Cómo usar y configurar promedios móviles en el comercio

Durante la evolución del comercio de análisis técnico, han surgido muchas herramientas. Pero entre los indicadores más simples, útiles, seguros y comunes en el comercio, se distinguen los promedios móviles. A continuación se describe su necesidad en el comercio y las características del uso de diferentes tipos de medias móviles en una estrategia comercial.

¿Qué son los promedios móviles en el comercio?

La media móvil, o como también se le llama, la media móvil (MA) es un indicador comercial que sigue el movimiento del precio. Su propósito es establecer la dirección de la tendencia y la posibilidad de suavizarla. Al calcular el promedio móvil, los especialistas eligen promediar el precio de un determinado instrumento durante un período específico.
El período es el indicador principal del indicador de media móvil, uno de los tipos. El nivel de suavidad de la línea indicadora depende de su valor. Los períodos pequeños son más apropiados en marcos de tiempo bajos. Permiten que incluso un comerciante sin experiencia responda rápidamente a los movimientos de precios.

Sin embargo, no se descartan señales falsas (a veces en grandes cantidades).

Si se aplica un período excesivamente largo, es importante ser consciente de que puede retrasarse drásticamente. Por la misma razón, el sistema mostrará un historial desactualizado. Los períodos largos se utilizan a menudo para soporte o resistencia a largo plazo.

Principales tipos de Medias Móviles y su descripción

Hay 4 tipos principales de indicador MA. En la implementación del análisis técnico del mercado de inversión se utiliza una media móvil simple, exponencial, suavizada y linealmente ponderada.
Se propone familiarizarse con su propósito:

1. La Media Móvil Simple es la suma de los precios de cierre del instrumento seleccionado, que representa varios períodos. Además, este indicador se divide por el número de estos períodos. No es casualidad que el indicador se llame simple, es fácil de usar y se considera básico.
2. Promedio móvil exponencial : en este caso, una parte del precio de cierre real se agrega al valor anterior del promedio móvil.
3. La media móvil ponderada lineal es el indicador más activo de la familia. Este tipo puede dar una gran cantidad de señales falsas, pero es más rápido que otros para identificar cambios en el precio. Los comerciantes rara vez usan este indicador.
4. La media móvil suavizada es la más suave entre las demás. SMMA proporciona un método de cálculo que, a diferencia de SMA, también tiene en cuenta valores obsoletos. Por cierto, en la práctica, la media móvil suavizada se usa muy raramente.

Promedio móvil exponencial: cómo configurar y cómo usar en la práctica: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Aplicación práctica: algoritmo de cómo usar el promedio móvil

El promedio móvil es un indicador de tendencia, en este sentido, las estrategias comerciales basadas en él son bastante relevantes. Hay 3 formas principales de usar las señales:

1. Dirección general . Representa las medidas de tendencia reales. Puede ser a corto, mediano o largo plazo. En este caso, MA se dirige hacia arriba en una tendencia alcista y hacia abajo en una tendencia bajista. Hay otro modo: plano, cuando el promedio móvil es horizontal.

2. Cruce de medias móviles con diferentes periodos . El nivel de la señal siempre depende de la MA con el período más pequeño. Si hay un cruce de la siguiente línea (de abajo hacia arriba), entonces una señal para la adquisición de un activo. De lo contrario, es una señal de venta.
3. Soporte y resistencia . La intersección de la línea es una especie de señal en la dirección de la intersección misma. El indicador para un activo en particular es completamente diferente. Se recomienda recordar esto.

Determinación de una tendencia a través del movimiento.

La media móvil muestra la dirección de la tendencia. En el caso de que el indicador de precio se encuentre por encima de la línea, que está hacia arriba, entonces la tendencia es al alza. Cuando 3 promedios móviles se convierten en líneas paralelas y «miran» en una dirección determinada, esta es la señal más fuerte. Al mismo tiempo, deben tener períodos diferentes. Si el precio se mueve en un cierto rango en el mercado (no a lo largo de una trayectoria), entonces existe la posibilidad de una gran cantidad de señales adicionales.

cruce de media móvil

Cuando el promedio móvil rápido cruza el lento, de abajo hacia arriba, es probable que haya una señal bastante fuerte para comprar (Comprar). Si la situación se invierte (de arriba hacia abajo), entonces esta es una señal para vender (Vender). Pero si no hay una tendencia decidida en el mercado de inversión, entonces hay muchas señales vacías que no traerán los beneficios esperados.

Determinación de los niveles de resistencia y soporte

Durante la formación de estos niveles, el precio puede alejarse de la media móvil. Esto ocurre de forma más notoria en el caso de una media móvil exponencial con periodos significativos. En este momento, es más ventajoso entrar en una posición.

Tres medias móviles paralelas entre sí

Por lo general, se construyen casi paralelos entre sí. Esta es una muy buena oportunidad para entrar en el apogeo de una tendencia. Si la acción al principio se representa en el gráfico, entonces, en el lenguaje condicional de los comerciantes, se puede describir como «la boca abierta de un caimán».

Fórmulas para calcular cada tipo de media móvil

Habiéndose familiarizado con cada tipo de media móvil en el comercio, se recomienda estudiar sus fórmulas de cálculo.

Fórmula SMA

Para averiguar el indicador de un promedio móvil simple, basta con aplicar la siguiente fórmula:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Explicación:

• SUMA es la suma;
• CERRAR (i) significa el precio del período presentado;
• N es el número de períodos.

SMA está diseñado para equilibrar los precios de un marco de tiempo particular. La gravedad específica de cualquier valor posterior se establece en el mismo. En caso de saltos de precios tangibles, SMA los tendrá en cuenta junto con la tendencia de precios estándar.

Fórmula de cálculo de EMA

Para calcular el promedio móvil exponencial, debe escribir la fórmula de la siguiente manera:
EMA = (CERRAR (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Explicación:

• CERRAR (i) – indicador de precio del período dado;
• EMA (i – 1) – el grado de EMA para el período anterior;
• P es una parte específica del valor del precio.

EMA es el tipo de promedio móvil más utilizado en el comercio. Con su ayuda, es posible eliminar las deficiencias de SMA. En este caso, resulta averiguar la situación exacta del mercado en un período particular. Y también el indicador DEMA – doble EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Fórmula de cálculo de SMMA

Para calcular el promedio móvil suavizado, puede usar la siguiente fórmula:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Explicación:

• SMMA (i – 1) – indicador de la vela anterior;
• CLOSE (i) – precio de cierre actual;
• N es el grado del período de suavizado.

Fórmula de cálculo de LWMA

Al calcular un promedio móvil ponderado linealmente, debe guiarse por la siguiente fórmula:
LWMA = SUMA (CIERRE (i) * i, N) / SUMA (i, N)
Explicación:

• SUMA – indicador de suma;
• CLOSE(i) – precio de cierre real;
• SUM (i, N) es la suma de los coeficientes.
• N es la designación del período.

Gracias a los promedios móviles suavizados y ponderados linealmente, es posible igualar la importancia de los precios para un período de cálculo específico.

Características de los períodos de fraguado.

Los parámetros del indicador se pueden configurar según los deseos del usuario. Puede establecer un intervalo de tiempo conveniente. Cuanto más pequeño es, más sensible y preciso es el promedio móvil en la señalización. A pesar de varios puntos de vista, no existe un intervalo de tiempo «correcto». Para establecer el mejor marco de tiempo, el usuario tendrá que experimentar durante un tiempo. Como resultado, comprenderá qué período es el más óptimo para él, de acuerdo con su estrategia personal. Promedios móviles en TradingView:

Promedios móviles para el scalping

«Scalping» se considera un término de jerga en el comercio. Las llamadas estrategias comerciales a corto plazo. Los promedios móviles en el scalping se distinguen por la implementación de una gran cantidad de transacciones. Este método es adecuado para aquellos que no persiguen objetivos globales en términos de ganancias. En el comercio de scalping, a menudo se utilizan gráficos con marcos de tiempo pequeños. Esta estrategia es bastante común en los últimos tiempos. Esto se debió al uso del comercio de margen. Este método es muy efectivo y puede traer buenos resultados financieros. La especulación es conveniente para los comerciantes que invierten pequeños depósitos y se detienen en la cooperación a corto plazo. Pero esto no significa que la estrategia sea simple y menos intensiva en energía. El usuario tendrá que dedicar mucho tiempo para lograr altos ingresos. Es necesario ver regularmente el mercado financiero intradiario para encontrar una señal comercial, así como para respaldar transacciones abiertas. Gracias al scalping, un comerciante podrá atraer buenos ingresos. Lo principal es probar el sistema comercial en la práctica, no tener miedo a los experimentos, dedicar suficiente tiempo para realizar transacciones y hacerlo de manera sistemática. Indicador de media móvil: terminal comercial QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Características de operar con promedios móviles, con ejemplos

Hay muchas estrategias comerciales que utilizan promedios móviles. Entre ellos, vale la pena destacar 4 variaciones principales para el comercio:

1. cruce de MA por precio;
2. desglose de 2 o más medias móviles;
3. falso cruce MA;
4. volver a la media.

A veces se forman combinaciones de unos indicadores con otros. Se propone considerar cada uno de los casos con más detalle. Cruzar la SMA por el precio se considera la estrategia más sencilla que cualquier usuario puede aplicar, independientemente de su nivel de conocimiento en el campo de la inversión. En cuanto al mercado Forex, tal estrategia no será efectiva. Si la SMA cruza de abajo hacia arriba, será posible ingresar una posición larga, de lo contrario (de arriba hacia abajo), se realizará una entrada corta. Para salir de la operación, debe esperar la próxima ruptura.
La ruptura de 2 o más promedios móviles también es una opción fácil. Pero no es particularmente efectivo. Sucede así: EMA (1) rompe EMA (2) de arriba a abajo. Por la analogía opuesta, es posible entrar en corto. Por lo tanto, si la intersección va de abajo hacia arriba, se realizará una entrada larga. En la siguiente ruptura, se cierra la operación.
El cruce falso MA también se conoce como la «estrategia de ruptura falsa». Aparece tras cruzar la EMA. Después de un tiempo (lo principal es esperar), el precio volverá. Tan pronto como esto suceda, puede ingresar la transacción de manera segura. Así, la salida del mismo debe realizarse después del próximo cruce de la EMA.
Volver al promedio es uno de los usos más atípicos de la herramienta de promedio móvil en el comercio. El comercio se basa en reversiones al promedio. Es decir, es necesario hacer una entrada contra la tendencia (esto es importante). Durante este período, el precio se alejará de la media móvil exponencial. Debe salir cuando logre alcanzar el indicador de precio EMA (21). Aunque, si lo haces 3-4 puntos antes, los cambios no serán significativos.
Cómo los comerciantes usan la media móvil en el comercio: algoritmos y estrategia: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Selección correcta del período para negociar en un promedio móvil

Los operadores principiantes a menudo están interesados ​​​​en la mejor manera de elegir un período para operar. De hecho, no hay nada complicado, lo principal es entender verdades simples. Por ejemplo, el período de la media móvil es el número de velas en el marco de tiempo. El período de tiempo de la media móvil depende en gran medida de cuánto tiempo el usuario puede mantener la operación. Por ejemplo, planeó mantener el trato durante aproximadamente 1 hora. En este caso, el indicador (12) en el gráfico de 5 minutos servirá. Obviamente, estos son precios promedio por 1 hora. Puedes actuar un poco diferente. Supongamos que existe el deseo de ocupar un puesto durante 1-2 semanas. En este caso, más que nunca, EMA (7) y (14) en D1 servirán. Sin embargo, dado el hecho de que solo hay 5 días hábiles en una semana (porque los fines de semana no se tienen en cuenta), es más lógico tomar EMA (5) y (10).

Posición de las medias móviles en el mercado de valores

Definitivamente hay espacio para la expansión aquí. Dado que los promedios móviles son mucho más importantes en el mercado de valores, vale la pena comprender este tema a fondo. La razón radica en la diferencia entre el mercado Forex y los instrumentos de intercambio típicos. Si profundiza en los detalles, queda claro que en Forex la proporción de las economías de dos estados separados puede ser extremadamente impredecible. La situación cambia regularmente. Por lo tanto, los pares de divisas a menudo cambian de dirección drásticamente. Además, no hay una tendencia clara a un aumento constante, o viceversa, a una fuerte caída. En lo que respecta al mercado de valores, las acciones y los índices en auge aumentan sin cambios abruptos y también se vuelven aún más predecibles. Sin embargo, en épocas de crisis se producen grandes movimientos y saltos difíciles de prever con antelación. Así, resulta que la bolsa es prácticamente una marca pura, con pocas excepciones. Esto significa que realmente puedes ganar mucho dinero con las medias móviles si te tomas esta actividad en serio.
El índice siempre está en una tendencia alcista. En base a esto, podemos concluir que esta estrategia es muy fácil de usar. Basta con comprar, mientras el índice está cerca de la media móvil o baja un poco. Después de eso, debe mantener el instrumento en la cartera hasta que esté por encima del promedio.
De acuerdo con las pruebas de promedio móvil exponencial, vale la pena comprar un activo cuando el precio es más alto. Siguiendo un algoritmo lógico, es mejor salir de una operación cuando el precio es más bajo.
Se sugiere prestar atención a los resultados del diagnóstico durante la aplicación de EMA (200). Como puede ver, la reducción es aproximadamente tres veces menor. Sin embargo, en menor medida, afecta los ingresos. Se nota que el nivel ha cambiado ligeramente.
La opción está funcionando, pero no debe pensar que el éxito de dicha técnica comercial se aplica a todas las acciones, activos valiosos e índices. También están los que se mueven de forma muy impredecible. Aunque la analítica fue creada para tales casos. También ayudará una verificación exhaustiva del historial de cotizaciones. Si, por ejemplo, tomamos el mercado de valores de la Federación Rusa, podemos ver que en estas realidades es mucho más difícil trabajar con promedios móviles.
Los ingresos en el mercado de valores ruso podrán volver a los valores promedio. Esto se debe al hecho de que el mercado suele estar ubicado en un canal amplio. Sea como sea, en el mercado de valores este objetivo se logra relativamente más rápido y más fácil que en el comercio de divisas. Lo principal es trabajar duro en la elección de instrumentos estables, ya sean índices estadounidenses, acciones de grandes empresas, documentación valiosa de marcas famosas, etc. Antes de invertir al azar, es mejor intentar utilizar medias móviles, racionalizar los ingresos recibidos y reducir el drawdown. Así es como obtienes grandes resultados.