Cara menggunakan dan menyediakan purata bergerak dalam perdagangan

Semasa evolusi perdagangan analisis teknikal, banyak alat telah muncul. Tetapi antara penunjuk yang paling mudah, berguna, selamat dan biasa dalam perdagangan, purata bergerak dibezakan. Berikut menerangkan keperluan mereka dalam perdagangan dan ciri-ciri menggunakan pelbagai jenis purata bergerak dalam strategi dagangan.

Apakah purata bergerak dalam perdagangan

Moving Average, atau dipanggil juga, Moving Average (MA) ialah penunjuk dagangan yang mengikuti pergerakan harga. Tujuannya adalah untuk menetapkan arah aliran dan kemungkinan kelancarannya. Apabila mengira purata bergerak, pakar memilih untuk purata harga instrumen tertentu untuk tempoh tertentu.
Tempoh adalah penunjuk utama penunjuk purata bergerak, salah satu jenis. Tahap kelancaran garis penunjuk bergantung pada nilainya. Tempoh kecil lebih sesuai dalam jangka masa yang rendah. Mereka membenarkan walaupun peniaga yang tidak berpengalaman bertindak balas dengan cepat terhadap pergerakan harga.

Walau bagaimanapun, isyarat palsu (kadangkala dalam jumlah yang besar) tidak diketepikan.

Jika tempoh yang terlalu lama digunakan, adalah penting untuk menyedari bahawa ia boleh ditangguhkan secara mendadak. Atas sebab yang sama, sistem akan memaparkan sejarah lapuk. Tempoh yang besar sering digunakan untuk sokongan atau rintangan jangka panjang.

Jenis utama Purata Pergerakan dan penerangannya

Terdapat 4 jenis penunjuk MA utama. Dalam pelaksanaan analisis teknikal pasaran pelaburan, purata bergerak yang mudah, eksponen, terlicin dan wajaran linear digunakan.
Adalah dicadangkan untuk membiasakan diri dengan tujuan mereka:

1. Purata Pergerakan Mudah ialah jumlah harga penutupan instrumen yang dipilih, yang mewakili beberapa tempoh. Selain itu, penunjuk ini dibahagikan dengan bilangan tempoh ini. Ia bukan secara kebetulan bahawa penunjuk itu dipanggil mudah, ia mudah digunakan dan dianggap asas.
2. Purata Pergerakan Eksponen – dalam kes ini, sebahagian daripada harga penutupan sebenar ditambah pada nilai purata pergerakan sebelumnya.
3. Purata Pergerakan Berwajaran Linear ialah penunjuk paling aktif bagi keluarga. Jenis ini boleh memberikan sejumlah besar isyarat palsu, tetapi lebih cepat daripada yang lain untuk mengenal pasti perubahan harga. Pedagang jarang menggunakan penunjuk ini.
4. Purata Pergerakan Terlicin adalah yang paling lancar antara yang lain. SMMA menyediakan kaedah pengiraan yang, tidak seperti SMA, juga mengambil kira nilai lapuk. Ngomong-ngomong, dalam amalan, purata pergerakan terlicin digunakan sangat jarang.

Purata pergerakan eksponen – cara menyediakan dan cara menggunakannya dalam amalan: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Aplikasi praktikal – algoritma cara menggunakan purata bergerak

Purata bergerak adalah penunjuk arah aliran, dalam hal ini, strategi perdagangan berdasarkannya agak relevan. Terdapat 3 cara utama untuk menggunakan isyarat:

1. Arahan umum . Mewakili ukuran trend sebenar. Ia boleh jangka pendek, sederhana atau panjang. Dalam kes ini, MA diarahkan ke atas dalam aliran menaik, dan ke bawah dalam aliran menurun. Terdapat mod lain – rata, apabila purata bergerak adalah mendatar.

2. Melintasi purata bergerak dengan tempoh yang berbeza . Tahap isyarat sentiasa bergantung pada MA dengan tempoh terkecil. Sekiranya terdapat persilangan baris seterusnya (dari bawah ke atas), maka tanda untuk pemerolehan aset. Jika tidak, ia adalah isyarat jual.
3. Sokongan dan penentangan . Persimpangan garis adalah sejenis isyarat ke arah persimpangan itu sendiri. Penunjuk untuk aset tertentu adalah berbeza sama sekali. Adalah disyorkan untuk mengingati ini.

Penentuan arah aliran melalui pergerakan

Purata bergerak menunjukkan arah aliran. Sekiranya penunjuk harga terletak di atas garisan, yang dinaikkan, maka arah aliran menaik. Apabila 3 purata bergerak bertukar menjadi garis selari dan “melihat” ke arah tertentu, maka ini adalah isyarat paling kuat. Pada masa yang sama, mereka sepatutnya mempunyai tempoh yang berbeza. Jika harga bergerak dalam julat tertentu di pasaran (bukan sepanjang satu trajektori), maka terdapat kemungkinan sejumlah besar isyarat tambahan.

pindah silang purata bergerak

Apabila purata bergerak pantas melintasi yang perlahan, dari bawah ke atas, isyarat yang agak kuat untuk membeli (Beli) berkemungkinan besar. Jika keadaan terbalik (dari atas ke bawah), maka ini adalah isyarat untuk menjual (Sell). Tetapi jika tidak ada arah aliran yang bertujuan dalam pasaran pelaburan, maka terdapat banyak isyarat kosong yang tidak akan membawa faedah yang diharapkan.

Penentuan tahap rintangan dan sokongan

Semasa pembentukan tahap ini, harga mungkin beralih daripada purata bergerak. Ini berlaku dengan lebih ketara dalam kes purata bergerak eksponen dengan tempoh yang ketara. Pada masa ini, adalah paling berfaedah untuk memasuki kedudukan.

Tiga purata bergerak selari antara satu sama lain

Biasanya mereka dibina hampir selari antara satu sama lain. Ini adalah peluang yang sangat baik untuk memasuki ketinggian trend. Jika tindakan pada awalnya digambarkan pada carta, maka dalam bahasa bersyarat pedagang, ia boleh digambarkan sebagai “mulut buaya yang terbuka”.

Formula untuk mengira setiap jenis purata bergerak

Setelah membiasakan diri dengan setiap jenis purata bergerak dalam perdagangan, adalah disyorkan untuk mengkaji formula pengiraan mereka.

Formula SMA

Untuk mengetahui penunjuk purata bergerak mudah, cukup untuk menggunakan formula berikut:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Penjelasan:

• SUM ialah jumlah;
• TUTUP (i) bermaksud harga tempoh yang dibentangkan;
• N ialah bilangan tempoh.

SMA direka untuk mengimbangi harga jangka masa tertentu. Graviti tentu mana-mana nilai berikutnya ditetapkan kepada yang sama. Sekiranya berlaku lonjakan harga yang ketara, SMA akan mengambil kiranya bersama-sama dengan aliran harga standard.

Formula Pengiraan EMA

Untuk mengira purata bergerak eksponen, anda perlu menulis formula seperti berikut:
EMA = (TUTUP (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Penjelasan:

• TUTUP (i) – penunjuk harga bagi tempoh tertentu;
• EMA (i – 1) – tahap EMA untuk tempoh sebelumnya;
• P ialah bahagian tertentu dari nilai harga.

EMA ialah jenis purata bergerak yang paling biasa digunakan dalam perdagangan. Dengan bantuannya, adalah mungkin untuk menghapuskan kekurangan SMA. Dalam kes ini, ternyata untuk mengetahui keadaan pasaran yang tepat dalam tempoh tertentu. Dan juga penunjuk DEMA – EMA berganda: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formula Pengiraan SMMA

Untuk mengira purata pergerakan terlicin, anda boleh menggunakan formula berikut:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + TUTUP (i)) / N
Penjelasan:

• SMMA (i – 1) – penunjuk lilin sebelumnya;
• TUTUP (i) – harga penutup semasa;
• N ialah darjah tempoh pelicinan.

Formula Pengiraan LWMA

Apabila mengira purata bergerak wajaran linear, anda perlu berpandukan formula berikut:
LWMA = JUMLAH (TUTUP (i) * i, N) / JUMLAH (i, N)
Penjelasan:

• SUM – penunjuk jumlah;
• TUTUP(i) – harga tutup sebenar;
• SUM (i, N) ialah jumlah pekali.
• N ialah penetapan tempoh.

Terima kasih kepada purata bergerak wajaran dan terlicin secara linear, adalah mungkin untuk meratakan kepentingan harga untuk tempoh pengiraan tertentu.

Ciri penetapan tempoh

Parameter penunjuk boleh dikonfigurasikan mengikut kehendak pengguna. Dia boleh menetapkan selang masa yang sesuai. Lebih kecil ia, lebih sensitif dan tepat purata bergerak dalam isyarat. Walaupun pelbagai sudut pandangan, tidak ada selang masa yang “betul”. Untuk menetapkan jangka masa yang terbaik, pengguna perlu mencuba seketika. Hasilnya, dia akan memahami tempoh mana yang paling optimum untuknya, mengikut strategi peribadinya. Purata Pergerakan dalam TradingView:

Purata bergerak untuk scalping

“Scalping” dianggap sebagai istilah slanga dalam perdagangan. Jadi dipanggil strategi dagangan jangka pendek. Purata bergerak dalam scalping dibezakan oleh pelaksanaan sejumlah besar transaksi. Kaedah ini sesuai untuk mereka yang tidak mengejar matlamat global dari segi keuntungan. Dalam perdagangan scalping, carta dengan jangka masa yang kecil sering digunakan. Strategi ini sudah biasa, sejak kebelakangan ini. Ini disebabkan oleh penggunaan perdagangan margin. Kaedah ini sangat berkesan dan boleh membawa hasil kewangan yang baik. Scalping adalah mudah untuk pedagang yang melabur deposit kecil dan berhenti pada kerjasama jangka pendek. Tetapi ini tidak bermakna bahawa strategi itu mudah dan kurang intensif tenaga. Pengguna perlu menumpukan banyak masa untuk mencapai pendapatan yang tinggi. Ia adalah perlu untuk kerap melihat pasaran kewangan intraday untuk mencari isyarat dagangan, serta untuk menyokong urus niaga terbuka. Terima kasih kepada scalping, seorang peniaga akan dapat menarik pendapatan yang baik. Perkara utama adalah untuk menguji sistem perdagangan dalam amalan, tidak takut eksperimen, menumpukan masa yang cukup untuk menjalankan transaksi dan melakukannya secara sistematik. Penunjuk purata bergerak – Terminal dagangan QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Ciri-ciri perdagangan pada purata bergerak, dengan contoh

Terdapat banyak strategi perdagangan menggunakan purata bergerak. Antaranya, adalah wajar untuk menyerlahkan 4 variasi utama untuk perdagangan:

1. persimpangan MA mengikut harga;
2. pecahan 2 atau lebih purata bergerak;
3. lintasan palsu MA;
4. kembali kepada purata.

Kadangkala gabungan beberapa penunjuk dengan yang lain terbentuk. Adalah dicadangkan untuk mempertimbangkan setiap kes dengan lebih terperinci. Melintasi SMA mengikut harga dianggap sebagai strategi paling mudah yang boleh digunakan oleh mana-mana pengguna, tanpa mengira tahap pengetahuan mereka dalam bidang pelaburan. Bagi pasaran Forex, strategi sedemikian tidak akan berkesan. Jika SMA melintasi dari bawah ke atas, boleh masuk kedudukan panjang, jika tidak (dari atas ke bawah), kemasukan pendek akan dibuat. Untuk keluar dari perdagangan, anda harus menunggu pelarian seterusnya.
Pemecahan 2 atau lebih purata bergerak juga merupakan pilihan yang mudah. Tetapi ia tidak begitu berkesan. Ia berlaku seperti ini: EMA (1) memecahkan EMA (2) dari atas ke bawah. Dengan analogi yang bertentangan, adalah mungkin untuk memasukkan pendek. Oleh itu, jika persimpangan dari bawah ke atas, maka kemasukan yang panjang akan dibuat. Pada penembusan seterusnya, dagangan telah dikeluarkan.
Crossover palsu MA juga dirujuk sebagai “strategi pelarian palsu”. Ia muncul selepas melintasi EMA. Selepas beberapa ketika (perkara utama adalah menunggunya), harga akan kembali. Sebaik sahaja ini berlaku, anda boleh memasuki transaksi dengan selamat. Oleh itu, keluar daripadanya mesti dilakukan selepas persimpangan seterusnya EMA.
Berbalik kepada purata ialah salah satu penggunaan alat purata bergerak yang paling tidak tipikal dalam perdagangan. Dagangan adalah berdasarkan pengembalian kepada purata. Iaitu, perlu membuat entri menentang trend (ini penting). Dalam tempoh ini, harga akan pergi jauh daripada purata bergerak eksponen. Anda harus keluar apabila anda berjaya mencapai penunjuk harga EMA (21). Walaupun, jika anda melakukannya 3-4 mata lebih awal, perubahan tidak akan ketara.
Bagaimana Pedagang Menggunakan Purata Pergerakan dalam Perdagangan – Algoritma dan Strategi: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Pemilihan tempoh yang betul untuk berdagang pada purata bergerak

Peniaga sulung sering berminat dengan cara terbaik untuk memilih tempoh untuk berdagang. Sebenarnya, tidak ada yang rumit, perkara utama adalah memahami kebenaran mudah. Contohnya, tempoh purata bergerak ialah bilangan lilin pada rangka masa. Tempoh masa purata bergerak sebahagian besarnya bergantung pada berapa lama pengguna boleh memegang dagangan. Sebagai contoh, dia merancang untuk mengekalkan perjanjian itu selama kira-kira 1 jam. Dalam kes ini, penunjuk (12) pada carta 5 minit akan berfungsi. Jelas sekali, ini adalah harga purata untuk 1 jam. Anda boleh bertindak sedikit berbeza. Katakan ada keinginan untuk memegang jawatan selama 1-2 minggu. Dalam kes ini, lebih daripada sebelumnya, EMA (7) dan (14) pada D1 akan berjaya. Namun, memandangkan terdapat hanya 5 hari bekerja dalam seminggu (kerana hujung minggu tidak diambil kira), adalah lebih logik untuk mengambil EMA (5) dan (10).

Kedudukan purata bergerak dalam pasaran saham

Pasti ada ruang untuk pengembangan di sini. Memandangkan purata bergerak adalah lebih penting dalam pasaran saham, adalah wajar memahami isu ini dengan teliti. Sebabnya terletak pada perbezaan antara pasaran Forex dan instrumen pertukaran biasa. Jika anda menyelidiki butirannya, jelaslah bahawa dalam Forex nisbah ekonomi dua negeri yang berasingan boleh menjadi sangat tidak dapat diramalkan. Keadaan berubah dengan kerap. Oleh itu, pasangan mata wang sering menukar arah mereka secara mendadak. Selain itu, tidak ada trend yang jelas untuk peningkatan yang berterusan, atau sebaliknya, untuk kejatuhan mendadak. Setakat pasaran saham, saham dan indeks yang berkembang pesat meningkat rata dan menjadi lebih boleh diramalkan. Walau bagaimanapun, semasa tempoh krisis, terdapat pergerakan dan lompatan besar yang sukar untuk diramalkan terlebih dahulu. Oleh itu, ternyata bahawa pasaran saham boleh dikatakan jenama tulen, dengan beberapa pengecualian. Ini bermakna bahawa anda benar-benar boleh membuat wang yang baik dengan purata bergerak jika anda mengambil serius aktiviti ini.
Indeks sentiasa dalam aliran menaik. Berdasarkan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa strategi ini sangat mudah digunakan. Cukuplah sekadar beli, manakala indeks menghampiri purata bergerak atau diturunkan sedikit. Selepas itu, anda harus menyimpan instrumen dalam portfolio sehingga ia melebihi purata.
Menurut ujian purata bergerak eksponen, adalah berbaloi untuk membeli aset apabila harganya lebih tinggi. Mengikuti algoritma logik, adalah lebih baik untuk keluar dari perdagangan apabila harga lebih rendah.
Adalah dicadangkan untuk memberi perhatian kepada keputusan diagnostik semasa penggunaan EMA (200). Seperti yang anda lihat, pengeluaran adalah lebih kurang tiga kali ganda lebih sedikit. Walau bagaimanapun, pada tahap yang lebih rendah, ia menjejaskan pendapatan. Ia adalah ketara bahawa tahap telah berubah sedikit.
Pilihannya berfungsi, tetapi anda tidak sepatutnya berfikir bahawa kejayaan teknik perdagangan sedemikian terpakai kepada semua saham, aset berharga dan indeks. Ada juga yang bergerak sangat tidak menentu. Walaupun analitik dicipta untuk kes sedemikian. Semakan teliti sejarah petikan juga akan membantu. Jika, sebagai contoh, kita mengambil pasaran saham Persekutuan Rusia, maka kita dapat melihat bahawa dalam realiti ini adalah lebih sukar untuk bekerja dengan purata bergerak.
Pendapatan di pasaran saham Rusia akan dapat memperoleh pulangan kepada nilai purata. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pasaran sering terletak di saluran yang luas. Walau apa pun, dalam pasaran saham matlamat ini dicapai secara relatif lebih cepat dan lebih mudah daripada dalam perdagangan Forex. Perkara utama ialah bekerja keras pada pilihan instrumen yang stabil, sama ada indeks Amerika, saham perusahaan besar, dokumentasi berharga jenama terkenal, dll. Sebelum melabur secara rawak, lebih baik cuba gunakan purata bergerak, rasionalkan pendapatan yang diterima dan kurangkan pengeluaran. Inilah cara anda mendapat hasil yang hebat.