Jak używać i konfigurować średnie kroczące w handlu

Podczas ewolucji handlu analizą techniczną pojawiło się wiele narzędzi. Ale wśród najprostszych, użytecznych, bezpiecznych i powszechnych wskaźników w handlu wyróżnia się średnie kroczące. Poniżej opisano ich konieczność w handlu i cechy korzystania z różnych rodzajów średnich kroczących w strategii handlowej.

Czym są średnie kroczące w handlu

Średnia ruchoma lub, jak to się nazywa, średnia ruchoma (MA) to wskaźnik handlowy, który podąża za ruchem ceny. Jego celem jest określenie kierunku trendu i możliwości jego wygładzenia. Przy obliczaniu średniej ruchomej specjaliści decydują się na uśrednienie ceny określonego instrumentu za określony okres.
Okres jest głównym wskaźnikiem wskaźnika średniej ruchomej, jednego z typów. Poziom gładkości linii wskaźnika zależy od jego wartości. Małe okresy są bardziej odpowiednie w krótkich ramach czasowych. Pozwalają nawet niedoświadczonemu traderowi na szybką reakcję na ruchy cen.

Nie wyklucza się jednak fałszywych sygnałów (czasem w dużych ilościach).

Jeśli stosuje się zbyt długi okres, ważne jest, aby mieć świadomość, że może to zostać dramatycznie opóźnione. Z tego samego powodu system wyświetli nieaktualną historię. Długie okresy są często używane do długoterminowego wsparcia lub oporu.

Główne typy średniej kroczącej i ich opis

Istnieją 4 główne typy wskaźnika MA. W realizacji analizy technicznej rynku inwestycyjnego wykorzystuje się prostą, wykładniczą, wygładzoną i liniowo ważoną średnią kroczącą.
Proponuje się zapoznać z ich przeznaczeniem:

1. Prosta średnia krocząca to suma cen zamknięcia wybranego instrumentu, reprezentująca kilka okresów. Co więcej, wskaźnik ten jest podzielony przez liczbę tych okresów. To nie przypadek, że wskaźnik został nazwany prostym, jest łatwy w użyciu i jest uważany za podstawowy.
2. Wykładnicza średnia ruchoma — w tym przypadku część rzeczywistej ceny zamknięcia jest dodawana do poprzedniej wartości średniej ruchomej.
3. Liniowa ważona średnia krocząca jest najbardziej aktywnym wskaźnikiem rodziny. Ten typ może dawać dużą liczbę fałszywych sygnałów, ale szybciej niż inne identyfikuje zmiany ceny. Handlowcy rzadko używają tego wskaźnika.
4. Wygładzona średnia ruchoma jest najbardziej płynna spośród innych. SMMA zapewnia metodę obliczeniową, która w przeciwieństwie do SMA uwzględnia również nieaktualne wartości. Nawiasem mówiąc, w praktyce wygładzona średnia krocząca jest używana bardzo rzadko.

Wykładnicza średnia krocząca – jak skonfigurować i jak wykorzystać w praktyce: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktyczne zastosowanie – algorytm wykorzystania średniej ruchomej

Średnia ruchoma jest wskaźnikiem trendu, pod tym względem oparte na niej strategie handlowe są dość istotne. Istnieją 3 główne sposoby wykorzystania sygnałów:

1. Kierunek ogólny . Reprezentuje aktualne miary trendu. Może być krótko, średnio lub długoterminowo. W tym przypadku MA jest skierowany w górę w trendzie wzrostowym, a w dół w trendzie spadkowym. Jest inny tryb – płaski, gdy średnia ruchoma jest pozioma.

2. Przecinanie średnich kroczących z różnymi okresami . Poziom sygnału zawsze zależy od MA z najmniejszym okresem. Jeśli następuje przecięcie następnej linii (od dołu do góry), to znak przejęcia zasobu. W przeciwnym razie jest to sygnał do sprzedaży.
3. Wsparcie i opór . Przecięcie linii jest rodzajem sygnału w kierunku samego skrzyżowania. Wskaźnik dla konkretnego zasobu jest zupełnie inny. Warto o tym pamiętać.

Wyznaczanie trendu poprzez ruch

Średnia ruchoma pokazuje kierunek trendu. W przypadku, gdy wskaźnik ceny znajduje się powyżej linii, która jest podkręcona, trend jest wzrostowy. Kiedy 3 średnie kroczące zamieniają się w równoległe linie i „patrzą” w określonym kierunku, to jest to najsilniejszy sygnał. Jednocześnie powinny mieć różne okresy. Jeśli cena porusza się w pewnym przedziale na rynku (nie wzdłuż jednej trajektorii), to istnieje możliwość dużej liczby dodatkowych sygnałów.

średnia krocząca zwrotnica

Kiedy szybka średnia krocząca przecina wolną, od dołu do góry, prawdopodobny jest dość silny sygnał kupna (Kup). Jeśli sytuacja jest odwrotna (od góry do dołu), to jest to sygnał do sprzedaży (Sprzedaj). Ale jeśli nie ma celowego trendu na rynku inwestycyjnym, to jest wiele pustych sygnałów, które nie przyniosą oczekiwanych korzyści.

Wyznaczanie poziomów oporu i wsparcia

Podczas formowania się tych poziomów cena może oddalić się od średniej ruchomej. Dzieje się to bardziej zauważalnie w przypadku wykładniczej średniej kroczącej z istotnymi okresami. W tej chwili najkorzystniejsze jest wejście na pozycję.

Trzy średnie kroczące równolegle do siebie

Zwykle są zbudowane prawie równolegle do siebie. To bardzo dobra okazja, aby wejść na szczyt trendu. Jeśli akcja na samym początku przedstawiona jest na wykresie, to w warunkowym języku traderów można ją określić jako „otwartą paszczę aligatora”.

Wzory do obliczania każdego rodzaju średnich kroczących

Po zapoznaniu się z każdym rodzajem średniej ruchomej w handlu, zaleca się przestudiowanie ich formuł obliczeniowych.

Formuła SMA

Aby znaleźć wskaźnik prostej średniej ruchomej, wystarczy zastosować następującą formułę:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Wyjaśnienie:

• SUMA to suma;
• ZAMKNIĘCIE (i) oznacza cenę prezentowanego okresu;
• N to liczba okresów.

SMA ma na celu zrównoważenie cen w określonym przedziale czasowym. Ciężar właściwy każdej kolejnej wartości jest taki sam. W przypadku namacalnych skoków cen SMA weźmie je pod uwagę wraz ze standardowym trendem cenowym.

Formuła obliczania EMA

Aby obliczyć wykładniczą średnią kroczącą, musisz zapisać wzór w następujący sposób:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Objaśnienie:

• CLOSE (i) – wskaźnik ceny w danym okresie;
• EMA (i – 1) – stopień EMA za poprzedni okres;
• P to określona część wartości ceny.

EMA jest najczęściej używanym rodzajem średniej ruchomej w handlu. Z jego pomocą można wyeliminować niedociągnięcia SMA. W tym przypadku okazuje się, że można znaleźć dokładną sytuację rynkową w danym okresie. A także wskaźnik DEMA – podwójna EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formuła obliczania SMMA

Aby obliczyć wygładzoną średnią ruchomą, możesz użyć następującego wzoru:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Wyjaśnienie:

• SMMA (i – 1) – wskaźnik poprzedniej świecy;
• CLOSE (i) – aktualny kurs zamknięcia;
• N to stopień okresu wygładzania.

Formuła obliczeniowa LWMA

Obliczając liniowo ważoną średnią kroczącą, należy kierować się następującym wzorem:
LWMA = SUMA (ZAMKNIĘCIE (i) * i, N) / SUMA (i, N)
Wyjaśnienie:

• SUMA – wskaźnik sumy;
• CLOSE(i) – rzeczywista cena zamknięcia;
• SUMA (i, N) to suma współczynników.
• N to oznaczenie okresu.

Dzięki liniowo ważonym i wygładzonym średnim kroczącym możliwe jest wyrównanie istotności cen dla określonego okresu obliczeniowego.

Cechy ustawień okresów

Parametry wskaźnika można skonfigurować zgodnie z życzeniem użytkownika. Potrafi ustawić dogodny przedział czasowy. Im jest mniejszy, tym bardziej czuła i dokładna jest średnia ruchoma w sygnalizacji. Mimo różnych punktów widzenia nie ma „właściwego” przedziału czasowego. Aby ustawić najlepsze ramy czasowe, użytkownik będzie musiał chwilę poeksperymentować. Dzięki temu zrozumie, który okres jest dla niego najbardziej optymalny, zgodnie z jego osobistą strategią. Średnie kroczące w TradingView:

Średnie kroczące dla skalpowania

„Skalpowanie” jest uważane za slangowe określenie w handlu. Tak zwane krótkoterminowe strategie handlowe. Średnie kroczące w skalpowaniu wyróżniają się realizacją dużej liczby transakcji. Ta metoda jest odpowiednia dla tych, którzy nie dążą do globalnych celów w zakresie zysku. W handlu skalpowaniem często stosuje się wykresy z małymi ramami czasowymi. Ta strategia jest dość powszechna w ostatnich czasach. Wynikało to z wykorzystania handlu depozytami zabezpieczającymi. Ta metoda jest bardzo skuteczna i może przynieść dobre wyniki finansowe. Skalpowanie jest wygodne dla traderów, którzy inwestują niewielkie depozyty i zatrzymują się na krótkoterminowej współpracy. Nie oznacza to jednak, że strategia jest prosta i mniej energochłonna. Użytkownik będzie musiał poświęcić dużo czasu, aby osiągnąć wysokie dochody. Niezbędne jest regularne przeglądanie rynku finansowego dnia bieżącego w celu znalezienia sygnału transakcyjnego, a także obsługi otwartych transakcji. Dzięki skalpowaniu trader będzie mógł przyciągnąć dobry dochód. Najważniejsze to przetestować system transakcyjny w praktyce, nie bać się eksperymentów, poświęcić wystarczająco dużo czasu na przeprowadzanie transakcji i robić to systematycznie. Wskaźnik średniej ruchomej – terminal handlowy QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Cechy handlu na średnich kroczących wraz z przykładami

Istnieje wiele strategii handlowych wykorzystujących średnie kroczące. Wśród nich warto wyróżnić 4 główne odmiany handlu:

1. Przekroczenie MA według ceny;
2. podział 2 lub więcej średnich kroczących;
3. fałszywe przekroczenie MA;
4. powrót do średniej.

Czasami powstają kombinacje niektórych wskaźników z innymi. Proponuje się bardziej szczegółowe rozpatrzenie każdego z przypadków. Przekroczenie SMA przez cenę jest uważane za najprostszą strategię, jaką może zastosować każdy użytkownik, niezależnie od poziomu wiedzy w zakresie inwestowania. Jeśli chodzi o rynek Forex, taka strategia nie będzie skuteczna. Jeśli SMA przetnie się od dołu do góry, możliwe będzie wejście na długą pozycję, w przeciwnym razie (od góry do dołu) zostanie dokonana krótka pozycja. Aby wyjść z handlu, powinieneś poczekać na następne wybicie.
Wybicie 2 lub więcej średnich kroczących jest również łatwą opcją. Ale to nie jest szczególnie skuteczne. Dzieje się tak: EMA (1) łamie EMA (2) od góry do dołu. Przez odwrotną analogię można wprowadzić skrót. Dlatego jeśli skrzyżowanie biegnie od dołu do góry, zostanie wykonany długi wpis. Przy następnym wybiciu transakcja zostaje zakończona.
Fałszywy crossover MA jest również określany jako „strategia fałszywego wybicia”. Pojawia się po przekroczeniu EMA. Po pewnym czasie (najważniejsze, aby na to poczekać), cena powróci. Jak tylko to nastąpi, możesz bezpiecznie wprowadzić transakcję. Zatem wyjście z niej musi nastąpić po kolejnym przekroczeniu EMA.
Powrót do średniej jest jednym z najbardziej nietypowych zastosowań narzędzia średniej ruchomej w handlu. Handel opiera się na powrotach do średniej. Oznacza to, że konieczne jest dokonanie wpisu pod prąd (to ważne). W tym okresie cena będzie daleka od wykładniczej średniej kroczącej. Powinieneś wyjść, gdy uda ci się dotrzeć do wskaźnika ceny EMA (21). Jeśli jednak zrobisz to 3-4 punkty wcześniej, zmiany nie będą znaczące.
Jak traderzy wykorzystują średnią kroczącą w handlu – algorytmy i strategia: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Prawidłowy wybór okresu do handlu na średniej ruchomej

Inwestorzy debiutujący często są zainteresowani tym, jak najlepiej wybrać okres handlu. W rzeczywistości nie ma nic skomplikowanego, najważniejsze jest zrozumienie prostych prawd. Na przykład okres średniej ruchomej to liczba świec w przedziale czasowym. Okres średniej ruchomej w dużej mierze zależy od tego, jak długo użytkownik może utrzymać transakcję. Na przykład planował utrzymać umowę przez około 1 godzinę. W takim przypadku wystarczy wskaźnik (12) na wykresie 5-minutowym. Oczywiście są to średnie ceny za 1 godzinę. Możesz działać trochę inaczej. Załóżmy, że istnieje chęć utrzymania pozycji przez 1-2 tygodnie. W tym przypadku bardziej niż kiedykolwiek wystarczą EMA (7) i (14) na D1. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w tygodniu jest tylko 5 dni roboczych (bo weekendy nie są brane pod uwagę), bardziej logiczne jest przyjęcie EMA (5) i (10).

Pozycja średnich kroczących na giełdzie

Na pewno jest tu miejsce na ekspansję. Ponieważ średnie kroczące są o wiele ważniejsze na giełdzie, warto dokładnie zrozumieć ten problem. Powodem jest różnica między rynkiem Forex a typowymi instrumentami giełdowymi. Jeśli zagłębisz się w szczegóły, stanie się jasne, że na rynku Forex stosunek gospodarek dwóch odrębnych państw może być niezwykle nieprzewidywalny. Sytuacja zmienia się regularnie. Dlatego pary walutowe często drastycznie zmieniają kierunek. Co więcej, nie ma wyraźnej tendencji do stałego wzrostu lub odwrotnie, do gwałtownego spadku. Jeśli chodzi o giełdę, dynamicznie rozwijające się akcje i indeksy rosną bez gwałtownych zmian, a także stają się jeszcze bardziej przewidywalne. Jednak w okresach kryzysowych występują duże ruchy i skoki, które trudno z góry przewidzieć. Okazuje się, że że giełda to praktycznie czysta marka, z kilkoma wyjątkami. Oznacza to, że możesz naprawdę dobrze zarobić na średnich kroczących, jeśli potraktujesz tę aktywność poważnie.
Indeks jest zawsze w trendzie wzrostowym. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że ta strategia jest bardzo łatwa w użyciu. Wystarczy po prostu kupić, podczas gdy indeks jest blisko średniej ruchomej lub lekko obniżony. Następnie powinieneś trzymać instrument w portfelu, aż znajdzie się powyżej średniej.
Zgodnie z wykładniczymi testami średniej ruchomej warto kupować aktywa, gdy cena jest wyższa. Podążając za logicznym algorytmem, lepiej wyjść z transakcji, gdy cena jest niższa.
Sugeruje się zwrócenie uwagi na wyniki diagnostyczne podczas stosowania EMA (200). Jak widać, wypłata jest około trzy razy mniejsza. Jednak w mniejszym stopniu wpływa na dochody. Widać, że poziom nieznacznie się zmienił.
Opcja działa, ale nie powinieneś myśleć, że sukces takiej techniki handlowej dotyczy wszystkich akcji, cennych aktywów i indeksów. Są też takie, które poruszają się bardzo nieprzewidywalnie. Chociaż analityka została stworzona dla takich przypadków. Pomocne będzie również dokładne sprawdzenie historii cytatów. Jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę giełdę Federacji Rosyjskiej, to widzimy, że w tych realiach praca ze średnimi kroczącymi jest znacznie trudniejsza.
Dochód na rosyjskiej giełdzie będzie można uzyskać po powrocie do wartości średnich. Wynika to z faktu, że rynek często znajduje się w szerokim kanale. Tak czy inaczej, na giełdzie cel ten osiąga się stosunkowo szybciej i łatwiej niż na rynku Forex. Najważniejsze jest, aby ciężko pracować nad wyborem stabilnych instrumentów, czy to amerykańskich indeksów, akcji dużych przedsiębiorstw, cennej dokumentacji znanych marek itp. Przed przypadkowym inwestowaniem lepiej jest spróbować użyć średnich kroczących, zracjonalizować otrzymywany dochód i zmniejszyć wypłatę. W ten sposób uzyskujesz świetne wyniki.