Si të përdorni dhe vendosni mesataret lëvizëse në tregti

Gjatë evolucionit të tregtimit të analizave teknike, janë shfaqur shumë mjete. Por ndër treguesit më të thjeshtë, të dobishëm, të sigurt dhe të zakonshëm në tregti, dallohen mesataret lëvizëse. Më poshtë përshkruan domosdoshmërinë e tyre në tregti dhe veçoritë e përdorimit të llojeve të ndryshme të mesatareve lëvizëse në një strategji tregtare.

Cilat janë mesataret lëvizëse në tregti

Mesatarja Lëvizëse, ose siç quhet ndryshe, Mesatarja Lëvizëse (MA) është një tregues tregtimi që ndjek lëvizjen e çmimeve. Qëllimi i tij është të përcaktojë drejtimin e trendit dhe mundësinë e zbutjes së tij. Gjatë llogaritjes së mesatares lëvizëse, specialistët zgjedhin të mesatarizojnë çmimin e një instrumenti të caktuar për një periudhë të caktuar.
Periudha është treguesi kryesor i treguesit të mesatares lëvizëse, një nga llojet. Niveli i butësisë së vijës së treguesit varet nga vlera e saj. Periudhat e vogla janë më të përshtatshme në periudha të ulëta kohore. Ato lejojnë që edhe një tregtar i papërvojë t’i përgjigjet shpejt lëvizjeve të çmimeve.

Megjithatë, sinjalet e rreme (ndonjëherë në numër të madh) nuk përjashtohen.

Nëse aplikohet një periudhë tepër e gjatë, është e rëndësishme të kihet parasysh se ajo mund të vonohet në mënyrë dramatike. Për të njëjtën arsye, sistemi do të shfaqë historinë e vjetëruar. Periudhat e mëdha shpesh përdoren për mbështetje ose rezistencë afatgjatë.

Llojet kryesore të mesatares lëvizëse dhe përshkrimi i tyre

Ekzistojnë 4 lloje kryesore të treguesit MA. Në zbatimin e analizës teknike të tregut të investimeve përdoret një mesatare lëvizëse e thjeshtë, eksponenciale, e zbutur dhe e ponderuar në mënyrë lineare.
Propozohet të njiheni me qëllimin e tyre:

1. Mesatarja e Thjeshtë Lëvizëse është shuma e çmimeve të mbylljes së instrumentit të përzgjedhur, që përfaqëson disa periudha. Për më tepër, ky tregues ndahet me numrin e këtyre periudhave. Nuk është rastësi që treguesi u quajt i thjeshtë, është i lehtë për t’u përdorur dhe konsiderohet bazë.
2. Mesatarja Lëvizëse Eksponenciale – në këtë rast, një pjesë e çmimit aktual të mbylljes i shtohet vlerës së mëparshme të mesatares lëvizëse.
3. Mesatarja Lëvizëse e Ponderuar Lineare është treguesi më aktiv i familjes. Ky lloj mund të japë një numër të madh sinjalesh false, por është më i shpejtë se të tjerët për të identifikuar ndryshimet në çmim. Tregtarët e përdorin rrallë këtë tregues.
4. Mesatarja Lëvizëse e Zbutur është më e buta ndër të tjerat. SMMA ofron një metodë llogaritjeje që, ndryshe nga SMA, merr parasysh edhe vlerat e vjetruara. Nga rruga, në praktikë, mesatarja lëvizëse e zbutur përdoret shumë rrallë.

Mesatarja lëvizëse eksponenciale – si të konfigurohet dhe si të përdoret në praktikë: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Zbatim praktik – algoritmi si të përdoret mesatarja lëvizëse

Mesatarja lëvizëse është një tregues trendi, në këtë drejtim, strategjitë e tregtimit të bazuara në të janë mjaft të rëndësishme. Ekzistojnë 3 mënyra kryesore për të përdorur sinjalet:

1. Drejtim i përgjithshëm . Përfaqëson masat aktuale të trendit. Mund të jetë afatshkurtër, afatmesëm ose afatgjatë. Në këtë rast, MA drejtohet lart në një trend rritës dhe poshtë në një trend rënës. Ekziston një mënyrë tjetër – e sheshtë, kur mesatarja lëvizëse është horizontale.

2. Kalimi i mesatareve lëvizëse me periudha të ndryshme . Niveli i sinjalit varet gjithmonë nga MA me periudhën më të vogël. Nëse ka një kryqëzim të vijës tjetër (nga poshtë lart), atëherë një shenjë për blerjen e një aktivi. Përndryshe, është një sinjal shitjeje.
3. Mbështetje dhe rezistencë . Kryqëzimi i linjës është një lloj sinjali në drejtim të vetë kryqëzimit. Treguesi për një aktiv të caktuar është krejtësisht i ndryshëm. Rekomandohet të mbani mend këtë.

Përcaktimi i një tendence përmes lëvizjes

Mesatarja lëvizëse tregon drejtimin e trendit. Në rast se treguesi i çmimit ndodhet mbi vijën, e cila ngrihet lart, atëherë tendenca është në rritje. Kur 3 mesatare lëvizëse kthehen në vija paralele dhe “shikojnë” në një drejtim të caktuar, atëherë ky është sinjali më i fortë. Në të njëjtën kohë, ato duhet të kenë periudha të ndryshme. Nëse çmimi lëviz në një gamë të caktuar në treg (jo përgjatë një trajektoreje), atëherë ekziston mundësia e një numri të madh sinjalesh shtesë.

crossover mesatar në lëvizje

Kur mesatarja me lëvizje të shpejtë kalon mesataren e ngadaltë, nga poshtë lart, një sinjal mjaft i fortë për të blerë (Bli) ka të ngjarë. Nëse situata është e kundërt (nga lart poshtë), atëherë ky është një sinjal për të shitur (Shitet). Por nëse nuk ka tendencë të qëllimshme në tregun e investimeve, atëherë ka shumë sinjale boshe që nuk do të sjellin përfitimet e pritura.

Përcaktimi i niveleve të rezistencës dhe mbështetjes

Gjatë formimit të këtyre niveleve, çmimi mund të largohet nga mesatarja lëvizëse. Kjo ndodh më dukshëm në rastin e një mesatareje lëvizëse eksponenciale me periudha të konsiderueshme. Në këtë kohë, është më e dobishme të hysh në një pozicion.

Tre mesatare lëvizëse paralele me njëra-tjetrën

Zakonisht ato ndërtohen pothuajse paralel me njëri-tjetrin. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të hyrë në kulmin e një trendi. Nëse veprimi në fillim përshkruhet në grafik, atëherë në gjuhën e kushtëzuar të tregtarëve mund të përshkruhet si “goja e hapur e një aligatori”.

Formulat për llogaritjen e çdo lloji të mesatareve lëvizëse

Pasi të jeni njohur me secilin lloj të mesatares lëvizëse në tregti, rekomandohet të studioni formulat e llogaritjes së tyre.

Formula SMA

Për të zbuluar treguesin e një mesatareje të thjeshtë lëvizëse, mjafton të aplikoni formulën e mëposhtme:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Shpjegim:

• SUM është shuma;
• MBYLL (i) nënkupton çmimin e periudhës së paraqitur;
• N është numri i periudhave.

SMA është krijuar për të balancuar çmimet e një periudhe të caktuar kohore. Graviteti specifik i çdo vlere të mëvonshme vendoset në të njëjtën. Në rast të rritjeve të prekshme të çmimeve, SMA do t’i marrë parasysh ato së bashku me trendin standard të çmimeve.

Formula e Llogaritjes EMA

Për të llogaritur mesataren lëvizëse eksponenciale, duhet të shkruani formulën si më poshtë:
EMA = (MBYLL (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Shpjegim:

• MBYLL (i) – treguesi i çmimit të periudhës së caktuar;
• EMA (i – 1) – shkalla e EMA për periudhën e mëparshme;
• P është një pjesë specifike e vlerës së çmimit.

EMA është lloji më i përdorur i mesatares lëvizëse në tregti. Me ndihmën e tij, është e mundur të eliminohen të metat e SMA. Në këtë rast, rezulton të zbulohet situata e saktë e tregut në një periudhë të caktuar. Dhe gjithashtu treguesi DEMA – EMA e dyfishtë: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formula e Llogaritjes SMMA

Për të llogaritur mesataren lëvizëse të zbutur, mund të përdorni formulën e mëposhtme:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Shpjegim:

• SMMA (i – 1) – tregues i qiririt të mëparshëm;
• CLOSE (i) – çmimi aktual i mbylljes;
• N është shkalla e periudhës së zbutjes.

Formula e llogaritjes LWMA

Kur llogaritni një mesatare lëvizëse të ponderuar në mënyrë lineare, duhet të udhëhiqeni nga formula e mëposhtme:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Shpjegim:

• SUM – tregues shuma;
• CLOSE(i) – çmimi aktual i mbylljes;
• SHUMË (i, N) është shuma e koeficientëve.
• N është përcaktimi i periudhës.

Falë mesatareve lëvizëse të ponderuara dhe të zbutura në mënyrë lineare, është e mundur të barazohet rëndësia e çmimeve për një periudhë të caktuar llogaritëse.

Karakteristikat e vendosjes së periudhave

Parametrat e treguesit mund të konfigurohen sipas dëshirës së përdoruesit. Ai mund të vendosë një interval kohor të përshtatshëm. Sa më i vogël të jetë, aq më e ndjeshme dhe më e saktë është mesatarja lëvizëse në sinjalizim. Pavarësisht këndvështrimeve të ndryshme, nuk ka një interval kohor “korrekt”. Për të vendosur kornizën kohore më të mirë, përdoruesi do të duhet të eksperimentojë për një kohë. Si rezultat, ai do të kuptojë se cila periudhë është më optimale për të, sipas strategjisë së tij personale. Mesatarja në lëvizje në TradingView:

Mesatarja lëvizëse për skalping

“Scalping” konsiderohet një term zhargon në tregti. Të ashtuquajturat strategji tregtare afatshkurtra. Mesataret lëvizëse në skalping dallohen nga zbatimi i një numri të madh transaksionesh. Kjo metodë është e përshtatshme për ata që nuk ndjekin qëllime globale për sa i përket fitimit. Në tregtimin e scalping, shpesh përdoren grafikët me afate të vogla kohore. Kjo strategji është mjaft e vjetër e zakonshme, në kohët e fundit. Kjo ishte për shkak të përdorimit të tregtimit të marzhit. Kjo metodë është shumë efektive dhe mund të sjellë rezultate të mira financiare. Scalping është i përshtatshëm për tregtarët që investojnë depozita të vogla dhe ndalojnë në bashkëpunimin afatshkurtër. Por kjo nuk do të thotë se strategjia është e thjeshtë dhe më pak energji intensive. Përdoruesi do të duhet të kushtojë shumë kohë për të arritur të ardhura të larta. Është e nevojshme të shikoni rregullisht tregun financiar brenda ditës për të gjetur një sinjal tregtimi, si dhe për të mbështetur transaksionet e hapura. Falë scalping, një tregtar do të jetë në gjendje të tërheqë të ardhura të mira. Gjëja kryesore është të testoni sistemin e tregtimit në praktikë, të mos keni frikë nga eksperimentet, t’i kushtoni kohë të mjaftueshme për të kryer transaksione dhe për ta bërë atë në mënyrë sistematike. Treguesi mesatar në lëvizje – terminali tregtar QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Karakteristikat e tregtimit në mesataret lëvizëse, me shembuj

Ka shumë strategji tregtare duke përdorur mesataret lëvizëse. Midis tyre, vlen të theksohen 4 variacione kryesore për tregtimin:

1. kalimi MA sipas çmimit;
2. zbërthimi i 2 ose më shumë mesatareve lëvizëse;
3. kalim i rremë MA;
4. kthehen në mesatare.

Ndonjëherë formohen kombinime të disa treguesve me të tjerë. Propozohet që secili prej rasteve të shqyrtohet më në detaje. Kalimi i SMA nga çmimi konsiderohet si strategjia më e thjeshtë që çdo përdorues mund të aplikojë, pavarësisht nga niveli i njohurive të tij në fushën e investimit. Sa i përket tregut Forex, një strategji e tillë nuk do të jetë efektive. Nëse SMA kalon nga poshtë lart, do të jetë e mundur të futet në një pozicion të gjatë, përndryshe (nga lart poshtë), do të bëhet një hyrje e shkurtër. Për të dalë nga tregtia, duhet të prisni për shpërthimin tjetër.
Zbërthimi i 2 ose më shumë mesatareve lëvizëse është gjithashtu një opsion i lehtë. Por nuk është veçanërisht efektive. Ndodh kështu: EMA (1) thyen EMA (2) nga lart poshtë. Nga analogjia e kundërt, është e mundur të futet shkurt. Prandaj, nëse kryqëzimi shkon nga poshtë lart, atëherë do të bëhet një hyrje e gjatë. Në shpërthimin tjetër, tregtia del.
Kryqëzimi i rremë MA referohet gjithashtu si “strategjia e rreme e shpërthimit”. Shfaqet pas kalimit të EMA. Pas ca kohësh (gjëja kryesore është ta prisni), çmimi do të kthehet. Sapo të ndodhë kjo, ju mund të hyni me siguri në transaksion. Kështu, dalja prej saj duhet të kryhet pas kalimit të radhës me EMA.
Kthimi në mesatare është një nga përdorimet më atipike të mjetit të mesatares lëvizëse në tregti. Tregtimi bazohet në rikthimet ndaj mesatares. Kjo do të thotë, është e nevojshme të bëhet një hyrje kundër trendit (kjo është e rëndësishme). Gjatë kësaj periudhe, çmimi do të shkojë larg mesatares lëvizëse eksponenciale. Duhet të dilni kur të arrini të arrini treguesin e çmimit EMA (21). Edhe pse, nëse e bëni 3-4 pikë më herët, ndryshimet nuk do të jenë të rëndësishme.
Si e përdorin tregtarët mesataren lëvizëse në tregti – Algoritme dhe strategji: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Zgjedhja e saktë e periudhës për tregtimin në një mesatare lëvizëse

Tregtarët debutues shpesh janë të interesuar se si të zgjedhin më mirë një periudhë për tregtim. Në fakt, nuk ka asgjë të komplikuar, gjëja kryesore është të kuptosh të vërtetat e thjeshta. Për shembull, periudha mesatare lëvizëse është numri i qirinjve në kornizën kohore. Periudha kohore e mesatares lëvizëse varet kryesisht nga sa kohë përdoruesi mund ta mbajë tregtinë. Për shembull, ai planifikoi ta mbante marrëveshjen për rreth 1 orë. Në këtë rast, treguesi (12) në grafikun 5-minutësh do të funksionojë. Natyrisht, këto janë çmime mesatare për 1 orë. Mund të veproni pak më ndryshe. Supozoni se ekziston një dëshirë për të mbajtur një pozicion për 1-2 javë. Në këtë rast, më shumë se kurrë, EMA (7) dhe (14) në D1 do të bëjnë. Megjithatë, duke pasur parasysh faktin se ka vetëm 5 ditë pune në javë (për shkak se fundjavat nuk merren parasysh), është më logjike të merret EMA (5) dhe (10).

Pozicioni i mesatareve lëvizëse në bursë

Këtu sigurisht që ka vend për zgjerim. Meqenëse mesataret lëvizëse janë shumë më të rëndësishme në tregun e aksioneve, ia vlen ta kuptoni këtë çështje tërësisht. Arsyeja qëndron në ndryshimin midis tregut Forex dhe instrumenteve tipike të këmbimit. Nëse thelloheni në detaje, bëhet e qartë se në Forex raporti i ekonomive të dy shteteve të veçanta mund të jetë jashtëzakonisht i paparashikueshëm. Situata ndryshon rregullisht. Prandaj, çiftet e monedhës shpesh ndryshojnë drejtimin e tyre në mënyrë dramatike. Për më tepër, nuk ka një tendencë të qartë për një rritje të vazhdueshme, ose anasjelltas, për një rënie të mprehtë. Për sa i përket tregut të aksioneve, lulëzimi i stoqeve dhe indekseve po rriten pa probleme dhe po bëhen edhe më të parashikueshëm. Megjithatë, gjatë periudhave të krizës, ka lëvizje dhe kërcime të mëdha që janë të vështira për t’u parashikuar paraprakisht. Kështu, rezulton se bursa është praktikisht një markë e pastër, me pak përjashtime. Kjo do të thotë që ju mund të fitoni me të vërtetë para të mira në mesataret lëvizëse nëse e merrni seriozisht këtë aktivitet.
Indeksi është gjithmonë në një trend rritës. Bazuar në këtë, mund të konkludojmë se kjo strategji është shumë e lehtë për t’u përdorur. Mjafton vetëm blerja, ndërkohë që indeksi është afër mesatares lëvizëse ose i ulur pak. Pas kësaj, duhet ta mbani instrumentin në portofol derisa të jetë mbi mesataren.
Sipas testimit të mesatares lëvizëse eksponenciale, ia vlen të blini një aktiv kur çmimi është më i lartë. Duke ndjekur një algoritëm logjik, është më mirë të dilni nga një tregti kur çmimi është më i ulët.
Sugjerohet t’i kushtohet vëmendje rezultateve diagnostikuese gjatë aplikimit të EMA (200). Siç mund ta shihni, tërheqja është afërsisht tre herë më pak. Megjithatë, në një masë më të vogël, ajo ndikon në të ardhurat. Vihet re se niveli ka ndryshuar pak.
Opsioni funksionon, por nuk duhet të mendoni se suksesi i një teknike të tillë tregtimi vlen për të gjitha stoqet, aktivet me vlerë dhe indekset. Ka edhe nga ata që lëvizin në mënyrë shumë të paparashikueshme. Edhe pse analitika u krijua për raste të tilla. Një kontroll i plotë i historisë së kuotave do të ndihmojë gjithashtu. Nëse, për shembull, marrim tregun e aksioneve të Federatës Ruse, atëherë mund të shohim se në këto realitete është shumë më e vështirë të punosh me mesataret lëvizëse.
Të ardhurat në tregun rus të aksioneve do të jenë në gjendje të kthehen në vlerat mesatare. Kjo për faktin se tregu shpesh ndodhet në një kanal të gjerë. Sido që të jetë, në bursë ky qëllim arrihet relativisht më shpejt dhe më lehtë sesa në tregtimin Forex. Gjëja kryesore është të punohet shumë për zgjedhjen e instrumenteve të qëndrueshme, qofshin ato indekse amerikane, aksione të ndërmarrjeve të mëdha, dokumentacion me vlerë të markave të famshme, etj. Para se të investoni në mënyrë të rastësishme, është më mirë të përpiqeni të përdorni mesataret lëvizëse, të racionalizoni të ardhurat e marra dhe të zvogëloni tërheqjen. Kështu arrini rezultate të shkëlqyera.