MACD göstəricisi – təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları

Методы и инструменты анализа

Ticarətdə MACD göstəricisi (Moving Average Convergence/Devergence) – təsviri və tətbiqi, necə istifadə olunacağı, ticarət strategiyası. MACD göstəricisi (Makdi) 2022-ci ildə istənilən terminalın standart göstəricilər paketinə daxil olan məşhur osilatorlardan biridir. Göstərici, adından da göründüyü kimi, Hərəkətli Ortalamaların yaxınlaşması və divergensiyasına əsaslanır, onu məşhur treyder Cerald Appel icad etmişdir.
MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyalarıXətti Macdi iki eksponensial hərəkətli ortalamanın fərqi kimi hesablanır – standart 12 və 26, nəticəni hamarlamaq üçün daha bir defolt hərəkətli ortalama, məsələn, dövr 9 – siqnal xətti əlavə olunur. Göstərici parametrləri hərəkətli ortalamaların dövrlərini və hansı qiymətlərlə qurmaq lazım olduğunu (bağlama, açılış, minimum, maksimum, medial) müəyyənləşdirir. MACD həm mənfi, həm də müsbət dəyərləri qəbul edə bilər. MACD sıfırdan yuxarı olduqda uzun müddətə üstünlük verildiyinə inanılır, MACD xətlərinin sıfırın altında tapılması eniş trendini göstərir. Göstərici cədvəlində histoqram da var ki, bu da hərəkət edən ortalamalar – MACD xətti və siqnal xətti arasındakı fərqdir. Trendin gücündən asılı olaraq fərq arta, azala və ya dəyişməz qala bilər. MACD, bir çox göstəricilər kimi, böyük vaxt çərçivələrində yaxşı işləyir, parametrlər gündəlik qrafiklərdə ticarət əsasında seçilmişdir. Gündaxili ticarət üçün treyder hər bir alət üçün müstəqil olaraq parametrləri seçməlidir.
MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları

MACD məntiqi

Göstəricinin prinsipi sadədir – qısamüddətli dövrün uzunmüddətli dövrə nisbətini göstərir. Bununla siz trendin gücünü müəyyən edə bilərsiniz. Trend sürətlənməyə başlayırsa, göstərici daha yüksək və daha yüksək çubuqlar çəkir, göstərici xətti siqnal xəttindən daha çox yayınır. Histoqramlar yüksək və eyni rəngdədirsə, tendensiya sabit hesab olunur. Histoqramın rəngləri bir-birini tez dəyişirsə, bazarda qeyri-müəyyənlik yaranır. Trend yavaşladıqda, barlar azalmağa başlayır və Macdi xətləri birləşir. Bu, konsolidasiya dövrünü və ya ehtimal olunan geri dönüşü göstərir. Varsayılan olaraq, hərəkətli ortalamaların dövrləri 12-26, siqnal xətti isə 9 dövrə malikdir.

Treyder bu dəyərləri alətə və vaxt çərçivəsinə uyğunlaşdıraraq sınaqdan keçirə bilər, lakin nəzərə alın ki, sürətli hərəkət edən ortalamanın müddəti yavaş olanın yarısı olmalıdır.

MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları
MACD göstəricisi

Ticarət siqnalları

MACD göstəricisi bir neçə növ siqnal verir, treyder histoqram və ya göstərici xətlərindən istifadə edərək qiymət hərəkətini proqnozlaşdıra bilər:

  1. Histoqram sıfırdan keçir . Bu siqnal qısamüddətli və uzunmüddətli hərəkətli ortalamaların yaxınlaşmasını göstərir. Göstərici yuxarıdan aşağıya sıfırı keçərsə, satışlar açılır, aşağıdan yuxarıya doğru isə alışlar açılır. Qoruyucu stop itkisi ən yaxın ekstremum üçün və ya aktivin hərəkətinin 0,2-0,5%-i olaraq təyin edilir.
  2. MACD histoqramı bazarın yuxarısında və altındadır . Treyderlər indikatorun histoqramının qiymət həddindən artıq davranışını qeyd edirlər. Əgər qiymət trendə doğru güclü sıçrayış edirsə və histoqramlar kiçilirsə, treyder trendin başa çatmaq üzrə olduğu qənaətinə gəlir. Belə bir vəziyyətdə istifadəçi əks trend ticarəti axtarır, qoruyucu stop əmrləri ekstremumdan yuxarı yerləşdirilir. Onlar quraşdırılmalıdır, güclü bir tendensiya ilə, ətalətlə, geri çevrilmədən əvvəl, qiymət maksimum və ya minimum iki və ya üç dəfə yenidən yaza bilər. Belə vəziyyətlərdə histoqram həddindən artıq alış və həddindən artıq satılan sahələri göstərir.MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları

Divergensiya

Ən güclü MACD histoqram siqnalı, bazarın tərsinə dönmək üzrə olduğu zaman trendin sonunda baş verən fərqdir. Yeni başlayanlar üçün bu siqnalı görmək asan deyil, təcrübəli treyderlər tərəfindən istifadə olunur. Qiymət yeni ifrat həddə çatmağa davam edir, lakin göstəricinin histoqramı bunu etmir. Ayrılığın pozulduğu vəziyyətlər var. Növbəti qiymət ekstremumu histoqram ekstremumları ilə üst-üstə düşür, baxmayaraq ki, bundan əvvəl göstərici yeni pik təyin edə bilmirdi. Buna görə də, qoruyucu stop loss təyin etmək çox vacibdir. Artan trenddə ayı fərqliliyi, eniş trendində isə yüksəliş divergensiyası baş verir.

MACD xətlərinin kəsişməsi

Siqnal xətti əsas xətti yuxarıdan aşağıya keçəndə treyderlər kotirovkaların qaçılmaz enişini proqnozlaşdırırlar. Və əksinə, aşağıdan yuxarı keçəndə alırlar. Kiçik vaxt çərçivələrində, göstərici xətlərinin kəsişməsi üçün bir çox siqnal tapa bilərsiniz, lakin onların əksəriyyəti yanlışdır. Gündəlik və həftəlik qrafiklərdəki siqnallara diqqət yetirməyə dəyər. Göstəricinin histoqramı filtr kimi istifadə olunur – alışlar yalnız sıfırdan yuxarı olduqda, satış isə sıfırdan aşağı olduqda həyata keçirilir. İki şərtin üst-üstə düşməsinə ehtiyacınız var – xətlərin kəsişməsi və tələb olunan vəziyyətdə histoqram.
MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları

MACD indikatorunun praktikada tətbiqi

Göstərici kanallarda işləyərkən yaxşı işləyir, həddindən artıq satın alınan və həddindən artıq satılan ərazilərdə müqavimətdən dəstəyə və geriyə qədər hərəkətləri tuta bilərsiniz. Ancaq unutmayın ki, güclü bir tendensiya ilə qiymət səviyyələri və geri alış/satışı hiss etmir. Macdi trendin başlanğıcını və sonunu göstərir. Trendin sürətlənmə və yavaşlama nöqtələrini göstərir. Dəyişkən bir bazarda təsirli, kiçik qiymət dalğalanmaları dövründə treyder çoxlu stop zərərləri tutacaq. İlk növbədə, göstərici trend hərəkətlərini tutmaq üçün yaradılmışdır. Gündəlik diaqramda geniş bir mənzildə, saatda yaxşı siqnallar verə bilər.

MACD göstəricilərinin növləri

Göstərici xətlərdən və histoqramdan ibarətdir. Bəzi treyderlər MACD xətlərinə əhəmiyyət vermirlər, yalnız histoqrama əhəmiyyət verirlər. Artıqlığı aradan qaldırmaq üçün bir növ MACD histogram göstəricisi ilə gəldik. Yalnız histoqramdan ibarətdir. Klassik formada histoqram və MACD eyni pəncərədədir (məsələn, Metatrader terminalında). Bəzi terminallarda (məsələn,
Quik kimi ) histoqram və xətlər ayrı pəncərələrə ayrılır. Göstərici eksponensial, sadə, həcm ölçülmüş hərəkətli ortalamalardan istifadə etməklə qurula bilər. Bəzi terminallarda bu parametr (Metatrader) kimi həyata keçirilir, digərlərində hər növ üçün xüsusi ad var (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). məsələn, FinamTrade terminalında. MACD göstəricisi ilə necə ticarət etmək olar: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

Məşhur terminallarda MACD

Göstərici istənilən müasir terminalın əsas dəstinə daxildir. O, hətta brokerin mobil proqramlarında da mövcuddur. Onu aktivləşdirmək üçün göstəricilər menyusuna daxil olub MACD və ya MACD-Histoqramı tapmalısınız.

QUIK ticarət terminalında MACD

Göstəricini Tez terminalda diaqramda göstərmək üçün Yapıştır düyməsini sıxmalısınız. Qrafik əlavə et dialoq qutusu görünəcək. Orada MACD və ya MACD histoqramını seçin və Əlavə et düyməsini basın. Göstərici parametrlərini dəyişdirmək üçün Xüsusiyyətlər sekmesine keçin.
MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları

Metatrader terminalında MACD

Macdi göstəricisini əlavə etmək üçün Insert – Indicators – Oscillators – MACD düyməsini sıxmaq lazımdır. Parametrləri təyin etmək üçün bir pəncərə görünəcək, siz hərəkətli ortalamaların dövrünü, rəng sxemini və hərəkətli ortalamanın növünü seçə bilərsiniz.

MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları
Metatrader terminalında MACD

MACD göstəricisini necə qurmaq olar

Varsayılan olaraq, göstərici aşağıdakı parametrlərə malikdir:

  • yavaş hərəkət edən orta 26;
  • sürətli hərəkət 12;
  • siqnal -9;
  • bağlanış qiymətlərinə müraciət etmək;
  • eksponensial növü.
  • barların rəngləri qırmızı və yaşıldır.

Hərəkətli ortalamaların dövrlərini dəyişdirərək, qiymət dəyişikliklərinə göstəricinin reaksiya sürətini dəyişə bilərsiniz. Kiçik dövrlərdə daha çox siqnal olacaq. Hərəkətli ortalamaların müddətini artıra və ya azalda bilərsiniz. Dövrün artması ilə siqnalların keyfiyyəti artacaq, onların sayı daha az olacaq, lakin mənfəət/yalan nisbəti daha yüksək olacaq. Amma bəzən göstərici trendin başlanğıcını görməyəcək. Parametrləri azaltmaqla, həssaslığın artmasına nail ola bilərsiniz. Siqnalların sayı və keyfiyyəti arasında “qızıl orta” anını qaçırmamaq vacibdir.
MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları

MACD göstəricisinə əsaslanan ticarət strategiyaları

Strategiyadan asılı olaraq, Makdi göstəricisi bir sıra göstəricilərin bir hissəsi kimi və ya ayrıca istifadə olunur.

  1. Kanal strategiyası – bazarda açıq bir tendensiya olmadan istifadə olunur. Treyder qiymətin uzun müddət diapazonda qalacağını gözləyir. Treyderlər “yuxarı və alt”ı müəyyən etmək üçün Bollinqer Qrupları, Qiymət kanalı, trend xətləri, hərəkətli ortalamalardan istifadə edirlər. Bu halda qiymət iki mövqedə ola bilər:
    1. Aralığın aşağı hissəsi . Qiymət diapazonun kənarına – Bollingerin dibinə yaxınlaşdıqda, uzun müddət, trend xətti ilə hərəkət edən treyder MACD göstəricisini diqqətlə izləyir. Histoqram çubuqları azalarsa, divergensiya olarsa, çubuqlar rəngini yaşıla dəyişirsə və göstərici xətlərinin kəsişməsi baş verərsə, uzun ticarət açılır (2 və ya daha çox işarə varsa bir şərt kifayətdir – siqnalın gücləndirilməsi). Dayanacaq ifratdan kənara qoyulur. Aktivin hərəkətinin 0,2-0,5%-dən çox olmamalıdır. Qısa bir dayandırmaq mümkün deyilsə, mövqeyin ölçüsünü azaltmaq lazımdır.
    2. Aralığın zirvəsi . Qiymət diapazonun kənarına yaxınlaşdıqda – Bollinqerin yuxarı hissəsində, uzun müddət, trend xətti ilə hərəkət edən treyder MACD göstəricisini diqqətlə izləyir. Histoqram çubuqları azalarsa, divergensiya olarsa, çubuqlar rəngini yaşıla dəyişirsə və göstərici xətlərinin kəsişməsi baş verərsə, qısa ticarət açılır (2 və ya daha çox işarə olduqda bir şərt kifayətdir – siqnalın gücləndirilməsi). Dayanacaq ifratdan kənara qoyulur. Aktivin hərəkətinin 0,2-0,5%-dən çox olmamalıdır. Qısa bir dayandırmaq mümkün deyilsə, mövqeyin ölçüsünü azaltmaq lazımdır.

MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları

Aralıqda olan qiymətə diqqətlə baxsanız, çox vaxt diapazonun sərhədlərini pozduğu bir vəziyyət var, lakin sonradan qiymət qiymət aralığına qayıdır. Üst və alt hissənin sərhədləri genişlənir. Treyder trendin yavaşlama anını qaçırmamaq üçün MACD indikatorunun oxunuşlarına diqqətlə baxmalıdır. Qiymət aralığın kənarına toxunmadan əvvəl və ya sonra gələ bilər.

Aralığın ortasında yeni sövdələşmələr açılmır. Əgər qiymət Bollinqerin ortasından və ya hərəkətli ortalamadan kiçik bir müddətdə (D1-də 9-21) keçərsə, treyder mövqelərini gücləndirə bilər.

Göstəricilərin birləşməsi

Bəzi treyderlər eyni vaxtda bir neçə osilatordan istifadə edirlər. Əməliyyatlar açıq bir tendensiya ilə (bütün göstəricilər eyni siqnalları verir) və ya rebound üçün kritik həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış zonasında bağlanır. Treyderlər
Macd ilə birlikdə RSI göstəricisindən , stoxastikadan, Bill Williamsın gözəl osilatorundan (AO)
istifadə edirlər . Əlavə olaraq, alış və ya satış sahəsində Qiymət Fəaliyyəti nümunəsi baş verərsə, siqnalı gücləndirir.

Trend strategiyası

Hərraclar yalnız MACD sıfırdan aşağı və ya yuxarı olduqda açılır (müvafiq olaraq satmaq və ya almaq üçün). Bundan əlavə, onlar filtrlərdən istifadə edirlər – trend, digər osilatorlar, hərəkətli ortalamalar. Qısa ticarət yalnız tendensiya təsdiqləndikdə bağlanır – dəstək / müqavimət itirilir, təsdiq üçün qrafik nümunələr var, göstərici oxunuşları güclü satış / alışları göstərir. Səviyyələr pozulduqda, əgər indikator trendin yavaşladığını göstərmirsə, treyder mövqelərini gücləndirir və stopu bazarın arxasına keçir.

Divergensiya və Konvergensiya

Güclü siqnal qiymət və göstərici arasında fərqdir. Bu, uzunmüddətli trendin bitdiyini göstərə bilər. Belə siqnallara böyük vaxt çərçivələrində – gündəlik və ya həftəlik baxmaq lazımdır. Qiymətin dəyişməsi nadir hallarda bir gündə baş verir, daha tez-tez onlar sizə aktivin hərəkətinin 5% -dən çox olmayan aydın bir dayanma ilə daxil olmaq imkanı verir.
MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyalarıMacd göstəricisi RSI və AO ilə birlikdə m1 diaqramında dəqiq siqnallar verir. Ticarət üçün dəyişkən aktivləri seçməlisiniz, Amerika sessiyası zamanı gündə 2-3 saat ticarət etmək tövsiyə olunur. Göstəricilərdən biri divergensiyada, digər ikisi isə həddən artıq alındıqda/həddən artıq satıldıqda ticarət açılır. Dayanma aktivin qiymətinin hərəkətinin 0,1%-dən çox olmamaqla müəyyən edilir və mənfəət əldə etmək ya sabit, ya da daha yüksək müddətə verilir. Dayanma geri çevrilmədən əvvəl yerləşdirilməlidir, 4-5 yanlış ifrata qədər ola bilər, sonra divergensiya pozula bilər. Dayanacaq vurulubsa, lakin fərq pozulmayıbsa, treyderlər yeni bir giriş axtarırlar. Göstərici sıfıra çatdıqda, fərq boşaldılmış hesab olunur.
MACD göstəricisi - təsviri və tətbiqi, ticarət strategiyaları

Çox vaxt çərçivələrində işləyin

Treyder bir neçə (adətən üç) dövrə baxır. Uzunmüddətli ticarət üçün gündəlik və həftəlik 1 saat, gündaxili üçün 15-1 saat-4 saat, scalping üçün 1-m15-1 saatdır. Ən qədim dövrdə uzunmüddətli bir tendensiya izlənilir. Mövcud tendensiya orta hesabla müəyyən edilir. Ən kiçik dövrdə giriş axtarırıq. Uzun daxil olmaq üçün:

  • böyük dövr – uzun;
  • orta – uzun;
  • kiçik olan qısadır, biz xətlərin yaxınlaşması və ya divergensiya ilə qiymət dəyişikliyi axtarırıq.

Dayanma aşağı dövrə, götürmə isə orta dövrə təyin edilir. Qısa halda, göstəricilər oxşardır. Hər üç oxunuş bir istiqamətlidirsə, biz ticarət etmirik.

MACD göstəricisinin üstünlükləri və mənfi cəhətləri

Göstərici həm kanal ticarəti (həddindən artıq alınmış və çox satılan ərazilər), həm də yelləncək ticarətinə əsaslanan əksər ticarət strategiyalarına daxildir. MACD göstəricisinin üstünlükləri:

  • qeyri-sabit bazarda yüksək keyfiyyətli siqnallar;
  • həm böyük vaxt çərçivələrində, həm də m1-ə qədər kiçik taymfreymlərdə dəqiq siqnallar. Hər bir halda, göstərici parametrlərini seçməlisiniz. Kiçik vaxt çərçivələrində, scalping strategiyasında m1-m5 istifadə olunur ;
  • universal – istənilən aktivlərlə (səhmlər, indekslər, əmtəələr, metallar, valyutalar) ticarət edə bilərsiniz;
  • trend ilə ticarət edərkən effektivdir.

MACD göstəricisinin çatışmazlıqları:

  • kiçik müddətlərdə əlavə filtrlərə ehtiyac var;
  • göstərici gecikir, kiçik dövrlərdə yalançı siqnallara səbəb olur. Böyük vaxt çərçivələrində bu o qədər də vacib deyil, çünki çox vaxt var. Kiçik dövrlərdə göstərici hərəkət artıq bitdikdə siqnalı qadağan edir;
  • mənzildə yaxşı işləmir;
  • aşağı dəyişkənliklə işləmir – histoqram sadəcə sıfır ətrafında fırlanır. Siqnallar güclü deyil, dayanmalar tez-tez sökülür.

MACD göstəricisi ilə necə işləmək olar – ticarət üzrə tədris dərsi: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022-ci ildə İnternet “super gəlirli” göstəricilərin təklifləri ilə doludur. Nəticədə, qrafik müxtəlif göstəricilərin bayram ağacına bənzəyir. Belə müxtəlifliklə bəziləri adi standart göstəriciləri unutmuşlar. Və onlar öz aktuallığını itirməyiblər. Osilatorların prinsipi eynidir, bir az yeni bir şey tapa bilərsiniz. Hazırda MACD təkmilləşdirilmiş versiyalara malikdir, lakin göstəricinin özü də ticarət strategiyalarında uğurla istifadə olunur. Bunun necə işlədiyini başa düşmək effektiv ticarətin açarıdır. MACD universal göstəricidir, siz trendin gücünü izləyə və həddindən artıq alınmış və həddindən artıq satılan sahələrdə geri dönüş nöqtələrini tapa bilərsiniz. Yeni başlayanlar üçün faydalı olacaq, MACD bir trend göstəricisidir və güclü trendə qarşı durmağa imkan verməyəcək.

info
Rate author
Add a comment