MACD индикатор – опис и примена, стратегии за тргување

MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence) во тргувањето – опис и примена, како да се користи, стратегија за тргување. Индикаторот MACD (Makdi) е еден популарен осцилатор, кој во 2022 година е вклучен во стандардниот пакет на индикатори на кој било терминал. Индикаторот, како што имплицира името, се заснова на конвергенција и дивергенција на Moving Averages, тој беше измислен од познатиот трговец Џералд Апел.
Линеарниот Macdi се пресметува како разлика на два експоненцијални подвижни просеци – стандардно 12 и 26, за да се изедначи резултатот уште еден стандарден подвижен просек, на пример, период 9 – се додава сигнална линија. Параметрите на индикаторот ги одредуваат периодите на подвижни просеци и по кои цени треба да изградите (затворање, отворање, минимална, максимална, медијална). MACD може да земе и негативни и позитивни вредности. Се верува дека долго е подобро кога MACD е над нулата, наоѓањето на MACD линиите под нулата укажува на надолен тренд. Исто така, има хистограм на табелата со индикатори, што е разликата помеѓу подвижните просеци – линијата MACD и линијата на сигналот. Во зависност од јачината на трендот, разликата може да се зголеми, намали или да остане непроменета. MACD, како и многу индикатори, најдобро функционира на големи временски рамки, параметрите беа избрани врз основа на тргување на дневни графикони. Трговецот за интрадневно тргување мора да избира параметри независно за секој инструмент.

MACD логика

Принципот на индикаторот е едноставен – го покажува односот на краткорочниот период во однос на долгорочниот. Со него можете да ја одредите силата на трендот. Ако трендот почне да се забрзува, индикаторот црта се повисоки и повисоки шипки, линијата на индикаторот повеќе отстапува од линијата на сигналот. Трендот се смета за стабилен ако хистограмите се високи и со иста боја. Ако боите на хистограмот брзо се менуваат една со друга, постои несигурност на пазарот. Кога трендот ќе се забави, шипките почнуваат да се намалуваат, а линиите Macdi се спојуваат. Ова укажува на период на консолидација или веројатен пресврт. Стандардно, периодите на подвижни просеци се 12-26, а сигналната линија има период од 9.

Трговецот може да експериментира со овие вредности, приспособувајќи ги на инструментот и временската рамка, но имајте на ум дека периодот на брзо движење на просекот треба да биде половина од оној на бавниот.

Сигнали за тргување

Индикаторот MACD дава неколку типови сигнали, трговецот може да го предвиди движењето на цената користејќи хистограм или индикаторски линии:

1. Хистограм преминува нула . Овој сигнал укажува на конвергенција на краткорочните и долгорочните подвижни просеци. Ако индикаторот премине нула од врвот до дното, се отвора продажбата, а ако од дното нагоре, се отвораат набавки. Заштитна стоп загуба е поставена за најблискиот екстрем или како 0,2-0,5% од движењето на средството.
2. MACD хистограм на врвот и на дното на пазарот . Трговците го забележуваат однесувањето на хистограмот на индикаторот при екстремни цени. Ако цената направи моќен скок кон трендот, а хистограмите станат помали, трговецот заклучува дека трендот е при крај. Во таква ситуација, корисникот бара занаети против трендови, заштитните налози за стоп се ставаат над екстремот. Тие мора да се инсталираат, по силен тренд, по инерција, пред да се сврти, цената може да го препише максимумот или минимумот два или три пати. Хистограмот во такви ситуации покажува прекупени и препродадени области.

Дивергенција

Најсилниот MACD хистограмски сигнал е дивергенција што се јавува на крајот на трендот кога пазарот ќе се врати назад. Овој сигнал не е лесно да се забележи за почетници, го користат искусни трговци. Цената продолжува да прави нови екстреми, но хистограмот на индикаторот не. Има ситуации кога дивергенцијата се распаѓа. Следниот ценовен екстрем се совпаѓа со екстремите на хистограмот, иако пред тоа индикаторот не можеше да постави нов врв. Затоа, многу е важно да поставите заштитна стоп загуба. Начеста дивергенција се јавува при нагорен тренд, а нахакан дивергенција се јавува при надолен тренд.

Преминување на линиите на MACD

Кога сигналната линија ја преминува главната од врвот до дното, трговците предвидуваат неминовен пад на наводниците. И обратно, купуваат при преминување од долу нагоре. Во мали временски рамки, можете да најдете многу сигнали за пресекот на индикаторските линии, но повеќето од нив се лажни. Вреди да се обрне внимание на сигналите на дневните и неделните графикони. Хистограмот на индикаторот се користи како филтер – купувањата се вршат само кога е над нулата, а продажбата се врши кога е под нулата. Потребно ви е совпаѓање на два услови – пресекот на линиите и хистограмот во потребната положба.

Примена на индикаторот MACD во пракса

Индикаторот работи добро кога работите во канали, можете да фатите движења од отпор до поддршка и назад во прекупени и препродавани области. Но, не заборавајте дека со силен тренд, цената не забележува нивоа и откуп / препродажба. Макди го покажува почетокот и крајот на трендот. Покажува точки на забрзување и забавување на трендот. Ефикасно на нестабилен пазар, за време на периоди на мали флуктуации на цените, трговецот ќе фати многу стоп загуби. Пред сè, индикаторот е создаден за да ги фати движењата на трендовите. Во широк стан на дневната табела, може да даде добри сигнали на час.

Видови индикатори MACD

Индикаторот се состои од линии и хистограм. Некои трговци не обрнуваат внимание на линиите MACD, тие придаваат важност само на хистограмот. За да го отстраниме вишокот, дојдовме до еден вид индикатор MACD хистограм. Се состои само од хистограм. Во класичната форма, хистограмот и MACD се во истиот прозорец (на пример, во терминалот Metatrader). Во некои терминали (како
Quik ), хистограмот и линиите се поделени во посебни прозорци. Индикаторот може да се изгради со користење на експоненцијални, едноставни, волуменски пондерирани подвижни просеци. Во некои терминали ова се имплементира како параметар (Metatrader), во други има посебно име за секој тип (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). на пример, во терминалот FinamTrade. Како да тргувате со индикаторот MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD во популарни терминали

Индикаторот е вклучен во основниот сет на кој било модерен терминал. Присутен е дури и во мобилните апликации на брокерот. За да го овозможите, треба да отидете во менито со индикатори и да најдете MACD или MACD-Хистограм.

MACD во трговскиот терминал QUIK

За да го прикажете индикаторот на графиконот во брз терминал, треба да кликнете Вметни. Ќе се прикаже дијалог прозорецот Додај график. Во него, изберете MACD или MACD хистограм и кликнете на копчето Додај. За да ги промените параметрите на индикаторот, одете во табулаторот Својства.

MACD во терминалот Metatrader

За да го додадете индикаторот Macdi, треба да кликнете на копчето Вметни – Индикатори – Осцилатори – MACD. Ќе се појави прозорец за поставување параметри, можете да го изберете периодот на подвижните просеци, шемата на бои и типот на подвижниот просек.

Како да го поставите индикаторот MACD

Стандардно, индикаторот ги има следните поставки:

• бавно движење просек 26;
• брзо движење 12;
• сигнал -9;
• се однесуваат на затворање цени;
• експоненцијален тип.
• боите на решетките се црвена и зелена.

Со менување на периодите на подвижни просеци, можете да ја промените брзината на реакцијата на индикаторот на промените на цените. На мали периоди ќе има повеќе сигнали. Можете или да го зголемите или намалите периодот на подвижните просеци. Со зголемување на периодот, квалитетот на сигналите ќе се зголеми, ќе ги има помалку, но соодносот профит/лажно ќе биде поголем. Но, понекогаш индикаторот нема да го види почетокот на трендот. Со намалување на параметрите, можете да постигнете зголемување на чувствителноста. Важно е да не се пропушти моментот на „златната средина“, помеѓу бројот на сигнали и нивниот квалитет.

Стратегии за тргување базирани на индикаторот MACD

Во зависност од стратегијата, индикаторот Макди се користи како дел од збир на индикатори или посебно.

1. Стратегија за канали – се користи на пазарот без изразен тренд. Трговецот очекува дека цената ќе остане во опсегот уште долго време. За да ги одредите трговците „горните и долните“ користат Bollinger Bands, Price канал, тренд линии, подвижни просеци. Во овој случај, цената може да биде во две позиции:
   1. Дното на опсегот . Кога цената се приближува до работ на опсегот – дното на Bollinger, движејќи се со долг период, линија на тренд, трговецот внимателно го следи индикаторот MACD. Се отвора долга трговија ако се намалат шипките на хистограмот, има дивергенција, шипките ја менуваат бојата во зелена и има пресек на линиите на индикаторот (еден услов е доволен ако има 2 или повеќе знаци – зајакнување на сигналот). Застанувањето е поставено надвор од крајноста. Не треба да надминува 0,2-0,5% од движењето на средствата. Ако не е можно да се стави кратко стоп, треба да ја намалите големината на положбата.
   2. Врв на опсегот . Кога цената се приближува до работ на опсегот – на врвот на Bollinger, движејќи се со долг период, линија на тренд, трговецот внимателно го следи индикаторот MACD. Се отвора кратка трговија ако шипките на хистограмот се намалат, има дивергенција, шипките ја менуваат бојата во зелена и има пресек на линиите на индикаторот (еден услов е доволен ако има 2 или повеќе знаци – зајакнување на сигналот). Застанувањето е поставено надвор од крајноста. Не треба да надминува 0,2-0,5% од движењето на средствата. Ако не е можно да се стави кратко стоп, треба да ја намалите големината на положбата.

Ако внимателно го погледнете задржувањето на цената во опсегот, често има ситуација кога границите на опсегот се пробиваат, но подоцна цената се враќа во ценовниот опсег. Границите на горниот и долниот дел се шират. Трговецот треба внимателно да ги погледне читањата на индикаторот MACD за да не го пропушти моментот на забавување на трендот. Може да дојде пред или откако цената ќе го допре работ на опсегот.

Во средината на асортиманот не се отвораат нови зделки. Трговецот може да ги зајакне позициите ако цената се пробие низ средината на Bollinger или подвижниот просек на мал период (9-21 на D1).

Комбинација на индикатори

Некои трговци користат неколку осцилатори во исто време. Трансакциите се склучуваат со изразен тренд (сите показатели даваат исти сигнали) или во зоната на критично прекупување или препродажба за враќање. Трговците
го користат индикаторот RSI , стохастиката, прекрасниот осцилатор на Бил Вилијамс (AO),
подвижните просеци заедно со Macd . Дополнително, го зајакнува сигналот ако се појави шема на Цена Акција во областа за купување или продавање.

Тренд стратегија

Трговијата се отвораат само кога MACD е под или над нулата (за да се продаде или купи, соодветно). Дополнително, тие користат филтри – тренд, други осцилатори, подвижни просеци. Кратката трговија се склучува само кога трендот е потврден – поддршката / отпорот е изгубена, има графички обрасци за потврда, читањата на индикаторите укажуваат на силна продажба / купување. Кога нивоата се скршени, ако индикаторот не укажува на забавување на трендот, трговецот ги зајакнува позициите и го поместува стопот зад пазарот.

Дивергенција и конвергенција

Силен сигнал е дивергенција помеѓу цената и индикаторот. Ова може да укаже на крајот на долгорочниот тренд. Таквите сигнали треба да се гледаат во големи временски рамки – дневно или неделно. Пресвртот на цената ретко се случува во еден ден, почесто ви даваат можност да влезете со јасно стоп, не повеќе од 5% од движењето на средствата.
Индикаторот Macd дава точни сигнали на графиконот m1 во комбинација со RSI и AO. За тргување, треба да изберете испарливи средства, се препорачува да тргувате 2-3 часа на ден за време на американската сесија. Тргувањето се отвора кога еден од показателите е во дивергенција, а другите два се прекупени/препродадени. Стоп е поставен не повеќе од 0,1% од движењето на цената на средствата, а преземањето профит е фиксно или на повисока временска рамка. Стоп мора да се стави пред пресврт, може да има до 4 – 5 лажни крајности, тогаш дивергенцијата може да се прекине. Ако стоп е погоден, но дивергенцијата не е скршена, трговците бараат нов влез. Кога индикаторот ќе достигне нула, дивергенцијата се смета за испразнета.

Работете на повеќе временски рамки

Трговецот гледа неколку (обично три) периоди. За долгорочно тргување е 1h, дневно и неделно, за интраден е 15-1h-4h, за скалпирање е 1-m15-1h. Во најстариот период се следи долгорочен тренд. Сегашниот тренд се одредува во просек. Влезот го бараме на најмал период. За да внесете долго:

• постар период – долг;
• средно – долго;
• помладиот е краток, бараме пресврт на цената со конвергенција на линии или дивергенција.

Стоп е поставен за долниот период, а земањето е за средниот. Во случај на краток, индикациите се слични. Ако сите три читања се еднонасочни, не тргуваме.

Предности и недостатоци на индикаторот MACD

Индикаторот е вклучен во повеќето стратегии за тргување врз основа на тргување со канали (прекупени и препродадени области) и тргување со нишање. Предности на индикаторот MACD:

• висококвалитетни сигнали на нестабилен пазар;
• точни сигнали и на големи временски рамки и на мали временски рамки до m1. Во секој случај, треба да ги изберете параметрите на индикаторот. Во мали временски рамки, m1-m5 се користи во стратегијата за скалпирање ;
• универзална – можете да тргувате со какви било средства (акции, индекси, стоки, метали, валути);
• ефективни кога се тргува со трендот.

Недостатоци на индикаторот MACD:

• во мали временски рамки, потребни се дополнителни филтри;
• индикаторот доцни, на мали периоди повлекува лажни сигнали. На големи временски рамки, ова не е толку важно, бидејќи има многу време. Во мали периоди, индикаторот забранува сигнал кога движењето е веќе завршено;
• не работи добро во стан;
• не работи со мала нестабилност – хистограмот само се врти околу нула. Сигналите не се силни, запирањата често се исфрлаат.

Како да се работи со индикаторот MACD – наставна лекција за тргување: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Во 2022 година, Интернетот е полн со понуди на „супер профитабилни“ индикатори. Како резултат на тоа, табелата наликува на празнично дрво со различни индикатори. Со таква разновидност, некои заборавија на вообичаените стандардни индикатори. И тие не ја изгубија својата важност. Самиот принцип на осцилаторите е ист, можете да смислите малку нешто ново. Во моментов, MACD има подобрени верзии, но самиот индикатор исто така успешно се користи во стратегиите за тргување. Разбирањето како функционира е клучот за ефективно тргување. MACD е универзален показател, можете да ја следите силата на трендот и да најдете повратни точки во прекупените и препродадените области. Тоа ќе биде корисно за почетници, MACD е индикатор за тренд и нема да ви дозволи да се спротивставите на силен тренд.