MACD-Indikator – Beschreibung und Anwendung, Handelsstrategien

MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) im Handel – Beschreibung und Anwendung, Verwendung, Handelsstrategie. Der MACD-Indikator (Makdi) ist ein beliebter Oszillator, der im Jahr 2022 im Standardpaket der Indikatoren jedes Terminals enthalten ist. Der Indikator basiert, wie der Name schon sagt, auf der Konvergenz und Divergenz von gleitenden Durchschnitten und wurde von dem berühmten Trader Gerald Appel erfunden.
Der lineare Macdi wird als Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte berechnet – Standard 12 und 26, um das Ergebnis zu glätten, wird ein weiterer standardmäßiger gleitender Durchschnitt, z. B. Periode 9 – Signallinie hinzugefügt. In den Indikatorparametern geben Sie die Zeiträume der gleitenden Durchschnitte an und zu welchen Preisen Sie bauen müssen (Schließung, Eröffnung, Minimum, Maximum, Medial). Der MACD kann sowohl negative als auch positive Werte annehmen. Es wird angenommen, dass Long vorzuziehen ist, wenn der MACD über Null liegt, da das Finden der MACD-Linien unter Null auf einen Abwärtstrend hindeutet. Es gibt auch ein Histogramm auf dem Indikatordiagramm, das die Differenz zwischen den gleitenden Durchschnitten darstellt – der MACD-Linie und der Signallinie. Je nach Stärke des Trends kann die Differenz zunehmen, abnehmen oder unverändert bleiben. Der MACD funktioniert, wie viele Indikatoren, am besten in großen Zeiträumen, Die Parameter wurden basierend auf dem Handel auf Tagescharts ausgewählt. Ein Händler für den Intraday-Handel muss die Parameter für jedes Instrument unabhängig auswählen.

MACD-Logik

Das Prinzip des Indikators ist einfach – er zeigt das Verhältnis des kurzfristigen Zeitraums im Verhältnis zum langfristigen. Damit können Sie die Stärke des Trends bestimmen. Wenn sich der Trend zu beschleunigen beginnt, zeichnet der Indikator immer höhere Balken, die Indikatorlinie weicht mehr von der Signallinie ab. Ein Trend gilt als stabil, wenn die Histogramme hoch und von gleicher Farbe sind. Wenn sich die Farben des Histogramms schnell ändern, herrscht Unsicherheit im Markt. Wenn sich der Trend verlangsamt, beginnen die Balken zu sinken und die Macdi-Linien konvergieren. Dies deutet auf eine Konsolidierungsphase oder eine wahrscheinliche Umkehrung hin. Standardmäßig sind die Perioden der gleitenden Durchschnitte 12-26, und die Signalleitung hat eine Periode von 9.

Ein Händler kann mit diesen Werten experimentieren und sie an das Instrument und den Zeitrahmen anpassen, aber denken Sie daran, dass die Periode des schnell gleitenden Durchschnitts halb so lang sein sollte wie die des langsamen.

Handelssignale

Der MACD-Indikator gibt verschiedene Arten von Signalen, ein Händler kann die Preisbewegung mithilfe eines Histogramms oder Indikatorlinien vorhersagen:

1. Histogramm kreuzt Null . Dieses Signal zeigt die Konvergenz der kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitte an. Wenn der Indikator von oben nach unten Null durchläuft, werden Verkäufe eröffnet, und wenn er von unten nach oben geht, werden Käufe eröffnet. Ein schützender Stop-Loss wird für das nächste Extremum oder bei 0,2-0,5 % der Vermögensbewegung festgelegt.
2. MACD-Histogramm am oberen und unteren Ende des Marktes . Händler beachten das Verhalten des Histogramms des Indikators bei Preisextremen. Wenn der Preis einen kräftigen Sprung in Richtung Trend macht und die Histogramme kleiner werden, schließt der Trader, dass der Trend kurz vor dem Abschluss steht. In einer solchen Situation sucht der Benutzer nach Gegentrend-Trades, schützende Stop-Orders werden über dem Extremum platziert. Sie müssen bei einem starken Trend durch Trägheit installiert werden, bevor eine Umkehrung stattfindet, kann der Preis das Maximum oder Minimum zwei- oder dreimal überschreiben. Das Histogramm zeigt in solchen Situationen überkaufte und überverkaufte Bereiche.

Abweichungen

Das stärkste MACD-Histogrammsignal ist eine Divergenz, die am Ende eines Trends auftritt, wenn der Markt kurz vor einer Umkehr steht. Dieses Signal ist für Anfänger nicht leicht zu erkennen, es wird von erfahrenen Händlern verwendet. Der Preis macht weiterhin neue Extreme, aber das Histogramm des Indikators tut dies nicht. Es gibt Situationen, in denen die Divergenz zusammenbricht. Das nächste Preisextremum fällt mit den Extrema des Histogramms zusammen, obwohl der Indikator vorher keine neue Spitze setzen konnte. Daher ist es sehr wichtig, einen schützenden Stop-Loss zu setzen. Eine bärische Divergenz tritt bei einem Aufwärtstrend und eine bullische Divergenz bei einem Abwärtstrend auf.

MACD-Linien kreuzen

Wenn die Signallinie die Hauptlinie von oben nach unten kreuzt, prognostizieren Händler einen bevorstehenden Kursrückgang. Und umgekehrt kaufen sie beim Überqueren von unten nach oben. In kleinen Zeiträumen finden Sie viele Signale für den Schnittpunkt der Indikatorlinien, aber die meisten davon sind falsch. Es lohnt sich, die Signale auf den Tages- und Wochencharts zu beachten. Das Histogramm des Indikators wird als Filter verwendet – Käufe werden nur getätigt, wenn es über Null liegt, und Verkäufe werden getätigt, wenn es unter Null liegt. Sie benötigen das Zusammentreffen zweier Bedingungen – den Schnittpunkt der Linien und das Histogramm an der gewünschten Position.

Anwendung des MACD-Indikators in der Praxis

Der Indikator funktioniert gut, wenn er in Kanälen arbeitet, Sie können Bewegungen vom Widerstand zur Unterstützung und zurück in überkauften und überverkauften Bereichen erkennen. Aber vergessen Sie nicht, dass der Preis bei einem starken Trend keine Niveaus und Rückkäufe / Wiederverkäufe bemerkt. Macdi zeigt den Anfang und das Ende eines Trends. Zeigt Beschleunigungs- und Verzögerungspunkte des Trends. In einem volatilen Markt wird ein Händler in Zeiten kleiner Preisschwankungen viele Stop-Losses abfangen. Zunächst einmal wurde der Indikator geschaffen, um Trendbewegungen zu erfassen. In einer breiten Flat auf dem Tages-Chart kann es auf dem Stunden-Chart gute Signale geben.

Arten von MACD-Indikatoren

Der Indikator besteht aus Linien und einem Histogramm. Einige Händler achten nicht auf die MACD-Linien, sie messen nur dem Histogramm Bedeutung bei. Um den Überschuss zu beseitigen, haben wir uns eine Art MACD-Histogramm-Indikator ausgedacht. Es besteht nur aus einem Histogramm. In der klassischen Form befinden sich Histogramm und MACD im selben Fenster (z. B. im Metatrader-Terminal). In einigen Terminals (wie
Quik ) sind das Histogramm und die Linien in separate Fenster unterteilt. Der Indikator kann mit exponentiellen, einfachen, volumengewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt werden. Bei einigen Terminals ist dies als Parameter implementiert (Metatrader), bei anderen gibt es für jeden Typ einen speziellen Namen (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). zum Beispiel im Terminal FinamTrade. So handeln Sie mit dem MACD-Indikator: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD in gängigen Terminals

Der Indikator gehört zur Grundausstattung jedes modernen Terminals. Es ist sogar in den mobilen Anwendungen des Brokers vorhanden. Um es zu aktivieren, müssen Sie zum Menü der Indikatoren gehen und MACD oder MACD-Histogramm finden.

MACD im QUIK-Handelsterminal

Um den Indikator auf dem Chart im Quick-Terminal anzuzeigen, müssen Sie auf Einfügen klicken. Das Dialogfeld Diagramm hinzufügen wird angezeigt. Wählen Sie darin MACD oder MACD-Histogramm und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Um die Parameter des Indikators zu ändern, gehen Sie zur Registerkarte Eigenschaften.

MACD im Metatrader-Terminal

Um den Macdi-Indikator hinzuzufügen, müssen Sie auf die Schaltfläche Einfügen – Indikatoren – Oszillatoren – MACD klicken. Es erscheint ein Fenster zum Einstellen von Parametern, Sie können den Zeitraum der gleitenden Durchschnitte, das Farbschema und die Art des gleitenden Durchschnitts auswählen.

So richten Sie den MACD-Indikator ein

Standardmäßig hat der Indikator die folgenden Einstellungen:

• langsam gleitender Durchschnitt 26;
• schnelle Bewegung 12;
• Signal -9;
• gelten für Schlusskurse;
• exponentieller Typ.
• die Farben der Balken sind rot und grün.

Indem Sie die Perioden der gleitenden Durchschnitte ändern, können Sie die Reaktionsgeschwindigkeit des Indikators auf Preisänderungen ändern. In kleinen Perioden gibt es mehr Signale. Sie können die Periode der gleitenden Durchschnitte entweder verlängern oder verkürzen. Mit zunehmender Periode wird die Qualität der Signale steigen, es werden weniger Signale vorhanden sein, aber das Gewinn/Falsch-Verhältnis wird höher sein. Aber manchmal sieht der Indikator den Beginn eines Trends nicht. Durch Verringern der Parameter können Sie eine Erhöhung der Empfindlichkeit erreichen. Es ist wichtig, den Moment der „goldenen Mitte“ zwischen der Anzahl der Signale und ihrer Qualität nicht zu verpassen.

Handelsstrategien basierend auf dem MACD-Indikator

Je nach Strategie wird der Makdi-Indikator als Teil einer Reihe von Indikatoren oder separat verwendet.

1. Kanalstrategie – wird auf dem Markt ohne ausgeprägten Trend eingesetzt. Der Trader erwartet, dass der Preis noch lange in der Spanne bleiben wird. Um die „oberen und unteren“ Trader zu bestimmen, verwenden Sie Bollinger-Bänder, Preiskanäle, Trendlinien und gleitende Durchschnitte. In diesem Fall kann der Preis an zwei Positionen stehen:
   1. Untere Grenze . Wenn sich der Preis dem Rand der Spanne nähert – dem Boden des Bollinger, der sich mit einer langen Periode bewegt, Trendlinie –, beobachtet der Trader sorgfältig den MACD-Indikator. Ein Long-Trade wird eröffnet, wenn die Balken des Histogramms abnehmen, es eine Divergenz gibt, die Balken ihre Farbe auf Grün ändern und es einen Schnittpunkt der Indikatorlinien gibt (eine Bedingung reicht aus, wenn es 2 oder mehr Zeichen gibt – Signalverstärkung). Der Anschlag ist über das Äußerste gesetzt. Sie sollte 0,2-0,5 % der Vermögensbewegung nicht überschreiten. Wenn ein kurzer Stopp nicht möglich ist, müssen Sie die Größe der Position reduzieren.
   2. Spitzenklasse . Wenn sich der Preis dem Rand der Spanne nähert – am oberen Ende des Bollinger, der sich mit einer langen Periode bewegt, beobachtet der Trader den MACD-Indikator sorgfältig. Ein Short-Trade wird eröffnet, wenn die Balken des Histogramms sinken, es eine Divergenz gibt, die Balken ihre Farbe auf Grün ändern und es einen Schnittpunkt der Indikatorlinien gibt (eine Bedingung reicht aus, wenn es 2 oder mehr Zeichen gibt – Signalverstärkung). Der Anschlag ist über das Äußerste gesetzt. Sie sollte 0,2-0,5 % der Vermögensbewegung nicht überschreiten. Wenn ein kurzer Stopp nicht möglich ist, müssen Sie die Größe der Position reduzieren.

Wenn Sie sich das Halten des Preises in der Spanne genau ansehen, gibt es oft eine Situation, in der die Grenzen der Spanne durchbrochen werden, der Preis jedoch später in die Preisspanne zurückkehrt. Die Grenzen nach oben und unten erweitern sich. Ein Händler sollte sich die Messwerte des MACD-Indikators genau ansehen, um den Moment einer Trendverlangsamung nicht zu verpassen. Es kann kommen, bevor oder nachdem der Preis den Rand der Spanne berührt.

In der Mitte des Bereichs werden keine neuen Geschäfte eröffnet. Ein Händler kann Positionen stärken, wenn der Preis die Mitte des Bollinger oder des gleitenden Durchschnitts in einem kurzen Zeitraum durchbricht (9-21 an T1).

Kombination von Indikatoren

Einige Händler verwenden mehrere Oszillatoren gleichzeitig. Transaktionen werden mit einem ausgeprägten Trend (alle Indikatoren geben die gleichen Signale) oder im Bereich des kritischen Überkaufs oder Überverkaufs für eine Erholung abgeschlossen. Trader verwenden
den RSI-Indikator , Stochastik, den wundervollen Oszillator von Bill Williams (AO),
gleitende Durchschnitte zusammen mit Macd . Es verstärkt zusätzlich das Signal, wenn ein Preisaktionsmuster im Kauf- oder Verkaufsbereich auftritt.

Trend-Strategie

Trades werden nur eröffnet, wenn der MACD unter oder über Null liegt (um zu verkaufen bzw. zu kaufen). Zusätzlich verwenden sie Filter – Trend, andere Oszillatoren, gleitende Durchschnitte. Ein Short-Trade wird nur abgeschlossen, wenn der Trend bestätigt wird – Unterstützung / Widerstand gehen verloren, es gibt grafische Muster zur Bestätigung, Indikatorwerte zeigen starke Verkäufe / Käufe an. Wenn die Niveaus durchbrochen werden und der Indikator keine Trendverlangsamung anzeigt, verstärkt der Trader seine Positionen und verschiebt den Stopp hinter den Markt.

Divergenz und Konvergenz

Ein starkes Signal ist eine Abweichung zwischen dem Preis und dem Indikator. Dies kann auf das Ende eines langfristigen Trends hindeuten. Solche Signale sollten in großen Zeiträumen betrachtet werden – täglich oder wöchentlich. Die Preisumkehr erfolgt selten an einem Tag, häufiger geben sie Ihnen die Möglichkeit, mit einem klaren Stop einzusteigen, nicht mehr als 5 % der Vermögensbewegung.
Der Macd-Indikator gibt in Kombination mit RSI und AO genaue Signale auf dem m1-Diagramm. Für den Handel sollten Sie volatile Vermögenswerte wählen, es wird empfohlen, während der amerikanischen Sitzung 2-3 Stunden am Tag zu handeln. Ein Trade wird eröffnet, wenn einer der Indikatoren divergiert und die anderen beiden überkauft/überverkauft sind. Der Stopp wird nicht mehr als 0,1 % der Kursbewegung des Vermögenswerts festgelegt, und die Gewinnmitnahme ist entweder fest oder auf einen höheren Zeitrahmen festgelegt. Stopp muss vor einer Umkehr gesetzt werden, es können bis zu 4 – 5 falsche Extreme sein, dann kann die Divergenz gebrochen werden. Wenn der Stop getroffen wird, aber die Divergenz nicht durchbrochen wird, suchen Trader nach einem neuen Einstieg. Wenn der Indikator Null erreicht, gilt die Divergenz als entladen.

Arbeiten Sie an mehreren Zeitrahmen

Ein Trader beobachtet mehrere (normalerweise drei) Perioden. Für den langfristigen Handel ist es 1h, täglich und wöchentlich, für Intraday 15-1h-4h, für Scalping 1-m15-1h. In der ältesten Periode wird ein langfristiger Trend verfolgt. Der aktuelle Trend wird im Durchschnitt ermittelt. Wir suchen den Eintrag mit der kleinsten Periode. Lang eingeben:

• Seniorenperiode – lang;
• mittel – lang;
• der jüngere ist short, wir suchen nach einer Preisumkehr durch Konvergenz von Linien oder Divergenz.

Der Stopp wird für die untere Periode gesetzt und der Take für die mittlere. Bei einem Kurzschluss sind die Anzeigen ähnlich. Wenn alle drei Messwerte unidirektional sind, handeln wir nicht.

Vor- und Nachteile des MACD-Indikators

Der Indikator ist in den meisten Handelsstrategien enthalten, die sowohl auf Channel-Trading (überkaufte und überverkaufte Bereiche) als auch auf Swing-Trading basieren. Vorteile des MACD-Indikators:

• hochwertige Signale in einem volatilen Markt;
• genaue Signale sowohl auf großen Zeitrahmen als auch auf kleinen Zeitrahmen bis zu m1. In jedem Fall müssen Sie die Parameter des Indikators auswählen. In kleinen Zeitrahmen wird m1-m5 in der Scalping -Strategie verwendet ;
• universell – Sie können mit allen Vermögenswerten handeln (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Metalle, Währungen);
• effektiv beim Handel mit dem Trend.

Nachteile des MACD-Indikators:

• Bei kleinen Zeitfenstern sind zusätzliche Filter erforderlich;
• Der Indikator ist spät, in kleinen Perioden bringt er falsche Signale mit sich. Bei großen Zeiträumen ist dies nicht so wichtig, da viel Zeit vorhanden ist. In kleinen Perioden verbietet der Indikator ein Signal, wenn die Bewegung bereits beendet ist;
• funktioniert nicht gut in der Wohnung;
• funktioniert nicht mit niedriger Volatilität – das Histogramm dreht sich nur um Null. Signale sind nicht stark, Stopps werden oft ausgeschlagen.

Wie man mit dem MACD-Indikator arbeitet – eine Lehrstunde zum Trading: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Im Jahr 2022 ist das Internet voll von Angeboten für „superprofitable“ Indikatoren. Infolgedessen ähnelt das Diagramm einem festlichen Baum verschiedener Indikatoren. Bei einer solchen Vielfalt haben einige die üblichen Standardindikatoren vergessen. Und sie haben ihre Aktualität nicht verloren. Das Prinzip der Oszillatoren ist dasselbe, Sie können sich etwas Neues einfallen lassen. Derzeit hat der MACD verbesserte Versionen, aber der Indikator selbst wird auch erfolgreich in Handelsstrategien eingesetzt. Zu verstehen, wie es funktioniert, ist der Schlüssel zum effektiven Trading. MACD ist ein universeller Indikator, Sie können die Stärke des Trends verfolgen und Wendepunkte in überkauften und überverkauften Bereichen finden. Es wird für Anfänger nützlich sein, MACD ist ein Trendindikator und erlaubt Ihnen nicht, gegen einen starken Trend aufzustehen.