ระหว่างวิวัฒนาการของการซื้อขายเชิงวิเคราะห์ทางเทคนิค มีเครื่องมือมากมายเกิดขึ้น แต่ในบรรดาตัวบ่งชี้ที่ง่าย มีประโยชน์ ปลอดภัยและพบได้บ่อยที่สุดในการซื้อขาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความโดดเด่น ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงความจำเป็นในการซื้อขายและคุณสมบัติของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ ในกลยุทธ์การซื้อขาย
- อะไรคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขาย
- ประเภทหลักของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และคำอธิบาย
- การใช้งานจริง – อัลกอริธึมวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- การกำหนดแนวโน้มผ่านการเคลื่อนไหว
- ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- การกำหนดระดับแนวต้านและแนวรับ
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นขนานกัน
- สูตรคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละประเภท
- สูตร SMA
- สูตรคำนวณ EMA
- สูตรคำนวณ SMMA
- สูตรคำนวณ LWMA
- คุณสมบัติของระยะเวลาการตั้งค่า
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับการถลกหนัง
- คุณสมบัติของการซื้อขายบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พร้อมตัวอย่าง
- การเลือกช่วงเวลาที่ถูกต้องสำหรับการซื้อขายบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- ตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ยในตลาดหุ้น
อะไรคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขาย
Moving Average หรือที่เรียกว่า Moving Average (MA) เป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ตามการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างทิศทางของแนวโน้มและความเป็นไปได้ของการปรับให้เรียบ เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผู้เชี่ยวชาญจะเลือกเฉลี่ยราคาของเครื่องมือบางอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สัญญาณเท็จ (บางครั้งเป็นจำนวนมาก) จะไม่ถูกตัดออก
หากใช้ระยะเวลานานเกินไป สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าอาจเกิดความล่าช้าอย่างมาก ด้วยเหตุผลเดียวกัน ระบบจะแสดงประวัติที่ล้าสมัย ช่วงเวลาขนาดใหญ่มักใช้สำหรับแนวรับหรือแนวต้านระยะยาว
ประเภทหลักของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และคำอธิบาย
ตัวบ่งชี้ MA มี 4 ประเภทหลัก ในการดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการลงทุน จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล แบบเรียบ และแบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น
- Simple Moving Averageคือผลรวมของราคาปิดของตราสารที่เลือก ซึ่งแสดงถึงหลายช่วงเวลา นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้นี้หารด้วยจำนวนงวดเหล่านี้ ไม่ใช่โดยบังเอิญที่ตัวบ่งชี้ถูกเรียกว่าง่าย แต่ใช้งานง่ายและถือเป็นพื้นฐาน
- ค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โป เนนเชีย ล – ในกรณีนี้ ส่วนหนึ่งของราคาปิดจริงจะถูกบวกเข้ากับมูลค่าก่อนหน้าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้นเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดของครอบครัว ประเภทนี้สามารถให้สัญญาณเท็จจำนวนมาก แต่สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าประเภทอื่น ผู้ค้าไม่ค่อยใช้ตัวบ่งชี้นี้
- Smoothed Moving Averageคือ Smoothed Moving Average ที่ราบรื่นที่สุด SMMA ให้วิธีการคำนวณที่คำนึงถึงค่าที่ล้าสมัยซึ่งต่างจาก SMA ด้วย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบนั้นไม่ค่อยได้ใช้มากนัก
การใช้งานจริง – อัลกอริธึมวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม ในเรื่องนี้ กลยุทธ์การซื้อขายที่อิงตามมันค่อนข้างมีความเกี่ยวข้อง มี 3 วิธีหลักในการใช้สัญญาณ:
- ทิศทางทั่วไป . แสดงถึงการวัดแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริง อาจเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ในกรณีนี้ MA จะชี้ขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในแนวโน้มขาลง มีโหมดอื่น – แบนเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในแนวนอน
- ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยช่วงเวลาต่างๆ ระดับสัญญาณขึ้นอยู่กับ MA ที่มีช่วงเวลาที่น้อยที่สุดเสมอ หากมีการตัดกันของบรรทัดถัดไป (จากล่างขึ้นบน) แสดงว่ามีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มิฉะนั้นจะเป็นสัญญาณขาย
- แนวรับและ แนวต้าน จุดตัดของเส้นนั้นเป็นสัญญาณชนิดหนึ่งในทิศทางของทางแยกนั้นเอง ตัวบ่งชี้สำหรับสินทรัพย์เฉพาะนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ขอแนะนำให้จำสิ่งนี้ไว้
การกำหนดแนวโน้มผ่านการเคลื่อนไหว
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงทิศทางของแนวโน้ม ในกรณีที่ตัวบ่งชี้ราคาอยู่เหนือเส้นซึ่งเปิดขึ้น แนวโน้มจะสูงขึ้น เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เส้นเปลี่ยนเป็นเส้นคู่ขนานและ “มอง” ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นี่คือสัญญาณที่แรงที่สุด ในขณะเดียวกันก็ควรมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หากราคาเคลื่อนไหวในช่วงใดช่วงหนึ่งในตลาด (ไม่ใช่แนวเดียว) ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีสัญญาณพิเศษจำนวนมาก
ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วตัดกับเส้นที่ช้า จากล่างขึ้นบน มีแนวโน้มว่าจะมีสัญญาณซื้อ (ซื้อ) ที่ค่อนข้างแรง หากสถานการณ์กลับด้าน (จากบนลงล่าง) แสดงว่าเป็นสัญญาณขาย (ขาย) แต่ถ้าไม่มีแนวโน้มโดยเด็ดขาดในตลาดการลงทุน ก็มีสัญญาณว่างเปล่ามากมายที่จะไม่นำผลประโยชน์ที่คาดหวังมาให้
การกำหนดระดับแนวต้านและแนวรับ
ในระหว่างการก่อตัวของระดับเหล่านี้ ราคาอาจเคลื่อนออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่มีช่วงเวลาสำคัญ ในเวลานี้ เป็นข้อได้เปรียบที่สุดในการเข้าสู่ตำแหน่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นขนานกัน
โดยปกติแล้วพวกมันจะถูกสร้างขึ้นเกือบขนานกัน นี่เป็นโอกาสที่ดีมากในการเข้าสู่ความสูงของเทรนด์ หากกราฟแสดงการกระทำที่จุดเริ่มต้น ในภาษาที่มีเงื่อนไขของเทรดเดอร์ ก็สามารถอธิบายได้ว่าเป็น “ปากที่เปิดกว้างของจระเข้”
สูตรคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละประเภท
เมื่อทำความคุ้นเคยกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละประเภทในการซื้อขายแล้ว ขอแนะนำให้ศึกษาสูตรการคำนวณ
สูตร SMA
เพื่อหาตัวบ่งชี้ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้สูตรต่อไปนี้:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
คำอธิบาย:
- SUM คือผลรวม
- ปิด (i) หมายถึงราคาของงวดที่นำเสนอ;
- N คือจำนวนงวด
SMA ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลให้กับราคาของกรอบเวลาหนึ่งๆ ความถ่วงจำเพาะของค่าที่ตามมาจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเดียวกัน ในกรณีที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม SMA จะพิจารณาร่วมกับแนวโน้มราคามาตรฐาน
สูตรคำนวณ EMA
ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล คุณต้องเขียนสูตรดังนี้
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P ))
- ปิด (i) – ตัวบ่งชี้ราคาของช่วงเวลาที่กำหนด;
- EMA (i – 1) – ระดับของ EMA สำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า
- P เป็นส่วนเฉพาะของมูลค่าราคา
EMA เป็นประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้บ่อยที่สุดในการซื้อขาย ด้วยความช่วยเหลือ คุณสามารถกำจัดข้อบกพร่องของ SMA ได้ ในกรณีนี้ จะเป็นการหาสถานการณ์ตลาดที่แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่ง และยังมีตัวบ่งชี้ DEMA – EMA สองเท่า: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm
สูตรคำนวณ SMMA
ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
คำอธิบาย:
- SMMA (i – 1) – ตัวบ่งชี้ของแท่งเทียนก่อนหน้า;
- ปิด (i) – ราคาปิดปัจจุบัน;
- N คือระดับของระยะเวลาการปรับให้เรียบ
สูตรคำนวณ LWMA
เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น คุณจะต้องได้รับคำแนะนำจากสูตรต่อไปนี้:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
- SUM – ตัวบ่งชี้ผลรวม;
- CLOSE(i) – ราคาปิดจริง;
- SUM (i, N) คือผลรวมของสัมประสิทธิ์
- N คือการกำหนดระยะเวลา
ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแบบเส้นตรงและแบบราบ ทำให้สามารถระบุความสำคัญของราคาในช่วงเวลาการคำนวณที่เฉพาะเจาะจงได้
คุณสมบัติของระยะเวลาการตั้งค่า
พารามิเตอร์ตัวบ่งชี้สามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เขาสามารถกำหนดช่วงเวลาที่สะดวกได้ ยิ่งมีขนาดเล็กเท่าใด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ยิ่งมีความละเอียดอ่อนและแม่นยำมากขึ้นในการส่งสัญญาณ แม้จะมีมุมมองที่หลากหลาย แต่ก็ไม่มีช่วงเวลาที่ “ถูกต้อง” ในการตั้งกรอบเวลาที่ดีที่สุด ผู้ใช้จะต้องทดลองซักพัก เป็นผลให้เขาจะเข้าใจว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาตามกลยุทธ์ส่วนตัวของเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน TradingView:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับการถลกหนัง
“ร่อน” ถือเป็นศัพท์สแลงในการซื้อขาย เรียกว่ากลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการถลกหนังมีความโดดเด่นจากการดำเนินการธุรกรรมจำนวนมาก วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้บรรลุเป้าหมายระดับโลกในแง่ของผลกำไร ในการซื้อขายแบบ Scalping มักใช้แผนภูมิที่มีกรอบเวลาน้อย กลยุทธ์นี้ค่อนข้างเก่าเพียงพอแล้วในครั้งล่าสุด นี่เป็นเพราะการใช้การซื้อขายมาร์จิ้น วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากและสามารถสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีได้ Scalping นั้นสะดวกสำหรับเทรดเดอร์ที่ลงทุนด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อยและหยุดที่ความร่วมมือในระยะสั้น แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์นี้เรียบง่ายและใช้พลังงานน้อยกว่า ผู้ใช้จะต้องทุ่มเทเวลามากเพื่อให้ได้รายได้สูง จำเป็นต้องดูตลาดการเงินระหว่างวันเป็นประจำเพื่อค้นหาสัญญาณการซื้อขาย รวมทั้งเพื่อรองรับธุรกรรมที่เปิดอยู่ ต้องขอบคุณ Scalping เทรดเดอร์จะสามารถดึงดูดรายได้ที่ดีได้ สิ่งสำคัญคือการทดสอบระบบการซื้อขายในทางปฏิบัติ ไม่ต้องกลัวการทดลอง เพื่ออุทิศเวลาให้เพียงพอในการทำธุรกรรมและทำอย่างเป็นระบบ ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – เทอร์มินัลการซื้อขาย QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk
คุณสมบัติของการซื้อขายบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พร้อมตัวอย่าง
มีกลยุทธ์การซื้อขายมากมายโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในหมู่พวกเขา มันคุ้มค่าที่จะเน้น 4 รูปแบบหลักสำหรับการซื้อขาย:
- MA ข้ามโดยราคา;
- แบ่ง 2 หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่;
- แมสซาชูเซตส์ข้ามเท็จ;
- กลับสู่ค่าเฉลี่ย
บางครั้งก็เกิดการผสมผสานของอินดิเคเตอร์บางตัวกับตัวอื่น ขอเสนอให้พิจารณาแต่ละกรณีโดยละเอียดยิ่งขึ้น การข้าม SMA ด้วยราคาถือเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ได้ โดยไม่คำนึงถึงระดับความรู้ด้านการลงทุนของพวกเขา สำหรับตลาด Forex กลยุทธ์ดังกล่าวจะไม่ได้ผล หาก SMA ตัดจากล่างขึ้นบน จะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งยาวได้ มิฉะนั้น (จากบนลงล่าง) จะมีการสร้างรายการสั้น หากต้องการออกจากการซื้อขาย คุณควรรอการฝ่าวงล้อมครั้งต่อไป
การเลือกช่วงเวลาที่ถูกต้องสำหรับการซื้อขายบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เทรดเดอร์ที่เปิดตัวมักจะสนใจในวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกช่วงเวลาสำหรับการซื้อขาย อันที่จริงไม่มีอะไรซับซ้อน สิ่งสำคัญคือการเข้าใจความจริงง่ายๆ ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่คือจำนวนแท่งเทียนในกรอบเวลา ช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ใช้สามารถถือการค้าได้ ตัวอย่างเช่น เขาวางแผนที่จะรักษาข้อตกลงไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ในกรณีนี้ อินดิเคเตอร์ (12) บนกราฟ 5 นาทีจะทำได้ เห็นได้ชัดว่านี่เป็นราคาเฉลี่ยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง คุณสามารถทำตัวแตกต่างออกไปเล็กน้อย สมมติว่ามีความปรารถนาที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ในกรณีนี้ EMA (7) และ (14) บน D1 จะทำได้มากกว่าที่เคย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความจริงที่ว่ามีเพียง 5 วันทำการในหนึ่งสัปดาห์ (เนื่องจากไม่คำนึงถึงวันหยุดสุดสัปดาห์) จึงมีเหตุผลมากกว่าที่จะพิจารณา EMA (5) และ (10)
ตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ยในตลาดหุ้น
มีที่ว่างสำหรับการขยายที่นี่อย่างแน่นอน เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความสำคัญมากกว่าในตลาดหุ้น การทำความเข้าใจปัญหานี้อย่างถี่ถ้วนจึงคุ้มค่า เหตุผลอยู่ที่ความแตกต่างระหว่างตลาด Forex และเครื่องมือแลกเปลี่ยนทั่วไป หากคุณเจาะลึกรายละเอียด จะเห็นได้ชัดว่าใน Forex อัตราส่วนของการประหยัดของสองรัฐที่แยกจากกันนั้นคาดเดาไม่ได้อย่างยิ่ง สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นคู่สกุลเงินมักจะเปลี่ยนทิศทางอย่างมาก ยิ่งกว่านั้น ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือในทางกลับกันสำหรับการลดลงอย่างรวดเร็ว เท่าที่ตลาดหุ้นมีความกังวล หุ้นและดัชนีที่เฟื่องฟูกำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถคาดเดาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤต มีการเคลื่อนไหวและการกระโดดครั้งใหญ่ที่ยากต่อการคาดเดาล่วงหน้า ปรากฎว่า ว่าตลาดหุ้นนั้นเป็นแบรนด์ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำเงินได้ดีบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากคุณทำกิจกรรมนี้อย่างจริงจัง