Як выкарыстоўваць і наладзіць слізгальныя сярэднія ў трэйдзінг

На працягу развіцця ў трэйдзінг тэхнічнага аналізу, сфармавалася шмат інструментаў. Але сярод самых простых, карысных, бяспечных і распаўсюджаных індыкатараў у трэйдзінг вылучаюць слізгальныя сярэднія. Далей апісана іх неабходнасць у трэйдзінгу і асаблівасці прымянення розных відаў слізгальных сярэдніх у гандлёвай стратэгіі.

Што такое слізгальныя сярэднія ў трэйдзінг

Слізгальная сярэдняя, ​​ці як яе яшчэ завуць, Moving Average (МА) – гэта трэйдзінгавай індыкатар, які размяшчаецца наступным за рухам кошту. Яе мэтай з’яўляецца ўсталяванне накіравання трэнду і магчымасць яго згладжвання. Праводзячы разлік мувінга, адмыслоўцы выбіраюць асерадненне кошту вызначанай прылады за пэўны перыяд.
Перыядам называюць асноўны паказчык індыкатара слізгальнай сярэдняй, аднаго з тыпаў. Ад яго велічыні залежыць узровень згладжанасці лініі індыкатара. Невялікія перыяды больш дарэчныя ў нізкіх таймфрэймах. Яны дазваляюць аператыўна адрэагаваць нават не зусім дасведчанаму трэйдару на рух кошту.

Аднак, не выключаны ілжывыя сігналы (часам у вялікіх колькасцях).

Калі ўжываецца празмеру вялікі перыяд, важна ведаць, што ён можа кардынальна пазніцца. Па гэтай жа прычыне, сістэма будзе адлюстроўваць састарэлую гісторыю. Вялікія перыяды, часта, выкарыстоўваюць для доўгатэрміновай падтрымкі або супраціву.

Асноўныя віды Moving Average і іх апісанне

Існуюць 4 асноўных віду індыкатара MA. У ажыццяўленні тэхнічнага аналізу інвестыцыйнага рынку ўжываюць простую, экспанентную, згладжаную і лінейна-ўзважаную слізгальную сярэднюю.
Прапануецца азнаёміцца ​​з іх прызначэннем:

1. Простая слізгальная сярэдняя (SimpleMoving Average) – гэта сума коштаў закрыцця абранай прылады, які ўяўляе некалькі перыядаў. Прычым, гэты паказчык дзеліцца на колькасць гэтых перыядаў. Індыкатар не выпадкова назвалі простым, ён лёгкі ва ўжыванні і лічыцца базавым.
2. Экспанентная слізгальная (ExponentialMoving Average) – у гэтым выпадку да ранейшага значэння слізгальнага сярэдняга дадаюць частку фактычнага кошту зачынення.
3. Лінейна-ўзважаная слізгальная (Linear Weighted Moving Average) з’яўляецца найболей актыўным індыкатарам сямейства. Гэты выгляд можа даваць вялікую колькасць ілжывых сігналаў, аднак ён хутчэй астатніх выяўляе змены ў кошце. Трэйдары рэдка выкарыстоўваюць дадзены індыкатар.
4. Згладжаная слізгальная (Smoothed Moving Average) – найболей згладжаная сярод астатніх. SMMA дае метад разліку, які, у адрозненне SMA, улічвае і састарэлыя значэння. Дарэчы, на практыцы згладжаная слізгальная сярэдняя выкарыстоўваецца вельмі рэдка.

Экспанентная слізгальная сярэдняя – як наладзіць і як карыстацца на практыцы: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Практычнае прымяненне – алгарытм, як выкарыстоўваць слізгальнае сярэдняе

Слізгальная сярэдняя ўяўляе сабой трэндавы індыкатар, у сувязі з гэтым, гандлёвыя стратэгіі, пабудаваныя на яе аснове, дастаткова актуальныя. Вылучаюць 3 асноўных спосабу выкарыстоўваць сігналы:

1. Агульны напрамак . Уяўляе фактычныя паказчыкі трэнду. Па тэрміне ён бывае кароткім, сярэднім ці доўгім. У гэтым выпадку, MA накіравана ўверх, пры які падвышае трэндзе, а пры спадзе, наадварот, уніз. Ёсць яшчэ адзін рэжым – флет, калі слізгальная сярэдняя размешчана гарызантальна.

2. Скрыжаванне слізгальных сярэдніх з рознымі перыядамі . Узровень сігналу заўсёды залежыць ад MA з самым малодшым перыядам. Калі ідзе скрыжаванне наступнай лініі (знізу ўверх), то знак для набыцця актыву. У процілеглым выпадку – гэта сігнал на продаж.
3. Падтрымка і супраціўленне . Скрыжаванне лініі – гэта своеасаблівы сігнал у кірунку самога скрыжавання. Індыкатар для вызначанага актыву зусім розны. Гэта рэкамендуецца запомніць.

Вызначэнне трэнду праз мувінг

Па слізгальнай сярэдняй можна даведацца пра кірунак трэнду. У тым выпадку, калі коштавы паказчык размешчаны над лініяй, якая звернутая ўверх, то трэнд падвышальны. Калі 3 слізгальныя сярэднія паварочваюцца ў раўналежныя лініі і глядзяць у вызначаны бок, тое гэта найболей моцны сігнал. Пры гэтым у іх павінны быць розныя перыяды. Калі на рынку кошт перасоўваецца ў вызначаным дыяпазоне (не па адной траекторыі), гэта значыць магчымасць узнікнення вялікай колькасці лішніх сігналаў.

Скрыжаванне слізгальных сярэдніх

Пры скрыжаванні хуткай слізгальнай праз павольную, па кірунку знізу ўверх, верагодны дастаткова моцны сігнал на набыццё (Buy). Калі сітуацыя зваротная (зверху ўніз), тое гэта сігнал на продаж (Sell). Але калі няма мэтанакіраванага трэнду на інвестыцыйным рынку, тое з’яўляецца шмат пустых сігналаў, якія не прынясуць чаканай выгады.

Вызначэнне ўзроўняў супраціву і падтрымкі

Падчас фармавання гэтых узроўняў, кошт можа адысці ад слізгальнай сярэдняй. Больш прыкметна гэта адбываецца ў выпадку з экспанентнай слізгальнай са значнымі перыядамі. У гэты час, больш выгадна, уступаць у пазіцыю.

Тры слізгальныя сярэднія паралельна адзін аднаму

Звычайна яны пабудаваны практычна паралельна сябар ад сябра. Гэта вельмі добрая магчымасць увайсці ў разгар трэнду. Калі дзеянне ў самым пачатку адлюстраваць на графіцы, то на ўмоўнай мове трэйдараў, яго можна будзе апісаць, як “адкрытая пашча алігатара”.

Формулы для вылічэння кожнага віду слізгальных сярэдніх

Азнаёміўшыся з кожным тыпам слізгальнай сярэдняй у трэйдзінг, рэкамендуецца вывучыць і іх разліковыя формулы.

Формула SMA

Для таго, каб высветліць паказчык просты слізгальнай сярэдняй, дастаткова прымяніць наступную формулу:
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
Расшыфроўка:

• SUM-гэта сума;
• CLOSE (i) – азначае кошт прадстаўленага перыяду;
• N- колькасць перыядаў.

SMA прызначана для раўнавагі коштаў канкрэтнага таймфрэйма. Удзельная вага любога наступнага значэння ўстанаўліваецца адзін і той жа. У выпадку адчувальных коштавых скачак, SMA ўлічыць іх нароўні са стандартным трэндам кошту.

Формула разліку EMA

Каб вылічыць экспанентную слізгальную сярэднюю, неабходна формулу запісаць такім чынам:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Расшыфроўка:

• CLOSE (i) – паказчык кошту дадзенага перыяду;
• EMA (i – 1) – ступень EMA за мінулы перыяд;
• P- канкрэтная частка ад значэння коштаў.

EMA – самы часта ужывальны выгляд слізгальнай сярэдняй у трэйдзінг. З яе дапамогай атрымоўваецца ўхіліць недахопы SMA. У гэтым выпадку, атрымліваецца даведацца пра дакладную рынкавую сітуацыю ў канкрэтным перыядзе. А таксама індыкатар DEMA – падвойная EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Формула разліку SMMA

Для разліку згладжанай слізгальнай сярэдняй можна выкарыстоўваць такую ​​формулу:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Расшыфроўка:

• SMMA (i – 1) – паказчык папярэдняй свечкі;
• CLOSE (i) – актуальная цана закрыцця;
• N- ступень перыяду згладжвання.

Формула разліку LWMA

Пры разліку лінейна-ўзважана слізгальнай сярэдняй, трэба кіравацца наступнай формулай:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Расшыфроўка:

• SUM – паказчык сумы;
• CLOSE (i) – фактычная цана закрыцця;
• SUM (i, N) – гэта паказчык сума каэфіцыентаў.
• N- абазначэнне перыяду.

Дзякуючы лінейна-ўзважанай і згладжанай слізгальным сярэднім можна выраўнаваць значнасць коштаў за пэўны разліковы перыяд.

Асаблівасці настройкі перыядаў

Параметры індыкатараў можна наладзіць па жаданні карыстальніка. Ён можа ўсталяваць зручны часавы інтэрвал. Чым ён менш, тым адчувальней і дакладней у падачы сігналаў слізгальная сярэдняя. Нягледзячы на ​​розныя пункты гледжання, не існуе “дакладнага” часовага інтэрвалу. Каб наладзіць лепшы таймфрэйм, карыстачу давядзецца некаторы час паэксперыментаваць. У выніку ён зразумее, які перыяд для яго з’яўляецца самым аптымальным, па персанальнай стратэгіі. Слізгальныя сярэднія ў TradingView:

Слізгальныя сярэднія для скальпінгу

«Скальпінг» лічыцца слэнгавым тэрмінам у трэйдзінг. Так называюць кароткатэрміновыя стратэгіі гандлю. Слізгальныя сярэднія ў скальпінгу адрозніваюцца рэалізацыяй вялікай колькасці здзелак. Гэты метад падыходзіць тым, хто не гоніцца за глабальнымі мэтамі ў плане прыбытку. У скальпінгавага гандлю часта прымяняюцца графікі з невялікімі таймфрэймамі. Такая стратэгія старая дастаткова распаўсюджанай, у апошні час. Гэта адбылося дзякуючы прымяненню маржынальнага гандлю. Гэты метад вельмі эфектыўны і здольны прынесці добры фінансавы вынік. Скальпінг зручны для трэйдараў, якія ўкладваюць невялікія дэпазіты і спыняюцца на кароткатэрміновым супрацоўніцтве. Але гэта не значыць, што стратэгія простая і менш энергазатратная. Карыстальніку давядзецца надаць шмат часу, каб дабіцца высокіх даходаў. Неабходна рэгулярна праглядаць унутрыдзённы фінансавы рынак, каб знайсці гандлёвы сігнал, а таксама займацца суправаджэннем адкрытых здзелак. Дзякуючы скальпінгу, трэйдар зможа прыцягнуць нядрэнны даход. Галоўнае праверыць гандлёвую сістэму на практыцы, не баяцца эксперыментаў, надаваць дастаткова часу для правядзення здзелак і рабіць гэта сістэматычна. Індыкатар слізгальная сярэдняя – гандлёвы тэрмінал QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Асаблівасці таргоў на слізгальных сярэдніх, з прыкладамі

Існуе шмат гандлёвых стратэгій з ужываннем слізгальных сярэдніх. Сярод іх варта вылучыць 4 галоўныя варыяцыі для гандлю:

1. скрыжаванне MA коштам;
2. пробай 2 і больш слізгальных сярэдніх;
3. ілжывае скрыжаванне MA;
4. вяртанне да сярэдняй.

Часам фармуецца спалучэнні адных індыкатараў з іншымі. Прапануецца разгледзець кожны з выпадкаў больш падрабязна. Скрыжаванне SMA коштам лічыцца найбольш простай стратэгіяй, якую можа прымяніць любы карыстач, незалежна ад узроўня сваіх ведаў у сферы інвеставання. Што да рынка Forex, то падобная стратэгія не будзе эфектыўнай. Пры скрыжаванні SMA знізу-уверх, атрымаецца ўвайсці ў лонг, у процілеглым выпадку (зверху-ўніз) – здзейсніцца ўваход у шорт. Каб выйсці з здзелкі, трэба дачакацца наступнага прабівання.
Прабой 2 і больш слізгальных сярэдніх – гэта таксама просты варыянт. Але ён не адрозніваецца асаблівай рэзультатыўнасцю. Гэта адбываецца так: EMA (1) прабівае EMA (2) зверху-ўніз. Па процілеглай аналогіі, удаецца ўвайсці ў шорт. Такім чынам, калі скрыжаванне пройдзе знізу-уверх, тое ажыццявіцца ўваход у лонг. У наступным прабіве адбываецца выйсце са ўгоды.
Ілжывае скрыжаванне MA яшчэ называюць, як «стратэгія ілжывага прабоя». Яно выяўляецца пасля скрыжавання EMA. Праз некаторы час (галоўнае, яго абавязкова дачакацца), адбудзецца вяртанне цаны. Як толькі гэта здарылася, можна смела ўваходзіць у здзелку. Такім чынам, выйсце з яе неабходна ажыццявіць пасля чарговага скрыжавання EMA.
Зварот да сярэдняй – гэта адзін з самых нетыповых спосабаў прымянення інструмента слізгальных сярэдніх у трэйдзінг. Гандаль грунтуецца на зваротах да сярэдніх паказчыкаў. Гэта значыць, неабходна здзейсніць уваход супраць трэнду (гэта важна). У гэты перыяд, кошт сыдзе далёка ад экспанентнай слізгальнай сярэдняй. Выйсці варта, калі атрымаецца дасягнуць паказчыка цаны EMA (21). Хаця, калі зрабіць гэта раней на 3-4 пункты, змены будуць неістотныя.
Як трэйдары выкарыстоўваюць слізгальную сярэднюю ў трэйдзінг (Moving Average) – алгарытмы і стратэгія: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Правільны падбор перыяду для гандлю па слізгальнай сярэдняй

Дэбютуючыя трэйдары часта цікавяцца, як лепш падабраць перыяд для гандлю. Складанага, па сутнасці, нічога няма, галоўнае, ўразумець простыя ісціны. Напрыклад, перыяд слізгальнай сярэдняй уяўляе сабой лік свечак на таймфрэйме. Часавы перыяд слізгальнай сярэдняй шмат у чым залежыць ад таго, як доўга карыстач зможа ўтрымліваць здзелку. Напрыклад, ён запланаваў трымаць здзелку каля 1 гадзіны. У дадзеным выпадку, падыдзе індыкатар (12) на 5-ці хвілінным графіку. Відавочна, што гэта сярэднія кошты за 1 гадзіну. Можна дзейнічаць крыху па-іншаму. Выкажам здагадку, ёсць імкненне трымаць пазіцыю на працягу 1-2 тыдняў. У гэтым выпадку, як ніколі, падыдзе EMA (7) і (14) на D1. Аднак улічваючы той факт, што працоўных дзён толькі 5 у тыдні (таму што, выходныя ва ўлік не бяруцца), лагічней узяць EMA (5) і (10).

Палажэнне слізгальных сярэдніх на фондавым рынку

Тут сапраўды ёсць, дзе разгарнуцца. Паколькі на фондавым рынку значна большае значэнне маюць менавіта слізгальныя сярэднія, тое варта разабрацца ў гэтым пытанні дасканала. Чыннік крыецца ў адрозненні рынка Форекс ад тыпавых біржавых прылад. Калі ўнікаць у дэталі, стане зразумела, што на Forex суадносіны эканомік асобна ўзятых дзвюх дзяржаў можа быць вельмі непрадказальным. Палажэнне рэгулярна мяняецца. Таму, валютныя пары нярэдка мяняюць свой напрамак кардынальна. Прычым, не прасочваецца дакладная тэндэнцыя на пастаянны рост, ці наадварот, на рэзкае падзенне. Што тычыцца фондавага рынку, то каштоўныя паперы квітнеючых кампаній і індэксы растуць без рэзкіх змен, а таксама становяцца яшчэ больш прадказальнымі. Аднак у перыяды крызісаў, здараюцца буйныя рухі і скокі, якія складана прадбачыць загадзя. Такім чынам, выходзіць, што фондавы рынак – гэта, практычна, чысты брэнд, за невялікімі выключэннямі. А значыць на слізгальных сярэдніх сапраўды можна нядрэнна зарабляць, калі ставіцца да дадзенай дзейнасці сур’ёзна.
Паказчык індэкса заўсёды размешчаны ва ўзыходзячым трэндзе. Зыходзячы з гэтага, можна зрабіць выснову, што дадзеная стратэгія вельмі простая ва ўжыванні. Дастаткова толькі купляць, у той час, як індэкс знаходзіцца ў слізгальнай сярэдняй або апушчаны крыху ніжэй. Пасля чаго, варта трымаць інструмент у партфелі, пакуль той будзе вышэйшы за сярэдні.
Згодна з тэставанні ў экспанентнай слізгальнай сярэдняй, набываць актыў варта тады, калі кошт вышэй. Прытрымліваючыся лагічнаму алгарытму, выходзіць з здзелкі лепш, калі кошт ніжэй.
Прапануецца звярнуць увагу на вынікі дыягностыкі, падчас прымянення EMA (200). Як відаць, прасадка менш прыблізна ўтрая. Аднак, гэта ў меншай ступені ўплывае на даход. Прыкметна, што ўзровень змяніўся нязначна.
Варыянт працоўны, але не варта думаць, што паспяховасць падобнай тэхнікі таргоў распаўсюджваецца на ўсіх акцыях, каштоўных актывах і азначніках. Існуюць і такія, што рухаюцца вельмі непрадказальна. Хаця і для падобных выпадкаў была створана аналітыка. Таксама дапаможа дасканалая праверка гісторыі каціровак. Калі, да прыкладу, узяць фондавы рынак РФ, то можна пераканацца, што ў дадзеных рэаліях працаваць са слізгальнымі сярэднімі ў разы складаней.
Прыбытак на расійскім фондавым рынку атрымаецца атрымаць на звароце да сярэдніх значэнняў. Гэта адбываецца за кошт таго, што рынак часта размешчаны ў шырокім канале. Тым не менш, на фондавым рынку гэтая мэта дасягаецца параўнальна хутчэй і прасцей, чым на таргах на Форекс. Галоўнае, папрацаваць над выбарам стабільных інструментаў, няхай гэта будзе амерыканскія індэксы, акцыі вялікіх прадпрыемстваў, каштоўная дакументацыя знакамітых брэндаў і г.д. Перш, чым займацца інвеставаннем наўздагад, лепш паспрабаваць выкарыстаць слізгальныя сярэднія, рацыяналізаваўшы атрымоўваны прыбытак і зменшыць прасадку. Так атрымаецца дабіцца вялікіх вынікаў.