Индикатор MACD – описание и приложение, стратегии за търговия

MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence) в търговията – описание и приложение, начин на използване, търговска стратегия. Индикаторът MACD (Makdi) е един популярен осцилатор, който през 2022 г. е включен в стандартния пакет от индикатори на всеки терминал. Индикаторът, както подсказва името, се основава на конвергенцията и дивергенцията на подвижните средни стойности, той е изобретен от известния търговец Джералд Апел.
Линейният Макди се изчислява като разликата на две експоненциални пълзящи средни – по подразбиране 12 и 26, за изглаждане на резултата се добавя още една пълзяща средна по подразбиране, например период 9 – сигнална линия. Параметрите на индикатора определят периодите на пълзящи средни и на какви цени трябва да изградите (затваряне, отваряне, минимум, максимум, медиална). MACD може да приема както отрицателни, така и положителни стойности. Смята се, че дългото е за предпочитане, когато MACD е над нулата, намирането на линиите на MACD под нулата показва низходящ тренд. На графиката на индикатора има и хистограма, която е разликата между подвижните средни – линията MACD и сигналната линия. В зависимост от силата на тенденцията разликата може да се увеличи, намали или да остане непроменена. MACD, подобно на много индикатори, работи най-добре на големи времеви рамки, параметрите бяха избрани въз основа на търговия на дневни графики. Търговецът за търговия в рамките на деня трябва да избере параметри независимо за всеки инструмент.

MACD логика

Принципът на индикатора е прост – показва съотношението на краткосрочния период спрямо дългосрочния. С него можете да определите силата на тенденцията. Ако тенденцията започне да се ускорява, индикаторът рисува все по-високи ленти, линията на индикатора се отклонява повече от сигналната линия. Тенденцията се счита за стабилна, ако хистограмите са високи и с еднакъв цвят. Ако цветовете на хистограмата бързо се променят един друг, има несигурност на пазара. Когато тенденцията се забави, лентите започват да намаляват и линиите на Macdi се събират. Това показва период на консолидация или вероятно обръщане. По подразбиране периодите на подвижните средни са 12-26, а сигналната линия има период 9.

Търговецът може да експериментира с тези стойности, като ги коригира към инструмента и времевата рамка, но имайте предвид, че периодът на бързата пълзяща средна трябва да бъде половината от този на бавната.

Търговски сигнали

Индикаторът MACD дава няколко вида сигнали, търговецът може да предвиди движението на цените с помощта на хистограма или индикаторни линии:

1. Хистограмата пресича нулата . Този сигнал показва сближаването на краткосрочните и дългосрочните пълзящи средни. Ако индикаторът пресече нулата отгоре надолу, се отварят продажби, а ако отдолу нагоре, се отварят покупки. Защитна стоп загуба се определя за най-близкия екстремум или като 0,2-0,5% от движението на актива.
2. MACD хистограма в горната и долната част на пазара . Търговците отбелязват поведението на хистограмата на индикатора при ценови крайности. Ако цената направи мощен скок към тенденцията и хистограмите станат по-малки, търговецът заключава, че тенденцията е към завършване. В такава ситуация потребителят търси контратенденции, защитните стоп поръчки се поставят над екстремума. Те трябва да бъдат инсталирани, на силен тренд, по инерция, преди обръщане, цената може да пренапише максимума или минимума два или три пъти. Хистограмата в такива ситуации показва свръхпокупени и свръхпродадени области.

Разминаване

Най-силният сигнал на хистограмата на MACD е дивергенция, която възниква в края на тенденция, когато пазарът е на път да се обърне. Този сигнал не е лесен за забелязване от начинаещи, той се използва от опитни търговци. Цената продължава да прави нови крайности, но хистограмата на индикатора не го прави. Има ситуации, когато разминаването се разпада. Следващият ценови екстремум съвпада с екстремумите на хистограмата, въпреки че преди това индикаторът не можеше да постави нов връх. Ето защо е много важно да зададете защитен стоп загуба. Меча дивергенция възниква при възходящ тренд, а възходяща дивергенция възниква при низходящ тренд.

Пресичане на линии на MACD

Когато сигналната линия пресече основната отгоре надолу, търговците прогнозират предстоящ спад на котировките. И обратно, купуват при пресичане отдолу нагоре. На малки времеви рамки можете да намерите много сигнали за пресичане на линиите на индикатора, но повечето от тях са неверни. Струва си да обърнете внимание на сигналите на дневните и седмичните графики. Като филтър се използва хистограмата на индикатора – покупки се извършват само когато е над нулата, а продажби – когато е под нулата. Необходимо е съвпадението на две условия – пресичането на линиите и хистограмата в желаната позиция.

Приложение на индикатора MACD в практиката

Индикаторът се представя добре, когато работи в канали, можете да уловите движения от съпротива към подкрепа и обратно в зони на свръхкупуване и свръхпродажба. Но не забравяйте, че при силна тенденция цената не забелязва нива и обратно изкупуване / препродажба. Macdi показва началото и края на тренда. Показва точки на ускорение и забавяне на тренда. Ефективно на нестабилен пазар, по време на периоди на малки колебания на цените, търговецът ще хване много стоп загуби. На първо място, индикаторът е създаден, за да улавя трендови движения. В широк флет на дневната графика може да даде добри сигнали на часовата.

Видове MACD индикатор

Индикаторът се състои от линии и хистограма. Някои търговци не обръщат внимание на линиите на MACD, те придават значение само на хистограмата. За да премахнем излишъка, измислихме един вид MACD хистограмен индикатор. Състои се само от хистограма. В класическата форма хистограмата и MACD са в един прозорец (например в терминала Metatrader). В някои терминали (като
Quik ), хистограмата и линиите са разделени в отделни прозорци. Индикаторът може да бъде изграден с помощта на експоненциални, прости, обемно претеглени подвижни средни. В някои терминали това е реализирано като параметър (Metatrader), в други има специално име за всеки тип (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). например в терминала FinamTrade. Как да търгувате с индикатора MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD в популярните терминали

Индикаторът е включен в основния комплект на всеки съвременен терминал. Присъства дори в мобилните приложения на брокера. За да го активирате, трябва да отидете в менюто с индикатори и да намерите MACD или MACD-хистограма.

MACD в терминал за търговия QUIK

За да покажете индикатора на графиката в Quick терминала, трябва да щракнете върху Paste. Ще се покаже диалоговият прозорец за добавяне на графика. В него изберете MACD или MACD хистограма и натиснете бутона Add. За да промените параметрите на индикатора, отидете в раздела Свойства.

MACD в терминала на Metatrader

За да добавите индикатора Macdi, трябва да щракнете върху бутона Вмъкване – Индикатори – Осцилатори – MACD. Ще се появи прозорец за настройка на параметрите, можете да изберете периода на подвижните средни, цветовата схема и вида на подвижната средна.

Как да настроите индикатора MACD

По подразбиране индикаторът има следните настройки:

• бавно пълзяща средна 26;
• бързо движещи се 12;
• сигнал -9;
• прилага се към цените на затваряне;
• експоненциален тип.
• цветовете на лентите са червени и зелени.

Чрез промяна на периодите на пълзящи средни можете да промените скоростта на реакция на индикатора към промените в цената. На малки периоди ще има повече сигнали. Можете да увеличите или намалите периода на подвижните средни. С увеличаване на периода качеството на сигналите ще се повиши, те ще бъдат по-малко, но съотношението печалба/лъжа ще бъде по-високо. Но понякога индикаторът няма да види началото на тенденция. Чрез намаляване на параметрите можете да постигнете увеличаване на чувствителността. Важно е да не пропускате момента на “златната среда”, между броя на сигналите и тяхното качество.

Стратегии за търговия, базирани на индикатора MACD

В зависимост от стратегията, индикаторът Makdi се използва като част от набор от индикатори или отделно.

1. Канална стратегия – използва се на пазара без ясно изразена тенденция. Търговецът очаква, че цената ще остане в диапазона за дълго време. За определяне на “горната и долната” трейдърите използват ленти на Болинджър, ценови канал, трендови линии, подвижни средни. В този случай цената може да бъде в две позиции:
   1. Долната част на диапазона . Когато цената се доближи до ръба на диапазона – дъното на Bollinger, движеща се с дълъг период, тренд линия, търговецът внимателно следи индикатора MACD. Дълга сделка се отваря, ако лентите на хистограмата намаляват, има дивергенция, лентите променят цвета си на зелено и има пресичане на линиите на индикатора (едно условие е достатъчно, ако има 2 или повече знака – засилване на сигнала). Стопът е поставен отвъд крайността. Не трябва да надвишава 0,2-0,5% от движението на активите. Ако не е възможно да поставите кратък стоп, трябва да намалите размера на позицията.
   2. Топ на гамата . Когато цената се доближи до ръба на диапазона – в горната част на Bollinger, движеща се с дълъг период, тренд линия, търговецът внимателно наблюдава индикатора MACD. Къса сделка се отваря, ако лентите на хистограмата намаляват, има дивергенция, лентите променят цвета си в зелено и има пресичане на линиите на индикатора (едно условие е достатъчно, ако има 2 или повече знака – засилване на сигнала). Стопът е поставен отвъд крайността. Не трябва да надвишава 0,2-0,5% от движението на активите. Ако не е възможно да поставите кратък стоп, трябва да намалите размера на позицията.

Ако внимателно разгледате задържането на цената в диапазона, често има ситуация, когато границите на диапазона пробият, но по-късно цената се връща в ценовия диапазон. Границите на горната и долната част се разширяват. Търговецът трябва внимателно да погледне показанията на индикатора MACD, за да не пропусне момента на забавяне на тенденцията. Може да дойде преди или след като цената докосне ръба на диапазона.

В средата на диапазона нови сделки не се отварят. Търговецът може да засили позициите си, ако цената пробие средата на Bollinger или подвижната средна за малък период (9-21 на D1).

Комбинация от индикатори

Някои търговци използват няколко осцилатора едновременно. Транзакциите се сключват с ясно изразен тренд (всички индикатори дават еднакви сигнали) или в зоната на критична свръхпокупка или свръхпродаденост за отскок. Търговците използват
индикатора RSI , стохастика, прекрасния осцилатор на Бил Уилямс (AO),
пълзящи средни заедно с Macd . Освен това той засилва сигнала, ако се появи модел на прайс екшън в зоната за покупка или продажба.

Стратегия на тенденцията

Сделките се отварят само когато MACD е под или над нулата (съответно за продажба или покупка). Допълнително използват филтри – тренд, други осцилатори, подвижни средни. Къса сделка се сключва само когато тенденцията е потвърдена – подкрепата/съпротивата е загубена, има графични модели за потвърждение, показанията на индикатора показват силни продажби/покупки. Когато нивата са пробити, ако индикаторът не показва забавяне на тенденцията, търговецът укрепва позициите и премества стопа зад пазара.

Дивергенция и конвергенция

Силен сигнал е разминаването между цената и индикатора. Това може да показва края на дългосрочна тенденция. Такива сигнали трябва да се разглеждат на големи времеви рамки – дневни или седмични. Обръщането на цената рядко се случва за един ден, по-често ви дават възможност да влезете с ясен стоп, не повече от 5% от движението на актива.
Индикаторът Macd дава точни сигнали на графиката m1 в комбинация с RSI и AO. За търговия трябва да изберете волатилни активи, препоръчително е да търгувате 2-3 часа на ден по време на американската сесия. Търговия се отваря, когато един от индикаторите е в дивергенция, а другите два са свръхпокупени/свръхпродадени. Стоп се задава на не повече от 0,1% от движението на цената на актива, а тейк печалбата е или фиксирана, или на по-висока времева рамка. Стоп трябва да се постави преди обръщане, може да има до 4 – 5 фалшиви крайности, тогава дивергенцията може да бъде прекъсната. Ако стопът е достигнат, но дивергенцията не е нарушена, търговците търсят нов запис. Когато индикаторът достигне нула, отклонението се счита за изчерпано.

Работете върху множество времеви рамки

Търговецът наблюдава няколко (обикновено три) периода. За дългосрочна търговия е 1 час, дневно и седмично, за в рамките на деня е 15-1ч-4ч, за скалпиране е 1-м15-1ч. На най-стария период се проследява дългосрочна тенденция. Текущата тенденция се определя средно. Търсим записа на най-малкия период. За да въведете дълго:

• старши период – дълъг;
• средно – дълго;
• по-младият е къс, търсим обръщане на цената чрез сближаване на линии или дивергенция.

Стопът е настроен за долния период, а вземането е за средния период. При късо съединение индикациите са подобни. Ако и трите показания са еднопосочни, ние не търгуваме.

Предимства и недостатъци на индикатора MACD

Индикаторът е включен в повечето стратегии за търговия, базирани както на канална търговия (области на свръхпокупка и свръхпродажба), така и на суинг търговия. Предимства на индикатора MACD:

• висококачествени сигнали при нестабилен пазар;
• точни сигнали както на големи времеви рамки, така и на малки времеви рамки до m1. Във всеки случай трябва да изберете параметрите на индикатора. На малки времеви рамки m1-m5 се използва в стратегията за скалпиране ;
• универсален – можете да търгувате с всякакви активи (акции, индекси, стоки, метали, валути);
• ефективен при търговия с тренда.

Недостатъци на индикатора MACD:

• на малки времеви рамки са необходими допълнителни филтри;
• индикаторът закъснява, на малки периоди води до фалшиви сигнали. При големи времеви рамки това не е толкова важно, защото има много време. На малки периоди индикаторът забранява сигнал, когато движението вече е приключило;
• не работи добре в апартамент;
• не работи с ниска волатилност – хистограмата просто се върти около нулата. Сигналите не са силни, спиранията често са избити.

Как да работите с индикатора MACD – учебен урок за търговия: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w През 2022 г. интернет е пълен с предложения за „супер печеливши“ индикатори. В резултат на това графиката прилича на празнично дърво с различни индикатори. С такова разнообразие някои са забравили за обичайните стандартни показатели. И те не са загубили своята актуалност. Самият принцип на осцилаторите е същият, можете да измислите нещо ново. В момента MACD има подобрени версии, но самият индикатор също се използва успешно в стратегиите за търговия. Разбирането как работи е ключът към ефективната търговия. MACD е универсален индикатор, можете да проследите силата на тенденцията и да намерите точки на обръщане в зони на свръхпокупка и свръхпродажба. Ще бъде полезно за начинаещи, MACD е индикатор за тенденция и няма да ви позволи да се изправите срещу силна тенденция.