شاخص MACD – توضیحات و کاربرد، استراتژی های معاملاتی

نشانگر MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) در تجارت – توضیحات و کاربرد، نحوه استفاده، استراتژی معاملاتی. اندیکاتور MACD (Makdi) یکی از نوسانگرهای محبوب است که در سال 2022 در بسته استاندارد نشانگرهای هر ترمینال گنجانده شده است. این اندیکاتور همانطور که از نامش پیداست بر اساس همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است که توسط تاجر معروف جرالد آپل اختراع شد.
Macdi خطی به عنوان تفاوت دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود – پیش فرض 12 و 26، برای هموارسازی نتیجه یک میانگین متحرک پیش فرض دیگر، به عنوان مثال، دوره 9 – خط سیگنال اضافه می شود. در پارامترهای اندیکاتور، دوره های میانگین متحرک و قیمت هایی که باید بسازید (بسته شدن، باز شدن، حداقل، حداکثر، میانی) را مشخص می کنید. MACD می تواند هر دو ارزش منفی و مثبت داشته باشد. اعتقاد بر این است که زمانی که MACD بالای صفر باشد طولانی ترجیح داده می شود، یافتن خطوط MACD زیر صفر نشان دهنده یک روند نزولی است. همچنین یک هیستوگرام در نمودار نشانگر وجود دارد که تفاوت بین میانگین های متحرک – خط MACD و خط سیگنال است. بسته به قدرت روند، تفاوت ممکن است افزایش، کاهش یا بدون تغییر باقی بماند. MACD، مانند بسیاری از اندیکاتورها، در تایم فریم های بزرگ بهترین عملکرد را دارد. پارامترها بر اساس معاملات بر روی نمودارهای روزانه انتخاب شدند. یک معامله گر برای معاملات روزانه باید پارامترها را به طور مستقل برای هر ابزار انتخاب کند.

منطق MACD

اصل شاخص ساده است – نسبت دوره کوتاه مدت را نسبت به بلندمدت نشان می دهد. با آن می توانید قدرت روند را تعیین کنید. اگر روند شروع به شتاب گرفتن کند، نشانگر میله های بالاتر و بالاتر را می کشد، خط نشانگر از خط سیگنال بیشتر منحرف می شود. اگر هیستوگرام ها بالا و همرنگ باشند، روند پایدار در نظر گرفته می شود. اگر رنگ های هیستوگرام به سرعت یکدیگر را تغییر دهند، عدم اطمینان در بازار وجود دارد. هنگامی که روند کاهش می یابد، میله ها شروع به کاهش می کنند و خطوط Macdi همگرا می شوند. این نشان دهنده یک دوره تثبیت یا بازگشت احتمالی است. به طور پیش فرض، دوره های میانگین متحرک 12-26 است و خط سیگنال دارای دوره 9 است.

یک معامله گر می تواند این مقادیر را آزمایش کند، آنها را با ابزار و بازه زمانی تنظیم کند، اما به خاطر داشته باشید که دوره میانگین متحرک سریع باید نصف دوره آهسته باشد.

سیگنال های معاملاتی

اندیکاتور MACD انواع مختلفی از سیگنال ها را ارائه می دهد، یک معامله گر می تواند حرکت قیمت را با استفاده از یک هیستوگرام یا خطوط نشانگر پیش بینی کند:

1. هیستوگرام عبور از صفر این سیگنال نشان دهنده همگرایی میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت است. اگر شاخص از بالا به پایین از صفر عبور کند، فروش باز می شود و اگر از پایین به بالا باشد، خرید باز می شود. یک توقف حفاظتی برای نزدیکترین اکسترم یا 0.2-0.5٪ از حرکت دارایی تنظیم می شود.
2. هیستوگرام MACD در بالا و پایین بازار . معامله گران به رفتار هیستوگرام اندیکاتور در حداکثر قیمت توجه می کنند. اگر قیمت جهشی قدرتمند به سمت روند داشته باشد و هیستوگرام ها کوچکتر شوند، معامله گر به این نتیجه می رسد که روند رو به اتمام است. در چنین شرایطی، کاربر به دنبال معاملات ضد روند است، دستورات توقف محافظ بالای اکسترموم قرار می گیرد. آنها باید بر روی یک روند قوی، با اینرسی نصب شوند، قبل از برگشت، قیمت می تواند حداکثر یا حداقل را دو یا سه بار بازنویسی کند. هیستوگرام در چنین شرایطی مناطقی را نشان می دهد که بیش از حد خرید و فروش می شوند.

واگرایی

قوی ترین سیگنال هیستوگرام MACD واگرایی است که در پایان یک روند زمانی که بازار در شرف معکوس شدن است رخ می دهد. این سیگنال برای مبتدیان به راحتی قابل توجه نیست؛ معامله گران با تجربه از آن استفاده می کنند. قیمت همچنان به افراط های جدید ادامه می دهد، اما هیستوگرام اندیکاتور چنین نیست. شرایطی وجود دارد که واگرایی از بین می رود. افت قیمت بعدی با اکستریم های هیستوگرام مصادف می شود، اگرچه قبل از آن اندیکاتور نمی توانست اوج جدیدی را تعیین کند. بنابراین، تنظیم یک توقف ضرر محافظ بسیار مهم است. یک واگرایی نزولی در یک روند صعودی و یک واگرایی صعودی در یک روند نزولی رخ می دهد.

عبور از خطوط MACD

وقتی خط سیگنال از بالا به پایین از خط اصلی عبور می کند، معامله گران کاهش قریب الوقوع قیمت ها را پیش بینی می کنند. و برعکس، هنگام عبور از پایین به بالا خرید می کنند. در بازه های زمانی کوچک، می توانید سیگنال های زیادی را برای تقاطع خطوط نشانگر پیدا کنید، اما اکثر آنها نادرست هستند. ارزش توجه به سیگنال های نمودارهای روزانه و هفتگی را دارد. هیستوگرام نشانگر به عنوان فیلتر استفاده می شود – خریدها فقط زمانی انجام می شود که بالای صفر باشد و فروش در زمانی که زیر صفر باشد انجام می شود. شما به همزمانی دو شرط نیاز دارید – تقاطع خطوط و هیستوگرام در موقعیت مورد نیاز.

کاربرد اندیکاتور MACD در عمل

این نشانگر هنگام کار در کانال ها به خوبی کار می کند، می توانید حرکات را از مقاومت به پشتیبانی و برگشت در مناطقی که بیش از حد خرید و فروش بیش از حد خرید کرده اند، مشاهده کنید. اما فراموش نکنید که با یک روند قوی، قیمت متوجه سطوح و خرید مجدد / فروش مجدد نمی شود. Macdi شروع و پایان یک روند را نشان می دهد. نقاط شتاب و کاهش روند را نشان می دهد. در یک بازار پر نوسان، در دوره‌های نوسانات کوچک قیمت، معامله‌گر ضررهای زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. اول از همه، این اندیکاتور برای گرفتن حرکت روند ایجاد شد. در یک صفحه پهن در نمودار روزانه، می تواند سیگنال های خوبی در ساعتی بدهد.

انواع نشانگر MACD

نشانگر از خطوط و یک هیستوگرام تشکیل شده است. برخی از معامله گران به خطوط MACD توجه نمی کنند، آنها فقط به هیستوگرام اهمیت می دهند. برای حذف مقدار اضافی، به نوعی نشانگر هیستوگرام MACD رسیدیم. فقط از یک هیستوگرام تشکیل شده است. در شکل کلاسیک، هیستوگرام و MACD در یک پنجره قرار دارند (مثلاً در ترمینال متاتریدر). در برخی از پایانه ها (مانند
Quik )، هیستوگرام و خطوط به پنجره های جداگانه جدا می شوند. این نشانگر را می توان با استفاده از میانگین های متحرک نمایی، ساده و حجمی ساخت. در برخی از پایانه ها این به عنوان یک پارامتر (Metatrader) پیاده سازی می شود، در برخی دیگر برای هر نوع یک نام خاص وجود دارد (MACD Simple، MACD Weighed، MACD). به عنوان مثال، در ترمینال FinamTrade. نحوه معامله با اندیکاتور MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD در پایانه های محبوب

نشانگر در مجموعه اصلی هر ترمینال مدرن گنجانده شده است. حتی در برنامه های موبایلی کارگزار نیز وجود دارد. برای فعال کردن آن، باید به منوی نشانگرها بروید و MACD یا MACD-Histogram را پیدا کنید.

MACD در پایانه تجاری QUIK

برای نمایش نشانگر روی نمودار در ترمینال سریع، باید روی چسباندن کلیک کنید. کادر محاوره ای Add Graph نمایش داده می شود. در آن، MACD یا MACD هیستوگرام را انتخاب کنید و روی دکمه Add کلیک کنید. برای تغییر پارامترهای نشانگر، به تب Properties بروید.

MACD در ترمینال متاتریدر

برای افزودن اندیکاتور Macdi باید روی دکمه Insert – Indicators – Oscillators – MACD کلیک کنید. پنجره ای برای تنظیم پارامترها ظاهر می شود، می توانید دوره میانگین متحرک، طرح رنگ و نوع میانگین متحرک را انتخاب کنید.

نحوه تنظیم نشانگر MACD

به طور پیش فرض، نشانگر دارای تنظیمات زیر است:

• میانگین حرکت آهسته 26;
• حرکت سریع 12;
• سیگنال -9;
• اعمال برای قیمت های بسته شدن؛
• نوع نمایی
• رنگ نوارها قرمز و سبز است.

با تغییر دوره های میانگین متحرک، می توانید سرعت واکنش اندیکاتور به تغییرات قیمت را تغییر دهید. در دوره های کوچک سیگنال های بیشتری وجود خواهد داشت. می توانید دوره میانگین های متحرک را افزایش یا کاهش دهید. با افزایش دوره، کیفیت سیگنال ها افزایش می یابد، تعداد آنها کمتر می شود، اما نسبت سود/کاذب بیشتر می شود. اما گاهی اوقات اندیکاتور شروع یک روند را نمی بیند. با کاهش پارامترها می توان به افزایش حساسیت دست یافت. مهم است که لحظه “میانگین طلایی” بین تعداد سیگنال ها و کیفیت آنها را از دست ندهید.

استراتژی های معاملاتی بر اساس اندیکاتور MACD

بسته به استراتژی، اندیکاتور Makdi به عنوان بخشی از مجموعه ای از شاخص ها یا به طور جداگانه استفاده می شود.

1. استراتژی کانال – در بازار بدون روند مشخص استفاده می شود. معامله گر انتظار دارد که قیمت برای مدت طولانی در محدوده باقی بماند. برای تعیین معامله‌گران «بالا و پایین» از باندهای بولینگر، کانال قیمت، خطوط روند، میانگین‌های متحرک استفاده کنید. در این مورد، قیمت می تواند در دو موقعیت باشد:
   1. پایین محدوده . هنگامی که قیمت به لبه دامنه نزدیک می شود – پایین بولینگر، با یک دوره طولانی، خط روند حرکت می کند، معامله گر به دقت اندیکاتور MACD را تماشا می کند. اگر نوارهای هیستوگرام کاهش یابد، واگرایی وجود داشته باشد، رنگ میله ها به سبز تغییر کند و خطوط نشانگر تقاطع داشته باشند، یک معامله طولانی باز می شود (در صورت وجود 2 یا بیشتر علامت – تقویت سیگنال یک شرط کافی است). توقف فراتر از حد افراطی تنظیم شده است. نباید از 0.2-0.5٪ از حرکت دارایی تجاوز کند. اگر امکان توقف کوتاه وجود ندارد، باید اندازه موقعیت را کاهش دهید.
   2. بالای محدوده . هنگامی که قیمت به لبه دامنه نزدیک می شود – در بالای بولینگر، با یک دوره طولانی، خط روند حرکت می کند، معامله گر به دقت اندیکاتور MACD را تماشا می کند. اگر نوارهای هیستوگرام کاهش یابد، واگرایی وجود داشته باشد، میله ها به سبز تغییر رنگ دهند و خطوط نشانگر تقاطع داشته باشند، یک معامله کوتاه باز می شود (در صورت وجود 2 یا بیشتر علامت – تقویت سیگنال یک شرط کافی است). توقف فراتر از حد افراطی تنظیم شده است. نباید از 0.2-0.5٪ از حرکت دارایی تجاوز کند. اگر امکان توقف کوتاه وجود ندارد، باید اندازه موقعیت را کاهش دهید.

اگر با دقت به حفظ قیمت در محدوده نگاه کنید، اغلب شرایطی وجود دارد که مرزهای محدوده شکسته می شود، اما بعداً قیمت به محدوده قیمت باز می گردد. مرزهای بالا و پایین در حال گسترش است. یک معامله گر باید به دقت به قرائت اندیکاتور MACD نگاه کند تا لحظه کاهش روند را از دست ندهد. ممکن است قبل یا بعد از رسیدن قیمت به لبه محدوده بیاید.

در وسط محدوده، معاملات جدید باز نمی شود. اگر قیمت از وسط بولینگر یا میانگین متحرک در یک دوره کوچک (9-21 در D1) عبور کند، یک معامله گر می تواند موقعیت خود را تقویت کند.

ترکیبی از شاخص ها

برخی از معامله گران از چندین نوسانگر به طور همزمان استفاده می کنند. معاملات با یک روند مشخص (همه اندیکاتورها سیگنال های یکسانی را ارائه می دهند) یا در منطقه خرید بیش از حد بحرانی یا فروش بیش از حد برای بازگشت به پایان می رسد. معامله گران از
اندیکاتور RSI ، استوکاستیک، نوسانگر فوق العاده بیل ویلیامز (AO)،
میانگین متحرک همراه با Macd استفاده می کنند . اگر الگوی Price Action در منطقه خرید یا فروش رخ دهد، به علاوه سیگنال را تقویت می کند.

استراتژی روند

معاملات تنها زمانی باز می شوند که MACD زیر یا بالای صفر باشد (به ترتیب برای فروش یا خرید). علاوه بر این، آنها از فیلترها استفاده می کنند – روند، نوسانگرهای دیگر، میانگین متحرک. یک معامله کوتاه تنها زمانی منعقد می شود که روند تأیید شود – حمایت / مقاومت از بین رفته است، الگوهای گرافیکی برای تأیید وجود دارد، خوانش شاخص نشان دهنده فروش / خرید قوی است. هنگامی که سطوح شکسته می شوند، اگر اندیکاتور نشان دهنده کاهش روند نباشد، معامله گر موقعیت ها را تقویت می کند و توقف را پشت بازار می برد.

واگرایی و همگرایی

یک سیگنال قوی، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است. این ممکن است نشان دهنده پایان یک روند بلند مدت باشد. چنین سیگنال هایی باید در بازه های زمانی بزرگ – روزانه یا هفتگی – بررسی شوند. برگشت قیمت به ندرت در یک روز اتفاق می افتد، اغلب آنها این فرصت را به شما می دهند که با توقف واضح، حداکثر 5٪ از حرکت دارایی وارد شوید.
نشانگر Macd سیگنال های دقیقی را در نمودار m1 در ترکیب با RSI و AO می دهد. برای معامله، باید دارایی های فرار را انتخاب کنید، توصیه می شود 2-3 ساعت در روز در طول جلسه آمریکایی معامله کنید. معامله زمانی باز می شود که یکی از اندیکاتورها در واگرایی و دو شاخص دیگر بیش از حد خرید/فروش بیش از حد باشند. توقف بیش از 0.1٪ از حرکت قیمت دارایی تعیین نمی شود و سود برداشت یا ثابت است یا در یک بازه زمانی بالاتر. توقف باید قبل از معکوس قرار گیرد، می تواند تا 4 تا 5 افراط کاذب وجود داشته باشد، سپس واگرایی می تواند شکسته شود. اگر استاپ زده شود اما واگرایی شکسته نشود، معامله گران به دنبال ورودی جدید هستند. هنگامی که شاخص به صفر می رسد، واگرایی تخلیه شده در نظر گرفته می شود.

روی چند تایم فریم کار کنید

یک معامله گر چندین دوره (معمولاً سه) را تماشا می کند. برای معاملات بلند مدت 1 ساعت، روزانه و هفتگی، برای داخل روز 15-1h-4h، برای اسکالپینگ 1-m15-1h است. در قدیمی ترین دوره، یک روند بلندمدت دنبال می شود. روند فعلی به طور میانگین تعیین می شود. ما به دنبال ورودی در کوچکترین دوره هستیم. برای ورود طولانی:

• دوره ارشد – طولانی؛
• میانی – بلند؛
• کوچکتر کوتاه است، ما به دنبال تغییر قیمت با همگرایی خطوط یا واگرایی هستیم.

توقف برای دوره پایین تنظیم شده است، و برداشت برای دوره میانی است. در مورد کوتاه، نشانه ها مشابه است. اگر هر سه قرائت یک طرفه باشد، معامله نمی کنیم.

مزایا و معایب نشانگر MACD

این اندیکاتور در اکثر استراتژی های معاملاتی بر اساس معاملات کانال (مناطق خرید و فروش بیش از حد) و معاملات نوسانی گنجانده شده است. مزایای نشانگر MACD:

• سیگنال های با کیفیت بالا در یک بازار بی ثبات؛
• سیگنال های دقیق هم در تایم فریم های بزرگ و هم در تایم فریم های کوچک تا m1. در هر مورد، شما باید پارامترهای نشانگر را انتخاب کنید. در بازه های زمانی کوچک، m1-m5 در استراتژی اسکالپینگ استفاده می شود .
• جهانی – می توانید بر روی هر دارایی (سهام، شاخص ها، کالاها، فلزات، ارزها) معامله کنید.
• هنگام معامله با روند موثر است.

معایب نشانگر MACD:

• در بازه های زمانی کوچک، فیلترهای اضافی مورد نیاز است.
• نشانگر دیر است، در دوره های کوچک سیگنال های نادرست را به دنبال دارد. در بازه های زمانی بزرگ، این چندان مهم نیست، زیرا زمان زیادی وجود دارد. در دوره های کوچک، نشانگر سیگنالی را که حرکت از قبل به پایان رسیده است ممنوع می کند.
• در مسطح به خوبی کار نمی کند.
• با نوسانات کم کار نمی کند – هیستوگرام فقط در اطراف صفر می چرخد. سیگنال ها قوی نیستند، توقف ها اغلب حذف می شوند.

نحوه کار با اندیکاتور MACD – یک درس آموزشی در مورد تجارت: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w در سال 2022، اینترنت پر از پیشنهادات شاخص های “فوق العاده سودآور” است. در نتیجه، نمودار شبیه یک درخت جشن از شاخص های مختلف است. با چنین تنوعی، برخی شاخص های استاندارد معمولی را فراموش کرده اند. و ارتباط خود را از دست نداده اند. اصل نوسانگرها یکسان است، می توانید یک چیز کوچک جدید ارائه دهید. در حال حاضر، MACD نسخه های بهبود یافته ای دارد، اما خود این اندیکاتور نیز با موفقیت در استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. درک نحوه کارکرد آن کلید تجارت موثر است. MACD یک شاخص جهانی است، شما می توانید قدرت روند را ردیابی کنید و نقاط معکوس را در مناطقی که بیش از حد خرید و فروش بیش از حد خرید شده اند پیدا کنید. برای مبتدیان مفید خواهد بود، MACD یک شاخص روند است و به شما اجازه نمی دهد در برابر یک روند قوی قرار بگیرید.