Hvordan man bruger og opsætter glidende gennemsnit i handel

Under udviklingen af ​​teknisk analysehandel er der dukket mange værktøjer op. Men blandt de mest enkle, nyttige, sikre og almindelige indikatorer inden for handel skelnes der glidende gennemsnit. Det følgende beskriver deres nødvendighed i handel og funktionerne ved at bruge forskellige typer glidende gennemsnit i en handelsstrategi.

Hvad er glidende gennemsnit i handel

Moving Average, eller som det også kaldes, Moving Average (MA) er en handelsindikator, der følger kursbevægelsen. Dens formål er at fastslå trendens retning og muligheden for dens udjævning. Ved beregning af det glidende gennemsnit vælger specialister at tage et gennemsnit af prisen på et bestemt instrument i en bestemt periode.
Perioden er hovedindikatoren for den glidende gennemsnitsindikator, en af ​​typerne. Niveauet af glathed af indikatorlinjen afhænger af dens værdi. Små perioder er mere passende i lave tidsrammer. De tillader selv en uerfaren erhvervsdrivende hurtigt at reagere på prisbevægelser.

Dog er falske signaler (nogle gange i stort antal) ikke udelukket.

Hvis der anvendes en for lang periode, er det vigtigt at være opmærksom på, at den kan blive dramatisk forsinket. Af samme grund vil systemet vise forældet historie. Store perioder bruges ofte til langvarig støtte eller modstand.

Hovedtyper af glidende gennemsnit og deres beskrivelse

Der er 4 hovedtyper af MA-indikator. Ved implementeringen af ​​den tekniske analyse af investeringsmarkedet anvendes et simpelt, eksponentielt, udjævnet og lineært vægtet glidende gennemsnit.
Det foreslås at gøre dig bekendt med deres formål:

1. Simple Moving Average er summen af ​​slutkurserne for det valgte instrument, som repræsenterer flere perioder. Desuden er denne indikator divideret med antallet af disse perioder. Det er ikke tilfældigt, at indikatoren blev kaldt simpel, den er nem at bruge og betragtes som grundlæggende.
2. Eksponentielt glidende gennemsnit – i dette tilfælde lægges en del af den faktiske lukkekurs til den tidligere værdi af det glidende gennemsnit.
3. Det lineære vægtede glidende gennemsnit er familiens mest aktive indikator. Denne type kan give et stort antal falske signaler, men det er hurtigere end andre at identificere ændringer i prisen. Handlende bruger sjældent denne indikator.
4. Smoothed Moving Average er det glatteste blandt de andre. SMMA giver en beregningsmetode, der i modsætning til SMA også tager højde for forældede værdier. I praksis bruges det udjævnede glidende gennemsnit i øvrigt meget sjældent.

Eksponentielt glidende gennemsnit – hvordan man opsætter og hvordan man bruger det i praksis: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktisk anvendelse – algoritme hvordan man bruger glidende gennemsnit

Det glidende gennemsnit er en trendindikator, i denne henseende er handelsstrategier baseret på det ret relevante. Der er 3 hovedmåder at bruge signaler på:

1. Generel retning . Repræsenterer de faktiske trendmål. Det kan være kort, mellemlang eller lang sigt. I dette tilfælde er MA rettet opad i en optrend og nedad i en nedadgående trend. Der er en anden tilstand – flad, når det glidende gennemsnit er vandret.

2. Krydser glidende gennemsnit med forskellige perioder . Signalniveauet afhænger altid af MA med den mindste periode. Hvis der er en krydsning af den næste linje (fra bund til top), så et tegn for erhvervelse af et aktiv. Ellers er det et salgssignal.
3. Støtte og modstand . Linjens skæringspunkt er en slags signal i retning af selve skæringspunktet. Indikatoren for et bestemt aktiv er helt anderledes. Det anbefales at huske dette.

Fastlæggelse af en trend gennem flytning

Det glidende gennemsnit viser retningen af ​​trenden. I tilfælde af at prisindikatoren er placeret over linjen, som skrues op, så er tendensen opadgående. Når 3 glidende gennemsnit bliver til parallelle linjer og “kigger” i en bestemt retning, så er dette det stærkeste signal. Samtidig skal de have forskellige perioder. Hvis prisen bevæger sig i et bestemt interval på markedet (ikke ad én bane), så er der mulighed for et stort antal ekstra signaler.

glidende gennemsnit crossover

Når det hurtigt bevægende gennemsnit krydser det langsomme nedefra og op, er et ret stærkt signal om at købe (køb) sandsynligt. Hvis situationen er vendt (fra top til bund), så er dette et signal om at sælge (Sælg). Men hvis der ikke er en målrettet trend på investeringsmarkedet, så er der mange tomme signaler, som ikke vil give de forventede fordele.

Bestemmelse af modstands- og støtteniveauer

Under dannelsen af ​​disse niveauer kan prisen bevæge sig væk fra det glidende gennemsnit. Dette sker mere mærkbart i tilfælde af et eksponentielt glidende gennemsnit med betydelige perioder. På dette tidspunkt er det mest fordelagtigt at indtræde i en stilling.

Tre glidende gennemsnit parallelt med hinanden

Normalt er de bygget næsten parallelt med hinanden. Dette er en rigtig god mulighed for at komme ind på højden af ​​en trend. Hvis handlingen helt i begyndelsen er afbildet på diagrammet, så kan den i handlendes betingede sprog beskrives som “den åbne mund af en alligator”.

Formler til beregning af hver type glidende gennemsnit

Efter at være blevet fortrolig med hver type glidende gennemsnit i handel, anbefales det at studere deres beregningsformler.

SMA Formel

For at finde ud af indikatoren for et simpelt glidende gennemsnit er det nok at anvende følgende formel:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Forklaring:

• SUM er summen;
• LUK (i) betyder prisen for den præsenterede periode;
• N er antallet af perioder.

SMA er designet til at balancere priserne for en bestemt tidsramme. Den specifikke vægt af enhver efterfølgende værdi indstilles til det samme. I tilfælde af håndgribelige prisspring vil SMA tage højde for dem sammen med standardpristendensen.

EMA-beregningsformel

For at beregne det eksponentielle glidende gennemsnit skal du skrive formlen som følger:
EMA = (LUK (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Forklaring:

• LUK (i) – prisindikator for den givne periode;
• EMA (i – 1) – graden af ​​EMA for den foregående periode;
• P er en bestemt del af prisværdien.

EMA er den mest almindeligt anvendte type glidende gennemsnit i handel. Med dens hjælp er det muligt at eliminere manglerne ved SMA. I dette tilfælde viser det sig at finde ud af den nøjagtige markedssituation i en bestemt periode. Og også DEMA-indikatoren – dobbelt EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

SMMA-beregningsformel

For at beregne det udjævnede glidende gennemsnit kan du bruge følgende formel:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + LUK (i)) / N
Forklaring:

• SMMA (i – 1) – indikator for det forrige stearinlys;
• CLOSE (i) – nuværende lukkekurs;
• N er graden af ​​udjævningsperioden.

LWMA-beregningsformel

Når du beregner et lineært vægtet glidende gennemsnit, skal du være styret af følgende formel:
LWMA = SUM (LUK (i) * i, N) / SUM (i, N)
Forklaring:

• SUM – sumindikator;
• CLOSE(i) – faktisk lukkekurs;
• SUM (i, N) er summen af ​​koefficienterne.
• N er betegnelsen for perioden.

Takket være lineært vægtede og udjævnede glidende gennemsnit er det muligt at udjævne betydningen af ​​priser for en specifik beregningsperiode.

Funktioner ved indstilling af perioder

Indikatorparametre kan konfigureres efter brugerens ønsker. Han kan indstille et passende tidsinterval. Jo mindre den er, jo mere følsom og nøjagtig er det glidende gennemsnit i signalering. På trods af forskellige synspunkter er der ikke noget “korrekt” tidsinterval. For at indstille den bedste tidsramme skal brugeren eksperimentere i et stykke tid. Som et resultat vil han forstå, hvilken periode der er den mest optimale for ham i henhold til hans personlige strategi. Glidende gennemsnit i TradingView:

Glidende gennemsnit for skalpering

“Scalping” betragtes som et slangudtryk i handel. Såkaldte kortsigtede handelsstrategier. Glidende gennemsnit i skalpering er kendetegnet ved implementering af et stort antal transaktioner. Denne metode er velegnet til dem, der ikke forfølger globale mål med hensyn til profit. I scalping-handel bruges ofte diagrammer med små tidsrammer. Denne strategi er gammel nok almindelig i nyere tid. Dette skyldtes brugen af ​​marginhandel. Denne metode er meget effektiv og kan give gode økonomiske resultater. Scalping er praktisk for handlende, der investerer små indskud og stopper ved kortsigtet samarbejde. Men det betyder ikke, at strategien er enkel og mindre energikrævende. Brugeren skal bruge meget tid på at opnå høj indkomst. Det er nødvendigt regelmæssigt at se intradag-finansmarkedet for at finde et handelssignal samt for at understøtte åbne transaktioner. Takket være skalpering vil en erhvervsdrivende være i stand til at tiltrække en god indkomst. Det vigtigste er at teste handelssystemet i praksis, ikke at være bange for eksperimenter, at afsætte nok tid til at udføre transaktioner og gøre det systematisk. Glidende gennemsnitsindikator – QUIK handelsterminal: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Funktioner ved handel på glidende gennemsnit, med eksempler

Der er mange handelsstrategier, der bruger glidende gennemsnit. Blandt dem er det værd at fremhæve 4 hovedvariationer til handel:

1. MA krydsning efter pris;
2. opdeling af 2 eller flere glidende gennemsnit;
3. falsk krydsning MA;
4. tilbage til gennemsnittet.

Nogle gange dannes kombinationer af nogle indikatorer med andre. Det foreslås at behandle hver af sagerne mere detaljeret. At krydse SMA med prisen betragtes som den enkleste strategi, som enhver bruger kan anvende, uanset deres vidensniveau inden for investering. Hvad angår Forex-markedet, vil en sådan strategi ikke være effektiv. Hvis SMA krydser fra bund til top, vil det være muligt at indtaste en lang position, ellers (fra top til bund), vil der blive foretaget en kort indtastning. For at forlade handelen skal du vente på næste breakout.
Udbrydning af 2 eller flere glidende gennemsnit er også en nem mulighed. Men det er ikke specielt effektivt. Det sker sådan her: EMA (1) bryder EMA (2) fra top til bund. Ved den modsatte analogi er det muligt at indtaste kort. Derfor, hvis krydset går fra bund til top, vil der blive foretaget en lang indtastning. Ved næste breakout forlades handelen.
MA falsk crossover omtales også som “falsk breakout-strategi”. Det vises efter at have krydset EMA. Efter nogen tid (det vigtigste er at vente på det), vil prisen vende tilbage. Så snart dette sker, kan du trygt indtaste transaktionen. Afgang fra den skal således udføres efter næste passage af EMA.
At vende tilbage til gennemsnittet er en af ​​de mest atypiske anvendelser af det glidende gennemsnitsværktøj i handel. Handel er baseret på reversioner til gennemsnittet. Det vil sige, at det er nødvendigt at lave en indgang mod trenden (dette er vigtigt). I denne periode vil prisen gå langt fra det eksponentielle glidende gennemsnit. Du bør afslutte, når det lykkes dig at nå EMA-prisindikatoren (21). Selvom du gør det 3-4 point tidligere, vil ændringerne ikke være væsentlige.
Hvordan handlende bruger det glidende gennemsnit i handel – Algoritmer og strategi: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Korrekt valg af perioden for handel på et glidende gennemsnit

Debuthandlere er ofte interesserede i, hvordan man bedst vælger en periode for handel. Faktisk er der ikke noget kompliceret, det vigtigste er at forstå simple sandheder. For eksempel er den glidende gennemsnitsperiode antallet af stearinlys på tidsrammen. Tidsperioden for det glidende gennemsnit afhænger i høj grad af, hvor længe brugeren kan holde handlen. For eksempel planlagde han at beholde aftalen i omkring 1 time. I dette tilfælde vil indikatoren (12) på 5-minutters diagrammet fungere. Det er naturligvis gennemsnitspriser for 1 time. Du kan agere lidt anderledes. Antag, at der er et ønske om at varetage en stilling i 1-2 uger. I dette tilfælde, mere end nogensinde, vil EMA (7) og (14) på ​​D1 gøre det. Men i betragtning af, at der kun er 5 arbejdsdage på en uge (fordi weekender ikke tages i betragtning), er det mere logisk at tage EMA (5) og (10).

Placering af glidende gennemsnit på aktiemarkedet

Her er helt sikkert plads til udvidelse. Da glidende gennemsnit er meget vigtigere på aktiemarkedet, er det værd at forstå dette spørgsmål grundigt. Årsagen ligger i forskellen mellem Forex-markedet og typiske udvekslingsinstrumenter. Hvis du dykker ned i detaljerne, bliver det klart, at på Forex kan forholdet mellem økonomierne i to separate stater være ekstremt uforudsigeligt. Situationen ændrer sig jævnligt. Derfor ændrer valutapar ofte deres retning dramatisk. Desuden er der ingen klar tendens til en konstant stigning eller omvendt til et kraftigt fald. Hvad aktiemarkedet angår, stiger boomende aktier og indekser uden bratte ændringer og bliver også endnu mere forudsigelige. Men i kriseperioder er der store bevægelser og hop, som er svære at forudse på forhånd. Således viser det sig at aktiemarkedet nærmest er et rent brand med få undtagelser. Det betyder, at du virkelig kan tjene gode penge på glidende gennemsnit, hvis du tager denne aktivitet seriøst.
Indekset er altid i en optrend. Baseret på dette kan vi konkludere, at denne strategi er meget nem at bruge. Det er nok bare at købe, mens indekset er tæt på det glidende gennemsnit eller sænket lidt. Derefter bør du beholde instrumentet i porteføljen, indtil det er over gennemsnittet.
Ifølge eksponentiel glidende gennemsnitstest er det værd at købe et aktiv, når prisen er højere. Efter en logisk algoritme er det bedre at forlade en handel, når prisen er lavere.
Det foreslås at være opmærksom på de diagnostiske resultater under anvendelsen af ​​EMA (200). Som du kan se, er nedsættelsen cirka tre gange mindre. Men i mindre grad påvirker det indkomsten. Det er bemærkelsesværdigt, at niveauet har ændret sig lidt.
Muligheden virker, men du skal ikke tro, at succesen med en sådan handelsteknik gælder for alle aktier, værdifulde aktiver og indekser. Der er også dem, der bevæger sig meget uforudsigeligt. Selvom der blev skabt analyser til sådanne sager. Et grundigt tjek af citaternes historie vil også hjælpe. Hvis vi for eksempel tager aktiemarkedet i Den Russiske Føderation, så kan vi se, at i disse realiteter er det meget sværere at arbejde med glidende gennemsnit.
Indkomst på det russiske aktiemarked vil kunne komme på afkastet til de gennemsnitlige værdier. Det skyldes, at markedet ofte ligger i en bred kanal. Hvorom alting er, på aktiemarkedet opnås dette mål relativt hurtigere og nemmere end i Forex trading. Det vigtigste er at arbejde hårdt på valget af stabile instrumenter, det være sig amerikanske indekser, aktier i store virksomheder, værdifuld dokumentation af kendte mærker osv. Før du investerer tilfældigt, er det bedre at prøve at bruge glidende gennemsnit, rationalisere den modtagne indkomst og reducere udtrækningen. Sådan får du fantastiske resultater.