Как да използвате и настройвате пълзящи средни в търговията

По време на еволюцията на търговията с технически анализ се появиха много инструменти. Но сред най-простите, полезни, безопасни и често срещани индикатори в търговията се отличават подвижните средни. Следното описва тяхната необходимост при търговията и характеристиките на използването на различни видове подвижни средни в стратегията за търговия.

Какво представляват подвижните средни в търговията

Пълзяща средна или както още я наричат ​​Плъзгаща средна (MA) е индикатор за търговия, който следва движението на цената. Целта му е да установи посоката на тренда и възможността за неговото изглаждане. При изчисляване на подвижната средна, специалистите избират да осреднят цената на определен инструмент за определен период.
Периодът е основният индикатор на индикатора за пълзяща средна, един от видовете. Нивото на гладкост на индикаторната линия зависи от нейната стойност. Малките периоди са по-подходящи при ниски срокове. Те позволяват дори на неопитен търговец бързо да реагира на движението на цените.

Не са изключени обаче фалшиви сигнали (понякога в голям брой).

Ако се прилага прекалено дълъг период, важно е да сте наясно, че той може драстично да се забави. По същата причина системата ще покаже остаряла история. Големите периоди често се използват за дългосрочна подкрепа или съпротива.

Основни видове подвижна средна и тяхното описание

Има 4 основни вида MA индикатор. При изпълнението на техническия анализ на инвестиционния пазар се използва проста, експоненциална, изгладена и линейно претеглена пълзяща средна.
Предлага се да се запознаете с предназначението им:

1. Простата подвижна средна е сумата от цените на затваряне на избрания инструмент, която представлява няколко периода. Освен това този показател се разделя на броя на тези периоди. Неслучайно индикаторът е наречен прост, той е лесен за използване и се счита за основен.
2. Експоненциална подвижна средна – в този случай част от действителната цена на затваряне се добавя към предишната стойност на подвижната средна.
3. Линейно претеглената подвижна средна е най-активният индикатор на семейството. Този тип може да даде голям брой фалшиви сигнали, но по-бързо от другите идентифицира промените в цената. Търговците рядко използват този индикатор.
4. Изгладената подвижна средна е най-плавната сред останалите. SMMA предоставя метод за изчисление, който, за разлика от SMA, взема предвид и остарелите стойности. Между другото, на практика изгладената пълзяща средна се използва много рядко.

Експоненциална пълзяща средна – как да настроите и как да използвате на практика: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Практическо приложение – алгоритъм за използване на подвижна средна

Пълзящата средна е индикатор за тенденция, в това отношение стратегиите за търговия, базирани на нея, са доста подходящи. Има 3 основни начина за използване на сигнали:

1. Общо направление . Представлява действителните мерки за тенденция. Тя може да бъде краткосрочна, средносрочна или дългосрочна. В този случай MA е насочена нагоре при възходящ тренд и надолу при низходящ тренд. Има и друг режим – плосък, когато подвижната средна е хоризонтална.

2. Пресичане на подвижни средни с различни периоди . Нивото на сигнала винаги зависи от MA с най-малък период. Ако има пресичане на следващата линия (отдолу нагоре), тогава знак за придобиване на актив. В противен случай това е сигнал за продажба.
3. Подкрепа и съпротива . Пресичането на линията е вид сигнал в посоката на самото пресичане. Индикаторът за конкретен актив е напълно различен. Препоръчително е да запомните това.

Определяне на тенденция чрез преместване

Пълзящата средна показва посоката на тренда. В случай, че ценовият индикатор се намира над линията, която е обърната нагоре, тогава трендът е възходящ. Когато 3 подвижни средни се превърнат в успоредни линии и “гледат” в определена посока, тогава това е най-силният сигнал. В същото време те трябва да имат различни периоди. Ако цената се движи в определен диапазон на пазара (не по една траектория), тогава има възможност за голям брой допълнителни сигнали.

пълзяща средна кросоувър

Когато бързата подвижна средна пресече бавната, отдолу нагоре, е вероятно доста силен сигнал за покупка (Buy). Ако ситуацията е обратна (отгоре надолу), тогава това е сигнал за продажба (Sell). Но ако няма целенасочена тенденция на инвестиционния пазар, тогава има много празни сигнали, които няма да донесат очакваните ползи.

Определяне на нивата на съпротива и подкрепа

По време на формирането на тези нива цената може да се отдалечи от пълзящата средна. Това се случва по-забележимо в случай на експоненциална пълзяща средна със значителни периоди. По това време е най-изгодно да влезете в позиция.

Три подвижни средни, успоредни една на друга

Обикновено те са изградени почти успоредно един на друг. Това е много добра възможност да влезете в разгара на тенденцията. Ако действието в самото начало е изобразено на графиката, тогава на условния език на търговците то може да се опише като „отворена уста на алигатор“.

Формули за изчисляване на всеки тип подвижни средни

След като се запознаете с всеки тип подвижна средна в търговията, се препоръчва да проучите техните формули за изчисление.

Формула SMA

За да разберете индикатора на проста подвижна средна, достатъчно е да приложите следната формула:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Обяснение:

• SUM е сумата;
• ЗАТВОРИ (i) означава цената на представения период;
• N е броят на периодите.

SMA е предназначен да балансира цените на определен период от време. Специфичното тегло на всяка следваща стойност е настроено на същото. В случай на осезаеми ценови скокове, SMA ще ги вземе предвид заедно със стандартната ценова тенденция.

Формула за изчисление на EMA

За да изчислите експоненциалната подвижна средна, трябва да напишете формулата, както следва:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Обяснение:

• CLOSE (i) – ценови индикатор за даден период;
• EMA (i – 1) – степента на EMA за предходния период;
• P е определена част от стойността на цената.

EMA е най-често използваният тип подвижна средна в търговията. С негова помощ е възможно да се премахнат недостатъците на SMA. В този случай се оказва, че се установява точната пазарна ситуация в определен период. А също и индикаторът DEMA – двойна EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Формула за изчисление на SMMA

За да изчислите изгладената пълзяща средна, можете да използвате следната формула:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Обяснение:

• SMMA (i – 1) – индикатор на предишната свещ;
• CLOSE (i) – текуща цена на затваряне;
• N е степента на периода на изглаждане.

Формула за изчисляване на LWMA

Когато изчислявате линейно претеглена подвижна средна, трябва да се ръководите от следната формула:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Обяснение:

• SUM – индикатор за сума;
• CLOSE(i) – действителна цена на затваряне;
• SUM (i, N) е сумата от коефициентите.
• N е обозначението на периода.

Благодарение на линейно претеглените и изгладени пълзящи средни е възможно да се изравни значимостта на цените за конкретен изчислителен период.

Характеристики на определяне на периоди

Параметрите на индикатора могат да бъдат конфигурирани според желанията на потребителя. Той може да зададе удобен интервал от време. Колкото по-малка е тя, толкова по-чувствителна и точна е подвижната средна при сигнализиране. Въпреки различните гледни точки, няма “правилен” времеви интервал. За да зададе най-добрата времева рамка, потребителят ще трябва да експериментира известно време. В резултат на това той ще разбере кой период е най-оптимален за него, според личната му стратегия. Пълзящи средни в TradingView:

Пълзящи средни за скалпиране

„Скалпиране“ се счита за жаргонен термин в търговията. Така наречените краткосрочни стратегии за търговия. Пълзящите средни в скалпирането се отличават с изпълнението на голям брой транзакции. Този метод е подходящ за тези, които не преследват глобални цели по отношение на печалбата. При търговията със скалпиране често се използват графики с малки времеви рамки. Тази стратегия е достатъчно стара, често срещана в последно време. Това се дължи на използването на маржин търговия. Този метод е много ефективен и може да доведе до добри финансови резултати. Скалпирането е удобно за търговци, които инвестират малки депозити и се спират на краткосрочно сътрудничество. Но това не означава, че стратегията е проста и по-малко енергоемка. Потребителят ще трябва да отдели много време, за да постигне високи доходи. Необходимо е редовно да преглеждате финансовия пазар в рамките на деня, за да намерите сигнал за търговия, както и да поддържате отворени транзакции. Благодарение на скалпирането, търговецът ще може да привлече добър доход. Основното нещо е да тествате системата за търговия на практика, да не се страхувате от експерименти, да отделите достатъчно време за извършване на транзакции и да го правите систематично. Индикатор за плъзгаща се средна – терминал за търговия QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Характеристики на търговията с подвижни средни с примери

Има много стратегии за търговия, използващи пълзящи средни стойности. Сред тях си струва да се подчертаят 4 основни варианта за търговия:

1. МА пресичане по цена;
2. разбивка на 2 или повече подвижни средни;
3. фалшиво пресичане на MA;
4. връщане към средното ниво.

Понякога се образуват комбинации от едни показатели с други. Предлага се всеки от случаите да се разгледа по-подробно. Преминаването на SMA от цената се счита за най-простата стратегия, която всеки потребител може да приложи, независимо от нивото на познания в областта на инвестирането. Що се отнася до Forex пазара, подобна стратегия няма да бъде ефективна. Ако SMA пресече отдолу нагоре, ще бъде възможно да влезете в дълга позиция, в противен случай (отгоре надолу) ще бъде направен къс вход. За да излезете от сделката, трябва да изчакате следващия пробив.
Пробивът на 2 или повече подвижни средни също е лесен вариант. Но не е особено ефективен. Това се случва по следния начин: EMA (1) прекъсва EMA (2) отгоре надолу. По обратната аналогия е възможно да се въведе кратко. Следователно, ако кръстовището върви отдолу нагоре, тогава ще бъде направен дълъг запис. При следващия пробив търговията се извежда.
Фалшивият кросоувър на MA се нарича още „стратегия за фалшив пробив“. Появява се след преминаване на ЕМА. След известно време (основното е да го изчакате) цената ще се върне. Веднага щом това се случи, можете безопасно да влезете в транзакцията. По този начин излизането от него трябва да се извърши след следващото пресичане на EMA.
Връщането към средната стойност е едно от най-нетипичните приложения на инструмента за подвижна средна стойност в търговията. Търговията се основава на връщане към средната стойност. Тоест, необходимо е да се направи запис срещу тренда (това е важно). През този период цената ще се отдалечи далеч от експоненциалната пълзяща средна. Трябва да излезете, когато успеете да достигнете ценовия индикатор EMA (21). Въпреки че, ако го направите 3-4 точки по-рано, промените няма да са значителни.
Как трейдърите използват подвижната средна стойност в търговията – Алгоритми и стратегия: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Правилен избор на периода за търговия с подвижна средна

Дебютиращите търговци често се интересуват как най-добре да изберат период за търговия. Всъщност няма нищо сложно, основното е да разберете прости истини. Например периодът на подвижната средна е броят на свещите на времевата рамка. Периодът от време на подвижната средна до голяма степен зависи от това колко дълго потребителят може да задържи сделката. Например, той планира да запази сделката за около 1 час. В този случай индикаторът (12) на 5-минутната графика ще свърши работа. Очевидно това са средни цени за 1 час. Можете да действате малко по-различно. Да предположим, че има желание да задържите позиция за 1-2 седмици. В този случай, повече от всякога, EMA (7) и (14) на D1 ще свършат работа. Но предвид факта, че седмицата има само 5 работни дни (тъй като почивните дни не се вземат предвид), по-логично е да вземете EMA (5) и (10).

Позиция на подвижните средни на фондовия пазар

Тук определено има място за разширяване. Тъй като пълзящите средни са много по-важни на фондовия пазар, струва си да разберете този въпрос задълбочено. Причината се крие в разликата между Форекс пазара и типичните борсови инструменти. Ако се задълбочите в подробностите, става ясно, че на Forex съотношението на икономиките на две отделни държави може да бъде изключително непредвидимо. Ситуацията се променя редовно. Следователно валутните двойки често променят драматично посоката си. Още повече, че няма ясна тенденция за постоянно нарастване или обратното, за рязък спад. Що се отнася до фондовия пазар, процъфтяващите акции и индекси се покачват равномерно и стават още по-предвидими. В периоди на криза обаче има големи движения и скокове, които е трудно да се предвидят предварително. Така се оказва че фондовият пазар е практически чиста марка, с малки изключения. Това означава, че наистина можете да правите добри пари от подвижни средни, ако приемете тази дейност сериозно.
Индексът винаги е във възходящ тренд. Въз основа на това можем да заключим, че тази стратегия е много лесна за използване. Достатъчно е просто да купите, докато индексът е близо до плъзгащата се средна или леко понижен. След това трябва да запазите инструмента в портфолиото, докато не стане над средното ниво.
Според тестването на експоненциална плъзгаща се средна, струва си да купите актив, когато цената е по-висока. Следвайки логичен алгоритъм, по-добре е да излезете от сделка, когато цената е по-ниска.
Препоръчва се да се обърне внимание на диагностичните резултати по време на прилагането на ЕМА (200). Както можете да видите, усвояването е приблизително три пъти по-малко. В по-малка степен обаче това се отразява на доходите. Прави впечатление, че нивото се е променило леко.
Опцията работи, но не трябва да мислите, че успехът на подобна търговска техника се отнася за всички акции, ценни активи и индекси. Има и такива, които се движат много непредвидимо. Въпреки че анализите са създадени за такива случаи. Цялостната проверка на историята на котировките също ще помогне. Ако, например, вземем фондовия пазар на Руската федерация, тогава можем да видим, че в тези реалности е много по-трудно да се работи с подвижни средни.
Доходите на руския фондов пазар ще могат да се върнат към средните стойности. Това се дължи на факта, че пазарът често е разположен в широк канал. Както и да е, на фондовия пазар тази цел се постига относително по-бързо и по-лесно, отколкото при Forex търговията. Основното нещо е да работите усилено върху избора на стабилни инструменти, било то американски индекси, акции на големи предприятия, ценна документация на известни марки и др. Преди да инвестирате на случаен принцип, по-добре е да се опитате да използвате пълзящи средни, да рационализирате получения доход и да намалите усвояването. Ето как постигате страхотни резултати.