analytics para sa mga ganitong kaso. Makakatulong din ang masusing pagsusuri sa kasaysayan ng mga panipi. Kung, halimbawa, kinukuha natin ang stock market ng Russian Federation, makikita natin na sa mga katotohanang ito ay mas mahirap na magtrabaho kasama ang mga moving average.
Ang kita sa merkado ng stock ng Russia ay maaaring makuha sa pagbabalik sa mga average na halaga. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang merkado ay madalas na matatagpuan sa isang malawak na channel. Maging na ito ay maaaring, sa stock market ang layuning ito ay nakakamit nang mas mabilis at mas madali kaysa sa Forex trading. Ang pangunahing bagay ay ang pagsusumikap sa pagpili ng mga matatag na instrumento, maging mga indeks ng Amerikano, pagbabahagi ng malalaking negosyo, mahalagang dokumentasyon ng mga sikat na tatak, atbp. Bago mag-invest nang random, mas mabuting subukang gumamit ng moving averages, rationalize ang natanggap na kita at bawasan ang drawdown. Ito ay kung paano ka makakakuha ng magagandang resulta.